华夏蓝筹核心混合型
证券投资基金（LOF ）
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年三月二十九日
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示 及目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基金简介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主要财务 指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 4
3.1 主要会计 数据 和财务指标 ......................................................................................... 4
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................. 5
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................. 6
§ 4 管理人报 告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托管人报 告 ........................................................................................................................ 11
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................ 11
§ 7 年度财务 报表 .................................................................................................................... 13
7.1 资产负债 表 ............................................................................................................... 13
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 14
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ........................................................................... 15
7.4 报表附注 ................................................................................................................... 16
§ 8 投资组合 报告 .................................................................................................................... 36
8.1 期末基金 资产组合情况 ........................................................................................... 36
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ........................................................................... 37
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 37
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 42
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 43
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 44
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 44
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 44
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 44
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 44
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 45
8.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................. 45
§ 9 基金份额 持有人信息 ........................................................................................................ 46
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 46
9.2 期末上市 基金 前十名持有人 ................................................................................... 46
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 46
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 46
§ 10 开放式 基金份额变动 ...................................................................................................... 46
§ 11 重大事 件揭示 .................................................................................................................. 47
§ 12 备查文 件目录 .................................................................................................................. 51
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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§ 2 基金简介
2.1 基金基 本情况
基金名称 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 华夏蓝筹混合（LOF ）
场内简称 华夏蓝筹
基金主代码 160311
交易代码 160311
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2007 年 4 月 24 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,270,486,156.99 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 5 月 28 日
2.2 基金产 品说明
投资目标
追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳
健、持续增值。
投资策略
本 基 金 将 结 合 宏 观 经 济 环 境 、 政 策 形 势 、 证 券 市 场
走 势 的 综 合 分 析 ， 主 动 判 断 市 场 时 机 ， 进 行 积 极 的
资 产 配 置 ， 合 理 确 定 基 金 在 股 票 、 债 券 等 各 类 资 产
类 别 上 的 投 资 比 例 ， 以 最 大 限 度 地 降 低 投 资 组 合 的
风险、提高收益。
业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指 数，
债 券 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 为 上 证 国 债 指 数 。 基 准 收
益率= 沪深 300 指数收益 率× 60% ＋上 证国债指数收
益率× 40% 。
风险收益特征
本 基 金 是 混 合 基 金 ， 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券
基 金 ， 低 于 股 票 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益 的
品种。
2.3 基金管 理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张静 陆志俊
联系电话 400-818-6666 95559
电子邮箱 service@ChinaAMC.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-818-6666 95559 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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传真 010-63136700 021-62701216
注册地址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中
路 188 号
办公地址
北京市西城区金融大街 33 号通
泰大厦 B 座 8 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中
路 188 号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 杨明辉 牛锡明
2.4 信息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券
时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号企 业天地 2 号
楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主要财务指标 、基金净 值表现及 利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -288,475,635.15 3,610,801,337.30 1,277,106,609.15
本期利润 -641,821,662.65 2,556,572,654.76 2,009,334,949.51
加权平均基金份额本期利润 -0.1882 0.5351 0.2265
本期加权平均净值利润率 -14.97% 38.95% 25.67%
本期基金份额净值增长率 -13.03% 30.23% 29.29%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 2,701,937,210.19 3,514,746,668.37 3,557,751,757.30
期末可供分配基金份额利润 0.8262 1.0142 0.4855
期末基金资产净值 4,103,987,273.40 5,000,388,572.96 8,117,135,599.58
期末基金份额净值 1.255 1.443 1.108
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 85.13% 112.87% 63.45%
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期 末 可 供 分 配 利 润 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值 增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.56% 0.60% 1.09% 0.43% -3.65% 0.17%
过去六个月 0.48% 0.65% 3.58% 0.46% -3.10% 0.19%
过去一年 -13.03% 1.36% -5.12% 0.84% -7.91% 0.52%
过去三年 46.44% 1.56% 34.10% 1.07% 12.34% 0.49%
过去五年 81.88% 1.38% 38.24% 0.97% 43.64% 0.41%
自 基 金 转 型 以
来至今
85.13% 1.48% 25.50% 1.13% 59.63% 0.35%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 4 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日）
