九泰 锐智 定增 灵活 配置 混合 型证 券
投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 做出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，德勤 华永 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为 本基 金出具 了 标 准
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 九泰锐智定增混合
场内简称 九泰锐智
基金主代码 168101
基金运作方式 上市契约型开放式
本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 （ 含 第 五 年 ） 以 参 与
投 资 定 向 增 发 股 票 为 主 要 投 资 目 标 ， 场 内 份 额 不 开 放
申 购 、 赎 回 业 务 ， 但 可 上 市 交 易 ； 场 外 份 额 每 年 定 期
开 放 一 次 申 购 、 赎 回 业 务 ， 基 金 管 理 人 可 采 取 部 分 确
认 的 方 式 确 保 申 购 、 赎 回 结 束 后 本 基 金 的 总 份 额 基 本
保 持 不 变 。 本 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年 度 对 日 起 ， 本
基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） ， 并 更 名 为 九 泰 锐 智
事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） ， 接 受
场 内 、 场 外 申 购 与 赎 回 等 业 务 ， 并 继 续 上 市 交 易 。 本
基 金 运 作 过 程 中 ， 开 放 跨 系 统 转 托 管 业 务 ， 不 开 放 系
统内转托管业务。
基金合同生效日 2015 年 8 月14 日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 360,196,465.30 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-9-15
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基
金合同生效后五年内 （含第五年） ， 通过对定向增发项
目的深入研究，利用定向增发项目的事件性特征与折
价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况
的定向增发股票进行投资；本基金转为上市开放式基
金（LOF ） 后 ， 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型
所带来的事件性投资机会，精选具有估值优势和成长
优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩
比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 在基金合同生效后前五年内 （含第五年） ， 本基金通过
对宏观经济，行业分析轮动效应与定向增发项目优势
的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特
征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企
业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发
为核心的投资策略。 本基金转为上市开放式基金 （LOF ）
后，在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证
券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对
行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，
将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核
心的投资策略。
业绩比较基准 1 、 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 （ 含 第 五 年 ） ， 业 绩 比 较 基
准为年化收益率 5.5% 。
2 、本基金转为上市开放式基金（LOF ）后，业绩比较
基准为：沪深 300 指数 收益率 ×60%+中国债券总 指数
收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金
品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 谢海波 孟波
联系电话 010-52601690 010-83574679
电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 400-888-8888
传真 010-66067330 010-66568532
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互
联网网址
www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生 效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 70,172,130.11 -243,234.57 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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本期利润 108,097,615.50 19,388,299.75
加权平均基金份额本期利润 0.3001 0.0538
本期基金份额净值增长率 27.86% 5.40%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0041 -0.0007
期末基金资产净值 419,231,824.53 379,623,216.49
期末基金份额净值 1.164 1.054
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
4 、 本基金基金合同于 2015 年8 月 14 日生效， 合同生效当期的相关数据 和指标按实际存续
期计算。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.80% 0.80% 1.30% 0.02% -0.50% 0.78%
过去六个月 0.20% 0.85% 2.64% 0.02% -2.44% 0.83%
过去一年 27.86% 0.87% 5.39% 0.02% 22.47% 0.85%
自基金合同
生效起至今
34.77% 0.75% 7.61% 0.02% 27.16% 0.73%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1.本基 金合同于 2015 年 8 月 14 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建
仓期结束不满一年。
2.根据 基金 合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：本基金合同于 2015 年 8 月14 日 生效，合同生效当年相关数据 和指标按实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.9000 68,437,328.42 - 68,437,328.42
2015 - - - -
合计 1.9000 68,437,328.42 - 68,437,328.42
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可 【2014 】650 号文批准， 于 2014 年7 月 3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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份有限公司、 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26% 、
