光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
光 大 保德 信 新增 长 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金财 务出 具 了 2016 年度无 保留 意见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.9 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 17
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 17
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 57
8.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 58 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 58
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 58
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 59
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 60
9.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 60
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 61
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 61
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 64
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 66
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 66
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 67
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 光大保 德信 新增 长混 合
基金主 代码 360006
交易代 码 360006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 14 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 223,733,834.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 投 资 符 合 国 家 经 济 新 增 长 模 式 且 具 有 长 期 发 展 潜 力 的 上 市 公
司,为 投资 者获 取稳 定的 收 益。
投资策 略
本 基 金 为 主 动投 资 的 混 合型 投 资 基 金, 强 调投 资 于 符合 国 家 经 济 新增 长 模
式且具 有长 期发 展潜 力的 上市公 司 ， 追 求长 期投 资 回报 。 基 金管 理人 通过
建立起 宏观 经济 分析 平台 ， 定时 更新， 对国 内外 宏 观经济 状况 、 国 家经 济
发展政 策和 方向 、 经济 运 行领先 指标 、 国 家财政 政 策、 央 行货 币政 策、 物
价水平 变化 趋势 等因 素进 行分析 ， 了解 市场 投资 环 境的发 展趋 势 ； 基 金经
理在公 司开 发的 多种 数量 工具支 持下 ， 结合 市场 中 各项分 析研 究结 果 ， 对
影响中 国证 券市 场的 相关 因素进 行归 纳和 总结 ， 以 求最大 可能 地预 测未 来
国 家 经 济 的 整体 变 化 方 向和 倾 向 。 通 过对 各 行 业 进行 敏 感 度 分 析, 即行 业
发展受 国民 经济 发展 的拉 动作用 的大 小 分 析 ， 将 各 行业中 子行 业按 照敏 感
度大小排序， 并以此作为确定行业配置 的重要依据。 本 基金主要投资于
符合国 家经 济新 增长 模式 且具有 长期 发展 潜力 的上 市公司 ， 并调 公司 发展
的可持 续性 ，该 类公 司应 顺应未 来国 家经 济发 展及 产业政 策的 变化 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 ＋20%× 中 证全 债指 数＋5%× 银行 同业存 款利 率 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 混合 型基金 ，属 于证 券投 资基 金中的 中高 风险 品种 。
本 基 金 力 争 在 科 学 的 风 险 管 理 的 前 提 下 ， 谋 求 实 现 基 金 财 产 的 安 全 和 增
值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张燕
联系电 话 021-80262888-605 0755-83199084
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95555
传真 021-80262468 0755-83195201
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 林昌 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、招 商银 行股 份 有限公 司
的办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
上海市 世纪 大道 100 号 环 球金融 中心 50 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -43,303,201.00 349,322,983.98 149,741,542.01
本期利 润 -55,098,102.45 308,342,896.10 182,289,072.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2462 0.9026 0.2622
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.31% 51.94% 22.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.27% 36.49% 23.19%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 9,675,580.08 195,649,034.36 -2,413,560.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0432 0.8618 -0.0037
期末基 金资 产净 值 233,409,414.21 422,684,594.25 888,643,675.73
期末基 金份 额净 值 1.0432 1.8618 1.3641
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 247.84% 301.08% 193.86%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.41% 0.69% 0.98% 0.54% -0.57% 0.15%
过去六 个月 3.74% 0.82% 3.85% 0.57% -0.11% 0.25%
过去一 年 -13.27% 1.83% -7.77% 1.05% -5.50% 0.78%
过去三 年 45.82% 2.05% 36.32% 1.34% 9.50% 0.71%
过去五 年 61.32% 1.74% 40.68% 1.23% 20.64% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
247.84% 1.82% 123.47% 1.43% 124.37% 0.39%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基 准
由原“7 5% × 富时 中国 A200 成长指 数＋20%× 中 证全 债 指数＋5%× 银行 同业 存款 利率 ” 变更 为 “75% × 沪
深 300 指数 ＋20%× 中证 全 债指数 ＋5%× 银 行同 业存 款利率 ” ， 业绩 比较 基准 在 每个交 易日 实现 再平
衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2006 年 9 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日)
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2006 年 9 月 14 日至 2007 年 3 月 13 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：本 基金 基金 合同 于 2006 年 9 月 14 日 生效 ，合 同生效 当年 净值 收益 率按 实际存 续期 计算 ，
未按整 个自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 5.815 742,989,004.23 58,803,432.39 801,792,436.62 -
合计 5.815 742,989,004.23 58,803,432.39 801,792,436.62 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 30 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型 证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合 型证券投资
基金、 光大 保德信 尊尚 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 光 大保德 信中 国 制造 2025 灵活 配置 混合
型证券投资基金、光大保 德信风格轮动混合型证券 投资基金、光大保德信产 业新动力灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信永鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信吉鑫灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信恒利纯债债券型证券投 资基金、光大保德信铭鑫 灵活配置混合型证券投
资基金 、光 大保 德信 诚鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏晓雪
研究部 副总
监、基 金经 理
2013-02-2
8
- 13 年
魏晓雪 女士 ，硕 士，2003 年毕业
于浙江 大学 ， 获 经济 学学 士学位 。
2015 年 获得 复旦 大学 经济 学硕士
学位。2006 年 10 月至 2009 年 9
月 曾 在 鹏 远 （ 北 京 ） 管 理 咨 询 有
限 公 司 上 海 分 公 司 （ 原 凯 基 管 理
咨询有 限公 司 ） 担 任研 究 员； 2009
年 10 月 加入 光大 保德 信基 金管理光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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有 限 公 司 担 任 高 级 研 究 员 。2012
年 11 月 15 日起 担任 光大 保德信
行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 现 任 研 究 部 副 总 监 、 光
大 保 德 信 新 增 长 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 国 企
改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份 额持有人谋求最大利益。 本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》及其
