九泰 锐益 定增 灵活 配置 混合 型证 券
投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，德勤 华永 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为 本基 金出具 了 标 准
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年8 月11 日（基金合 同生效日）起至 12 月 31 日止。
九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 九泰锐益定增混合
场内简称 九泰锐益
基金主代码 168103
基金运作方式 上市契约型开放式
本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 前 五 年 内 ， 场 内 份 额 不 开 放
申购、赎回业务，但可上市交易；场外份额每 6 个月
定 期 开 放 一 次 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 业 务 ， 基 金 管 理
人 可 采 取 部 分 确 认 的 方 式 确 保 申 购 、 赎 回 结 束 后 本 基
金 的 总 份 额 基 本 保 持 不 变 。 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年
度 对 日 起 ， 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） ， 并 更
名为 九 泰 锐 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF），
接受场内、 场外申购与赎回等业务， 并继续上市交易。
基金合同生效日 2016 年 8 月11 日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,243,831,963.03 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016-11-23
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，基金
合同生效后前五年内，利用定向增发项目，深入挖掘
并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增
发投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股
票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追
求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式
基金 （LOF ） 后， 通过深入挖掘国内经济增长和结构转
型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势
的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较
基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在基金合同生效后前五年内， 通过对宏观经济、
资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国
内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在
行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的
基础上， 利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，
优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增
发主题相关证券进行投资。将定向增发改善企业基本
面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×60%+中债总指 数（总值）财富
指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基
金品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 谢海波 方韡
联系电话 010-52601690 4006800000
电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-628-0606 95558
传真 010-66067330 010-85230024
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 8 月11 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月
31 日
本期已实现收益 -6,150,855.86
本期利润 -16,526,370.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0074
本期基金份额净值增长率 -0.70%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0074
期末基金资产净值 2,227,305,592.89
期末基金份额净值 0.993
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
4 、本基金基 金合同生效日为 2016 年 8 月 11 日 ，截至本报告期末本基金成立未满 一年。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.60% 0.10% 0.29% 0.46% -0.89% -0.36%
自基金合同
生效起至今
-0.70% 0.08% 0.67% 0.48% -1.37% -0.40%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益率变 动 的比 较
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注：1.本基 金合同于 2016 年8 月11 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.根据 基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。截至本报告期末, 本基金建仓期尚未结束。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：本基金合同于 2016 年 8 月11 日 生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 11 日，截 至本报告期末本基金成立未满一年，本基金
于 2016 年度 未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基金管理人 及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可 【2014 】650 号文批准， 于 2014 年7 月 3 日正九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26% 、
25% 、25% 和 24% 的股权。 截至本报告期末（2016 年 12 月 31 日） ，基金管 理人共管理 13 只开放式
证券投 资基 金，包 括九 泰天富 改革 新动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、九 泰天 宝灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 九泰 锐智定 增灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 九泰 久盛 量 化先 锋灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 九泰 日添金 货币 市场基 金、 九泰锐 富事 件驱动 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 九
泰久稳 保本 混合型 证券 投资基 金， 九泰锐 益定 增灵活 配置 混合型 证券 投资基 金， 九泰锐 丰 定 增 两
年定期 开放 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 ，九 泰泰富 定增 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 ， 九
