光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
光 大 保德 信 添天 盈 月度 理 财债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金财 务出 具 了 2016 年度 无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 19
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 20
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 20
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 20
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 48
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 49
8.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 49
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 50
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 51 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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8.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 51
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 51
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 51
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 53
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 54
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 54
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 54
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 56
11.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 58
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 58
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 58
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 59
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 59
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 光大保 德信 添天 盈理 财债 券
基金主 代码 360019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 10 月 25 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 537,785,177.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
光大保 德信 添天 盈理 财债
券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债
券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 360019 360020
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 5,927,263.62 份 531,857,913.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于银 行存 款等投 资标 的 ， 力 争获 得 超过人 民 币 7 天 通知 存
款利率 （税 后） 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在 保证 基金 资产 安全
性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。 同时 ， 本基金 将关 注宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的变 化， 结合 对货 币市 场利率 变动 的预 期， 对
投资组 合进 行管 理。 本基 金 资产可 以投 资于 上市 商业 银行、 大型 商业 银行 、
国有商 业银 行、 股份制 商 业银行 、 城 市商 业银行 、 邮政储 蓄银 行、 农村商
业银行 、 外资 银行 中具 有 证券投 资基 金托 管人 资格 、 证 券投 资基 金代 销业
务资格 或合 格境 外机 构投 资者托 管人 资格 的商 业银 行的协 议存 款 。 若 本基
金投资 的协 议存 款中 未约 定可提 前支 取并 无利 息损 失的 ， 则 该笔 存款 的 到
期日不 得晚 于该 运作 周期 的第一 个开 放日 。 本基 金 在投资 银行 存款 时将 对光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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不同银 行的 银行 存款 收益 率做深 入的 分析 ，同 时结 合各银 行的 信用 等级 、
存款期 限等 因素 的研 究 ， 综合考 量整 体利 率市 场环 境及其 变动 趋势 ， 在严
格控制 风险 的前 提下 决定 各银行 存款 的投 资比 例。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民 币 7 天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收 益和 预期 风险 低
于普通 债券 型基 金、 混合 型基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 021-80262888-605 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008-202-888 010-67595096
传真 021-80262468 010-66275853
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200002 100033
法定代 表人 林昌 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 建设 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 A
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 B
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 A
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 B
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 A
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 B
类
本期已 实现 收益
219,843.47
14,685,398.
39
1,126,067.4
3
17,895,300.
12
2,188,136.5
0
11,265,048.
65
本期利 润
219,843.47
14,685,398.
39
1,126,067.4
3
17,895,300.
12
2,188,136.5
0
11,265,048.
65
本期净 值收 益率 2.5926% 2.8396% 3.2803% 3.5304% 4.5650% 4.8139%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
光大保 德信
添天盈 理财
债券 A 类
光大保 德信
添天盈 理财
债券 B 类
光大保 德信
添天盈 理财
债券 A 类
光大保 德信
添天盈 理财
债券 B 类
光大保 德信
添天盈 理财
债券 A 类
光大保 德信
添天盈 理财
债券 B 类
期 末 基 金 资 产 净
值
5,927,263.6
2
531,857,91
3.98
10,416,851.
59
517,172,51
5.59
86,017,188.
05
509,451,64
6.11
期 末 基 金 份 额 净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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光大保 德
信添天 盈
理财债 券 A
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 B
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 A
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 B
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 A
类
光大保 德
信添天 盈
理财债 券 B
类
累计净 值收 益率 16.1119% 14.8553% 13.1777% 11.6840% 9.5830% 7.8755%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
（2） 本基 金利 润分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．光大保德信添天 盈理财 债券 A 类：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6220% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.2770% 0.0012%
过去六 个月 1.2484% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 0.5584% 0.0009%
过去一 年 2.5926% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 1.2201% 0.0010%
过去三 年 10.7949% 0.0040% 4.5058% 0.0011% 6.2891% 0.0029%
自基金 合同 生效
起至今
16.1119% 0.0036% 7.6331% 0.0017% 8.4788% 0.0019%
2．光大保德信添天 盈理财 债券 B 类：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6829% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.3379% 0.0012%