注： 自 2007 年 4 月 24 日 起， 由 《兴科 证券投资基金基金合同》 修订而成的 《华夏蓝筹
核心混合型证券投资基金(LOF) 基金 合同》生效。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
过去五年基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较基准收益率的对比 图
注： 自 2007 年 4 月 24 日 起， 由 《兴科 证券投资基金基金合同》 修订而成的 《华夏蓝筹
核心混合型证券投资基金(LOF) 基金 合同》生效。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管 理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在 香港、 深圳 、 上海设有 子公司 。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、 首批基本养老保险基金投资管理人资格， 以及特
定客户资产管理人、 保险资金投资管理人， 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场机会， 为投资人谋求良好
的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2016 年 12 月 30 日数据） ， 华 夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金 （股票
上限 80% ） 中排名第 7， 华夏医疗健康混合 A 及华夏兴华混合 A 分别在 58 只偏
股型基金( 股票上限 95%) 中排名 第 10 和第 13，华夏沪深 300 指数增强 A 在 39
只增强指数股票型基金中排名第 12； 固定收益类产品中， 华夏理财 30 天债券在
38 只短期理财债券型基金中排名第 9， 华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排
名第 13。
2016 年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，
华夏基金获得“2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖；在《上海证券报》主办
的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金 ·债券
投资回报基金管理公司”奖。
在客户服务方面，2016 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客
户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自
助办理退款、 重置密码、 上传换卡资料等业务， 还可自助办理资产证明和盖章对
账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推 出滴滴
金桔宝理财， 并上线华夏财富网上交易系统， 增加直销定投通等功能， 为客户提
供更多优惠便捷的理财渠道， 提高交易便利性； （3） 开展 “你定， 我投 ”、 “客
户个性化白皮书”、“2016 活期通年底晒账单 ”、2016 北京马拉松等系列宣传
活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金 经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王怡欢
本基金的
基金经
理、股票
投资部执
行总经理
2011-02-22 - 12 年
北 京 大 学 经 济 学 硕
士。 2004 年 6 月加入
华 夏 基 金 管 理 有 限 公
司， 曾任行业研究员、
行 业 研 究 主 管 、 基 金
经理助理等。
董阳阳
本基金的
基金经
理、股票
投资部总
监
2013-03-11 - 8 年
美 国 波 士 顿 学 院 金 融
学 硕 士 、 工 商 管 理 学
硕 士 。 曾 任 中 国 国 际
金 融 有 限 公 司 投 行 业
务部经理。2009 年 8华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
8
月 加 入 华 夏 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 、
投资经理等。
注：① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③ 根据本基 金管理人发布的 《华夏基金管理有限公司关于调整华夏蓝筹核心混合型证券
投资基金（LOF ）基金经 理的公告》 ， 自 2017 年 2 月 24 日起， 董阳阳先生不再担任本基金
基金经理。
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规
制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通 过科学、 制衡的投资决
策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平 交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违
反公平交易原则的异常情况。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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4.3.3 异常 交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告 期内基金投资策略和运作分析
2016 年，面对依然黯淡的外需，中国经济体现出了其内在韧性，并在相对
宽松的货币政策助力下， 成功实现了阶段性筑底及温和回升。 行业方面， 中上游
行业供给侧改革成效明显， 相关行业的行业格局和优势企业的盈利能力发生了巨
大改善。 而与之形成鲜明对比的则是部分新经济领域泡沫的破灭 ， 投资者的玫瑰
色预期迅速退去。 海外方面， 美国经济率先复苏， 日本和欧洲经济也在低位企稳。
美元持续强势，资金回流美国，美股表现强劲。
2016 年，A 股市场在年初的迅速下跌后震荡修复，但年内上证综指仍下跌
12% ， 交易量明显萎缩， 增量资金不足， 且增量资金机构化较为明显。 高估值中
小创全年持续去泡沫， 而基本面改善明显的周期性行业和估值吸引的价值股、 经
典成长股相对收益明显。
报告期内， 本基金坚决回避了中小创个股的巨大风险， 保持了以低估值蓝筹
加经典成长股为主的持仓结构，取得了较好的投资效果。
4.4.2 报告 期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.255 元，本报告期份额净值
增长率为-13.03% ，同期业绩比较基准增长率为-5.12% 。
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，虽然有诸多不确定性，但我们对经济基本面和流动性仍持相
对乐观的态度， 我们认为， 尽管复苏和相对有利的货币环境的持续性和力度值得
谨慎观察， 但并不会发生超预期的恶化。A 股方面， 从短期来看， 场外资金的进
入和交易活跃度的提升需要时间， 市场信心也只能缓慢修复， 因此风险控制仍然
是组合管理的关键，但放眼更长的周期，如 2017 年全年，我们认为股票资产在
大类资产中的吸引力将逐步凸显， A 股市场的机会也将逐步显现， 应该更加积极
地加以把握。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内， 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在
合规管理方面， 公司制定了合规风险管理制度、 风险隔离制度、 员工违规违纪处
理制度， 修订了保密管理制度和员工培训制度， 进一步完善合规制度建设； 公司
开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教
育， 不断提升员工的合规守法意识； 强化事前事中合规风险管理， 严格审核信息
披露文件、 基金宣传推介材料， 加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核， 防
范各类合规风险。 在风险管理方面， 公司秉承全员风险管理的理念， 采取事前防
范、 事中控制和事后监督等三阶 段工作， 加强对日常投资运作的管理和监控， 督
促投研交易业务的合规开展； 在监察稽核方面， 公司定期和不定期开展多项内部
稽核， 对投资研究、 基金交易、 市场销售、 后台运作等关键业务和岗位进行检查
监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将
继续以风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工
作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明
2016 年度，基金托管人在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）的托
管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托
管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金持有人利益
的行为。
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
2016 年度，华夏基金管理有限公司在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
（LOF ） 投 资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金
费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016 年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏
蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF ） 的年 度报告中财务指标、 净值表现、 收益
分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ 6 审计报告
普华永道中天审字(2017) 第 20596 号
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）全 体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ） （以下 简称 “ 华
夏蓝筹混合 （LOF ） 基 金 ” ） 的财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、
2016 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华夏蓝筹混合 （LOF ） 基金 的基金管理人华夏基
金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简
称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报
表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； (2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有 关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华夏蓝筹混合（LOF ）基金的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了华夏蓝筹混合 （LOF）基
金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师 许康玮 赵雪
上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 10 日 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
13
§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 7.4.7.1 - -
结算备付金
743,576,957.70 655,644,151.96
存出保证金
1,520,995.63 2,745,388.32
交易性金融资产 7.4.7.2 3,485,211,750.99 4,410,099,206.50
其中：股票投资
3,460,399,004.89 4,178,096,133.70
基金投资
- -
债券投资
24,812,746.10 232,003,072.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,111,874.06 -
应收利息 7.4.7.5 1,056,220.08 3,838,950.39
应收股利
- -
应收申购款
3,327,558.33 544,870.75