他相关 法律 法规 、证 监会 规定和 基金 合同 的约 定， 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集 中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向 交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度，对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的 交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ，称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执 行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，出现溢
价率统计显著主要原因是 市场交易价格波动较大且 组合经理交易时机的选择 不同，本基金管理人旗
下所有投资组合从投资信 息的获取、投资决策到交 易执行的各个环节均按照 公平交易制度的要求进
行，未 发现 存在 违反 公平 交易原 则的 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策 略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
新增长基金一季度的操作 中，在首次熔断发生后果 断降低了仓位，但由于幅 度不够，净值依然光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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出现了 明显 的下 跌， 在 2 月中下 旬， 基金 仓位 明显 提升， 因此 在 3 月份 录得 了较好 的涨 幅。 从持 仓
结构来看，如四季度展望 所述，基金持仓结构已明 显偏于均衡，提升了有色 、建筑、低估值蓝筹等
个股，降低了高估值成长 类股票的持仓。在二季度 的操作中，基本维持了中 性偏高的仓位，持仓结
构偏于 均衡 ， 提 升了 食品 饮料、 受益 于通 胀类 的个 股， 以 及低 估值 蓝筹 的持 仓。 在 三季 度的 操作 中，
基本维持了中性偏高的仓 位，持仓结构偏于均衡， 明显提升了周期类、如煤 炭行业的配置，降低了
食品饮 料、 受益 于通 胀类 的 个股。 在四 季度 的操 作中， 季初维 持了 较高 的仓 位， 在 12 月进 行了 减仓 ，
持仓结 构依 然均 衡偏 周期 。 在周 期类 板块 中进 行了 切换， 如 在 11 月将 煤炭 板 块的持 仓切 换到 钢铁 和
石化 ， 降 低了 TMT 类 个股 的配置 ， 几乎 清空 了电 子 行业的 持仓 。 本基 金在 个 股选择 上始 终坚 持综 合
评估企 业的 盈利 能力 、成 长性和 估值 水平 ，始 终维 持自下 而上 精选 的一 些成 长股。2016 年沪 深 300
指数录 得 11.3% 的跌幅。本基金报告期内净值增长率为-13.3% ，位于主动管理型基金中游水 平。 本
基金 在 16 年 3 月及 11 月 分别进 行了 两次 分红 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-13.27% ， 业绩 比较基 准收 益率 为-7.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年 ， 在 供给 侧改 革及 PPI 上 涨的 推动 下 ， 经济正 在逐 步复 苏 ， 上 游 及中游 工业 类企 业
的盈利 自 16 年 四季 度开 始 出现明 显好 转， 产能 过剩 周 期基本 结， 中央 经济 工作 会 议已没 有再 提出 “ 稳
增长” 的口 号。 我们 预计 2017 年上 半年 经济 持续 复 苏，下 半年 地产 下行 与基 建及制 造业 投资 对冲 ，
观察其 对经 济的 合力 方向 ， 现暂 时保 持观 望态 度。2017 年 宏观 经济 变量 的争 议之处 应为 出口 ， 由 于
美国新 总统 的言 论 ， 市 场 对 17 年出 口持 谨慎 态度 ， 但美国 及欧 美经 济复 苏趋 势确定 ， 数据 表现 强劲 ，
因此与 进出 口相 关投 资我 们将持 续保 持高 度关 注。
大宗商 品价 格表 现积 极，PPI 单月 冲至 6% 以 上， 上 半 年国内 通胀 压力 不大， 但 步入下 半年 需高
度关 注 PPI 向 CPI 的传导 ， 及 时调 整投 资策 略 。 同 时， 金融 行业 扩表 周期 结 束，16 年 末迎 来利 率周
期拐点 ，货 币政 策对 市场 的冲击 也 是 17 年重 要的 投 资考虑 变量 之一 。
就外围 环境 而言 ， 美国 确 定性将 在 17 年 进行 2-3 次左右的 加息 ， 而最 大的 变 数在于 美国 新总 统
特朗普 的施 政纲 领及 执行 程度， 以及 外围 政治 环境 的稳定 性。
从基金 管理 者角 度， 我 们 对 17 年最 关注 的三 个问 题 分别是 ： 成 长风格 何时 会 出现系 统性 投资 机
会？如果成长没有切换， 而周期板块又进入尾声， 那接下来的投资机会会出 现在哪里？以及滞胀的
情景会 不会 真实 发生 ？。 以上三 个疑 问 在 17 年的 基 金投资 管理 中， 我 们将 持 续关注 且会 陆续 做出 重
要预判 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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从投资 的角 度来 看，2017 年大概 率依 然是 一个 股权 投资的 小年 ，但 相较 于 16 年 应是机 会大 于
风险的一年。股市大概率 处于熊市末期或者牛市初 期，已基本告别危机 时代 。最看好的主题性机会
为国企 改革 ，最 看好 的行 业机会 为商 贸零 售。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
督 察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内部管理制度和业务流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。
督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、
电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规定定期出具监察稽 核报告报送监管机 关、董 事会和公司管理层。此外 ，监察稽核部每年实施
若干内 部审 计项 目， 以风 险为导 向， 对公 司重 要业 务环节 提出 流程 改进 建议 。
根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对公司
所有对外信息，包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长 和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论，提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识。
根据董事会和管理层的要 求，以及法规要求和公司 业务发展需要，督察长和 监察稽核部以风险
为导向，计划并实施了数 个内部专项审计项目，及 时发现潜在的问题和风险 ，促使公司规范运作，
切实保 障基 金份 额持 有人 的合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，本基金管理人对本 基金的管理始均按照法律 法规、基金合同、光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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招募说明书和公司制度进 行，充分维护和保障了基 金持有人的合法权益。本 基金管理人将一如既往
地本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运用资金 资产，以风险控制为核心 ，进一步提高内部监察
稽核工 作的 科学 性和 有效 性，努 力防 范和 控制 各种 风险， 充分 保障 基金 份额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行 ，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管 理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不 活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参 与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规和基金 合同以及基金实际运作情 况，光大保德信新增长混 合型证券投资基金
实际分 配金 额为 801,792,436.62 元 。符 合基 金合 同 规定的 每次 基金 收益 分配 的比例 不低 于收 益分 配
基准日 可供 分配 利 润 60% 的约定 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的 情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 —— 招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审计报告
安永华 明（2017 ）审 字 第 60467078_B04 号
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的光 大保 德信新 增长 混合 型证 券投 资基金 财务 报表 ， 包括 2016 年 12 月 31 日 的资 产
负债表 和 2016 年度 的利 润 表和所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是基金管理人光大保德信基金管理有限公司的责任。这种责任包括 ：
（1 ） 按 照企 业会 计准 则的 规定编 制财 务报 表 ， 并 使 其实现 公允 反映 ； （2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风 险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了光大保德
信新增 长混 合型 证券 投资 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2016 年度 的 经营成 果和 净值 变动
情况。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
朱宝 钦
濮晓 达
上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心 50 楼
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 16,827,412.73 26,601,777.50
结算备 付金
12,447,355.87 6,727,340.16
存出保 证金
189,092.20 395,756.44
交易性 金融 资产 7.4.7.2 205,860,331.38 377,523,591.43
其中： 股票 投资
195,989,463.38 377,511,591.43
基金投 资
- -
债券投 资
9,870,868.00 12,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,000,000.00 10,000,000.00
应收证 券清 算款
- 20,006,083.34
应收利 息 7.4.7.5 10,572.48 10,013.12
应收股 利
- -
应收申 购款
8,224.70 7,504.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
240,342,989.36 441,272,066.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,774,736.16 15,669,247.42 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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应付赎 回款
30,439.81 862,601.25
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 297,097.97 528,094.97
