光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
光 大 保德 信 量化 核 心证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 2 页共 69 页
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金财 务出 具 了 2016 年度无 保留 意见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 3 页共 69 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 17
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 18
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 59
8.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 61
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 61 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 4 页共 69 页
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 61
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 61
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 61
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 62
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 62
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 62
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 63
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 64
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 64
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 64
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 64
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 66
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 69
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 69
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 69
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 69
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 5 页共 69 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
基金简 称 光大保 德信 量化 股票
基金主 代码 360001
交易代 码 360001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 27 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,400,101,849.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 追求 长期 持续 稳定 超出业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本 基 金 通 过 光 大 保 德 信 特 有 的 以 量 化 投 资 为 核 心 的 多 重 优 化 保 障 体 系 构
建处于 或接 近有 效边 际曲 线的投 资组 合 。 在 构建 投 资组合 时综 合考 虑收 益
因素及 风险 因素 ， 并通 过 投资组 合优 化器 构建 并动 态优化 投资 组合 ， 确保
投资组 合风 险收 益特 征符 合既定 目标 。 本基 金在 正 常市场 情况 下不 作主 动
资产配 置 ， 即 股票/ 现金 等 各类资 产持 有比 例保 持相 对固定 。 投 资品 种基
准比例 ：股 票 90% 现金 10% 由 于持有 股票资 产的 市值波 动导致 仓位 变
化，股 票持 有比 例允 许在 一定范 围（ 上 下 5％ ）内 浮动。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 ＋10 ％× 同 业存 款利 率
风险收 益特征
本基金 风险 收益 特征 属于 证券投 资基 金中 风险 程度 中等偏 高的 品种 ， 按照
风险收 益配 比原 则对 投资 组合进 行严 格的 风险 管理 ， 在 风险 限制 范围 内追
求收益 最大 化。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 6 页共 69 页
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张建春
联系电 话 021-80262888-605 010-63639180
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95595
传真 021-80262468 010-63639132
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层
北京市 西城 区太 平桥 大街25
号、甲25号 中国 光大 中心
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 200010 100033
法定代 表人 林昌 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、中 国光 大银 行 股份有 限
公司的 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普 通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号 环 球金融 中心 50 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 7 页共 69 页
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现 及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 243,977,242.75 3,722,022,174.98 602,123,500.65
本期利 润 -267,144,404.96 3,638,839,062.55 1,213,162,384.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1073 0.8592 0.1332
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.11% 64.83% 15.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.74% 50.27% 16.91%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 2,018,460,777.53 1,913,996,849.88 731,451,465.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8410 0.7589 0.0934
期末基 金资 产净 值 3,387,974,366.35 3,875,648,536.34 8,116,652,407.37
期末基 金份 额净 值 1.4116 1.5366 1.0369
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 414.36% 451.54% 267.05%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.03% 0.92% 1.60% 0.64% 1.43% 0.28%
过去六 个月 7.22% 0.91% 4.52% 0.68% 2.70% 0.23%
过去一 年 -6.74% 1.69% -9.95% 1.26% 3.21% 0.43% 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 8 页共 69 页
过去三 年 63.84% 1.87% 37.38% 1.61% 26.46% 0.26%
过去五 年 100.65% 1.66% 37.17% 1.46% 63.48% 0.20%
自基金 合同 生
效起至 今
414.36% 1.77% 167.65% 1.62% 246.71% 0.15%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “9 0 ％× 富 时中 国 A200 指 数＋10 ％× 同 业存 款利率 ” 变 更为 “ 90% ×沪深 300 指 数＋10％× 同业
存款利 率 ” ，业 绩比 较基 准 在每个 交易 日实 现再 平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2004 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 2 月 26 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 9 页共 69 页
注：本 基金 基金 合同 于 2004 年 8 月 27 日 生效 ，合 同生效 当年 净值 收益 率按 实际存 续期 计算 ，
未按整 个自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 - - - - -
2015 0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 -
2016 0.200 25,678,368.67 24,714,601.05 50,392,969.72 -
合计 0.400 86,181,947.81 78,135,718.47 164,317,666.28 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 10 页共 69 页
截至 2016 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 30 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金 、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光 大 保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、 光大 保德信 尊尚 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 光 大保德 信中 国 制造 2025 灵活 配置 混合
型证券投资基金、光大保 德信风格轮动混合型证券 投资基金、光大保德信产 业新动力灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信永鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信吉鑫灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信恒利纯债债券型证券投 资基金、光大 保德信铭鑫 灵活配置混合型证券投
资基金 、光 大保 德信 诚鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
田大伟 基金经 理
2014-02-2
5
- 6 年
田 大 伟 先 生 ，CFA 、 博 士 ，2005
年 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 金 融 学 专
业 ， 获 得 经 济 学 硕 士 学 位 ，2010
年 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 、 美 国 南
加 州 大 学 （ 联 合 培 养 ） 金 融 工 程
专 业 ， 获 得 经 济 学 博 士 学 位 。 田
大伟先 生 于 2010 年 4 月加 入光大
保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 金 融 工 程 师 、 策 略 分 析 师 、
首席策 略分 析师 ，2013 年 7 月至
2014 年 2 月 兼任 光大 保德 信大中
华 3 号特定 客户 资产 管理 计划的
投资经 理。2014 年 2 月起 任光大
保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 同 时 兼 任 首 席 策 略 分 析光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 11 页共 69 页
师 。 现 任 绝 对 收 益 部 总 监 、 光 大
保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 光 大 保 德 信 产 业 新 动 力
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
赵大年 基金经 理
2016-04-2
6
- 9 年
赵大年 先生 ，硕 士，2007 年 6 月
至 2007 年 10 月 在申 万巴 黎基金
管 理 有 限 公 司 任 职 产 品 设 计 经
理；2007 年 10 月至 2009 年 4 月
在 钧 锋 投 资 咨 询 有 限 公 司 任 职 投
资经理 ；2009 年 4 月 加入 光大保
德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担
任 风 险 管 理 部 风 险 控 制 专 员 、 风
险 控 制 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监
（负责 量化 投资 研究 等） ， 2014 年
8 月至 今担 任量 化投 资部 总监。 现
任 光 大 保 德 信 风 格 轮 动 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德
信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
翟云飞 基金经 理
2016-12-0
9
- 6 年
翟云飞 先生 ，博 士，2010 年 6 月
至 2014 年 3 月 在大 成基 金 任职，
其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月
任职金 融工 程师 、2011 年 5 月至
2012 年 7 月 任职 产品 设计 师、 2012
年 7 月至 2014 年 3 月 任职 量化投
资 研 究 员 、 行 业 投 资 研 究 员 ；
2014 年 4 月 加入 光大 保德 信基金 ，
担 任 金 融 工 程 师 （ 负 责 量 化 投 资
研究） 、 高级 量化 研究 员。 现任光
大 保 德 信 风 格 轮 动 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 量
化核心 证券 投资 基金 基金 经理。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
本基金 于 2017 年 1 月 16 日增聘 盛松 先生 为基 金 经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 12 页共 69 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评 估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级 市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度， 对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的 买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1） ； 第二 步， 将 发光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 13 页共 69 页
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ， 称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，本基金
在同日 内 、 3 日内 、 5 日内 同 向成交 价格 不差 于其 他投 资组合 ， 未发 现存 在违 反公 平交易 原则 的现 象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2016 年， 市 场首 先 在 1 月 份较 快下 行；2 月 之后在 经济 数据 ， 特 别是 流动性 数据 偏正 面的
情况下 ，市 场止 跌回 暖； 进入 3 月 份后 ，市 场上 涨 动力较 之前 更强 。而 在整 个 2 季度 并 3 季 度， 市
场陷入 了胶 着中 ， 在 一个 窄幅区 间里 震荡 ， 似 乎在 寻找方 向。2016 年 4 季度 在保险 资金 举牌 蓝筹 的
大背景 下， 市场 特别 是 HS300 指 数出 现较 大幅 度的 上涨， 同期 很多 经典成 长 性股票 却持 续下 跌。 这
种行情 在 12 月份 因加 强对 保险资 金举 牌的 监管 而出 现变化 ，前 期冲 高的 个股 出现回 落。 在 2016 年
