光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
光 大 保德 信 添天 盈 月度 理 财债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金财 务出 具 了 2016 年度 无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 添天 盈理 财债 券
基金主 代码 360019
交易代 码 360019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 10 月 25 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 537,785,177.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
光大保 德信 添天 盈理 财债
券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债
券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 360019 360020
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 5,927,263.62 份 531,857,913.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于银 行存 款等投 资标 的 ， 力 争获 得 超过人 民 币 7 天 通知 存
款利率 （税 后） 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在 保证 基金 资产 安全
性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。 同时 ， 本基金 将关 注宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的变 化， 结合 对货 币市 场利率 变动 的预 期， 对
投资组 合进 行管 理。 本基 金 资产可 以投 资于 上市 商业 银行、 大型 商业 银行 、
国有商 业银 行、 股份制 商 业银行 、 城 市商 业银行 、 邮政储 蓄银 行、 农村商
业银行 、 外资 银行 中具 有 证券投 资基 金托 管人 资格 、 证 券投 资基 金代 销业
务资格 或合 格境 外机 构投 资者托 管人 资格 的商 业银 行的协 议存 款 。 若 本基
金投资 的协 议存 款中 未约 定可提 前支 取并 无利 息损 失的 ， 则 该笔 存款 的 到
期日不 得晚 于该 运作 周期 的第一 个开 放日 。 本基 金 在投资 银行 存款 时将 对光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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不同银 行的 银行 存款 收益 率做深 入的 分析 ，同 时结 合各银 行的 信用 等级 、
存款期 限等 因素 的研 究 ， 综合考 量整 体利 率市 场环 境及其 变动 趋势 ， 在严
格控制 风险 的前 提下 决定 各银行 存款 的投 资比 例。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民 币 7 天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收 益和 预期 风险 低
于普通 债券 型基 金、 混合 型基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 021-80262888-605 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008-202-888 010-67595096
传真 021-80262468 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 建设 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
光大保 德信
添天盈 理财
债券 A 类
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
B 类
光大保 德信
添天盈 理财
债券 A 类
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
B 类
光大保 德信
添天盈 理财
债券 A 类
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
B 类 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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本
期
已
实
现
收
益 219,843.47 14,685,398.39 1,126,067.43 17,895,300.12 2,188,136.50 11,265,048.65
本
期
利
润 219,843.47 14,685,398.39 1,126,067.43 17,895,300.12 2,188,136.50 11,265,048.65
本
期
净
值
收
益
率 2.5926% 2.8396% 3.2803% 3.5304% 4.5650% 4.8139%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年 末 2015 年末 2014 年末
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 B 类
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 B 类
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 B 类
期
末
基
金
资
产
净 5,927,263.62 531,857,913.98 10,416,851.59 517,172,515.59 86,017,188.05 509,451,646.11 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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值
期
末
基
金
份
额
净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
（2） 本基 金利 润分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．光大保德信添天 盈理财 债券 A 类：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6220% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.2770% 0.0012%
过去六 个月 1.2484% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 0.5584% 0.0009%
过去一 年 2.5926% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 1.2201% 0.0010%
过去三 年 10.7949% 0.0040% 4.5058% 0.0011% 6.2891% 0.0029%
自基金 合同 生效
起至今
16.1119% 0.0036% 7.6331% 0.0017% 8.4788% 0.0019%
2．光大保德信添天 盈理财 债券 B 类：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6829% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.3379% 0.0012%
