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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资
基金 2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月二十八日工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 其他指标.......................................................................................................................................9
3.4 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................19
§6 审计报告..............................................................................................................................................19
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................19
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................20
§7 年度财务报表......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................20
7.2 利润表.........................................................................................................................................22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................50
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................71工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................71
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................71
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................71
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................71
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................72
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................72
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................73
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................73
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................73
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................73
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................74
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................74
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................74
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................74
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................74
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................74
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................75
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................75
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................75
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................77
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................82
§13 备查文件目录....................................................................................................................................82
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................82
13.2 存放地点...................................................................................................................................82
13.3 查阅方式...................................................................................................................................82工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
基金简称 工银量化策略混合
基金主代码
481017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 72,374,693.53份
基金合同存续期 不定期
 
2.2 基金产品说明
投资目标 合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业
绩基准的长期投资收益。
投资策略 本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理
系统，对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究，
精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收
益最大化，实现超越市场平均水平的长期投资业绩。
主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、股票资
产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率 + 20%×上证国债指数指数
收益率。
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货
币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险
较高的基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投
资，在混合型基金中属于风险中性的投资产品。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 王永民
联系电话
400-811-9999 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱
customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 
400-811-9999 95566
传真
010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲
5号6层甲5号601、甲5号7层
甲5号701、甲5号8层甲5号
北京市西城区复兴门内大街1
号工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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801、甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛
大厦A座6-9层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
 
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广
场安永大楼16层
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-25,716,550.51 91,995,369.99 47,904,528.10
本期利润
-31,370,911.73 82,978,746.33 55,003,099.02
加权平均基金份额本期利润
-0.3128 0.9612 0.2945
本期加权平均净值利润率
-16.80% 50.25% 27.43%
本期基金份额净值增长率
-15.10% 60.30% 35.87%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
66,803,730.08 110,810,758.51 46,964,059.95
期末可供分配基金份额利润
0.9230 1.2654 0.4130
期末基金资产净值
139,178,423.61 198,383,210.31 160,671,130.07
期末基金份额净值
1.923 2.265 1.413
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 
基金份额累计净值增长率
92.30% 126.50% 41.30%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金基金合同生效日为2012年4 月26日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-0.26% 0.81% 0.75% 0.57% -1.01% 0.24%
过去六个月
0.68% 0.79% 3.64% 0.62% -2.96% 0.17%
过去一年
-15.10% 1.76% -9.75% 1.22% -5.35% 0.54%
过去三年
84.90% 2.03% 43.22% 1.45% 41.68% 0.58%
自基金合同
生效起至今
92.30% 1.77% 36.22% 1.32% 56.08% 0.45%
 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2012年4月26日生效； 
2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-
95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2012 年4月26日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标






无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况






本基金过去三年均未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年12月31日，公司旗下管理99只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投
资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混
合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易
型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票
型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理
财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信政府债纯债债券型证
券投资基金（LOF） 、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信国际原油证券
投资基金（LOF） 、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券
投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
（LOF） 、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信
薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证
券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型
证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高
端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行
业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型
证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基
金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银
瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网
加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基
金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信
丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞
信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流
产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票
型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基
金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投
资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信新焦点
灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新
得益混合型证券投资基金、工银瑞信新得润混合型证券投资基金、工银瑞信新增利混合型证券投
资基金、工银瑞信新生利混合型证券投资基金、工银瑞信新增益混合型证券投资基金、工银瑞信
银和利混合型证券投资基金、工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信瑞盈18个月定
期开放债券型证券投资基金、工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金、工银瑞信恒泰纯债债券型
证券投资基金、工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金、工银瑞信可转债债券型证券投资基金、
工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信如意货币市场基金，证券投资基金管
理规模逾4600亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
游凛峰
本基金的
基金经理
2012年4月
26日
- 21
斯坦福大学统计学专业
博士；先后在Merrill 
Lynch Investment 
Managers担任美林集中
基金和美林保本基金基
金经理，Fore Research 
& Management担任Fore 
Equity Market Neutral
组合基金经理，Jasper 
Asset Management担任
Jasper Gemini Fund基
金基金经理；2009年加
入工银瑞信基金管理有工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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限公司，现任基金经理；
2009年12月25日至今，
担任工银瑞信中国机会
全球配置股票基金的基
金经理；2010年5月
25日至今，担任工银全
球精选股票基金的基金
经理；2012年4月26
日至今担任工银瑞信基
本面量化策略混合型证
券投资基金基金经理；
2014年6月26 日至今，
担任工银瑞信绝对收益
混合型基金基金经理；
2015年12月15日至今，
担任工银瑞信新趋势灵
活配置混合型基金基金
经理；2016年3月9日
至今，担任工银瑞信香
港中小盘股票型基金基
金经理；2016年10月
10日至今，担任工银瑞
信新焦点灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管
理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为公平对待不同基金份额持有人，
公平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产
和客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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2、适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、
企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封
闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资
产管理等专项受托资产。
3、公平交易的具体措施
3.1 在研究和投资决策环节：
3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》 ，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资
产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，
在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严
格分离。
3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
3.2在交易执行环节：
3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专
项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资
产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
3.2.2公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基
金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
3.2.3公平交易执行方法：
3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确
地执行。
3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块” ，对于涉及到同一证券品种的交易执行，
系统自动通过公平交易模块完成。
公平交易模块执行原理如下：
1) 同向交易指令：
a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托
比例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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先”的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公
平委托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照
各基金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同
基金经理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，
在市场价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；
2）反向交易指令
a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，
并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会2011 年修订的
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、
专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允
许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生
的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依
据，并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。
3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及
到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况，各基金/投资经理在交易前独立确定各
投资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
参照《集中交易管理办法》 ，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易
审批单》 ，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对
非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监
控，保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》 ，经公司内
部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》 ，经公司内
部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。
3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作
流程》 ，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。
3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审
批单》 ，经公司内部审批后执行。
3.2.7公平交易争议处理
在公平交易执行过程中若发生争议，或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满
情况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管
就争议内容进行协调处理。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 15 页 共 83 页 
3.3公平交易的检查和价格监控
3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长
报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由
基金/投资经理作出合理解释。
3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交
易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理
性解释。
3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交
易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差
进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理
性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行
监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投
资经理应对异常交易情况进行合理性解释。
3.4 评估和分析
3.4.1风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如
日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经
理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有
投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针
对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监
察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
3.4.2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。风
险管理部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交
易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
4.报告
公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关
控制和改进措施。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 16 页 共 83 页 
4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3
日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。对于没有通过检验的
交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期
未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有11次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年，A股市场在经过年初两次熔断及之后的剧烈下跌之后，市场的风险偏好下降。
同时为了防范整体经济的金融资产的重大泡沫膨胀、传统企业的长期健康发展、社会的长期文明
稳定发展，经济采取了金融资产去杠杆、传统产业的去产能与去库存。整体市场偏好是低估值的
大盘蓝筹；除了超小盘因为壳价值的巨大吸引力表现仍然靓丽之外，其他小盘及成长股在不同程
度下估值受到压制。这导致在2016年价值投资成为市场重要主线。以白酒、家电、建筑为代表
的蓝筹股吸引了大量来自机构投资者的配置资金，成为2016年的亮点。煤炭、钢铁行业由于去
库存的正面影响，一整年都较为显著的跑赢了大盘。
2016年，上证指数下跌12.31%，中小板指数下跌22.89%，创业板指数下跌27.71%。从行业
上来看，食品饮料、家电、银行全年涨幅最高，分别上涨7.56%、1.78%、0.69%；传媒、计算机、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 17 页 共 83 页 
餐饮旅游全年跌幅最大，分别下跌37.71%、36.12%、37.80%。
本基金在操作上以量化选股为主，根据市场风格在基本面量化策略、技术策略、事件驱动等
多种策略中进行动态配置。在年初的下跌中由于配置了较多的成长类型股票，1月损失较大；之
后及时调整了策略配比，以稳健性策略为主，同时利用部分仓位投资事件类机会，在随后的月份
中逐步追回了部分负收益，但全年来看依然略微跑输基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-15.10%，业绩比较基准收益率为-9.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，2017年中国经济将继续平稳运行，基建方面将继续维稳，制造业随着PPI的回
正，企业盈利有望改善，相应投资也有望扩大。但是中国经济面临最大的挑战是特朗普对传统贸
易规则的颠覆对中国及其他贸易大国的经济带来的不确定性以及相关联的地缘政治的不稳定性。
我们认为，A股市场在2017年可能没有大作为,还有可能伴随的因为地缘政治不稳定性导致的小
规模军事摩擦性的黑天鹅事件。从风格角度来看，价值与成长、大盘与小盘间的分化不一定会像
今年这么大，但军工及抗风险的贵金属等机会阶段性的会有突出表现。个别基本面健康行业，如
计算机与传媒在去年估值大幅压缩之后，相应的个股机会有望好于2016年。
经过2015、2016年的估值调整，大量成长股的估值已经进入合理区间，在中国新经济对旧
经济的替代过程中，新兴行业将迎来利润的高速增长阶段。因此在基金操作上，我们在坚持基本
面量化策略、技术策略等稳健量化投资策略的同时，将重点通过事件驱动把握成长的个股机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，使得法律合规风险被
及时识别并得到控制，保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新
法规和监管要求及其对公司业务的影响，落实各项要求的责任部门，使得公司从业人员知法、守
法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面
覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、
基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制。三是严格的事
中指标监控机制，保证投资过程的合规性：公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结
合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核。四是工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 18 页 共 83 页 
及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决：通过系统事后监测并提示各投资组
合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是继续开展合规培训，不断增强公司员
工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规
培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，结合新出台的法律法规和行业风险事件，
加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效的得到落
实。
监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规
章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，向
监管机构报送监察稽核季报。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作。二是
持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交
易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形。三是关注
内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，
并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及
时制定、更新规章制度和完善业务流程。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.7.1.1职责分工
参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和
法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。
小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 19 页 共 83 页 
证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信基本面量化策略
混合型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60802052_A17号
 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基
金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年
度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人工银瑞信基金管理有限
公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了工银瑞信基本面量化策略混合型证券投
资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤骏 贺耀
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2017年3月23日
 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
8,835,580.26 2,804,957.59
结算备付金
762,667.54 2,020,443.59
存出保证金
106,821.11 189,701.60
交易性金融资产 7.4.7.2
125,991,948.33 172,183,838.93
其中：股票投资
125,991,948.33 164,470,418.93
基金投资
- -
债券投资
- 7,713,420.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- 20,000,000.00
应收证券清算款
5,000,769.86 2,004,430.56
应收利息 7.4.7.5
2,555.39 67,464.96
应收股利
- -
应收申购款
15,162.86 529,826.32
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
140,715,505.35 199,800,663.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
68.18 -
应付赎回款
278,005.92 194,353.95
应付管理人报酬
172,349.62 216,057.41
应付托管费
28,724.94 36,009.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
912,996.42 795,892.55
应交税费
- -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
144,936.66 175,139.74
负债合计
1,537,081.74 1,417,453.24
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
72,374,693.53 87,572,451.80
未分配利润 7.4.7.10
66,803,730.08 110,810,758.51
所有者权益合计
139,178,423.61 198,383,210.31
负债和所有者权益总计
140,715,505.35 199,800,663.55
注：1、本基金基金合同生效日为2012 年4月26日。
2、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币1.923元，基金份额总额为
72,374,693.53份。 
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
-23,172,531.42 91,836,039.43
1.利息收入
476,597.15 390,415.43
其中：存款利息收入 7.4.7.11
103,859.97 87,037.43
债券利息收入
165,186.19 290,000.46
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
207,550.99 13,377.54
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-18,143,868.10 100,211,490.65
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-19,781,718.90 99,656,204.06
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
6,480.00 -41,199.92
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
1,631,370.80 596,486.51
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17
-5,654,361.22 -9,016,623.66
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18
149,100.75 250,757.01工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 23 页 共 83 页 
减：二、费用
8,198,380.31 8,857,293.10
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
2,792,117.53 2,458,574.88
2．托管费 7.4.10.2.2
465,352.93 409,762.48
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19
4,705,788.26 5,719,692.49
5．利息支出
4,737.74 446.69
其中：卖出回购金融资产支出
4,737.74 446.69
6．其他费用 7.4.7.20
230,383.85 268,816.56
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-31,370,911.73 82,978,746.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-31,370,911.73 82,978,746.33
注：本基金基金合同生效日为2012年 4月26日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
87,572,451.80 110,810,758.51 198,383,210.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -31,370,911.73 -31,370,911.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-15,197,758.27 -12,636,116.70 -27,833,874.97
其中：1.基金申购款
55,064,366.23 51,779,617.40 106,843,983.63
2.基金赎回款
-70,262,124.50 -64,415,734.10 -134,677,858.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
72,374,693.53 66,803,730.08 139,178,423.61工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 24 页 共 83 页 
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 82,978,746.33 82,978,746.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-26,134,618.32 -19,132,047.77 -45,266,666.09
其中：1.基金申购款
135,395,471.47 128,731,632.44 264,127,103.91
2.基金赎回款
-161,530,089.79 -147,863,680.21 -309,393,770.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
87,572,451.80 110,810,758.51 198,383,210.31
注：本基金基金合同生效日为2012年 4月26日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______