这种整 体较 弱 ， 风 格不 断 切换过 程中 ， 本基 金凭 借 对现阶 段经 济和 政策 的理 解， 沿着 “ 存 量经济 本身
自发的 机会 ”以及 “ 政 策改 革带来 的机 会 ” 这两 条主 线 主抓结 构性 机会 ， 适时 调 整了持 仓结 构 ， 取 得了
较好的 效果 。
站在目 前时 点， 我们 对中 国股市 在今 后的 表现 是有 信心的 。
股市趋势向上可以分为两 个阶段，第一个阶段是由 改革预期和流动性的宽裕 推动的。第二阶段
是上市公司业绩提升推动 的。第二阶段又可以细分 为两部分，第一部分是经 济仍然较差、企业产品
需求仍 然较 弱 ， 但 是成 本 端的改 善 （如 融资 成本 下 降、 能源 成本 下降 、 减税 等） ， 仍 然可 以使 得企 业
产品的毛利率回升，从而 促使企业业绩向上，股市 向上。第二部分是经济企 稳回升，企业产品需求
端好转 导致 业绩 回升 ，股 市向上 。
目前中 国股市处于第 一阶段和第 二阶段的衔接 处，容易出 现 “ 青黄 不接 ” 式的震荡。 作为专业 投光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 14 页共 69 页
资者，我们还是要认清市 场发展的本质，市场发展 的大趋势。我们认为：第 一阶段的改革预期和流
动性的宽裕仍然存在，我 们进一步判断第二阶段的 衔接不会出现大时段的间 隔，但市场制度的完善
需要一 定的 时间 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 份 额净 值增长 率为-6.74% ，业 绩 比较基 准收 益率 为-9.95% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进一 步， 我 们上 面所 说的 第二阶 段是 否会 来临 ， 有 很多重 要的 观察 指标 和逻 辑判断 。 首 先， 我
们 认为 “ 宽货 币 ” 向“ 宽信用 ” 将是 可期的 一大亮 点。社会 融资成 本大致 等于贷 款加 权利率 ，等于 无风
险利率加风险溢价。风险 溢价的下降是导致社会融 资成本的下行的最重要的 变量之一。目前随着对
我国经济的触底企稳信心 的增强，我国的风险溢价 下降的空间是巨大的。再 者，能源成本下行将成
为我国企业盈利回升的重 要力量之一。目前我国的 经济结构仍然是消耗型经 济，以石油价格为代表
的能源 成本 持续 维持 低位 将对企 业毛 利率 的改 善做 出重要 贡献 。 而 供给 侧改 革、 国 企改 革、 互联 网+
战略等等 改革措施都是指向微观企 业，乃至宏观经济的 “ 由大变强 ” 。我们对这些变革 的成功充满 信
心。我 们需 要上 述较 宏观 的框架 来指 导我 们的 具体 的、短 期的 投资 。
具体来 看 2017 年， 我 们认 为有几 个比 较确 定的 判断 ： （1） 货 币环 境出 现大 的变 化， 利 率中 枢上
抬。美联储加息加上利率 曲线更加陡峭推动国内十 年期国债利率上升，而通 胀则是支持利率中枢上
抬的国内因素。 （2）中美 （国际）贸易摩擦的增多 。新一届美国 政府的态度 、英国脱欧等表明国际
合作的环境在发生变化， 单方面贸易保护行为将会 增多。国内出口导向性、 过去受益高关税保护的
行业和 企业 将受 到挑 战。 （3）国 内经 济的 L 型走势更 加夯实 、供 给侧 改革 ，国 企改革 将不 断深 入。
由此带 来低 估值 蓝筹 仍会 是较安 全的 选择 ， 特 别是 细分行 业龙 头、 业务 纯粹， 比较白 的个 股。 军工 、
医药、 农业 等行 业也 都会 出现比 较多 的机 会。
我们认识到，投资者对股 票市场的信心在不断增强 。本基金将力争把握好股 票投资的新机遇，
找准时 机 ， 拿 捏好 方向 ， 进一步 加强 对新 常态 经济 下跨行 业研 究投 资的 力度 ， 沿 着 “ 存量 经济本 身 自
发的机 会 ” 以及“ 政策 改革 带来的 机会 ” 这 两条 主线 抓 结构性 机会 ， 同时 在上 述 研究所 积淀 的大 量数 据
基础上，借助计算机的强 大数据计算、回测、分析 能力，不断对组合的结构 进行优化调整，为基金
份额持 有者 服务 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 15 页共 69 页
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内部管理制度和业务流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。
督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、
电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规定定期出具监察稽 核报告报送监管机关、董 事会和公司管理层。此外 ，监察稽核部每年实施
若干内 部审 计项 目， 以风 险为导 向， 对公 司重 要业 务环节 提出 流程 改进 建议 。
根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对 公司
所有对外信息，包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论，提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识 。
根据董事会和管理层的要 求，以及法规要求和公司 业务发展需要，督察长和 监察稽核部以风险
为导向，计划并实施了数 个内部专项审计项目，及 时发现潜在的问题和风险 ，促使公司规范运作，
切实保 障基 金份 额持 有人 的合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，本基金管理人对本 基金的管理始均按照法律 法规、基金合同、
招募说明书和公司制度进 行，充分维护和保障了基 金持有人的合法权益。本 基金管理人将一如既往
地本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运用资金 资产，以风险控制为核心 ，进一步提高内部监察
稽核工 作的 科学 性和 有效 性，努 力防 范和 控制 各种 风险， 充分 保障 基金 份额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 16 页共 69 页
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获 得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，2016 年 4 月 19 日 本基 金每 10 份 基金 份
额派发 红 利 0.20 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 17 页共 69 页
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司在 光大 保德 信量化 核心 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严
格遵守了《证券投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理办法》 、 《证 券投资基 金信息披露管理办法 》
及其他 法律 法规 、 相 关实 施准则 、 基 金合 同、 托 管协 议等的 规定 ， 依 法安 全托 管了基 金的 全部 资产 ，
对光大保德信量化核心证 券投资基金的投资运作进 行了全面的会计核算和应 有的监督，对发现的问
题及时提出了意见和建议 。按规定如实、独立地向 监管机构提交了本基金运 作情况报告，没有发生
任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ， 诚实 信用 、 勤 勉尽责 地履 行了 作为 基金 托管人 所应 尽的 义 务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法》 、
《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他法律法 规、相关实施准 则、基金 合同、托管协议等的规
定，对基金管理人 ——光 大保德信基金管理有限公 司的投资运作、信息披露 等行为进行了复核、监
督，未发现基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费
用开支等方面存在损害基 金份额持有人利益的行为 。该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》等
有关法 律法 规的 要求 ；各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际运 作情 况进行 处理 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 —— 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 “ 光大
保德信 量化 核心 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 ” 进 行了复 核， 报告 中相 关财 务指标 、净 值表 现、 收
益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 是真实 、准 确和 完整 的。
§ 6
审计报告
安永华 明（2017 ）审 字 第 60467078_B01 号
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的光 大保 德信量 化核 心证 券投 资基 金财务 报表 ， 包括 2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债
表和 2016 年度 的利 润表 和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是基金管理人光大保德信基金管理有限公司的责任。这种责任包括 ：光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 18 页共 69 页
（1 ） 按 照企 业会 计准 则的 规定编 制财 务报 表 ， 并 使 其实现 公允 反映 ； （2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大 方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了光大保德
信量化 核心 证券 投资 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2016 年度 的经 营成 果和净 值变 动情 况 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
朱宝 钦
濮晓 达
上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心 50 楼
2017 年 3 月 27 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 19 页共 69 页
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 401,026,875.30 243,970,919.27
结算备 付金
15,193,940.91 4,184,280.01
存出保 证金
607,892.82 1,938,607.86
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,983,605,880.81 3,641,193,892.96
其中： 股票 投资
2,983,605,880.81 3,641,193,892.96
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 86,066.12 60,269.77
应收股 利
- -
应收申 购款
188,640.89 380,134.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,400,709,296.85 3,891,728,104.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,934,071.01 7,921,053.22
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 4,359,583.33 4,976,952.14 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 20 页共 69 页
应付托 管费 7.4.10.2 726,597.25 829,492.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,312,019.70 1,948,777.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 402,659.21 403,293.68
负债合计
12,734,930.50 16,079,568.31
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 878,290,215.42 922,958,782.17
未分配 利润 7.4.7.10 2,509,684,150.93 2,952,689,754.17
所有者权益合计
3,387,974,366.35 3,875,648,536.34
负债和所有者权益总 计
3,400,709,296.85 3,891,728,104.65
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.4116 元 ，基 金份 额总 额 2,400,101,849.72
份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-174,435,033.79 3,808,317,045.97
1.利息 收入
2,748,261.81 3,973,503.15
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,748,261.81 3,973,503.15
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 21 页共 69 页
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
333,767,815.09 3,886,568,656.74
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 313,494,004.13 3,847,934,820.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 20,273,810.96 38,633,836.47
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17 -511,121,647.71 -83,183,112.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 170,537.02 957,998.51
减：二、费用
92,709,371.17 169,477,983.42
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 49,344,028.20 84,413,912.70
2．托 管费 7.4.10.2 8,224,004.76 14,068,985.49
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 34,741,338.21 70,595,085.23
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 400,000.00 400,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-267,144,404.96 3,638,839,062.55
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-267,144,404.96 3,638,839,062.55
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 22 页共 69 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -267,144,404.96 -267,144,404.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-44,668,566.75 -125,468,228.56 -170,136,795.31
其中：1.基 金申 购款 77,617,185.76 208,414,036.55 286,031,222.31
2.基金 赎回 款 -122,285,752.51 -333,882,265.11 -456,168,017.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -50,392,969.72 -50,392,969.72
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
878,290,215.42 2,509,684,150.93 3,387,974,366.35
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 3,638,839,062.55 3,638,839,062.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-1,909,316,308.05 -5,856,601,928.97 -7,765,918,237.02 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 23 页共 69 页
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 155,784,004.59 373,723,570.94 529,507,575.53
2.基金 赎回 款 -2,065,100,312.64 -6,230,325,499.91 -8,295,425,812.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -113,924,696.56 -113,924,696.56
