九泰 泰富 定增 主题 灵活 配置 混合 型证 券
投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 做出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年9 月26 日（基金合 同生效日）起至 12 月 31 日止。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 九泰泰富定增混合
场内简称 九泰泰富
基金主代码 168105
基金运作方式 上市契约型开放式
本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 前 五 年 内 ， 场 内 份 额 不 开 放
申 购 、 赎 回 业 务 ， 但 可 上 市 交 易 ； 场 外 份 额 每 年 定 期
开 放 一 次 申 购 、 赎 回 业 务 ， 基 金 管 理 人 可 采 取 部 分 确
认 的 方 式 确 保 申 购 、 赎 回 结 束 后 本 基 金 的 总 份 额 基 本
保 持 不 变 。 本 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年 度 对 日 起 ， 本
基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） ， 并 更 名 为 “ 九 泰 泰
富灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） ”， 接受场内、
场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。
基金合同生效日 2016 年 9 月26 日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 335,629,280.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017-01-10
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基
金合同生效后前五年内，深入挖掘并充分理解国内经
济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会，力争
在参与定增项目的基础上，提升流动性和收益水平，
获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期
稳定增值。 本基金转为上市 开放式基金 （LOF） 后， 通
过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机
会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投
资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在基金合同生效后前五年内， 通过对宏观经济、
资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国
内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会，
在行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究
的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优
势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定
向增发主题相关证券进行投资。将定向增发改善企业九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为
核心的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×60%+中债总指 数（总值）财富
指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基
金品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 谢海波 郭杰
联系电话 010-52601690 0755-82943666
电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95565
传真 010-66067330 0755-82960794
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 9 月26 日( 基金合 同生效日)-2016 年
12 月 31 日
本期已实现收益 17,238.68
本期利润 -1,151,526.53
加权平均基金份额本期利润 -0.0034
本期基金份额净值增长率 -0.34%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0034
期末基金资产净值 334,477,754.31
期末基金份额净值 0.9966
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日；
4 、本基金基 金合同于 2016 年9 月26 日生效，截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.34% 0.08% 0.29% 0.46% -0.63% -0.38%
自基金合同
生效起至今
-0.34% 0.08% -0.07% 0.46% -0.27% -0.38%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1.本基 金合同于 2016 年9 月26 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.根据 基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。截至本报告期末, 本基金建仓期尚未结束。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：本基金合同于 2016 年 9 月26 日 生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金基金合同生效日为 2016 年 9 月 26 日，截 至本报告期末本基金成立未满一年，本基金
于 2016 年度 未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可 【2014 】650 号文批准， 于 2014 年7 月 3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾 九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26% 、
25% 、25% 和 24% 的股权。 截至本报告期末（2016 年 12 月 31 日） ，基金管 理人共管理 13 只开放式
证券投 资基 金，包 括九 泰天富 改革 新动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、九 泰天 宝灵活 配 置 混 合九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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型证券 投资 基金、 九泰 锐智定 增灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 九泰 久盛 量 化先 锋灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 九泰 日添金 货币 市场基 金、 九泰锐 富事 件驱动 混合 型发起 式证 券投资 基 金 、 九
泰久稳 保本 混合型 证券 投资基 金 ， 九泰锐 益定 增灵活 配置 混合型 证券 投资基 金， 九泰锐 丰 定 增 两
年定期 开放 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 ，九 泰泰富 定增 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 ， 九
泰久利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金，九 泰锐 华定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金，九 泰 久 鑫 债
券型证券投资基金，证券投资基金规模约为 119.00 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