______朱碧艳______














____朱辉毅____
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） （原名“工银瑞信基本
面量化策略股票型证券投资基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）
证监许可[2012]204号文《关于核准工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金募集的批复》
的批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2012年4月26日正式生效，
首次设立规模为2,433,435,148.52份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 25 页 共 83 页 
业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证、中央银行票据、
中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基
金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证800指数收益率+20%×
上证国债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的
财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 26 页 共 83 页 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债
券投资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 27 页 共 83 页 
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 28 页 共 83 页 
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近
交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差
额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方
式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金
红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机
构选择的分红方式不同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
(2) 每一基金份额享有同等分配权；
(3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，
基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
(4) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；每次基金收益分配比
例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期
末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金
合同生效不满三个月，可不进行收益分配；
(5) 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
(6) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 31 页 共 83 页 
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资
管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。?工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
8,835,580.26 2,804,957.59
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计：
8,835,580.26 2,804,957.59
 
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
126,005,348.87 125,991,948.33 -13,400.54
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
126,005,348.87 125,991,948.33 -13,400.54
上年度末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
158,830,238.25 164,470,418.93 5,640,180.68
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
7,712,640.00 7,713,420.00 780.00
债券
银行间市场
- - -
合计
7,712,640.00 7,713,420.00 780.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
166,542,878.25 172,183,838.93 5,640,960.68
 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债






本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
上年度末
2015年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所
20,000,000.00 -
合计
20,000,000.00 -
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券






本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债
券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
2,125.16 3,692.44
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
377.43 1,000.12
应收债券利息
- 62,678.57
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
52.80 93.83
合计 2,555.39 67,464.96
注：“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产






本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 35 页 共 83 页 
2016年12月31日 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
912,821.42 795,892.55
银行间市场应付交易费用
175.00 -
合计
912,996.42 795,892.55
 
7.4.7.8 其他负债









单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费
436.66 639.74
预提信息披露费 100,000.00 120,000.00
预提审计费 40,000.00 50,000.00
预提账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计
144,936.66 175,139.74
 
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
87,572,451.80 87,572,451.80
本期申购
55,064,366.23 55,064,366.23
本期赎回（以“-”号填列）
-70,262,124.50 -70,262,124.50
本期末
72,374,693.53 72,374,693.53
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
124,465,309.91 -13,654,551.40 110,810,758.51
本期利润
-25,716,550.51 -5,654,361.22 -31,370,911.73
本期基金份额交易
产生的变动数
-12,536,502.43 -99,614.27 -12,636,116.70
其中：基金申购款
68,244,569.88 -16,464,952.48 51,779,617.40
基金赎回款
-80,781,072.31 16,365,338.21 -64,415,734.10
本期已分配利润
- - -
本期末
86,212,256.97 -19,408,526.89 66,803,730.08
 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 36 页 共 83 页 
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
69,681.24 57,380.01
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
31,200.84 27,199.16
其他
2,977.89 2,458.26
合计
103,859.97 87,037.43
注：“其他”为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
卖出股票成交总额
1,574,553,884.73 1,999,336,801.42
减：卖出股票成本总额
1,594,335,603.63 1,899,680,597.36
买卖股票差价收入
-19,781,718.90 99,656,204.06
 
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
6,480.00 -41,199.92
债券投资收益——赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
- -
合计
6,480.00 -41,199.92
 
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
17,946,894.10 27,246,448.88工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 37 页 共 83 页 
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
17,708,910.00 26,580,984.82
减：应收利息总额
231,504.10 706,663.98
买卖债券差价收入
6,480.00 -41,199.92
 
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益






本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益









本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入






本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益






本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
股票投资产生的股利收益
1,631,370.80 596,486.51
基金投资产生的股利收益
- -
合计
1,631,370.80 596,486.51
 
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产
-5,654,361.22 -9,016,623.66
——股票投资
-5,653,581.22 -9,001,159.28
——债券投资
-780.00 -15,464.38
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 38 页 共 83 页 
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-5,654,361.22 -9,016,623.66
 
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
基金赎回费收入
125,425.04 165,559.17
基金转换费收入
23,675.71 85,197.84
合计
149,100.75 250,757.01
 
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
交易所市场交易费用 4,705,438.26 5,719,342.49
银行间市场交易费用 350.00 350.00
合计 4,705,788.26 5,719,692.49
 
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
审计费用
40,000.00 50,000.00
信息披露费
150,000.00 180,000.00
账户维护费
18,000.00 18,000.00
银行费用
22,383.85 20,616.56
其他
- 200.00
合计
230,383.85 268,816.56
注：“其他”为上清所证书费。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 39 页 共 83 页 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东
工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司
工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,792,117.53 2,458,574.88
其中：支付销售机构的
客户维护费
742,743.75 900,968.60
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 40 页 共 83 页 
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
465,352.93 409,762.48
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易






本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况






本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况






本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末和上年度末未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016 年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
8,835,580.26 69,681.24 2,804,957.59 57,380.01
注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；
2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利
息收入；
3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 41 页 共 83 页 
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况