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金”) ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会 ” ）证 监 基金字[2004]85 号文《 关 于同意光大保德 信量化核 心证券投资基金 设立的
批复》 的核 准， 由 基金 管 理人光 大保 德信 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2004
年 8 月 27 日正 式生 效 ， 首 次设立 募集 规模 为 2,544,287,215.94 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期限不定。本基金的 基金管理人和注册登记机 构为光大保德信基金管理 有限公司，基金托管人
为中国 光大 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括在国内依法公开发行 上市的股票、法律
法规及证监会允许基金投 资的其他金融工具。其中 股票投资对象重点为基本 面 良好且具有持续增长
潜力，股价处于合理区间 的优质股票。本基金在正 常市场情况下不作主动资 产配置，股票资产的基
准比例 为基 金资 产净 值 的 90% ， 浮 动范围 为 85-95% ； 现 金的 基准 比例 为基 金 资产净 值 的 10% ， 浮动
范围 为 5-15% 。本 基金 的 业绩比 较基 准 为 90%× 沪深 300 指数+10%× 同业 存 款利率 。
2007 年 5 月 8 日 ，本 基金 管理人 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 对本 基金 进行 了基金 份额 拆分 。
拆分后 基金 份额 面值 为人 民币 0.3618 元。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 24 页共 69 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金 融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项； 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 25 页共 69 页
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变 动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移， 且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基 金主 要金 融工 具的 成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ， 按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ； 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 26 页共 69 页
(2) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(3) 回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具
存在 活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不存在活跃市 场， 采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 27 页共 69 页
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准 金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现收益/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失 ， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(3) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(4) 衍生 工具 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(5) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(6) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(7) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 28 页共 69 页
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较 小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
基金收 益分 配的 比例 按有 关规定 制定 ；
(2) 本基 金收 益分 配方 式分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金
分红 。 投 资人 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按除 息日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投 资 ；
(3) 在符 合基 金分 配条 件的 前提下 ， 基 金收 益分 配每 年至少 一次 ， 但 若基 金成 立不 满 3 个 月， 收
益可不 分配 ，年 度分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ；
(4) 基金 当年 收益 须先 弥补 上一年 度亏 损后 ，方 可进 行当年 收益 分配 ；
(5) 如果 基金 投资 当期 出现 净亏损 ，则 不进 行收 益分 配；
(6) 每一 基金 份额 享有 同等 收益分 配权 ；
(7) 红利 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 基金份 额持 有人 自行 承担 ；
(8) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ；
(9) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
本年 度 本基 金无 分部 报告 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 29 页共 69 页
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 30 页共 69 页
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价 收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税 政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 31 页共 69 页
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 401,026,875.30 243,970,919.27
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 401,026,875.30 243,970,919.27
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,018,876,800.80 2,983,605,880.81 -35,270,919.99
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,018,876,800.80 2,983,605,880.81 -35,270,919.99 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 32 页共 69 页
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,165,343,165.24 3,641,193,892.96 475,850,727.72
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,165,343,165.24 3,641,193,892.96 475,850,727.72
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 78,954.87 57,514.37
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 33 页共 69 页
应收结 算备 付金 利息 6,837.20 1,882.90
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.55 0.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 273.50 872.40
合计 86,066.12 60,269.77
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,312,019.70 1,948,777.23
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 4,312,019.70 1,948,777.23
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,656.56 3,293.68
应付转 出费 2.65 -
其他 - -
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
合计 402,659.21 403,293.68
7.4.7.9 实收基金 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 34 页共 69 页
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,522,166,950.02 922,958,782.17
本期申 购 212,105,257.16 77,617,185.76
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -334,170,357.46 -122,285,752.51
本期末 2,400,101,849.72 878,290,215.42
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,913,996,849.88 1,038,692,904.29 2,952,689,754.17
本期利 润 243,977,242.75 -511,121,647.71 -267,144,404.96
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-89,120,345.38 -36,347,883.18 -125,468,228.56
其中： 基金 申购 款 162,351,678.09 46,062,358.46 208,414,036.55
基金赎 回款 -251,472,023.47 -82,410,241.64 -333,882,265.11
本期已 分配 利润 -50,392,969.72 - -50,392,969.72
本期末 2,018,460,777.53 491,223,373.40 2,509,684,150.93
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 2,611,716.29 3,632,082.62
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 35 页共 69 页
结算备 付金 利息 收入 125,611.28 286,230.82
其他 10,934.24 55,189.71
合计 2,748,261.81 3,973,503.15
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 11,715,989,978.60 25,938,098,537.59
减：卖 出股 票成 本总 额 11,402,495,974.47 22,090,163,717.32
买卖股 票差 价收 入 313,494,004.13 3,847,934,820.27
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,273,810.96 38,633,836.47
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 20,273,810.96 38,633,836.47
7.4.7.17 公允价值变动收 益 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 36 页共 69 页
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -511,121,647.71 -83,183,112.43
—— 股 票投 资 -511,121,647.71 -83,183,112.43
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -511,121,647.71 -83,183,112.43
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 166,343.33 927,038.84
基金转 换费 收入 4,193.69 30,959.67
其他收 入- 印花税 返还 - -
其他收 入- 其他 - -
合计 170,537.02 957,998.51
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 34,741,338.21 70,595,085.23
银行间 市场 交易 费用 - - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 37 页共 69 页
合计 34,741,338.21 70,595,085.23
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 - -
银行间 债券 账户 维护 费 - -
其他费 用 - -
账户维 护费 - -
其他 - -
合计 400,000.00 400,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外， 本基 金无 其他需 要披 露的 资
产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国光 大银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 控制 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 38 页共 69 页
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 7,082,287,501.99 30.85% 12,972,898,770.44 29.36%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 6,491,077.71 30.93% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 11,587,546.13 29.15% 808,687.50 41.50% 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 39 页共 69 页
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 49,344,028.20 84,413,912.70
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,927,867.40 17,244,926.77
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,224,004.76 14,068,985.49
注：： 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 40 页共 69 页
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等,
支付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 401,026,875.30 2,611,716.29 243,970,919.27 3,632,082.62
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
- 2016-04-19 2016- 2016- 0.200 25,678,368.6 24,714,601.0 50,392,969.7 - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 41 页共 69 页
04-19 04-19 7 5 2
合计
0.200
25,678,368.6
7
24,714,601.0
5
50,392,969.7
2
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
未上
市
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
未上
市
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
未上
市
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股
未上
市
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
未上
市
23.16 23.16
3,491.