过去六 个月 1.3707% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 0.6807% 0.0009%
过去一 年 2.8396% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 1.4671% 0.0010%
过去三 年 11.5956% 0.0040% 4.5058% 0.0011% 7.0898% 0.0029% 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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自基金 合同 生效
起至今
14.8553% 0.0038% 6.3258% 0.0015% 8.5295% 0.0023%
注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
基金收 益的 分配 是按 日结 转份额 的
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 10 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、光大保德信添天 盈理财 债券 A 类
2、光大保德信添天 盈理财 债券 B 类 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
按照基 金合 同规 定， 本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 日起六 个月 内。 本 基金 合 同生效 日 为 2012 年
10 月 25 日 ，本 基金 已于 基金合 同规 定的 期限 内完 成建仓 并达 到本 基金 合同 约定的 投资 比例 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、光大保德信添天 盈理财 债券 A 类 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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2、光大保德信添天 盈理财 债券 B 类
注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
本基金 基金 合同 于 2012 年 10 月 25 日生 效， 合 同 生效当 年净 值收 益率 按实 际存续 期计 算， 未 按
整个自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A 类： 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 219,843.47 - - 219,843.47 -
2015 年 1,126,067.43 - - 1,126,067.43 -
2014 年 2,188,136.50 - - 2,188,136.50 -
合计 3,534,047.40 - - 3,534,047.40 -
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B 类：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016
14,685,398.3
9
- - 14,685,398.39 -
2015 年
17,895,300.1
2
- - 17,895,300.12 -
2014 年
11,265,048.6
5
- - 11,265,048.65 -
合计 43,845,747.1
6 - - 43,845,747.16 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 30 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心 证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红 利纯债
债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、 光大 保德信 尊尚 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 光 大保德 信中 国 制造 2025 灵活 配置 混合
型证券投资基金、光大保 德信风格轮动混合型证券 投资基金、光大保德信产 业新动力灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信永鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信吉鑫 灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信恒利纯债债券型证券投 资基金、光大保德信铭鑫 灵活配置混合型证券投
资基金 、光 大保 德信 诚鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐 基金经 理 2014-09-11 - 12 年
蔡乐女 士 ， 金 融投 资学 学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收 益部 项目 经理 ；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自
有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 光 大 保 德 信 尊 尚 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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理 、 光 大 保 德 信 吉 鑫 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投 资决策、交易 执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易 ，同 时在每季度和每年度，对 公司管理的不同投资组光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ，称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 。 本基 金主 要投 资标 的为银 行存 款 ，
与其他 投资 组合 未发 生交 易所和 银行 间市 场债 券同 向交易 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 一季 度债 市博 弈多 空双方 势力 均衡 ，二 季度 小的流 动性 危机 爆发 。2 月份降 准前 后货 币
政策上宽松预期利好多头 ，然而物价数据、信贷数 据等对通胀预期压力增加 利空债市，因而整个一
季度呈现震荡格局。但是 到了二季度央行降准使得 货币宽松的利好阶段性出 尽，而政府工作报告出
台显示财政赤字目标增加 ，积极的财政政策使得市 场对经济过热的预期加剧 ，加之经济数据显示基
本面有 短暂 回暖 ，进 一步 对债市 形成 压制 。在 众多 不利因 素不 断发 酵的 过程 中，信 用事 件 3-4 月份
的频发 成 为 4 月 份流 动性 危机爆 发的 导火 索。2016 年 3 月 ， 东 北特 钢短 期融 资券发 生实 质违 约， 投光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 14 页共 36 页
资人对于地方国有企业刚 性兑付的幻想破灭，实质 性违约逐步向评级高、期 限短、股东背景较强的
方向演 化；4 月 11 日 ，中 铁物资 股份 有限 公司 公告 暂停 15 铁物资 SCP004 的 交易；4 月 20 日、21
日两只城投债分别公告提 前还款被打上另类违约的 标签。短端风险溢价快速 增加，投资者不得不快
速去杠 杆， 债市 在 4 月 下 旬经历 一波 快速 调整 ，10 年期国 债收 益率 上行 至 2.95% 。三 季度 以配 置力