应付托 管费 7.4.10.2 49,516.32 88,015.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 421,757.05 1,058,548.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,027.84 380,964.23
负债合计
6,933,575.15 18,587,472.32
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 223,733,834.13 227,035,559.89
未分配 利润 7.4.7.10 9,675,580.08 195,649,034.36
所有者权益合计
233,409,414.21 422,684,594.25
负债和所有者权益总 计
240,342,989.36 441,272,066.57
注： 注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额 净值 1.0432 元 ， 基 金份 额 总额 223,733,834.13
份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-46,054,613.98 326,470,896.82
1.利息 收入
856,730.92 1,384,323.75
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 479,721.08 316,201.31
债券利 息收 入
45,749.49 490,070.33 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
331,260.35 578,052.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-37,920,473.93 365,809,617.44
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -39,893,776.79 363,923,565.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.14 32,011.05 44,980.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 1,941,291.81 1,841,071.49
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.18 -11,794,901.45 -40,980,087.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 2,804,030.48 257,043.51
减：二、费用
9,043,488.47 18,128,000.72
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 4,600,902.11 8,949,268.49
2．托 管费 7.4.10.2 766,817.03 1,491,544.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 3,272,489.93 7,253,309.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 403,279.40 433,878.29
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-55,098,102.45 308,342,896.10
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-55,098,102.45 308,342,896.10
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
227,035,559.89 195,649,034.36 422,684,594.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -55,098,102.45 -55,098,102.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,301,725.76 670,917,084.79 667,615,359.03
其中：1.基 金申 购款 2,103,453,173.71 864,206,690.21 2,967,659,863.92
2.基金 赎回 款 -2,106,754,899.47 -193,289,605.42 -2,300,044,504.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -801,792,436.62 -801,792,436.62
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
223,733,834.13 9,675,580.08 233,409,414.21
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
651,448,956.46 237,194,719.27 888,643,675.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 308,342,896.10 308,342,896.10 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 22 页共 67 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-424,413,396.57 -349,888,581.01 -774,301,977.58
其中：1.基 金申 购款 44,586,022.49 40,824,267.30 85,410,289.79
2.基金 赎回 款 -468,999,419.06 -390,712,848.31 -859,712,267.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
227,035,559.89 195,649,034.36 422,684,594.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保德信新增长混合型 证券投资基金（原名光大 保德信新增长股票型证券 投资基金，以下简
称“ 本 基金 ”) ， 系 经中 国证 券监督 管理 委员 会 （以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ） 证 监基 金 字[2006]129 号文 《关
于同意光大保德信新增长 股票型投资基金募集的批 复》的核准，由基金管理 人光大保德信基金管理
有 限 公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2006 年 9 月 14 日正式生效，首次设立募 集规模为
409,913,619.78 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人和 注册 登
记人为 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金通过投资于符合国 家经济新增长模式且具有 长期发展潜力的上市公司 ，为投资者获取稳
定的收 益。 本基 金股 票资 产占基 金资 产不 少于 60% ，最高 可达 基金 资产 90% ，其余 资产 除应 当保 持
不低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金或 者到 期日 在 1 年以 内的政 府债 券外 ， 还可 投资 于中国 证监 会认 可 的
其他金 融工 具， 包括 但不 限于债 券、 可转 债、 央行 票据 、 回购 、权 证等 。
本基金 的业 绩比 较基 准：75%× 沪深 300 指 数＋20%× 中证全 债指 数＋5%× 银行 同业存 款利 率。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项； 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 （主 要系 权证投 资） ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按 成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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(2) 债券投 资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购协 议
基金持 有的 回 购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债 直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证 据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ，按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(8) 股利收 益于 除息日 确认 ，并按 上市 公司 宣告的 分 红派息 比例 计算 的金额 扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(9) 公允价值变 动收益/(损失) 系本基金 持有的 采用公 允价值模 式计量 的交易 性 金融资产 、交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出回 购金 融资产 支出 ，按卖 出回 购金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他费 用系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定，按 实 际支出 金额 ，列 入当期 基 金费用 。如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 基金收 益分 配的 比例 按 有关规 定制 定；
(2) 本基金 收益 分配方 式分 为两种 ：现 金分 红与红 利 再投资 ，本 基金 默认的 收 益分配 方式 是现 金
分红 。 投 资人 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按除 息 日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投 资 ；
(3) 在符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益分 配次数 每年 至少 1 次 ，至 多 5 次，每 实现 净
收益达到一年定期存款( 税前) 利率，即可分红，每次基金收益分配比例不低于 可分配收益的 60% 。光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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但若基 金合 同生 效不 满 3 个月， 收益 可不 分配 ，年 度分配 在基 金会 计年 度结 束后 的 4 个 月内 完成 ；
(4) 基金当 期收 益须 先弥 补 上期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
(5) 如果基 金投 资当 期出 现 净亏损 ，则 不进 行收 益分 配；
(6) 每一基 金份 额享 有同 等 收益分 配权 ；
(7) 红利分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 基金份 额持 有人 自行 承担 ；
(8) 基金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
(9) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本年度 本基 金无 其他 重要 的会计 政策 和会 计估 计变 更。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 29 页共 67 页