泰久利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金，九 泰锐 华定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金，九 泰 久 鑫 债
券型证券投资基金，证券投资基金规模约为 119.00 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
刘开运 基金经理 2016 年8 月11 日 - 5
金融学硕士, 中国籍，具有基金从业资格，5
年 证 券 从 业 经 验 。 多 年 股 权 投 资 与 行 业 研 究
经验， 历任毕马威华振会计师事务所审计师，
昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 、 合 伙
人助理。2014 年7 月加入 九泰基金管理有限
公司。 现任战略投资部定增业务组 （锐系列）
执 行 投 资 总 监 ， 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配
置混合型证券投资基金（2015 年 7 月 16 日
至 2016 年7 月 16 日） 、 九 泰锐智定增灵活配
置混合型证券投 资基金（2015 年 8 月 14 日
至今） 、 九泰 锐富事件驱动灵活配置混合型证
券投资基金（2016 年 2 月 4 日至今） 、九泰
锐 益 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年 8 月 11 日至今 ） 、 九泰锐丰定增两
年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年 8 月 30 日至今 ） 、 九泰锐华定增灵
活配置混合型证券投资基金（2016 年 12 月
19 日至今） 的基金经理。
注：上 述人 员的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，证 券从 业年限 计算 的起始 时 间 按 照
从事证券行业开始时间计算。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集证 券 投 资九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋 求 最 大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定 ，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券等 证券池 管 理 制 度
和细则 ，投 资管理 制度 和细则 ，公 平交易 制度 ，异常 交易 管理制 度等 公平交 易相 关的公 司 制 度 或
流程指 引。 通过加 强投 资决策 、交 易执行 的内 部控制 ，完 善对投 资交 易行为 的日 常监控 和 事 后 分
析评估 ，以 及履行 相关 的报告 和信 息披露 义务 ，切实 防范 投资管 理业 务中的 不公 平交易 和 利 益 输
送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所 有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1 日内、 3 日内、
5 日内）的本 年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 报告 期 内本 公司 所 管理 的投 资 组合 未发 生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量5% 的情况 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
九 泰 锐益 定增 混 合型 证券 投 资基 金自 成 立以 来， 始 终坚 持“ 稳 健投 资、 价 值投 资” 的投资理
念，采 取积 极进取 、同 时严格 控制 投资风 险的 态度展 开投 资运作 。九 泰锐益 定增 混合型 证 券 投 资
基 金专 注于定 增投 资，将 80% 以 上非 现金 资产投 资定 向增发 项目 。在公 司选 择方面 ，坚持 选 取 前
景广阔 、成 长期性 确定 的行业 领域 进行重 点布 局，选 择基 本面扎 实、 具备核 心竞 争优势 的 上 市 公
司进行定向增发投资， 同时力争获取更高的投资安全边际， 分享企业中长期发 展带来的成长价值。九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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九泰锐 益定 增混合 型证 券投资 基金 将继续 锁定 优质定 增投 资标的 ，择 机参与 定增 投资， 力 争 为 投
资者获 取长期稳健的投资回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止本报告期末本基金份额净值为 0.993 元；本 报告期本基金份额净值增长率为-0.70% ，同
期业绩比较基准收益率为 0.67% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年， 国 内宏观经济挑战与机遇并存， 传统拉动经济增长的出口面临国际经济疲软与国际
贸易壁 垒加 深的影 响， 增长乏 力， 国内房 地产 行业价 格处 于高位 ，同 时面临 结构 性矛盾 ， 新 的 一
年房地 产投 资面 临 较大 的不确 定性 。我们 也同 时注意 到， 国内大 宗商 品的出 现反 弹，上 游 周 期 品
价格的 提升 带动中 游行 业出现 盈利 复苏， 并进 一步影 响下 游行业 。基 建投资 增长 对稳增 长 目 标 提
供重要 基础 ，一带 一路 战略的 落地 实施， 叠加 供给侧 改革 、国企 改革 等一系 列政 策措施 的 实 施 ，
将对 2017 年 经济的增长提供坚实的基础。我们对 2017 年经 济增长企稳充满信心。
我 们 认为 ，证 券 市场 也面 临 新的 机遇 ， 证监 会对 市 场的 监管 日 趋完 善， 有 利于 市场 的长期良
性发展 。我 们将重 点布 局一些 行业 稳健成 长的 行业， 如医 药医疗 、高 端装备 、新 能源、 消 费 服 务
等代表 未来 经济发 展方 向的行 业领 域，坚 守 “ 稳健投 资、 价值投 资 ” 的理念 ，力 争为投 资 者 带 来
长期稳健的回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估 值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由督察 长、 公司总 裁助 理、 风 控法 务部 、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人 组 成 的
基金估值小组， 负责研究、 指导并执行基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验，
具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，2016 年 度未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配利润为-16,526,370.14 元， 其中：未分配利
润已实现部分为-6,150,855.86 元， 未分配利润未实现部分为-10.375.514.28 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金报告期内未发生连续 20 个 工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值
低于 5000 万的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
作 为 本基 金的 托 管人 ，中 信 银行 严格 遵 守了 《证 券 投资 基金 法 》及 其他 有 关法 律法 规、基金
合同和托管协 议的规定， 对九泰基金管理有限公司 2016 年 度基金的投资运作， 进行了认真、 独 立
的会计 核算 和必要 的投 资监督 ，认 真履行 了托 管人的 义务 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有 人 利 益
的行为。
5.2 托管人 对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的 说
明
本 托 管人 认为 ， 九泰 基金 管 理有 限公 司 在九 泰锐 益 定增 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金的投资