00
80,851
.56
80,851
.56
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
未上
市
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
未上
市
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
未上
市
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
未上
市
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
- 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 42 页共 69 页
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
未上
市
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股
未上
市
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
未上
市
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
新股
未上
市
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
未上
市
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
未上
市
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00004
2
中洲控
股
2016-10
-27
重大事
项停牌
20.24 - - 448,801.00 8,738,402.49 9,083,732.24 -
00041
1
英特集
团
2016-12
-27
重大事
项停牌
22.10
2017-0
1-11
24.31 54,646.00 1,230,798.89 1,207,676.60 -
00053
1
穗恒运
A
2016-08
-29
重大事
项停牌
11.47
2017-0
1-09
11.80 412,000.00 4,010,677.63 4,725,640.00 -
00056
3
陕国投
A
2016-10
-14
重大事
项停牌
7.48
2017-0
1-18
6.73 2,300.00 12,930.84 17,204.00 -
00069
3
ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项停牌
12.50 - - 216,525.00 3,229,858.25 2,706,562.50 -
00090
3
云内动
力
2016-12
-22
重大事
项停牌
8.76
2017-0
3-23
9.64 160,871.00 1,290,791.36 1,409,229.96 -
00091
6
华北高
速
2016-06
-24
重大事
项停牌
5.01 - -
1,562,500.0
0
8,475,056.54 7,828,125.00 -
00239
6
星网锐
捷
2016-09
-12
重大事
项停牌
19.70
2017-0
2-21
18.35 221,300.00 3,612,273.85 4,359,610.00 - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 43 页共 69 页
00257
8
闽发铝
业
2016-10
-12
重大事
项停牌
11.89 - - 76,638.00 724,176.59 911,225.82 -
00272
4
海洋王
2016-12
-29
重大事
项停牌
25.84 - - 84,255.00 2,306,925.38 2,177,149.20 -
00272
5
跃岭股
份
2016-08
-03
重大事
项停牌
22.55
2017-0
1-20
20.51 62,902.00 1,106,164.95 1,418,440.10 -
00279
5
永和智
控
2016-12
-02
重大事
项停牌
91.60
2017-0
3-22
82.44 1,450.00 21,532.50 132,820.00 -
00279
8
帝王洁
具
2016-11
-02
重大事
项停牌
67.00
2017-0
1-17
60.34 1,056.00 11,161.92 70,752.00 -
30015
0
世纪瑞
尔
2016-11
-08
重大事
项停牌
9.97
2017-0
3-21
10.97
2,272,470.0
0
23,098,150.65
22,656,525.9
0
-
30021
3
佳讯飞
鸿
2016-11
-04
重大事
项停牌
28.00
2017-0
2-17
25.48 1,921.00 45,259.91 53,788.00 -
30024
3
瑞丰高
材
2016-09
-20
重大事
项停牌
15.18
2017-0
1-04
16.70 241,500.00 3,803,392.00 3,665,970.00 -
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
重大事
项停牌
8.99
2017-0
1-09
8.65 833,800.00 5,433,467.75 7,495,862.00 -
30047
9
神思电
子
2016-12
-13
重大事
项停牌
25.57 - - 692,960.00 21,532,786.51
17,718,987.2
0
-
30052
6
中潜股
份
2016-12
-07
重大事
项停牌
107.03 - - 984.00 10,332.00 105,317.52 -
30053
7
广信材
料
2016-10
-12
重大事
项停牌
48.79
2017-0
1-13
43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96 -
60023
9
云南城
投
2016-12
-30
重大事
项停牌
5.66
2017-0
1-03
5.70 231,346.00 1,360,770.69 1,309,418.36 -
60048
0
凌云股
份
2016-07
-22
重大事
项停牌
15.01
2017-0
1-13
16.51 302,810.00 4,359,226.85 4,545,178.10 -
60081
4
杭州解
百
2016-12
-26
重大事
项停牌
11.37
2017-0
1-09
10.70
2,130,630.0
0
21,785,531.01
24,225,263.1
0
-
60085
9
王府井
2016-09
-27
重大事
项停牌
16.28 - - 42,920.00 752,002.76 698,737.60 -
60151
8
吉林高
速
2016-12
-29
重大事
项停牌
4.27
2017-0
1-05
4.70 505,176.00 2,124,641.56 2,157,101.52 -
60355
5
贵人鸟
2016-12
-12
重大事
项停牌
30.76 - - 373,400.00 10,555,404.24
11,485,784.0
0
-
60398
6
兆易创
新
2016-09
-19
重大事
项停牌
177.97
2017-0
3-13
195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 44 页共 69 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议 批准; 实施 本部 门的 风险管 理日 常工 作， 定期 进行自 我评 估， 并向 风险 管理工 作委 员会 报告 评
估情况 。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于同一发行主 体发行的信用类投资品
种不超 过基 金资 产净 值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 45 页共 69 页
此违约风险发生的可能性 很小；本基金不投资于债 券资产，因此在债券资产 投资方面不存在信用风
险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本 基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市， 因此 ，除 在附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 等。本基金通过监控组
合的久 期来 评估 基金 面临 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 46 页共 69 页
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
401,026,87
5.30
- - - - -
401,026,87
5.30
结算备 付金
15,193,940.
91
- - - - -
15,193,940.
91
存出保 证金 607,892.82 - - - - - 607,892.82
交易性 金融 资
产
- - - - -
2,983,605,8
80.81
2,983,605,8
80.81
应收利 息 - - - - - 86,066.12 86,066.12
应收申 购款 1,000.00 - - - - 187,640.89 188,640.89
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
资产总 计
416,829,70
9.03
0.00
0.00 0.00 0.00
2,983,879,5
87.82
3,400,709,2
96.85
负债
应付赎 回款 - - - - -
2,934,071.0
1
2,934,071.0
1
应付管 理人 报
酬
- - - - -
4,359,583.3
3
4,359,583.3
3
应付托 管费 - - - - - 726,597.25 726,597.25
应付交 易费 用 - - - - -
4,312,019.7
0
4,312,019.7
0
其他负 债 - - - - - 402,659.21 402,659.21
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,734,930.
50
12,734,930.
50
利率敏 感度 缺
口
416,829,70
9.03
0.00 0.00 0.00 0.00
2,971,144,6
57.32
3,387,974,3
66.35
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 47 页共 69 页
银行存 款
243,970,91
9.27
- - - - -
243,970,91
9.27
结算备 付金
4,184,280.0
1
- - - - -
4,184,280.0
1
存出保 证金
1,938,607.8
6
- - - - -
1,938,607.8
6
交易性 金融 资
产
- - - - -
3,641,193,8
92.96
3,641,193,8
92.96
应收利 息 - - - - - 60,269.77 60,269.77
应收申 购款 - - - - - 380,134.78 380,134.78
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
资产总 计
250,093,80
7.14
0.00 0.00
0.00
0.00
3,641,634,2
97.51
3,891,728,1
04.65
负债
应付赎 回款 - - - - -
7,921,053.2
2
7,921,053.2
2
应付管 理人 报
酬
- - - - -
4,976,952.1
4
4,976,952.1
4
应付托 管费 - - - - - 829,492.04 829,492.04
应付交 易费 用 - - - - -
1,948,777.2
3
1,948,777.2
3
其他负 债 - - - - - 403,293.68 403,293.68
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,079,568.
31
16,079,568.
31
利率敏 感度 缺
口
250,093,80
7.14
0.00 0.00 0.00 0.00
3,625,554,7
29.20
3,875,648,5
36.34
注：上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末未 持有 债券 ，因此 无重 大利 率风 险。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 48 页共 69 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市的股 票，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散 化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格
实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 2,983,605,880.81 88.06 3,641,193,892.96 93.95
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 2,983,605,880.81 88.06 3,641,193,892.96 93.95
注：本 基金 管理 人风 险管 理部门 通过 监控 基金 的大 类资产 配置 比例 ，行 业及 个股集 中度 ，行 业
配置相 对业 绩基 准的 偏离 度，重 仓行 业及 个股 的业 绩表现 ，研 究深 度等 ，评 估并有 效管 理基 金面 临
的市场 价格 风险 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 41,831,456.23 增加 约 39,254,524.12
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 41,831,456.23 减少 约 39,254,524.12 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 49 页共 69 页
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 2,850,698,479.33 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 132,907,401.48 元， 属
于第三 层次 余额 为人 民 币 0.00 元 （ 于 2015 年 12 月 31 日 ， 第 一层 次的 余额 为人 民币 3,360,705,927.88
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 280,487,965.08 元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 50 页共 69 页
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,983,605,880.81 87.73
其中： 股票 2,983,605,880.81 87.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 416,220,816.21 12.24
7 其他各 项资 产 882,599.83 0.03
8 合计 3,400,709,296.85 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 51 页共 69 页
A 农、林 、牧 、渔 业 39,049,694.27 1.15
B 采矿业
104,283,399.92 3.08
C 制造业 1,557,944,231.45 45.98
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
269,992,854.71 7.97
E 建筑业 8,419,507.01 0.25
F 批发和 零售 业
292,318,588.76 8.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
250,111,255.21 7.38
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
87,352,867.77 2.58
J 金融业
50,408,284.60 1.49
K 房地产 业
131,796,465.55 3.89
L 租赁和 商务 服务 业
42,761,113.08 1.26
M 科学研 究和 技术 服务 业
51,180,916.87 1.51
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
47,031,412.36 1.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
13,210,981.70 0.39
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,178,775.93 0.09
S 综合
34,565,531.62 1.02
合计 2,983,605,880.81 88.06
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300312 邦讯技 术 3,506,673 50,040,223.71 1.48
2 300270 中威电 子 3,288,067 49,945,737.73 1.47
3 600513 联环药 业 2,774,840 48,448,706.40 1.43
4 600396 金山股 份 8,429,902 43,919,789.42 1.30
5 600780 通宝能 源 7,937,948 43,896,852.44 1.30
6 002487 大金重 工 4,426,700 39,973,101.00 1.18 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 52 页共 69 页
7 300139 晓程科 技 2,868,260 38,864,923.00 1.15
8 600468 百利电 气 2,888,140 37,603,582.80 1.11
9 300154 瑞凌股 份 3,643,853 37,458,808.84 1.11
10 600561 江西长 运 2,629,467 36,497,001.96 1.08
11 300354 东华测 试 1,473,510 35,953,644.00 1.06
12 600629 华建集 团 1,716,605 35,842,712.40 1.06
13 300305 裕兴股 份 2,752,800 35,511,120.00 1.05
14 300103 达刚路 机 1,600,400 35,464,864.00 1.05
15 300452 山河药 辅 809,572 35,410,679.28 1.05
16 300214 日科化 学 3,876,900 34,969,638.00 1.03
17 002391 长青股 份 1,994,437 34,862,758.76 1.03
18 603808 歌力思 1,072,992 34,432,313.28 1.02
19 600723 首商股 份 3,612,122 34,423,522.66 1.02
20 300341 麦迪电 气 3,153,641 34,374,686.90 1.01
21 002187 广百股 份 2,425,471 34,247,650.52 1.01
22 600858 银座股 份 3,648,487 34,149,838.32 1.01
23 603011 合锻智 能 2,949,510 34,037,345.40 1.00
24 601588 北辰实 业 8,159,000 34,023,030.00 1.00
25 300370 安控科 技 3,681,947 34,021,190.28 1.00
26 600665 天地源 6,400,699 33,987,711.69 1.00
27 600981 汇鸿集 团 3,995,534 33,922,083.66 1.00
28 600778 友好集 团 2,998,854 33,767,096.04 1.00
29 000759 中百集 团 3,623,900 33,629,792.00 0.99
30 000880 潍柴重 机 2,399,106 33,611,475.06 0.99
31 002585 双星新 材 3,014,222 33,186,584.22 0.98
32 002564 天沃科 技 3,317,500 33,175,000.00 0.98
33 002496 辉丰股 份 6,667,785 33,005,535.75 0.97
34 002441 众业达 2,457,661 32,883,504.18 0.97
35 002541 鸿路钢 构 1,659,838 32,864,792.40 0.97
36 600121 郑州煤 电 5,969,000 32,531,050.00 0.96
37 600801 华新水 泥 4,195,900 32,518,225.00 0.96
38 300041 回天新 材 2,594,478 32,405,030.22 0.96
39 300344 太空板 业 2,027,900 32,324,726.00 0.95
40 300111 向日葵 6,124,600 32,276,642.00 0.95
41 600548 深高速 3,789,365 32,209,602.50 0.95
42 000552 靖远煤 电 8,469,700 32,100,163.00 0.95
43 600023 浙能电 力 5,905,600 32,067,408.00 0.95
44 002204 大连重 工 7,196,100 31,950,684.00 0.94
45 603100 川仪股 份 2,047,221 31,936,647.60 0.94
46 600269 赣粤高 速 6,342,600 31,903,278.00 0.94
47 002274 华昌化 工 3,516,000 31,854,960.00 0.94
48 600017 日照港 7,856,000 31,816,800.00 0.94
49 002181 粤传媒 4,034,100 31,788,708.00 0.94
50 000030 富奥股 份 3,737,486 31,768,631.00 0.94 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 53 页共 69 页
51 600033 福建高 速 9,181,200 31,766,952.00 0.94
52 601566 九牧王 1,794,820 31,750,365.80 0.94
53 600509 天富能 源 4,246,112 31,718,456.64 0.94
54 000539 粤电 力 A 5,957,800 31,695,496.00 0.94
55 600020 中原高 速 7,059,000 31,694,910.00 0.94
56 600805 悦达投 资 3,732,970 31,692,915.30 0.94
57 002046 轴研科 技 2,697,151 31,691,524.25 0.94
58 600292 远达环 保 2,559,261 31,658,058.57 0.93
59 000877 天山股 份 4,490,400 31,657,320.00 0.93
60 000027 深圳能 源 4,604,900 31,635,663.00 0.93
61 600510 黑牡丹 3,664,863 31,627,767.69 0.93
62 002076 雪莱特 2,331,000 31,538,430.00 0.93
63 002683 宏大爆 破 3,550,547 31,528,857.36 0.93
64 601107 四川成 渝 6,224,500 31,495,970.00 0.93
65 002321 华英农 业 2,923,947 31,315,472.37 0.92
66 000767 漳泽电 力 8,118,800 31,257,380.00 0.92
67 000572 海马汽 车 5,754,300 30,843,048.00 0.91
68 000525 红太阳 1,779,830 30,648,672.60 0.90
69 601777 力帆股 份 3,175,000 30,353,000.00 0.90
70 600814 杭州解 百 2,130,630 24,225,263.10 0.72
71 300150 世纪瑞 尔 2,272,470 22,656,525.90 0.67
72 300479 神思电 子 692,960 17,718,987.20 0.52
73 000526 紫光学 大 338,830 13,210,981.70 0.39
74 603555 贵人鸟 373,400 11,485,784.00 0.34
75 300425 环能科 技 339,770 10,322,212.60 0.30
76 601998 中信银 行 1,600,000 10,256,000.00 0.30
77 000042 中洲控 股 448,801 9,083,732.24 0.27
78 000039 中集集 团 600,000 8,772,000.00 0.26
79 002478 常宝股 份 659,500 8,679,020.00 0.26
80 600048 保利地 产 900,000 8,217,000.00 0.24
81 601318 中国平 安 227,097 8,046,046.71 0.24
82 000916 华北高 速 1,562,500 7,828,125.00 0.23
83 000809 铁岭新 城 1,299,749 7,668,519.10 0.23
84 300323 华灿光 电 833,800 7,495,862.00 0.22
85 000778 新兴铸 管 1,300,000 6,721,000.00 0.20
86 300211 亿通科 技 537,113 6,660,201.20 0.20
87 601116 三江购 物 152,245 6,478,024.75 0.19
88 300114 中航电 测 235,481 5,364,257.18 0.16
89 300404 博济医 药 162,052 5,252,105.32 0.16
90 000666 经纬纺 机 239,926 5,127,218.62 0.15
91 002543 万和电 气 287,234 4,997,871.60 0.15
92 600291 西水股 份 257,600 4,940,768.00 0.15
93 002553 南方轴 承 398,155 4,897,306.50 0.14
94 002077 大港股 份 265,442 4,746,102.96 0.14 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 54 页共 69 页
95 300448 浩云科 技 158,737 4,743,061.56 0.14
96 000531 穗恒 运 A 412,000 4,725,640.00 0.14
97 002398 建研集 团 340,061 4,618,028.38 0.14
98 600480 凌云股 份 302,810 4,545,178.10 0.13
99 002240 威华股 份 388,500 4,494,945.00 0.13
100 300241 瑞丰光 电 274,917 4,434,411.21 0.13
101 002396 星网锐 捷 221,300 4,359,610.00 0.13
102 002713 东易日 盛 169,881 4,357,447.65 0.13
103 600255 鑫科材 料 873,395 4,227,231.80 0.12
104 300313 天山生 物 214,796 4,081,124.00 0.12
105 600222 太龙药 业 483,598 4,052,551.24 0.12
106 000906 物产中 拓 270,580 3,966,702.80 0.12
107 300052 中青宝 165,497 3,955,378.30 0.12
108 002014 永新股 份 241,977 3,871,632.00 0.11
109 600613 神奇制 药 274,921 3,857,141.63 0.11
110 600387 海越股 份 272,696 3,801,382.24 0.11
111 000301 东方市 场 703,136 3,761,777.60 0.11
112 300243 瑞丰高 材 241,500 3,665,970.00 0.11
113 300453 三鑫医 疗 153,743 3,654,471.11 0.11
114 000798 中水渔 业 323,283 3,653,097.90 0.11
115 300357 我武生 物 104,157 3,647,578.14 0.11
116 603309 维力医 疗 140,459 3,555,017.29 0.10
117 603598 引力传 媒 157,468 3,520,984.48 0.10
118 600573 惠泉啤 酒 215,266 3,347,386.30 0.10
119 300112 万讯自 控 233,859 3,341,845.11 0.10
120 002616 长青集 团 166,913 3,328,245.22 0.10
121 000035 中国天 楹 446,200 3,284,032.00 0.10
122 601211 国泰君 安 174,600 3,245,814.00 0.10
123 600810 神马股 份 309,256 3,182,244.24 0.09
124 300080 易成新 能 323,335 3,181,616.40 0.09
125 600825 新华传 媒 365,797 3,178,775.93 0.09
126 300176 鸿特精 密 103,700 3,149,369.00 0.09
127 300138 晨光生 物 172,695 3,148,229.85 0.09
128 600035 楚天高 速 500,385 3,082,371.60 0.09
129 002807 江阴银 行 283,000 3,062,060.00 0.09
130 600908 无锡银 行 278,409 3,043,010.37 0.09
131 603023 威帝股 份 200,696 2,936,182.48 0.09
132 600082 海泰发 展 386,624 2,872,616.32 0.08
133 300261 雅本化 学 297,025 2,872,231.75 0.08
134 600386 北巴传 媒 210,346 2,808,119.10 0.08
135 002295 精艺股 份 152,100 2,742,363.00 0.08
136 002561 徐家汇 141,116 2,713,660.68 0.08
137 000693 ST 华泽 216,525 2,706,562.50 0.08
138 600830 香溢融 通 233,923 2,655,026.05 0.08 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 55 页共 69 页
139 002384 东山精 密 134,791 2,643,251.51 0.08
140 600586 金晶科 技 561,010 2,597,476.30 0.08
141 603222 济民制 药 138,905 2,586,411.10 0.08
142 000922 佳电股 份 201,419 2,574,134.82 0.08
143 601137 博威合 金 195,197 2,551,224.79 0.08
144 002169 智光电 气 111,745 2,547,786.00 0.08
145 600824 益民集 团 343,637 2,487,931.88 0.07
146 300023 宝德股 份 130,885 2,464,564.55 0.07
147 002307 北新路 桥 291,557 2,449,078.80 0.07
148 300491 通合科 技 32,668 2,433,766.00 0.07
149 600643 爱建集 团 194,000 2,407,540.00 0.07
150 300462 华铭智 能 69,626 2,405,578.30 0.07
151 601377 兴业证 券 310,947 2,378,744.55 0.07
152 300390 天华超 净 187,660 2,349,503.20 0.07
153 000686 东北证 券 187,594 2,318,661.84 0.07
154 600980 北矿科 技 93,441 2,298,648.60 0.07
155 600738 兰州民 百 237,045 2,259,038.85 0.07
156 000521 美菱电 器 326,095 2,256,577.40 0.07
157 600415 小商品 城 259,307 2,243,005.55 0.07
158 300220 金运激 光 77,003 2,239,247.24 0.07
159 600361 华联综 超 313,146 2,217,073.68 0.07
160 300493 润欣科 技 45,423 2,199,381.66 0.06
161 002430 杭氧股 份 252,259 2,182,040.35 0.06
162 002724 海洋王 84,255 2,177,149.20 0.06
163 600167 联美控 股 130,994 2,177,120.28 0.06
164 601579 会稽山 152,301 2,174,858.28 0.06
165 000429 粤高 速 A 317,190 2,169,579.60 0.06
166 000708 大冶特 钢 170,071 2,166,704.54 0.06
167 002225 濮耐股 份 321,905 2,163,201.60 0.06
168 600327 大东方 232,377 2,161,106.10 0.06
169 002080 中材科 技 123,234 2,159,059.68 0.06
170 601518 吉林高 速 505,176 2,157,101.52 0.06
171 600533 栖霞建 设 383,274 2,150,167.14 0.06
172 000507 珠海港 341,208 2,142,786.24 0.06
173 002409 雅克科 技 86,348 2,141,430.40 0.06
174 000430 张家界 174,380 2,129,179.80 0.06
175 300108 双龙股 份 228,752 2,115,956.00 0.06
176 300141 和顺电 气 90,423 2,114,993.97 0.06
177 600192 长城电 工 223,896 2,088,949.68 0.06
178 300107 建新股 份 280,272 2,071,210.08 0.06
179 000868 安凯客 车 310,885 2,067,385.25 0.06
180 600505 西昌电 力 203,662 2,067,169.30 0.06
181 000862 银星能 源 242,847 2,064,199.50 0.06
182 601169 北京银 行 210,884 2,058,227.84 0.06 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 56 页共 69 页
183 002397 梦洁股 份 253,461 2,053,034.10 0.06
184 601009 南京银 行 189,232 2,051,274.88 0.06
185 600483 福能股 份 183,815 2,034,832.05 0.06
186 300040 九洲电 气 177,316 2,032,041.36 0.06
187 002381 双箭股 份 173,818 2,028,456.06 0.06
188 000591 太阳能 149,566 2,028,114.96 0.06
189 300371 汇中股 份 51,544 2,024,648.32 0.06
190 603699 纽威股 份 120,097 2,022,433.48 0.06
191 300260 新莱应 材 59,784 2,006,351.04 0.06
192 603698 航天工 程 72,673 2,005,048.07 0.06
193 300360 炬华科 技 104,043 2,001,787.32 0.06
194 300283 温州宏 丰 202,707 1,990,582.74 0.06
195 002302 西部建 设 267,225 1,988,154.00 0.06
196 002689 远大智 能 279,787 1,983,689.83 0.06
197 603599 广信股 份 116,954 1,983,539.84 0.06
198 002454 松芝股 份 145,295 1,980,370.85 0.06
199 300416 苏试试 验 57,346 1,969,835.10 0.06
200 600683 京投发 展 222,538 1,969,461.30 0.06
201 000001 平安银 行 215,485 1,960,913.50 0.06
202 300389 艾比森 89,881 1,950,417.70 0.06
203 600016 民生银 行 213,842 1,941,685.36 0.06
204 600617 国新能 源 184,281 1,934,950.50 0.06
205 000056 皇庭国 际 145,968 1,934,076.00 0.06
206 600036 招商银 行 109,550 1,928,080.00 0.06
207 300259 新天科 技 185,639 1,923,220.04 0.06
208 300358 楚天科 技 110,915 1,912,174.60 0.06
209 002667 鞍重股 份 67,241 1,893,506.56 0.06
210 603099 长白山 96,010 1,885,636.40 0.06
211 600714 金瑞矿 业 121,865 1,877,939.65 0.06
212 300029 天龙光 电 123,551 1,875,504.18 0.06
213 603456 九洲药 业 86,718 1,870,507.26 0.06
214 600397 安源煤 业 354,658 1,830,035.28 0.05
215 600798 宁波海 运 338,948 1,809,982.32 0.05
216 300396 迪瑞医 疗 47,561 1,799,232.63 0.05
217 002357 富临运 业 117,723 1,791,744.06 0.05
218 300275 梅安森 80,918 1,770,485.84 0.05
219 002116 中国海 诚 131,497 1,762,059.80 0.05
220 000088 盐田港 243,421 1,735,591.73 0.05
221 002776 柏堡龙 59,267 1,700,962.90 0.05
222 600452 涪陵电 力 40,527 1,689,165.36 0.05
223 600560 金自天 正 102,276 1,674,258.12 0.05
224 300084 海默科 技 141,364 1,646,890.60 0.05
225 300489 中飞股 份 42,550 1,617,325.50 0.05
226 600081 东风科 技 105,517 1,588,030.85 0.05 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 57 页共 69 页
227 603889 新澳股 份 102,824 1,552,642.40 0.05
228 002087 新野纺 织 221,629 1,551,403.00 0.05
229 002576 通达动 力 62,800 1,531,692.00 0.05
230 300180 华峰超 纤 59,177 1,449,836.50 0.04
231 002725 跃岭股 份 62,902 1,418,440.10 0.04
232 002392 北京利 尔 245,327 1,413,083.52 0.04
233 000903 云内动 力 160,871 1,409,229.96 0.04
234 002305 南国置 业 267,235 1,386,949.65 0.04
235 600159 大龙地 产 254,878 1,361,048.52 0.04
236 600883 博闻科 技 84,573 1,359,933.84 0.04
237 600444 国机通 用 59,898 1,347,106.02 0.04
238 000023 深天 地 A 42,090 1,337,199.30 0.04
239 002680 长生生 物 76,339 1,320,664.70 0.04
240 600239 云南城 投 231,346 1,309,418.36 0.04
241 603002 宏昌电 子 193,904 1,287,522.56 0.04
242 603828 柯利达 53,603 1,283,255.82 0.04
243 002039 黔源电 力 78,105 1,280,922.00 0.04
244 000045 深纺 织 A 91,300 1,278,200.00 0.04
245 002270 华明装 备 88,512 1,269,262.08 0.04
246 000523 广州浪 奇 111,698 1,268,889.28 0.04
247 002666 德联集 团 152,144 1,268,880.96 0.04
248 002532 新界泵 业 84,004 1,268,460.40 0.04
249 002395 双象股 份 55,192 1,266,656.40 0.04
250 300345 红宇新 材 113,385 1,243,833.45 0.04
