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光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 
 
 
 
 
光 大 保德 信 新增 长 混合 型 证券 投 资基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 光大 保德信 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 
第 2 页共 37 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 中财 务资 料已 经审 计, 安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金财 务出 具 了 2016 年度无 保留 意见 的审计 报告 ,请 投资 者注 意阅读 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 3 页共 37 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 光大保 德信 新增 长混 合 基金主 代码 360006 交易代 码 360006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 9 月 14 日 基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 223,733,834.13 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 通 过 投 资 符 合 国 家 经 济 新 增 长 模 式 且 具 有 长 期 发 展 潜 力 的 上 市 公 司,为 投资 者获 取稳 定的 收 益。 投资策 略 本 基 金 为 主 动投 资 的 混 合型 投 资 基 金, 强 调投 资 于 符合 国 家 经 济 新增 长 模 式且具 有长 期发 展潜 力的 上市公 司 , 追 求长 期投 资 回报 。 基 金管 理人 通过 建立起 宏观 经济 分析 平台 , 定时 更新, 对国 内外 宏 观经济 状况 、 国 家经 济 发展政 策和 方向 、 经济 运 行领先 指标 、 国 家财政 政 策、 央 行货 币政 策、 物 价水平 变化 趋势 等因 素进 行分析 , 了解 市场 投资 环 境的发 展趋 势 ; 基 金经 理在公 司开 发的 多种 数量 工具支 持下 , 结合 市场 中 各项分 析研 究结 果 , 对 影响中 国证 券市 场的 相关 因素进 行归 纳和 总结 , 以 求最大 可能 地预 测未 来 国 家 经 济 的 整体 变 化 方 向和 倾 向 。 通 过对 各 行 业 进行 敏 感 度 分 析, 即行 业 发展受 国民 经济 发展 的拉 动作用 的大 小 分 析 , 将 各 行业中 子行 业按 照敏 感 度大小排序, 并以此作为确定行业配置 的重要依据。 本 基金主要投资于 符合国 家经 济新 增长 模式 且具有 长期 发展 潜力 的上 市公司 , 并调 公司 发展 的可持 续性 ,该 类公 司应 顺应未 来国 家经 济发 展及 产业政 策的 变化 。 业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 +20%× 中 证全 债指 数+5%× 银行 同业存 款利 率 风险收 益特 征 本基金 为主 动操 作的 混合 型基金 ,属 于证 券投 资基 金中的 中高 风险 品种 。光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 4 页共 37 页 本 基 金 力 争 在 科 学 的 风 险 管 理 的 前 提 下 , 谋 求 实 现 基 金 财 产 的 安 全 和 增 值。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 魏丹 张燕 联系电 话 021-80262888-605 0755-83199084 电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 4008-202-888 95555 传真 021-80262468 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.epf.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、招 商银 行股 份 有限公 司 的办公 场所 。 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -43,303,201.00 349,322,983.98 149,741,542.01 本期利 润 -55,098,102.45 308,342,896.10 182,289,072.85 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2462 0.9026 0.2622 本期基 金份 额净 值增 长率 -13.27% 36.49% 23.19% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0432 0.8618 -0.0037 期末基 金资 产净 值 233,409,414.21 422,684,594.25 888,643,675.73 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 5 页共 37 页 期末基 金份 额净 值 1.0432 1.8618 1.3641 注: (1 ) 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.41% 0.69% 0.98% 0.54% -0.57% 0.15% 过去六 个月 3.74% 0.82% 3.85% 0.57% -0.11% 0.25% 过去一 年 -13.27% 1.83% -7.77% 1.05% -5.50% 0.78% 过去三 年 45.82% 2.05% 36.32% 1.34% 9.50% 0.71% 过去五 年 61.32% 1.74% 40.68% 1.23% 20.64% 0.51% 自基金 合同 生 效起至 今 247.84% 1.82% 123.47% 1.43% 124.37% 0.39% 注:为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 , 经与基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司协 商一 致, 自 2014 年 4 月 1 日 起, 将 本基金 的业 绩比 较基 准 由原“7 5% × 富时 中国 A200 成长指 数+20%× 中 证全 债 指数+5%× 银行 同业 存款 利率 ” 变更 为 “75% × 沪 深 300 指数 +20%× 中证 全 债指数 +5%× 银 行同 业存 款利率 ” , 业绩 比较 基准 在 每个交 易日 实现 再平 衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2006 年 9 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日) 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 6 页共 37 页 注:根 据基 金合 同的 规定 ,本基 金建 仓期 为 2006 年 9 月 14 日至 2007 年 3 月 13 日。 建仓 期结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 7 页共 37 页 注:本 基金 基金 合同 于 2006 年 9 月 14 日 生效 ,合 同生效 当年 净值 收益 率按 实际存 续期 计算 , 未按整 个自 然年 度折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 5.815 742,989,004.23 58,803,432.39 801,792,436.62 - 合计 5.815 742,989,004.23 58,803,432.39 801,792,436.62 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ) 成 立 于 2004 年 4 月 , 由中 国光 大集 团 控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建,公 司总部 设在 上海 ,注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币,两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司 主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务(涉 及行政许可的凭许可证 经营) ,今 后, 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。 