对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
九泰锐智(168101)

九泰锐智:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
九泰 锐智 定增 灵活 配置 混合 型证 券 
投资 基金 2016 年年 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 29 日 
 
 
 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 62 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 做出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ,德勤 华永 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为 本基 金出具 了 标 准 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 3 页 共 62 页


1.2 目录 § 1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 § 3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 § 4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及 行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 § 5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 § 6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15 § 7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 § 8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 4 页 共 62 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 8.9 期末按公 允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46 § 9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 47 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 48 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 49 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51 § 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 61 § 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 61 13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61 13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 62 13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 62 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 5 页 共 62 页


§2 基金简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰锐智定增混合 场内简称 九泰锐智 基金主代码 168101 基金运作方式 上市契约型开放式 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ) 以 参 与 投 资 定 向 增 发 股 票 为 主 要 投 资 目 标 , 场 内 份 额 不 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 , 但 可 上 市 交 易 ; 场 外 份 额 每 年 定 期 开 放 一 次 申 购 、 赎 回 业 务 , 基 金 管 理 人 可 采 取 部 分 确 认 的 方 式 确 保 申 购 、 赎 回 结 束 后 本 基 金 的 总 份 额 基 本 保 持 不 变 。 本 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年 度 对 日 起 , 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF ) , 并 更 名 为 九 泰 锐 智 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) , 接 受 场 内 、 场 外 申 购 与 赎 回 等 业 务 , 并 继 续 上 市 交 易 。 本 基 金 运 作 过 程 中 , 开 放 跨 系 统 转 托 管 业 务 , 不 开 放 系 统内转托管业务。 基金合同生效日 2015 年 8 月14 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 360,196,465.30 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-9-15


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基 金合同生效后五年内 (含第五年) , 通过对定向增发项 目的深入研究,利用定向增发项目的事件性特征与折 价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况 的定向增发股票进行投资;本基金转为上市开放式基 金(LOF ) 后 , 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型 所带来的事件性投资机会,精选具有估值优势和成长 优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩 比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在基金合同生效后前五年内 (含第五年) , 本基金通过 对宏观经济,行业分析轮动效应与定向增发项目优势 的深入研究的基础上,利用定向增发项目的事件性特 征 与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 6 页 共 62 页


营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企 业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发 为核心的投资策略。 本基金转为上市开放式基金 (LOF ) 后,在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证 券市场参与各方行为逻辑的基础上,深入挖掘可能对 行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件, 将事件性因素作为投资的主线,形成以事件驱动为核 心的投资策略。 业绩比较基准 1 、 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ) , 业 绩 比 较 基 准为年化收益率 5.5% 。 2 、本基金转为上市开放式基金(LOF )后,业绩比较 基准为:沪深 300 指数 收益率 ×60%+中国债券总 指数 收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低 于股票型基金,属于高风险收益特征的证券投资基金 品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 谢海波 孟波 联系电话 010-52601690 010-83574679 电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn 客户服务电话


400-628-0606 400-888-8888 传真 010-66067330 010-66568532 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 院 1 号楼801-16 室 中国北京西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址 北京市西城区广宁伯街 2 号金泽大厦西区 6 层 中国北京西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 邮政编码 100033 100033 法定代表人 卢伟忠 陈共炎


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联网网址 www.jtamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 7 页 共 62 页


2.5


其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路222 号30 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 70,172,130.11 -243,234.57 本期利润 108,097,615.50 19,388,299.75 加权平均基金份额本期利润 0.3001 0.0538 本期加权平均净值利润率 24.23% 5.31% 本期基金份额净值增长率 27.86% 5.40% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 1,491,875.87 -243,234.57 期末可供分配基金份额利润 0.0041 -0.0007 期末基金资产净值 419,231,824.53 379,623,216.49 期末基金份额净值 1.164 1.054 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末


2015 年末


基金份额累计净值增长率 34.77% 5.40% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数) 。表中的 “期末”均指本报告期最后一日,即 12 月31 日。 4 、 本基金基金合同于 2015 年8 月 14 日生效, 合同生效当期的相关数据和指标按 实际存续 期计算。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 8 页 共 62 页


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.80% 0.80% 1.30% 0.02% -0.50% 0.78% 过去六个月 0.20% 0.85% 2.64% 0.02% -2.44% 0.83% 过去一年 27.86% 0.87% 5.39% 0.02% 22.47% 0.85% 自基金合同 生效起至今 34.77% 0.75% 7.61% 0.02% 27.16% 0.73%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1.本基 金合同于 2015 年 8 月 14 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建 仓期结束不满一年。





2.根据 基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 9 页 共 62 页


要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注:本基金合同于 2015 年 8 月14 日 生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年 度 每10 份基金份额 分红数 现金 形 式 发 放 总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 1.9000 68,437,328.42 - 68,437,328.42


2015 - - - -


合计 1.9000 68,437,328.42 - 68,437,328.42





九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 10 页 共 62 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可 【2014 】650 号文批准, 于 2014 年7 月 3 日正 式成立,现注册资本 2 亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26% 、 25% 、25% 和 24% 的股权。 截至本报告期末(2016 年 12 月 31 日) ,基金管 理人共管理 13 只开放式 证券投 资基 金,包 括九 泰天富 改革 新动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、九 泰天 宝灵活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 九泰 锐智定 增灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 九泰 久盛 量 化先 锋灵活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 九泰 日添金 货币 市场基 金、 九泰锐 富事 件驱动 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 九 泰久稳 保本 混合型 证券 投资基 金, 九泰锐 益定 增灵活 配置 混合型 证券 投资基 金, 九泰锐 丰 定 增 两 年定期 开放 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 ,九 泰泰富 定增 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 , 九 泰久利 灵活 配置混 合型 证 券投 资基 金,九 泰锐 华定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金,九 泰 久 鑫 债 券型证券投资基金,证券投资基金规模约为 119.00 亿元。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘开运 基金经理 2015 年 8 月 14 日 - 5 金融学硕士, 中国籍, 具有基 金从业资格, 5 年证券从业 经 验 。 多 年 股 权 投 资 与 行 业 研 究 经 验 , 历 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 师 , 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理、合伙人助理。2014 年 7 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 。 现 任 战 略 投 资 部 定 增 业 务 组 ( 锐 系 列 ) 执 行 投 资 总 监 , 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 7 月 16 日至 2016 年 7 月 16 日) 、九泰锐 智定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金(2015 年 8 月 14 日至 今) 、 九泰锐 富事件驱动灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 11 页 共 62 页


(2016 年 2 月 4 日至今 ) 、 九 泰 锐 益 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金(2016 年 8 月 11 日至今 ) 、 九泰锐丰定增两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金(2016 年 8 月 30 日至今 ) 、 九泰锐华定增灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 12 月 19 日至今) 的基金经理。





注 : 上述 人 员的 任职 日 期和 离任 日 期均 指公 司 作出 决定 之 日, 证券 从 业年 限计 算 的起始时间 按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集证 券 投 资 基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ,在严 格控 制投资 风险 的基础 上, 为基金 份额 持有人 谋 求 最 大 利益 ,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ,以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ,建立 了股 票、债 券等 证券池 管 理 制 度 和细则 ,投 资管理 制度 和细则 ,公 平交易 制度 ,异常 交易 管理制 度等 公平交 易相 关的公 司 制 度 或 流程指 引。 通过加 强投 资决策 、交 易执行 的内 部控制 ,完 善对投 资交 易行为 的日 常监控 和 事 后 分 析评估 ,以 及履行 相关 的报告 和信 息披露 义务 ,切实 防范 投资管 理业 务中的 不公 平交易 和 利 益 输 送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制 定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内, 本公司 严格 执行了 《 证 券 投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (1 日内、 3 日内、九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 12 页 共 62 页