25% 、25% 和 24% 的股权。 截至本报告期末（2016 年 12 月 31 日） ，基金管 理人共管理 13 只开放式
证券投 资基 金，包 括九 泰天富 改革 新动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、九 泰天 宝灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 九泰 锐智定 增灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 九泰 久盛 量 化先 锋灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 九泰 日添金 货币 市场基 金、 九泰锐 富事 件驱动 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 九
泰久稳 保本 混合型 证券 投资基 金， 九泰锐 益定 增灵活 配置 混合型 证券 投资基 金， 九泰锐 丰 定 增 两
年定期 开放 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 ，九 泰泰富 定增 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 ， 九
泰久利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金，九 泰锐 华定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金，九 泰 久 鑫 债
券型证券投资基金，证券投资基金规模约为 119.00 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
刘开运 基金经理 2015 年8 月14 日 - 5
金融学硕士, 中国籍， 具有基金从业资格，5
年证券从业经验。 多年股权投资与行业研究
经 验 ， 历 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计
师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、
合伙人助理。2014 年 7 月加入九泰基金管
理 有 限 公 司 。 现 任 战 略 投 资 部 定 增 业 务 组
（锐系列） 执行投资总监， 九泰天富改革新
动力灵活配置混合型证券投资基金（2015
年 7 月16 日至 2016 年7 月 16 日） 、 九 泰锐
智定增灵活配置混合型证券投资基金 （2015
年 8 月14 日 至今） 、 九泰 锐富事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金（2016 年 2 月 4
日至今） 、九 泰锐益 定增 灵活配 置混 合型证
券投资基金（2016 年 8 月 11 日至今 ） 、九
泰 锐 丰 定 增 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金（2016 年 8 月 30 日至 今） 、
九 泰 锐 华 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金（2016 年12 月 19 日至 今） 的基金经理。
注 ： 上述 人 员的 任职 日 期和 离任 日 期均 指公 司 作出 决定 之 日， 证券 从 业年 限计 算 的起始时间
按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集证 券 投 资
基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司开展投资、九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋 求 最 大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券等 证券池 管 理 制 度
和细则 ，投 资管理 制度 和细则 ，公 平交易 制度 ，异常 交易 管理制 度等 公平交 易相 关的公 司 制 度 或
流程指 引。 通过加 强投 资决策 、交 易执行 的内 部控制 ，完 善对投 资交 易行为 的日 常监控 和 事 后 分
析评估 ，以 及履行 相关 的报告 和信 息披露 义务 ，切实 防范 投资管 理业 务中的 不公 平交易 和 利 益 输
送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1 日内、 3 日内、
5 日内）的本 年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 报告 期 内本 公司 所 管理 的投 资 组合 未发 生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
九 泰 锐智 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金 自成 立 以来 ，始 终 坚持 “稳 健 投资 、价 值投资”
的投资 理念 ，采取 积极 进取、 同时 严格控 制投 资风险 的态 度展开 投资 运作。 九泰 锐智定 增 灵 活 配
置 混合 型证券 投资 基金专 注于 定增投 资， 将 80% 以 上非 现金资 产投 资定向 增发 项目。在公 司 选 择
方面， 坚持 选取前 景广 阔、成 长期 性确定 的行 业领域 进行 重点布 局， 选择基 本面 扎实、 具 备 核 心
竞争优 势的 上市公 司进 行定向 增发 投资， 同时 力争获 取更 高的投 资安 全边际 ，分 享企业 中 长 期 发
展带来 的成 长价值 。九 泰锐智 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 将继 续锁定 优质 定增投 资 标 的 ，九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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择机参 与定增投资，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.164 元； 本 报告期本基金份额净值增长率为 27.86%，同
期业绩比较基准收益率为 5.39% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年， 国 内宏观经济挑战与机遇并存， 传统拉动经济增长的出口面临国际经济疲软与国际
贸易壁 垒加 深的影 响， 增长乏 力， 国内房 地产 行业价 格处 于高位 ，同 时面临 结构 性矛盾 ， 新 的 一
年房地 产投 资面临 较大 的不确 定性 。我们 也同 时注意 到， 国内大 宗商 品的出 现反 弹，上 游 周 期 品
价格的 提升 带 动中 游行 业出现 盈利 复苏， 并进 一步影 响下 游行业 。基 建投资 增长 对稳增 长 目 标 提
供重要 基础 ，一带 一路 战略的 落地 实施， 叠加 供给侧 改革 、国企 改革 等一系 列政 策措施 的 实 施 ，
将对 2017 年 经济的增长提供坚实的基础。我们对 2017 年经 济增长企稳充满信心。
我 们 认为 ，证 券 市场 也面 临 新的 机遇 ， 证监 会对 市 场的 监管 日 趋完 善， 有 利于 市场 的长期良
性发展 。我 们将重 点布 局一些 行业 稳健成 长的 行业， 如医 药医疗 、高 端装备 、新 能源、 消 费 服 务
等代表 未来 经济发 展方 向的行 业领 域，坚 守 “ 稳健投 资、 价值投 资 ” 的理念 ，力 争为投 资 者 带 来
长期稳健的回报。
4.6 管理人对报 告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由督察 长、 公司总 裁助 理 、风 控法 务 部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人 组 成 的