截至 2016 年 12 月 31 日, 光大保 德信 旗下 管理 着 30 只开放 式基 金, 即光 大保 德信量 化核 心证 券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长 混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券 投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型 证券投 资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大 保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德 信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债 债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混 合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市 场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合 型证券投资 基金、 光大 保德信 尊尚 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 光 大保德 信中 国 制造 2025 灵活 配置 混合 型证券投资基金、光大保 德信风格轮动混合型证券 投资基金、光大保德信产 业新动力灵活配置混合光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 8 页共 37 页 型证券投资基金、光大保 德信永鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信吉鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信恒利纯债债券型证券投 资基金、光大保德信铭鑫 灵活配置混合型证券投 资基金 、光 大保 德信 诚鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 魏晓雪 研究部 副总 监、基 金经 理 2013-02-2 8 - 13 年 魏晓雪 女士 ,硕 士,2003 年毕业 于浙江 大学 , 获 经济 学学 士学位 。 2015 年 获得 复旦 大学 经济 学硕士 学位。2006 年 10 月至 2009 年 9 月 曾 在 鹏 远 ( 北 京 ) 管 理 咨 询 有 限 公 司 上 海 分 公 司 ( 原 凯 基 管 理 咨询有 限公 司 ) 担 任研 究 员; 2009 年 10 月 加入 光大 保德 信基 金管理 有 限 公 司 担 任 高 级 研 究 员 。2012 年 11 月 15 日起 担任 光大 保德信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 现 任 研 究 部 副 总 监 、 光 大 保 德 信 新 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 注:对 基金 的首 任基 金经 理,其 任职 日期 指基 金合 同生效 日, 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ; 非首任 基金 经理 ,其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制 风险的前提下,为基金份 额持有人谋求最大利益。 本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》及其 他相关 法律 法规 、证 监会 规定和 基金 合同 的约 定, 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关 法律法 规 , 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 , 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 9 页共 37 页 细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》 等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特 定客户资产管理组合在内 的所有组合,范围包括股 票、债券等所有投资品种 ,以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资 活动,同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制,形成有效的公平交 易体系 。具 体的 控制 方法 包括: 事前控 制:1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平 台 系统 发布 投资建 议, 确保 各 投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ;2 、 各个投 资主 体有 明确 的 职责和权限划分,投资组 合经理在权限范围内自主 决策,不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重 大非公 开投 资信 息相 互隔 离;3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间 债券价 格公 允性 审批 流程 ;建立 和定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。 事中监 控:1、 主动 管理 型 的基金 , 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的 反向交易,严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易,确有需要 进行日内反向交易的, 需要进 行严 格的 审批 流程 ; 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 , 交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。 事后分析:对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反 向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易,同 时在每季度和每年度,对 公司管理的不同投资组 合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 (股 票、 债券 ) 的 收益率 差异 进行 分析 , 对 连续四 个季 度期 间内 、 不同时 间窗 下( 如日 内、3 日内 、5 日 内) 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。 特别的,对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出 现异常交易行为,则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做 专项说 明。 对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 , 具 体的 分析 方法 如下: 第一 步, 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只 证券的 当日 (3 日、5 日 ) 内,统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价, 同时 统计 B 组 合在同 期 、 同 方向 交 易 同 一只证 券的 均价 , 然后 比 较两者 的均 价差 异 , 其 中 买入溢 价率 = (B 组合 交易均 价/A 组 合交 易均 价-1) , 卖 出溢 价率 = (A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1) ; 第二 步, 将 发 生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ,置 信区 间 95% ,得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 , 并计 算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 , 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计 