5 日内)的本 年度同向交易价差进行了专项分析,未发 现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为, 报告 期 内本 公司 所 管理 的投 资 组合 未发 生交易所 公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 九 泰 锐智 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金 自成 立 以来 ,始 终 坚持 “稳 健 投资 、价 值投资” 的投资 理念 ,采取 积极 进取、 同时 严格控 制投 资风险 的态 度展开 投资 运作。 九泰 锐智定 增 灵 活 配 置 混合 型证券 投资 基金专 注于 定增投 资, 将 80% 以 上非 现金资 产投 资定向 增发 项目。在公 司 选 择 方面, 坚持 选取前 景广 阔、成 长期 性确定 的行 业领域 进行 重点布 局, 选择基 本面 扎实、 具 备 核 心 竞争优 势的 上市公 司进 行定向 增发 投资, 同时 力争获 取更 高的投 资安 全边际 ,分 享企业 中 长 期 发 展带来 的成 长价值 。九 泰锐智 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 将继 续锁定 优质 定增投 资 标 的 , 择机参与 定增投资,力争为投资者获取长期稳健的投资回报。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.164 元; 本 报告期本基金份额净值增长率为 27.86%,同 期业绩比较基准收益率为 5.39% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年, 国 内宏观经济挑战与机遇并存, 传统拉动经济增长的出口面临国际经济疲软与国际 贸易壁 垒加 深的影 响, 增长乏 力, 国内房 地产 行业价 格处 于高位 ,同 时面临 结构 性矛盾 , 新 的 一 年房地 产投 资面临 较大 的不确 定性 。我们 也同 时注意 到, 国内大 宗商 品的出 现反 弹,上 游 周 期 品 价格的 提升 带动中 游行 业出现 盈利 复苏, 并进 一步影 响下 游行业 。基 建投资 增长 对稳增 长 目 标 提 供重要 基础 ,一带 一路 战略的 落地 实施, 叠加 供给侧 改革 、国企 改革 等一系 列政 策措施 的 实 施 , 将对 2017 年 经济的增长提供坚实的基础。我们对 2017 年经 济增长企稳 充满信心。 我 们 认为 ,证 券 市场 也面 临 新的 机遇 , 证监 会对 市 场的 监管 日 趋完 善, 有 利于 市场 的长期良 性发展 。我 们将重 点布 局一些 行业 稳健成 长的 行业, 如医 药医疗 、高 端装备 、新 能源、 消 费 服 务 等代表 未来 经济发 展方 向的行 业领 域,坚 守 “ 稳健投 资、 价值投 资 ” 的理念 ,力 争为投 资 者 带 来 长期稳健的回报。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 13 页 共 62 页


4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本 报 告期 ,本 基 金管 理人 从 合法 、合 规 、为 持有 人 创造 价值 出 发, 依照 公 司内 部控 制的整体 要求, 持续 加强合 规管 理、风 险控 制和监 察稽 核工作 。在 合规管 理方 面,公 司在 投资管 理 、 研 究 支持、 证券 交易、 基金 运营、 市场 销售、 客户 服务、 反洗 钱、员 工投 资行为 管理 等多方 面 制 订 了 多项制 度, 进一步 完善 合规制 度建 设;通 过开 展合规 培训 、合规 考试 等形式 ,不 断提升 员 工 的 合 规守法 意识 。在风 险控 制方面 ,持 续推动 风险 控制前 置, 对新产 品和 新业务 的风 险控制 方 面 加 强 布局, 确保 有效防 控风 险,确 保保 护持有 人利 益,坚 守合 规底线 。在 监察稽 核方 面,通 过 实 时 监 控、现 场建 厂、重 点抽 查和人 员询 问等方 法, 独立地 开展 各项涉 及公 司运营 、产 品运作 、 投 资 管 理等方 面的 专项稽 核, 对于发 现的 问题及 时提 出整改 要求 并督促 业务 部门进 行整 改,同 时 定 期 向 董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ,不 断提 高内部监 察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由督察 长、 公司总 裁助 理、 风 控法 务 部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人 组 成 的 基金估值小组, 负责研究、 指导并执行基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验, 具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 14 页 共 62 页


4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同中 第十 七 部分 对基 金利润分 配原则的约定, 本基金分别于 2016 年12 月 6 日对 2016 年度收 益进行了利润分配, 分配总金额为 68,437,328.42 元。 本基金截至 2016 年 12 月 31 日,期末 可供分配收益为 1,491,875.87 元。其 中:未分配利润 已实现部分为 1,491,875.87 元,未分 配利润未实现部分为 57,543,483.36 元。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金报告期内未发生连续 20 个 工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值 低于 5000 万的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 内, 中 国银 河证 券 股份 有限 公 司在 本基 金 的托 管过 程 中, 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定, 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 , 完 全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人按 照 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 法律 法 规和 基金 合 同、 托管 协议的有 关规定 ,对 本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ,对本 基 金 的 投 资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 依法 复 核九 泰基 金 管理 有限 公 司编 制和 披 露的 九泰 锐 智定 增灵 活 配置 混合 型证券投 资基金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(17)第 P00390 号


九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 15 页 共 62 页


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金全体持有人: 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的财务报表, 包括 2016 年12 月 31 日的 资产负债表,2016 年度 利润表、所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这种责任包括:(1) 按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 , 并 使其 实现公允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了九泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 文启斯


杨丽 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2017 年 3 月27 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表





会计主 体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 16 页 共 62 页








报告截 止日: 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 12,485,275.16 40,970,779.88 结算备付金


4,218,181.82 2,294,891.40 存出保证金


98,813.43 26,768.81 交易性金融资产 7.4.7.2 373,966,096.96 117,057,300.81 其中:股票投资


373,966,096.96 117,057,300.81 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 240,000,000.00 应收证券清算款


29,807,637.19 - 应收利息 7.4.7.5 3,837.01 13,288.52 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


420,579,841.57 400,363,029.42 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 19,829,008.46 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


747,153.24 636,341.99 应付托管费


93,394.15 79,542.75 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 157,469.65 34,919.73 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 350,000.00 160,000.00 负债合计


1,348,017.04 20,739,812.93 所 有 者 权益:





九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 17 页 共 62 页


实收基金 7.4.7.9 360,196,465.30 360,234,916.74 未分配利润 7.4.7.10 59,035,359.23 19,388,299.75 所有者权益合计


419,231,824.53 379,623,216.49 负债和所有者权益总计


420,579,841.57 400,363,029.42 注:1 、报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日, 基金份 额 净值 为人 民 币 1.164 元 ,基 金份 额 总额 为 360,196,465.30 份。 2 、本基金合 同生效日为 2015 年 8 月 14 日,上年度可比期间为 2015 年 8 月 14 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日止。


7.2 利润表





会计主 体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金





本报告 期: 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年8 月14 日( 基 金 合 同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 一、收入