量推动 为主 。进 入 6 月 份 ，国内 方面 ，基 本面 数据 较弱使 得前 期对 实体 经济 转暖的 猜测 被证 伪， 通
胀担忧下降。外部环境方 面，6 月美国非农数据较 差、英国退欧的大环境下 ，避险情绪升温。从而
配置力 量强 势发 力， 推动 了近 2 个 月的 债券 牛市 。 具体来 看， 此轮 债牛 又可 以从理 财新 规出 台前 后
分为两 个阶 段。6 月到 7 月，由 于全 球的 负利 率背 景加上 国内 的投 资增 速偏 弱，共 同推 动收 益率 重
新回到 2.8% 一 线， 随后 10 年期国 债收 益率 短暂 横 盘整理 。7 月 27 日 理财 新 规出台 ，对 理财 资金 投
资在权益和非标做出限制 ，刺激了追求绝对收益的 理财资金的委外需求，强 化了配置牛的 逻辑。长
端利率 突破 前期 箱体 ，债 市展开 第二 个阶 段的 快牛 ，市场 上的 超长 期债 券、 中低评 级债 券、 分 级 A
等一切 价值 洼地 被快 速填 平，10 年期 国债 收益 率最 低下探 到 2.65% 。 但是从 8 月份开 始， 央行 的 货
币政策 其实 已经 开始 悄悄 的变化 。8 月 份央 行增 加 对 14D 的续 作比 例， 通过 拉长公 开市 场操 作资 金
的久期的方式引导市场降 杠杆，打破关于收益率下 行的一致性预期，债市收 益率先在恐慌中展开调
整，10 年期 国债在 9 月上 旬上行 至 2.75% 附 近。 但 是投资 者并 没有 对央 行降 杠杆的 决心 给予 足够 的
重视，9 月中旬开始，收 益率又开始一波回调。尤 其是十一期间出台 了房地 产调控政策后，对国庆
节后的 债市 形成 进一 步的 利好刺 激。10 年国 债收 益 率从 2.75% 快速 下行 至 2.65% 左右 。四 季度 流动
性拐点，利空因素集中爆 发。到了四季度，国际上 不确定事件增多，国内债 市更多的受到国际资本
市场的 影响 。 欧 洲央 行释 放信号 声称 逐步 退出 量化 宽松 ， 美联 储 12 月 加息 临 近， 全球的 低利 率环 境
在逐步 转变 。9 月以 来美 国、 欧 洲等 世界 主要 发达 国家 的 10 年期 国债 收益 率 快速上 行， 致使 国内 外
债券收 益率 利差 拉大 ， 进 一步引 起资 本外 逃 。11 月 初， 特朗 普获 胜 ，其 主张 的积极 财政 政策 成为 众
多不确定事件中较为确定 的因素，对债市进一 步形 成恐慌性打压。国内环境 方面，商品价格快速上
涨、春节时间错位等因素 致使对通胀上升的担忧加 剧；尤其是临近年关，资 金面紧张因素增加，加
上 12 月中 旬爆 发的 债券 代 持违约 事件 ， 使得 本已 利 空重重 的债 市更 加不 堪一 击， 终 于再 次爆发 了更
严重的 流动 性风 险 ， 利 率 展开 了 12 月下 旬的 大踏 步 上行 ， 10 年期 国债 收益 率 从 12 月初 的 3.0%最高
触及 到 3.4% 。
按照契约要求，添 天盈基金主要投资于银行协议存款、存单和银行间质押式回购，我们
通过扩 大交 易对 手范 围、 多方询 价来 提高 组合 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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本报告 期 内 光大 保德 信添 天盈理 财债 券 A 份额 净值 收益率 为 2.5926% ， 业绩 比较基 准收 益率 为
1.3725% ； 光 大保 德信 添天 盈理财 债 券 B 份额 净值 收 益率 为 2.8396% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.3725% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年, 国内 经济 自 去年四 季度 开始 企稳 ， 通 胀逐渐 升温 。 央 行在 人民 币持续 贬值 压力 的
背景下，用锁短放长的操 作方式，去杠杆防风险意 图明显，我们认为短期内 央行政策很难宽松。另
外， 今年 以来 金融 监管 趋 严， 理财 新规 、 资管 八条 底线 、 将 表外 理财 纳入 MPA 广 义信 贷测 算等 政策
逐渐加码，未来配置压力 将会有所减弱，多种因素 合力作用，我们认为债市 未来仍存回调风险。利
率债方 面，2017 年经 济趋 稳， 通 胀中 枢也 可能 比今 年高。 在人 民币 汇率 压力 和资产 泡沫 因素 的制 约
下，货币政策大概率会维 持紧平衡。我们预计明年 债市依然会维持震荡。明 年债券市场风险不可低
估，尤其是一季度，利率 调整力度可能较大。全年 来看，我们认为依然延续 今年震荡市行情。信用
债方面 ， 三季 报显 示，16 年前三 季 度 A 股 非金融 企 业整体 营业 收入 、 营业 利 润和净 利润 增速 持续 走
高，整体信用基本面短期 改善，短期偿债能力增强 。但我们注意到 ，价格的 上涨主要是由于供给侧
收缩，而需求并没有明显 改善，这种价格的上涨不 具有可持续性。另外，下 游复苏的行业集中在地
产和汽车等，这些行业受 政策影响较大，未来政策 的变化可能会给这些行业 带来不利影响。另外我
们还注意到，过剩产能行 业的资产负债率并没有下 降，明年随着债转股的进 一步推进，信用风险也
可能随 之上 升。
操作方面，添天盈基金 在兼顾收益性、流动性的 前提下，会适时调整各类 资产的投资比例。
操作上把平衡性作为第一 位，谨慎投资，力求在投 资标的种类、比例方面做 到平衡，在控制组合风
险的基 础上 ，为 投资 者积 极赚取 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执 行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，并 按自 然月 结 转 为相应 的基 金份 额。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内 ， 本 基金 实施 利润 分配的 金额 为: 光 大保 德信 添天盈 月度 理财 债券 型证 券投资 基 金 A 类
219,843.47 元， 光大 保德 信添天 盈月 度理 财债 券型 证券投 资基 金 B 类 14,685,398.39 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息 等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）审计，注册会计
师
薛竞
黄浩 签字 出具 了普华 永道 中天 审字(2017) 第 20339 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 249,181,202.29 457,441,826.08
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 176,002,225.48 -
其中： 股票 投资 - - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 176,002,225.48 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 112,500,365.00 70,000,465.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 368,575.56 424,048.15
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 538,052,368.33 527,866,339.23
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 113,810.95 111,981.31
应付托 管费 36,419.51 35,834.02
应付销 售服 务费 5,846.02 6,683.72
应付交 易费 用 2,114.25 3,473.00
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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其他负 债 109,000.00 119,000.00