吴祖尧 基金经理
2016 年 9 月
26 日
- 21
清华大学 铸 造专业硕 士 ，中国籍 ， 21 年
金融证券 从 业经验， 具 有基金从 业 资格。
历任中国 信 达信托投 资 公司证券 研 究部副
经理，中 国 银河证券 研 究中心研 究 主管、
董事总经 理 ，中国银 河 证券投行 内 核小组
成员，中 国 银河证券 投 资顾问部 董 事总经
理，中国 银 河证券投 资 决策委员 会 委员。
2014 年7 月 加入九泰基金管理有限公司现
任总裁助 理 ，九泰天 富 改革新动 力 灵活配
置混合型证券投资基金（2015 年 12 月 9
日至今） 、 九泰泰富定增主题灵活配置混合
型证券投资基金 （2016 年 9 月26 日 至今）
的基金经理。
徐占杰 基金经理
2016 年 9 月
26 日
- 7
南开大学 世 界经济硕 士 ，CFA、FRM ，7 年
证券研究 投 资经验， 中 国籍，具 有 基金从
业资格。 历 任华泰证 券 首席交运 行 业研究
员、湘财 证 券首席电 子 行业研究 员 、中国
华 电 集 团 资 本 控 股 公 司 高 级 投 资 项 目 经
理。2015 年 加入九泰基金， 现任战略投资
部定增团 队 负责人， 九 泰泰富定 增 主题灵
活配置混合型证券投资基金 （2016 年 9 月
26 日至今） 的基金经理。
注：上 述人 员的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，证 券从 业年限 计算 的起始 时 间 按 照
从事证券行业开始时间计算。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集证 券 投 资
基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司开展投资、九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋 求 最 大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等 投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券等 证券池 管 理 制 度
和细则 ，投 资管理 制度 和细则 ，公 平交易 制度 ，异常 交易 管理制 度等 公平交 易相 关的公 司 制 度 或
流程指 引。 通过加 强投 资决策 、交 易执行 的内 部控制 ，完 善对投 资交 易行为 的日 常监控 和 事 后 分
析评估 ，以 及履行 相关 的报告 和信 息披露 义务 ，切实 防范 投资管 理业 务中的 不公 平交易 和 利 益 输
送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1 日内、 3 日内、
5 日内）的本 年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 报告 期 内本 公司 所 管理 的投 资 组合 未发 生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金是以 A 股 非公开发行股票为主要投资标的的
公募基金，并有可能择机建立部分二级市场仓位。
自 2016 年9 月份成立以来， 基金参与投资了多只一年期定增项目， 并拟参与几只三年期定增
项目, 择机 配置了一些新能源、 通信、 军工、 混改、PPP、 油气等领域的标的。 总的来说， 目前基
金仓位不高，标的占比较为分散，仍处于风险防范的阶段。
定 增 投资 与二 级 市场 投资 既 有类 似也 有 区别 ，类 似 在于 都需 要 注重 基本 面 、估 值预 期，区别九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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在于定 增投 资标 的 可选 范围较 窄， 盈利和 自由 现金流 稳定 的 公司 定增 需求较 少， 时间窗 口 窄 ， 难
以做价值投资和逆向投资， 同时定增市场资金供过于求、 标的被过度研究和追捧的现象较为明显，
因此投资难度较大。 但是综合折价率和投资时点因素考虑， 我们也可以发掘一些投资机会。 另外 ，
基于定 增投 资的特 点， 我们在 配置 上以较 长的 周期来 审视 行业变 革， 布局有 较远 大前景 和 革 命 性
变化的行业和公司 （由于供需变化或行业变革， 这些行业或公司在未来一到三年可能会出现 ROIC
的提升） ，从 而为持有人创造较好的阿尔法收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止本报告期末本基金份额净值 为 0.9966 元； 本 报告期本基金份额净值增长率为-0.34%，同
期业绩比较基准收益率为-0.07% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 宏观环境将较为复杂， 国内外经济都面临经济复苏和扩张货币政策退出所带来
的震荡 格局 ，A 股市场 整体仍 然不 够便宜 ，风 险因素 较多 。未来 ，泰 富基金 经理 仍将秉 承 谨 慎 投
资和防 风险 理念， 更加 注重择 时和 择股， 投资 于定向 增发 和二级 市场 性价比 较高 的标的 ， 重 点 布
局通信、 军工、 消费、PPP、 石油天然气以及其他领域的投资机会， 努力 为基金持有人创造较稳健
的投资回报。
4.6 管理人对报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由督察 长、 公司总 裁助 理、风 控法 务 部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人 组 成 的
基金估值小组， 负责研究、 指导并执行基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验，
具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估 值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，本基金 2016 年度未实 施利润分配。
本基金截至 2016 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为-1,151,526.53 元， 其中： 未分配利润
已实现部分为 17,238.68 元，未分配 利润未实现部分为-1,168,765.21 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金报告期内未发生连续 20 个 工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值
低于 5000 万的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托 管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督， 对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告已 经德勤华永会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计并 出具了无保留意见的审计报告。 投 资
者欲了 解审 计报告 详细 内容， 可通 过登载 于九 泰基金 管理 有限公 司网 站的年 度报 告正文 查 看 审 计九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 48,263,083.22
结算备付金 7,773,181.82
存出保证金 -
交易性金融资产 79,355,902.54
其中：股票投资 79,355,902.54
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 170,000,000.00
应收证券清算款 29,773,522.58
应收利息 57,928.83
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 335,223,618.99
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 568,331.76
应付托管费 71,041.46
应付销售服务费 - 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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应付交易费用 6,491.46
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 100,000.00