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往 来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式 证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策 有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 16,827,412.73 26,601,777.50 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 16,827,412.73 26,601,777.50
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 198,900,450.15 195,989,463.38 -2,910,986.77
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 10,074,087.39 9,870,868.00 -203,219.39
银行间 市场 - - -
合计 10,074,087.39 9,870,868.00 -203,219.39
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 208,974,537.54 205,860,331.38 -3,114,206.16
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 368,830,896.14 377,511,591.43 8,680,695.29
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 12,000.00 12,000.00 -
银行间 市场 - - -
合计 12,000.00 12,000.00 -
资产支 持证 券 - - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 368,842,896.14 377,523,591.43 8,680,695.29
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 5,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 5,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 10,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 10,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,255.27 6,485.34
应收定 期存 款利 息 - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 6,161.43 3,330.03
应收债 券利 息 1,950.33 1.84
应收买 入返 售证 券利 息 111.81 -
应收申 购款 利息 0.03 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 93.61 195.91
合计 10,572.48 10,013.12
7.4.7.6 其他资产
基金本 报告 期末 及上 年度 末均无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 421,757.05 1,058,548.63
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 421,757.05 1,058,548.63
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 27.84 964.23
其他 - -
预提费 用 - -
预提审 计费 60,000.00 80,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
合计 360,027.84 380,964.23 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 227,035,559.89 227,035,559.89
本期申 购 2,103,453,173.71 2,103,453,173.71
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -2,106,754,899.47 -2,106,754,899.47
本期末 223,733,834.13 223,733,834.13
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 198,278,312.35 -2,629,277.99 195,649,034.36
本期利 润 -43,303,201.00 -11,794,901.45 -55,098,102.45
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
660,355,426.50 10,561,658.29 670,917,084.79
其中： 基金 申购 款 781,044,027.02 83,162,663.19 864,206,690.21
基金赎 回款 -120,688,600.52 -72,601,004.90 -193,289,605.42
本期已 分配 利润 -801,792,436.62 - -801,792,436.62
本期末 13,538,101.23 -3,862,521.15 9,675,580.08
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 392,509.46 227,533.08
定期存 款利 息收 入 - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 41,709.92 82,187.31
其他 45,501.70 6,480.92
合计 479,721.08 316,201.31
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,143,829,250.49 2,636,320,948.51
减：卖 出股 票成 本总 额 1,183,723,027.28 2,272,397,382.56
买卖股 票差 价收 入 -39,893,776.79 363,923,565.95
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 基金 投资 收益 。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
32,011.05 44,980.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 32,011.05 44,980.00
7.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
1,623,701.85 20,644,582.19 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
1,587,539.20 19,996,520.00
减： 应 收利 息总 额 4,151.60 603,082.19
买卖债 券差 价收 入 32,011.05 44,980.00
7.4.7.14.3 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,941,291.81 1,841,071.49
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,941,291.81 1,841,071.49
7.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -11,794,901.45 -40,980,087.88
—— 股 票投 资 -11,591,682.06 -40,980,087.88
—— 债 券投 资 -203,219.39 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -11,794,901.45 -40,980,087.88
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,704,527.83 249,607.50
基金转 换费 收入 99,502.65 7,436.01
其他 - -
印花税 返还 - -
合计 2,804,030.48 257,043.51
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 3,272,489.93 7,252,934.25
银行间 市场 交易 费用 - 375.00
合计 3,272,489.93 7,253,309.25
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 5,879.40 17,478.29
账户维 护费 36,000.00 36,000.00 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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其他费 用 1,400.00 400.00
合计 403,279.40 433,878.29
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外， 本基 金无 其他需 要披 露的 资
产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称" 光大 保德 信")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司(简称" 光大证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 资金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 72,756,269.76 3.38% 47,811,180.06 1.04%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
光大证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 44,400,000.00 1.12% 320,000,000.00 4.26%
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 67,757.83 3.50% 56,764.75 13.46%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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佣金 总量的 比例 金总额 的比 例
光大证 券 44,067.37 1.06% 24,068.50 2.27%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,600,902.11 8,949,268.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 754,691.98 1,341,995.31
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金管 理费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。如 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 766,817.03 1,491,544.69
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 16,827,412.73 392,509.46 26,601,777.50 227,533.08
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 42 页共 67 页
1 2016-04-08 -
2016-
04-08
2.400
27,189,143.7
4
22,427,328.4
9
49,616,472.2
3
-
2 2016-11-14 -
2016-
11-14
3.415
715,799,860.
49
36,376,103.9
0
752,175,964.
39
-
合计
5.815
742,989,004.
23
58,803,432.3
9
801,792,436.