负债合计 267,190.73 276,972.05
所有者权益： - -
实收基 金 537,785,177.60 527,589,367.18
未分配 利润 - -
所有者权益合计 537,785,177.60 527,589,367.18
负债和所有者权益总 计 538,052,368.33 527,866,339.23
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 537,785,177.60 份；
其中，A 类基 金份 额总 额 为 5,927,263.62 份，B 类基 金份额 的份 额总 额 为 531,857,913.98 份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 16,959,769.58 21,092,206.85
1.利息 收入 16,959,769.58 20,754,100.82
其中： 存款 利息 收入 13,763,221.47 16,210,166.12
债券利 息收 入 1,291,505.57 315,779.79
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,905,042.54 4,228,154.91
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） - 338,106.03
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 338,106.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 2,054,527.72 2,070,839.30
1．管 理人 报酬 1,333,050.19 1,356,093.39
2．托 管费 426,576.07 433,949.97
3．销 售服 务费 73,848.98 120,629.99
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 72,753.97 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 72,753.97 -
6．其 他费 用 148,298.51 160,165.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 14,905,241.86 19,021,367.55
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 14,905,241.86 19,021,367.55
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 527,589,367.18 - 527,589,367.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 14,905,241.86 14,905,241.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 10,195,810.42 - 10,195,810.42 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 17,101,092.81 - 17,101,092.81
2.基金 赎回 款 -6,905,282.39 - -6,905,282.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -14,905,241.86 -14,905,241.86
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 537,785,177.60 - 537,785,177.60
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 595,468,834.16 - 595,468,834.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 19,021,367.55 19,021,367.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -67,879,466.98 - -67,879,466.98
其中：1.基 金申 购款 109,876,842.86 - 109,876,842.86
2.基金 赎回 款 -177,756,309.84 - -177,756,309.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -19,021,367.55 -19,021,367.55
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 527,589,367.18 - 527,589,367.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012] 第 1069 号 《关于 核准 光大 保德 信添 天盈季 度理 财债 券型
证券投资基金募集的批复 》核准，由光大保德信基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法》和《光大保德信 添天盈季度理财债券型证 券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为
契约型 定期 开放 式基 金， 存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 2,051,940,874.41
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 412 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《光 大保德 信添 天盈 季度 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2012 年 10 月
25 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 2,052,329,955.03 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利
息折合 389,080.62 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为光 大保 德信 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金 根据 投资 者认( 申) 购 本基金 的金 额， 对投 资者 持 有的基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服
务费用 ，因 此形 成不 同的 基金份 额等 级。 本基 金设 A 级和 B 级两 级基 金份 额，两 级基 金份 额分 别
设置基 金代 码， 并单独 公 布每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率。 投资者 可 自行选 择认( 申) 购的 基
金份额 等级 ，不 同基 金份 额 等级 之间 不得 互相 转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金
基金合 同》 的有 关规 定， 本基金 的投 资范 围为 现金 ，通知 存款 ，短 期融 资券 ，1 年及 1 年 以内 的 银
行定期 存款 、大 额存 单、 逆回购 、剩 余期 限在 397 天以内( 含 397 天) 的债 券 、期限 在 1 年以 内( 含 1
年) 的债 券回 购 、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产支 持证 券及 中期 票据 、 期 限在 1 年 以内( 含
1 年) 的中 央银 行票 据以 及 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他货 币市 场工 具。其 中， 本基 金投 资