本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证
券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
4.00 4.00 17,761 71,044.0071,044.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -
603877
太平
鸟
2016年
12月29
日
2017
年1月
9日
新股流
通受限
21.30 21.30 1,876 39,958.8039,958.80 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66 -
603266
天龙
股份
2016年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,344 19,662.7219,662.72 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,280 18,060.8018,060.80 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,334 13,926.9613,926.96 -
603228
景旺
电子
2016年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
23.16 23.16 561 12,992.7612,992.76 -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 42 页 共 83 页 
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002635
安洁科
技
2016年
11月8
日
重大事
项
36.40
2017年
2月8日
33.50 80,1792,814,199.692,918,515.60 -
002071
长城影
视
2016年
6月15
日
重大事
项
13.64
2017年
1月3日
15.00 182,2802,735,699.452,486,299.20 -
002567
唐人神 2016年
12月22
日
重大事
项
12.64
2017年
1月3日
12.75 196,2152,517,795.992,480,157.60 -
600711
盛屯矿
业
2016年
12月19
日
重大事
项
7.02
2017年
1月11
日
7.38 133,3551,078,018.42 936,152.10 -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 43 页 共 83 页 
600421
仰帆控
股
2016年
12月19
日
重大事
项
25.48
2017年
1月9日
22.93 21,638 490,481.44 551,336.24 -
600768
宁波富
邦
2016年
3月31
日
重大事
项
24.42
2017年
3月14
日
24.00 21,848 420,906.57 533,528.16 -
002159
三特索
道
2016年
12月29
日
重大事
项
32.00
2017年
1月6日
31.60 12,500 375,457.00 400,000.00 -
601727
上海电
气
2016年
8月31
日
重大事
项
8.42 - - 39,628 308,756.87 333,667.76 -
000563
陕国投
Ａ
2016年
10月14
日
重大事
项
7.48
2017年
1月18
日
6.73 25,815 150,591.90 193,096.20 -
600979
广安爱
众
2016年
11月14
日
重大事
项
7.92 - - 14,500 109,040.00 114,840.00 -
300496
中科创
达
2016年
10月11
日
重大事
项
52.28
2017年
1月6日
47.49 1,839 92,155.47 96,142.92 -
601700
风范股
份
2016年
11月25
日
重大事
项
8.47 - - 11,254 82,542.12 95,321.38 -
000050
深天马
Ａ
2016年
9月12
日
重大事
项
18.82
2017年
3月23
日
20.70 974 19,451.18 18,330.68 -
600763
通策医
疗
2016年
12月19
日
重大事
项
33.54
2017年
1月3日
34.80 488 15,577.19 16,367.52 -
000912
泸天化 2016年
12月12
日
重大事
项
13.22 - - 885 5,420.67 11,699.70 -
300212
易华录 2016年
11月30
日
重大事
项
34.00 - - 343 11,236.68 11,662.00 -
300450
先导智
能
2016年
11月15
日
重大事
项
33.99
2017年
2月8日
33.00 288 7,862.61 9,789.12 -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 44 页 共 83 页 
002400
省广股
份
2016年
11月28
日
重大事
项
13.79 - - 439 6,674.99 6,053.81 -
002440
闰土股
份
2016年
10月24
日
重大事
项
16.34
2017年
1月12
日
15.22 365 5,786.47 5,964.10 -
600239
云南城
投
2016年
12月30
日
重大事
项
5.66
2017年
1月3日
5.70 958 5,230.68 5,422.28 -
002462
嘉事堂 2016年
9月28
日
重大事
项
42.53
2017年
1月12
日
38.98 126 4,851.63 5,358.78 -
300150
世纪瑞
尔
2016年
11月8
日
重大事
项
9.97
2017年
3月21
日
10.97 533 5,434.09 5,314.01 -
600537
亿晶光
电
2016年
12月27
日
重大事
项
7.43
2017年
1月13
日
8.17 690 5,968.50 5,126.70 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 45 页 共 83 页 
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；
在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行
全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风
险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制
制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治理与
风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体
风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监
督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资






于2016年12月31日和2015年12月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 46 页 共 83 页 
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资






于2016年12月31日和2015年12月31日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析






无。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月 3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 47 页 共 83 页 
2016年12月 31
日
1年
资产
银行存款 8,835,580.26 - - - - - 8,835,580.26
结算备付金 762,667.54 - - - - - 762,667.54
存出保证金 106,821.11 - - - - - 106,821.11
交易性金融资产 - - - - -125,991,948.33125,991,948.33
应收证券清算款 - - - - - 5,000,769.86 5,000,769.86
应收利息 - - - - - 2,555.39 2,555.39
应收申购款 - - - - - 15,162.86 15,162.86
资产总计 9,705,068.91 - - - -131,010,436.44140,715,505.35
负债
应付证券清算款 - - - - - 68.18 68.18
应付赎回款 - - - - - 278,005.92 278,005.92
应付管理人报酬 - - - - - 172,349.62 172,349.62
应付托管费 - - - - - 28,724.94 28,724.94
应付交易费用 - - - - - 912,996.42 912,996.42
其他负债 - - - - - 144,936.66 144,936.66
负债总计 - - - - - 1,537,081.74 1,537,081.74
利率敏感度缺口 9,705,068.91 - - - -129,473,354.70139,178,423.61
上年度末 
2015年12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,804,957.59 - - - - - 2,804,957.59
结算备付金 2,020,443.59 - - - - - 2,020,443.59
存出保证金 189,701.60 - - - - - 189,701.60
交易性金融资产 -7,713,420.00 - - -164,470,418.93172,183,838.93
买入返售金融资
产
20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 2,004,430.56 2,004,430.56
应收利息 - - - - - 67,464.96 67,464.96
应收申购款 - - - - - 529,826.32 529,826.32
资产总计 25,015,102.787,713,420.00 - - -167,072,140.77199,800,663.55
负债
应付赎回款 - - - - - 194,353.95 194,353.95
应付管理人报酬 - - - - - 216,057.41 216,057.41
应付托管费 - - - - - 36,009.59 36,009.59
应付交易费用 - - - - - 795,892.55 795,892.55
其他负债 - - - - - 175,139.74 175,139.74
负债总计 - - - - - 1,417,453.24 1,417,453.24
利率敏感度缺口 25,015,102.787,713,420.00 - - -165,654,687.53198,383,210.31工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 48 页 共 83 页 
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
上年度末（ 2015年12月31日 ）
利率增加25基准点
-2,804.21
利率减少25基准点
2,806.24
分析
注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
无。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
125,991,948.33 90.53 164,470,418.93 82.91
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - 7,713,420.00 3.89
交易性金融资产－贵金属投
- - - -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 49 页 共 83 页 
资
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
125,991,948.33 90.53 172,183,838.93 86.79
注：1、基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工
具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、由于四舍五入的原因公允价值值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年12
月31日 ）
上年度末（ 2015 年12
月31日 ）
业绩比较基准增加5%
9,405,069.67 12,689,027.81
业绩比较基准减少5%
-9,405,069.67 -12,689,027.81
分析
 
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险






无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值 
银行存款、结算备付金、应收利息、应收申购款、应付赎回款等，因其剩余期限不长，公允
价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
114,409,143.48元，属于第二层次的余额为人民币11,582,804.85元，无属于第三层次的余额
（2015年12月31日：第一层次人民币151,725,727.83元，第二层次人民币20,458,111.10元，
无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动 
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币6,924,113.81元工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 50 页 共 83 页 
（2015年度：人民币612,834.08元） ，由第二层次转入第一层次的金额为人民币10,118,926.59
元（2015年度：人民币3,484,853.90） 。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况（2015年度 ：无） 。
7.4.14.2承诺事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
125,991,948.33 89.54
其中：股票
125,991,948.33 89.54
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -









资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
9,598,247.80 6.82
7 其他各项资产
5,125,309.22 3.64
8 合计
140,715,505.35 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,771,490.47 1.27
B
采矿业
4,808,582.12 3.45工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 51 页 共 83 页 
C
制造业
66,466,776.76 47.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,342,506.69 1.68
E
建筑业
3,082,706.72 2.21
F
批发和零售业
4,300,269.24 3.09
G
交通运输、仓储和邮政业
2,913,452.35 2.09
H
住宿和餐饮业
428,103.86 0.31
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,612,008.54 9.06
J
金融业
17,491,735.40 12.57
K
房地产业
2,208,843.84 1.59
L
租赁和商务服务业
427,925.02 0.31
M
科学研究和技术服务业
10,106.80 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
1,484,616.72 1.07
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
411,521.43 0.30
Q
卫生和社会工作
21,749.52 0.02
R
文化、体育和娱乐业
3,976,952.02 2.86
S
综合
1,232,600.83 0.89
合计
125,991,948.33 90.53
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合