基金估值小组， 负责研究、 指导并执行基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验，
具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值 委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同中 第十 七 部分 对基 金利润分
配原则的约定， 本基金分别于 2016 年12 月 6 日对 2016 年度收 益进行了利润分配， 分配总金额为
68,437,328.42 元。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配收益为 1,491,875.87 元。其 中：未分配利润
已实现部分为 1,491,875.87 元，未分 配利润未实现部分为 57,543,483.36 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金报告期内未发生连续 20 个 工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值
低于 5000 万的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 河证 券 股份 有限 公 司在 本基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》及 其他 法律法 规和 基 金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人按 照 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 法律 法 规和 基金 合 同、 托管 协议的有
关规定 ，对 本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ，对本 基 金 的 投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 复 核九 泰基 金 管理 有限 公 司编 制 和 披 露的 九泰 锐 智定 增灵 活 配置 混合 型证券投
资基金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，以上内容真实、准确和完整。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§6 审计报告
本 报告 已经德 勤华 永会计 师事 务所( 特 殊普 通合伙) 审计 并出具 了无 保留意 见的 审计报 告 。 投
资者欲 了解 审计报 告详 细内容 ，可 通过登 载于 九泰基 金管 理 有限 公司 网站的 年度 报告正 文 查 看 审
计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体：九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 12,485,275.16 40,970,779.88
结算备付金 4,218,181.82 2,294,891.40
存出保证金 98,813.43 26,768.81
交易性金融资产 373,966,096.96 117,057,300.81
其中：股票投资 373,966,096.96 117,057,300.81
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 240,000,000.00
应收证券清算款 29,807,637.19 -
应收利息 3,837.01 13,288.52
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 420,579,841.57 400,363,029.42
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - - 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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卖出回购金融资产 款 - -
应付证券清算款 - 19,829,008.46
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 747,153.24 636,341.99
应付托管费 93,394.15 79,542.75
应付销售服务费 - -
应付交易费用 157,469.65 34,919.73
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 350,000.00 160,000.00
负债合计 1,348,017.04 20,739,812.93
所 有 者 权益：
实收基金 360,196,465.30 360,234,916.74
未分配利润 59,035,359.23 19,388,299.75
所有者权益合计 419,231,824.53 379,623,216.49
负债和所有者权益总计 420,579,841.57 400,363,029.42
注：1 、报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金份 额 净值 为人 民 币 1.164 元 ，基 金份 额 总额 为
360,196,465.30 份。
2 、本基金合 同生效日为 2015 年 8 月 14 日，上年度可比期间为 2015 年 8 月 14 日( 基金合 同
生效日) 至 2015 年 12 月31 日止。
7.2 利润表
会计主体：九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 8 月14 日( 基金 合
同生效日) 至 2015 年12 月
31 日
一、收入 118,888,999.54 22,786,881.02
1.利息收入 2,443,594.01 2,137,147.26
其中：存款利息收入 512,670.57 1,495,921.73
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,930,923.44 641,225.53
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 78,510,542.13 1,017,201.11
其中：股票投资收益 76,696,374.84 1,017,201.11 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,814,167.29 -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
37,925,485.39 19,631,534.32
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 9,378.01 998.33
减： 二 、费用 10,791,384.04 3,398,581.27
1 ．管理人报 酬 8,904,030.26 2,779,209.27
2 ．托管费 1,113,003.81 347,401.19
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 337,849.97 61,570.81
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 436,500.00 210,400.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
108,097,615.50 19,388,299.75
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
108,097,615.50 19,388,299.75
注： 本基金合同生效日为 2015 年8 月14 日， 上年度 可比期间为 2015 年8 月14 日( 基金合 同生 效