运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费 用开支及利润分配等问题上 ，
不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等 有 关 法
律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本 托 管人 认为 ， 九泰 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的九 泰锐 益定增 灵活 配置混 合 型 证 券九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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投资基 金年 度报告 中的 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报 告 等 信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本 报 告已 经德 勤 华永 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）审 计并 出 具了 无保 留 意见 的审 计报告。
投资 者 欲了 解审计 报告 详细内 容， 可通过 登载 于九泰 基金 管理有 限公 司网站 的年 度报告 正 文 查 看
审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 255,850,537.55
结算备付金 47,427,272.73
存出保证金 -
交易性金融资产 873,784,378.77
其中：股票投资 873,784,378.77
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 730,000,000.00
应收证券清算款 324,607,393.02
应收利息 79,265.75
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 2,231,748,847.82
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报 酬 3,789,559.92
应付托管费 473,695.01
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 180,000.00
负债合计 4,443,254.93
所 有 者 权益：
实收基金 2,243,831,963.03
未分配利润 -16,526,370.14
所有者权益合计 2,227,305,592.89
负债和所有者权益总计 2,231,748,847.82
注：1 、报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金份 额 净值 为人 民 币 0.993 元 ，基 金份 额 总额 为
2,243,831,963.03 份。
2 、本基金合 同生效日为 2016 年 8 月 11 日，本年度会计期间为 2016 年 8 月 11 日( 基金合 同
生效日) 至 2016 年 12 月31 日止。
7.2 利润表
会计主体： 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 8 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年8 月11 日( 基金 合同 生 效 日) 至2016 年12 月
31 日
一、收入 3,253,696.98
1.利息收入 13,629,211.26
其中：存款利息收入 2,575,748.69
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 11,053,462.57
其他利息收入 -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） - 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-10,375,514.28
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入 （损 失以“- ”号填列） -
减： 二 、费用 19,780,067.12
1 ．管理人报 酬 17,382,745.84
2 ．托管费 2,172,843.23
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 -
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 224,478.05
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列 ） -16,526,370.14
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -16,526,370.14
注：本基金合同生效日为 2016 年 8 月 11 日，本会计期间为 2016 年 8 月 11 日( 基金合 同生效日)
至 2016 年 12 月31 日止 。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年8 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月11 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,243,831,963.03 - 2,243,831,963.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -16,526,370.14 -16,526,370.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
- - - 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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（净值减少以 “- ” 号填列）
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,243,831,963.03 -16,526,370.14 2,227,305,592.89
注：本基金合同生效日为 2016 年 8 月 11 日，本会计期间为 2016 年 8 月 11 日( 基金合 同生效日)
至 2016 年 12 月31 日止 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 卢伟 忠______
______ 严军______
____ 荣静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
九 泰 锐益 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 系经中 国 证券 监督 管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2016]1271 号文 《关 于准予九泰锐益定增灵活配置混 合
型证券 投资 基金注 册的 批复》 准予 募集注 册， 由九泰 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资基金法》 及有关规定和 《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》( 以下 简称
“ 基金合同”) 发起，于 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 8 月 5 日 向社会公开募集。本基金为契约型
开放式证券投资基金， 存续期限为不定期。 募集期间净认购资金 总额为人民币 2,243,454,063.76
元，在募集期间产生的利息为人民币 377,899.27 元 ， 以 上 实 收 基 金( 本息) 合 计 为 人 民 币
2,243,831,963.03 元， 折合 2,243,831,963.03 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师
事务所( 特殊 普通合伙) 验 证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 8 月 11 日 生效。本基