算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 , 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 , 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来 计算对 A 组 合净 值的 影响 ,称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 :光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 10 页共 37 页 交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中,出现溢 价率统计显著主要原因是 市场交易价格波动较大且 组合经理交易时机的选择 不同,本基金管理人旗 下所有投资组合从投资信 息的获取、投资决策到交 易执行的各个环节均按照 公平交易制度的要求进 行,未 发现 存在 违反 公平 交易原 则的 现象 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗 下其他投资组 合在交易所市场与 银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 新增长基金一季度的操作 中,在首次熔断发生后果 断降低了仓位,但由于幅 度不够,净值依然 出现了 明显 的下 跌, 在 2 月中下 旬, 基金 仓位 明显 提升, 因此 在 3 月份 录得 了较好 的涨 幅。 从持 仓 结构来看,如四季度展望 所述,基金持仓结构已明 显偏于均衡,提升了有色 、建筑、低估值蓝筹等 个股,降低了高估值成长 类股票的持仓。在二季度 的操作中,基本维持了中 性偏高的仓 位,持仓结 构偏于 均衡 , 提 升了 食品 饮料、 受益 于通 胀类 的个 股, 以 及低 估值 蓝筹 的持 仓。 在 三季 度的 操作 中, 基本维持了中性偏高的仓 位,持仓结构偏于均衡, 明显提升了周期类、如煤 炭行业的配置,降低了 食品饮 料、 受益 于通 胀类 的 个股。 在四 季度 的操 作中, 季初维 持了 较高 的仓 位, 在 12 月进 行了 减仓 , 持仓结 构依 然均 衡偏 周期 。 在周 期类 板块 中进 行了 切换, 如 在 11 月将 煤炭 板 块的持 仓切 换到 钢铁 和 石化 , 降 低了 TMT 类 个股 的配置 , 几乎 清空 了电 子 行业的 持仓 。 本基 金在 个 股选择 上始 终坚 持综 合 评估企 业的 盈利 能力 、成 长性和 估值 水平 ,始 终维 持自下 而上 精选 的一 些成 长股。2016 年沪 深 300 指数录 得 11.3% 的跌幅。本基金报告期内净值增长率为-13.3% ,位于主动管理型基金中游水平。 本 基金 在 16 年 3 月及 11 月 分别进 行了 两次 分红 操作 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-13.27% , 业绩 比较基 准收 益率 为-7.77% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望 2017 年 , 在 供给 侧改 革及 PPI 上 涨的 推动 下 , 经济正 在逐 步复 苏 , 上 游 及中游 工业 类企 业光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 11 页共 37 页 的盈利 自 16 年 四季 度开 始 出现明 显好 转, 产能 过剩 周 期基本 结, 中央 经济 工作 会 议已没 有再 提出 “ 稳 增长” 的口 号。 我们 预计 2017 年上 半年 经济 持续 复 苏,下 半年 地产 下行 与基 建及制 造业 投资 对冲 , 观察其 对经 济的 合力 方向 , 现暂 时保 持观 望态 度。2017 年 宏观 经济 变量 的争 议之处 应为 出口 , 由 于 美国新 总统 的言 论 , 市 场 对 17 年出 口持 谨慎 态度 , 但美国 及欧 美经 济复 苏趋 势确定 , 数据 表现 强劲 , 因此与 进出 口相 关投 资我 们将持 续保 持高 度关 注。 大宗商 品价 格表 现积 极,PPI 单月 冲至 6% 以 上, 上 半 年国内 通胀 压力 不大, 但 步入下 半年 需高 度关 注 PPI 向 CPI 的传导 , 及 时 调 整投 资策 略 。 同 时, 金融 行业 扩表 周期 结 束,16 年 末迎 来利 率周 期拐点 ,货 币政 策对 市场 的冲击 也 是 17 年重 要的 投 资考虑 变量 之一 。 就外围 环境 而言 , 美国 确 定性将 在 17 年 进行 2-3 次左右的 加息 , 而最 大的 变 数在于 美国 新总 统 特朗普 的施 政纲 领及 执行 程度, 以及 外围 政治 环境 的稳定 性。 从基金 管理 者角 度, 我 们 对 17 年最 关注 的三 个问 题 分别是 : 成 长风格 何时 会 出现系 统性 投资 机 会?如果成长没有切换, 而周期板块又进入尾声, 那接下来的投资机会会出 现在哪里?以及滞胀的 情景会 不会 真实 发生 ?。 以上三 个疑 问 在 17 年的 基 金投资 管理 中, 我 们将 持 续关注 且 会 陆续 做出 重 要预判 。 从投资 的角 度来 看,2017 年大概 率依 然是 一个 股权 投资的 小年 ,但 相较 于 16 年 应是机 会大 于 风险的一年。股市大概率 处于熊市末期或者牛市初 期,已基本告别危机时代 。最看好的主题性机会 为国企 改革 ,最 看好 的行 业机会 为商 贸零 售。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 报告期内,本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》 及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由基金管理 人完成估 值后,经基金托管人复 核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。 报告期 内 , 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 ( 包括 基金 会计 ) 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽 核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、 修订和完善基金估值政策 和程序,选择基金估值模 型及估值模型假设,定期 评价现有估值政策和程 序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制,对需 采用特别估值程序的证券 ,基金管理人及时启动特 别估值程序 ,由公司估值 委员会讨论议定特别估 值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议,经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会 向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ,并 必须 获得估 值委光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 12 页共 37 页 员会二 分之 一以 上成 员同 意。 公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ,并具有广泛的代 表性, 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。 委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下:投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种 的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者调 整的投资品种;运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值 委员会讨论,负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务,负责与托管行、审 计师、基金同业、监管 机关沟通估值调整事项; 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见;投资 研究部负责估值政策调 整对投 资业 绩影 响的 评估 ;金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ;IT 部 就估 值政 策调 整的 技术实 现进 行评 估。 本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突;截止报告期 末未与外部估值定 价服务 机构 签约 。