日) 至 2015 年 12 月 31 日止。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：九泰锐智定增灵活 配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
360,234,916.74 19,388,299.75 379,623,216.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 108,097,615.50 108,097,615.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -38,451.44 -13,227.60 -51,679.04 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
其中：1. 基 金申购款 11,125,364.66 3,827,125.13 14,952,489.79
2. 基金赎回 款 -11,163,816.10 -3,840,352.73 -15,004,168.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -68,437,328.42 -68,437,328.42
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
360,196,465.30 59,035,359.23 419,231,824.53
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 8 月14 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
360,234,916.74 - 360,234,916.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 19,388,299.75 19,388,299.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
360,234,916.74 19,388,299.75 379,623,216.49
注： 本基金合同生效日为 2015 年8 月14 日， 上年度 可比期间为 2015 年8 月14 日( 基金合 同生 效
日) 至 2015 年 12 月 31 日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 卢伟 忠______
______ 严军______
____ 荣静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
九 泰 锐智 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 系由基 金 管理 人九 泰基金九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法》 、 《 九泰锐 智定 增灵活 配置 混合型 证券 投 资
基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会 ”) 证 监许可 2015[511] 号 文注 册并 公 开发 行。 本 基金 为契 约 型开 放式 证 券投 资基 金 ，存 续期
限为不定期， 首次设立募集基金份额为 360,234,916.74 份， 经北京兴华会计师事务所( 特殊普通
合伙) 验证。 《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 8 月 14 日正式 生
效。本 基金 的基金 管理 人为九 泰基 金管理 有限 公司， 注册 登记机 构为 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及 《九 泰锐智定增灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票( 包括创业板、 中
小板股 票及 其他经 中国 证监会 核准 发行的 股 票) ，债券( 国债 、金融 债、 企业(公司) 债、次 级债 、
可转换 债券( 含分离 交易 可转债) 、中 小企业 私募 债、央 行票 据、短 期融 资券、 超短 期融资 券 、 中
期票据等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产， 权证， 股指期货， 货币市场
工具， 以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符 合中国证监会相关规定) 。
基 金合 同生效 后五 年内（ 含第 五年 ） ， 本基 金业绩 比较 基准为 年化 收益率 5.5% ；本基金转 为 上 市
开放式基金 （LOF） 后， 本基金业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×60%+ 中国 债券总指数收益
率 ×40% 。
7.4.2 本报告期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关
于 做 好证 券交 易 印花 税征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号文《 关 于实 施上 市 公司股息
红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号文 《关 于上市公司股息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面推 开营 业 税改 征增 值 税试点的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
(2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债
券免征营业税和增值税。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
(3) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利 息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(4) 对基金所 持上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全 额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，其股息红利所得暂减按 50% 计入 应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，2015 年 9 月 8 日之前其股息红利所得暂减按 25%计入应纳 税
所得额， 自 2015 年9 月8 日起， 其股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的
税率计征个人所得税；
(5) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税 ，暂不缴纳企业所得税；
(6) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳 印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银河证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：2016 年2 月22 日， 九州证券有限公司变更名称为九州证券股份有限公司。
7.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
8,904,030.26 2,779,209.27 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,301,194.62 940,599.65
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×2.0%/当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计提 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 。由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基