118,888,999.54 22,786,881.02 1.利息收入


2,443,594.01 2,137,147.26 其中:存款利息收入 7.4.7.11 512,670.57 1,495,921.73 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,930,923.44 641,225.53 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


78,510,542.13 1,017,201.11 其中:股票投资收益 7.4.7.12 76,696,374.84 1,017,201.11 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,814,167.29 - 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.16 37,925,485.39 19,631,534.32 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 9,378.01 998.33 减: 二 、费用


10,791,384.04 3,398,581.27 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 8,904,030.26 2,779,209.27 2 .托管费 7.4.10.2.2 1,113,003.81 347,401.19 3 .销售服务 费


- - 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 18 页 共 62 页


4 .交易费用 7.4.7.18 337,849.97 61,570.81 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.19 436,500.00 210,400.00 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 108,097,615.50 19,388,299.75 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 108,097,615.50 19,388,299.75 注: 本基金合同生效日为 2015 年8 月14 日, 上年度 可比期间为 2015 年8 月14 日( 基金合 同生 效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止。 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表





会计主 体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金





本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 360,234,916.74 19,388,299.75 379,623,216.49 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 108,097,615.50 108,097,615.50 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -38,451.44 -13,227.60 -51,679.04 其中:1. 基 金申购款 11,125,364.66 3,827,125.13 14,952,489.79 2. 基金赎回 款 -11,163,816.10 -3,840,352.73 -15,004,168.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - -68,437,328.42 -68,437,328.42 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 360,196,465.30 59,035,359.23 419,231,824.53 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 8 月14 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 19 页 共 62 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 360,234,916.74 - 360,234,916.74 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 19,388,299.75 19,388,299.75 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 其中:1. 基 金申购款 - - - 2. 基金赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 360,234,916.74 19,388,299.75 379,623,216.49 注: 本基金合同生效日为 2015 年8 月14 日, 上年度 可比期间为 2015 年8 月14 日( 基金合 同生 效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 卢伟 忠______














______ 严军______














____ 荣静____ 基金管理 人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 九 泰 锐智 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 系由基 金 管理 人九 泰基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法》 、 《 九泰锐 智定 增灵活 配置 混合型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监许可 2015[511] 号 文注 册并 公 开发 行。 本 基金 为契 约 型开 放式 证 券投 资基 金 ,存 续期 限为不定期,首次设立募集基金份额为 360,234,916.74 份, 经北京兴华会计师事务所( 特殊普通 合伙) 验证。 《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 8 月 14 日正式 生 效。本 基金 的基金 管理 人为九 泰基 金管理 有限 公司, 注册 登记机 构为 中国证 券登 记结算 有 限 责 任 公司,基金托管人为中国银河证券股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及 《九 泰锐智定增灵活配置混合型证券投九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 20 页 共 62 页


资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票( 包括创业板、 中 小板股 票及 其他经 中国 证监会 核准 发行的 股票) ,债券( 国债 、金融 债、 企业(公司) 债、次 级债 、 可转换 债券( 含分离 交易 可转债) 、中 小企业 私募 债、央 行票 据、短 期融 资券、 超短 期融资 券 、 中 期票据等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产, 权证, 股指期货, 货币市场 工具, 以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符 合中国证监会相关规定) 。 基 金合 同生效 后五 年内( 含第 五年 ) , 本基 金业绩 比较 基准为 年化 收益率 5.5% ;本基金转 为 上 市 开放式基金 (LOF) 后, 本基金业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率×60%+ 中国 债券总指数收益 率 ×40% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “ 企业会计准则”) 及中 国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同 时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度, 即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。 上 年度可比期间为 2015 年 8 月14 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 金融工 具是 指形成 一个 单位的 金融 资产(负债) ,并形 成其 他单位 的金 融负债( 资产) 或权 益 工 具的合同。 (1) 金融资产 分类 金 融 资产 在初 始 确认 时划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产、 贷款和应九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 21 页 共 62 页


收款项 、可 供出售 金融 资产及 持有 至到期 投资 。金融 资产 的分类 取决 于本 基 金对 金融资 产 的 持 有 意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本 基金 将持有 的股 票投资 、债 券投资 和衍 生工具( 主要 系权证 投资) 于初始 确认 时划分 为 以 公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以 衍生金 融资 产列示 外, 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以 交易性金融资产列示。 本 基 金将 持有 的 各类 应收 款 项、 买入 返 售金 融资 产 等在 活跃 市 场中 没有 报 价、 回收 金额固定 或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2) 金融负债 分 类 金 融 负债 应当 在 初始 确认 时 划分 为: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 负债和其 他金融 负债 两类。 本基 金暂无 分类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融负债 。 其 他 金 融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时, 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债 表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入 当期损 益; 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日 止的利 息, 单独确 认为 应收项 目。 贷款和 应收 款项和 其他 金融负 债的 相关交 易费 用计入 初 始 确 认 金额。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 及金 融负 债 按照 公允 价 值进 行后 续计量, 公允价 值变 动形成 的利 得或损 失以 及收到 的全 部股利 和利 息计入 相关 损益。 贷款 和应收 款 项 和 其 他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报 酬已转移时, 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 的, 才能终 止确 认该金 融负 债或其 一部 分。金 融 负 债 全 部或部分终止确认的, 将 终止确认部分的账面价值与支付的对价( 包括转 出的非现金资产或承担的 新金融负债) 之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并 进行估值: 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 22 页 共 62 页


(1) 对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可转换债券 、 资产支持证券和中小企业私募债券除外) , 按照 第三方估值机构提供的估值确定公 允价值; (2) 对存在活 跃市场的其他投资品种 , 如估值日有市价的, 采用市价确定公允价值; 估值日 无 市价, 且最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重 大 事 件 的,采用最近交易市价确定公允价值; (3) 对存在活 跃市场的其他投 资品种, 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证 券发 行机构 发生 了影响 证券 价格的 重大 事件时 ,参 考类似 投资 品种的 现行 市价及 重 大 变 化 等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (4) 当投资品 种不再存在活跃市场, 基金管理人估值小组认为必要时, 采用市场参与者普遍认 同,且 被以 往市场 实际 交易价 格验 证具有 可靠 性的估 值 技 术,确 定投 资品种 的公 允价值 。 估 值 技 术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近进 行的市 场交 易中使 用的 价格、 参照 实质上 相 同 的 其 他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现法 和期权 定价 模型等 。采 用估值 技术 时, 尽 可 能 最 大 程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以 相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债 在 资产 负债表 内 分 别 列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变 动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转 入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申购、 转入、 红利再 投资 或赎回 、转 出基金 份额 时,申 购、 转入、 红利 再投资 或赎 回、转 出款 项中包 含 的 按 累 计未分配的已实现利得/( 损失) 占基 金净值 比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、 红利再 投资 或赎回 、转 出基金 份额 时,申 购、 转入、 红利 再投资 或赎 回、转 出款 项中包 含 的 按 累 计未实现利得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购、 转入、 红利再投资确九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 23 页 共 62 页