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,240,805,356.79 5,072,872,567.92
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
104,820,874.62 15,341,510.41
应付赎回款
2,668,609.44 6,287,905.75
应付管理人报酬
5,327,307.90 6,395,231.71 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
14
应付托管费
887,884.65 1,065,871.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 21,685,647.30 41,712,074.89
应交税费
166,385.89 166,385.89
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,261,373.59 1,515,014.39
负债合计
136,818,083.39 72,483,994.96
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,402,050,063.21 1,485,641,904.59
未分配利润 7.4.7.10 2,701,937,210.19 3,514,746,668.37
所有者权益合计
4,103,987,273.40 5,000,388,572.96
负债和所有者权益总计
4,240,805,356.79 5,072,872,567.92
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.255 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,270,486,156.99 份。
7.2 利润表
会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-531,403,938.43 2,720,675,435.00
1. 利息收入
14,608,038.82 24,704,416.70
其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,045,998.62 10,337,780.78
债券利息收入
3,484,380.23 13,864,283.61
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,077,659.97 502,352.31
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-193,276,298.80 3,740,998,163.80
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -238,298,896.70 3,632,247,636.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 43,769.26 29,399,537.48
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
15
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 44,978,828.64 79,350,990.09
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 -353,346,027.50 -1,054,228,682.54
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号 填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 610,349.05 9,201,537.04
减 ： 二 、费用
110,417,724.22 164,102,780.24
1. 管理人报酬
64,299,137.29 98,561,264.17
2. 托管费
10,716,522.91 16,426,877.26
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用 7.4.7.20 34,954,621.28 48,450,660.31
5. 利息支出
5,566.68 195,359.30
其中：卖出回购金融资产支出
5,566.68 195,359.30
6. 其他费用 7.4.7.21 441,876.06 468,619.20
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列 ）
-641,821,662.65 2,556,572,654.76
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列 ）
-641,821,662.65 2,556,572,654.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,485,641,904.59 3,514,746,668.37 5,000,388,572.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -641,821,662.65 -641,821,662.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ” 号填列）
-83,591,841.38 -170,987,795.53 -254,579,636.91
其中：1. 基金 申购款 81,061,525.33 152,638,671.24 233,700,196.57
2. 基金赎回款 -164,653,366.71 -323,626,466.77 -488,279,833.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“- ” 号
- - - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
16
填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,402,050,063.21 2,701,937,210.19 4,103,987,273.40
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,141,571,987.30 4,975,563,612.28 8,117,135,599.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,556,572,654.76 2,556,572,654.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ” 号填列）
-1,655,930,082.71 -4,017,389,598.67 -5,673,319,681.38
其中：1. 基金 申购款 500,180,239.66 1,187,719,293.92 1,687,899,533.58
2. 基金赎回款 -2,156,110,322.37 -5,205,108,892.59 -7,361,219,214.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,485,641,904.59 3,514,746,668.37 5,000,388,572.96
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本情况
根据原兴科证券投资基金 （以下简称 “原基金兴科”） 基金份额持有人大会
审议通过的 《关于兴科证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 并经中 国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会 ”）证监基金字[2007]107 号《 关于核准兴
科证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ， 华夏 蓝筹核心混合型证券投
资基金（LOF ）( 以下简称“本基金 ”) 由原兴科证券投资基金转型而来。根据中
国证监会批复及深圳证券交易所深证复[2007]24 号 《关于同意兴科证券投资基金
终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，原基金兴科于 2007 年 4 月
23 日进行终止上市权利登记，2007 年 4 月 24 日起终止上市。 原 《 兴科证券投资华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
17
基金基金合同》 于终止上市日起失效， 《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF ）
基金合同》 于同一日起生效， 同时原基金兴科更名为华夏蓝筹核心混合型证券投
资基金（LOF ）。原 基金兴科于基金合同失效前一日经审计的基金资产净值为
1,397,999,526.25 元，于本基金基金合同生效日转入本基金。本基金为契约型开
放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管
人为交通银行股份有限公司。
根据 《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 ， 基金管理
人华夏基金管理有限公司确定 2007 年 5 月 10 日为基金份额折算基准日。 折算前
基金资产净值为 1,165,930,905.62 元， 基金份额总额为 500,000,000 份。 根据基金
份额折算公式， 基金份额折算比例为 1:2.331861811 ， 折算后基金份额净值为 1.000
元，基金份额总额为 1,165,930,905 份。
本基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 27 日开放集中申购，共募集
9,964,660,076.62 元， 其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计 902,304.53
元， 业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报 （验） 字 （07）第 B003 号审验
报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按 2007 年 5 月 10 日基金份额折算后的
基金份额净值 1.000 元折合为 9,964,660,076.62 份基金份额，其中集中申购资金
利息折合 902,304.53 份基金份额，并于 2007 年 5 月 11 日进行了确认 登记。
经深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）深证上[2007] 第 79 号文审核同
意，本基金 1,165,930,905 份基金份额于 2007 年 5 月 28 日在深交所挂牌交易。
未上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将
其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 华夏蓝筹核心混合型证券投资
基金 （LOF ） 基金合同》 等有关规定， 本基金的投资范围限于具有良好流动性的
金融工具， 包括国内依法上市交易的股票、 债券、 资产支持证券、 权证及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2 会计 报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称“企业
会计准则”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称“中国基金业协会 ”) 于 2012华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
18
年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要 会计政策和会计估计
7.4.4.1 会 计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
19
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利、 债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量， 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金 融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具按如下原
则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资产和金融负债的抵销 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
20