过去六 个月 1.3707% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 0.6807% 0.0009%
过去一 年 2.8396% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 1.4671% 0.0010%
过去三 年 11.5956% 0.0040% 4.5058% 0.0011% 7.0898% 0.0029%
自基金 合同 生效
起至今
14.8553% 0.0038% 6.3258% 0.0015% 8.5295% 0.0023%
注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
基金收 益的 分配 是按 日结 转份额 的 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 10 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、光大保德信添天 盈理财 债券 A 类
2、光大保德信添天 盈理财 债券 B 类
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
按照基 金合 同规 定， 本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 日起六 个月 内。 本 基金 合 同生效 日 为 2012 年
10 月 25 日 ，本 基金 已于 基金合 同规 定的 期限 内完 成建仓 并达 到本 基金 合同 约定的 投资 比例 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、光大保德信添天 盈理财 债券 A 类
2、光大保德信添天 盈理财 债券 B 类 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
本基金 基金 合同 于 2012 年 10 月 25 日生 效， 合 同 生效当 年净 值收 益率 按实 际存续 期计 算， 未 按
整个自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A 类：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 219,843.47 - - 219,843.47 -
2015 年 1,126,067.43 - - 1,126,067.43 -
2014 年 2,188,136.50 - - 2,188,136.50 -
合计 3,534,047.40 - - 3,534,047.40 -
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B 类：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 14,685,398.3 - - 14,685,398.39 - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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9
2015 年
17,895,300.1
2
- - 17,895,300.12 -
2014 年
11,265,048.6
5
- - 11,265,048.65 -
合计 43,845,747.1
6 - - 43,845,747.16 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 30 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心 证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红 利纯债
债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、 光大 保德信 尊尚 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 光 大保德 信中 国 制造 2025 灵活 配置 混合
型证券投资基金、光大保 德信风格轮动混合型证券 投资基金、光大保德信产 业新动力灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信永鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信吉鑫 灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信恒利纯债债券型证券投 资基金、光大保德信铭鑫 灵活配置混合型证券投
资基金 、光 大保 德信 诚鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐 基金经 理 2014-09-11 - 12 年
蔡乐女 士 ， 金 融投 资学 学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收 益部 项目 经理 ；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自
有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 光 大 保 德 信 尊 尚 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 吉 鑫 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行 债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度，对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ，称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
本报告 期内 ， 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 。 本基 金主 要投 资标 的为银 行存 款 ，
与其他 投资 组合 未发 生交 易所和 银行 间市 场债 券同 向交易 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 一季 度债 市博 弈多 空双方 势力 均衡 ，二 季度 小的流 动性 危机 爆发 。2 月份降 准前 后货 币
政策上宽松预期利好多头 ，然而物价数据、信贷数 据等对通胀预期压力增加 利空债市，因而整个一
季度呈现震荡格局。但是 到了二季度央行降准使得 货币宽松的利好阶段性出 尽，而政府工作报告出
台显示财政赤字目标增加 ，积极的财政政策使得市 场对经济过热的预期加剧 ，加之经济数据显示基
本面有 短暂 回暖 ，进 一步 对债市 形成 压制 。在 众多 不利因 素不 断发 酵的 过程 中，信 用事 件 3-4 月份
的频发 成 为 4 月 份流 动性 危机爆 发的 导火 索。2016 年 3 月 ， 东 北特 钢短 期融 资券发 生实 质违 约， 投
资人对于地方国有企业刚 性兑付的幻想破灭，实质 性违约逐步向评级高、期 限短、股东背景较强的
方向演 化；4 月 11 日 ，中 铁物资 股份 有限 公司 公告 暂停 15 铁物资 SCP004 的 交易；4 月 20 日、21
日两只城投债分别公告提 前还款被打上另类违约的 标签。短端风险溢价快速 增加，投资者不得不快
速去杠 杆， 债市 在 4 月 下 旬经历 一波 快速 调整 ，10 年期国 债收 益率 上行 至 2.95% 。三 季度 以配 置力
量推动 为主 。进 入 6 月 份 ，国内 方面 ，基 本面 数据 较弱使 得前 期对 实体 经济 转暖的 猜测 被证 伪， 通
胀担忧下降。外部环境方 面，6 月美国非农数据较 差、英国退欧的大环境下 ，避险情绪升温。从而
配置力 量强 势发 力， 推动 了 近 2 个 月的 债券 牛市 。 具体来 看， 此轮 债牛 又可 以从理 财新 规出 台前 后
分为两 个阶 段。6 月到 7 月，由 于全 球的 负利 率背 景加上 国内 的投 资增 速偏 弱，共 同推 动收 益率 重
新回到 2.8% 一 线， 随后 10 年期国 债收 益率 短暂 横 盘整理 。7 月 27 日 理财 新 规出台 ，对 理财 资金 投
资在权益和非标做出限制 ，刺激了追求绝对收益的 理财资金的委外需求，强 化了配置牛的逻辑。长
端利率 突破 前期 箱体 ，债 市展开 第二 个阶 段的 快牛 ，市场 上的 超长 期债 券、 中低评 级债 券、 分 级 A
等一切 价值 洼地 被快 速填 平，10 年期 国债 收益 率最 低下探 到 2.65% 。 但是从 8 月份开 始， 央行 的 货
币政策 其 实 已经 开始 悄悄 的变化 。8 月 份央 行增 加 对 14D 的续 作比 例， 通过 拉长公 开市 场操 作资 金光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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的久期的方式引导市场降 杠杆，打破关于收益率下 行的一致性预期，债市收 益率先在恐慌中展开调
整，10 年期 国债在 9 月上 旬上行 至 2.75% 附 近。 但 是投资 者并 没有 对央 行降 杠杆的 决心 给予 足够 的
重视，9 月中旬开始，收 益率又开始一波回调。尤 其是十一期间出台了房地 产调控政策后，对国庆
节后的 债市 形成 进一 步的 利好刺 激。10 年国 债收 益 率从 2.75% 快速 下行 至 2.65% 左右 。四 季度 流动
性拐点，利空因素集中爆 发。到了四季度，国际上 不确定事件增多，国内债 市更多 的受到国际资本
市场的 影响 。 欧 洲央 行释 放信号 声称 逐步 退出 量化 宽松 ， 美联 储 12 月 加息 临 近， 全球的 低利 率环 境
在逐步 转变 。9 月以 来美 国、 欧 洲等 世界 主要 发达 国家 的 10 年期 国债 收益 率 快速上 行， 致使 国内 外
债券收 益率 利差 拉大 ， 进 一步引 起资 本外 逃 。11 月 初， 特朗 普获 胜 ，其 主张 的积极 财政 政策 成为 众
多不确定事件中较为确定 的因素，对债市进一步形 成恐慌性打压。国内环境 方面，商品价格快速上
涨、春节时间错位等因素 致使对通胀上升的担忧加 剧；尤其是临近年关，资 金面紧张因素增加，加
上 12 月中 旬爆 发的 债券 代 持违约 事件 ， 使得 本已 利 空重重 的债 市更 加 不 堪一 击， 终 于再 次爆发 了更
严重的 流动 性风 险 ， 利 率 展开 了 12 月下 旬的 大踏 步 上行 ， 10 年期 国债 收益 率 从 12 月初 的 3.0%最高
触及 到 3.4% 。
按照契约要求，添 天盈基金主要投资于银行协议存款、存单和银行间质押式回购，我们
通过扩 大交 易对 手范 围、 多方询 价来 提高 组合 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 光大 保德 信添 天盈理 财债 券 A 份额 净值 收益率 为 2.5926% ， 业绩 比较基 准收 益率 为
1.3725% ； 光 大保 德信 添天 盈理财 债 券 B 份额 净值 收 益率 为 2.8396% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.3725% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年, 国内 经济 自 去年四 季度 开始 企稳 ， 通 胀逐渐 升温 。 央 行在 人民 币持续 贬值 压力 的