认日或基金赎回、转出确认日确认,于期末全额转入 “未分配利润”。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期 内逐日计提; (3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额, 扣 除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入返售 金融资产收入, 按买入返售金融资产的成本及实际利率, 在实际持有期间内逐日 计提; (5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认 , 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入 账; (6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账; (7) 资产 支持证 券 投资 收益/( 损失) 于交 易 日按 卖出 资 产支 持证 券 交易 日的 成 交总 额扣 除应结 转的资产支持证券投资成本与应收利息( 若有) 后的差额确认; (8) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认, 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入 账; (9) 股利收益 于除息日确认, 并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 公 允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 , 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 (1) 根据基金 合同,基金管理费按前一日基金资产净值的 2.0%的年费率逐 日计提; (2) 根据基金 合同,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率 逐日计提; (3) 卖出回购 证券支出,按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提; (4) 交易费用 发生时按照确定的金额计入费用; (5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 24 页 共 62 页


7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 (1 ) 在符合有关基金分红条件的前提下, 在基金合同生效后前五年内( 含第五年) , 本基金每 年收益分配次数 最多为 6 次, 每年不得少于 1 次 , 年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配 利润的 90% ; 在本基金转为上市开放式基金(LOF) 后, 本基金每年收益分配次数最多为 6 次 , 每 份 基 金份 额每次 收益 分配比 例不 得低于 收益 分配基 准日 每份基 金份 额该次 可供 分配利润的 20% ,若 基金合同生效不满 3 个 月可不进行收益分配; (2) 本基金收 益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红 利自动 转为 基金份 额进 行再投 资; 若投资 者不 选择, 本基 金默认 的收 益分配 方式 是现金 分 红 ; 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内( 含 第 五 年) 的 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 ; 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 后,登 记在 注册登 记系 统的基 金份 额,收 益分 配方式 为现 金分红 或红 利再投 资, 登记在 证 券 登 记 结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红; (3) 基 金收益 分 配后 基金 份 额净 值不 能 低于 面值 , 即基 金收 益 分配 基准 日 的基 金份 额 净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4) 每一基金 份额享有同等分配权; (5) 法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根 据 本基 金的 内 部组 织机 构 、管 理要 求 及内 部报 告 制度 ,本 基 金整 体为 一 个报 告分 部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础 与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 25 页 共 62 页


7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的 通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关 于 做 好证 券交 易 印花 税征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号文《 关 于实 施上 市 公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号文 《关 于上市公司股息红利差别 化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面推 开营 业 税改 征增 值 税试点的 通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基 金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业 税; (2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债 券免征营业税和增值税。 (3) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (4) 对基金所 持上市公司股票, 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全 额计 入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,其股息红利所得暂减按 50% 计入 应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,2015 年 9 月 8 日之前其股息红利所得暂减按 25% 计入应纳 税 所得额, 自 2015 年9 月8 日起, 其股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税; (5) 对基金取 得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税; (6) 对于基金 从事 A 股买 卖, 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税, 对受让方 不 再缴纳 印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 12,485,275.16 40,970,779.88 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 26 页 共 62 页


合计: 12,485,275.16 40,970,779.88


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 316,409,077.25 373,966,096.96 57,557,019.71 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 316,409,077.25 373,966,096.96 57,557,019.71 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 97,425,766.49 117,057,300.81 19,631,534.32 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 97,425,766.49 117,057,300.81 19,631,534.32


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负 债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 27 页 共 62 页


买入返售证券- 交易所 - - 买入返售证券- 银行间 - - 合计 - - 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券- 交易所 240,000,000.00 - 买入返售证券- 银行间 - - 合计 240,000,000.00 -


7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,700.04 12,139.24 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,088.02 1,135.97 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应 收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 48.95 13.31 合计 3,837.01 13,288.52 注:其他指应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 157,469.65 34,919.73 银行间市场应付交易费用 - - 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 28 页 共 62 页


合计 157,469.65 34,919.73


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提信息披露费用 300,000.00 120,000.00 预提审计费- 50,000.00 40,000.00 合计 350,000.00 160,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 360,234,916.74 360,234,916.74 本 期申购 11,125,364.66 11,125,364.66 本期赎回 (以“- ”号填 列) -11,163,816.10 -11,163,816.10 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填 列) - - 本期末 360,196,465.30 360,196,465.30


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -243,234.57 19,631,534.32 19,388,299.75 本期利润 70,172,130.11 37,925,485.39 108,097,615.50 本期基金份额交易 产生的变动数 308.75 -13,536.35 -13,227.60 其中:基金申购款 -89,397.06 3,916,522.19 3,827,125.13 基金赎回款 89,705.81 -3,930,058.54 -3,840,352.73 本期已分配利润 -68,437,328.42 - -68,437,328.42 本期末 1,491,875.87 57,543,483.36 59,035,359.23


九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 29 页 共 62 页


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 活期存款利息收入 461,703.34 322,534.49 定期存款利息收入 - 1,158,333.34 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 50,259.17 14,984.47 其他 708.06 69.43 合计 512,670.57 1,495,921.73 注:其他包括申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 8 月14 日( 基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 145,036,772.03 14,077,053.34 减: 卖出股票成本总额 68,340,397.19 13,059,852.23 买卖股票差价收入 76,696,374.84 1,017,201.11


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 1,814,167.29 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,814,167.29 -


九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 30 页 共 62 页


7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月14 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 1. 交易性金 融资产 37,925,485.39 19,631,534.32 —— 股票投资 37,925,485.39 19,631,534.32 —— 债券投资 - - —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3. 其他 - - 合计 37,925,485.39 19,631,534.32


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 基金赎回费收入 9,378.01 - 其他 - 998.33 合计 9,378.01 998.33


7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月14 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 337,849.97 61,570.81 银行间市场交易费用 - - 合计 337,849.97 61,570.81 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月14 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 审计费用 60,000.00 40,000.00 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 31 页 共 62 页


信息披露费 300,000.00 120,000.00 上市费 60,000.00 50,000.00 帐户维护费 16,500.00 - 银行汇划费 - 400.00 合计 436,500.00 210,400.00


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银河证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售(北京)有限 公司 基金管理人的全资子公司 注:2016 年2 月22 日, 九州证券有限公司变更名称为九州证券股份有限公司。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 8,904,030.26 2,779,209.27 其中: 支付销售机构的客 2,301,194.62 940,599.65 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 32 页 共 62 页


户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×2.0%/当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基 金 管理 费每 日 计提 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 。由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基 金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管 理人 ,若遇 法定 节假日 、休 息日或 不可 抗力致 使无 法按时 支付 的, 顺 延至 法定节 假 日 、 休 息日结束之日起 2 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内 支付 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,113,003.81 347,401.19 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.25%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产 净值 基 金 托管 费每 日 计算 ,逐 日 累计 至每 月 月末 ,按 月 支付 ,由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基 金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作 日内从基金财产中一次性支取, 若遇法 定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作 日内支付。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金本报告期末及上年度度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 33 页 共 62 页


7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银河证券 股份有限公司 12,485,275.16 461,703.34 40,970,779.88 322,534.49





注 : 本基 金 的银 行存 款 存放 在具 有 基金 托管 资 格的 中国 银 河证 券股 份 有限 公司 在 交通银行股 份有限公司开立的账户内,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 金额单位:人民币元 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 中国银河证 券股份有限 公司 603799 浙江华友钴业股 份有限公司 非公开发 行 423,728 13,499,974.08 上年度可比期间 2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 - - - - - -


7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年12 月6 日 2016 年12 月7 日 2016 年 12 月6 日 1.9000 68,437,328.42 - 68,437,328.42