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 对于曾经实施份额拆分或折算的基金， 由于基金份额拆分或折算引起
的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前
的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的基
金， 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平 准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益
率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支
持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
21
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基 金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场外基金
份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值
自动转为基金份额进行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 期末可
供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其 他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假 设
如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本 基金参考 《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项
停牌股票进行估值。
2、 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发 行股票的初始投资成
本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁
定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分
确认为估值增值。
3、 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
22
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
4、 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支
持证券和私募债券除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按照中证指数有限公司根据 《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估
值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会 计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78 号 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如
下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业
税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所
得税。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
23
3、存款利息收入不征收增值税。
4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利收入时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司
分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应
纳税所得额， 持股期限 在 1 个月以上至 1 年 （ 含 1 年） 的 ， 减按 50% 计入应纳 税
所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
7、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要 财务报表项目的说明
7.4.7.1 银 行存款
无。
7.4.7.2 交 易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,370,838,865.91 3,460,399,004.89 89,560,138.98
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 24,933,074.13 24,812,746.10 -120,328.03
银行间市场 - - -
合计 24,933,074.13 24,812,746.10 -120,328.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,395,771,940.04 3,485,211,750.99 89,439,810.95
项目
上年度末
2015 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
24
股票 3,736,142,275.68 4,178,096,133.70 441,953,858.02
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 171,195,762.37 171,885,072.80 689,310.43
银行间市场 59,975,330.00 60,118,000.00 142,670.00
合计 231,171,092.37 232,003,072.80 831,980.43
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,967,313,368.05 4,410,099,206.50 442,785,838.45
7.4.7.3 衍 生金融资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买 入返售金融资产
7.4.7.4.1 各 项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应 收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 - 0.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 354,634.59 335,137.62
应收债券利息 700,832.65 3,502,453.82
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 752.84 1,358.94
合计 1,056,220.08 3,838,950.39
7.4.7.6 其 他资产
无。
7.4.7.7 应 付交易费用 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
25
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 21,680,922.30 41,711,799.89
银行间市场应付交易费用 4,725.00 275.00
合计 21,685,647.30 41,712,074.89
7.4.7.8 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 10,057.41 23,698.21
预提费用 110,000.00 350,000.00
其他 141,316.18 141,316.18
合计 1,261,373.59 1,515,014.39
7.4.7.9 实 收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,465,476,879.87 1,485,641,904.59
本期申购 189,086,119.30 81,061,525.33
本期赎回（以“- ” 号填列 ） -384,076,842.18 -164,653,366.71
本期末 3,270,486,156.99 1,402,050,063.21
7.4.7.10 未 分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,200,136,689.30 -685,390,020.93 3,514,746,668.37
本期利润 -288,475,635.15 -353,346,027.50 -641,821,662.65
本期基金份 额交易产生 的变
动数
-217,142,523.82 46,154,728.29 -170,987,795.53
其中：基金申购款 214,965,440.49 -62,326,769.25 152,638,671.24
基金赎回款 -432,107,964.31 108,481,497.54 -323,626,466.77
本期已分配利润 - - -
本期末 3,694,518,530.33 -992,581,320.14 2,701,937,210.19 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
26
7.4.7.11 存 款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 680,686.51 108,746.10
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,336,047.76 10,178,546.65
其他 29,264.35 50,488.03
合计 10,045,998.62 10,337,780.78
7.4.7.12 股 票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 12,074,125,842.60 18,490,596,974.80
减：卖出股票成本总额 12,312,424,739.30 14,858,349,338.57
买卖股票差价收入 -238,298,896.70 3,632,247,636.23
7.4.7.13 债 券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券
到期兑付）成交总额
210,825,548.71 1,015,110,771.29
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及
债券到期兑付）成本总额
206,238,018.24 955,899,733.61
减：应收利息总额 4,543,761.21 29,811,500.20
买卖债券差价收入 43,769.26 29,399,537.48
7.4.7.14 资 产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 贵 金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
27
无。
7.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入
无。
7.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入
无。
7.4.7.16 衍 生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股 利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 44,978,828.64 79,350,990.09
基金投资产生的股利收益 - -
合计 44,978,828.64 79,350,990.09
7.4.7.18 公 允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
1. 交易性金融 资产 -353,346,027.50 -1,054,228,682.54
——股票投资 -352,393,719.04 -1,021,592,270.16
——债券投资 -952,308.46 -32,636,412.38
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -353,346,027.50 -1,054,228,682.54
7.4.7.19 其 他收入 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
28
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 610,349.05 9,201,537.04
其他 - -
合计 610,349.05 9,201,537.04
7.4.7.20 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 34,954,621.28 48,434,235.31
银行间市场交易费用 - 16,425.00