金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管 理人 ，若遇 法定 节假日 、休 息日或 不可 抗力致 使无 法按时 支付 的，顺 延至 法定节 假 日 、 休
息日结束之日起 2 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内 支付
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,113,003.81 347,401.19
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基 金资产净值
基 金 托管 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基
金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作 日内从基金财产中一次性支取， 若遇法
定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作 日内支付。
7.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银河证券
股份有限公司
12,485,275.16 461,703.34 40,970,779.88 322,534.49
注 ： 本基 金 的银 行存 款 存放 在具 有 基金 托管 资 格的 中国 银 河证 券股 份 有限 公司 在 交通银行股
份有限公司开立的账户内，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中国银河证
券股份有限
公司
603799 浙江华友钴业股
份有限公司
非公开发
行
423,728 13,499,974.08
上年度可比期间
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
- - - - - -
7.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。
7.4.6 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002706
良信
电器
2016 年4
月6 日
2017
年4 月
非公开
发行流
17.99 23.91 1,417,848 25,499,996.28 33,900,745.68 注2 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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7 日 通受限
603368
柳州
医药
2016 年2
月19 日
2019
年2 月
18 日
非公开
发行流
通受限
55.28 62.34 542,692 30,000,013.76 33,831,419.28 -
603601
再升
科技
2016 年5
月16 日
2017
年5 月
15 日
非公开
发行流
通受限
13.64 15.14 2,200,000 30,000,000.00 33,308,000.00 注3
300017
网宿
科技
2016 年3
月11 日
2019
年3 月
14 日
非公开
发行流
通受限
43.95 46.42 682,594 30,000,006.30 31,686,013.48 -
002425
凯撒
文化
2016 年5
月6 日
2017
年5 月
9 日
非公开
发行流
通受限
21.57 22.34 1,010,663 21,800,000.91 22,578,211.42 -
002475
立讯
精密
2016 年
10 月21
日
2017
年10
月24
日
非公开
发行流
通受限
19.65 19.88 1,090,992 21,437,992.80 21,688,920.96 -
002400
省广
股份
2016 年9
月21 日
2017
年9 月
22 日
非公开
发行流
通受限
13.58 13.64 1,104,565 14,999,992.70 15,066,266.60 -
600531
豫光
金铅
2016 年
12 月20
日
2017
年12
月18
日
非公开
发行流
通受限
7.50 7.54 1,801,707 13,512,802.50 13,584,870.78 -
603799
华友
钴业
2016 年
12 月23
日
2017
年12
月21
日
非公开
发行流
通受限
31.86 31.94 423,728 13,499,974.08 13,533,872.32 -
000901
航天
科技
2016 年
11 月17
日
2017
年11
月20
日
非公开
发行流
通受限
30.72 31.00 390,000 11,980,800.00 12,090,000.00 -
000555
神州
信息
2016 年
12 月28
日
2017
年12
月29
日
非公开
发行流
通受限
25.57 21.23 430,192 11,000,009.44 9,132,976.16 -
300213
佳讯
飞鸿
2016 年
11 月1
日
2017
年11
月2 日
非公开
发行流
通受限
25.70 26.11 349,432 8,980,402.40 9,123,669.52 -
002374
丽鹏
股份
2016 年
11 月1
日
2017
年11
月2 日
非公开
发行流
通受限
7.52 7.58 930,851 6,999,999.52 7,055,850.58 -
000065
北方
国际
2016 年
12 月27
2017
年12
非公开
发行流
25.20 25.23 138,889 3,500,002.80 3,504,169.47 - 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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日 月28
日
通受限
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注 1 ：基金 可作为 特定 投资者 ，认 购由中 国证 监会《 上市 公司证 券发 行管理 办法 》规范 的 非 公 开
发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月或 36 个 月内不得转让。
2 ：根据 上海良信电器股份有限公司于 2016 年 4 月 6 日 公告的《上海良信电器股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 》 ，九泰基金管理有限公司成功认购 1,918,265 股，
其中， 本基金成功认购 708,924 股， 认购价格为 35.97 元/ 股， 总认购成本 25,499,996.28 元。 根
据上海良信电器股份有限公司于 2016 年5 月11 日公告的 《上 海良信 电器股份有限公司 2015 年度
权益分派实施公告》 ，良 信电器以资本公积金每 10 股转增 10 股，股权登记日为 2016 年 5 月 16
日，除权（除息）日为 2016 年 5 月 17 日。本基金 获配 708,924 股，转增股 后共持有 1,417,848
股，认购价格变更为除权后价格 17.99 元/ 股。
3 ： 根据 重庆再升科技股份有限公司于 2016 年 5 月14 日 公告的 《重庆再升科技股份有限公司
非 公 开发 行 A 股 股票 发行 情 况报 告暨 上 市公 告书 》 ， 九泰 基金 管 理有 限公 司 成功 认购 2,666,600
股， 其中， 本基金成功认购 1,000,000 股， 认购 价格为 30.00 元/ 股， 总 认购成本 30,000,000.00
元。 根据重庆 再升科技股份有限公司于2016 年9 月23 日公告的 《重庆再升 科技股份有限公司2016
年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告》 ， 再升科技以资本公积金每 10 股转增12 股， 股权