62
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
认购
新发
证券
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
认购
新发
证券
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
认购
新发
证券
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
认购
新发
证券
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
认购
新发
证券
23.16 23.16 935.00
21,654
.60
21,654
.60
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
认购
新发
证券
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
认购
新发
证券
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
认购
新发
证券
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
- 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 43 页共 67 页
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
认购
新发
证券
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
认购
新发
证券
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
认购
新发
证券
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
认购
新发
证券
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
认购
新发
证券
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
认购
新发
证券
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
认购
新发
证券
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限债 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60076
3
通策医
疗
2016-12
-19
筹划非
公开发
行股票
33.54
2017-0
1-03
34.80 400.00 4,374.64 13,416.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 44 页共 67 页
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
定本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本部门 的风险管理日常工作，定 期进行自我评估，并向风 险管理工作委员会报告
评估情 况。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于同一发行主 体发行的信用类 投资品
种不超 过基 金资 产净 值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 45 页共 67 页
控制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，除在附注
7.4.12 中列示的部 分基金 资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余 本期末本基金的资产均
能及时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对 流动性需求，其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据 评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评 估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 46 页共 67 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
16,827,412.
73
- - - - -
16,827,412.
73
结算备 付金
12,447,355.
87
- - - - -
12,447,355.
87
存出保 证金 189,092.20 - - - - - 189,092.20
交易性 金融 资
产
- -
9,870,868.0
0
- -
195,989,46
3.38
205,860,33
1.38
买入返 售金 融
资产
5,000,000.0
0
- - - - -
5,000,000.0
0
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 10,572.48 10,572.48
应收申 购款 - - - - - 8,224.70 8,224.70
资产总 计
34,463,860.
80
- 9,870,868.0
0
- -
196,008,26
0.56
240,342,98
9.36
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - -
5,774,736.1
6
5,774,736.1
6
应付赎 回款 - - - - - 30,439.81 30,439.81
应付管 理人 报
酬
- - - - - 297,097.97 297,097.97
应付托 管费 - - - - - 49,516.32 49,516.32
应付交 易费 用 - - - - - 421,757.05 421,757.05
应付税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 360,027.84 360,027.84
负债总 计 - - - - -
6,933,575.1
5
6,933,575.1
5
利率敏 感度 缺 34,463,860. - - 9,870,868.0 - 189,074,68 233,409,41光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 47 页共 67 页
口 80 0 5.41 4.21
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
26,601,777.
50
- - - - -
26,601,777.
50
结算备 付金
6,727,340.1
6
- - - - -
6,727,340.1
6
存出保 证金 395,756.44 - - - - - 395,756.44
交易性 金融 资
产
- - - - 12,000.00
377,511,59
1.43
377,523,59
1.43
买入返 售金 融
资产
10,000,000.
00
- - - - -
10,000,000.
00
应收证 券清 算
款
- - - - -
20,006,083.
34
20,006,083.
34
应收利 息 - - - - - 10,013.12 10,013.12
应收申 购款 - - - - - 7,504.58 7,504.58
资产总 计
43,724,874.
10
- -
-
12,000.00
397,535,19
2.47
441,272,06
6.57
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - -
15,669,247.
42
15,669,247.
42
应付赎 回款 - - - - - 862,601.25 862,601.25
应付管 理人 报
酬
- - - - - 528,094.97 528,094.97
应付托 管费 - - - - - 88,015.82 88,015.82
应付交 易费 用 - - - - -
1,058,548.6
3
1,058,548.6
3
应付税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 380,964.23 380,964.23
负债总 计 - - - - -
18,587,472.
32
18,587,472.
32
利率敏 感度 缺 43,724,874. - - - 12,000.00 378,947,72 422,684,59光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 48 页共 67 页
口 10 0.15 4.25
注：上 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ，并 按照 合
约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关， 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% 减少 约 477,324.70 减少 约 701.59
基准利 率下 降 1% 增加 约 477,324.70 增加 约 701.59
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险，市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票 和债券，所面临的最大市 场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定 。本基金通过投资组合的 分散化降低市场价格风险 ，并且本基金管理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研 究深度等，评估并 有效管理基金面临的市
场风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 49 页共 67 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 195,989,463.38 83.97 377,511,591.43 89.31
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 9,870,868.00 4.23 12,000.00 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 205,860,331.38 88.20 377,523,591.43 89.32
注：本 基金 其他 价格 风险 主要系 市场 价格 风险 ，市 场价格 风险 是指 基金 所持 金融工 具的 公允 价
值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险 。本 基金 主
要投资 于证 券交 易所 上市 或银行 间同 业市 场交 易的 股票和 债券 ，所 面临 的最 大市场 价格 风险 由所 持
有的金 融工 具的 公允 价值 决定。 本基 金通 过投 资组 合的分 散化 降低 市场 价格 风险， 并且 本基 金管 理
人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
本基金 管理 人风 险管 理部 门通过 监控 基金 的大 类资 产配置 比例 ，行 业及 个股 集中度 ，行 业配 置
相对业 绩基 准的 偏离 度， 重仓行 业及 个股 的业 绩表 现，研 究深 度等 ，评 估并 有效管 理基 金面 临的 市
场风险 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 3,711,116.66 增加 约 5,298,853.71
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 3,711,116.66 减少 约 5,298,853.71
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 205,416,412.55 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 443,918.83 元， 属于 第
三层次 余额 为人 民 币 0.00 元（ 于 2015 年 12 月 31 日 ，第一 层次 的余 额为 人民 币 353,077,030.43 元，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 24,446,561.00 元， 属 于第三 层次 余额 为人 民 币 0.00 元 ） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层 次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 51 页共 67 页
的比例 （% ）
1 权益投 资 195,989,463.38 81.55
其中： 股票 195,989,463.38 81.55
2 固定收 益投 资 9,870,868.00 4.11
其中： 债券 9,870,868.00 4.11