合计 34,954,621.28 48,450,660.31
7.4.7.21 其 他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
审计费用 110,000.00 110,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行费用 13,876.06 40,619.20
合计 441,876.06 468,619.20
7.4.8 或有 事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资 产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，要求 2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资
管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，
按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
29
税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另行制定。 上述税收政策对本
基金截至本财务报表批准报出日止 的财务状况和经营成果无影响。
上述通知是对财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的《关于明
确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) 的补
充， 该通知要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人
为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司(“ 交通银行 ”) 基金托管人
中信证券股份有限公司(“ 中信证券 ”) 基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东
南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通 过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关 联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
30
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 64,299,137.29 98,561,264.17
其中：支付销售机构的客户维护费 13,074,216.77 20,173,691.92
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5%/ 当年
天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进
行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
10,716,522.91 16,426,877.26
注： ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数 。
7.4.10.3 与 关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易
无。
7.4.10.4 各 关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
期初持有的基金份额 57,727,975.27 50,000,000.00
期间申购/ 买入总份额 - 7,727,975.27
期间因拆分变动份额 - - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
31
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 57,727,975.27 57,727,975.27
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
1.77% 1.67%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由 关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交 通 银 行 活 期
存款
- 680,686.51 - 108,746.10
注：①本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
②除此之外， 本基金用于证券交易结算的资金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存
款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2016 年 12 月
31 日的相关 余额在资产负债表中的 “结算备付金”科目中单独列示（2015 年 12 月 31 日：
同） 。
7.4.10.6 本 基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.11 利润 分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末 （2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因 认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末成本
总额
期末
估值总额
备
注
601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03
新发流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06
新发流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
32
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09
新发流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06
新发流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05
新发流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10
新发流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06
新发流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03
新发流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04
新发流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
600576 万家文化 2016-11-28
重大事
项
18.38 2017-01-12 20.22 654,900 14,171,462.70 12,037,062.00 -
300271 华宇软件 2016-12-19
重大事
项
17.45 - - 600,000 10,835,099.06 10,470,000.00 -
000563 陕国投 A 2016-10-14
重大事
项
7.48 2017-01-18 6.73 841,200 6,126,562.70 6,292,176.00 -
002400 省广股份 2016-11-28
重大事
项
13.79 - - 390,000 6,330,371.18 5,378,100.00 -
000710 天兴仪表 2016-12-29
重大事
项
47.41 2017-01-04 52.15 13,000 334,798.53 616,330.00 -
000803 金宇车城 2016-06-23
重大事
项
21.24 2017-01-23 23.36 10,000 208,200.82 212,400.00 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
33
603986 兆易创新 2016-09-19
重大事
项
177.97 2017-03-13 195.77 801 18,631.26 142,553.97 -
300537 广信材料 2016-10-12
重大事
项
48.79 2017-01-13 43.91 727 6,681.13 35,470.33 -
注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。
7.4.12.3 期 末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融 工具风险及管理
7.4.13.1 风 险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律部、 合规部、 稽核部、 风险管 理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量
投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 参考压力测试结果，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，
并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债 券 发 行 人 信 用 评 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 ， 或 基 金 在 交 易 过 程 中 发 生 交 收 违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.3 流 动性风险 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
34
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “7.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
7.4.13.4 市 场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而 影 响 基 金投 资 收 益 的风 险 。 截 至本 期 末 ， 本基 金 持 有 极少 量 债 券 资产 ，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
公允价值
占基金资
产净值比
例（％） 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
35
交易性金融资产- 股票投资 3,460,399,004.89 84.32 4,178,096,133.70 83.56
交 易 性 金 融 资 产- 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
合计 3,460,399,004.89 84.32 4,178,096,133.70 83.56
7.4.13.4.3.2 其他价格 风险的敏感性分析
假设
1 、 估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指 数变动时， 股票资产相应的理论变
动值对基金资产净值的影响金额。
2 、假定沪深 300 指数变 化 5% ，其他 市场变量均不发生变化。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
（2016 年 12 月 31 日）
上年度末
（2015 年 12 月 31 日）
+5%
161,912,069.44 209,740,425.91
-5%
-161,912,069.44 -209,740,425.91
7.4.14 有助 于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层次的余额为 3,460,399,004.89 元， 第二层次的余额为 24,812,746.10 元， 第三层
次的余额为 0.00 元。（截至 2015 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为
4,032,929,035.57 元， 第二层次的余额为 377,170,170.93 元， 第三层次的 余额为 0
元。） 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
36
7.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票、 收盘价异常的债券， 本基金将相关股票和债券公
允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，
于股票复牌、 债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第
三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股