背景下，用锁短放长的操 作方式，去杠杆防风险意 图明显，我们认为短期内 央行政策很难宽松。另
外， 今年 以来 金融 监管 趋 严， 理财 新规 、 资管 八条 底线 、 将 表外 理财 纳入 MPA 广 义信 贷测 算等 政策
逐渐加码，未来配置压力 将会有所减弱，多种因素 合力作用，我们认为债市 未来仍存回调风险。利
率债方 面，2017 年经 济趋 稳， 通 胀中 枢也 可能 比今 年高。 在人 民币 汇率 压力 和资产 泡沫 因素 的制 约
下，货币政策大概率会 维 持紧平衡。我们预计明年 债市依然会维持震荡。明 年债券市场风险不可低
估，尤其是一季度，利率 调整力度可能较大。全年 来看，我们认为依然延续 今年震荡市行情。信用
债方面 ， 三季 报显 示，16 年前三 季 度 A 股 非金融 企 业整体 营业 收入 、 营业 利 润和净 利润 增速 持续 走
高，整体信用基本面短期 改善，短期偿债能力增强 。但我们注意到，价格的 上涨主要是由于供给侧
收缩，而需求并没有明显 改善，这种价格的上涨不 具有可持续性。另外，下 游复苏的行业集中在地光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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产和汽车等，这些行业受 政策影响较大，未来政策 的变化可能会给这些行业 带来不利影响。另外我
们还注意到，过 剩产能行 业的资产负债率并没有下 降，明年随着债转股的进 一步推进，信用风险也
可能随 之上 升。
操作方面，添天盈基金 在兼顾收益性、流动性的 前提下，会适时调整各类 资产的投资比例。
操作上把平衡性作为第一 位，谨慎投资，力求在投 资标的种类、比例方面做 到平衡，在控制组合风
险的基 础上 ，为 投资 者积 极赚取 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内部管理制 度和业务流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。
督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、
电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规定定期出具监察稽 核报告报送监管机关、董 事会和公司管理层。此外 ，监察稽核部每年实施
若干内 部审 计项 目， 以风 险为导 向， 对公 司重 要业 务环节 提出 流程 改进 建议 。
根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对公司
所有对外信息，包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论， 提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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根据董事会和管理层的要 求，以及法规要求和公司 业务发展需要，督察长和 监察稽核部以风险
为导向，计划并实施了数 个内部专项审计项目，及 时发现潜在的问题和风险 ，促使公司规范运作，
切实保 障基 金份 额持 有人 的合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，本基金管理人对本 基金的管理始均按照法律 法规、基金合同、
招募说明书和公司制度进 行，充分维护和保障了基 金持有人的合法权益。本 基金管理人将一如既往
地本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运用资金 资产，以风 险控制为核心 ，进一步提高内部监察
稽核工 作的 科学 性和 有效 性，努 力防 范和 控制 各种 风险， 充分 保障 基金 份额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报 告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员 会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资 品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，并 按自 然月 结转 为相应 的基 金份 额。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内 ， 本 基 金 实施 利润 分配的 金额 为: 光 大保 德信 添天盈 月度 理财 债券 型证 券投资 基 金 A 类
219,843.47 元， 光大 保德 信添天 盈月 度理 财债 券型 证券投 资基 金 B 类 14,685,398.39 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20339 号 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的光 大保 德信添 天盈 月度 理财 债券 型证券 投资 基金( 以下 简称 “ 光大 保德 信添 天盈 理
财基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、2016 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基
金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是光大保德信添天盈理财 基金的基金管理人光大保 德信基金管理有限
公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企业 会计 准则 和中国 证 券监 督管 理委 员会( 以下 简 称 “ 中国 证监 会 ”) 、 中国 证 券投 资基 金
业协会( 以下 简称 “ 中国 基 金业协 会 ”) 发 布的 有关 规 定 及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述光大保德 信添天盈理财基金的财务 报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制， 公允 反映 了光 大保 德信添 天盈 理财 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 中国 注册会 计师 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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薛竞
黄浩
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
2017-03-27
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 249,181,202.29 457,441,826.08
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 176,002,225.48 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
176,002,225.48 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 112,500,365.00 70,000,465.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 368,575.56 424,048.15
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
538,052,368.33 527,866,339.23 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
113,810.95 111,981.31
应付托 管费
36,419.51 35,834.02
应付销 售服 务费
5,846.02 6,683.72
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,114.25 3,473.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 109,000.00 119,000.00
负债合计
267,190.73 276,972.05
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 537,785,177.60 527,589,367.18
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
537,785,177.60 527,589,367.18
负债和所有者权益总 计
538,052,368.33 527,866,339.23
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 537,785,177.60 份；
其中，A 类基 金份 额总 额 为 5,927,263.62 份，B 类基 金份额 的份 额总 额 为 531,857,913.98 份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
16,959,769.58 21,092,206.85
1.利息 收入
16,959,769.58 20,754,100.82
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 13,763,221.47 16,210,166.12
债券利 息收 入
1,291,505.57 315,779.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,905,042.54 4,228,154.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
- 338,106.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - 338,106.03
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.18
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 - -
减：二、费用
2,054,527.72 2,070,839.30
1．管 理人 报酬
1,333,050.19 1,356,093.39
2．托 管费
426,576.07 433,949.97
3．销 售服 务费
73,848.98 120,629.99
4．交 易费 用 7.4.7.20 - -
5．利 息支 出
72,753.97 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
72,753.97 - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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6．其 他费 用 7.4.7.21 148,298.51 160,165.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
14,905,241.86 19,021,367.55