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金 合同以及基金实际运作情 况,光大保德信新增长混 合型证券投资基金 实际分 配金 额为 801,792,436.62 元 。符 合基 金合 同 规定的 每次 基金 收益 分配 的比例 不低 于收 益分 配 基准日 可供 分配 利 润 60% 的约定 。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金 资 产净 值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千 万元 的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 —— 招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 13 页共 37 页 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准 确和完 整, 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经安永华明会计师事 务所(特殊普通合伙)审 计,注册会计师朱 宝钦 、 濮 晓达 签字 出具 了 安永华 明 (2017 ) 审 字第 60467078_B04 号标 准无 保 留意见 的审 计报 告 。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 16,827,412.73 26,601,777.50 结算备 付金 12,447,355.87 6,727,340.16 存出保 证金 189,092.20 395,756.44 交易性 金融 资产 205,860,331.38 377,523,591.43 其中: 股票 投资 195,989,463.38 377,511,591.43 基金投 资 - - 债券投 资 9,870,868.00 12,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 14 页共 37 页 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 10,000,000.00 应收证 券清 算款 - 20,006,083.34 应收利 息 10,572.48 10,013.12 应收股 利 - - 应收申 购款 8,224.70 7,504.58 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 240,342,989.36 441,272,066.57 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 5,774,736.16 15,669,247.42 应付赎 回款 30,439.81 862,601.25 应付管 理人 报酬 297,097.97 528,094.97 应付托 管费 49,516.32 88,015.82 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 421,757.05 1,058,548.63 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 360,027.84 380,964.23 负债合计 6,933,575.15 18,587,472.32 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 15 页共 37 页 所有者权益: - - 实收基 金 223,733,834.13 227,035,559.89 未分配 利润 9,675,580.08 195,649,034.36 所有者权益合计 233,409,414.21 422,684,594.25 负债和所有者权益总 计 240,342,989.36 441,272,066.57 注: 注: 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额 净值 1.0432 元 , 基 金份 额 总额 223,733,834.13 份。 7.2 利润表 会计主 体: 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -46,054,613.98 326,470,896.82 1.利息 收入 856,730.92 1,384,323.75 其中: 存款 利息 收入 479,721.08 316,201.31 债券利 息收 入 45,749.49 490,070.33 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 331,260.35 578,052.11 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -37,920,473.93 365,809,617.44 其中: 股票 投资 收益 -39,893,776.79 363,923,565.95 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 32,011.05 44,980.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,941,291.81 1,841,071.49 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 16 页共 37 页 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -11,794,901.45 -40,980,087.88 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 2,804,030.48 257,043.51 减:二、费用 9,043,488.47 18,128,000.72 1.管 理人 报酬 4,600,902.11 8,949,268.49 2.托 管费 766,817.03 1,491,544.69 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 3,272,489.93 7,253,309.25 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 403,279.40 433,878.29 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -55,098,102.45 308,342,896.10 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -55,098,102.45 308,342,896.10 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 227,035,559.89 195,649,034.36 422,684,594.25 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -55,098,102.45 -55,098,102.45 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -3,301,725.76 670,917,084.79 667,615,359.03 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 17 页共 37 页 (净值减少以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 2,103,453,173.71 864,206,690.21 2,967,659,863.92 2.基金 赎回 款 -2,106,754,899.47 -193,289,605.42 -2,300,044,504.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -801,792,436.62 -801,792,436.62 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 223,733,834.13 9,675,580.08 233,409,414.21 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 651,448,956.46 237,194,719.27 888,643,675.73 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 308,342,896.10 308,342,896.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -424,413,396.57 -349,888,581.01 -774,301,977.58 其中:1.