票公允价值所属层次列入第二层次， 于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层
次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债
券、资产支持证券和私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中
证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并
将其公允价值从第一层次调整至第二层次。
7.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 3,460,399,004.89 81.60
其中：股票 3,460,399,004.89 81.60
2 固定收益投资 24,812,746.10 0.59
其中：债券 24,812,746.10 0.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 743,576,957.70 17.53
7 其他各项资产 12,016,648.10 0.28
8 合计 4,240,805,356.79 100.00 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 21,925,061.05 0.53
B 采矿业 135,086,415.54 3.29
C 制造业 1,992,911,258.21 48.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 104,770,625.02 2.55
E 建筑业 172,519,503.91 4.20
F 批发和零售业 173,366,258.33 4.22
G 交通运输、仓储和邮政业 6,639,458.68 0.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,816,817.20 2.55
J 金融业 530,502,987.96 12.93
K 房地产业 91,948,391.17 2.24
L 租赁和商务服务业 52,718,048.58 1.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,192,000.00 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 270,100.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 59,732,079.24 1.46
S 综合 - -
合计 3,460,399,004.89 84.32
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 15,000,000 264,000,000.00 6.43
2 002051 中工国际 6,458,504 148,028,911.68 3.61
3 600612 老凤祥 2,617,834 97,461,959.82 2.37
4 000423 东阿阿胶 1,659,988 89,423,553.56 2.18
5 600056 中国医药 4,154,227 79,054,939.81 1.93
6 600015 华夏银行 6,823,248 74,032,240.80 1.80
7 600900 长江电力 5,400,000 68,364,000.00 1.67
8 002450 康得新 3,547,782 67,798,114.02 1.65
9 002271 东方雨虹 3,109,892 67,453,557.48 1.64 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
38
10 300156 神雾环保 2,674,234 66,882,592.34 1.63
11 600298 安琪酵母 3,551,600 63,289,512.00 1.54
12 600872 中炬高新 4,481,582 63,100,674.56 1.54
13 300145 中金环境 2,412,820 62,974,602.00 1.53
14 601607 上海医药 2,920,100 57,117,156.00 1.39
15 601933 永辉超市 11,499,954 56,464,774.14 1.38
16 002366 台海核电 1,000,000 53,620,000.00 1.31
17 601318 中国平安 1,500,000 53,145,000.00 1.29
18 002508 老板电器 1,434,980 52,807,264.00 1.29
19 600141 兴发集团 3,418,924 52,001,834.04 1.27
20 300199 翰宇药业 2,333,661 41,959,224.78 1.02
21 300033 同花顺 600,000 41,268,000.00 1.01
22 002043 兔宝宝 3,380,800 39,115,856.00 0.95
23 600567 山鹰纸业 10,545,100 38,173,262.00 0.93
24 002304 洋河股份 499,969 35,297,811.40 0.86
25 002064 华峰氨纶 6,355,215 34,890,130.35 0.85
26 002202 金风科技 2,000,000 34,220,000.00 0.83
27 600759 洲际油气 3,400,000 33,388,000.00 0.81
28 000820 神雾节能 1,049,904 30,342,225.60 0.74
29 000333 美的集团 1,075,600 30,299,652.00 0.74
30 600376 首开股份 2,542,945 30,032,180.45 0.73
31 603898 好莱客 912,200 29,527,914.00 0.72
32 600521 华海药业 1,320,974 29,101,057.22 0.71
33 600138 中青旅 1,344,822 28,200,917.34 0.69
34 300230 永利股份 919,324 28,020,995.52 0.68
35 002035 华帝股份 1,072,042 27,819,489.90 0.68
36 300545 联得装备 318,050 27,288,690.00 0.66
37 600276 恒瑞医药 592,800 26,972,400.00 0.66
38 000937 冀中能源 3,999,921 26,959,467.54 0.66
39 601009 南京银行 2,445,199 26,505,957.16 0.65
40 600452 涪陵电力 621,802 25,916,707.36 0.63
41 000402 金融街 2,500,000 25,750,000.00 0.63
42 000783 长江证券 2,500,000 25,575,000.00 0.62
43 002690 美亚光电 1,196,500 25,317,940.00 0.62
44 601992 金隅股份 5,591,308 24,937,233.68 0.61
45 601166 兴业银行 1,529,700 24,689,358.00 0.60
46 600887 伊利股份 1,400,000 24,640,000.00 0.60 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
39
47 000666 经纬纺机 1,150,000 24,575,500.00 0.60
48 002081 金螳螂 2,500,000 24,475,000.00 0.60
49 002648 卫星石化 2,000,000 24,440,000.00 0.60
50 600614 鼎立股份 2,000,000 23,400,000.00 0.57
51 300144 宋城演艺 1,049,898 21,984,864.12 0.54
52 600362 江西铜业 1,300,000 21,749,000.00 0.53
53 600885 宏发股份 674,579 21,552,799.05 0.53
54 002092 中泰化学 1,675,864 20,277,954.40 0.49
55 600871 石化油服 4,909,500 20,128,950.00 0.49
56 300363 博腾股份 999,878 20,047,553.90 0.49
57 000902 新洋丰 1,755,231 19,763,901.06 0.48
58 300567 精测电子 200,000 19,440,000.00 0.47
59 600566 济川药业 613,000 19,162,380.00 0.47
60 002127 南极电商 1,667,163 19,139,031.24 0.47
61 300078 思创医惠 700,000 18,137,000.00 0.44
62 601688 华泰证券 1,000,000 17,860,000.00 0.44
63 002456 欧菲光 500,000 17,140,000.00 0.42
64 600297 广汇汽车 2,000,000 17,120,000.00 0.42
65 600028 中国石化 3,157,100 17,079,911.00 0.42
66 000671 阳光城 3,000,000 16,710,000.00 0.41
67 002142 宁波银行 1,000,000 16,640,000.00 0.41
68 600371 万向德农 1,001,175 16,349,187.75 0.40
69 600497 驰宏锌锗 2,324,700 16,342,641.00 0.40
70 300204 舒泰神 900,000 15,957,000.00 0.39
71 002026 山东威达 1,352,287 15,618,914.85 0.38
72 000630 铜陵有色 5,013,000 15,440,040.00 0.38
73 002378 章源钨业 1,548,892 15,163,652.68 0.37
74 600536 中国软件 600,000 14,436,000.00 0.35
75 000786 北新建材 1,402,177 14,428,401.33 0.35
76 002255 海陆重工 1,600,000 13,968,000.00 0.34
77 002367 康力电梯 1,041,152 13,753,617.92 0.34
78 600605 汇通能源 574,198 13,568,298.74 0.33
79 000807 云铝股份 2,000,000 13,400,000.00 0.33
80 000826 启迪桑德 400,000 13,192,000.00 0.32
81 002061 *ST 江化 1,443,000 12,972,570.00 0.32
82 002601 佰利联 1,000,000 12,660,000.00 0.31
83 002180 艾派克 450,000 12,654,000.00 0.31 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
40
84 002364 中恒电气 600,000 12,480,000.00 0.30
85 002008 大族激光 549,400 12,416,440.00 0.30
86 600576 万家文化 654,900 12,037,062.00 0.29
87 600137 浪莎股份 249,100 11,929,399.00 0.29
88 002065 东华软件 500,000 11,650,000.00 0.28
89 300398 飞凯材料 199,928 11,643,806.72 0.28
90 600096 云天化 1,200,000 11,388,000.00 0.28
91 002077 大港股份 606,044 10,836,066.72 0.26
92 002739 万达院线 200,000 10,814,000.00 0.26
93 300418 昆仑万维 500,000 10,800,000.00 0.26
94 601965 中国汽研 1,000,000 10,650,000.00 0.26
95 300164 通源石油 1,015,900 10,504,406.00 0.26
96 300271 华宇软件 600,000 10,470,000.00 0.26
97 300335 迪森股份 600,000 10,452,000.00 0.25
98 002032 苏泊尔 295,200 10,308,384.00 0.25
99 600803 新奥股份 683,200 9,742,432.00 0.24
100 600476 湘邮科技 300,000 9,474,000.00 0.23
101 600826 兰生股份 344,917 9,423,132.44 0.23
102 002417 三元达 564,500 9,173,125.00 0.22
103 603799 华友钴业 259,512 9,127,037.04 0.22
104 600525 长园集团 640,000 8,928,000.00 0.22
105 600208 新湖中宝 2,072,150 8,620,144.00 0.21
106 300285 国瓷材料 220,200 8,612,022.00 0.21
107 000793 华闻传媒 749,998 8,467,477.42 0.21