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
14,905,241.86 19,021,367.55
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 527,589,367.18 - 527,589,367.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 14,905,241.86 14,905,241.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 10,195,810.42 - 10,195,810.42
其中：1.基 金申 购款 17,101,092.81 - 17,101,092.81
2.基金 赎回 款 -6,905,282.39 - -6,905,282.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -14,905,241.86 -14,905,241.86
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 537,785,177.60 - 537,785,177.60
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 595,468,834.16 - 595,468,834.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 19,021,367.55 19,021,367.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -67,879,466.98 - -67,879,466.98
其中：1.基 金申 购款 109,876,842.86 - 109,876,842.86
2.基金 赎回 款 -177,756,309.84 - -177,756,309.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -19,021,367.55 -19,021,367.55
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 527,589,367.18 - 527,589,367.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012] 第 1069 号 《关于 核准 光大 保德 信添 天盈季 度理 财债 券型
证券投资基金募集的批复 》核准，由光大保德信基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法》和《光大保德信 添天盈季度理财债券型证 券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为
契约型 定期 开放 式基 金， 存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 2,051,940,874.41
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 412 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《光 大保德 信添 天盈 季度 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2012 年 10 月
25 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 2,052,329,955.03 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利
息折合 389,080.62 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为光 大保 德信 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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本基金 根据 投资 者认( 申) 购 本基金 的金 额， 对投 资者 持 有的基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服
务费用 ，因 此形 成不 同的 基金份 额等 级。 本基 金设 A 级和 B 级两 级基 金份 额，两 级基 金份 额分 别
设置基 金代 码， 并单独 公 布每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率。 投资者 可 自行选 择认( 申) 购的 基
金份额 等级 ，不 同基 金份 额等级 之间 不得 互相 转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金
基金合 同》 的有 关规 定， 本基金 的投 资范 围为 现金 ，通知 存款 ，短 期融 资券 ，1 年及 1 年 以内 的 银
行定期 存款 、大 额存 单、 逆回购 、剩 余期 限在 397 天以内( 含 397 天) 的债 券 、期限 在 1 年以 内( 含 1
年) 的债 券回 购 、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产支 持证 券及 中期 票据 、 期 限在 1 年 以内( 含
1 年) 的中 央银 行票 据以 及 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他货 币市 场工 具。其 中， 本基 金投 资
于银行 存款 和 到 期日 不晚 于最近 一个 开放 日的 逆回 购的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 其中 银行 存 款
包括现金、银行通知存款 、银行定期存款、银行协 议存款和备付金存款。本 基金在每个开放期之前
10 个 工作 日至 开放 期后 10 个 工作日 的期 间， 不受 上述投 资比 例限 制， 但必 须保持 现金 或到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 2014 年 4 月 16 号公 布的 《光 大 保
德信添 天盈 季度 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 生效 公告 》 ， 本 基金 变更 为光 大保
德信添天盈月度理财债券 型证券投资基金并修改合 同内容。根据更新的《光 大保德信添天盈月 度理
财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ， 本 基金 的业 绩比 较基准 由原 先的 “3 个 月银 行定期 存款 利率( 税后)”
变更为 ：人 民 币 7 天 通知 存款利 率(税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人光 大保 德信 基金 管理有 限公 司于 2017 年 3 月 27 日批 准报 出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《光 大保德 信添天 盈月 度理财 债券型 证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资和资产支持 证券投资分类为以公允价 值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允 价值变动计入当期损益的 金融资产在资产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量 且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产 支持证券投资支付的价款 中包含的债券或资产支持 证券起息日或上次除息
日至购买日止的利息，单 独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相 关交易费用计入初始确
认金额 。
债券投资或资产支持证券 投资按票面利率或商定利 率每日计提应收利息，按 实际利率法在其 剩
余期限内摊销其买入时的 溢价或折价；同时于每一 计价日计算影子价格，以 避免债券投资或资产支
持证券投资的账面价值与 公允价值的差异导致基金 资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金
融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或 不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用债券 投资的公允价值计算影
子价格。当 基金资产 净值 与影子价格 的偏离达 到或 超过基金资 产净值 的 0.25% 时，基金管理 人应根
据风险 控制 的需 要调 整组 合，使 基金 资产 净值 更能 公允地 反映 基金 资产 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具按其 估值 日的 市场交 易 价格确 定公 允价 值；估 值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在活 跃市 场的金 融工 具，如 估值 日无 交易且 最 近交易 日后 经济 环境发 生 了重大 变化 ，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金融 工具 不存在 活跃 市场， 采用 市场 参与者 普 遍认同 且被 以往 市场实 际 交易价 格验 证具 有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 ， 以 及因 类别调 整而 引起 的 A 、 B
级基金 份额 之间 的转 换所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的金额扣 除在适用情况下由债 券发 行企业代扣代缴的
个人所得税后的净额确认 为利息收入。资产支持证 券在持有期间收到的款项 ，根据资产支持证券的
预计收益率区分属于资产 支持证券投资本金部分和 投资收益部分，将本金部 分冲减资产支持证券投
资成本 ，并 将投 资收 益部 分确认 为利 息收 入。
债券投资或资产支持证券 投资处置时其处置价格扣 除相关交易费用后的净额 与账面价值之间的
差额确 认为 投资 收益 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
每一基金份额等级的基金 份额享有同等分配权。申 购的基金份额不享有确认 当日的分红权益，
而赎回 的基 金份 额享 有确 认当日 的分 红权 益。 本基 金以份 额面 值 1.00 元固 定 份额净 值交 易方 式， 每
日计算 当日 收益 并按 基金 份额面 值 1.00 元分 配后 转 入所有 者权 益 ， 每 月集 中 宣告收 益分 配并 将当 月
收益结 转到 投资 人基 金账 户。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目 前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程
中确定 债券 投资 或资 产支 持证券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
(1) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(2) 对于 在证券交 易所上 市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 资 产支持 证券和私 募债券 除外) ，按 照中