无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000538
云南白药
78,015 5,940,842.25 4.27
2 300458
全志科技
36,882 3,372,121.26 2.42
3 002456
欧菲光
96,593 3,311,208.04 2.38
4 300302
同有科技
135,461 3,015,361.86 2.17
5 002635
安洁科技
80,179 2,918,515.60 2.10
6 600155
宝硕股份
187,173 2,801,979.81 2.01
7 600056
中国医药
137,217 2,611,239.51 1.88工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 52 页 共 83 页 
8 000975
银泰资源
165,856 2,593,987.84 1.86
9 002071
长城影视
182,280 2,486,299.20 1.79
10 002567
唐人神
196,215 2,480,157.60 1.78
11 002439
启明星辰
104,390 2,170,268.10 1.56
12 002268
卫 士 通
68,812 2,162,073.04 1.55
13 600643
爱建集团
156,740 1,945,143.40 1.40
14 002368
太极股份
60,043 1,837,916.23 1.32
15 601058
赛轮金宇
447,428 1,821,031.96 1.31
16 300474
景嘉微
32,186 1,733,859.82 1.25
17 300398
飞凯材料
27,813 1,619,829.12 1.16
18 000651
格力电器
58,695 1,445,070.90 1.04
19 601668
中国建筑
159,745 1,415,340.70 1.02
20 600030
中信证券
88,015 1,413,520.90 1.02
21 601169
北京银行
141,847 1,384,426.72 0.99
22 300101
振芯科技
71,355 1,322,921.70 0.95
23 002142
宁波银行
78,518 1,306,539.52 0.94
24 601009
南京银行
120,078 1,301,645.52 0.94
25 300033
同花顺
18,885 1,298,910.30 0.93
26 300327
中颖电子
38,400 1,282,560.00 0.92
27 300059
东方财富
72,923 1,234,586.39 0.89
28 002343
慈文传媒
23,838 1,076,762.46 0.77
29 601555
东吴证券
75,758 1,005,308.66 0.72
30 300136
信维通信
35,000 997,500.00 0.72
31 600369
西南证券
138,697 988,909.61 0.71
32 601788
光大证券
61,591 984,840.09 0.71
33 000970
中科三环
73,638 983,067.30 0.71
34 002057
中钢天源
57,020 967,629.40 0.70
35 600711
盛屯矿业
133,355 936,152.10 0.67
36 002205
国统股份
30,504 929,761.92 0.67
37 600213
亚星客车
56,927 886,922.66 0.64
38 300285
国瓷材料
22,598 883,807.78 0.64
39 600385
山东金泰
36,805 876,327.05 0.63
40 600561
江西长运
62,892 872,940.96 0.63
41 600448
华纺股份
111,550 872,321.00 0.63
42 002627
宜昌交运
34,800 860,952.00 0.62
43 600778
友好集团
75,978 855,512.28 0.61
44 000713
丰乐种业
71,699 835,293.35 0.60
45 600791
京能置业
101,710 834,022.00 0.60
46 000004
国农科技
18,504 830,829.60 0.60工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 53 页 共 83 页 
47 600219
南山铝业
256,201 791,661.09 0.57
48 601288
农业银行
240,361 745,119.10 0.54
49 600436
片仔癀
14,196 650,034.84 0.47
50 600099
林海股份
32,785 620,620.05 0.45
51 601166
兴业银行
36,868 595,049.52 0.43
52 601669
中国电建
81,485 591,581.10 0.43
53 600421
仰帆控股
21,638 551,336.24 0.40
54 600768
宁波富邦
21,848 533,528.16 0.38
55 601318
中国平安
14,889 527,517.27 0.38
56 600853
龙建股份
70,271 486,978.03 0.35
57 000737
南风化工
65,389 486,494.16 0.35
58 002580
圣阳股份
26,931 482,334.21 0.35
59 300344
太空板业
29,659 472,764.46 0.34
60 600249
两面针
50,621 463,182.15 0.33
61 600302
标准股份
42,789 462,976.98 0.33
62 600802
福建水泥
44,038 458,875.96 0.33
63 300029
天龙光电
30,139 457,510.02 0.33
64 600781
辅仁药业
24,235 456,829.75 0.33
65 000785
武汉中商
31,986 456,120.36 0.33
66 000692
惠天热电
70,731 454,800.33 0.33
67 600731
湖南海利
42,950 453,552.00 0.33
68 000985
大庆华科
14,676 450,553.20 0.32
69 002105
信隆健康
31,200 449,904.00 0.32
70 000929
兰州黄河
23,222 448,184.60 0.32
71 600593
大连圣亚
11,267 447,074.56 0.32
72 600605
汇通能源
18,850 445,425.50 0.32
73 600603
*ST兴业
29,221 441,237.10 0.32
74 600738
兰州民百
46,166 439,961.98 0.32
75 600985
雷鸣科化
29,428 438,771.48 0.32
76 600444
国机通用
19,454 437,520.46 0.31
77 002715
登云股份
12,166 432,987.94 0.31
78 600898
三联商社
25,044 429,254.16 0.31
79 600774
汉商集团
18,900 426,195.00 0.31
80 000159
国际实业
50,052 425,442.00 0.31
81 600573
惠泉啤酒
27,300 424,515.00 0.31
82 000619
海螺型材
34,900 421,592.00 0.30
83 000153
丰原药业
32,600 420,214.00 0.30
84 600192
长城电工
45,000 419,850.00 0.30
85 000779
三毛派神
21,700 417,942.00 0.30工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 54 页 共 83 页 
86 002420
毅昌股份
41,400 417,726.00 0.30
87 601007
金陵饭店
29,600 417,064.00 0.30
88 002200
云投生态
17,800 416,876.00 0.30
89 600540
新赛股份
52,300 413,693.00 0.30
90 600128
弘业股份
27,100 412,191.00 0.30
91 600080
金花股份
32,400 406,944.00 0.29
92 002066
瑞泰科技
21,432 406,350.72 0.29
93 002136
安 纳 达
23,446 406,084.72 0.29
94 600232
金鹰股份
31,800 405,132.00 0.29
95 600117
西宁特钢
71,800 402,798.00 0.29
96 002134
天津普林
25,000 400,250.00 0.29
97 002159
三特索道
12,500 400,000.00 0.29
98 002144
宏达高科
17,600 398,112.00 0.29
99 600455
博通股份
6,761 397,749.63 0.29
100 600283
钱江水利
32,000 395,200.00 0.28
101 000526
紫光学大
10,100 393,799.00 0.28
102 000609
绵石投资
24,678 393,614.10 0.28
103 000809
铁岭新城
66,100 389,990.00 0.28
104 600883
博闻科技
23,900 384,312.00 0.28
105 600992
贵绳股份
22,402 380,385.96 0.27
106 002072
凯瑞德
12,951 375,579.00 0.27
107 600536
中国软件
15,599 375,311.94 0.27
108 600215
长春经开
29,231 360,710.54 0.26
109 600015
华夏银行
32,180 349,153.00 0.25
110 600021
上海电力
28,703 348,454.42 0.25
111 601939
建设银行
63,545 345,684.80 0.25
112 601727
上海电气
39,628 333,667.76 0.24
113 600000
浦发银行
19,908 322,708.68 0.23
114 600727
鲁北化工
29,866 317,475.58 0.23
115 300545
联得装备
3,500 300,300.00 0.22
116 600519
贵州茅台
888 296,725.20 0.21
117 002682
龙洲股份
16,900 236,262.00 0.17
118 300127
银河磁体
13,080 226,284.00 0.16
119 600019
宝钢股份
33,638 213,601.30 0.15
120 000423
东阿阿胶
3,825 206,052.75 0.15
121 000568
泸州老窖
6,142 202,686.00 0.15
122 601601
中国太保
7,186 199,555.22 0.14
123 000563
陕国投Ａ
25,815 193,096.20 0.14
124 000959
首钢股份
28,646 189,636.52 0.14工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 55 页 共 83 页 
125 002341
新纶科技
8,384 176,818.56 0.13
126 601088
中国神华
10,877 175,989.86 0.13
127 600383
金地集团
13,370 173,275.20 0.12
128 600109
国金证券
12,862 167,591.86 0.12
129 600585
海螺水泥
9,095 154,251.20 0.11
130 600005
武钢股份
44,850 152,938.50 0.11
131 600028
中国石化
28,160 152,345.60 0.11
132 600048
保利地产
16,605 151,603.65 0.11
133 000635
英 力 特
4,862 149,360.64 0.11
134 601628
中国人寿
6,125 147,551.25 0.11
135 002214
大立科技
13,339 147,395.95 0.11
136 601857
中国石油
18,381 146,128.95 0.10
137 601117
中国化学
19,277 130,505.29 0.09
138 000400
许继电气
7,099 128,846.85 0.09
139 601998
中信银行
19,788 126,841.08 0.09
140 600011
华能国际
17,817 125,609.85 0.09
141 601899
紫金矿业
37,552 125,423.68 0.09
142 600018
上港集团
24,259 124,206.08 0.09
143 601186
中国铁建
10,247 122,554.12 0.09
144 300071
华谊嘉信
12,240 120,686.40 0.09
145 601020
华钰矿业
3,078 120,596.04 0.09
146 600060
海信电器
6,922 118,504.64 0.09
147 600527
江南高纤
16,566 117,287.28 0.08
148 600979
广安爱众
14,500 114,840.00 0.08
149 603027
千禾味业
2,541 114,268.77 0.08
150 601333
广深铁路
22,509 114,120.63 0.08
151 000895
双汇发展
5,452 114,110.36 0.08
152 600415
小商品城
12,915 111,714.75 0.08
153 300429
强力新材
3,397 108,704.00 0.08
154 600600
青岛啤酒
3,655 107,603.20 0.08
155 600332
白云山
4,471 107,214.58 0.08
156 600741
华域汽车
6,688 106,673.60 0.08
157 600803
新奥股份
7,466 106,465.16 0.08
158 601898
中煤能源
18,068 104,975.08 0.08
159 601600
中国铝业
24,786 104,596.92 0.08
160 601098
中南传媒
6,253 104,174.98 0.07
161 600795
国电电力
32,841 104,105.97 0.07
162 601808
中海油服
8,083 103,704.89 0.07
163 600089
特变电工
11,217 102,411.21 0.07工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 56 页 共 83 页 
164 000876
新 希 望
12,680 102,074.00 0.07
165 600816
安信信托
4,317 101,967.54 0.07
166 000712
锦龙股份
4,340 101,729.60 0.07
167 002028
思源电气
7,657 100,919.26 0.07
168 600066
宇通客车
5,135 100,594.65 0.07
169 600900
长江电力
7,878 99,735.48 0.07
170 002331
皖通科技
5,559 98,950.20 0.07
171 000999
华润三九
3,953 97,757.69 0.07
172 600115
东方航空
13,810 97,636.70 0.07
173 600062
华润双鹤
4,382 97,411.86 0.07
174 601018
宁波港
19,023 96,256.38 0.07
175 600221
海南航空
29,494 96,150.44 0.07
176 300496
中科创达
1,839 96,142.92 0.07
177 600688
上海石化
14,926 96,123.44 0.07
178 600340
华夏幸福
3,999 95,576.10 0.07
179 000797
中国武夷
5,465 95,473.55 0.07
180 601700
风范股份
11,254 95,321.38 0.07
181 603858
步长制药
1,000 95,300.00 0.07
182 600027
华电国际
19,202 95,049.90 0.07
183 600582
天地科技
18,976 94,310.72 0.07
184 601111
中国国航
13,071 94,111.20 0.07
185 002410
广联达
6,440 94,024.00 0.07
186 603366
日出东方
9,858 93,749.58 0.07
187 000028
国药一致
1,397 93,459.30 0.07
188 002493
荣盛石化
6,046 93,229.32 0.07
189 600978
宜华生活
8,719 92,857.35 0.07
190 600170
上海建工
19,549 92,466.77 0.07
191 601992
金隅股份
20,730 92,455.80 0.07
192 000729
燕京啤酒
13,184 91,628.80 0.07
193 000065
北方国际
3,372 91,381.20 0.07
194 603919
金徽酒
2,908 90,351.56 0.06
195 000716
黑芝麻
11,187 90,167.22 0.06
196 600705
中航资本
14,732 90,159.84 0.06
197 601888
中国国旅
2,072 89,924.80 0.06
198 000596
古井贡酒
1,976 89,908.00 0.06
199 601928
凤凰传媒
8,582 89,853.54 0.06