108 600016 民生银行 897,200 8,146,576.00 0.20
109 000688 建新矿业 904,000 8,145,040.00 0.20
110 600984 建设机械 914,300 7,990,982.00 0.19
111 300097 智云股份 145,000 7,947,450.00 0.19
112 000530 大冷股份 720,450 7,824,087.00 0.19
113 601939 建设银行 1,320,000 7,180,800.00 0.17
114 000513 丽珠集团 120,000 7,140,000.00 0.17
115 002470 金正大 900,000 7,110,000.00 0.17
116 002668 奥马电器 99,901 7,087,975.95 0.17
117 002517 恺英网络 200,000 6,712,000.00 0.16
118 600386 北巴传媒 500,000 6,675,000.00 0.16
119 600009 上海机场 250,000 6,630,000.00 0.16
120 300267 尔康制药 506,000 6,603,300.00 0.16 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
41
121 000403 ST 生化 199,980 6,561,343.80 0.16
122 600729 重庆百货 278,400 6,522,912.00 0.16
123 000963 华东医药 89,843 6,474,985.01 0.16
124 600643 爱建集团 510,000 6,329,100.00 0.15
125 000563 陕国投 A 841,200 6,292,176.00 0.15
126 002262 恩华药业 300,000 6,270,000.00 0.15
127 002667 鞍重股份 216,300 6,091,008.00 0.15
128 300326 凯利泰 538,174 5,984,494.88 0.15
129 300336 新文化 300,000 5,895,000.00 0.14
130 002533 金杯电工 557,100 5,726,988.00 0.14
131 002598 山东章鼓 400,000 5,696,000.00 0.14
132 002299 圣农发展 262,765 5,575,873.30 0.14
133 002400 省广股份 390,000 5,378,100.00 0.13
134 002341 新纶科技 250,000 5,272,500.00 0.13
135 002387 黑牛食品 300,000 5,223,000.00 0.13
136 600426 华鲁恒升 375,400 4,974,050.00 0.12
137 002638 勤上光电 491,873 4,525,231.60 0.11
138 002580 圣阳股份 190,400 3,410,064.00 0.08
139 000983 西山煤电 300,000 2,538,000.00 0.06
140 002094 青岛金王 50,000 1,500,000.00 0.04
141 002529 海源机械 50,483 1,067,210.62 0.03
142 603026 石大胜华 22,100 878,254.00 0.02
143 000066 长城电脑 59,900 745,156.00 0.02
144 000710 天兴仪表 13,000 616,330.00 0.02
145 002343 慈文传媒 8,000 361,360.00 0.01
146 300347 泰格医药 10,000 270,100.00 0.01
147 000803 金宇车城 10,000 212,400.00 0.01
148 300133 华策影视 15,182 172,315.70 0.00
149 603986 兆易创新 801 142,553.97 0.00
150 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
151 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
152 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
153 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
154 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
155 300537 广信材料 727 35,470.33 0.00
156 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
157 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
42
158 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
159 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
160 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
161 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
162 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
163 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
164 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
165 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
166 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
167 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
168 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（% ）
1 002051 中工国际 163,209,952.04 3.26
2 601688 华泰证券 134,730,624.80 2.69
3 000651 格力电器 133,484,290.09 2.67
4 000983 西山煤电 127,117,101.15 2.54
5 600056 中国医药 123,679,404.22 2.47
6 601021 春秋航空 115,422,721.88 2.31
7 002092 中泰化学 110,718,024.64 2.21
8 600804 鹏博士 110,213,174.54 2.20
9 000858 五粮液 106,913,364.61 2.14
10 600015 华夏银行 100,909,623.18 2.02
11 000895 双汇发展 99,003,674.34 1.98
12 002048 宁波华翔 97,615,334.96 1.95
13 601699 潞安环能 97,485,934.40 1.95
14 002175 东方网络 90,169,657.95 1.80
15 300418 昆仑万维 90,157,887.18 1.80
16 600521 华海药业 85,946,096.39 1.72
17 002142 宁波银行 82,653,471.03 1.65
18 002081 金螳螂 82,498,110.90 1.65
19 600872 中炬高新 81,651,665.76 1.63
20 000630 铜陵有色 81,449,158.14 1.63
注： “买入金额”按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
43
用。
8.4.2 累计 卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（% ）
1 600612 老凤祥 209,892,625.09 4.20
2 000651 格力电器 138,528,725.14 2.77
3 000983 西山煤电 124,313,484.11 2.49
4 600004 白云机场 122,690,502.12 2.45
5 601688 华泰证券 119,203,721.83 2.38
6 600036 招商银行 109,179,009.94 2.18
7 000858 五粮液 108,987,567.35 2.18
8 600804 鹏博士 103,874,740.10 2.08
9 002092 中泰化学 103,326,063.22 2.07
10 601021 春秋航空 102,402,836.07 2.05
11 002048 宁波华翔 100,066,506.01 2.00
12 601009 南京银行 97,973,174.23 1.96
13 601699 潞安环能 94,444,124.70 1.89
14 000895 双汇发展 94,420,264.12 1.89
15 601166 兴业银行 94,258,911.42 1.89
16 600887 伊利股份 84,056,614.47 1.68
17 002175 东方网络 81,768,851.69 1.64
18 300418 昆仑万维 80,911,059.43 1.62
19 002051 中工国际 78,035,952.26 1.56
20 002155 湖南黄金 76,631,141.04 1.53
注： “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入 股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,947,121,329.53
卖出股票收入（成交）总额 12,074,125,842.60
注： “ 买入股 票成本 ” 、 “ 卖 出股票收入 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
44
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 24,812,746.10 0.60
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,812,746.10 0.60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 112044 11 中泰 01 50,000 5,222,500.00 0.13
2 122641 PR 武城投 80,000 4,051,200.00 0.10
3 122911 10 鞍城投 34,860 3,555,720.00 0.09
4 122080 11 康美债 25,110 2,580,554.70 0.06
5 122680 PR 昆建债 50,000 2,575,500.00 0.06
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
45
8.10.2 本基 金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期 国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期 国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告 期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,520,995.63
2 应收证券清算款 6,111,874.06
3 应收股利 -
4 应收利息 1,056,220.08
5 应收申购款 3,327,558.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,016,648.10
8.12.4 期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合报告附注的其他文字描述部分 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
46
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基金份额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
228,730 14,298.46 69,838,002.09 2.14% 3,200,648,154.90 97.86%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总
份额比例
1 华夏基金管理有限公司 50,000,000 29.49%
2 陕西信托解放路证券营业部 3,439,711 2.03%
3 刘秀云 1,395,354 0.82%
4 邓冶良 871,306 0.51%
5 陶秀英 678,100 0.40%
6 南通汽运实业集团有限公司 626,930 0.37%
7 张凯裕 565,795 0.33%
8 徐显良 513,010 0.30%
9 郭福珍 500,000 0.29%