证指数 有限 公司 根据 《 中国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种
的估值 处理 标准 》所 独立 提供的 债券 估值 结果 确定 公允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本 报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局、财 税[2004]78 号《财 政部、 国家 税务总 局关 于 证券投 资基 金税 收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面
推开营 业税 改征 增值 税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业
有关政 策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同业往 来等 增值 税政 策的 补充通 知》 及其 他相 关
财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖债 券的 差价 收入 免征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由 缴
纳营业税改为缴纳增值税 。对证券投资基金管理人 运用基金买卖债券的转让 收入免征增值税，对国
债、地 方政 府债 以及 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 4,181,202.29 7,441,826.08
定期存 款 245,000,000.00 450,000,000.00
其中 ： 存 款期 限
1-3 个月 200,000,000.00 -
存款期 限 1 个月
内
- 450,000,000.00
存款期 限 3 个月
-1 年
45,000,000.00 -
存款期 限 1-3 个
月（含 ）
- -
其他存 款 - -
合计 249,181,202.29 457,441,826.08
注：1. 定期 存款 期限 指于 资产负 债表 日定 期存 单剩 余到期 期限 。
2.本基 金本 期及 上年 度可 比期间 未发 生定 期存 款提 前支取 的情 况。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 176,002,225.48 176,337,000.00 334,774.52 0.0623
合计 176,002,225.48 176,337,000.00 334,774.52 0.0623
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 - - - -
合计 - - - -
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 2,500,000.00 -
银行间 市场 110,000,365.00 -
合计 112,500,365.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 70,000,465.00 -
合计 70,000,465.00 - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,413.12 1,620.26
应收定 期存 款利 息 296,149.95 326,666.64
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 65,012.49 95,761.25
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 368,575.56 424,048.15
7.4.7.6 其他资产
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,114.25 3,473.00
合计 2,114.25 3,473.00
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
其他 - -
应付银 行划 款手 续费 用 - -
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 50,000.00 60,000.00
账户维 护费 9,000.00 9,000.00
预提费 用 - -
合计 109,000.00 119,000.00
7.4.7.9 实收基金
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,416,851.59 10,416,851.59
本期申 购 2,415,694.42 2,415,694.42
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -6,905,282.39 -6,905,282.39
本期末 5,927,263.62 5,927,263.62
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 517,172,515.59 517,172,515.59
本期申 购 14,685,398.39 14,685,398.39
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） - -
本期末 531,857,913.98 531,857,913.98
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入和 因份 额升 降级 导致的 强制 调增 份额 ，赎 回份额 含因 份额 升
降级导 致的 强制 调减 份额 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.7.10 未分配利润
光大保德信添天盈理 财债 券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 0.00 0.00 -
本期利 润 219,843.47 - 219,843.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -219,843.47 - -219,843.47
本期末 0.00 0.00 0.00
光大保德信添天盈理 财债 券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 0.00 0.00 -
本期利 润 14,685,398.39 - 14,685,398.39
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,685,398.39 - -14,685,398.39
本期末 0.00 0.00 0.00
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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活期存 款利 息收 入 41,086.17 54,414.41
定期存 款利 息收 入 13,722,112.48 16,123,490.28
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 22.70 32,259.11
其他 0.12 2.32
合计 13,763,221.47 16,210,166.12
注：其 他为 直销 申购 款利 息收入
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 基金 投资 收益 。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
0.00 338,106.03
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - 338,106.03
7.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
160,000,000.00 72,982,093.15
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
160,000,000.00 70,380,392.59 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 37 页共 59 页
减： 应 收利 息总 额 0.00 2,263,594.53
买卖债 券差 价收 入 0.00 338,106.03
7.4.7.14.3 资产支持证券投 资收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 资产 支持 证券 投资 收益。
7.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.17 股利收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 股利 收益 。
7.4.7.18 公允价值变动收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 公允 价值 变动 收益 。
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
募集期 间认 购资 金产
生的利 息收 入
- -
合计 - -
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 其他 收入 。
7.4.7.20 交易费用
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 交易 费用 。
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 50,000.00 60,000.00
银行间 汇划 费用 10,898.51 13,765.95
帐户维 护费 36,300.00 36,000.00
其他费 用 1,100.00 400.00
合计 148,298.51 160,165.95
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日起 执 行。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产品 增值 税 政策有 关问 题的 补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制定。上述税收 政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 39 页共 59 页
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 1,333,050.19 1,356,093.39
其中：支付销售机 构的客户
维护费 10,506.54 45,378.20
注：支 付基 金管 理人 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的管理 费。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
426,576.07 433,949.97
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.08% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当 年天 数。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈
理财债 券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
合计
光大保 德信 60.70 52,321.40 52,382.10
光大证 券 40.02 - 40.02
建设 银行 14,517.57 - 14,517.57
合计 14,618.29 52,321.40 66,939.69
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券B 类
合计
光大保 德信 1,161.73 50,962.06 52,123.79
光大证 券 318.33 - 318.33
建设 银行 26,935.15 - 26,935.15
合计 28,415.21 50,962.06 79,377.27
注： 支付 基金 销售 机构 的 光大保 德信 添天 盈理 财基 金 A 级 和光 大保 德信添 天 盈理财 基 金 B 级的
销售服 务费 分别 按前 一日 该类基 金资 产净 值 0.25% 和 0.01% 的 年费 率计 提。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 约定 年费 率 / 当年 天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的销售 服务 费。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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联方名 称
建设银 行 - -
9,999,865.0
0
10,221.16 - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 4,181,202.29 41,086.17 7,441,826.08 54,414.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
1、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 A 类
单位： 人民 币元 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 42 页共 59 页
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
219,843.47 - - 219,843.47 -
2、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 B 类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
14,685,398.39 - - 14,685,398.3
9
-
注：本 基金 在本 年度 累计 分配收 益 14,905,241.86 元 ，以红 利再 投资 方式 结转 入实收 基金
14,905,241.86 元。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而流 通受 限的 证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
的基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流程 ， 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 43 页共 59 页
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 的风 险管理 体系 包括 三个 层次 ： 第一 层次 是基 于自 我评 估和管 理的 业务/ 职
能部门 ； 第二 层次 是公 司经 营层的 风险 管理 工作 委员 会； 第三 层次 是 董 事会 下设 的风险 管理 委 员 会 。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本部门 的风险管理日常工作，定 期进行自我评估，并向风 险管理工作委员会报告
评估情 况。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司 日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金的基金管理人风险 管理部门建立了对基金进 行风险评估的数量化系统 ，可以从各个不同
的层面 对基 金所 承受 的各 类风险 进行 密切 跟踪 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金投资于同 一发行主体发行的
信用类 投资 品种 不超 过基 金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有
一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券的 10% 。 本 基金存 放在 具有 基金 托管 资格的 同一 商业 银行 的
存款不 超过 基金 资产 净值 的 30% ， 存放 在不 具有 基 金托管 资格 而具 有基 金代 销业务 资格 或合 格境 外
机构投 资者 托管 资格 的同 一商业 银行 的存 款不 超过 基金资 产净 值 的 5% 。 本 基 金主要 投资 于银 行存 款 ，
银行存款由银行信用作为 支撑，信用风险相对其他 信用类货币市场工具更小 。本基金在 银行间同业
市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。在光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 44 页共 59 页
现券的选择方面，本基金 所投资的央行票据、国债 、金融债等投资品种其发 行主体分别为央行、财
政部和 政策 性银 行， 因此 不存在 重大 违约 风险 。 而 信用品 种的 投资 ， 本 基金 主要对 发行 主体 的资 质、
发行人 长期 评级 、发 行人 授信额 度等 指标 进行 综合 考量， 以控 制投 资品 种的 违约风 险。
本基 金的 基金 管理 人建 立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下的 债券 ，
通过对 投资 品种 信用 等级 评估来 控制 证券 发行 人的 信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 32.73%(2015 年 12 月 31 日 ：无) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可于开放期内要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人于开放期内对本基金 的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性 需求，保持基金投资组合 中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管
理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 于银 行存 款和 到期 日不晚 于最 近一 个开 放
日的逆 回购 的比 例不 低于 基金资 产的 80% ， 其 中银 行存款 包括 现金 、 银 行通 知存款 、 银 行定 期存 款 、
银行协 议存 款和 备付 金存 款。 本 基金 在每 个开 放期 之 前 10 个 工作 日至 开放 期后 10 个工 作日 的期 间，
不受上述投资比例限制， 但必须保持现金或到期日 在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资
产净值 的 5% 。 本基 金均 投 资于具 有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 投资 于一 家公 司 发行的 证券 市值 不超 过
基金资 产净 值的 10% ， 且 本基金 与由 本基 金的 基金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超过 120 天 ，且 能够 通 过出售 所持 有的 银
行间同业市场交易债券应 对流动性需求。此外本基 金还可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金
应对流 动性 需求 ，正 回购 上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 20% 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格 风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行存 款，因 此存 在相 应的 利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,181,202.2
9
200,000,00
0.00
45,000,000.
00
- - -
249,181,20
2.29
结算备 付金 - -
176,002,22
5.48
- - -
176,002,22
5.48
买入返 售金 融
资产
2,500,000.0
0
110,000,36
5.00
- - - -
112,500,36
5.00
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 368,575.56 368,575.56 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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资产总 计
6,681,202.2
9
310,000,36
5.00
221,002,22
5.48
0.00 0.00 368,575.56
538,052,36
8.33
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - - 113,810.95 113,810.95
应付托 管费 - - - - - 36,419.51 36,419.51
应付销 售服 务
费
- - - - - 5,846.02 5,846.02
应付交 易费 用 - - - - - 2,114.25 2,114.25
其他负 债 - - - - - 109,000.00 109,000.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,190.73 267,190.73
利率敏 感度 缺
口
6,681,202.2
9
310,000,36
5.00
221,002,22
5.48
0.00 0.00 101,384.83
537,785,17
7.60
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
457,441,82
6.08
- - - - -
457,441,82
6.08
结算备 付金 - - - - - - -
买入返 售金 融
资产
70,000,465.
00
- - - - -
70,000,465.
00
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 424,048.15 424,048.15
资产总 计
527,442,29
1.08
- -
-
-
424,048.15 527,866,33
9.23