合 计 - - 1.9000 68,437,328.42 - 68,437,328.42


九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 34 页 共 62 页





7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002706 良信 电器 2016 年4 月6 日 2017 年4 月 7 日 非公开 发行流 通受限 17.99 23.91 1,417,848 25,499,996.28 33,900,745.68 注2 603368 柳州 医药 2016 年2 月19 日 2019 年2 月 18 日 非公开 发行流 通受限 55.28 62.34 542,692 30,000,013.76 33,831,419.28 - 603601 再升 科技 2016 年5 月16 日 2017 年5 月 15 日 非公开 发行流 通受限 13.64 15.14 2,200,000 30,000,000.00 33,308,000.00 注3 300017 网宿 科技 2016 年3 月11 日 2019 年3 月 14 日 非公开 发行流 通受限 43.95 46.42 682,594 30,000,006.30 31,686,013.48 - 002425 凯撒 文化 2016 年5 月6 日 2017 年5 月 9 日 非公开 发行流 通受限 21.57 22.34 1,010,663 21,800,000.91 22,578,211.42 - 002475 立讯 精密 2016 年 10 月21 日 2017 年10 月24 日 非公开 发行流 通受限 19.65 19.88 1,090,992 21,437,992.80 21,688,920.96 - 002400 省广 股份 2016 年9 月21 日 2017 年9 月 22 日 非公开 发行流 通受限 13.58 13.64 1,104,565 14,999,992.70 15,066,266.60 - 600531 豫光 金铅 2016 年 12 月20 日 2017 年12 月18 日 非公开 发行流 通受限 7.50 7.54 1,801,707 13,512,802.50 13,584,870.78 - 603799 华友 钴业 2016 年 12 月23 日 2017 年12 月21 日 非公开 发行流 通受限 31.86 31.94 423,728 13,499,974.08 13,533,872.32 - 000901 航天 科技 2016 年 11 月17 日 2017 年11 月20 日 非公开 发行流 通受限 30.72 31.00 390,000 11,980,800.00 12,090,000.00 - 000555 神州 2016 年 2017 非公开 25.57 21.23 430,192 11,000,009.44 9,132,976.16 - 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 35 页 共 62 页


信息 12 月28 日 年12 月29 日 发行流 通受限 300213 佳讯 飞鸿 2016 年 11 月1 日 2017 年11 月2 日 非公开 发行流 通受限 25.70 26.11 349,432 8,980,402.40 9,123,669.52 - 002374 丽鹏 股份 2016 年 11 月1 日 2017 年11 月2 日 非公开 发行流 通受限 7.52 7.58 930,851 6,999,999.52 7,055,850.58 - 000065 北方 国际 2016 年 12 月27 日 2017 年12 月28 日 非公开 发行流 通受限 25.20 25.23 138,889 3,500,002.80 3,504,169.47 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注 1 :基金 可作为 特定 投资者 ,认 购由中 国证 监会《 上市 公司证 券发 行管理 办法 》规范 的 非 公 开 发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月或 36 个 月内不得转让。





2 :根据 上海良信电器股份有限公司于 2016 年 4 月 6 日 公告的《上海良信电器股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》 ,九泰基金管理有限公司成功认购 1,918,265 股, 其中, 本基金 成功认购 708,924 股, 认购价格为 35.97 元/ 股, 总认购成本 25,499,996.28 元。 根 据上海良信电器股份有限公司于 2016 年5 月11 日公告的 《上 海良信 电器股份有限公司 2015 年度 权益分派实施公告》 ,良 信电器以资本公积金每 10 股转增 10 股,股权登记日为 2016 年 5 月 16 日,除权(除息)日为 2016 年 5 月 17 日。本基金 获配 708,924 股,转增股 后共持有 1,417,848 股,认购价格变更为除权后价格 17.99 元/ 股。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 36 页 共 62 页








3 : 根据重庆再升科技股份有限公司于 2016 年 5 月14 日 公告的 《重庆再升科技 股份有限公司 非 公 开发 行 A 股 股票 发行 情 况报 告暨 上 市公 告书 》 , 九泰 基金 管 理有 限公 司 成功 认购 2,666,600 股, 其中, 本基金成功认购 1,000,000 股, 认购 价格为 30.00 元/ 股, 总 认购成本 30,000,000.00 元。 根据重庆 再升科技股份有限公司于2016 年9 月23 日公告的 《重庆再升 科技股份有限公司2016 年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告》 , 再升科技以资本公积金每 10 股转增12 股, 股权 登记日为 2016 年 9 月 28 日,除权(除息)日为 2016 年 9 月 29 日。本基金获配 1,200,000 股, 转增股后共持有 2,200,000 股,认购 价格变更为除权后价格 13.64 元/ 股。





4 : 截至本报告期末 2016 年12 月31 日止, 本 基金无因认购新发/ 增发 证券而持有的流通受限 债券和 权证。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌流通的受限股票。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的混 合型 证 券投 资基 金 ,一 般情 况 下其 预期 风 险与 预期 收益水平 高于债 券型 基金、 货币 市场基 金, 低于股 票型 基金, 属于 高风险 收 益 特征的 证券 投资基 金 。 本 基 金投资 的金 融工具 主要 包括股 票投 资、债 券投 资、权 证投 资、资 产支 持证券 投资 及股指 期 货 投 资 等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是在 严格 控制投 资风 险的前 提 下 , 力 争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 董事 会及 风 险控 制委 员 会、 总经 理 、风 险管 理 委员 会、 督察长、 监察稽 核部 、风控 法务 部和相 关业 务部门 构成 的风险 管理 架构体 系。 董事会 负责 审定重 大 风 险 管 理战略 、风 险政策 和风 险控制 制度 。董事 会下 设风险 控制 委员会 ,风 险控制 委员 会负责 对 公 司 经 营管理 与资 产组合 运作 的风险 控制 及合法 合规 性进行 审议 、监督 和检 查;总 经理 负责公 司 日 常 经 营管理 中的 风险控 制工 作。总 经理 下设风 险管 理委员 会, 负责审 议公 司风险 管理 和控制 政 策 、 程 序的制 定、 风险限 额的 设定等 ,重 点是公 司的 合规控 制和 投资的 风险 控制; 在业 务操作 层 面 的 风 险控制 职责 主要由 监察 稽核部 和风 控法务 部具 体负责 和督 促协调 ,并 与各部 门合 作完成 公 司 及 基 金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽 核部和风控法务部对公司总经理负责, 并由督察长分管。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 37 页 共 62 页


本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 7.4.12.5 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝 支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管人 银河证 券于 交通银 行股 份有限 公司 开立的 托管 账户, 与该 银行存 款 相 关 的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易所 进行的 交易 主要以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交 易 对 手 完成证 券交 收和款 项清 算,违 约风 险可能 性很 小;在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易 对 手 进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评 估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.12.5.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 无。 7.4.12.5.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 无。 7.4.12.6 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 在基 金转为 开放 式基金 后的 所有开 放日 ,基金 份额 持有人 可随 时要求 赎 回 其 持 有的基 金份 额,另 一方 面来自 于投 资品种 所处 的交易 市场 不活跃 而带 来的变 现困 难或因 投 资 集 中 而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风控 法 务部 门设 定流动性九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 38 页 共 62 页