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 2.08
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,274,768.60 12.18
7 其他各 项资 产 207,889.38 0.09
8 合计 240,342,989.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,663,200.00 2.00
B 采矿业
11,667,410.00 5.00
C 制造业 117,335,573.86 50.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.02
E 建筑业 32,782.23 0.01
F 批发和 零售 业
14,285,932.90 6.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
16,528.68 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 52 页共 67 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
822,319.27 0.35
J 金融业
29,736,997.00 12.74
K 房地产 业
388,800.00 0.17
L 租赁和 商务 服务 业
9,560,145.78 4.10
M 科学研 究和 技术 服务 业
103,950.00 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,775,400.00 2.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
38,990.00 0.02
Q 卫生和 社会 工作
2,523,516.00 1.08
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 195,989,463.38 83.97
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600282 南钢股 份 3,800,000 11,780,000.00 5.05
2 300058 蓝色光 标 940,034 9,560,145.78 4.10
3 002568 百润股 份 460,080 9,312,019.20 3.99
4 600885 宏发股 份 230,000 7,348,500.00 3.15
5 600778 友好集 团 630,015 7,093,968.90 3.04
6 002662 京威股 份 425,000 6,991,250.00 3.00
7 000157 中联重 科 1,500,000 6,810,000.00 2.92
8 600297 广汇汽 车 700,000 5,992,000.00 2.57
9 600803 新奥股 份 410,000 5,846,600.00 2.50
10 002250 联化科 技 350,000 5,663,000.00 2.43
11 601100 恒立液 压 349,000 5,604,940.00 2.40
12 002438 江苏神 通 270,000 5,589,000.00 2.39
13 601688 华泰证 券 310,000 5,536,600.00 2.37
14 601998 中信银 行 830,000 5,320,300.00 2.28
15 000703 恒逸石 化 320,000 4,809,600.00 2.06 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 53 页共 67 页
16 000978 桂林旅 游 420,000 4,775,400.00 2.05
17 600688 上海石 化 730,000 4,701,200.00 2.01
18 600109 国金证 券 360,000 4,690,800.00 2.01
19 601118 海南橡 胶 670,000 4,663,200.00 2.00
20 601555 东吴证 券 350,000 4,644,500.00 1.99
21 002332 仙琚制 药 360,000 4,633,200.00 1.99
22 600867 通化东 宝 210,000 4,605,300.00 1.97
23 000599 青岛双 星 580,000 4,605,200.00 1.97
24 000581 威孚高 科 205,004 4,600,289.76 1.97
25 600015 华夏银 行 420,020 4,557,217.00 1.95
26 600028 中国石 化 840,000 4,544,400.00 1.95
27 000059 华锦股 份 350,000 4,165,000.00 1.78
28 600259 广晟有 色 95,000 4,036,550.00 1.73
29 002311 海大集 团 230,038 3,462,071.90 1.48
30 600703 三安光 电 220,000 2,945,800.00 1.26
31 600426 华鲁恒 升 190,000 2,517,500.00 1.08
32 002142 宁波银 行 150,000 2,496,000.00 1.07
33 601857 中国石 油 300,000 2,385,000.00 1.02
34 601009 南京银 行 220,000 2,384,800.00 1.02
35 300244 迪安诊 断 70,000 2,240,000.00 0.96
36 600019 宝钢股 份 330,000 2,095,500.00 0.90
37 600782 新钢股 份 620,000 2,070,800.00 0.89
38 002553 南方轴 承 100,000 1,230,000.00 0.53
39 600997 开滦股 份 160,000 1,144,000.00 0.49
40 600089 特变电 工 120,000 1,095,600.00 0.47
41 000679 大连友 谊 70,000 987,000.00 0.42
42 601233 桐昆股 份 50,000 718,000.00 0.31
43 600759 洲际油 气 70,000 687,400.00 0.29
44 000651 格力电 器 20,000 492,400.00 0.21
45 000709 河钢股 份 120,000 400,800.00 0.17
46 600383 金地集 团 30,000 388,800.00 0.17
47 300347 泰格医 药 10,000 270,100.00 0.12
48 000970 中科三 环 20,000 267,000.00 0.11
49 603123 翠微股 份 20,000 210,000.00 0.09
50 600996 贵广网 络 10,833 203,552.07 0.09
51 300059 东方财 富 10,000 169,300.00 0.07
52 002609 捷顺科 技 10,000 160,000.00 0.07
53 002368 太极股 份 5,000 153,050.00 0.07
54 002507 涪陵榨 菜 10,000 133,800.00 0.06
55 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05
56 002216 三全食 品 10,000 122,000.00 0.05
57 600305 恒顺醋 业 10,000 116,800.00 0.05
58 600398 海澜之 家 10,000 107,900.00 0.05
59 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.05 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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60 300012 华测检 测 9,000 103,950.00 0.04
61 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.04
62 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.03
63 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03
64 300379 东方通 1,000 69,390.00 0.03
65 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.03
66 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.03
67 002523 天桥起 重 10,000 67,000.00 0.03
68 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.03
69 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.02
70 603338 浙江鼎 力 1,000 52,110.00 0.02
71 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.02
72 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.02
73 300226 上海钢 联 1,000 40,420.00 0.02
74 000526 紫光学 大 1,000 38,990.00 0.02
75 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.02
76 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
77 600519 贵州茅 台 100 33,415.00 0.01
78 002665 首航节 能 3,240 28,382.40 0.01
79 600150 中国船 舶 1,000 27,610.00 0.01
80 603886 元祖股 份 1,432 25,346.40 0.01
81 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
82 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01
83 603239 浙江仙 通 747 23,493.15 0.01
84 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
85 002472 双环传 动 2,000 22,680.00 0.01
86 603228 景旺电 子 935 21,654.60 0.01
87 300124 汇川技 术 1,000 20,330.00 0.01
88 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
89 601611 中国核 建 1,000 17,190.00 0.01
90 002417 三元达 1,000 16,250.00 0.01
91 002422 科伦药 业 1,000 16,120.00 0.01
92 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.01
93 002019 亿帆医 药 1,000 15,290.00 0.01
94 600081 东风科 技 1,000 15,050.00 0.01
95 000039 中集集 团 1,000 14,620.00 0.01
96 300136 信维通 信 500 14,250.00 0.01
97 600497 驰宏锌 锗 2,000 14,060.00 0.01
98 600763 通策医 疗 400 13,416.00 0.01
99 002583 海能达 1,000 13,210.00 0.01
100 300383 光环新 网 500 12,480.00 0.01
101 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
102 600309 万华化 学 500 10,765.00 0.00
103 601028 玉龙股 份 1,000 10,650.00 0.00 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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104 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
105 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
106 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
107 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
108 000404 华意压 缩 800 8,000.00 0.00
109 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
110 600050 中国联 通 1,000 7,310.00 0.00
111 600115 东方航 空 1,000 7,070.00 0.00