于银行 存款 和到 期日 不晚 于最近 一个 开放 日的 逆回 购的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 其中 银行 存 款
包括现金、银行通知存款 、银行定期存款、银行协 议存款和备付金存款。本 基金在每个开放期之前
10 个 工作 日至 开放 期后 10 个 工作日 的期 间， 不受 上述投 资比 例限 制， 但必 须保持 现金 或到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 2014 年 4 月 16 号公 布的 《光 大 保
德信添 天盈 季度 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 生效 公告 》 ， 本 基金 变更 为光 大保
德信添天盈月度理财债券 型证券投资基金并修改合 同内容。根据更新的《光 大保德信添天盈月度理
财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ， 本 基金 的业 绩比 较基准 由原 先的 “3 个 月银 行定期 存款 利率( 税后)”
变更为 ：人 民 币 7 天 通知 存款利 率(税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人光 大保 德信 基金 管理有 限公 司于 2017 年 3 月 27 日批 准报 出 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 36 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监 会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《光 大保德 信添天 盈月 度理财 债券型 证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局、财 税[2004]78 号《财 政部、 国家 税务总 局关 于 证券投 资基 金税 收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面
推开营 业税 改征 增值 税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业
有关政 策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同业往 来等 增值 税政 策的 补充通 知》 及其 他相 关
财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖债 券的 差价 收 入 免征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由 缴
纳营业税改为缴纳增值税 。对证券投资基金管理人 运用基金买卖债券的转让 收入免征增值税，对国
债、地 方政 府债 以及 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 1,333,050.19 1,356,093.39
其中：支付销售机 构的客户
维护费 10,506.54 45,378.20
注：支 付基 金管 理人 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的管理 费。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
426,576.07 433,949.97
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.08% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈
理财债 券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
合计
光大保 德信 60.70 52,321.40 52,382.10
光大证 券 40.02 - 40.02
建设 银行 14,517.57 - 14,517.57
合计 14,618.29 52,321.40 66,939.69
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈 光大保 德信 添天 盈理 财 合计 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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理财债 券A 类 债券B 类
光大保 德信 1,161.73 50,962.06 52,123.79
光大证 券 318.33 - 318.33
建设 银行 26,935.15 - 26,935.15
合计 28,415.21 50,962.06 79,377.27
注： 支付 基金 销售 机构 的 光大保 德信 添天 盈理 财基 金 A 级 和光 大保 德信添 天 盈理财 基 金 B 级的
销售服 务费 分别 按前 一日 该类基 金资 产净 值 0.25% 和 0.01% 的 年费 率计 提。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 约定 年费 率 / 当年 天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的销售 服务 费。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 - -
9,999,865.0
0
10,221.16 - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 36 页
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 4,181,202.29 41,086.17 7,441,826.08 54,414.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而流 通受 限的 证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 176,002,225.5 无 属于 第一 或第 三 层次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 未持 有持 续的
以公允 价值 计量 的金 融工 具) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 176,002,225.48 32.71
其中： 债券 176,002,225.48 32.71
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 112,500,365.00 20.91
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 249,181,202.29 46.31
4 其他各 项资 产 368,575.56 0.07
5 合计 538,052,368.33 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.53
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 0.00 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 本报 告期 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的 20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超 过 120 天的情 况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 1.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 20.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 37.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