基 金申 购款 44,586,022.49 40,824,267.30 85,410,289.79 2.基金 赎回 款 -468,999,419.06 -390,712,848.31 -859,712,267.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 227,035,559.89 195,649,034.36 422,684,594.25 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 18 页共 37 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 包爱 丽,主 管会 计工 作负 责人 :梅雷 军, 会计 机构 负责 人:王 永万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 光大保德信新增长混合型 证券投资基金(原名光大 保德信新增长股票型证券 投资基金,以下简 称“ 本 基金 ”) , 系 经中 国证 券监督 管理 委员 会 (以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ) 证 监基 金 字[2006]129 号文 《关 于同意光大保德信新增长 股票型投资基金募集的批 复》的核准,由基金管理 人光大保德信基金管理 有 限 公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2006 年 9 月 14 日正式生效,首次设立募 集规模为 409,913,619.78 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人和 注册 登 记人为 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限 公司 。 本基金通过投资于符合国 家经济新增长模式且具有 长期发展潜力的上市公司 ,为投资者获取稳 定的收 益。 本基 金股 票资 产占基 金资 产不 少于 60% ,最高 可达 基金 资产 90% ,其余 资产 除应 当保 持 不低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金或 者到 期日 在 1 年以 内的政 府债 券外 , 还可 投资 于中国 证监 会认 可 的 其他金 融工 具, 包括 但不 限于债 券、 可转 债、 央行 票据、 回购 、权 证等 。 本基金 的业 绩比 较基 准:75%× 沪深 300 指 数+20%× 中证全 债指 数+5%× 银行 同业存 款利 率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定(以下合称 “ 企业会计准 则 ” )编制,同 时,对于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 19 页共 37 页 状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家 税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 20 页共 37 页 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让 收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》 的规定 ,2017 年 7 月 1 日 (含 ) 以 后, 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人, 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 21 页共 37 页 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通 股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息 红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称" 光大 保德 信") 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 光大证 券股 份有 限公 司(简称" 光大证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东 光大保 德信 资产 管理 有限 公司 资金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 22 页共 37 页 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 光大证 券 72,756,269.76 3.38% 47,811,180.06 1.04% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。


7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 光大证 券 - - - - 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 光大证 券 44,400,000.00 1.12% 320,000,000.00 4.26% 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 23 页共 37 页 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 67,757.83 3.50% 56,764.75 13.46% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 44,067.37 1.06% 24,068.50 2.27% 注:上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ,以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,600,902.11 8,949,268.49 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 754,691.98 1,341,995.31 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 1.50%/ 当年 天数 H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 ,基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工 作日内 将上 月基 金管 理费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令, 基金托 管人 复核 后于 当 日从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。如 遇法 定节假 日、 休息 日等 ,支 付日期 顺延 。 7.4.8.2.2 基金托管费 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 24 页共 37 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 766,817.03 1,491,544.69 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25%/ 当年 天数 H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 ,基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工 作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令, 基金托 管人 复核 后于 当 日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 16,827,412.73 392,509.46 26,601,777.50 227,533.08 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 25 页共 37 页 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 601375 中原 证券 2016-12-20 2017-01-03 认购新 发证券 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 - 603032 德新 交运 2016-12-27 2017-01-05 认购新 发证券 