负债合计 745,864.68
所 有 者 权益：
实收基金 335,629,280.84
未分配利润 -1,151,526.53
所有者权益合计 334,477,754.31
负债和所有者权益总计 335,223,618.99
注：1 、报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 0.9966 元，基金 份额总额为
335,629,280.84 份。
2 、 本基金合同生效日为 2016 年9 月26 日， 本会计期间为 2016 年 9 月26 日 （基金合同 生 效
日）至 2016 年 12 月 31 日止。
7.2 利润表
会计主体： 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 9 月26 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 9 月26 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 935,912.97
1.利息收入 2,104,678.18
其中：存款利息收入 567,500.37
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,537,177.81
其他利息收入 -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） -
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值 变动收益（损失 以“- ” 号填列） -1,168,765.21 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） -
减： 二 、费用 2,087,439.50
1 ．管理人报 酬 1,760,293.19
2 ．托管费 220,036.63
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 7,109.68
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 100,000.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -1,151,526.53
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损 以“- ”号 填 列） -1,151,526.53
注： 本基金合同生效日为 2016 年9 月 26 日， 本会计期间为 2016 年9 月26 日 （基金合 同生效日 ）
至 2016 年 12 月31 日止 。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年9 月26 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月26 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
335,629,280.84 - 335,629,280.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,151,526.53 -1,151,526.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
335,629,280.84 -1,151,526.53 334,477,754.31 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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注： 本基金合同生效日为 2016 年9 月 26 日， 本会计期间为 2016 年9 月26 日 （基金合 同生效日 ）
至 2016 年 12 月31 日止 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 卢伟 忠______
______ 严军______
____ 荣静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
九 泰 泰富 定增 主 题灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金( 以 下简 称“ 本 基金 ”) 系 经 中国 证券 监督管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2016]1567 号 文 《关于准予 九泰泰富定增主题灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金注册 的批 复》准 予募 集注册 ，由 九泰基 金管 理有限 公司 依照《 中 华 人 民
共和国 证券 投资基 金法 》及有 关规 定和《 九泰 泰富定 增主 题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 基 金 合
同》( 以下简 称 “基金合同”) 发起， 于 2016 年 8 月 22 日至 2016 年 9 月 20 日向社会公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 募 集 期 间 净 认 购 资 金 总 额 为 人 民 币
335,539,034.39 元， 在募 集 期间产生的结转为份额的利息为人民币 90,246.45 元， 以 上实收基金
（本息）合计为人民币 335,629,280.84 元，折 合 335,629,280.84 份基金份 额。上述募集资金 已
经北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证。 经向中国证监会备案后， 基金合同于 2016 年 9
月 26 日生效 。 本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算
有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及 《九 泰泰富定增主题灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》 的有关 规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票( 包括创业板 、
中小板 股票 及其他 经中 国证监 会核 准发行 的股 票) ，债 券( 国债、 金融 债、企 业债 、公司 债、 次 级
债、 可转换债券( 含分离 交易可转债) 、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等)、资
产支持 证券 、债券 回购 、银行 存款 等固定 收益 类资产 ，权 证，股 指期 货，货 币市 场工具 ， 以 及 法
律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具( 但 须符 合中国 证监 会相关 规定) 。本基 金 的 业
绩比较基准是：沪深 300 指数收益率 ×60%+ 中债 总 指数（总值）财富指数收益率×40% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称
“ 企业会计准则”) 及中 国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同 时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求， 真实、 完整地 反映了本基金 2016 年 12 月31 日的 财务状况以及 2016 年9 月 26 日( 基
金合同生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的经营成 果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。 本 会计期间为 2016 年9
月 26 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工 具是 指形成 一个 单位的 金融 资产(负债) ，并形 成其 他单位 的金 融负债( 资产) 或权 益 工
具的合同。
(1) 金融资产 分类
金 融 资产 在初 始 确认 时划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产、 贷款和应
收款项 、可 供出售 金融 资产及 持有 至到期 投资 。金融 资产 的分类 取决 于本基 金对 金融资 产 的 持 有