8.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
32.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.98 -
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 176,002,225.48 32.73
8 其他 - -
9 合计 176,002,225.48 32.73
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111610352 16 兴业 CD352 900,000 88,004,383.67 16.36
2 111609251 16 浦发 CD251 900,000 87,997,841.81 16.36
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0663%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0158%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0023%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内无 内负 偏离度 的绝 对值 达到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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（1） 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按实 际利 率并考 虑其 买入 时
的溢价与折价，在其剩余 存续期内摊销，每日计提 损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的
基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利
益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交 易价格，对基金持有的
估值对象 进行重新评估，即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净
值的一定幅度时，或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时，基金管理人 可以与基金托管人商 定
后进行调整，使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值，确保以摊余成 本法计算的基金资产净
值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 （3）、 如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观
反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最 能反映公允价值的方法
估值。 （4 ）、 如有 新增 事项或 变更 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到证监会、证券 交易 所公开谴责、处罚的 情况 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
368,575.56
4 应收申 购款
-
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
368,575.56
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 A 类
515 11,509.25 - - 5,927,263.62
100.00
%
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 B 类
1
531,857,913
.98
531,857,913.98 100.00% - -
合计
516
1,042,219.3
4
531,857,913.98 98.90% 5,927,263.62 1.10%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
2,200.01 0.04%
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
- -
合计 2,200.01 0.00%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金的 基金 经理 均未持 有本 基金 的
份额。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
0
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
0
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
0
合计 0 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
B 类
基金合 同生 效日 （2012 年 10 月 25 日）
基金份 额总 额
1,727,679,207.69 324,931,182.83
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 10,416,851.59 517,172,515.59
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,415,694.42 14,685,398.39
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,905,282.39 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 5,927,263.62 531,857,913.98
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理，由 林昌 先生 代任 公司 总经理 。包 爱丽 女士 自 2016 年 7 月 19 日 起担 任公 司总经 理， 自包 爱丽 女
士任总 经理 职务 之日 起， 本基金 管理 人董 事长 林昌 先生不 再代 行总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。报告年度应支付 给聘任普华永道中
天会计 师事 务所 的报 酬情 况是 5 万元 ，目 前该 审计 机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 5 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 - - - - -
注：本 报告 期内 本基 金未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 。
（1） 报告 期内 租用 证券 公 司交易 单元 变更 情况
报告 期内 本基 金租 用 的证券 公司 交易 单元 无变 更。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究团 队按 照 （2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机 构
进行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - -
6,500,000
.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上的 情 况。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