112 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
113 002569 步森股 份 100 4,872.00 0.00
114 603355 莱克电 气 100 4,617.00 0.00
115 300353 东土科 技 200 3,038.00 0.00
116 002758 华通医 药 100 2,964.00 0.00
117 300433 蓝思科 技 100 2,761.00 0.00
118 002262 恩华药 业 100 2,090.00 0.00
119 000967 盈峰环 境 100 1,398.00 0.00
120 300207 欣旺达 100 1,390.00 0.00
121 002701 奥瑞金 100 864.00 0.00
122 600740 山西焦 化 100 791.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600489 中金黄 金 24,698,853.13 5.84
2 002568 百润股 份 19,881,940.28 4.70
3 000157 中联重 科 17,024,416.89 4.03
4 000703 恒逸石 化 17,006,344.58 4.02
5 601169 北京银 行 16,568,080.34 3.92
6 300058 蓝色光 标 16,141,358.82 3.82
7 002205 国统股 份 15,682,355.21 3.71
8 601933 永辉超 市 14,028,993.53 3.32
9 002456 欧菲光 13,077,425.72 3.09
10 601336 新华保 险 13,053,314.04 3.09
11 600885 宏发股 份 13,025,873.00 3.08
12 002081 金螳螂 11,548,195.44 2.73
13 600016 民生银 行 11,539,250.59 2.73
14 002583 海能达 11,321,691.32 2.68
15 002250 联化科 技 11,247,934.00 2.66 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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16 002385 大北农 11,001,541.00 2.60
17 002241 歌尔股 份 10,882,524.60 2.57
18 600068 葛洲坝 10,831,217.62 2.56
19 002221 东华能 源 10,797,440.92 2.55
20 000581 威孚高 科 10,764,403.96 2.55
21 000858 五粮液 10,622,241.00 2.51
22 600282 南钢股 份 10,586,584.00 2.50
23 600690 青岛海 尔 10,584,588.00 2.50
24 600547 山东黄 金 10,378,753.54 2.46
25 603766 隆鑫通 用 10,338,841.00 2.45
26 601555 东吴证 券 10,083,810.24 2.39
27 002155 湖南黄 金 10,034,353.15 2.37
28 601233 桐昆股 份 9,793,875.76 2.32
29 300037 新宙邦 9,758,193.72 2.31
30 600109 国金证 券 9,370,898.80 2.22
31 002311 海大集 团 9,117,497.38 2.16
32 600997 开滦股 份 8,827,674.79 2.09
33 601688 华泰证 券 8,612,387.56 2.04
34 300274 阳光电 源 8,571,892.00 2.03
35 002008 大族激 光 8,504,098.56 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600489 中金黄 金 26,498,841.63 6.27
2 002081 金螳螂 22,657,110.64 5.36
3 002514 宝馨科 技 20,403,950.24 4.83
4 600885 宏发股 份 18,661,303.52 4.41
5 603766 隆鑫通 用 17,141,028.00 4.06
6 000807 云铝股 份 16,969,392.84 4.01
7 601169 北京银 行 16,723,678.60 3.96
8 601166 兴业银 行 16,040,116.55 3.79
9 002205 国统股 份 15,492,505.31 3.67
10 002456 欧菲光 13,904,456.36 3.29
11 601933 永辉超 市 13,517,450.00 3.20
12 000703 恒逸石 化 13,042,241.20 3.09
13 601336 新华保 险 12,985,407.21 3.07
14 002583 海能达 12,612,586.03 2.98
15 002221 东华能 源 12,535,223.04 2.97 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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16 600690 青岛海 尔 12,340,028.09 2.92
17 002662 京威股 份 12,282,126.53 2.91
18 600016 民生银 行 11,397,650.00 2.70
19 600068 葛洲坝 11,149,921.92 2.64
20 300133 华策影 视 11,091,459.73 2.62
21 600867 通化东 宝 10,918,906.28 2.58
22 000858 五粮液 10,818,628.26 2.56
23 600837 海通证 券 10,733,305.39 2.54
24 002385 大北农 10,556,252.94 2.50
25 002241 歌尔股 份 10,506,139.75 2.49
26 600547 山东黄 金 10,369,071.47 2.45
27 300037 新宙邦 10,325,269.10 2.44
28 000157 中联重 科 10,147,432.00 2.40
29 002155 湖南黄 金 10,043,196.36 2.38
30 002547 春兴精 工 9,928,701.80 2.35
31 300274 阳光电 源 9,908,723.00 2.34
32 600410 华胜天 成 9,730,916.60 2.30
33 002008 大族激 光 9,120,197.91 2.16
34 600997 开滦股 份 8,971,550.00 2.12
35 300012 华测检 测 8,792,249.98 2.08
36 300284 苏交科 8,787,158.51 2.08
37 000516 国际医 学 8,603,483.19 2.04
38 601688 华泰证 券 8,472,449.00 2.00
39 002603 以岭药 业 8,471,742.06 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,011,222,019.51
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,143,829,250.49
注： 8.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 9,870,868.00 4.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,870,868.00 4.23
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 123001 蓝标转 债 90,800 9,870,868.00 4.23
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 股指 期货 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体没有被 监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到
证监会 、证 券交 易所 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
189,092.20
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
10,572.48
5 应收申 购款
8,224.70
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
207,889.38
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末不 存在 流通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
11,495
19,463.58 691,420.67 0.31% 223,042,413.46 99.69%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人 、 本 基金的 基金 经理 均未 持有 本基金 的 份 额 。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 9 月 14 日) 基 金份 额总 额 409,913,619.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 227,035,559.89
本报告 期基 金总 申购 份额 2,103,453,173.71
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,106,754,899.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 223,733,834.13
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理，由 林昌 先生 代任 公司 总经理 。包 爱丽 女士 自 2016 年 7 月 19 日 起担 任公 司总经 理， 自包 爱丽 女
士任总 经理 职务 之日 起， 本基金 管理 人董 事长 林昌 先生不 再代 行总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华
明会计 师事 务所 的报 酬情 况是 6 万元,目 前该 审计 机 构已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 12 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 3,679,376.00 0.17% 3,426.58 0.18% -
东方证 券 2 5,706,500.00 0.26% 5,200.35 0.27% -
海通证 券 1 11,870,841.44 0.55% 11,055.53 0.57% -
瑞银证 券 1 14,059,662.74 0.65% 13,093.95 0.68% -
银河证 券 1 23,014,411.26 1.07% 21,433.05 1.11% -
安信证 券 1 30,028,100.02 1.39% 27,964.92 1.44% -
中信证 券 1 53,075,318.82 2.46% 49,428.70 2.55% -
华泰证 券 3 63,124,299.84 2.93% 57,525.19 2.97% - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 62 页共 67 页
国泰君 安 1 64,703,549.68 3.00% 58,964.17 3.04% -
国信证 券 1 70,894,106.68 3.29% 66,023.04 3.41% -
光大证 券 1 72,756,269.76 3.38% 67,757.83 3.50% -
兴业证 券 1 162,122,768.38 7.52% 150,984.03 7.79% -
中信建 投 2 199,873,579.83 9.27% 182,144.77 9.40% -
中金公 司 1 217,703,722.68 10.10% 198,393.44 10.24% -
广州证 券 2 222,470,124.91 10.32% 158,243.09 8.17% -
申银万 国 1 270,519,384.00 12.55% 246,524.57 12.73% -
国金证 券 2 274,317,249.08 12.73% 250,805.10 12.95% -
东兴证 券 1 395,132,004.88 18.34% 367,986.41 19.00% -
华信证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中邮证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
注： （1 ）报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 变更 情况