200 600873
梅花生物
13,738 89,571.76 0.06
201 600983
惠而浦
7,650 89,199.00 0.06
202 600664
哈药股份
10,340 88,717.20 0.06工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 57 页 共 83 页 
203 600308
华泰股份
16,304 88,693.76 0.06
204 603001
奥康国际
3,865 88,508.50 0.06
205 600466
蓝光发展
9,138 88,364.46 0.06
206 300214
日科化学
9,781 88,224.62 0.06
207 600889
南京化纤
6,705 88,170.75 0.06
208 002789
建艺集团
1,103 86,927.43 0.06
209 000933
*ST神火
15,625 86,718.75 0.06
210 000698
沈阳化工
10,889 85,914.21 0.06
211 000069
华侨城Ａ
12,352 85,846.40 0.06
212 002329
皇氏集团
6,025 85,073.00 0.06
213 002603
以岭药业
4,916 84,751.84 0.06
214 601179
中国西电
15,071 84,096.18 0.06
215 600261
阳光照明
11,645 84,076.90 0.06
216 600167
联美控股
5,044 83,831.28 0.06
217 600888
新疆众和
10,674 83,577.42 0.06
218 601000
唐山港
20,774 83,303.74 0.06
219 600183
生益科技
7,554 83,094.00 0.06
220 002324
普利特
2,779 82,980.94 0.06
221 000430
张家界
6,736 82,246.56 0.06
222 601877
正泰电器
4,092 81,840.00 0.06
223 002677
浙江美大
6,943 81,233.10 0.06
224 600835
上海机电
4,147 80,949.44 0.06
225 600327
大东方
8,693 80,844.90 0.06
226 000587
金洲慈航
5,430 80,798.40 0.06
227 600231
凌钢股份
29,791 80,733.61 0.06
228 601139
深圳燃气
8,832 80,282.88 0.06
229 600987
航民股份
6,499 80,197.66 0.06
230 600686
金龙汽车
5,641 80,158.61 0.06
231 600398
海澜之家
7,406 79,910.74 0.06
232 600706
曲江文旅
4,005 79,459.20 0.06
233 601126
四方股份
8,149 79,289.77 0.06
234 600240
华业资本
7,369 79,143.06 0.06
235 002238
天威视讯
5,383 78,860.95 0.06
236 603608
天创时尚
3,426 78,798.00 0.06
237 002565
顺灏股份
9,771 78,754.26 0.06
238 002267
陕天然气
8,194 78,580.46 0.06
239 600401
海润光伏
33,849 78,529.68 0.06
240 002281
光迅科技
1,000 78,500.00 0.06
241 000627
天茂集团
10,258 78,473.70 0.06工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 58 页 共 83 页 
242 002705
新宝股份
4,606 77,887.46 0.06
243 000001
平安银行
8,556 77,859.60 0.06
244 002595
豪迈科技
3,697 77,821.85 0.06
245 600023
浙能电力
14,272 77,496.96 0.06
246 002641
永高股份
9,151 76,959.91 0.06
247 600665
天地源
14,493 76,957.83 0.06
248 002661
克明面业
4,635 76,384.80 0.05
249 300269
联建光电
3,266 75,509.92 0.05
250 002534
杭锅股份
6,762 75,463.92 0.05
251 601900
南方传媒
4,823 75,383.49 0.05
252 000650
仁和药业
10,589 74,652.45 0.05
253 600743
华远地产
16,735 74,470.75 0.05
254 000156
华数传媒
4,143 74,201.13 0.05
255 603008
喜临门
4,048 74,078.40 0.05
256 601799
星宇股份
1,924 74,074.00 0.05
257 600236
桂冠电力
12,135 74,023.50 0.05
258 002518
科士达
3,458 73,966.62 0.05
259 600188
兖州煤业
6,769 73,511.34 0.05
260 300258
精锻科技
5,008 73,417.28 0.05
261 601872
招商轮船
14,798 73,102.12 0.05
262 002244
滨江集团
10,419 72,724.62 0.05
263 002543
万和电气
4,154 72,279.60 0.05
264 300204
舒泰神
4,076 72,267.48 0.05
265 002790
瑞尔特
1,498 72,053.80 0.05
266 600483
福能股份
6,487 71,811.09 0.05
267 600377
宁沪高速
8,394 71,768.70 0.05
268 300118
东方日升
4,326 71,076.18 0.05
269 603288
海天味业
2,423 71,066.59 0.05
270 601375
中原证券
17,761 71,044.00 0.05
271 000732
泰禾集团
3,942 69,733.98 0.05
272 603369
今世缘
5,254 68,932.48 0.05
273 002557
洽洽食品
4,263 68,463.78 0.05
274 600297
广汇汽车
7,932 67,897.92 0.05
275 002563
森马服饰
6,571 67,484.17 0.05
276 300171
东富龙
4,414 65,724.46 0.05
277 603218
日月股份
1,538 64,057.70 0.05
278 000802
北京文化
3,312 64,054.08 0.05
279 300583
赛托生物
1,582 63,738.78 0.05
280 002466
天齐锂业
1,958 63,537.10 0.05工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 59 页 共 83 页 
281 002793
东音股份
951 63,155.91 0.05
282 603339
四方冷链
1,693 63,115.04 0.05
283 002454
松芝股份
4,604 62,752.52 0.05
284 600980
北矿科技
2,512 61,795.20 0.04
285 600597
光明乳业
4,657 60,820.42 0.04
286 002046
轴研科技
4,862 57,128.50 0.04
287 000709
河钢股份
16,990 56,746.60 0.04
288 300457
赢合科技
852 53,318.16 0.04
289 600560
金自天正
3,252 53,235.24 0.04
290 300017
网宿科技
989 53,020.29 0.04
291 600016
民生银行
5,705 51,801.40 0.04
292 600348
阳泉煤业
7,608 51,201.84 0.04
293 000032
深桑达Ａ
3,415 51,020.10 0.04
294 000798
中水渔业
4,263 48,171.90 0.03
295 600563
法拉电子
1,295 47,487.65 0.03
296 002108
沧州明珠
2,307 46,993.59 0.03
297 603877
太平鸟
1,876 39,958.80 0.03
298 603689
皖天然气
4,818 37,917.66 0.03
299 601006
大秦铁路
5,319 37,658.52 0.03
300 600690
青岛海尔
3,788 37,425.44 0.03
301 000937
冀中能源
5,443 36,685.82 0.03
302 600362
江西铜业
2,138 35,768.74 0.03
303 000600
建投能源
3,995 35,475.60 0.03
304 300582
英飞特
1,359 35,157.33 0.03
305 000100
TCL 集团
10,351 34,158.30 0.02
306 000983
西山煤电
3,969 33,577.74 0.02
307 002558
世纪游轮
558 33,418.62 0.02
308 002833
弘亚数控
1,760 31,011.20 0.02
309 002716
金贵银业
1,312 30,359.68 0.02
310 600395
盘江股份
3,084 24,887.88 0.02
311 000630
铜陵有色
8,039 24,760.12 0.02
312 600489
中金黄金
1,938 23,430.42 0.02
313 002155
湖南黄金
2,013 23,048.85 0.02
314 603528
多伦科技
350 22,872.50 0.02
315 600547
山东黄金
619 22,599.69 0.02
316 601069
西部黄金
994 22,225.84 0.02
317 600988
赤峰黄金
1,304 20,107.68 0.01
318 603266
天龙股份
1,344 19,662.72 0.01
319 300329
海伦钢琴
1,163 18,724.30 0.01工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 60 页 共 83 页 
320 000050
深天马Ａ
974 18,330.68 0.01
321 000403
ST生化
555 18,209.55 0.01
322 300587
天铁股份
1,280 18,060.80 0.01
323 603377
东方时尚
439 17,722.43 0.01
324 000617
*ST济柴
943 17,681.25 0.01
325 300351
永贵电器
668 17,147.56 0.01
326 600085
同仁堂
545 17,102.10 0.01
327 600763
通策医疗
488 16,367.52 0.01
328 002643
万润股份
446 16,189.80 0.01
329 603868
飞科电器
345 16,166.70 0.01
330 600742
一汽富维
993 16,017.09 0.01
331 600837
海通证券
1,009 15,891.75 0.01
332 000977
浪潮信息
747 15,836.40 0.01
333 600729
重庆百货
669 15,674.67 0.01
334 603929
亚翔集成
2,193 15,592.23 0.01
335 300511
雪榕生物
319 15,426.84 0.01
336 600975
新五丰
1,689 14,711.19 0.01
337 300219
鸿利智汇
1,319 14,311.15 0.01
338 603035
常熟汽饰
1,334 13,926.96 0.01
339 002040
南 京 港
674 13,877.66 0.01
340 300508
维宏股份
113 13,728.37 0.01
341 603228
景旺电子
561 12,992.76 0.01
342 600079
人福医药
607 12,109.65 0.01
343 002840
华统股份
1,814 11,881.70 0.01
344 600704
物产中大
1,137 11,745.21 0.01
345 600104
上汽集团
499 11,701.55 0.01
346 000912
泸天化
885 11,699.70 0.01
347 300212
易华录
343 11,662.00 0.01
348 600491
龙元建设
993 11,459.22 0.01
349 002050
三花智控
1,000 11,040.00 0.01
350 000678
襄阳轴承
834 10,975.44 0.01
351 600276
恒瑞医药
241 10,965.50 0.01
352 300331
苏大维格
327 10,738.68 0.01
353 603611
诺力股份
281 10,728.58 0.01
354 300210
森远股份
490 10,696.70 0.01
355 600857
宁波中百
526 10,535.78 0.01
356 601818
光大银行
2,692 10,525.72 0.01
357 000637
茂化实华
1,356 10,481.88 0.01
358 002748
世龙实业
519 10,447.47 0.01工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 61 页 共 83 页 
359 002838
道恩股份
682 10,420.96 0.01
360 002781
奇信股份
323 10,416.75 0.01
361 300107
建新股份
1,407 10,397.73 0.01
362 000858
五 粮 液
301 10,378.48 0.01
363 603101
汇嘉时代
405 10,201.95 0.01
364 603186
华正新材
1,874 10,063.38 0.01
365 002333
罗普斯金
686 10,001.88 0.01
366 000605
渤海股份
473 9,947.19 0.01
367 600248
延长化建
1,401 9,933.09 0.01
368 002115
三维通信
932 9,813.96 0.01
369 300450
先导智能
288 9,789.12 0.01
370 603726
朗迪集团
190 9,733.70 0.01
371 002687
乔治白
814 9,727.30 0.01
372 600671
天目药业
314 9,674.34 0.01
373 601688
华泰证券
539 9,626.54 0.01
374 002357
富临运业
631 9,603.82 0.01
375 603032
德新交运
1,628 9,458.68 0.01
376 603029
天鹅股份
194 9,422.58 0.01
377 300586
美联新材
1,006 9,355.80 0.01
378 002104
恒宝股份
782 9,219.78 0.01
379 000776
广发证券
527 8,885.22 0.01
380 600703
三安光电
625 8,368.75 0.01
381 601985
中国核电
1,167 8,239.02 0.01
382 002583
海能达
618 8,163.78 0.01
383 601377
兴业证券
1,048 8,017.20 0.01
384 000625
长安汽车
522 7,798.68 0.01
385 300591
万里马
2,397 7,358.79 0.01
386 601336
新华保险
166 7,267.48 0.01
387 600820
隧道股份
660 7,266.60 0.01
388 300097
智云股份
130 7,125.30 0.01
389 600100
同方股份
510 7,063.50 0.01
390 600029
南方航空
988 6,935.76 0.00
391 002220
天宝股份
509 6,866.41 0.00
392 000488
晨鸣纸业
660 6,837.60 0.00
393 000661
长春高新
61 6,822.85 0.00
394 300588
熙菱信息
1,380 6,817.20 0.00
395 600886
国投电力
1,018 6,790.06 0.00
396 002008
大族激光
300 6,780.00 0.00
397 601633
长城汽车
600 6,636.00 0.00工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 62 页 共 83 页 
398 600583
海油工程
898 6,627.24 0.00
399 000963
华东医药
91 6,558.37 0.00
400 600804
鹏博士
292 6,403.56 0.00
401 000778
新兴铸管
1,238 6,400.46 0.00
402 600572
康恩贝
868 6,345.08 0.00
403 600779
水井坊
330 6,306.30 0.00
404 000686
东北证券
510 6,303.60 0.00
405 603883
老百姓
135 6,297.75 0.00
406 600271
航天信息
315 6,284.25 0.00
407 600177
雅戈尔
449 6,277.02 0.00
408 000673
当代东方
449 6,223.14 0.00
409 600449
宁夏建材
510 6,206.70 0.00
410 601918
*ST新集
1,302 6,145.44 0.00
411 600320
振华重工
1,197 6,104.70 0.00