登记日为 2016 年 9 月 28 日，除权（除息）日为 2016 年 9 月 29 日。本基金获配 1,200,000 股，
转增股后共持有 2,200,000 股，认购 价格变更为除权后价格 13.64 元/ 股。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
4 ： 截至本报告期末 2016 年12 月31 日止， 本 基金无因认购新发/ 增发 证券而持有的流通受限
债券和 权证。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌流通的受限股票。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.7 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 和其 他金 融 负债 ，其 账面价值
接近于公允价值。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 基 于公 允价 值 的输 入值 的 可观 察程 度 以及 该等 输 入值 对公 允 价值 计量 整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
113,760,621.45
元，属 于第二层次的余额为 260,205,475.51 元，无属于第三层次的余额(2015
年 12 月 31 日：第一层次 19,357,863.08 元，第 二层次 97,699,437.73 元 ，无第三层次的余额) 。
本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值所属层次间的重 大变动
对于证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发 行等情况 ，
本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限售 期间将 相关 证券的 公 允 价 值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 373,966,096.96 88.92
其中：股票 373,966,096.96 88.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,703,456.98 3.97
7 其他各项资产 29,910,287.63 7.11
8 合计 420,579,841.57 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 9,605,996.00 2.29
C
制造业 271,132,438.77 64.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 3,504,169.47 0.84
F
批发和零售业 33,831,419.28 8.07
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
40,825,806.84 9.74
J
金融业 - - 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 15,066,266.60 3.59
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 373,966,096.96 89.20
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002709 天赐材料 870,502 36,709,069.34 8.76
2 002706 良信电器 1,417,848 33,900,745.68 8.09
3 603368 柳州医药 542,692 33,831,419.28 8.07
4 603601 再升科技 2,200,000 33,308,000.00 7.95
5 300017 网宿科技 682,594 31,686,013.48 7.56
6 002425 凯撒文化 1,010,663 22,578,211.42 5.39
7 002475 立讯精密 1,090,992 21,688,920.96 5.17
8 300370 安控科技 2,279,425 21,061,887.00 5.02
9 002460 赣锋锂业 652,085 17,286,773.35 4.12
10 002400 省广股份 1,104,565 15,066,266.60 3.59
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 九泰 基金管理有限公司网
站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
1 603368 柳州医药 30,000,013.76 7.90
2 300017 网宿科技 30,000,006.30 7.90
3 603601 再升科技 30,000,000.00 7.90
4 002706 良信电器 25,499,996.28 6.72
5 002425 凯撒文化 21,800,000.91 5.74
6 002475 立讯精密 21,437,992.80 5.65
7 002400 省广股份 14,999,992.70 3.95
8 600531 豫光金铅 13,512,802.50 3.56
9 603799 华友钴业 13,499,974.08 3.56
10 000901 航天科技 11,980,800.00 3.16
11 000555 神州信息 11,000,009.44 2.90
12 600028 中国石化 9,999,623.00 2.63
13 300213 佳讯飞鸿 8,980,402.40 2.37
14 002374 丽鹏股份 6,999,999.52 1.84
15 600305 恒顺醋业 4,999,831.00 1.32
16 601567 三星医疗 4,999,561.57 1.32
17 600074 保千里 4,999,033.36 1.32
18 600984 建设机械 4,998,784.40 1.32
19 600196 复星医药 4,997,477.70 1.32
20 603011 合锻智能 3,999,604.92 1.05
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002709 天赐材料 60,047,696.33 15.82
2 002460 赣锋锂业 54,294,194.75 14.30
3 300370 安控科技 10,000,737.82 2.63
4 600703 三安光电 4,782,982.74 1.26
5 600572 康恩贝 3,196,383.37 0.84
6 002466 天齐锂业 2,362,612.76 0.62
7 002292 奥飞娱乐 1,876,936.55 0.49
8 002527 新时达 1,825,302.03 0.48
9 300124 汇川技术 1,674,246.70 0.44
10 002665 首航节能 1,416,706.20 0.37
11 300024 机器人 1,237,803.78 0.33 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
12 600136 当代明诚 1,196,584.00 0.32
13 300291 华录百纳 1,124,585.00 0.30
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 287,323,707.95
卖出股票收入（成交）总额 145,036,772.03
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 的“ 买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出金额” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 98,813.43
2 应收证券清算款 29,807,637.19