意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本 基金 将持有 的股 票投资 、债 券投资 和衍 生工具( 主要 系权证 投资) 于初始 确认 时划分 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资 产负 债 表 中 以
衍生金 融资 产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
交易性金融资产列示。
本 基 金将 持有 的 各类 应收 款 项、 买入 返 售金 融资 产 等在 活跃 市 场中 没有 报 价、 回收 金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。
(2) 金融负债 分类
金 融 负债 应当 在 初始 确认 时 划分 为： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 负债和其
他金融 负债 两类。 本基 金暂无 分类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融负债 。 其 他 金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债
表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利 息， 单独确 认为 应收项 目。 贷款和 应收 款项和 其他 金融负 债的 相关交 易费 用计入 初 始 确 认
金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 及金 融负 债 按照 公允 价 值进 行后 续计量，
公允价 值变 动形成 的利 得或损 失以 及收到 的全 部股利 和利 息计入 相关 损益。 贷款 和应收 款 项 和 其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报
酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 的， 才能终 止确 认该金 融负 债或其 一部 分。金 融 负 债 全
部或部分终止确认的， 将 终止确认部分的账面价值与支付的对价( 包括转 出的非现金资产或承担的
新金融负债) 之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种
( 可转换债券 和资产支持证券除外) ，按照第 三方估值机构提供的估值确定公允价值；
(2) 对存在活 跃市场的其他投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日 无
市价， 且最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重 大 事 件
的，采用最近交易市价确定公允价值；
(3) 对存在活 跃市场的其他投资品种， 如估值日无市 价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证 券发 行机构 发生 了影响 证券 价格的 重大 事件时 ，参 考类似 投资 品种的 现行 市价及 重 大 变 化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4) 当投资品 种不再存在活跃市场， 基金管理人估值小组认为必要时， 采用市场参与者普遍认
同，且 被以 往市场 实际 交易价 格验 证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定投 资品种 的公 允价值 。 估 值 技
术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近进 行的市 场交 易中使 用的 价格、 参照 实质上 相 同 的 其
他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现法 和期权 定价 模型等 。采 用估值 技术 时，尽 可 能 最 大
程度使用市场 参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申购 、 转入、
红利再 投资 或赎回 、转 出基金 份额 时，申 购、 转入、 红利 再投资 或赎 回、转 出款 项中包 含 的 按 累
计未分配的已实现利得/( 损失) 占基 金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、
红利再 投资 或赎回 、转 出基金 份额 时，申 购、 转入、 红利 再投资 或赎 回、转 出款 项中包 含 的 按 累
计未实现利得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购、 转入、 红利再投资确
认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入 “未分配利润/( 累计亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金 额入账；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额， 扣 除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率， 在实际持有期间内逐日
计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产 支持证 券 投资 收益/( 损失) 于交 易 日按 卖出 资 产支 持证 券 交易 日的 成 交总 额扣 除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息( 若有) 后的差额确认； 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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(8) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(9) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 根据基金 合同，基金管理费按前一日基金资产净值的 2.0%的年费率逐 日计提；
(2) 根据基金 合同，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率 逐日计提；
(3) 卖出回购 证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提；
(4) 交易费用 发生时按照确定的金额计入费用；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定，按实际支 出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基金管 理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体方案公告为准， 若基金合同生效不满
3 个月可不进 行收益分配；
(2) 本基金收 益分配方式：基金合同生效后前五年内的收益分配方式为现金分红；
(3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金 份额享有同等分配权；
(5) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根 据 本基 金的 内 部组 织机 构 、管 理要 求 及内 部报 告 制度 ，本 基 金整 体为 一 个报 告分 部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 文《 关 于证 券投 资 基金 税收 政 策的 通知 》 、 财税
[2008]1 号 《 财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9 月 18 日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号文 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号文 《关于上
市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号 《关 于全 面推开营业
税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
(2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债
券免征营业税和增值税。