比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现 能力 的综合 指标 等。本 基金 投资于 一家 公司发 行的 证券市 值不 超过基 金资 产净值的 10% ,且本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能以合理价格适时 变现。 此外 ,本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需求 ,其上 限 一 般 不 超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均 为一个 月以 内且不 计息 ,可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期 日且不 计息 ,因此 账 面 余 额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.12.6.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析 无。 7.4.12.7 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.12.7.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金持 有的 大 部分 金融 资 产和 金融 负 债不 计息 , 因此 本基 金 的收 入及 经 营活 动的 现金流量 在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算 备 付 金 及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.12.7.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 12,485,275.16 - - - - - 12,485,275.16 结算备付金 4,218,181.82 - - - - - 4,218,181.82 存出保证金 98,813.43 - - - - - 98,813.43 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 39 页 共 62 页


交易性金融资产 - - - - - 373,966,096.96 373,966,096.96 应收证券清算款 - - - - - 29,807,637.19 29,807,637.19 应收利息 - - - - - 3,837.01 3,837.01 资产总计 16,802,270.41 - - - - 403,777,571.16 420,579,841.57 负债











应付管理人报酬 - - - - - 747,153.24 747,153.24 应付托管费 - - - - - 93,394.15 93,394.15 应付交易费用 - - - - - 157,469.65 157,469.65 其他负债 - - - - - 350,000.00 350,000.00 负债总计 - - - - - 1,348,017.04 1,348,017.04 利率敏感度缺口 16,802,270.41 - - - - 402,429,554.12 419,231,824.53 上年度末


2015 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 40,970,779.88 - - - - - 40,970,779.88 结算备付金 2,294,891.40 - - - - - 2,294,891.40 存出保证金 26,768.81 - - - - - 26,768.81 交易性金融资产 - - - - - 117,057,300.81 117,057,300.81 买入返售金融资 产 240,000,000.00 - - - - - 240,000,000.00 应收利息 - - - - - 13,288.52 13,288.52 其他资产 - - - - - - - 资产总计 283,292,440.09 - - - - 117,070,589.33 400,363,029.42 负债











应付证券清算款 - - - - - 19,829,008.46 19,829,008.46 应付管理人报酬 - - - - - 636,341.99 636,341.99 应付托管费 - - - - - 79,542.75 79,542.75 应付交易费用 - - - - - 34,919.73 34,919.73 其他负债 - - - - - 160,000.00 160,000.00 负债总计 - - - - - 20,739,812.93 20,739,812.93 利率敏感度缺口 283,292,440.09 - - - - 96,330,776.40 379,623,216.49 注: 上表按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.12.7.1.2 利率风险 的敏 感 性 分 析 于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券,因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.12.7.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 40 页 共 62 页


7.4.12.7.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券 发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低市 场 价格 风险 。 此外 ,本 基 金管 理人 对 本基 金所 持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 7.4.12.7.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 373,966,096.96 89.20 117,057,300.81 30.84 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 373,966,096.96 89.20 117,057,300.81 30.84


7.4.12.7.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 1. 沪深 300 指数上升 5% 24,641,572.48 482,121.48 2. 沪深 300 指数下降 5% -24,641,572.48 -482,121.48





7.4.12.7.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险 无。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 41 页 共 62 页


7.4.13 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 和其 他金 融 负债 ,其 账面价值 接近于公允价值。 (b) 以公允价 值计量的金融工具 (i) 金融工 具公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 基 于公 允价 值 的输 入值 的 可观 察程 度 以及 该等 输 入值 对公 允 价值 计量 整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次 金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 113,760,621.45


元,属 于第二层次的余额为 260,205,475.51 元,无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 19,357,863.08 元,第 二层次 97,699,437.73 元 ,无第三层次的余额) 。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。 (iii) 公允 价值所属层次间的重 大变动 对于证券交易所上市的证券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发行等情况 , 本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限售 期间将 相关 证券的 公 允 价 值 列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相 关证券的公允价值列入第一层次。 (iv) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 373,966,096.96 88.92 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 42 页 共 62 页


其中:股票 373,966,096.96 88.92 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,703,456.98 3.97 7 其他各项资产 29,910,287.63 7.11 8 合计 420,579,841.57 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,605,996.00 2.29 C 制造业 271,132,438.77 64.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 3,504,169.47 0.84 F 批发和零售业 33,831,419.28 8.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 40,825,806.84 9.74 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,066,266.60 3.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 43 页 共 62 页


S 综合 - - 合计 373,966,096.96 89.20


8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002709 天赐材料 870,502 36,709,069.34 8.76 2 002706 良信电器 1,417,848 33,900,745.68 8.09 3 603368 柳州医药 542,692 33,831,419.28 8.07 4 603601 再升科技 2,200,000 33,308,000.00 7.95 5 300017 网宿科技 682,594 31,686,013.48 7.56 6 002425 凯撒文化 1,010,663 22,578,211.42 5.39 7 002475 立讯精密 1,090,992 21,688,920.96 5.17 8 300370 安控科技 2,279,425 21,061,887.00 5.02 9 002460 赣锋锂业 652,085 17,286,773.35 4.12 10 002400 省广股份 1,104,565 15,066,266.60 3.59 11 600531 豫光金铅 1,801,707 13,584,870.78 3.24 12 603799 华友钴业 423,728 13,533,872.32 3.23 13 000901 航天科技 390,000 12,090,000.00 2.88 14 600028 中国石化 1,775,600 9,605,996.00 2.29 15 000555 神州信息 430,192 9,132,976.16 2.18 16 300213 佳讯飞鸿 349,432 9,123,669.52 2.18 17 002374 丽鹏股份 930,851 7,055,850.58 1.68 18 600196 复星医药 222,010 5,137,311.40 1.23 19 600984 建设机械 585,583 5,117,995.42 1.22 20 600305 恒顺醋业 432,300 5,049,264.00 1.20 21 601567 三星医疗 431,937 4,958,636.76 1.18 22 600074 保千里 367,700 4,868,348.00 1.16 23 603011 合锻智能 343,617 3,965,340.18 0.95 24 000065 北方国际 138,889 3,504,169.47 0.84 25 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02 26 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 27 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 44 页 共 62 页


28 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 29 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 30 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603368 柳州医药 30,000,013.76 7.90 2 300017 网宿科技 30,000,006.30 7.90 3 603601 再升科技 30,000,000.00 7.90 4 002706 良信电器 25,499,996.28 6.72 5 002425 凯撒文化 21,800,000.91 5.74 6 002475 立讯精密 21,437,992.80 5.65 7 002400 省广股份 14,999,992.70 3.95 8 600531 豫光金铅 13,512,802.50 3.56 9 603799 华友钴业 13,499,974.08 3.56 10 000901 航天科技 11,980,800.00 3.16 11 000555 神州信息 11,000,009.44 2.90 12 600028 中国石化 9,999,623.00 2.63 13 300213 佳讯飞鸿 8,980,402.40 2.37 14 002374 丽鹏股份 6,999,999.52 1.84 15 600305 恒顺醋业 4,999,831.00 1.32 16 601567 三星医疗 4,999,561.57 1.32 17 600074 保千里 4,999,033.36 1.32 18 600984 建设机械 4,998,784.40 1.32 19 600196 复星医药 4,997,477.70 1.32 20 603011 合锻智能 3,999,604.92 1.05


8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002709 天赐材料 60,047,696.33 15.82 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 45 页 共 62 页