金的基 金管 理人为 九泰 基金管 理有 限公司 ，注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及 《九 泰锐益 定增灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》 的有 关规定， 本基 金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票( 包括创业板 、
中小板 股票 及其他 中国 证监会 核准 发行的 股票) 、债券( 国债 、金融 债、 企业(公司) 债、次 级债 、
可转换 债券( 含分离 交易 可转债) 、中 小企业 私募 债、央 行票 据、短 期融 资券、 超短 期融资 券 、 中
期票据等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产、 权证、 股指期货、 货币市场九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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工具以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具( 但 须符 合中国 证监 会相关 规定) 。
本基金的业绩比较基准是： 沪深 300 指数收益率 ×60%+ 中债 总指数( 总值) 财富指数收 益率 ×40% 。
7.4.2 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.2.1 会计年度
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度 8 月 11
日( 基金合同 生效日）至 2016 年12 月31 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.2.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.2.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工 具是 指形成 一个 单位的 金融 资产(负债) ，并形 成其 他单位 的金 融负债( 资产) 或权 益 工
具的合同。
(1) 金融资产 分类
金 融 资产 在初 始 确认 时划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产、 贷款和应
收款项 、可 供出售 金融 资产及 持有 至到期 投资 。金融 资产 的分类 取决 于本基 金对 金融资 产 的 持 有
意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本 基金 将持有 的股 票投资 、债 券投资 和衍 生工具( 主要 系权证 投资) 于初始 确认 时划分 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资 产负 债 表 中 以
衍生金 融资 产列示 外， 以公允 价值 计 量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
交易性金融资产列示。
本 基 金将 持有 的 各类 应收 款 项、 买入 返 售金 融资 产 等在 活跃 市 场中 没有 报 价、 回收 金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。
(2) 金融负债 分类
金 融 负债 应当 在 初始 确认 时 划分 为： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 负债和其
他金融 负债 两类。 本基 金暂无 分类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融负债 。 其 他 金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.2.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利 息， 单独确 认为 应收项 目。 贷款和 应收 款项和 其他 金融负 债的 相关交 易费 用计入 初 始 确 认
金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 及金 融负 债 按照 公允 价 值进 行后 续计量，
公允价 值变 动形成 的利 得或损 失以 及收到 的全 部股利 和利 息计入 相关 损益， 贷款 和应收 款 项 和 其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本 进行后续计量。
当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报
酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 的， 才能终 止确 认该金 融负 债或其 一部 分。金 融 负 债 全
部或部分终止确认的， 将 终止确认部分的账面价值与支付的对价( 包括转 出的非现金资产或承担的
新金融负债) 之间的差额，计入当期损益。
7.4.2.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值 ：
(1) 对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种
( 可转换债券 、 资产支持证券和中小企业私募债券除外) ， 按照 第三方估值机构提供的估值确定公
允价值。
(2) 对存在活 跃市场的其他投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日 无
市价， 且最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重 大 事 件
的，采用最近交易市价确定公允价值；
(3) 对存在活 跃市场的其他投资 品种， 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证 券发 行机构 发生 了影响 证券 价格的 重 大 事件时 ，参 考类似 投资 品种的 现行 市价及 重 大 变 化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4) 当投资品 种不再存在活跃市场， 基金管理人估值小组认为必要时， 采用市场参与者普遍认
同，且 被以 往市场 实际 交易价 格验 证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定投 资品种 的公 允价值 。 估 值 技
术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近进 行的市 场交 易中使 用的 价格、 参照 实质上 相 同 的 其
他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现法 和期权 定价 模型等 。采 用估值 技术 时，尽 可 能 最 大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.2.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.2.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.2.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申购、 转入、
红利再 投资 或赎回 、转 出基金 份额 时，申 购、 转入、 红利 再投资 或赎 回、转 出款 项中包 含 的 按 累
计未分配的已实现利得/( 损失) 占基 金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、
红利再 投资 或赎回 、转 出基金 份额 时，申 购、 转入、 红利 再投资 或赎 回、转 出款 项中包 含 的 按 累
计未实现利得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购、 转入、 红利再投资确
认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入 “未分配利润/( 累计亏损) ” 。
7.4.2.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额， 扣 除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率， 在实际持有期间内逐日