3 应收股利 -
4 应收利息 3,837.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,910,287.63
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002706 良信电器 33,900,745.68 8.09 非公开发行股票流通受限
2 603368 柳州医药 33,831,419.28 8.07 非公开发行股票流通受限
3 603601 再升科技 33,308,000.00 7.95 非公开发行股票流通受限 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
4 300017 网宿科技 31,686,013.48 7.56 非公开发行股票流通受限
5 002425 凯撒文化 22,578,211.42 5.39 非公开发行股票流通受限
6 002475 立讯精密 21,688,920.96 5.17 非公开发行股票流通受限
7 002400 省广股份 15,066,266.60 3.59 非公开发行股票流通受限
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,052 59,516.93 61,949,189.98 17.20% 298,247,275.32 82.80%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 谢惠缄 25,002,215.00 9.05%
2 莫帆 18,509,600.00 6.70%
3 国信证券股份有限公司 9,978,590.00 3.61%
4 珠峰财产保险股份有限公司
－资本金
9,722,948.00 3.52%
5 东方汇智资管－光大银行－
东方汇智资产管理有限公司
7,500,000.00 2.71%
6 融通资本－广州农商银行－
易方达资产管理有限公司
3,456,000.00 1.25%
7 刘丽娟 3,326,207.00 1.20%
8 上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅四号证券投资基
金（私募）
3,231,181.00 1.17%
9 中国对外经济贸易信托有限
公司－金锝 6 号集合资金 信
托计划
2,974,200.00 1.08%
10 盛泉恒元多策略量化对冲 1
号基金
2,753,601.00 1.00% 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
11 盛泉恒元定增套利多策略 6
号私募基金
2,753,601.00 1.00%
注： 持有人均为场内持有人， 以 上持有人中， “ 盛泉恒元定增套利多策略 6 号私募 基金 ”和“盛泉
恒元多策略量化对冲 1 号基金”为并列第十名。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,000.48 0.0003%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2015 年 8 月14 日 ）基金份额 总额
360,234,916.74
本报告期期初基金份额总额 360,234,916.74
本报告期基金总申购份额 11,125,364.66
减: 本报告期基金总赎回份额 11,163,816.10
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 360,196,465.30
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1.公司于 2016 年 1 月 27 日以书面方式召开 2016 年第一次股东会会议，审议同意龚六堂先
生辞去公司第一届董事会独立董事职务； 任命陈耿先生担任公司第一届董事会独立董事职务， 任
期为：原独立董事龚六堂先生任期的剩余期限。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
2.公司于2016 年12 月 29 日以书面方式召开 2016 年第五次股东会会议， 审议同意陈晓红女
士辞去公司第一届董事会独立董事职务；任命袁小文女士担任公司第一届董事会独立董事职务，
任期为：原独立董事陈晓红女士任期的剩余期限。
托管人基金托管部门的重大人事变动：无。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元。
截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 1 年的 审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2016 年 11 月 16 日， 基 金管理人收到中国证监会北京监管局下发的 《关于对九泰基金管理有
限 公司采取责令改正的行政监管措施的决定》 （ 行政监管措施决定书[2016]67 号） ， 基金管理人高
度重视本次整改工作， 及时制定了整改方案， 并逐一落实。 截至本报告期末， 基金管理人已完成
全部的整改工作， 并向中国证监会北京监管局报送了 《关 于行政监管措施决定书所认定问题整改
情况的报告》 （九泰字[2016]411 号 ） 。 本报期内基金管理人的高级管理人员无受稽查或处罚情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 189,027,997.23 100.00% 176,041.20 100.00% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 7,923,100,000.00 100.00% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
券商经 纪人 财务状 况良 好、经 营行 为规范 、风 险管理 先进 、投资 风格 与基金 管理 人有互 补 性 、 在
最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力： 能及时、 全面、 定期向 基金管理人提供高质量的关于宏观 、
行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全面 的信息 咨询 服务； 有很 强的行 业分 析能力 ， 能 根 据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
基金管 理人 根据以 上 标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定， 选定的 经纪 人名单 经 公 募 基
金业务 投资 决策委 员会 或专户 业务 投资决 策委 员会审 批同 意后与 被选 择的证 券经 营机构 签 订 委 托
协议。 基金 管理人 与被 选择的 券商 经纪人 在签 订委托 代理 协议时 ，要 明确签 定协 议双方 的 公 司 名
称、委 托代 理期限 、佣 金率、 双方 的权利 义务 等，经 签章 有效。 监察 稽核部 对委 托协议 的 合 法 合
规性进行审查。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况
无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况
无。
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本基金在本报告期内参加了广西柳州医药股份有限公司（柳州医药，代码 603368）非公开
发 行 股 票 的 认 购 ， 本 基 金 基 金 管 理 人 的 实 际 控 制 人 ， 与 柳 州 医 药 的 股 东 苏 州 周 原 九 鼎 投 资 中 心
（有限合伙） 、Jiuding Venus Limited 的投资管 理者的实际控制人均系吴刚、黄晓捷、吴强 、
蔡蕾、覃正宇等五人。
九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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九泰基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