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - - 111,981.31 111,981.31
应付托 管费 - - - - - 35,834.02 35,834.02
应付销 售服 务
费
- - - - - 6,683.72 6,683.72
应付交 易费 用 - - - - - 3,473.00 3,473.00
其他负 债 - - - - - 119,000.00 119,000.00 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 47 页共 59 页
负债总 计 - - - - - 276,972.05 276,972.05
利率敏 感度 缺
口
527,442,29
1.08
- - - - 147,076.10
527,589,36
7.18
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 除同 业存 单以 外的交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日：
同) ，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接 或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 176,002,225.5 无 属于 第一 或第 三 层次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 未持 有持 续的
以公允 价值 计量 的金 融工 具) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债 主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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1 固定收 益投 资 176,002,225.48 32.71
其中： 债券 176,002,225.48 32.71
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 112,500,365.00 20.91
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 249,181,202.29 46.31
4 其他各 项资 产 368,575.56 0.07
5 合计 538,052,368.33 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.53
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 0.00 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 本报 告期 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的 20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超 过 120 天的情 况。 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 50 页共 59 页
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 1.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 20.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 37.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
8.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
32.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.98 -
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 176,002,225.48 32.73
8 其他 - - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 51 页共 59 页
9 合计 176,002,225.48 32.73
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111610352 16 兴业 CD352 900,000 88,004,383.67 16.36
2 111609251 16 浦发 CD251 900,000 87,997,841.81 16.36
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0663%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0158%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0023%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内无 内负 偏离度 的绝 对值 达到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
（1） 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按实 际利 率并考 虑其 买入 时
的溢价与折价，在其剩余 存续期内摊销，每日计提 损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的
基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利
益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交 易价格，对基金持有的
估值对象 进行重新评估，即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净
值的一定幅度时，或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时，基金管理人 可以与基金托管人商定
后进行调整，使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值，确保以摊余成 本法计算的基金资产净
值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 （3）、 如 有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 52 页共 59 页
反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最 能反映公允价值的方法
估值。 （4 ）、 如有 新增 事项或 变更 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到证监会、证券 交易 所公开谴责、处罚的 情况 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
368,575.56
4 应收申 购款
-
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
368,575.56
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 A 类
515 11,509.25 - - 5,927,263.62
100.00
%
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 B 类
1
531,857,913
.98
531,857,913.98 100.00% - - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 53 页共 59 页
合计
516
1,042,219.3
4
531,857,913.98 98.90% 5,927,263.62 1.10%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
2,200.01 0.04%
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
- -
合计 2,200.01 0.00%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金的 基金 经理 均未持 有本 基金 的
份额。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
0
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
0
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
B 类
基金合 同生 效日 （2012 年 10 月 25 日）
基金份 额总 额
1,727,679,207.69 324,931,182.83
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 10,416,851.59 517,172,515.59 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 54 页共 59 页
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,415,694.42 14,685,398.39
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,905,282.39 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 5,927,263.62 531,857,913.98
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理，由 林昌 先生 代任 公司 总经理 。包 爱丽 女士 自 2016 年 7 月 19 日 起担 任公 司总经 理， 自包 爱丽 女
士任总 经理 职务 之日 起， 本基金 管理 人董 事长 林昌 先生不 再代 行总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。报告年度应支付 给聘任普华永道中
天会计 师事 务所 的报 酬情 况是 5 万元 ，目 前该 审计 机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 5 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 - - - - - 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 55 页共 59 页
注：本 报告 期内 本基 金未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 。
（1） 报告 期内 租用 证券 公 司交易 单元 变更 情况
报告 期内 本基 金租 用 的证券 公司 交易 单元 无变 更。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部 控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究团 队按 照 （2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机 构