412 002400
省广股份
439 6,053.81 0.00
413 002594
比亚迪
121 6,011.28 0.00
414 002440
闰土股份
365 5,964.10 0.00
415 000066
长城电脑
479 5,958.76 0.00
416 002441
众业达
444 5,940.72 0.00
417 000860
顺鑫农业
270 5,940.00 0.00
418 002470
金正大
750 5,925.00 0.00
419 002556
辉隆股份
570 5,922.30 0.00
420 600418
江淮汽车
509 5,884.04 0.00
421 002458
益生股份
171 5,882.40 0.00
422 002126
银轮股份
600 5,814.00 0.00
423 600863
内蒙华电
1,884 5,802.72 0.00
424 600635
大众公用
959 5,763.59 0.00
425 002385
大北农
809 5,743.90 0.00
426 600258
首旅酒店
251 5,737.86 0.00
427 000848
承德露露
509 5,695.71 0.00
428 000755
山西三维
690 5,692.50 0.00
429 000917
电广传媒
391 5,626.49 0.00
430 600260
凯乐科技
360 5,572.80 0.00
431 600801
华新水泥
718 5,564.50 0.00
432 002508
老板电器
151 5,556.80 0.00
433 600467
好当家
1,227 5,533.77 0.00
434 002183
怡 亚 通
509 5,527.74 0.00
435 002234
民和股份
256 5,524.48 0.00
436 000090
天健集团
570 5,506.20 0.00工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 63 页 共 83 页 
437 002179
中航光电
151 5,479.79 0.00
438 600830
香溢融通
481 5,459.35 0.00
439 600239
云南城投
958 5,422.28 0.00
440 002332
仙琚制药
419 5,392.53 0.00
441 000521
美菱电器
778 5,383.76 0.00
442 300015
爱尔眼科
180 5,382.00 0.00
443 002016
世荣兆业
562 5,378.34 0.00
444 002462
嘉事堂
126 5,358.78 0.00
445 001696
宗申动力
570 5,358.00 0.00
446 000708
大冶特钢
420 5,350.80 0.00
447 600894
广日股份
391 5,344.97 0.00
448 601566
九牧王
301 5,324.69 0.00
449 600611
大众交通
809 5,315.13 0.00
450 300150
世纪瑞尔
533 5,314.01 0.00
451 600176
中国巨石
540 5,313.60 0.00
452 600216
浙江医药
419 5,312.92 0.00
453 002186
全 聚 德
241 5,302.00 0.00
454 600780
通宝能源
958 5,297.74 0.00
455 002398
建研集团
390 5,296.20 0.00
456 600422
昆药集团
391 5,282.41 0.00
457 002477
雏鹰农牧
1,047 5,255.94 0.00
458 000539
粤电力Ａ
987 5,250.84 0.00
459 600020
中原高速
1,167 5,239.83 0.00
460 601225
陕西煤业
1,078 5,228.30 0.00
461 002215
诺 普 信
471 5,218.68 0.00
462 002614
蒙发利
391 5,215.94 0.00
463 002426
胜利精密
629 5,201.83 0.00
464 300183
东软载波
210 5,191.20 0.00
465 600826
兰生股份
190 5,190.80 0.00
466 600312
平高电气
331 5,170.22 0.00
467 600537
亿晶光电
690 5,126.70 0.00
468 600295
鄂尔多斯
540 5,124.60 0.00
469 002714
牧原股份
220 5,121.60 0.00
470 300064
豫金刚石
449 5,096.15 0.00
471 600058
五矿发展
331 5,041.13 0.00
472 002393
力生制药
122 5,038.60 0.00
473 002228
合兴包装
956 5,019.00 0.00
474 002285
世联行
659 5,008.40 0.00
475 603368
柳州医药
62 4,997.82 0.00工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 64 页 共 83 页 
476 000965
天保基建
749 4,995.83 0.00
477 600684
珠江实业
628 4,936.08 0.00
478 000799
酒鬼酒
240 4,924.80 0.00
479 600203
福日电子
419 4,919.06 0.00
480 300267
尔康制药
374 4,880.70 0.00
481 600358
国旅联合
481 4,848.48 0.00
482 300241
瑞丰光电
300 4,839.00 0.00
483 600697
欧亚集团
151 4,836.53 0.00
484 600694
大商股份
121 4,831.53 0.00
485 603808
歌力思
150 4,813.50 0.00
486 002116
中国海诚
359 4,810.60 0.00
487 000021
深科技
509 4,799.87 0.00
488 002325
洪涛股份
599 4,797.99 0.00
489 002009
天奇股份
331 4,789.57 0.00
490 600197
伊力特
330 4,781.70 0.00
491 600198
大唐电信
301 4,776.87 0.00
492 600683
京投发展
539 4,770.15 0.00
493 002139
拓邦股份
359 4,735.21 0.00
494 600713
南京医药
592 4,706.40 0.00
495 600101
明星电力
390 4,699.50 0.00
496 000966
长源电力
778 4,699.12 0.00
497 002588
史丹利
414 4,698.90 0.00
498 002302
西部建设
628 4,672.32 0.00
499 600869
智慧能源
599 4,636.26 0.00
500 002372
伟星新材
300 4,629.00 0.00
501 600531
豫光金铅
539 4,624.62 0.00
502 601238
广汽集团
199 4,610.83 0.00
503 601313
江南嘉捷
390 4,609.80 0.00
504 300239
东宝生物
570 4,605.60 0.00
505 000921
海信科龙
450 4,594.50 0.00
506 002218
拓日新能
510 4,584.90 0.00
507 000089
深圳机场
569 4,552.00 0.00
508 600612
老凤祥
122 4,542.06 0.00
509 000973
佛塑科技
599 4,492.50 0.00
510 002686
亿利达
300 4,446.00 0.00
511 300037
新宙邦
90 4,437.00 0.00
512 002039
黔源电力
270 4,428.00 0.00
513 000958
东方能源
301 4,373.53 0.00
514 300298
三诺生物
240 4,353.60 0.00工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 65 页 共 83 页 
515 002533
金杯电工
420 4,317.60 0.00
516 002712
思美传媒
150 4,290.00 0.00
517 603609
禾丰牧业
330 4,266.90 0.00
518 002032
苏 泊 尔
122 4,260.24 0.00
519 600360
华微电子
480 4,252.80 0.00
520 000851
高鸿股份
359 4,185.94 0.00
521 300048
合康新能
509 4,183.98 0.00
522 600129
太极集团
240 4,116.00 0.00
523 002737
葵花药业
121 4,076.49 0.00
524 300068
南都电源
211 4,065.97 0.00
525 300319
麦捷科技
100 3,929.00 0.00
526 002769
普路通
191 3,909.77 0.00
527 000948
南天信息
211 3,734.70 0.00
528 300452
山河药辅
62 2,711.88 0.00
529 300465
高伟达
125 2,265.00 0.00
530 002230
科大讯飞
45 1,219.05 0.00
531 300274
阳光电源
110 1,159.40 0.00
532 300369
绿盟科技
34 1,154.98 0.00
533 300443
金雷风电
20 1,135.60 0.00
534 002475
立讯精密
29 601.75 0.00
535 600570
恒生电子
1 47.14 0.00
 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002329
皇氏集团
59,690,355.17 30.09
2 300302
同有科技
51,960,343.10 26.19
3 300458
全志科技
26,408,192.87 13.31
4 300213
佳讯飞鸿
25,734,071.31 12.97
5 600536
中国软件
25,620,858.46 12.91
6 002635
安洁科技
21,596,233.64 10.89
7 000423
东阿阿胶
18,339,410.91 9.24
8 002268
卫 士 通
17,082,430.79 8.61
9 300274
阳光电源
15,658,498.00 7.89
10 300285
国瓷材料
15,119,497.70 7.62工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 66 页 共 83 页 
11 002458
益生股份
14,869,083.00 7.50
12 000538
云南白药
14,661,625.10 7.39
13 600179
安通控股
14,099,970.26 7.11
14 002368
太极股份
13,741,366.98 6.93
15 600988
赤峰黄金
13,636,675.43 6.87
16 002410
广联达
13,601,587.85 6.86
17 300207
欣旺达
13,514,806.01 6.81
18 300224
正海磁材
13,127,542.78 6.62
19 000651
格力电器
12,915,185.20 6.51
20 002155
湖南黄金
12,667,380.34 6.39
21 601058
赛轮金宇
12,614,367.34 6.36
22 002567
唐人神
12,420,194.44 6.26
23 300340
科恒股份
11,423,833.86 5.76
24 600085
同仁堂
11,197,851.10 5.64
25 600436
片仔癀
10,542,338.35 5.31
26 601166
兴业银行
10,456,666.45 5.27
27 601069
西部黄金
10,132,419.24 5.11
28 300483
沃施股份
9,969,345.00 5.03
29 600793
宜宾纸业
9,554,286.42 4.82
30 300101
振芯科技
9,537,353.52 4.81
31 002439
启明星辰
9,120,380.91 4.60
32 002716
金贵银业
9,008,290.75 4.54
33 601169
北京银行
8,866,353.55 4.47
34 600643
爱建集团
8,786,277.59 4.43
35 300398
飞凯材料
8,686,173.15 4.38
36 000975
银泰资源
8,604,626.38 4.34
37 300092
科新机电
8,392,418.29 4.23
38 601318
中国平安
8,379,857.48 4.22
39 000697
炼石有色
8,334,473.00 4.20
40 002193
山东如意
8,211,434.68 4.14
41 002456
欧菲光
8,152,685.00 4.11
42 300088
长信科技
7,827,881.60 3.95
43 300230
永利股份
7,823,909.00 3.94
44 300496
中科创达
7,809,216.68 3.94
45 601009
南京银行
7,784,234.27 3.92
46 600060
海信电器
7,746,389.76 3.90工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 67 页 共 83 页 
47 601288
农业银行
7,654,268.00 3.86
48 002057
中钢天源
7,603,928.28 3.83
49 002142
宁波银行
7,518,959.01 3.79
50 600978
宜华生活
7,501,344.00 3.78
51 601098
中南传媒
7,498,579.96 3.78
52 600489
中金黄金
7,431,662.60 3.75
53 000001
平安银行
7,323,457.75 3.69
54 300017
网宿科技
7,063,069.50 3.56
55 600155
宝硕股份
7,013,134.89 3.54
56 600099
林海股份
6,996,602.84 3.53
57 300029
天龙光电
6,985,795.48 3.52
58 600975
新五丰
6,915,585.00 3.49
59 600373
中文传媒
6,891,825.63 3.47
60 600213
亚星客车
6,881,563.04 3.47
61 300113
顺网科技
6,785,627.43 3.42
62 600547
山东黄金
6,629,860.90 3.34
63 600056
中国医药
6,442,367.27 3.25
64 000630
铜陵有色
6,223,051.00 3.14
65 300375
鹏翎股份
6,179,946.34 3.12
66 300065
海兰信
6,172,696.04 3.11
67 600030
中信证券
6,049,455.08 3.05
68 300031
宝通科技
5,862,284.00 2.96
69 300329
海伦钢琴
5,766,920.50 2.91
70 300268
万福生科
5,712,936.50 2.88
71 600689
上海三毛
5,508,508.00 2.78
72 600597
光明乳业
5,458,415.28 2.75
73 000856
*ST冀装
5,365,464.05 2.70
74 000970
中科三环
5,305,493.00 2.67
75 002109
*ST兴化
5,131,714.28 2.59
76 600603
*ST兴业
5,083,581.98 2.56
77 601668
中国建筑
5,029,909.00 2.54
78 002205
国统股份
5,023,043.22 2.53
79 300062
中能电气
4,975,395.64 2.51
80 300260
新莱应材
4,929,530.12 2.48
81 300127
银河磁体
4,902,199.00 2.47
82 000568
泸州老窖
4,811,479.00 2.43工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 68 页 共 83 页 
83 000802
北京文化
4,768,430.00 2.40
84 600016
民生银行
4,626,402.89 2.33
85 600000
浦发银行
4,625,189.00 2.33
86 002627
宜昌交运
4,564,483.89 2.30
87 601939
建设银行
4,467,925.00 2.25
88 002303
美盈森
4,460,961.00 2.25
89 000985
大庆华科
4,374,192.00 2.20
90 600637
东方明珠
4,371,580.00 2.20
91 000801
四川九洲
4,276,940.68 2.16
92 601669
中国电建
4,136,991.67 2.09
93 002626
金达威
4,068,391.48 2.05
94 000938
紫光股份
4,048,243.00 2.04
95 002426
胜利精密
4,032,974.62 2.03
96 000915
山大华特
4,015,724.72 2.02
97 300097
智云股份
4,007,958.00 2.02
98 300084
海默科技
3,982,404.00 2.01
99 600015
华夏银行
3,981,014.00 2.01
100 603669
灵康药业
3,979,920.22 2.01
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；