计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产 支持证 券 投资 收益/( 损失) 于交 易 日按 卖出 资 产支 持证 券 交易 日的 成 交总 额扣 除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息( 若有) 后的差额确认； 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
(8) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(9) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入 账；
(10) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.2.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 根据基金 合同，基金管理费按前一日基金资产净值的 2.0%的年费率逐 日计提；
(2) 根据基金 合同，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率 逐日计提；
(3) 卖出回购 证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提；
(4) 交易费用 发生时按照确定的金额计入费用；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.2.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基 金管理 人 可以 根据 实 际情 况进 行 收益 分配 ， 具体 方案 以 公告 为准 ， 若基 金合 同 生效
不满 3 个月 可不进行收益分配；
(2) 本基金收 益分配方式： 基金合同生效后前五年内的收益分配方式为现金分红； 登记在证券
登记结算系统的基金份额收益分配方式为现红分红；
(3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金 份额享有同等分配权；
(5) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.2.12 分部报告
根 据 本基 金的 内 部组 织机 构 、管 理要 求 及内 部报 告 制度 ，本 基 金整 体为 一 个报 告分 部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.2.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.3 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.3.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.3.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金无需说明的重大会计估计变更。
7.4.3.3 差 错 更 正 的说 明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
7.4.4 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 文《 关 于证 券投 资 基金 税收 政 策的 通知 》 、 财税
[2008]1 号 《 财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9 月 18 日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号文 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号文 《关于上
市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号 《关 于全 面推开营 业
税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
(2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债
券免征营业税和增值税；
(3) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(4) 对基金所 持上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，其股息红利所得 暂减按 50% 计入 应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税；
(5) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(6) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
7.4.5 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：2016 年2 月22 日， 九州证券有限公司变更名称为九州证券股份有限公司。
7.4.6 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.6.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过 关联方交易单元进行交易。
7.4.6.2 关联方报酬
7.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 17,382,745.84
其中：支付销售机构的客户维护费 3,519,799.01
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×2.0%/当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计提 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 与 基金 托管 人核对一
致后， 由基 金托管人于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法
定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作 日内支付。
7.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,172,843.23
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
H 为每日应计 提的基金托管 费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 托管 费每 日 计提 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 与 基金 托管 人核对一
致后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法
定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作 日内支付。
7.4.6.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金于2016 年8 月11 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止会计期间未与关联方进
行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.6.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.6.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人于2016 年8 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日止会 计期间
未运用固有资金投资本基金。
7.4.6.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.6.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 8 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限
公司
255,850,537.55 2,425,590.47
注：本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中信 银行 股份有 限公 司保管 ，按 银行同 业利 率或约 定 利 率 计
息。