进行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权证光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 56 页共 59 页
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
成交总 额的
比例
安信证 券 - -
6,500,000
.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上的 情 况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2015
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《证券 时报 》 2016-01-04
2
关于旗 下部 分基 金新 增联 讯证券 股份 有限 公
司为代 销机 构的 公告
《证券 时报 》 2016-01-08
3
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 1 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-01-13
4
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增海 银基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
《证券 时报 》 2016-01-14
5
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年第 4 季 度报 告
《证券 时报 》 2016-01-20
6
关于旗 下部 分基 金产 品新 增上海 长量 基金 销
售投资 顾问 有限 公司 为代 销机构 并参 与其 交
易费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 2016-01-20
7
关于旗 下部 分基 金产 品新 增深圳 新兰 德证 券
投资咨 询有 限公 司为 代销 机构并 参与 其交 易
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 2016-01-21
8
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 2 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-02-15
9
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 3 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-03-15
10
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年年 度报 告摘 要
《证券 时报 》 2016-03-28
11
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年年 度报 告
《证券 时报 》 2016-03-28
12
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整招 商
银行 “ 一卡 通 ” 借 记卡 网上 直销平 台 （含 移动 终
端）交 易费 率的 公告
《证券 时报 》 2016-04-07 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 57 页共 59 页
13
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 4 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-04-13
14
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 1 季 度报 告
《证券 时报 》 2016-04-22
15
有关旗 下部 分基 金参 加诺 亚正行 （上 海） 基金
销售投 资顾 问有 限公 司费 用优惠 活动 及申 购
金额下 限调 整的 公告
《证券 时报 》 2016-05-07
16
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 5 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-05-13
17
关于旗 下部 分基 金新 增和 耕传承 基金 销售 有
限公司 为代 销机 构并 参与 其交易 费率 优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 2016-05-27
18
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 招募 说明 书（ 更新 ） 摘要
《证券 时报 》 2016-06-08
19
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
《证券 时报 》 2016-06-08
20
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在平 安证 券开 通定期 定额 投资 及
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
《证券 时报 》 2016-06-14
21
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 6 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-06-15
22
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下光 大
保德信 添天 盈月 度理 财债 券型证 券投 资基 金
新增上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告
《证券 时报 》 2016-06-27
23
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《证券 时报 》 2016-06-29
24
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2016
年 6 月 30 日资 产净 值公 告
《证券 时报 》 2016-07-01
25
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 7 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-07-13
26
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 2 季 度报 告
《证券 时报 》 2016-07-20
27
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 8 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-08-12
28
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年半 年度 报告
《证券 时报 》 2016-08-27
29 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资 《证券 时报 》 2016-08-27 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 58 页共 59 页
基金 2016 年半 年度 报告 摘 要
30
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 9 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-09-12
31
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《证券 时报 》 2016-10-13
32
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 10 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-10-19
33
关于旗 下部 分基 金新 增上 海基煜 基金 销售 有
限公司 为代 销机 构并 参与 其交易 费率 优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 2016-10-24
34
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 3 季 度报 告
《证券 时报 》 2016-10-24
35
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 11 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-11-15
36
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《证券 时报 》 2016-11-25
37
关于旗 下开 放式 基金 新增 东北证 券股 份有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 期定额 投资 及基 金
转换业 务的 公告
《证券 时报 》 2016-11-30
38
关于旗 下开 放式 基金 新增 东兴证 券股 份有 限
公司为 代销 机构 并开 通基 金转换 业务 的公 告
《证券 时报 》 2016-11-30
39
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
《证券 时报 》 2016-12-08
40
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
《证券 时报 》 2016-12-08
41
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2016 年第 12 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2016-12-14
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信添 天盈 月度 理财 债券型 证券 投资 基金 的文 件
2、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 59 页共 59 页
3、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书
4、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议
5、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 法律意 见书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
13.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