(3) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(4) 对基金所 持上市公司股票， 持股期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，其股息红利所得 暂减按 50% 计入 应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%
的 税率计征个人所得税；
(5) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(6) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有 限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：2016 年2 月22 日， 九州证券有限公司变更名称为九州证券股份有限公司。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 9 月26 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
招商证券股份有限公司 6,970,281.00 100.00%
7.4.8.1.2 债券交易
无。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 9 月26 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券股份有限公司 4,867,600,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金于2016 年9 月26 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止会计期间无通过关联方
交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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关联方名称
本期
2016 年9 月26 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券股份
有限公司
6,491.46 100.00% 6,491.46 100.00%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月26 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,760,293.19
其中：支付销售机构的客户维护费 490,230.65
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×2.0%/当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发 送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。 若遇 法定节 假日 、休息 日或 不可抗 力致 使无法 按时 支付的 ，顺 延至法 定节 假日、 休 息 日 结
束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工 作日内支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月26 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 220,036.63
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
基 金 托管 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基
金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作 日内从基金财产中一次性支取。 若遇法
定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作 日内支付。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金于2016 年9 月26 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止会计期间无与关联方进
行银行间同业市场 的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人于2016 年9 月26 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日止会 计期间
未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 9 月26 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
招商证券股份有限公司 48,263,083.22 552,015.46
注：本 基金 的银行 存款 存放在 由具 有基金 托管 资格的 招商 证券股 份有 限公司 在交 通银行 股 份 有 限
公司开立的银行账户内，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金于2016 年9 月26 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止会计期间未在承销期内
参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金于2016 年9 月26 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止会计期间无需说明的其
他关联方交易事项。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000901
航天
科技
2016 年
11 月17
日
2017 年
11 月
20 日
非公开
发行流
通受限
30.72 31.00 550,000 16,896,000.00 17,050,000.00 -
603799
华友
钴业
2016 年
12 月23
日
2017 年
12 月
21 日
非公开
发行流
通受限
31.86 31.94 533,584 16,999,986.24 17,042,672.96 -
002310
东方
园林
2016 年
11 月10
日
2017 年
11 月
13 日
非公开
发行流
通受限
13.94 13.97 717,360 9,999,998.40 10,021,519.20 -
000065
北方
国际
2016 年
12 月27
日
2017 年
12 月
28 日
非公开
发行流
通受限
25.20 25.23 396,825 9,999,990.00 10,011,894.75 -
300213
佳讯
飞鸿
2016 年
11 月1 日
2017 年
11 月2
日
非公开
发行流
通受限
25.70 26.11 375,814 9,658,419.80 9,812,503.54 -
000555
神州
信息
2016 年
12 月28
日
2017 年
12 月
29 日
非公开
发行流
通受限
25.57 21.23 391,083 9,999,992.31 8,302,692.09 -
注：1 、 基金可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非 公 开
发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
2 、 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止， 本基金无因认购新发/ 增发证券 而持有的流通受限
债券和权证。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 和其 他金 融 负债 ，其 账面价值
接 近于公允价值。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 基 于公 允价 值 的输 入值 的 可观 察程 度 以及 该等 输 入值 对公 允 价值 计量 整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
7,114,620 元 ，属于第二层次的余额为 72,241,282.54 元，无 属于第三层次的余额。
本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值所属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关 股 票 和
债券的 公允 价值列 入第 二层次 或第 三层次 ，上 述事项 解除 时将相 关股 票和债 券的 公允价 值 列 入 第