2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002329
皇氏集团
60,856,048.24 30.68
2 300302
同有科技
54,751,957.47 27.60
3 600536
中国软件
29,869,781.51 15.06
4 300458
全志科技
27,822,206.85 14.02
5 300213
佳讯飞鸿
27,795,998.73 14.01
6 000423
东阿阿胶
20,800,614.00 10.49
7 002635
安洁科技
19,074,137.68 9.61
8 002458
益生股份
18,950,961.47 9.55
9 300285
国瓷材料
18,311,512.21 9.23
10 002410
广联达
16,832,880.34 8.49工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 69 页 共 83 页 
11 300274
阳光电源
16,610,101.62 8.37
12 601058
赛轮金宇
15,396,509.28 7.76
13 002268
卫 士 通
15,169,560.76 7.65
14 300207
欣旺达
14,828,761.46 7.47
15 600988
赤峰黄金
14,206,119.28 7.16
16 000651
格力电器
14,166,578.46 7.14
17 300224
正海磁材
13,846,321.68 6.98
18 600179
安通控股
13,551,935.18 6.83
19 002155
湖南黄金
13,436,489.55 6.77
20 300340
科恒股份
13,014,225.01 6.56
21 600085
同仁堂
12,659,260.70 6.38
22 601166
兴业银行
12,140,332.69 6.12
23 000538
云南白药
12,113,367.81 6.11
24 600436
片仔癀
10,996,291.36 5.54
25 002368
太极股份
10,661,646.77 5.37
26 000697
炼石有色
10,152,768.82 5.12
27 002716
金贵银业
10,137,594.61 5.11
28 002567
唐人神
9,928,055.83 5.00
29 601069
西部黄金
9,827,779.67 4.95
30 600793
宜宾纸业
9,797,692.36 4.94
31 300483
沃施股份
9,533,129.26 4.81
32 000001
平安银行
8,929,661.20 4.50
33 601169
北京银行
8,869,187.62 4.47
34 601318
中国平安
8,623,022.88 4.35
35 300092
科新机电
8,405,941.39 4.24
36 300088
长信科技
8,145,794.01 4.11
37 300230
永利股份
8,144,969.49 4.11
38 300496
中科创达
8,083,383.75 4.07
39 002193
山东如意
7,919,452.58 3.99
40 300398
飞凯材料
7,893,487.17 3.98
41 300101
振芯科技
7,851,444.56 3.96
42 600060
海信电器
7,793,038.53 3.93
43 600489
中金黄金
7,771,289.64 3.92
44 000975
银泰资源
7,493,742.77 3.78
45 600978
宜华生活
7,338,613.56 3.70
46 601098
中南传媒
7,032,701.97 3.55
47 002439
启明星辰
7,030,678.76 3.54
48 600643
爱建集团
7,020,247.16 3.54工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 70 页 共 83 页 
49 300065
海兰信
7,014,584.44 3.54
50 600637
东方明珠
6,970,244.50 3.51
51 600975
新五丰
6,953,954.39 3.51
52 600373
中文传媒
6,921,183.90 3.49
53 002142
宁波银行
6,879,817.63 3.47
54 600689
上海三毛
6,877,768.87 3.47
55 601288
农业银行
6,866,424.47 3.46
56 601009
南京银行
6,851,760.58 3.45
57 002057
中钢天源
6,628,206.75 3.34
58 300029
天龙光电
6,625,417.99 3.34
59 600547
山东黄金
6,621,636.96 3.34
60 600597
光明乳业
6,617,588.33 3.34
61 300017
网宿科技
6,560,313.53 3.31
62 300113
顺网科技
6,373,629.25 3.21
63 300375
鹏翎股份
6,344,228.30 3.20
64 300329
海伦钢琴
6,342,366.24 3.20
65 600099
林海股份
6,293,237.97 3.17
66 000630
铜陵有色
5,974,278.44 3.01
67 000856
*ST冀装
5,947,250.90 3.00
68 600213
亚星客车
5,895,556.60 2.97
69 300031
宝通科技
5,680,546.88 2.86
70 600030
中信证券
5,566,684.93 2.81
71 300268
万福生科
5,431,634.36 2.74
72 000568
泸州老窖
5,389,379.79 2.72
73 000776
广发证券
5,321,439.58 2.68
74 300062
中能电气
5,285,967.46 2.66
75 000802
北京文化
5,228,850.90 2.64
76 002109
*ST兴化
5,117,868.98 2.58
77 300260
新莱应材
5,017,256.74 2.53
78 600603
*ST兴业
4,996,069.30 2.52
79 002456
欧菲光
4,824,452.88 2.43
80 601939
建设银行
4,731,622.12 2.39
81 600016
民生银行
4,655,984.58 2.35
82 002104
恒宝股份
4,651,362.80 2.34
83 600056
中国医药
4,642,320.20 2.34
84 300069
金利华电
4,609,410.86 2.32
85 300097
智云股份
4,546,891.28 2.29
86 002303
美盈森
4,455,086.24 2.25工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 71 页 共 83 页 
87 002003
伟星股份
4,419,654.90 2.23
88 600455
博通股份
4,418,651.43 2.23
89 300127
银河磁体
4,397,328.62 2.22
90 601601
中国太保
4,386,918.53 2.21
91 002372
伟星新材
4,359,241.21 2.20
92 300351
永贵电器
4,342,627.20 2.19
93 600000
浦发银行
4,319,081.64 2.18
94 600015
华夏银行
4,271,597.00 2.15
95 002626
金达威
4,228,522.92 2.13
96 002205
国统股份
4,223,991.94 2.13
97 002026
山东威达
4,127,596.33 2.08
98 601818
光大银行
4,120,548.01 2.08
99 000970
中科三环
4,101,358.47 2.07
100 000938
紫光股份
4,094,864.00 2.06
101 300084
海默科技
4,066,218.91 2.05
102 000915
山大华特
4,040,604.59 2.04
103 601668
中国建筑
4,029,723.95 2.03
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,561,510,714.25
卖出股票收入（成交）总额
1,574,553,884.73
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合