2 002460 赣锋锂业 54,294,194.75 14.30 3 300370 安控科技 10,000,737.82 2.63 4 600703 三安光电 4,782,982.74 1.26 5 600572 康恩贝 3,196,383.37 0.84 6 002466 天齐锂业 2,362,612.76 0.62 7 002292 奥飞娱乐 1,876,936.55 0.49 8 002527 新时达 1,825,302.03 0.48 9 300124 汇川技术 1,674,246.70 0.44 10 002665 首航节能 1,416,706.20 0.37 11 300024 机器人 1,237,803.78 0.33 12 600136 当代明诚 1,196,584.00 0.32 13 300291 华录百纳 1,124,585.00 0.30


8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 287,323,707.95 卖出股票收入(成交)总额 145,036,772.03 注: 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 的“ 买入金额” (或“买入股票成本”)、 “卖出金额” (或“卖 出股票收入 ”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 46 页 共 62 页


8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 无。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 98,813.43 2 应收证券清算款 29,807,637.19 3 应收股利 - 4 应收利息 3,837.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,910,287.63


九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 47 页 共 62 页


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 002706 良信电器 33,900,745.68 8.09 非公开发行股票流通受限 2 603368 柳州医药 33,831,419.28 8.07 非公开发行股票流通受限 3 603601 再升科技 33,308,000.00 7.95 非公开发行股票流通受限 4 300017 网宿科技 31,686,013.48 7.56 非公开发行股票流通受限 5 002425 凯撒文化 22,578,211.42 5.39 非公开发行股票流通受限 6 002475 立讯精密 21,688,920.96 5.17 非公开发行股票流通受限 7 002400 省广股份 15,066,266.60 3.59 非公开发行股票流通受限


8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,052 59,516.93 61,949,189.98 17.20% 298,247,275.32 82.80%


9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 谢惠缄 25,002,215.00 9.05% 2 莫帆 18,509,600.00 6.70% 3 国信证券股份有限公司 9,978,590.00 3.61% 4 珠峰财产保险股份有限公司 -资本金 9,722,948.00 3.52% 5 东方汇智资管-光大银行- 7,500,000.00 2.71% 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 48 页 共 62 页


东方汇智资产管理有限公司 6 融通资本-广州农商银行- 易方达资产管理有限公司 3,456,000.00 1.25% 7 刘丽娟 3,326,207.00 1.20% 8 上海铂绅投资中心(有限合 伙)-铂绅四号证券投资基 金(私募) 3,231,181.00 1.17% 9 中国对外经济贸易信托有限 公司-金锝 6 号集合资金 信 托计划 2,974,200.00 1.08% 10 盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金 2,753,601.00 1.00% 11 盛泉恒元定增套利多策略 6 号私募基金 2,753,601.00 1.00% 注: 持有人均为场内持有人, 以上持有人中, “ 盛泉恒元定增套利多策略 6 号私募 基金 ”和“盛泉 恒元多策略量化对冲 1 号基金”为并列第十名。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 1,000.48 0.0003% 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 8 月14 日 )基金份额 总额 360,234,916.74 本报告期期初基金份额总额 360,234,916.74 本报告期基金总申购 份额 11,125,364.66 减: 本报告期基金总赎回份额 11,163,816.10 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 360,196,465.30 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 49 页 共 62 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况: 1.公司于 2016 年 1 月 27 日以书面方式召开 2016 年第一次股东会会议,审议同意龚六堂先 生辞去公司第一届董事会独立董事 职务; 任命陈耿先生担任公司第一届董事会独立董事职务, 任 期为:原独立董事龚六堂先生任期的剩余期限。 2.公司于2016 年12 月 29 日以书面方式召开 2016 年第五次股东会会议, 审议同意陈晓红女 士辞去公司第一届董事会独立董事职务;任命袁小文女士担任公司第一届董事会独立董事职务, 任期为:原独立董事陈晓红女士任期的剩余期限。 托管人基金托管部门的重大人事变动:无。


11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金投资策略未发生改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 50,000.00 元。 截至本报告期末,该会计师事务所已向本基金提供 1 年的 审计服务。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 2016 年 11 月 16 日, 基 金管理人收到中国证监会北京监管局下发的 《关于对九泰基金管理有 限公司采取责令改正的行政监管措施的决定》 ( 行政监管措施决定书[2016]67 号) , 基金管理人高 度重视本次整改工作, 及时制定了整改方案, 并逐一落实。 截至本报告 期末, 基金管理人已完成 全部的整改工作, 并向中国证监会北京监管局报送了 《关 于行政监管措施决定书所认定问题整改 情况的报告》 (九泰字[2016]411 号 ) 。 本报期内基金管理人的高级管理人员无受稽查或处罚情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 50 页 共 62 页


11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 189,027,997.23 100.00% 176,041.20 100.00% - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 - - 7,923,100,000.00 100.00% - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 券商经 纪人 财务状 况良 好、经 营行 为规范 、风 险管理 先进 、投资 风格 与基金 管理 人有互 补 性 、 在 最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力: 能及时、 全面、 定期向 基金管理人提供高质量的关于宏观 、 行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全面 的信息 咨询 服务; 有很 强的行 业分 析能力 , 能 根 据 基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定, 选定的 经纪 人名单 经 公 募 基 金业务 投资 决策委 员会 或专户 业务 投资决 策委 员会审 批同 意后与 被选 择的证 券经 营机构 签 订 委 托 协议 。 基金 管理人 与被 选择的 券商 经纪人 在签 订委托 代理 协议时 ,要 明确签 定协 议双方 的 公 司 名 称、委 托代 理期限 、佣 金率、 双方 的权利 义务 等,经 签章 有效。 监察 稽核部 对委 托协议 的 合 法 合 规性进行审查。 3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况 无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况 无。 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 51 页 共 62 页


11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 易 所 指 数 发 生 不 可 恢 复 熔 断 导 致 我 公 司 部 分 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的公告 公司网站 2016 年 1 月5 日 2 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 法 定 代表人变更的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 1 月6 日 3 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 易 所 指 数 发 生 不 可 恢 复 熔 断 导 致 我 公 司 部 分 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的公告 公司网站 2016 年 1 月7 日 4 关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停牌股票估值方法的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 1 月8 日 5 关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停牌股票估值方法的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 1 月14 日 6 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金2015 年第4 季 度报告 证 监 会 指 定 报 刊和 公司网站 2016 年 1 月22 日 7 关 于 增 加 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 作 为 我 公 司 部 分 开 放 式 基 金 销 售 机 构 并 开 通 基 金 定 投 、 转 换 业 务 及 参 与 费 率 优 惠 活 动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 1 月26 日 8 关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停牌股票估值方法的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 1 月27 日 9 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 所 管 理 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 2 月22 日 10 关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 证 监 会 指 定 报 刊 和 2016 年 3 月4 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 52 页 共 62 页


公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基金销售机构的公告 公司网站 11 关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 3 月4 日 12 关 于 增 加 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分开放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 3 月4 日 13 关 于 增 加 陆 金 所 资 管 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售 机 构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 3 月4 日 14 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 3 月4 日 15 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 直销交易系统维护的公告 公司网站 2016 年 3 月14 日 16 关 于 增 加 九 泰 基 金 销 售 ( 北 京 ) 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 3 月17 日 17 关 于 增 加 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 作 为 我 公 司 开 放 式 基 金 销 售 机 构 并 开 通 基 金 定 投 、 转 换 业 务 及参与费率优惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 3 月18 日 18 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金招募说明书更 新 (2016 年第 1 号) 公司网站 2016 年 3 月29 日 19 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要 (2016 年第 1 号) 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 3 月29 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 53 页 共 62 页