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 - 603035 常熟 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 认购新 发证券 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 - 603186 华正 新材 2016-12-26 2017-01-03 认购新 发证券 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 - 603228 景旺 电子 2016-12-28 2017-01-06 认购新 发证券 23.16 23.16 935.00 21,654.60 21,654.60 - 603266 天龙 股份 2016-12-30 2017-01-10 认购新 发证券 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 - 603689 皖天 然气 2016-12-30 2017-01-10 认购新 发证券 7.87 7.87 4,818.00 37,917.66 37,917.66 - 603877 太平 鸟 2016-12-29 2017-01-09 认购新 发证券 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 - 002838 道恩 股份 2016-12-28 2017-01-06 认购新 发证券 15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96 - 002840 华统 股份 2016-12-29 2017-01-10 认购新 发证券 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 - 300583 赛托 生物 2016-12-29 2017-01-06 认购新 发证券 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 - 300586 美联 新材 2016-12-26 2017-01-04 认购新 发证券 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 - 300587 天铁 股份 2016-12-28 2017-01-05 认购新 发证券 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 - 300588 熙菱 信息 2016-12-27 2017-01-05 认购新 发证券 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里 马 2016-12-30 2017-01-10 认购新 发证券 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 - 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 26 页共 37 页 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 盘单 价 ( 单位: 股) 成本总 额 估值总 额 60076 3 通策医 疗 2016-12 -19 筹划非 公开发 行股票 33.54 2017-0 1-03 34.80 400.00 4,374.64 13,416.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。


7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值


7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民 币 205,416,412.55 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 443,918.83 元, 属于 第 三层次 余额 为人 民 币 0.00 元(于 2015 年 12 月 31 日 ,第一 层次 的余 额为 人民 币 353,077,030.43 元, 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 24,446,561.00 元, 属 于第三 层次 余额 为人 民 币 0.00 元 ) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


对于证券交易所上市的股 票和可转换债券,若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价 值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值 的影响 程度 ,确 定相 关股 票 和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 27 页共 37 页 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 195,989,463.38 81.55 其中: 股票 195,989,463.38 81.55 2 固定收 益投 资 9,870,868.00 4.11 其中: 债券 9,870,868.00 4.11 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 2.08 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,274,768.60 12.18 7 其他各 项资 产 207,889.38 0.09 8 合计 240,342,989.36 100.00 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 28 页共 37 页 8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 4,663,200.00 2.00 B 采矿业 11,667,410.00 5.00 C 制造业 117,335,573.86 50.27 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.02 E 建筑业 32,782.23 0.01 F 批发和 零售 业 14,285,932.90 6.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,528.68 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 822,319.27 0.35 J 金融业 29,736,997.00 12.74 K 房地产 业 388,800.00 0.17 L 租赁和 商务 服务 业 9,560,145.78 4.10 M 科学研 究和 技术 服务 业 103,950.00 0.04 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,775,400.00 2.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 38,990.00 0.02 Q 卫生和 社会 工作 2,523,516.00 1.08 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 195,989,463.38 83.97 8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未投 资沪 港通 股票。 