10 李彩雁 484,249 0.29%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
31,692.14 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§ 10 开放 式基金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年4 月24 日） 基金份额总额 500,000,000.00 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
47
本报告期期初基金份额总额 3,465,476,879.87
本报告期基金总申购份额 189,086,119.30
减：本报告期基金总赎回份额 384,076,842.18
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,270,486,156.99
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金 份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 的报
酬为 110,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 10 年的审
计服务。
11.6 管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
11.7 基金 租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 4,333,329,027.11 18.05% 4,035,635.06 19.45% - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
48
广发证券 1 4,329,800,976.69 18.04% 3,166,392.69 15.26% -
国信证券 1 2,301,419,979.94 9.59% 2,143,316.79 10.33% -
东方证券 1 2,286,770,762.01 9.53% 2,129,665.24 10.26% -
西 藏 东 方 财 富
证券
1 2,005,440,008.56 8.35% 1,466,580.57 7.07% -
中金公司 1 1,769,652,394.13 7.37% 1,648,076.55 7.94% -
中泰证券 1 1,532,302,289.01 6.38% 1,427,034.05 6.88% -
申万宏源证券 1 1,288,110,241.69 5.37% 1,199,618.10 5.78% -
东吴证券 2 1,185,911,410.56 4.94% 867,258.93 4.18% -
中信建投证券 2 909,951,687.52 3.79% 847,436.12 4.08% -
中国银河证券 1 713,957,397.26 2.97% 664,911.16 3.20% -
招商证券 1 657,032,425.44 2.74% 611,889.91 2.95% -
浙商证券 1 330,088,546.05 1.37% 241,392.89 1.16% -
东兴证券 1 185,252,313.33 0.77% 135,475.07 0.65% -
长城证券 1 178,371,223.05 0.74% 166,117.06 0.80% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券 市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外， 本基金还选择了国泰君安证券、 国元证券、 华泰证券、 西部证券、 华华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
49
宝证券、民族证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中， 东吴证券的部分交易单元、 浙商证券的交易单元为本
基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
东方证券 2,171,487.50 28.47% 500,000,000.00 84.03%
中金公司 4,464,372.00 58.54% 95,000,000.00 15.97%
中泰证券 990,628.00 12.99% - -
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下基金申购、 赎回等业务安排的提示
性公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-01-04
2 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-01-04
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 期
间 旗 下 基 金 场 内 申 赎 业 务 安 排 的 提 示 性
公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-01-05
4
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下基金申购、 赎回等业务安排的提示
性公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-01-07
5
华夏基金管理有限公司关于公司董事、 监
事、 高级管理人员及其他从业人员在子公
司兼职等情况的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-01-13
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 中 国 建
设 银 行 储 蓄 卡 基 金 电 子 交 易 优 惠 费 率 的
公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-01-21
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华
夏财富投资管理有限公司的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-01-30
8
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 为
代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-02-18
9
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股
份有限公司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-03-03 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
50
10
华夏基金管理有限公司关于公司董事、 监
事、 高级管理人员及其他从业人员在子公
司兼职等情况的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-03-04
11
关 于 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
定期定额申购业务的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-03-08
12
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基金新增代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-04-15
13
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有
限公司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-04-22
14
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有
限公司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-05-10
15
关 于 停 止 支 付 宝 基 金 专 户 电 子 交 易 开 户
及认购、 申购、 定期定额申购等业务的公
告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-05-13
16
关 于 华 夏 回 报 证 券 投 资 基 金 等 基 金 基 金
经理的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-05-25
17 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-07-02
18
华夏基金管理有限公司关于公司董事、 监
事、 高级管理人员及其他从业人员在子公
司兼职等情况的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-07-02
19
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-07-07
20
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有
限公司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-07-28
21
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-08-17
22
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-08-26
23
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-08-31
24
华夏基金管理有限公司关于公司董事、 监
事、 高级管理人员及其他从业人员在子公
司兼职等情况的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-09-20
25
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基金新增中证金牛 （北京） 投资 咨询
中国证监会指
定报刊及网站
2016-10-25 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
51
有限公司为代销机构的公告
26
关 于 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
开通申购、赎回等业务的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-11-01
27
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基金新增泰诚财富基金销售（大连）
有限公司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-11-02
28
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基金新增奕丰金融服务 （深圳） 有限
公司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-11-16
29
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾
问有限公司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-11-16
30
华夏基金管理有限公司关于公司董事、 监
事、 高级管理人员及其他从业人员在子公
司兼职等情况的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-11-18
31
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 北 京 新 浪
仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-12-08
32
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2016-12-23
§ 12 备查 文件目录
12.1 备查 文件目录
12.1.1 中国证监会核准基金兴科转型的文件；
12.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）基金 合同》；
12.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）托管 协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
12.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
52
华夏基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日