一层次。2016 年本基金按 公允价值计量的金 融工具在第一层和第二层之间无重大转移。
(iv) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 79,355,902.54 23.67
其中：股票 79,355,902.54 23.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - - 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 170,000,000.00 50.71
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 56,036,265.04 16.72
7 其他各项资产 29,831,451.41 8.90
8 合计 335,223,618.99 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 43,905,176.50 13.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 27,148,033.95 8.12
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,302,692.09 2.48
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 79,355,902.54 23.73
九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002310 东方园林 1,220,160 17,136,139.20 5.12
2 000901 航天科技 550,000 17,050,000.00 5.10
3 603799 华友钴业 533,584 17,042,672.96 5.10
4 000065 北方国际 396,825 10,011,894.75 2.99
5 300213 佳讯飞鸿 375,814 9,812,503.54 2.93
6 000555 神州信息 391,083 8,302,692.09 2.48
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业 16,999,986.24 5.08
2 002310 东方园林 16,970,279.40 5.07
3 000901 航天科技 16,896,000.00 5.05
4 000555 神州信息 9,999,992.31 2.99
5 000065 北方国际 9,999,990.00 2.99
6 300213 佳讯飞鸿 9,658,419.80 2.89
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期间未卖出股票。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 80,524,667.75
卖出股票收入（成交）总额 -
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或 “卖
出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 29,773,522.58
3 应收股利 -
4 应收利息 57,928.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,831,451.41
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000901 航天科技 17,050,000.00 5.10 非公开发行股票流通受限
2 603799 华友钴业 17,042,672.96 5.10 非公开发行股票流通受限
3 002310 东方园林 10,021,519.20 3.00 非公开发行股票流通受限
4 000065 北方国际 10,011,894.75 2.99 非公开发行股票流通受限
5 300213 佳讯飞鸿 9,812,503.54 2.93 非公开发行股票流通受限
6 000555 神州信息 8,302,692.09 2.48 非公开发行股票流通受限
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,424 75,865.57 4,119,500.00 1.23% 331,509,780.84 98.77%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
本基金在 2016 年12 月 31 日未上市交易。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 9 月26 日 ）基金份额 总额
335,629,280.84
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 335,629,280.84
九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1.公司于 2016 年 1 月 27 日以书面方式召开 2016 年第一次股东会会议，审议同意龚六堂先
生辞去公司第一届董事会独立董事职务； 任命陈耿先生担任公司第一届董事会独立董事职务， 任
期为：原独立董事龚六堂先生任期的剩余期限。
2.公司于2016 年12 月 29 日以书面方式召开 2016 年第五次股东会会议， 审议同意陈晓红女
士辞去公司第一届董事会独立董事职务；任命袁小文女士担任公司第一届董事会独立董事职务，
任期为：原独立董事陈晓红女士任期的剩余期限。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元。
目前该会计师事务所首次为本基金提供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2016 年 11 月 16 日， 基 金管理人收到中国证监会北京监管局下发的 《关于对九泰基金管理有
限公司采取责令改正的行政监管措施的决定》 （ 行政监管措施决定书[2016]67 号） ， 基金管理人高
度重视本次整改工作， 及时制定了整改方案， 并逐一落实。 截至本报告期末， 基金管理人已完成
全部的整改工作， 并向中国证监会北京监管局报送了 《关 于行政监管措施决定书所认定问题整改
情况的报告》 （九泰字[2016]411 号 ） 。 本报期内基金管理人的高级管理人员无受稽查或处罚情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 6,970,281.00 100.00% 6,491.46 100.00% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - 4,867,600,000.00 100.00% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机 构的标准
券商经纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资风格 与基金管理人有互补性 、
在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力： 能及时、 全面、 定期向 基金管理人提供高质量的关于宏观 、
行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全面 的信息 咨询 服务； 有很 强的行 业分 析能力 ， 能 根 据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定， 选定的 经纪 人名单 经 公 募 基
金业务 投资 决策委 员会 或 专户 业务 投资决 策委 员会审 批同 意后与 被选 择的证 券经 营机构 签 订 委 托
协议。 基金 管理人 与被 选择的 券商 经纪人 在签 订委托 代理 协议时 ，要 明确签 定协 议双方 的 公 司 名
称、委 托代 理期限 、佣 金率、 双方 的权利 义务 等，经 签章 有效。 监察 稽核部 对委 托协议 的 合 法 合
规性进行审查。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况
新增招商证券股份有限公司上海交易单元 1 个 、深圳交易单元 1 个。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况
无。 九泰泰富定增混合 2016 年年 度报告 摘要
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九泰基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