本基金 本报 告期 内无 新增 和停止 租用 交易 单元 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究团 队按 照 （2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机 构
进行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 63 页共 67 页
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 。
董事 会已 做出 决议 ， 授 权 总经理 依照 公司 对各 券商 的评价 结果 全权 处理 并决 定公司 旗下 基金 租
用专用 交易 席位 的事 宜。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 - -
12,900,00
0.00
0.32% - -
东方证 券 - - - - - -
海通证 券 - -
8,500,000.
00
0.21% - -
瑞银证 券 - - - - - -
银河证 券 - -
4,000,000.
00
0.10% - -
安信证 券 - -
41,500,00
0.00
1.04% - -
中信证 券 - -
53,600,00
0.00
1.35% - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - -
297,000,0
00.00
7.47% - -
光大证 券 - -
44,400,00
0.00
1.12% - -
兴业证 券 - -
534,800,0
00.00
13.46% - -
中信建 投
10,518,717.1
9
79.21% - - - -
中金公 司 1,017,023.85 7.66% - - - -
广州证 券 - -
77,300,00
0.00
1.95% - -
申银万 国 1,743,338.00 13.13% - - - -
国金证 券 - -
2,465,000,
000.00
62.03% - - 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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东兴证 券 - -
434,700,0
00.00
10.94% - -
华信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中邮证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2015
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-01-04
2
关于旗 下部 分基 金新 增联 讯证券 股份 有限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-01-08
3
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增海 银基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-01-14
4
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2015
年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-01-20
5
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2015
年年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-03-28
6
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2015
年年度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-03-28
7
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有
限公司 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-01
8
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金分 红
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-06
9
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整招 商
银行 “ 一卡 通 ” 借 记卡 网上 直销平 台 （含 移动 终
端）交 易费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-07
10
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016
年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-22
11
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-28
12
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-04-28
13
有关旗 下部 分基 金参 加中 国民生 银行 直销 银
行 “ 基 金通 ” 平台 费用 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-05-14
14
关于旗 下部 分基 金新 增和 耕传承 基金 销售 有
限公司 为代 销机 构并 参与 其交易 费率 优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-05-27
15 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分 《中国 证券 报》 、 《上 海 2016-06-14 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 65 页共 67 页
开放式 基金 在平 安证 券开 通定期 定额 投资 及
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
证券报 》 、 《 证券 时报 》
16
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于参 与上 海
联泰资 产管 理有 限公 司申 购费优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-06-18
17
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金在 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 开通 定
期定额 投资 业务 并参 与其 交易费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-06-24
18
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-06-29
19
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2016
年 6 月 30 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-07-01
20
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016
年第 2 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-07-20
21
关于旗 下部 分基 金产 品新 增上海 万得 投资 顾
问有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-04
22
关于旗 下部 分基 金产 品新 增南京 苏宁 基金 销
售有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-04
23
关于旗 下部 分基 金产 品新 增北京 肯特 瑞财 富
投资管 理有 限公 司为 代销 机构并 参与 其交 易
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-05
24
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016
年半年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-27
25
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016
年半年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-08-27
26
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-09-20
27
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-10-13
28
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016
年第 3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-10-24
29
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-10-28
30
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-10-28
31
关于旗 下光 大保 德信 新增 长混合 型证 券投 资
基金新 增国 海证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-01
32 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金分 红 《中国 证券 报》 、 《上 海 2016-11-10 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 66 页共 67 页
公告 证券报 》 、 《 证券 时报 》
33
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-25
34
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-29
35
关于旗 下开 放式 基金 新增 东兴证 券股 份有 限
公司为 代销 机构 并开 通基 金转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-30
36
关于旗 下开 放式 基金 新增 东北证 券股 份有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 期定额 投资 及基 金
转换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-11-30
37
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-12-22
38
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与邮 储银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-12-29
39
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与工 商银 行基 金定 投费 率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-12-30
40
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与农 业银 行基 金申 购、 定 投费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2016-12-30
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信新 增长 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
2、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
3、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
4、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
5、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 法律 意见 书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 新 增长混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 67 页共 67 页
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