本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细






本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细






本基金本报告期末未持有资产支持证券。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 72 页 共 83 页 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



 本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细






本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2


基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
106,821.11
2
应收证券清算款
5,000,769.86
3
应收股利
-
4
应收利息
2,555.39
5
应收申购款
15,162.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 73 页 共 83 页 
9
合计
5,125,309.22
 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002635
安洁科技
2,918,515.60 2.10
重大事项
2 002071
长城影视
2,486,299.20 1.79
重大事项
3 002567
唐人神
2,480,157.60 1.78
重大事项
 
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,881 14,827.84 371,995.98 0.51% 72,002,697.55 99.49%
 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
268,383.23 0.37%
 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 74 页 共 83 页 
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年4 月26 日 ）基金份额总额
2,433,435,148.52
本报告期期初基金份额总额
87,572,451.80
本报告期基金总申购份额
55,064,366.23
减:本报告期基金总赎回份额
70,262,124.50
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 72,374,693.53
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；



2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。





 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公
告》 ，江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限
公司副总经理。
2、基金托管人托管部门：
2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。





工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 75 页 共 83 页 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。






11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期无投资策略的改变。






11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用肆万元整，该审计机
构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。






11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。






11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券
2 779,944,793.11 24.88% 715,149.96 25.07% -
招商证券
1 707,829,059.01 22.58% 645,046.31 22.61% -
中金
1 465,951,908.54 14.87% 424,627.18 14.88% -
民生证券
1 433,950,066.28 13.84% 395,459.15 13.86% -
兴业证券
1 270,953,658.86 8.64% 252,338.63 8.85% -
中信证券
2 146,834,613.38 4.68% 133,809.94 4.69% -
国信证券
1 112,819,516.89 3.60% 102,813.15 3.60% -
瑞银证券
1 74,557,155.43 2.38% 53,032.96 1.86% -
光大证券
1 62,820,008.44 2.00% 57,248.13 2.01% -
国泰君安
1 39,721,813.46 1.27% 36,992.97 1.30% -
申万宏源
1 38,992,039.50 1.24% 36,310.23 1.27% -
东方证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 76 页 共 83 页 
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少
两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户
投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并
根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机
构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用
其交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券
- -246,500,000.00 21.41% - -
招商证券
- - - - - -
中金
- -523,500,000.00 45.46% - -
民生证券
- - - - - -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 77 页 共 83 页 
兴业证券
- -269,000,000.00 23.36% - -
中信证券
- - 24,000,000.00 2.08% - -
国信证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
国泰君安
- - 73,500,000.00 6.38% - -
申万宏源
- - 15,000,000.00 1.30% - -
东方证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
 
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
工银瑞信基金管理有限公司关于
浙江金观诚财富管理有限公司费
率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年1月12日
2
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京创金启富投资管理有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年1月29日
3
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加中证金牛（北京）投资咨询
有限公司为旗下基金销售机构并
实行费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年1月29日
4
工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证监会指定的
媒介 2016年1月30日
5
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加和耕传承基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年2月3日
6
工银瑞信基金管理有限公司关于
中国银河证券股份有限公司费率
中国证监会指定的
媒介 2016年2月24日工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 78 页 共 83 页 
调整的公告
7
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京钱景财富投资管理有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年3月17日
8
关于增加太平洋证券股份有限公
司为工银瑞信基金管理有限公司
旗下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年3月22日
9
工银瑞信基金管理有限公司关于
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年4月5日
10
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加奕丰金融服务（深圳）有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年4月22日
11
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加徽商银行股份有限公司为旗
下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年5月4日
12
工银瑞信基金管理有限公司关于
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年5月7日
13
关于工银瑞信基金管理有限公司
网上交易支付宝渠道关闭基金支
付服务的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年5月11日
14
关于工银瑞信基金管理有限公司
淘宝基金店关闭申购服务的公告
中国证监会指定的
媒介 2016年5月11日
15
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加珠海盈米财富管理有限公司
为旗下基金销售机构并进行费率
中国证监会指定的
媒介
2016年6月2日工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 79 页 共 83 页 
调整的公告
16
工银瑞信基金管理有限公司关于
上海联泰资产管理有限公司费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月20日
17
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京晟视天下投资管理有限
公司为旗下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月23日
18
关于直销电子自助交易系统继续
开展基金转换费率优惠活动的公
告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月28日
19
工银瑞信基金管理有限公司关于
直销渠道招商银行网银支付方式
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月30日
20
工银瑞信基金管理有限公司关于
调整京东金融平台基金申购费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月30日
21
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加天津银行股份有限公司为旗
下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年7月6日
22
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海基煜基金销售有限公司
为旗下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年7月20日
23
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加南京途牛金融信息服务有限
公司为旗下基金销售机构并进行
费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年8月8日
24
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京汇成基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并进行费率
中国证监会指定的
媒介
2016年8月11日工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 80 页 共 83 页 
调整的公告
25
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京格上富信投资顾问有限
公司为旗下基金销售机构并进行
费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年8月17日
26
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京广源达信投资管理有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年8月25日
27
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海万得投资顾问有限公司
为旗下基金销售机构并进行费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年8月26日
28
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加云南红塔银行股份有限公司
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月5日
29
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京恒天明泽基金销售有限
公司为旗下基金销售机构并进行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月9日
30
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加江苏紫金农村商业银行股份
有限公司为旗下基金销售机构并
实行费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月12日
31
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加天津国美基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月28日工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 81 页 共 83 页 
32
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加苏州银行股份有限公司为旗
下基金销售机构并实行费率优惠
的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月28日
33
工银瑞信基金管理有限公司关于
工银瑞信资产管理（国际）有限
公司增加注册资本的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年10月14日
34
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加泰诚财富基金销售（大连）
有限公司为旗下基金销售机构的
公告
中国证监会指定的
媒介
2016年10月20日
35
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加富滇银行股份有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年10月24日
36
工银瑞信基金管理有限公司关于
北京钱景财富投资管理有限公司
基金销售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年10月27日
37
关于增加华西证券股份有限公司
为工银瑞信基金管理有限公司旗
下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年11月7日
38
工银瑞信基金管理有限公司关于
北京广源达信投资管理有限公司
基金销售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年11月11日
39
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加金惠家保险代理有限公司为
旗下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年11月14日
40
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年12月16日工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 82 页 共 83 页 
增加北京新浪仓石基金销售有限
公司为旗下基金销售机构并进行
费率调整的公告
媒介
41
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年12月22日
42
关于直销电子自助交易系统开展
基金转换费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介 2016年12月28日
 
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。






§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金募集的文件
2、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 83 页 共 83 页 
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn