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光大睿鑫A(001939)

光大睿鑫:2016年年度报告查看PDF公告

光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 
 
 
 
 
光 大 保德 信 睿鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 基金 
2016 年 年度 报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 光大 保德信 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 
第 2 页共 69 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料已 经审 计, 普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金财 务出 具 了 2016 年度 无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 3 页共 69 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 8 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 9 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 9 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 9 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 9 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................ 11 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 14 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 14 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 14 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16 4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 18 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 19 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 20 4.8 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 21 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 21 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 21 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 21 5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 21 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 21 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 22 6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 22 6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 22 6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 23 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 23 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 25 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 26 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 28 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 56 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 56 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 57 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 58 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 58 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 59 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 60 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 4 页共 69 页 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 60 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 61 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 61 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 61 8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 61 8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 61 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 62 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 62 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 63 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 63 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 63 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 64 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 64 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 64 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 64 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 64 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 64 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 66 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 68 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 68 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 68 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 68


光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 5 页共 69 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 基金简 称 光大保 德信 睿鑫 混合 基金主 代码 001939 交易代 码 001939 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 17 日 基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 774,391,792.28 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001939 002075 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 426,653,155.26 份 347,738,637.02 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 力争在 股票 、债 券 和现金 等大类 资产 的灵 活 配置与 稳健投 资下 , 获取长 期、 持续 、稳 定的 合理回 报。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将通过 对宏 观经 济 基本面 及证券 市场 双层 面 的数据 进行研 究, 并 通过定 性定 量分 析、 风险 测算及 组合 优化 , 最 终形 成大类 资产 配置 决策 。 (1) 宏观 经济 运行 的变 化 和国家 的宏 观调 控政 策将 对证券 市场 产生 深刻 影响。 本基金 通过 综合 国 内外宏 观经济 状况 、国 家 财政政 策、央 行货 币 政策、 物价 水平 变化 趋势 等因素 ,构 建宏 观经 济分 析平台 ; (2) 运 用历 史数 据并 结合 基金管 理人 内部 的定 性和 定量分 析模 型, 确定 影响各 类资产 收益 水平 的 先行指 标,将 上一 步的 宏 观经济 分析结 果量 化 为对先 行指 标的 影响 ,进 而判断 对各 类资 产收 益的 影响; 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 6 页共 69 页 (3) 结合 上述 宏观 经济 对 各 类资 产未 来收 益影 响的 分析结 果和 本基 金投 资组合 的风 险预 算管 理, 确定各 类资 产的 投资 比重 。 2、股 票投 资策 略 本基金 将结合 自上 而下 行 业分析 与自下 而上 研究 入 库的投 资理念 ,在 以 整个宏 观策略 为前 提下 , 把握结 构性调 整机 会, 将 行业分 析与个 股精 选 相结合 ,寻找 出表 现优 异 的子行 业和优 质个 股, 并 将这些 股票组 成本 基 金的核 心股 票库 。 (1) 行业 分析 在综合 考虑行 业的 周期 、 竞争格 局、技 术进 步、 政 府政策 、社会 习惯 的 改变等 因素 后, 精选 出行 业地位 高、 行业 的发 展空 间大的 子行 业。 (2) 个股 选择 本基金 将在核 心股 票库 的 基础上 ,以定 性和 定量 相 结合的 方式, 从价 值 和成长 等因素 对个 股进 行 选择, 综合考 虑上 市公 司 的增长 潜力与 市场 估 值水平 ,精选 估值 合理 且 成长性 良好的 上市 公司 进 行投资 。同时 ,本 基 金关注 国家相 关政 策、 事 件可能 对上市 公司 的当 前 或未来 价值产 生的 重 大影响 ,本基 金将 在深 入 挖掘这 类政策 、事 件的 基 础上, 对行业 进行 优 化配置 和动 态调 整。 1)定 量分 析 本基金 结合盈 利增 长指 标 、现金 流量指 标、 负债 比 率指标 、估值 指标 、 盈利质 量指标 等与 上市 公 司经营 有关的 重要 定量 指 标,对 目标上 市公 司 的价值 进行深 入挖 掘, 并 对上市 公司的 盈利 能力 、 财务质 量和经 营效 率 进行评 析, 为个 股选 择提 供依据 。 2)定 性分 析 本基金 认为股 票价 格的 合 理区间 并非完 全由 其财 务 数据决 定,还 必须 结 合企业 学习 与创 新能 力、 企业发 展战 略、 技术 专利 优势、 市场 拓展 能力、 公司治 理结构 和管 理水 平 、公司 的行业 地位 、公 司 增长的 可持续 性等 定 性因素 , 给 予股 票一 定的 折溢价 水平 , 并 最终 决定 股票合 理的 价格 区间 。 根据上 述定性 定量 分析 的 结果, 本基金 进一 步从 价 值和成 长两个 纬度 对 备选股 票进行 评估 。对 于 价值被 低估且 成长 性良 好 的股票 ,本基 金将 重 点关注 ;对于 价值 被高 估 但成长 性良好 ,或 价值 被 低估但 成长性 较差 的光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 7 页共 69 页 股票, 本基金 将通 过深 入 的调研 和缜密 的分 析, 有 选择地 进行投 资; 对 于价值 被高 估且 成长 性较 差的股 票, 本基 金不 予考 虑投资 。 3、固 定收 益类 品种 投资 策 略 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 品 种 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上,使 基金资 产得 到更 加 合理有 效的利 用, 从而 提 高投资 组合收 益。 为 此,本 基金固 定收 益类 资 产的投 资将在 限定 的投 资 范围内 ,根据 国家 货 币政策 和财政 政策 实施 情 况、市 场收益 率曲 线变 动 情况、 市场流 动性 情 况来预 测债券 市场 整体 利 率趋势 ,同时 结合 各具 体 品种的 供需情 况、 流 动性、 信用状 况和 利率 敏 感度等 因素进 行综 合分 析 ,在严 格控制 风险 的 前提下 ,构建 和调 整债 券 投资组 合。在 确定 固定 收 益投资 组合的 具体品 种时, 本基金 将根 据市 场 对于个 券的市 场成 交情 况 ,对各 个目标 投资 对 象进行 利差 分析 ,包 括信 用利差 ,流 动性 利差 ,期 权调整 利差 (OAS), 并利用 利率模 型对 利率 进 行模拟 预测, 选出 定价 合 理或被 低估, 到期 期 限符合 组合 构建 要求 的固 定收益 品种 。 4、股 指期 货投 资策 略 本基金 将在风 险可 控的 前 提下, 以套期 保值 为目 的 ,根据 对现货 和期 货 市场的 分析, 充分 考虑 股 指期货 的风险 收益 特征 , 通过多 头或空 头的 套 期保值 策略 ,以 改善 投资 组合的 投资 效果 ,实 现股 票组合 的超 额收 益。 5、国 债期 货投 资策 略 基金管 理人可 运用 国债 期 货,以 提高投 资效 率。 本 基金在 国债期 货投 资 中将根 据风险 管理 的原 则 ,以套 期保值 为目 的, 在 风险可 控的前 提下 , 本着谨 慎原则 ,参 与国 债 期货的 投资, 以管 理投 资 组合的 利率风 险, 改 善组合 的风 险收 益特 性。 6、中 小企 业私 募债 投资 策 略 与传统 的信用 债相 比, 中 小企业 私募债 券采 取非 公 开方式 发行和 交易 , 整体流 动性相 对较 差, 而 且受到 发债主 体资 产规 模 较小、 经营波 动性 较 高、信 用基本 面稳 定性 较 差的影 响,整 体的 信用 风 险相对 较高。 因此 , 对于中 小企 业私 募债 券的 投资应 采取 更为 谨慎 的投 资策略 。 本基 金认 为, 投资该 类债券 的核 心要 点 是对个 券信用 资质 进行 详 尽的分 析,并 综合 考 虑发行 人的企 业性 质、 所 处行业 、资产 负债 状况 、 盈利能 力、现 金流 、光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 8 页共 69 页 经营稳 定性 等关 键因 素, 确定最 终的 投资 决策 。 7、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略 本基金 通过对 证券 公司 短 期公司 债券发 行人 基本 面 的深入 调研分 析, 结 合发行 人资产 负债 状况 、 盈利能 力、现 金流 、经 营 稳定性 以及债 券流 动 性、信 用利差 、信 用评 级 、违约 风险等 的综 合评 估 结果, 选取具 有价 格 优势和 套利 机会 的优 质信 用债券 进行 投资 。 8、资 产支 持证 券投 资策 略 资产支 持证券 的定 价受 市 场利率 、发行 条款 、标 的 资产的 构成及 质量 、 提前偿 还率等 多种 因素 影 响。本 基金将 在基 本面 分 析和债 券市场 宏观 分 析的基 础 上, 对资 产支 持 证券的 交易结 构风 险、 信 用风险 、提前 偿还 风 险和利 率风险 等进 行分 析 ,采取 包括收 益率 曲线 策 略、信 用利差 曲线 策 略、 预 期利 率波 动率 策略 等积极 主动 的投 资策 略, 投资于 资产 支持 证券 。 9、权 证及 其他 品种 投资 策 略 本基金 在权证 投资 中将 对 权证标 的证券 的基 本面 进 行研究 ,结合 期权 定 价量化 模型估 算权 证价 值 ,主要 考虑运 用的 策略 有 :价值 挖掘策 略、 杠 杆策略 、双 向权 证策 略、 获利保 护策 略和 套利 策略 等。 同时, 法律法 规或 监管 机 构以后 允许基 金投 资的 其 他品种 ,本基 金若 认 为有助 于基金 进行 风险 管 理和组 合优化 的, 可依 据 法律法 规的规 定履 行 适当程 序后 ,运 用金 融衍 生产品 进行 投资 风险 管理 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证全 债指 数收 益率× 50% 。 风险收 益特 征 本基金 为混合 型基 金, 具 有较高 风险、 较高 预期 收 益的特 征,其 风险 和 预期收 益低 于股 票型 基金 ,高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 魏丹 郭明 联系电 话 021-80262888-605 010-66105799 电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008-202-888 95588 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 9 页共 69 页 传真 021-80262468 010-66105798 注册地 址 上海市 黄浦 区中 山东 二路558 号外滩 金融 中心1幢,6层至10 层 北 京市 西城 区复 兴门 内 大 街55号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 上海市 黄浦 区中 山东 二路558 号外滩 金融 中心1幢 (北 区3号 楼)6 层至10 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 200002 100140 法定代 表人 林昌 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.epf.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、中 国工 商银 行 股份有 限 公司的 办公 场所 。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 中国? 上海 市 注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融 中心 1 幢( 北 区 3 号 楼)6 层至 10 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据 2016 年 2015 年 11 月 17 日(基金 合同生效日)至光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 10 页共 69 页 和指标 2015 年 12 月 31 日 光大保 德信 睿鑫 混合 A 光大保 德信 睿鑫 混合 C 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 本期已实现 收益 -738,249.04 3,417,379.14 33.53 5,988,229.74 本期利 润 -5,490,871.40 -1,061,905.73 53.81 8,261,343.52 加权平均基 金份额本期 利润 -0.0556 -0.0015 0.0077 0.0034 本期加权平 均净值利润 率 -4.32% -0.15% 0.77% 0.34% 本期基金份 额净值增长 率 28.74% 0.70% 0.20% 0.30% 3.1.2 期末数据 和指标 2016 年末 2015 年末 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 光大保 德信 睿鑫 混合 C 期末可供分 配利润 121,907,918.94 2,156,136.10 61.18 5,877,548.96 期末可供分 配基金份额 利润 0.2857 0.0062 0.0021 0.0023 期末基金资 产净值 550,476,574.98 351,115,930.81 29,088.94 2,519,501,651.74 期末基金份 额净值 1.290 1.010 1.002 1.003 3.1.3 累计期末 指标 2016 年末 2015 年末 光大保 德信 睿鑫 光大保 德信 睿鑫 光大保 德信 睿鑫 混 光大保 德信 睿鑫 混合光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 11 页共 69 页 混合 A 混合 C 合 A C 基金份额累 计净值增长 率 29.00% 1.00% 0.20% 0.30% 注: (1 ) 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.光大保德信睿鑫 混合 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.00% 0.07% 0.00% 0.39% -1.00% -0.32% 过去六 个月 0.47% 0.08% 2.72% 0.40% -2.25% -0.32% 过去一 年 28.74% 1.69% -4.29% 0.71% 33.03% 0.98% 自基金 合同 生 效起至 今 29.00% 1.59% -3.70% 0.72% 32.70% 0.87% 2.光大保德信睿鑫 混合 C : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.98% 0.08% 0.00% 0.39% -0.98% -0.31% 过去六 个月 0.40% 0.09% 2.72% 0.40% -2.32% -0.31% 过去一 年 0.70% 0.10% -4.29% 0.71% 4.99% -0.61% 自基金 合同 生 效起至 今 1.00% 0.10% -3.70% 0.72% 4.70% -0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 12 页共 69 页 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2015 年 11 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日) 1、光大保德信睿鑫 混合 A 2、光大保德信睿鑫 混合 C 注: 根据基 金合 同的 规定 , 本 基金建 仓期 为 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 5 月 16 日 。 建 仓期 结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 13 页共 69 页 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1、光大保德信睿鑫 混合 A 2、光大保德信睿鑫 混合 C 注:本 基金 基金 合同 于 2015 年 11 月 17 日生 效, 合 同生效当 年净 值收 益率 按实 际 存续 期计 算, 未按整 个自 然年 度折 算。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 14 页共 69 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况,本 基金 未进 行利 润分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称“ 光大 保德 信” ) 成 立 于 2004 年 4 月 , 由中 国光 大集 团 控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建,公 司总部 设在 上海 ,注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币,两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司 主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务(涉 及行政许可的凭许可证 经营) ,今 后, 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。 截至 2016 年 12 月 31 日, 光大保 德信 旗下 管理 着 30 只开放 式基 金, 即光 大保 德信量 化核 心证 券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长 混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券 投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投 资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大 保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德 信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型 证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债 债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混 合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市 场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资 基金、 光大 保德信 尊尚 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 光 大保德 信中 国 制造 2025 灵活 配置 混合 型证券投资基金、光大保 德信风格轮动混合型证券 投资基金、光大保德信产 业新动力灵活配置混合 型证券投资基金、光大保 德信永鑫灵活配置混合 型 证券投资基金、光大保德 信吉鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信恒利纯债债券型证券投 资基金、光大保德信铭鑫 灵活配置混合型证券投 资基金 、光 大保 德信 诚鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 15 页共 69 页 任职日 期 离任日 期 蔡乐 基金经 理 2015-11-17 - 12 年 蔡乐女 士 , 金 融投 资学 学 士。 2003 年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券 固定收 益部 项目 经理 ;2005 年 3 月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管 理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自 有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 尊 尚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 吉 鑫 灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 杨烨超 基金经 理 2016-03-0 3 - 6 年 杨烨超 先生 ,硕 士。2007 年毕业 于复旦 大学 世界 经济 系,2010 年 获 得 复 旦 大 学 世 界 经 济 系 的 硕 士 学位。 自 2010 年 7 月 加入 光大保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任市场 部产 品助 理 、 产 品 经理 (负 责产品 设计 研究 等) , 2014 年 3 月 至 2015 年 11 月 担任 固定 收益部 研 究 员 , 现 任 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 永 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 恒 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 铭 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 诚 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。 注:对 基金 的首 任基 金经 理,其 任职 日期 指基 金合 同生效 日, 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ; 非首任 基金 经理 ,其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 16 页共 69 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制 风险的前提下,为基金份 额持有人谋求最大利益。 本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》及其 他相关 法律 法规 、证 监会 规定和 基金 合同 的约 定, 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关 法律法 规 , 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 , 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及 细则、 《集 中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》 等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特 定客户资产管理组合在内 的所有组合,范围包括股 票、债券等所有投资品种 ,以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资 活动,同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制,形成有效的公平交 易体系 。具 体的 控制 方法 包括: 事前控 制:1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议, 确保 各 投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ;2 、 各个投 资主 体有 明确 的 职责和权限划分,投资组 合经理在权限范围内自主 决策,不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重 大非公 开投 资信 息相 互隔 离;3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间 债券价 格公 允性 审批 流程 ;建立 和定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。 事中监 控:1、 主动 管理 型 的基金 , 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的 反向交易,严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向 交易,确有需要 进行日内反向交易的, 需要进 行严 格的 审批 流程 ; 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照“ 时 间优 先、 价格 优 先” 的 原则 执行 指令 , 交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。 事后分析:对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反 向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易,同 时在每季度和每年度,对 公司管理的不同投资组 合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 (股 票、 债券 ) 的 收益率 差异 进行 分析 , 对 连续四 个季 度期 间内 、 不同时 间窗 下( 如日 内、3 日内 、5 日 内) 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的 交易 价差 进行 分析 。 特别的,对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出 现异常交易行为,则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 17 页共 69 页 专项说 明。 对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 , 具 体的 分析 方法 如下: 第一 步, 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只 证券的 当日 (3 日、5 日 ) 内,统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价, 同时 统计 B 组 合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 , 然后 比 较两者 的均 价差 异 , 其 中 买入溢 价率 = (B 组合 交易均 价/A 组 合交 易均 价-1) , 卖 出溢 价率 = (A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1) ; 第二 步, 将 发 生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ,置 信区 间 95% ,得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 , 并计 算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 , 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计 算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 , 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 , 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来 计算对 A 组 合净 值的 影响 ,称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 : 交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。 4.3.2 公平交易制度的执 行 情况 本报告期内,各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中,出现溢 价率统计显著主要原因是 市场交易价格波动较大且 组合经理交易时机的选择 不同,本基金管理人旗 下所有投资组合从投资信 息的获取、投资决策到交 易执行的各个环节均按照 公平交易制度的要求进 行,未 发现 存在 违反 公平 交易原 则的 现象 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与 银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策 略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年 一季 度经 济整 体运 行稳中 向上 ,通 胀在 1 月、2 月 出现 连续 上行 ,猪 肉和鲜 菜都 有不 同 程度的非季节性上涨。中 观数据方面,上游动力煤 价格在一季度出现了比较 明显的回升,焦煤价格 保持稳定,铁矿石价格受 到政府项目投放的影响, 也从低位出现明显抬升。 受到联储加息步伐放缓 的影响,国际大宗商品价 格在一季度也出现反弹, 石油价格和各类有色价格 出现了回升。货币市场 在一季度整体表现平稳, 但在春节前和季度末出现 比较明显的结构性资金紧 张。债券市场方面,一 季度利 率债 呈震 荡态 势, 信用债 在机 构配 置需 求影 响下, 表现 相对 较好 。 2016 年二 季度 经济 整体 运 行再次 出现 回落 , 虽 然一 季度在 政府 项目 放量 拉 动 下, 宏 观经 济出 现 了短暂 的回 暖, 但随 着 2 季度通 胀回 落和 房地 产投 资不及 预期 ,整 体经 济动 能再次 趋弱 。2 季度 固光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 18 页共 69 页 定资产投资累计同比继续 下滑,其中制造业投资和 房地产投资单月增速出现 了明显的下滑;通胀方 面,2 季度 在部 分农 产品 价格回 落带 动下 ,CPI 重新回落 ,二 季 度 M2 增速 和社融 增速 出现 下滑 。


3 季度宏观经济数据显示 宏观经济运行依然保持下 行趋势,但短期出现一定 企稳。从公布的经 济数据 来看 ,2016 年 3 季 度工业 增加 值呈 现先 下后 上走势 ,8 月份 工业 增加 值同比 增长 为 6.3%,今 年以来 工业 增加 值整 体呈 现平稳 态势 。 从 经济 数据 的分项 指标 来看 ,2016 年 3 季度 固定 资产 投资 继 续放缓 , 房 地产 投资 也继 续放缓 , 最 新 8 月份 的房 地产投 资累 计增 速 为 5.4% , 相比 二季 度末 的 6.1% 进一步 下行 。2016 年 3 季度 CPI 仍 延续 从今 年 4 月 以来的 下行 趋势 。 2016 年 4 季 度宏 观经 济 数据显 示我 国经 济运 行短 期有所 企稳 。从 工业 生产 看,工 业增 加值 10 月和 11 月分 别为 6.1% 和 6.2%,从 12 月高 频数 据看 ,工业 生产 依然 维持 稳定 。从固 定资 产投 资看 , 由于上 游价 格上 涨和 库存 低点, 制造 业投 资 4 季 度 保持强 劲势 头, 工业 企业 利润也 持续 改善 。房 地 产投资 由于 限购 政策 的滞 后效应 ,10 月和 11 月仍 然保持 较高 水平 。基 建投 资 4 季度 维 持 17% 以上 的增速 , 是 固定 资产 投资 的重要 支撑 力量 。 通 货膨 胀方面 ,2016 年 4 季度 CPI 和 PPI 上行 ,11 月同 比分别 为 2.3% 和 4.0% ,上 游原材 料价 格上 涨导 致 PPI 快速上行。 债券市 场的 运行 方面 ,2016 年前 三季 度收 益率 稳中 有降, 但 4 季度 债市 经历 了巨大 的调 整,10 年国开 最大 调整 幅度 达 90bp 。10 年国 债从 2.65% 的 低点回 调至 最高 点 3.37% ,10 年 国开 从 3.02% 回 调至最高 3.93% , 调整的 速度和幅度 均超出市 场预 期。从目前 来看,由 于情 绪面和市场 流动性的 好 转,债券市场修复了部 分 前期的下跌,但由于基本 面和流动性上对债券市场 仍没有利好支撑,短期 仍将震 荡运 行。 春节前 后 , 央 行先 后调 高 了 MLF 和 SLF 的利率, 同 时对 OMO 的政 策利 率价 格也有 所调 高 , 此 举基本 确立 了货 币政 策偏 紧的态 势, 央行 表现 出对 金融机 构去 杠杆 的强 烈决 心,另 外 1 月 信贷 放 量 也可能是央行选择 现在变 相加息的原因之一 。对于 债券市场,我们 认为较好 的策略是维持低 久期+ 低杠杆 的策 略, 这样 可以 确保获 取持 有期 票息 收益 ,而规 避政 策收 紧带 来的 资本利 得损 失。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本 报 告 期 内 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 A 份 额 净 值 增 长 率 为 28.74% , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -4.29% ,光大 保德 信睿 鑫 灵活配 置 C 份 额净 值增 长 率为 0.70% ,业 绩比 较基 准收益 率为-4.29% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年, 利 率的 波动 性或将 明显 高 于 2016 年 ,但中 长期 看利 率的 走势 还是与 基本 面走 势 保持一 致, 在判 断经 济下 行风险 尚未 消除 的前 提下 ,2017 年债 券市 场仍 有机 会, 但 期间 的波 动不 可 忽视。 在 1 季度 将重 点关 注春节 过后 流动 性边 际改 善带来 的交 易性 机会 。 另 外,2017 年 最大 的不 确光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 19 页共 69 页 定性来源于政策对理财和 金融机构杠杆的监管,市 场情绪 的拐点来自于金融 去杠杆取得一定成效、 经济基 本面 再次 下行 以及 特朗普 新政 低于 预期 这三 个利好 因素 显现 。 本基金 将会 密切 关注 国际 国内经 济形 势和 货币 、 财政 政策的 动态 , 在固 定收 益类 资产投 资方 面 , 本基金将严控组合信用风 险,规避低等级信用债的 持仓,增持优质公司债或 城投债,控制组合久期 和杠杆,择机参与利率债 的阶段性行情来增强组合 投资收益,争取提高组合 收益率的确定性和稳定 性。在权益市场方面,适 度参与权益市场行情,从 获得绝对收益的角度,在 控制组合净值波动的前 提下, 为组 合增 强收 益。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 报告期内,本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额 持有人利益的宗旨,由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运 作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查,及时发现问题并督 促相关 部门 进行 整改 ,并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。 本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面: 督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、 规范性和时效性完善各项 内部管理制 度和业务流程 ,明确风险控制职责并具 体落实相应措施,提高 全体员 工的 风险 意识 ,有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。 督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ,通过现场检查、 电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法,定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合 规检查,并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ,督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理, 并按规定定期出具监察稽 核报告报送监管机关、董 事会和公司管理层。此外 ,监察稽核部每年实施 若干内 部审 计项 目, 以风 险为导 向, 对公 司重 要业 务环节 提出 流程 改进 建议 。 根据中国证监会的规定, 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告,并对公司 所有对外信息,包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行 事前审 阅, 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、 协调各相关部门及时完成 信息披露,确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方 式进行 。 在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训,对 相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训,并组织员工开展学习 、讨论, 提高和加深了 公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解, 明确 风险 控制职 责, 树立 全员 内控 意识。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 20 页共 69 页 根据董事会和管理层的要 求,以及法规要求和公司 业务发展需要,督察长和 监察稽核部以风险 为导向,计划并实施了数 个内部专项审计项目,及 时发现潜在的问题和风险 ,促使公司规范运作, 切实保 障基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 通过上述工作,在本报告 期内,本基金管理人对本 基金的管理始均按照法律 法规、基金合同、 招募说明书和公司制度进 行,充分维护和保障了基 金持有人的合法权益。本 基金管理人将一如既往 地本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运用资金 资产,以风 险控制为核心 ,进一步提高内部监察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,努 力防 范和 控制 各种 风险, 充分 保障 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期内,本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》 及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由基金管理人完成估 值后,经基金托管人复 核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。 报 告期 内 , 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 ( 包括 基金 会计 ) 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽 核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、 修订和完善基金估值政策 和程序,选择基金估值模 型及估值模型假设,定期 评价现有估值政策和程 序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制,对需 采用特别估值程序的证券 ,基金管理人及时启动特 别估值程序,由公司估值 委员会讨论议定特别估 值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议,经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员 会 向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ,并 必须 获得估 值委 员会二 分之 一以 上成 员同 意。 公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ,并具有广泛的代 表性, 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。 委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下:投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种 的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者调 整的投资 品种;运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值 委员会讨论,负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务,负责与托管行、审 计师、基金同业、监管 机关沟通估值调整事项; 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见;投资 研究部负责估值政策调 整对投 资业 绩影 响的 评估 ;金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ;IT 部 就估 值政 策调 整的光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 21 页共 69 页 技术实 现进 行评 估。 本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突;截止报告期 末未与外部估值定 价服务 机构 签约 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况,本 基金 未进 行利 润分 配。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千 万元 的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资基 金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定,不存 在任何损害基金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 , 光 大保 德信 睿 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的管 理人-- 光大保德 信基金 管理 有限 公司在光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费 用开支等问 题上,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。本报告 期内,光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资 基金未 进行 利润 分配 。


5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对光大保德 信基金管理有限公司编制 和披露的光大保德信睿鑫 灵活配置混合型证 券投资 基金 金 2016 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 22 页共 69 页 § 6


审计报告 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20341 号 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 : : 我们审 计了 后附 的光 大保 德信睿 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称“ 光大保 德信 睿鑫 灵活 混 合基金”) 的财 务报 表, 包括 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、 2016 年 度和 2015 年 11 月 17 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 利润 表和 所有 者权益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是光大保德信睿鑫灵活混 合基金的基金管理人光大 保德信基金管理有 限公司 管理 层的 责任 。这 种责任 包括 : (1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中国 基 金业协 会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表, 并使 其实现 公允 反映 ; (2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ,以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的 有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 23 页共 69 页 6.3 审计意见 我们认为,上述光大保德 信睿鑫灵活混合基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操 作编制 ,公 允反 映了 光大 保德信 睿鑫 灵活 混合 基金 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年 度和 2015 年 11 月 17 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)


中国注 册会 计师






































竞 中国? 上海 市 2017 年 3 月 27 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 光大 保德 信睿 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 101,945,197.48 1,202,031,879.31 结算备 付金


5,334,949.41 2,062,020.77 存出保 证金


69,493.82 106,851.87 交易性 金融 资产 7.4.7.2 836,509,400.20 491,199,122.23 其中: 股票 投资


32,132,339.00 36,596,971.03 基金投 资


- - 债券投 资


754,392,061.20 454,602,151.20 资产支 持证 券投 资


49,985,000.00 - 贵金属 投资


- - 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 24 页共 69 页 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 26,900,000.00 974,503,461.75 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 8,298,938.63 6,978,796.39 应收股 利


- - 应收申 购款


3,104.37 5,003,000.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


979,061,083.91 2,681,885,132.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债 7.4.7.3 - - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- 159,999,520.00 应付证 券清 算款


26,900,000.00 - 应付赎 回款


49,440,850.79 1,004.94 应付管 理人 报酬


473,256.00 1,327,131.08 应付托 管费


118,313.99 331,782.76 应付销 售服 务费


32,247.12 221,187.69 应付交 易费 用 7.4.7.7 133,907.75 380,370.11 应交税 费


- - 应付利 息


- 33,395.00 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 370,002.47 60,000.06 负债合计


77,468,578.12 162,354,391.64 所有者权益:


- - 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 25 页共 69 页 实收基 金 7.4.7.9 774,391,792.28 2,512,407,502.97 未分配 利润 7.4.7.10 127,200,713.51 7,123,237.71 所有者权益合计


901,592,505.79 2,519,530,740.68 负债和所有者权益总 计


979,061,083.91 2,681,885,132.32 注:1 、报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.164 元, 份额 总额 774,391,792.28 份。 其中 A 类基 金份 额的份 额 总额 为 426,653,155.26 份, 基金份 额净 值 1.290 元; C 类基金 份额 的份 额总 额为 347,738,637.02 份, 基金份 额净 值 1.010 元。 于 2015 年 12 月 31 日, 基 金份额 净 值 1.003 元, 基金份 额总 额 2,512,407,502.97 份。 其中 A 类 基金 份额 的份额 总额 为 29,017.29 份 , 基金 份额 净值 1.002 元;C 类 基金 份额 的份 额 总额 为 2,512,378,485.68 份 ,基金 份额 净 值 1.003 元。 2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2016 年 度和 2015 年 11 月 17 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间。 7.2 利润表 会计主 体: 光大 保德 信睿 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 11 月 17 日 (基 金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


2,656,032.54 11,778,077.12 1.利息 收入


28,698,379.38 6,693,988.55 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,702,292.39 4,136,363.18 债券利 息收 入


23,050,348.43 1,863,272.59 资产支 持证 券利 息收 入


41,424.66 - 买入返 售金 融资 产收 入


2,904,313.90 694,352.78 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-17,119,337.41 2,770,929.52 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,580,507.44 2,770,929.52 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 26 页共 69 页 基金投 资收 益 7.4.7.13 - - 债券投 资收 益 7.4.7.14 -23,131,550.70 0.00 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.16 - - 股利收 益 7.4.7.17 431,705.85 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.18 -9,231,907.23 2,273,134.06 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.19 308,897.80 40,024.99 减:二、费用


9,208,809.67 3,516,679.79 1.管 理人 报酬


5,209,179.56 2,019,632.20 2.托 管费


1,302,295.02 488,273.59 3.销 售服 务费


746,138.66 303,335.62 4.交 易费 用 7.4.7.20 413,709.24 605,263.60 5.利 息支 出


1,104,402.93 33,395.00 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,104,402.93 33,395.00 6.其 他费 用 7.4.7.21 433,084.26 66,779.78 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -6,552,777.13 8,261,397.33 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-6,552,777.13 8,261,397.33 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 光大 保德 信睿 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 27 页共 69 页 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,512,407,502.97 7,123,237.71 2,519,530,740.68 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -6,552,777.13 -6,552,777.13 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -1,738,015,710.69 126,630,252.93 -1,611,385,457.76 其中:1.基 金申 购款 1,126,493,335.04 142,555,790.15 1,269,049,125.19 2.基金 赎回 款 -2,864,509,045.73 -15,925,537.22 -2,880,434,582.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 774,391,792.28 127,200,713.51 901,592,505.79 项目 上年度可比期间 2015 年 11 月 17 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,233,757,427.89 0.00 1,233,757,427.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 8,261,397.33 8,261,397.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 1,278,650,075.08 -1,138,159.62 1,277,511,915.46 其中:1.基 金申 购款 1,389,702,053.08 -940,092.70 1,388,761,960.38 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 28 页共 69 页 2.基金 赎回 款 -111,051,978.00 -198,066.92 -111,250,044.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,512,407,502.97 7,123,237.71 2,519,530,740.68 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 包爱 丽,主 管会 计工 作负 责人 :梅雷 军, 会计 机构 负责 人:王 永万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 光大保德信睿鑫灵活配置 混合型证券投资基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 ( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 证 监许可[2015]2235 号 《关 于 准予光 大保 德信 睿鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金注册的批复》准予, 由光大保德信基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》 和《光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 1,233,757,427.89 元, 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 1318 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 光大 保 德信睿 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 11 月 17 日 正式生 效 , 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总 额 1,233,757,427.89 份基 金份 额 , 无 认购 资金利 息折 合份 额。 本基金 的基 金管 理人 为光 大保德 信基 金管 理有 限公 司, 基金 托管 人为 中国 工 商银行 股份 有限 公司( 以 下简称“ 工 商银 行”) 。 根据 《光大 保德 信睿 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 , 本 基金 根 据认购 费、 申购 费 和销售 服务 费收 取方 式的 不同, 将基 金份 额 分 为不 同的类 别。 在投 资者 认购/ 申购时 收取 前端 认购 费 或申购 费的 , 称 为 A 类 基 金份额 ; 不 收取 前后 端认 购费或 申购 费, 而从 本类 别基金 资产 中计 提销 售 服务费 的, 称 为 C 类基 金 份额。A 类、C 类基 金份 额分别 设置 代码 ,分 别计 算和公 告两 类基 金份 额 净值和两类基金份额累计 净值。投资者可自行选择 认购或申购基金份额类别 。本基金不同基金份额 类别之 间不 得互 相转 换。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 29 页共 69 页 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《光大 保德信睿鑫灵活配置混合 型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的 股票( 含中 小板、创业板及 其他经中国证监会核准上 市的股票) 、固定收益类金 融工具( 包括国债、金 融债、公司债、证券公司 短期公司债、企业债、地 方政府债、次级债、中小 企业私募债券、可转换 公司债 券( 含 可分 离交 易可 转债) 、 货币 市场 工具、 短 期融资 券、 中期 票据 、 资 产 支持证 券、 债券 回购 、 央行票 据 、 银 行存 款等) 、 权证 、 股 指期 货、 国债 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其 他金融 工具( 但须 符合 中国 证监会 相关 规定) 。 如 法律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种, 基 金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范 围。基金的投资组合比例 为:本基金 股票资产占 基金资产的比例范围为 0%-95% ;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期 货合约需缴纳的交易保 证金后 , 应当 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为: 沪 深 300 指数 收益率× 50%+ 中证 全债 指 数收益× 50% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人光 大保 德信 基金 管理有 限公 司于 2017 年 3 月 27 日批 准报 出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基 金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《光 大保德 信睿鑫 灵活 配置混 合型证 券投 资 基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2016 年 度和 2015 年 11 月 17 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 财务 报 表符合 企业 会 计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年度和 2015 年 11 月 17 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 30 页共 69 页 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2016 年度和 2015 年 11 月 17 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融 资 产 的分 类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 、资产支持证券投资和衍 生工具分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。以 公允价值计量且其公允价 值变动计入损益的金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 (2) 金融 负债 的分 类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息,单独确认为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 31 页共 69 页 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条件 之 一的, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金 流 量 的合同 权利 终止; (2) 该金 融资 产已 转移 , 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ; 或 者(3) 该金融资产已转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬, 但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并 进行估 值: (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近 交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 (2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 市场 参 与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的; 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时,金 融资 产与 金融 负光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 32 页共 69 页 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票 面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 , 根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分,将本金部分 冲减资 产支 持证 券投 资成 本,并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按 直线法 计算 。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法 逐日确 认。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 33 页共 69 页 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 本基金每一类别基金份额 享有同等分配权。本基金 收益以现金形式分配,但 基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红 利按分红除权日的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未 分配利润中的未实现部分 为正数,包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未 实现平准金等,则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部 分;若期末未分配利润 的未实现部分为负数,则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已 实现部分相抵未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 : (1) 该 组成 部 分 能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用; (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成 果, 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现 金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并 且满足一定条件的,则 合并为 一个 经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投 资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交 易不活 跃) 等 情况, 本基 金 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指导 意见》 ,根 据具 体情 况采用 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 34 页共 69 页 (2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 , 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁 定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 , 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发 行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值;若在证券交 易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ,按锁定期内已经过交 易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 (3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 , 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。 本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债 登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 (4) 对于 在证 券交 易所 上市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 资产 支持 证券 和私 募债 券除外) , 按照 中 证指数 有限 公司 根据 《 中国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种 的估值 处理 标准 》所 独立 提供的 债券 估值 结果 确定 公允价 值。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 35 页共 69 页 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1)


于 2016 年 5 月 1 日前 ,以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 101,945,197.48 2,031,879.31 定期存 款 - 1,200,000,000.00 其中: 存款 期 限 1-3 个月 - 1,200,000,000.00 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 36 页共 69 页 其他存 款 - - 合计 101,945,197.48 1,202,031,879.31 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 33,974,076.10 32,132,339.00 -1,841,737.10 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 141,130,191.79 137,189,061.20 -3,941,130.59 银行间 市场 618,363,905.48 617,203,000.00 -1,160,905.48 合计 759,494,097.27 754,392,061.20 -5,102,036.07 资产支 持证 券 50,000,000.00 49,985,000.00 -15,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 843,468,173.37 836,509,400.20 -6,958,773.17 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 32,264,532.60 36,596,971.03 4,332,438.43 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 12,400,000.00 12,661,151.20 261,151.20 银行间 市场 444,261,455.57 441,941,000.00 -2,320,455.57 合计 456,661,455.57 454,602,151.20 -2,059,304.37 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 37 页共 69 页 合计 488,925,988.17 491,199,122.23 2,273,134.06 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 上交所 市场 26,900,000.00 - 合计 26,900,000.00 - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 市场 974,503,461.75 - 合计 974,503,461.75 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 18,277.10 140,417.79 应收定 期存 款利 息 - 598,333.32 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 2,640.77 1,020.69 应收债 券利 息 8,235,989.51 5,544,517.95 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 38 页共 69 页 应收买 入返 售证 券利 息 554.96 694,352.78 应收申 购款 利息 17.20 101.06 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 41,459.09 52.80 合计 8,298,938.63 6,978,796.39 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 115,601.85 374,678.36 银行间 市场 应付 交易 费用 18,305.90 5,691.75 合计 133,907.75 380,370.11 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 2.47 0.06 其他 - - 应付银 行划 款手 续费 用 - - 应付转 出费 - - 预提审 计费 70,000.00 60,000.00 预提信 息披 露费 300,000.00 0.00 合计 370,002.47 60,000.06 7.4.7.9 实收基金 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 金额单 位: 人民 币元 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 39 页共 69 页 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 29,017.29 29,017.29 本期申 购 493,004,149.64 493,004,149.64 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -66,380,011.67 -66,380,011.67 本期末 426,653,155.26 426,653,155.26 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 2,512,378,485.68 2,512,378,485.68 本期申 购 633,489,185.40 633,489,185.40 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -2,798,129,034.06 -2,798,129,034.06 本期末 347,738,637.02 347,738,637.02 注:1. 申 购含 转换 入份 额 ;赎回 含转 换出 份额 。 2. 本 基金 于 2015 年 11 月 16 日 公开 发售 , 共 募集 有 效净认 购资 金 1,233,757,427.89 元 。 本 基金 设立募 集期 内认 购资 金未 产生利 息收 入。 3. 根 据 《光 大保 德信 睿鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 和 《 光 大保德 信睿 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 开放日 常申 购( 赎 回 、 转 换 、 定 期定 额投 资) 业 务公 告 》 的 相关 规定 , 本基 金 申购、 赎回 、转 换及 定投 业务 自 2015 年 11 月 18 日 起开始 办理 。 7.4.7.10 未分配利润 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 61.18 10.47 71.65 本期利 润 -738,249.04 -4,752,622.36 -5,490,871.40 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 122,646,106.80 6,668,112.67 129,314,219.47 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 40 页共 69 页 变动数 其中: 基金 申购 款 128,405,332.89 6,760,302.91 135,165,635.80 基金赎 回款 -5,759,226.09 -92,190.24 -5,851,416.33 本期已 分配 利润 - - - 本期末 121,907,918.94 1,915,500.78 123,823,419.72 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 5,877,548.96 1,245,617.10 7,123,166.06 本期利 润 3,417,379.14 -4,479,284.87 -1,061,905.73 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -7,138,792.00 4,454,825.46 -2,683,966.54 其中: 基金 申购 款 4,209,885.69 3,180,268.66 7,390,154.35 基金赎 回款 -11,348,677.69 1,274,556.80 -10,074,120.89 本期已 分配 利润 - - - 本期末 2,156,136.10 1,221,157.69 3,377,293.79 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 11 月 17 日 (基 金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 265,105.43 649,479.90 定期存 款利 息收 入 2,361,986.12 3,467,180.52 其他存 款利 息收 入 38,542.18 16,919.04 结算备 付金 利息 收入 36,658.66 2,783.72 其他 - - 合计 2,702,292.39 4,136,363.18 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 41 页共 69 页 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 11 月 17 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 128,924,411.82 192,364,737.95 减:卖 出股 票成 本总 额 123,343,904.38 189,593,808.43 买卖股 票差 价收 入 5,580,507.44 2,770,929.52 7.4.7.13 基金投资收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未投 资基 金。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成





























单 位:人 民币 元


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日 ( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 债券投 资收 益—— 买 卖债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付) 差价 收入 -23,131,550.70 0.00 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 -23,131,550.70 0.00 7.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日( 基金 合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总 额 2,820,205,817.58 0.00 减: 卖出 债券 ( 债转股 及 债券到 期兑 付 ) 成 本总额 2,813,392,339.10 - 减: 应 收利 息总 额 29,945,029.18 - 买卖债 券差 价收 入 -23,131,550.70 0.00 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 42 页共 69 页 7.4.7.14.3 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未投 资资 产支 持证券 。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未投 资贵 金属 。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未投 资衍 生工 具。 7.4.7.17 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 431,705.85 - 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 431,705.85 - 7.4.7.18 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -9,231,907.23 2,273,134.06 —— 股 票投 资 -6,174,175.53 4,332,438.43 —— 债 券投 资 -3,042,731.70 -2,059,304.37 —— 资 产支 持证 券投 资 -15,000.00 - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 43 页共 69 页 —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -9,231,907.23 2,273,134.06 7.4.7.19 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 303,703.94 40,019.95 转换费 收入 5,193.86 5.04 合计 308,897.80 40,024.99 注: 本 基金 的赎回 费率 按 持有期 间递 减, 对 持续 持 有期少 于 30 日 的投 资人 收 取的赎 回费 全额 计 入基金 财产 ;对 持续 持有 期少 于 3 个 月的 投资 人收 取的赎 回费 ,将 不低 于赎 回费总 额 的 75% 计入 基 金财产 ; 对持 续持有 期长 于 3 个 月但 少 于 6 个 月的 投资人 收取 的赎 回费 , 将 不 低于赎 回费 总额 的 50% 计入基 金财 产。 2. 基 金转 换费 用由 转出 和 转入基 金的 申购 费补 差和 转出基 金的 赎回 费两 部分 构成。 7.4.7.20 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 383,709.24 603,513.60 银行间 市场 交易 费用 30,000.00 1,750.00 合计 413,709.24 605,263.60 7.4.7.21 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 44 页共 69 页 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 2015 年11 月17 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 审计费 用 70,000.00 - 信息披 露费 300,000.00 60,000.00 银行汇 划费 用 34,809.26 6,379.78 帐户维 护费 27,000.00 - 其他费 用 1,275.00 400.00 合计 433,084.26 66,779.78 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增 值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ,要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管产 品管理 人为 增值 税纳 税人 ,自 2016 年 5 月 1 日起 执 行。 根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产品 增值 税 政策有 关问 题的 补 充通知 》 ( 财税[2017]2 号) , 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后, 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的 ,不再缴纳;已缴纳增值 税的,已纳税额从资管 产品管理人以后 月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征 收管理办法,由国家税务 总局另行制定。上述税收 政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 光大保 德信 基金 管理 有限 公司( “ 光大 保德 信基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( “ 中 国工 商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东 光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 45 页共 69 页 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日 (基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 光大证 券 17,367,486.86 6.87% 184,078,845.77 44.77% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日 (基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 光大证 券 60,049,887.67 26.93% 0.00 0.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 46 页共 69 页 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 15,826.96 6.87% 1,691.73 1.46% 关联方 名称


上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 167,751.14 44.77% 167,751.14 44.77% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。 2.该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,209,179.56 2,019,632.20 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 18,628.84 0.12 注: 自 2015 年 11 月 17 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 11 月 22 日, 支付 基金 管理人 光大 保德 信 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.20% 的年 费率 计提 ,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值 X1.20%/ 当年 天数。 根据《 关于 光大 保德 信睿 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 降低 基金 管理 费和 基金托 管费 并修 改光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 47 页共 69 页 基金合 同的 公告 》, 自 2015 年 11 月 23 日起 ,基 金 管理费 费率 由 1.20% 的年 费率下 降 为 0.60%的年 费率, 调整 后, 支付 基金 管理人 光大 保德 信基 金公 司的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.60% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值 X0.60%/ 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,302,295.02 488,273.59 注: 自 2015 年 11 月 17 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 11 月 22 日, 支付 基金 托管人 中国 工商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。 根据《 关于 光大 保德 信睿 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 降低 基金 管理 费和 基金托 管费 并修 改 基金合 同的 公告 》, 自 2015 年 11 月 23 日起 ,基 金 托管费 费率 由 0.25% 的年 费率下 降 为 0.15%的年 费率 , 调 整后 , 支 付基 金托 管人中 国工 商银 行的 托管 费按前 一日 基金 资产 净 值 0.15% 的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.15%/ 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 合计 光大保 德信 - 744,873.40 744,873.40 光大证 券 - 63.97 63.97 合计 - 744,937.37 744,937.37 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 48 页共 69 页 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 光大保 德信 睿鑫 混合A 光大保 德信 睿鑫 混合C 合计 光大保 德信 - 303,335.62 303,335.62 合计 - 303,335.62 303,335.62 注: 支 付基 金销 售机 构 的 C 类基金 份额 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额的基 金资产 净 值 0.10% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付给 光大保 德信 基金 公司 ,再 由光大 保德 信基 金公 司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为: 日销 售服 务费 = 前一 日 C 类基 金份 额基 金 资产净 值 X0.10%/ 当 年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 基金 管理 人未 投资本 基金 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月17 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工行 101,945,197.48 265,105.43 2,031,879.31 649,479.90 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 保管 ,按 银行 同业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 49 页共 69 页 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 日止 ,本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 日止 ,本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次: 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ; 第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ;第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。 各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者, 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度, 制 订本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任,并报请风险管理工作 委员会审议批准;对本 部门的主要风险指标,以 及相关的测量、管理方法 提出建议,并及时更新, 报请风险管理工作委员 会审议 批准; 实施 本部 门的 风险管 理日 常工 作, 定期 进行自 我评 估, 并向 风险 管理工 作委 员会 报告 评 估情况 。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 50 页共 69 页 风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管 理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ,负 责公 司日 常的风 险 管 理工 作。 风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构, 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事 会规定 。 本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统,可以 从各个不同的层面 对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于同一发行主 体发行的信用类投资品 种不超 过基 金资 产净 值的 10% , 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行 的证券 ,不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性 很小;基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估,以 控制相 应的 信用 风险 。


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难。 本基金所持大部分证券在 证券交易所上市,其余亦 可在银行间同业市场交易 ,因此,除在附注 7.4.12 中列示的部 分基金 资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外,其余 均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求,其上限 一般不超过基金持有的 债券资 产的 公允 价值 。 本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、 个股选择等层面制定相 应的流动性指标, 设定相应的预警阀值,并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估,根据评估结 果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。 本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ,建立相应的授权审批制 度,在保护基金持 有人利 益最 大化 的前 提下 ,有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 51 页共 69 页 本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案,有效管理 基金投资流通受限 证券所 承受 的流 动性 风险 。 本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ,有效预测本基金 的流动性需求。同时,本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能 力,通 过情 景分 析及 压力 测试, 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上 独立于市 场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 及债券投资等。本基金 通过监 控组 合的 久期 来管 理基金 面临 的利 率风 险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 101,945,19 7.48 - - - - - 101,945,19 7.48 结算备 付金 5,334,949.4 1 - - - - - 5,334,949.4 1 存出保 证金 69,493.82 - - - - - 69,493.82 交易性 金融 资 产 - 49,964,000. 00 469,945,00 0.00 284,468,06 1.20 - 32,132,339. 00 836,509,40 0.20 买入返 售金 融 资产 26,900,000. 00 - - - - - 26,900,000. 00 应收利 息 - - - - - 8,298,938.6 3 8,298,938.6 3 应收申 购款 - - - - - 3,104.37 3,104.37 资产总 计 134,249,64 49,964,000. 469,945,00 284,468,06 0.00 40,434,382. 979,061,08光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 52 页共 69 页 0.71 00 0.00 1.20 00 3.91 负债





应付证 券清 算 款 - - - - - 26,900,000. 00 26,900,000. 00 应付赎 回款 - - - - - 49,440,850. 79 49,440,850. 79 应付管 理人 报 酬 - - - - - 473,256.00 473,256.00 应付托 管费 - - - - - 118,313.99 118,313.99 应付销 售服 务 费 - - - - - 32,247.12 32,247.12 应付交 易费 用 - - - - - 133,907.75 133,907.75 其他负 债 - - - - - 370,002.47 370,002.47 负债总 计 - - - - - 77,468,578. 12 77,468,578. 12 利率敏 感度 缺 口 134,249,64 0.71 49,964,000. 00 469,945,00 0.00 284,468,06 1.20 0.00 -37,034,196 .12 901,592,50 5.79 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,202,031,8 79.31 - - - - - 1,202,031,8 79.31 结算备 付金 2,062,020.7 7 - - - - - 2,062,020.7 7 存出保 证金 106,851.87 - - - - - 106,851.87 交易性 金融 资 产 - - 131,211,00 0.00 323,391,15 1.20 - 36,596,971. 03 491,199,12 2.23 买入返 售金 融 资产 974,503,46 1.75 - - - - - 974,503,46 1.75 应收证 券清 算 款 0.00 - - - - - 0.00 应收利 息 - - - - - 6,978,796.3 9 6,978,796.3 9 应收股 利 - - - - - 0.00 0.00 应收申 购款 - - - - - 5,003,000.0 0 5,003,000.0 0 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 53 页共 69 页 资产总 计 2,178,704,2 13.70 0.00 131,211,00 0.00 323,391,15 1.20 0.00 48,578,767. 42 2,681,885,1 32.32 负债





卖出回 购金 融 资产款 159,999,52 0.00 - - - - - 159,999,52 0.00 应付证 券清 算 款 - - - - - - 0.00 应付赎 回款 - - - - - 1,004.94 1,004.94 应付管 理人 报 酬 - - - - - 1,327,131.0 8 1,327,131.0 8 应付托 管费 - - - - - 331,782.76 331,782.76 应付销 售服 务 费 - - - - - 221,187.69 221,187.69 应付交 易费 用 - - - - - 380,370.11 380,370.11 应付利 息 - - - - - 33,395.00 33,395.00 其他负 债 - - - - - 60,000.06 60,000.06 负债总 计 159,999,52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,354,871.6 4 162,354,39 1.64 利率敏 感度 缺 口 2,018,704,6 93.70 0.00 131,211,00 0.00 323,391,15 1.20 0.00 46,223,895. 78 2,519,530,7 40.68 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关, 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元 ) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 基准利 率上 升 1% 减少 约 6,093,356.01 - 基准利 率下 降 1% 增加 约 6,093,356.01 - 注:上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析, 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下, 利率 发生合 理、 可能 的 变动时 ,为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。 7.4.13.4.2 外汇风险 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 54 页共 69 页 本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要系市场 价格风险。市场价格风险 是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现 金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证 券交易所上市或银行间同 业市场交易的股票和债券 ,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险,并且 本基金管理人每日对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。


本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例,行业及个股 集中度,行业配置 相对业绩基准的偏离度, 重仓行业及个股的业绩表 现,研究深度 等,评估并 有效管理基金面临的市 场价格 风险 。


7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目


本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 32,132,339.00 3.56 36,596,971.03 1.45 交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 754,392,061.20 83.67 454,602,151.20 18.04 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 786,524,400.20 87.24 491,199,122.23 19.50 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元) 本期末 上年度 末 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 55 页共 69 页 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 1% 减少 约 1,928,611.45 - 业绩比 较基 准下 降 1% 增加 约 1,928,611.45 - 注:上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析, 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下, 证券投 资价 格发 生 合理、 可能 的变 动时 ,将 对基金 净值 产生 的影 响。 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 32,132,339.00 元, 属于 第二 层次 的余额 为 804,377,061.20 元,无 属于 第三 层次 的 余额(2015 年 12 月 31 日 : 第一层 次 36,549,371.03 元 , 第 二层 次 454,649,751.20 , 无 属于 第三 层次 的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 56 页共 69 页 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 32,132,339.00 3.28 其中: 股票 32,132,339.00 3.28 2 固定收 益投 资 804,377,061.20 82.16 其中: 债券 754,392,061.20 77.05 资产支 持证 券 49,985,000.00 5.11 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 26,900,000.00 2.75 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,280,146.89 10.96 7 其他各 项资 产 8,371,536.82 0.86 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 57 页共 69 页 8 合计 979,061,083.91 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,938,339.00 3.10 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 4,194,000.00 0.47 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 32,132,339.00 3.56 8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 58 页共 69 页 8.2.2.1 报告 期末 按行 业分 类的沪 港通 投资 股票 投资 组合 本基金未投资沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002701 奥瑞金 700,000.00 6,048,000.00 0.67 2 600566 济川药 业 192,000.00 6,001,920.00 0.67 3 600885 宏发股 份 158,300.00 5,057,685.00 0.56 4 600332 白云山 200,000.00 4,796,000.00 0.53 5 600741 华域汽 车 271,050.00 4,323,247.50 0.48 6 600138 中青旅 200,000.00 4,194,000.00 0.47 7 600519 贵州茅 台 5,000.00 1,670,750.00 0.19 8 603319 湘油泵 721.00 40,736.50 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601857 中国石 油 13,334,000.00 0.53 2 601988 中国银 行 11,760,898.00 0.47 3 600519 贵州茅 台 11,181,060.00 0.44 4 600566 济川药 业 9,448,280.00 0.38 5 002701 奥瑞金 6,810,565.58 0.27 6 002299 圣农发 展 5,759,100.00 0.23 7 600068 葛洲坝 5,493,800.00 0.22 8 600885 宏发股 份 5,271,798.00 0.21 9 600332 白云山 5,179,615.00 0.21 10 600406 国电南 瑞 4,989,992.00 0.20 11 600048 保利地 产 4,939,000.00 0.20 12 600741 华域汽 车 4,858,759.77 0.19 13 600138 中青旅 4,697,139.00 0.19 14 601288 农业银 行 4,323,500.00 0.17 15 600297 广汇汽 车 3,810,729.00 0.15 16 000333 美的集 团 2,809,761.00 0.11 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 59 页共 69 页 17 600547 山东黄 金 2,522,938.00 0.10 18 600436 片仔癀 2,499,462.55 0.10 19 600521 华海药 业 2,460,000.00 0.10 20 002332 仙琚制 药 2,410,697.00 0.10 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601857 中国石 油 13,180,000.00 0.52 2 601988 中国银 行 11,493,500.00 0.46 3 600519 贵州茅 台 9,557,536.00 0.38 4 601998 中信银 行 8,445,151.00 0.34 5 600068 葛洲坝 5,819,213.50 0.23 6 002299 圣农发 展 5,420,677.00 0.22 7 000031 中粮地 产 4,834,089.00 0.19 8 601668 中国建 筑 4,795,000.00 0.19 9 600406 国电南 瑞 4,531,254.88 0.18 10 600048 保利地 产 4,495,000.00 0.18 11 601288 农业银 行 4,225,500.00 0.17 12 600297 广汇汽 车 3,538,762.00 0.14 13 600547 山东黄 金 3,411,403.00 0.14 14 600436 片仔癀 3,271,868.04 0.13 15 600566 济川药 业 3,270,990.00 0.13 16 000333 美的集 团 2,877,103.00 0.11 17 002332 仙琚制 药 2,727,778.50 0.11 18 600521 华海药 业 2,652,456.60 0.11 19 600588 用友网 络 2,129,166.20 0.08 20 601336 新华保 险 2,065,387.52 0.08 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 123,978,195.34 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 128,924,411.82 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 60 页共 69 页 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,940,000.00 5.54 其中: 政策 性金 融债 49,940,000.00 5.54 4 企业债 券 153,540,000.00 17.03 5 企业短 期融 资 券 208,943,000.00 23.17 6 中期票 据 80,602,000.00 8.94 7 可转债 (可 交换 债) 341,061.20 0.04 8 同业存 单 261,026,000.00 28.95 9 其他 - - 10 合计 754,392,061.20 83.67 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 041651034 16 南 山集 CP002 500,000 49,765,000.00 5.52 2 011698616 16 南 航股 SCP010 500,000 49,710,000.00 5.51 3 111609501 16 浦发 CD501 500,000 48,975,000.00 5.43 4 111612252 16 北 京银 行 CD252 500,000 48,520,000.00 5.38 5 111696416 16 包 商银 行 CD048 500,000 48,160,000.00 5.34 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 61 页共 69 页 值比例( %) 1 G89337 16 爽元 1A 500,000.00 49,985,000.00 5.54 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 69,493.82 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 62 页共 69 页 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,298,938.63 5 应收申 购款 3,104.37 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,371,536.82 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的债 券。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 期末前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况的 说明 。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 光大保 德信 睿鑫 混合 A 432 987,623.04 421,776,840.50 98.86% 4,876,314.76 1.14% 光大保 德信 睿鑫 混合 C 183 1,900,211.1 3 347,601,665.88 99.96% 136,971.14 0.04% 合计 615 1,259,173.6 5 769,378,506.38 99.35% 5,013,285.90 0.65% 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 63 页共 69 页 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 5.99 0.00% 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 7,768.13 0.00% 合计 7,774.12 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 0 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 0~10 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 0 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 0~10 合计 0~10 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 光大保 德信 睿鑫 混 合 A 光大保 德信 睿鑫 混 合 C 基金合 同生 效日 (2015 年 11 月 17 日)基 金份 额总 额 118.75 1,233,757,309.14 本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,017.29 2,512,378,485.68 本报告 期基 金总 申购 份额 493,004,149.64 633,489,185.40 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 66,380,011.67 2,798,129,034.06 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 426,653,155.26 347,738,637.02 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 64 页共 69 页 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过, 自 2016 年 3 月 3 日 起, 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经 理,由 林昌 先生 代任 公司 总经理 。包 爱丽 女士 自 2016 年 7 月 19 日 起担 任公 司总经 理, 自包 爱丽 女 士任总 经理 职务 之日 起, 本基金 管理 人董 事长 林昌 先生不 再代 行总 经理 职务 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,本基金未发生 改聘为其审计的会计师事 务所情况。报告年度应支 付给聘任普华永道 会计师 事务 所的 报酬 情况 是 7 万 元, 目前 该审 计机 构已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管 部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 光大证 券 1 17,367,486.86 6.87% 15,826.96 6.87% - 兴业证 券 1 27,874,878.58 11.02% 25,402.32 11.02% - 中信证 券 1 49,042,135.11 19.39% 44,692.26 19.39% - 西南证 券 1 158,618,106.61 62.72% 144,548.34 62.72% - 注: (1 )报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 变更 情况 本报告 期内 本基 金无 新增 租用证 券公 司交 易单 元。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 65 页共 69 页 基金管 理人 选择 证券 经营 机构, 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用, 应本着 安全 、 高 效、 低成本 , 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则, 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、 研究实 力等 进行 综合 考量 。 基本选 择标 准如 下: ? 实力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币; ? 财务 状况 良好 ,各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ? 经营 行为 规范 ,近 两年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚; ? 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ; ? 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; ? 研究 实力 较强 ,有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务; ? 对于 某一 领域 的研 究实 力超群 ,或 是能 够提 供全 方面, 高质 量的 服务 。 (3) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 ? 投资 研究 团队 按照 (1) 中列出 的有 关经 营情 况、 治理情 况的 选择 标准 , 对 备选的 证券 经营 机 构进行 初步 筛选 ; ? 对通 过初 选的 各证 券经 营机构 ,投 资研 究团 队各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内, 对该 机 构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。


根据 各成 员评 分, 得出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。


投资 研究 团队 根据 各机 构的得 分排 名, 拟定 要选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构。


董事 会已 做出 决议 ,授 权总经 理依 照公 司对 各券 商的评 价结 果全 权处 理并 决定公 司旗 下基 金 租用专 用交 易席 位的 事宜 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 光大证 券 60,049,887.6 7 26.93% - - - - 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 66 页共 69 页 兴业证 券 717,333.22 0.32% - - - - 中信证 券 150,296,537. 84 67.41% 1,616,400, 000.00 29.99% - - 西南证 券 11,893,396.2 3 5.33% 3,772,600, 000.00 70.01% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2015 年 12 月 31 日资 产净 值公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-04 2 关于旗 下部 分基 金新 增上 海天天 基金 销售 有 限公司 为代 销机 构并 开通 定期定 额投 资及 转 换业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-05 3 关于旗 下部 分基 金新 增联 讯证券 股份 有限 公 司为代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-08 4 光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增海 银基 金 销售有 限公 司为 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-14 5 关于旗 下部 分基 金产 品新 增上海 长量 基金 销 售投资 顾问 有限 公司 为代 销机构 并参 与其 交 易费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-20 6 关于旗 下部 分基 金产 品新 增深圳 新兰 德证 券 投资咨 询有 限公 司为 代销 机构并 参与 其交 易 费率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-21 7 关于旗 下部 分基 金新 增上 海陆金 所资 产管 理 有限公 司为 代销 机构 并参 与其费 用优 惠活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-22 8 关于旗 下部 分基 金产 品新 增上海 利得 基金 销 售有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-01-25 9 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金基金 经理 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-03-03 10 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金恢复 大额 申购 、 转 换转 入、 定 期定 额投 资的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-03-10 11 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分 基金产 品新 增浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司 为代销 机构 并参 与其 费用 优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-03-11 12 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分 基金新 增和 讯信 息科 技有 限公司 为代 销机 构 并参与 其费 用优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-03-17 13 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分 产品新 增申 万宏 源证 券有 限公司 为代 销机 构 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-03-18 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 67 页共 69 页 并参加 其费 率优 惠活 动的 公告 14 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整招 商 银行“ 一卡 通” 借 记卡 网上 直销平 台 (含 移动 终 端)交 易费 率的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-04-07 15 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金基 金 2016 年第 1 季度 报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-04-22 16 关于旗 下部 分基 金新 增和 耕传承 基金 销售 有 限公司 为代 销机 构并 参与 其交易 费率 优惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-05-27 17 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分 基金在 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 开通 定 期定额 投资 业务 并参 与其 交易费 率优 惠活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-06-24 18 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金招募 说明 书( 更新 )摘 要 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-06-30 19 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金招募 说明 书( 更新 ) 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-06-30 20 光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2016 年 6 月 30 日资 产净 值公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-07-01 21 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年第 2 季度 报告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-07-20 22 关于旗 下部 分基 金产 品新 增上海 万得 投资 顾 问有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-08-04 23 关于旗 下部 分基 金产 品新 增南京 苏宁 基金 销 售有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-08-04 24 关于旗 下部 分基 金产 品新 增北京 肯特 瑞财 富 投资管 理有 限公 司为 代销 机构并 参与 其交 易 费率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-08-05 25 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金基 金 2016 年 半年 度报 告 摘要 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-08-27 26 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金基 金 2016 年 半年 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-08-27 27 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分 基金产 品新 增珠 海盈 米财 富管理 有限 公司 为 代销机 构并 参与 其交 易费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-09-23 28 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金基 金 2016 年第 3 季度 报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-10-24 29 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金暂停 大额 申购 、 转 换转 入、 定 期定 额投 资的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-11-05 30 关于旗 下开 放式 基金 新增 东北证 券股 份有 限 公司为 代销 机构 并开 通定 期定额 投资 及基 金 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-11-30 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 68 页共 69 页 转换业 务的 公告 31 关于旗 下开 放式 基金 新增 东兴证 券股 份有 限 公司为 代销 机构 并开 通基 金转换 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-11-30 32 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金招募 说明 书( 更新 ) 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-12-31 33 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金招募 说明 书( 更新 )摘 要 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 2016-12-31 § 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信睿 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件


2、光 大保 德信 睿鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同


3、光 大保 德信 睿鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书


4、光 大保 德信 睿鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议


5、光 大保 德信 睿鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金法 律意见 书


6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程


7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照


8、报 告期 内光 大保 德信 睿 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告


9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 12.2 存放地点 上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 (北区 3 号 楼)6 层至 10 层本基 金管 理人 办 公地址 。 12.3 查阅方式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问, 可咨询 本基 金管 理 人。 客户 服务 中心 电话 :4008-202-888 ,021-80262888 。 公司 网址 :www.epf.com.cn 。 光大保 德信 睿鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 2016 年年 度报 告 第 69 页共 69 页 光大保德信基金管理 有限 公司 二〇一七年三月二十 八日