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 29 页共 37 页 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600282 南钢股 份 3,800,000 11,780,000.00 5.05 2 300058 蓝色光 标 940,034 9,560,145.78 4.10 3 002568 百润股 份 460,080 9,312,019.20 3.99 4 600885 宏发股 份 230,000 7,348,500.00 3.15 5 600778 友好集 团 630,015 7,093,968.90 3.04 6 002662 京威股 份 425,000 6,991,250.00 3.00 7 000157 中联重 科 1,500,000 6,810,000.00 2.92 8 600297 广汇汽 车 700,000 5,992,000.00 2.57 9 600803 新奥股 份 410,000 5,846,600.00 2.50 10 002250 联化科 技 350,000 5,663,000.00 2.43 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 http://www.epf.com.cn 网站 的本基 金年 度报 告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600489 中金黄 金 24,698,853.13 5.84 2 002568 百润股 份 19,881,940.28 4.70 3 000157 中联重 科 17,024,416.89 4.03 4 000703 恒逸石 化 17,006,344.58 4.02 5 601169 北京银 行 16,568,080.34 3.92 6 300058 蓝色光 标 16,141,358.82 3.82 7 002205 国统股 份 15,682,355.21 3.71 8 601933 永辉超 市 14,028,993.53 3.32 9 002456 欧菲光 13,077,425.72 3.09 10 601336 新华保 险 13,053,314.04 3.09 11 600885 宏发股 份 13,025,873.00 3.08 12 002081 金螳螂 11,548,195.44 2.73 13 600016 民生银 行 11,539,250.59 2.73 14 002583 海能达 11,321,691.32 2.68 15 002250 联化科 技 11,247,934.00 2.66 16 002385 大北农 11,001,541.00 2.60 17 002241 歌尔股 份 10,882,524.60 2.57 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 30 页共 37 页 18 600068 葛洲坝 10,831,217.62 2.56 19 002221 东华能 源 10,797,440.92 2.55 20 000581 威孚高 科 10,764,403.96 2.55 21 000858 五粮液 10,622,241.00 2.51 22 600282 南钢股 份 10,586,584.00 2.50 23 600690 青岛海 尔 10,584,588.00 2.50 24 600547 山东黄 金 10,378,753.54 2.46 25 603766 隆鑫通 用 10,338,841.00 2.45 26 601555 东吴证 券 10,083,810.24 2.39 27 002155 湖南黄 金 10,034,353.15 2.37 28 601233 桐昆股 份 9,793,875.76 2.32 29 300037 新宙邦 9,758,193.72 2.31 30 600109 国金证 券 9,370,898.80 2.22 31 002311 海大集 团 9,117,497.38 2.16 32 600997 开滦股 份 8,827,674.79 2.09 33 601688 华泰证 券 8,612,387.56 2.04 34 300274 阳光电 源 8,571,892.00 2.03 35 002008 大族激 光 8,504,098.56 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600489 中金黄 金 26,498,841.63 6.27 2 002081 金螳螂 22,657,110.64 5.36 3 002514 宝馨科 技 20,403,950.24 4.83 4 600885 宏发股 份 18,661,303.52 4.41 5 603766 隆鑫通 用 17,141,028.00 4.06 6 000807 云铝股 份 16,969,392.84 4.01 7 601169 北京银 行 16,723,678.60 3.96 8 601166 兴业银 行 16,040,116.55 3.79 9 002205 国统股 份 15,492,505.31 3.67 10 002456 欧菲光 13,904,456.36 3.29 11 601933 永辉超 市 13,517,450.00 3.20 12 000703 恒逸石 化 13,042,241.20 3.09 13 601336 新华保 险 12,985,407.21 3.07 14 002583 海能达 12,612,586.03 2.98 15 002221 东华能 源 12,535,223.04 2.97 16 600690 青岛海 尔 12,340,028.09 2.92 17 002662 京威股 份 12,282,126.53 2.91 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 31 页共 37 页 18 600016 民生银 行 11,397,650.00 2.70 19 600068 葛洲坝 11,149,921.92 2.64 20 300133 华策影 视 11,091,459.73 2.62 21 600867 通化东 宝 10,918,906.28 2.58 22 000858 五粮液 10,818,628.26 2.56 23 600837 海通证 券 10,733,305.39 2.54 24 002385 大北农 10,556,252.94 2.50 25 002241 歌尔股 份 10,506,139.75 2.49 26 600547 山东黄 金 10,369,071.47 2.45 27 300037 新宙邦 10,325,269.10 2.44 28 000157 中联重 科 10,147,432.00 2.40 29 002155 湖南黄 金 10,043,196.36 2.38 30 002547 春兴精 工 9,928,701.80 2.35 31 300274 阳光电 源 9,908,723.00 2.34 32 600410 华胜天 成 9,730,916.60 2.30 33 002008 大族激 光 9,120,197.91 2.16 34 600997 开滦股 份 8,971,550.00 2.12 35 300012 华测检 测 8,792,249.98 2.08 36 300284 苏交科 8,787,158.51 2.08 37 000516 国际医 学 8,603,483.19 2.04 38 601688 华泰证 券 8,472,449.00 2.00 39 002603 以岭药 业 8,471,742.06 2.00 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,011,222,019.51 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,143,829,250.49 注: 8.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按 买入或 卖出 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 32 页共 37 页 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 9,870,868.00 4.23 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,870,868.00 4.23 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 123001 蓝标转 债 90,800 9,870,868.00 4.23 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 股指 期货 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 33 页共 37 页 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体没有被 监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内 受到 证监会 、证 券交 易所 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 189,092.20 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,572.48 5 应收申 购款 8,224.70 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 207,889.38 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末不 存在 流通受 限情 况。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 34 页共 37 页 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 报告期 内本 基金 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 11,495 19,463.58 691,420.67 0.31% 223,042,413.46 99.69% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人 、 本 基金的 基金 经理 均未 持有 本基金 的 份 额 。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2006 年 9 月 14 日) 基 金份 额总 额 409,913,619.78