7.4.6.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金于2016 年8 月11 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止会计期间未在承销期内
参与关联方承销证券。
7.4.6.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金于2016 年8 月11 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止会计期间无需说明的其
他关联方交易事项。 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.7 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.7.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002131
利欧
股份
2016 年
9 月8 日
2017
年9 月
11 日
非公开
发行流
通受限
17.39 15.95 2,875,215 49,999,988.85 45,859,679.25 -
002400
省广
股份
2016 年
9 月21
日
2017
年9 月
22 日
非公开
发行流
通受限
13.58 13.64 11,782,032 159,999,994.56 160,706,916.48 -
002475
立讯
精密
2016 年
10 月21
日
2017
年10
月24
日
非公开
发行流
通受限
19.65 19.88 9,364,351 184,009,497.15 186,163,297.88 -
002374
丽鹏
股份
2016 年
11 月1
日
2017
年11
月2 日
非公开
发行流
通受限
7.52 7.58 5,718,085 42,999,999.20 43,343,084.30 -
300213
佳讯
飞鸿
2016 年
11 月1
日
2017
年11
月2 日
非公开
发行流
通受限
25.70 26.11 2,057,679 52,882,350.30 53,725,998.69 -
002310
东方
园林
2016 年
11 月10
日
2017
年11
月13
日
非公开
发行流
通受限
13.94 13.97 3,299,857 46,000,006.58 46,099,002.29 -
000901
航天
科技
2016 年
11 月17
日
2017
年11
月20
日
非公开
发行流
通受限
30.72 31.00 3,060,000 94,003,200.00 94,860,000.00 -
600531
豫光
金铅
2016 年
12 月20
日
2017
年12
月18
日
非公开
发行流
通受限
7.50 7.54 9,861,973 73,964,797.50 74,359,276.42 -
603799
华友
钴业
2016 年
12 月23
日
2017
年12
月21
日
非公开
发行流
通受限
31.86 31.94 2,777,780 88,500,070.80 88,722,293.20 -
000065
北方
国际
2016 年
12 月27
日
2017
年12
月28
日
非公开
发行流
通受限
25.20 25.23 865,079 21,799,990.80 21,825,943.17 - 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
000555
神州
信息
2016 年
12 月28
日
2017
年12
月29
日
非公开
发行流
通受限
25.57 21.23 2,737,583 69,999,997.31 58,118,887.09 -
注：1 、 基金可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非 公 开
发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
2 、 截至本 报告期末 2016 年 12 月 31 日止， 本基金无因认购新发/ 增发证券 而持有的流通受限
债券和权证。
7.4.7.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.7.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.8 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 及其 他金 融 负债 ，其 账面价值
接近于公允价值。
(b) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工 具公允 价值计量的方法
公 允 价值 计量 基 于公 允价 值 的输 入值 的 可观 察程 度 以及 该等 输 入值 对公 允 价值 计量 整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次、 第三层
次的余额，属于第二层次的余额为 873,784,378.77 元。
本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发行等情况 ，九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限售 期间将 相关 证券的 公 允 价 值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期末基金资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 873,784,378.77 39.15
其中：股票 873,784,378.77 39.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 730,000,000.00 32.71
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 303,277,810.28 13.59
7 其他各项资产 324,686,658.77 14.55
8 合计 2,231,748,847.82 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 541,173,950.49 24.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 67,924,945.46 3.05
F
批发和零售业 - - 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
103,978,566.34 4.67
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 160,706,916.48 7.22
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 873,784,378.77 39.23
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 9,364,351 186,163,297.88 8.36
2 002400 省广股份 11,782,032 160,706,916.48 7.22
3 000901 航天科技 3,060,000 94,860,000.00 4.26
4 603799 华友钴业 2,777,780 88,722,293.20 3.98
5 600531 豫光金铅 9,861,973 74,359,276.42 3.34
6 000555 神州信息 2,737,583 58,118,887.09 2.61
7 300213 佳讯飞鸿 2,057,679 53,725,998.69 2.41
8 002310 东方园林 3,299,857 46,099,002.29 2.07
9 002131 利欧股份 2,875,215 45,859,679.25 2.06
10 002374 丽鹏股份 5,718,085 43,343,084.30 1.95
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 九泰 基金管理有限公司网
站的年度报告正文。
九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超出期 末基 金 资 产 净值 2%或 前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 184,009,497.15 8.26
2 002400 省广股份 159,999,994.56 7.18
3 000901 航天科技 94,003,200.00 4.22
4 603799 华友钴业 88,500,070.80 3.97