251 300067 安诺其 144,578 1,243,370.80 0.04
252 002096 南岭民 爆 84,003 1,213,843.35 0.04
253 000411 英特集 团 54,646 1,207,676.60 0.04
254 300082 奥克股 份 141,254 1,193,596.30 0.04
255 600127 金健米 业 172,602 1,147,803.30 0.03
256 002435 长江润 发 54,784 1,143,342.08 0.03
257 300050 世纪鼎 利 74,736 979,788.96 0.03
258 002578 闽发铝 业 76,638 911,225.82 0.03
259 603518 维格娜 丝 26,288 878,282.08 0.03
260 600859 王府井 42,920 698,737.60 0.02
261 002574 明牌珠 宝 60,297 697,636.29 0.02
262 300295 三六五 网 19,237 555,756.93 0.02
263 601997 贵阳银 行 33,940 535,573.20 0.02
264 300334 津膜科 技 23,006 418,249.08 0.01
265 002059 云南旅 游 33,917 405,986.49 0.01
266 002632 道明光 学 27,476 289,871.80 0.01
267 300120 经纬电 材 17,857 278,747.77 0.01
268 300293 蓝英装 备 15,645 262,836.00 0.01
269 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
270 300262 巴安水 务 12,400 210,800.00 0.01 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 58 页共 69 页
271 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.01
272 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.01
273 300300 汉鼎宇 佑 7,735 162,125.60 0.00
274 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.00
275 002795 永和智 控 1,450 132,820.00 0.00
276 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00
277 600909 华安证 券 8,757 109,900.35 0.00
278 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.00
279 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00
280 300526 中潜股 份 984 105,317.52 0.00
281 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.00
282 000415 渤海金 控 12,423 88,824.45 0.00
283 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
284 300413 快乐购 3,681 84,589.38 0.00
285 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
286 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.00
287 002821 凯莱英 503 72,175.47 0.00
288 300165 天瑞仪 器 7,165 71,650.00 0.00
289 002798 帝王洁 具 1,056 70,752.00 0.00
290 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
291 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
292 603336 宏辉果 蔬 1,471 69,239.97 0.00
293 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
294 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
295 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
296 002826 昆明医 药 2,181 57,316.68 0.00
297 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
298 300213 佳讯飞 鸿 1,921 53,788.00 0.00
299 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.00
300 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.00
301 002827 高争民 爆 1,659 49,073.22 0.00
302 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.00
303 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
304 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.00
305 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
306 603036 如通股 份 1,703 41,706.47 0.00
307 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00
308 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.00
309 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
310 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
311 002828 贝肯能 源 839 32,385.40 0.00
312 300427 红相电 力 1,600 29,600.00 0.00
313 603727 博迈科 621 29,516.13 0.00
314 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 59 页共 69 页
315 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
316 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
317 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
318 300570 太辰光 397 21,954.10 0.00
319 300565 科信技 术 522 20,712.96 0.00
320 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
321 603987 康德莱 549 17,727.21 0.00
322 000563 陕国 投 A 2,300 17,204.00 0.00
323 603928 兴业股 份 585 16,292.25 0.00
324 603585 苏利股 份 229 15,965.88 0.00
325 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
326 603033 三维股 份 255 13,150.35 0.00
327 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
328 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
329 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
330 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
331 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
332 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
333 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300270 中威电 子 67,277,964.70 1.74
2 300139 晓程科 技 66,195,115.07 1.71
3 300312 邦讯技 术 62,779,440.53 1.62
4 600780 通宝能 源 58,886,096.41 1.52
5 600665 天地源 56,793,704.44 1.47
6 600396 金山股 份 56,657,679.77 1.46
7 002683 宏大爆 破 56,433,095.72 1.46
8 002187 广百股 份 55,891,499.40 1.44
9 000880 潍柴重 机 55,860,799.97 1.44
10 600858 银座股 份 54,247,019.22 1.40
11 002487 大金重 工 52,594,329.99 1.36
12 600513 联环药 业 52,255,045.53 1.35
13 600805 悦达投 资 51,576,536.23 1.33
14 601107 四川成 渝 51,158,448.38 1.32
15 000030 富奥股 份 50,666,870.35 1.31 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 60 页共 69 页
16 600121 郑州煤 电 50,626,287.83 1.31
17 300214 日科化 学 50,485,263.57 1.30
18 600510 黑牡丹 49,233,255.76 1.27
19 300305 裕兴股 份 48,415,997.47 1.25
20 600017 日照港 47,467,641.87 1.22
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601116 三江购 物 68,443,894.44 1.77
2 601318 中国平 安 54,403,876.72 1.40
3 000001 平安银 行 45,417,487.54 1.17
4 600657 信达地 产 45,182,889.97 1.17
5 000809 铁岭新 城 42,620,264.95 1.10
6 600791 京能置 业 41,051,497.72 1.06
7 300275 梅安森 40,470,606.49 1.04
8 600036 招商银 行 39,748,653.92 1.03
9 300313 天山生 物 39,731,639.39 1.03
10 000789 万年青 37,511,714.47 0.97
11 000411 英特集 团 36,404,807.15 0.94
12 601988 中国银 行 35,920,687.00 0.93
13 000899 赣能股 份 34,810,933.23 0.90
14 000537 广宇发 展 34,409,695.65 0.89
15 600327 大东方 33,959,587.52 0.88
16 600714 金瑞矿 业 33,424,961.65 0.86
17 002566 益盛药 业 33,174,108.18 0.86
18 600979 广安爱 众 32,492,438.24 0.84
19 002398 建研集 团 32,000,471.61 0.83
20 000922 佳电股 份 31,458,412.89 0.81
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 11,251,548,540.63
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 11,715,989,978.60
注： 8.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 61 页共 69 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 不能 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.2 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 62 页共 69 页
1 存出保 证金
607,892.82
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
86,066.12
5 应收申 购款
188,640.89
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
882,599.83
8.12.3 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转债 。
8.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
188,629
12,723.93 41,913,810.09 1.75% 2,358,188,039.63 98.25%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有 7,459.71 0.00% 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 63 页共 69 页
本基金
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金的 基金 经理 均未持 有本 基金 的
份额。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2004 年 8 月 27 日) 基 金份 额总 额 2,544,287,215.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,522,166,950.02
本报告 期基 金总 申购 份额 212,105,257.16