20 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 2015 年年度报 告 公司网站 2016 年 3 月30 日 21 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 3 月30 日 22 关 于 增 加 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月6 日 23 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 所 管 理 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月8 日 24 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金增加销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月8 日 25 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 所 管 理 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月9 日 26 关 于 增 加 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月11 日 27 关 于 增 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月12 日 28 关 于 增 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月14 日 29 关 于 增 加 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分开放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月18 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 54 页 共 62 页


30 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金2016 年第1 季 度报告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月20 日 31 关 于 增 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构并参与费率优惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月22 日 32 关 于 增 加 湘 财 证 券 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构并参与费率优惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 4 月22 日 33 关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构并参与费率优惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 5 月9 日 34 关 于 增 加 乾 道 金 融 公 司 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 5 月9 日 35 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 所 管 理 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 5 月9 日 36 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 的 公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 5 月14 日 37 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 开 通 电 子 直 销 定 期 定 额 申 购 业 务 及 费 率 优 惠 活 动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 5 月16 日 38 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 所 管 理 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 5 月17 日 39 关 于 增 加 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 证 监 会 指 定 报 刊 和 2016 年 5 月19 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 55 页 共 62 页


限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 基 金 销 售 机构并参与费率优惠活动的公告 公司网站 40 关 于 增 加 深 圳 金 斧 子 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 5 月19 日 41 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维护暂停相关服务的公告 公司网站 2016 年 5 月20 日 42 关 于 增 加 北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 5 月27 日 43 关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 6 月2 日 44 关 于 增 加 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 6 月7 日 45 关 于 增 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构并参与费率优惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 6 月16 日 46 关 于 增 加 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活 动 的 公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 6 月23 日 47 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业务并参加费率优惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 6 月23 日 48 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开户证件类型的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 6 月23 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 56 页 共 62 页


49 关 于 增 加 深 圳 前 海 京 西 票 号 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分开放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 6 月28 日 50 关 于 电 子 直 销 平 台 增 加 富 友 支 付 渠道及部分费率优惠活动的公告 公司网站 2016 年 7 月4 日 51 关于九泰掌贝基金宝移动 app 客 户端上线公告 公司网站 2016 年 7 月4 日 52 关 于 增 加 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 7 月6 日 53 关 于 增 加 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 7 月6 日 54 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 升级暂停相关服务的公告 公司网站 2016 年 7 月8 日 55 关 于 增 加 申 万 宏 源 证 券 有 限 公司 等 两 家 机 构 为 我 公 司 九 泰 锐 智 销 售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 7 月12 日 56 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电话暂停服务的公告 公司网站 2016 年 7 月19 日 57 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 的 公 告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 7 月20 日 58 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金2016 年第2 季 度报告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 7 月21 日 59 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维护暂停相关服务的公告 公司网站 2016 年 7 月25 日 60 关 于 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 首 次 受 限 开 放 申 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月3 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 57 页 共 62 页


购、赎回业务的公告 61 关 于 增 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月4 日 62 关 于 增 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月4 日 63 九 泰 基 金 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金申购金额下限的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月10 日 64 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务 并 参 加 费 率优惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月10 日 65 九 泰 基 金 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金申购金额下限的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月12 日 66 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 申 购 金 额下限的更正公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月13 日 67 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 首 次 受 限 开 放 申 购 、 赎回结果的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月16 日 68 关 于 增 加 陆 金 所 资 管 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月19 日 69 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 官 网 暂停服务的公告 公司网站 2016 年 8 月25 日 70 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维护暂停相关服务的公告 公司网站 2016 年 8 月26 日 71 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 2016 年半年度 报告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 8 月26 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 58 页 共 62 页


72 关 于 增 加 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 9 月7 日 73 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电 话 及 在 线 咨 询 暂 停 相 关 服 务 的 公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 9 月12 日 74 关 于 增 加 北 京 电 盈 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 9 月13 日 75 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 9 月23 日 76 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电 话 及 在 线 咨 询 恢 复 相 关 服 务 的 公告 公司网站 2016 年 9 月26 日 77 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电 话 及 在 线 咨 询 暂 停 相 关 服 务 的 公告 公司网站 2016 年 9 月26 日 78 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金招募说明书更新 (2016 年第 2 号) 公司网站 2016 年 9 月27 日 79 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要 (2016 年第 2 号) 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 9 月27 日 80 关 于 增 加 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 9 月28 日 81 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交易系统暂停相关服务的公告 公司网站 2016 年 10 月 13 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 59 页 共 62 页


82 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 10 月 25 日 83 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金2016 年第3 季 度报告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 10 月 25 日 84 关 于 增 加 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 10 月 27 日 85 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电话及在线咨询暂停服务的公告 公司网站 2016 年 10 月 28 日 86 关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管理部分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 1 日 87 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 3 日 88 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 3 日 89 关 于 增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 7 日 90 关 于 增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 9 日 91 关 于 增 加 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 10 日 92 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 12 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 60 页 共 62 页


93 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维护暂停相关服务的公告 公司网站 2016 年 11 月 15 日 94 关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 15 日 95 关于增 加 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 15 日 96 关 于 增 加 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放式基金销售机构的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 16 日 97 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 19 日 98 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维护暂停相关服务的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 11 月 30 日 99 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金分红公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 1 日 100 关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 参 加 费率优惠活动的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 2 日 101 关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 9 日 102 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 13 日 103 关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 证 监 会 指 定 报 刊 和 2016 年 12 月 21 日 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 61 页 共 62 页


华信证券有 限 责 任 公 司 开 通 定 投 业务并参加费率优惠活动的公告 公司网站 104 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金投资非公开发行股票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 22 日 105 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维护暂停相关服务的公告 公司网站 2016 年 12 月 21 日 106 关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 23 日 107 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金投资非公开发行股票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 26 日 108 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金投资非公开发行股票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 29 日 109 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金投资非公开发行股票的公告 证 监 会 指 定 报 刊 和 公司网站 2016 年 12 月 30 日 110 开放式基金净值表 公司网站 2016 年 12 月 31 日


§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本基金在本报告期内参加了广西柳州医药股份有限公司(柳州医药,代码 603368)非公开 发 行 股 票 的 认 购 , 本 基 金 基 金 管 理 人 的 实 际 控 制 人 , 与 柳 州 医 药 的 股 东 苏 州 周 原 九 鼎 投 资 中 心 (有限合伙) 、Jiuding Venus Limited 的投资管 理者的实际控制人均系吴刚、黄晓捷、吴强 、 蔡蕾、覃正宇等五人。





§13 备 查 文 件 目 录 13.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会注册九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 九泰锐智定增混合 2016 年年 度报告 第 62 页 共 62 页


2 、 《九泰锐 智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3 、 《九泰锐 智定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程 5 、九泰锐智 定增灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 6 、报告期内 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 《 基金 合同 》 、 《 托管 协议》 存放 在基金 管理 人和基 金托 管人处 ;其 余备查 文件 存放在 基 金 管 理人处。 13.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 , 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 , 网 址 为 www.jtamc.com 。 九泰基金管理有限公司 2017 年3 月29 日