5 600531 豫光金铅 73,964,797.50 3.32
6 000555 神州信息 69,999,997.31 3.14
7 300213 佳讯飞鸿 52,882,350.30 2.37
8 002131 利欧股份 49,999,988.85 2.24
9 002310 东方园林 46,000,006.58 2.07
10 002374 丽鹏股份 42,999,999.20 1.93
11 000065 北方国际 21,799,990.80 0.98
注：本基金本报告期间仅买入上述 11 只股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期间未卖出股票。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 884,159,893.05
卖出股票收入（成交）总额 -
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 324,607,393.02
3 应收股利 -
4 应收利息 79,265.75 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 324,686,658.77
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002475 立讯精密 186,163,297.88 8.36 非公开发行股票流通受限
2 002400 省广股份 160,706,916.48 7.22 非公开发行股票流通受限
3 000901 航天科技 94,860,000.00 4.26 非公开发行股票流通受限
4 603799 华友钴业 88,722,293.20 3.98 非公开发行股票流通受限
5 600531 豫光金铅 74,359,276.42 3.34 非公开发行股票流通受限
6 000555 神州信息 58,118,887.09 2.61 非公开发行股票流通受限
7 300213 佳讯飞鸿 53,725,998.69 2.41 非公开发行股票流通受限
8 002310 东方园林 46,099,002.29 2.07 非公开发行股票流通受限
9 002131 利欧股份 45,859,679.25 2.06 非公开发行股票流通受限
10 002374 丽鹏股份 43,343,084.30 1.95 非公开发行股票流通受限
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,200 82,493.82 316,389,316.44 14.10% 1,927,442,646.59 85.90%
九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国石化财务有限责任公司 50,002,430.00 2.78%
2 西南证券股份有限公司 30,000,583.00 1.67%
3 清华大学教育基金会 28,846,032.00 1.61%
4 融通资本－广州农商银行－易方
达资产管理有限公司
13,732,911.00 0.76%
5 宋鲁燕 9,580,558.00 0.53%
6 珠峰财产保险股份有限公司－资
本金
9,013,830.00 0.50%
7 国信证券股份有限公司 8,226,519.00 0.46%
8 任思珍 6,000,524.00 0.33%
9 倪培臣 5,928,292.00 0.33%
10 广州市泽元投资管理有限公司-
泽元互润成长 2 期私募 基金
5,500,000.00 0.31%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
54,005.35 0.0024%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 8 月11 日 ）基金份额 总额
2,243,831,963.03
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 2,243,831,963.03 九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1.公司于 2016 年 1 月 27 日以书面方式召开 2016 年第一次股东会会议，审议同意龚六堂先
生辞去公司第一届董事会独立董事职务； 任命陈耿先生担任公司第一届董事会独立董事职务， 任
期为：原独立董事龚六堂先 生任期的剩余期限。
2.公司于2016 年12 月 29 日以书面方式召开 2016 年第五次股东会会议， 审议同意陈晓红女
士辞去公司第一届董事会独立董事职务；任命袁小文女士担任公司第一届董事会独立董事职务，
任期为：原独立董事陈晓红女士任期的剩余期限。
本报告期内， 基金托管人中信银行股份有限公司经董事会会议审议通过以下事项： 任命李庆
萍女士为本行董事长， 任命孙德顺先生为本行行长， 以上 任职资格于 2016 年7 月20 日获中国 银
监会批复核准。
2016 年 8 月6 日， 基金托 管人中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告： “中信银
行股份有限公司（“ 本行 ” ）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》 ，本行已完成
法定代表人变更的工商登记手续，自 2016 年 8 月 1 日起， 本行法定代表人由常振明先生变更为
李庆萍女士。 ”
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 80,000.00 元。
目前该会计师事务所首次为本基金 提供审计服务。
九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2016 年 11 月 16 日， 基 金管理人收到中国证监会北京监管局下发的 《关于对九泰基金管理有
限公司采取责令改正的行政监管措施的决定》 （ 行政监管措施决定书[2016]67 号） ， 基金管理人高
度重视本次整改工作， 及时制定了整改方案， 并逐一落实。 截至本报告期末， 基金管理人已完成
全部的整改工作， 并向中国证监会北京监管局报送了 《关 于行政监管措施决定书所认定问题整改
情况的报告》 （九泰字[2016]411 号 ） 。 本报期内基金管理人的高级管理人员无受稽查或处 罚情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 - - - - - -
华西证券 - - 39,805,900,000.00 100.00% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
券商经纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资风格 与基金管理人有互补性 、
在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力： 能及时、 全面、 定期向 基金管理人提供高质量的关于宏观 、
行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全面 的信息 咨询 服务； 有很 强的行 业分 析能力 ， 能 根 据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定， 选定的 经纪 人名单 经 公 募 基九泰锐益定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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金业务 投资 决策委 员会 或专户 业务 投资决 策委 员会审 批同 意后与 被选 择的证 券经 营机构 签 订 委 托
协议。 基金 管理人 与被 选择的 券商 经纪人 在签 订委托 代理 协议时 ，要 明确签 定协 议双方 的 公 司 名
称、委 托代 理期限 、佣 金率、 双方 的权利 义务 等，经 签章 有效。 监察 稽核部 对委 托协议 的 合 法 合
规性进行审查。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ） 本 基 金 报 告 期 内 新 增 租 用 交 易 单 元 情 况 ： 新 增 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 交 易 单 元 1
个、深圳交易单元 1 个 ；华西证券股份有限公司上海交易单元 1 个、 深圳交易单元 1 个。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
无。
九泰基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