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 334,170,357.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,400,101,849.72
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理，由 林昌 先生 代任 公司 总经理 。包 爱丽 女士 自 2016 年 7 月 19 日 起担 任公 司总经 理， 自包 爱丽 女
士任总 经理 职务 之日 起， 本基金 管理 人董 事长 林昌 先生不 再代 行总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 64 页共 69 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华
明会计 师事 务所 的报 酬情 况是 10 万元,目 前该 审计 机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 12 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国 1 27,704,278.99 0.12% 25,801.19 0.12% -
高华证 券 1 102,614,522.15 0.45% 95,565.56 0.46% -
银河证 券 2 130,457,736.36 0.57% 121,495.51 0.58% -
国金证 券 1 135,838,031.66 0.59% 123,789.83 0.59% -
东方证 券 1 292,404,044.12 1.27% 272,314.50 1.30% -
国泰君 安 2 294,971,196.69 1.28% 274,708.93 1.31% -
中银国 际 1 335,357,712.90 1.46% 312,320.56 1.49% -
安信证 券 1 393,579,039.33 1.71% 366,539.76 1.75% -
中信建 投 1 435,720,457.51 1.90% 405,786.72 1.93% -
东兴证 券 1 560,032,398.96 2.44% 398,352.87 1.90% -
中信证 券 1 702,221,232.31 3.06% 653,977.68 3.12% -
中金公 司 1 703,176,769.72 3.06% 654,865.72 3.12% -
中泰证 券 1 706,649,004.20 3.08% 658,101.93 3.14% -
兴业证 券 1 1,214,287,392.78 5.29% 1,130,861.81 5.39% -
中投建 银 1 1,356,175,666.83 5.91% 1,235,886.12 5.89% -
国信证 券 1 1,405,690,480.00 6.12% 1,281,007.81 6.10% -
宏源证 券 1 1,417,913,350.63 6.18% 1,292,147.32 6.16% -
长江证 券 1 1,672,839,708.89 7.29% 1,557,912.89 7.42% -
广发证 券 1 1,682,549,358.19 7.33% 1,533,311.25 7.31% -
海通证 券 1 2,307,339,493.93 10.05% 2,102,683.51 10.02% -
光大证 券 3 7,082,287,501.99 30.85% 6,491,077.71 30.93% -
平安证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 65 页共 69 页
瑞银证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
注： （1 ）报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增租 用交易 单元1个 ：东 兴证 券 （002671 ）
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照A 中 列 出的有 关经 营情 况、 治理 情况的 选择 标准 ，对 备选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 66 页共 69 页
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申银万 国 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中投建 银 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2015
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-01-04
2
关于旗 下部 分基 金新 增联 讯证券 股份 有限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-01-08
3
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增海 银基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-01-14
4 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年第 《中国 证券 报》 、 《上 海 2016-01-20 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 67 页共 69 页
4 季度 报告 证券报 》 、 《 证券 时报 》
5
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年
度报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-03-28
6
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年
度报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-03-28
7
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有
限公司 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-01
8
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整招 商
银行 “ 一卡 通 ” 借 记卡 网上 直销平 台 （含 移动 终
端）交 易费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-07
9
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-09
10
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-09
11 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-15
12
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年第
1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-22
13
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-26
14
有关旗 下部 分基 金参 加中 国民生 银行 直销 银
行 “ 基 金通 ” 平台 费用 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-05-14
15
关于旗 下部 分基 金新 增和 耕传承 基金 销售 有
限公司 为代 销机 构并 参与 其交易 费率 优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-05-27
16
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在平 安证 券开 通定期 定额 投资 及
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-06-14
17
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于参 与上 海
联泰资 产管 理有 限公 司申 购费优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-06-18
18
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金在 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 开通 定
期定额 投资 业务 并参 与其 交易费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-06-24
19
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-06-29
20
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2016
年 6 月 30 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-07-01
21
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年第
2 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-07-20
22 关于旗 下部 分基 金产 品新 增上海 万得 投资 顾 《中国 证券 报》 、 《上 海 2016-08-04 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 68 页共 69 页
问有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
证券报 》 、 《 证券 时报 》
23
关于旗 下部 分基 金产 品新 增南京 苏宁 基金 销
售有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-04
24
关于旗 下部 分基 金产 品新 增北京 肯特 瑞财 富
投资管 理有 限公 司为 代销 机构并 参与 其交 易
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-05
25
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年半
年度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-27
26
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年半
年度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-27
27
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-09-20
28
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-10-10
29
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-10-10
30
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-10-13
31
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年第
3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-10-24
32
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-25
33
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-29
34
关于旗 下开 放式 基金 新增 东兴证 券股 份有 限
公司为 代销 机构 并开 通基 金转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-30
35
关于旗 下开 放式 基金 新增 东北证 券股 份有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 期定额 投资 及基 金
转换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-30
36
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-12-09
37
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-12-22
38
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与邮 储银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-12-29
39
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与农 业银 行基 金申 购、 定 投费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-12-30
40 光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金 《中国 证券 报》 、 《上 海 2016-12-30 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告
第 69 页共 69 页
参与工 商银 行基 金定 投费 率优惠 的公 告 证券报 》 、 《 证券 时报 》
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 量化 核心 证券 投资 基金设 立的 文件
2、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金基 金合 同
3、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金招 募说 明书
4、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金托 管协 议
5、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金法 律意 见书
6、 报 告期 内光 大保 德信 量化核 心证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