本报告 期期 初基 金份 额总 额 227,035,559.89 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,103,453,173.71 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,106,754,899.47 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 35 页共 37 页 本报告 期期 末基 金份 额总 额 223,733,834.13 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过, 自 2016 年 3 月 3 日 起, 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经 理,由 林昌 先生 代任 公司 总经理 。包 爱丽 女士 自 2016 年 7 月 19 日 起担 任公 司总经 理, 自包 爱丽 女 士任总 经理 职务 之日 起, 本基金 管理 人董 事长 林昌 先生不 再代 行总 经理 职务 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内 ,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华 明会计 师事 务所 的报 酬情 况是 6 万元,目 前该 审计 机 构已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 12 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券 1 3,679,376.00 0.17% 3,426.58 0.18% - 东方证 券 2 5,706,500.00 0.26% 5,200.35 0.27% - 海通证 券 1 11,870,841.44 0.55% 11,055.53 0.57% - 瑞银证 券 1 14,059,662.74 0.65% 13,093.95 0.68% - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 36 页共 37 页 银河证 券 1 23,014,411.26 1.07% 21,433.05 1.11% - 安信证 券 1 30,028,100.02 1.39% 27,964.92 1.44% - 中信证 券 1 53,075,318.82 2.46% 49,428.70 2.55% - 华泰证 券 3 63,124,299.84 2.93% 57,525.19 2.97% - 国泰君 安 1 64,703,549.68 3.00% 58,964.17 3.04% - 国信证 券 1 70,894,106.68 3.29% 66,023.04 3.41% - 光大证 券 1 72,756,269.76 3.38% 67,757.83 3.50% - 兴业证 券 1 162,122,768.38 7.52% 150,984.03 7.79% - 中信建 投 2 199,873,579.83 9.27% 182,144.77 9.40% - 中金公 司 1 217,703,722.68 10.10% 198,393.44 10.24% - 广州证 券 2 222,470,124.91 10.32% 158,243.09 8.17% - 申银万 国 1 270,519,384.00 12.55% 246,524.57 12.73% - 国金证 券 2 274,317,249.08 12.73% 250,805.10 12.95% - 东兴证 券 1 395,132,004.88 18.34% 367,986.41 19.00% - 华信证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 中邮证 券 1 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 注:(1) 报告 期内 租用 证 券公司 交易 单元 变更 情况 本基金 本报 告期 内无 新增 和停止 租用 交易 单元 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 选择 证券 经营 机构, 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用, 应本着 安全 、 高 效、 低成本 , 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则, 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、 研究实 力等 进行 综合 考量 。 基本选 择标 准如 下: 实力雄 厚, 信誉 良好 ,注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币; 财务状 况良 好, 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定; 经营行 为规 范, 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ; 内部管 理规 范、 严格 ,具 备健全 的内 部控 制制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; 具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; 研究实 力较 强 , 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 , 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ; 对于某 一领 域的 研究 实力 超群, 或是 能够 提供 全方 面,高 质量 的服 务。 (3) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 投资研 究团 队按 照 (2 ) 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准, 对备 选的证 券经 营机 构光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 37 页共 37 页 进行初 步筛 选; 对通过 初选 的各 证券 经营 机构, 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ,对 该机 构 所提供 的研 究 报 告和 信息 资讯进 行评 分。 根据各 成员 评分 ,得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。 投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ,拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 。 董事 会已 做出 决议 , 授 权 总经理 依照 公司 对各 券商 的评价 结果 全权 处理 并决 定公司 旗下 基金 租 用专用 交易 席位 的事 宜。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 招商证 券 - - 12,900,000.00 0.32% - - 海通证 券 - - 8,500,000.00 0.21% - - 银河证 券 - - 4,000,000.00 0.10% - - 安信证 券 - - 41,500,000.00 1.04% - - 中信证 券 - - 53,600,000.00 1.35% - - 国信证 券 - - 297,000,000.00 7.47% - - 光大证 券 - - 44,400,000.00 1.12% - - 兴业证 券 - - 534,800,000.00 13.46% - - 中信建 投 10,518,717.19 79.21% - - - - 中金公 司 1,017,023.85 7.66% - - - - 广州证 券 - - 77,300,000.00 1.95% - - 申银万 国 1,743,338.00 13.13% - - - - 国金证 券 - - 2,465,000,000.00 62.03% - - 东兴证 券 - - 434,700,000.00 10.94% - - 光大保德信基金管理 有限 公司 二〇一七年三月二十 八日