工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月二十八日工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 其他指标.......................................................................................................................................8
3.4 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................8
§4 管理人报告............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................19
§6 审计报告..............................................................................................................................................19
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................19
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................19
§7 年度财务报表......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................20
7.2 利润表.........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................22
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................48
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................53工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................54
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................54
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................55
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................55
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................56
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................57
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................59
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................64
§13 备查文件目录....................................................................................................................................64
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................64
13.2 存放地点...................................................................................................................................65
13.3 查阅方式...................................................................................................................................65工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
基金简称 工银精选平衡混合
基金主代码
483003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月13日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,903,524,874.88份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增
值。
投资策略 本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资
流程以保证投资决策的科学性与一致性。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债-新综合指数
（财富）收益率。
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股
票型基金与债券型基金之间，属于中等风险水平基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 田青
联系电话
400-811-9999 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-811-9999 010-67595096
传真
010-66583158 010-66275853
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲
5号6层甲5号601、甲5号7层
甲5号701、甲5号8层甲5号
801、甲5号9层甲5号901
北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛
大厦A座6-9层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码
100033 100033
法定代表人 郭特华 王洪章工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广
场安永大楼16层
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-262,894,502.20 1,579,941,899.58 315,521,174.42
本期利润
-756,231,432.86 2,036,329,481.91 557,454,005.39
加权平均基金份额本期利润
-0.1897 0.4474 0.0756
本期加权平均净值利润率
-36.99% 60.41% 16.02%
本期基金份额净值增长率
-27.26% 58.50% 17.08%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
-317,048,242.38 966,668,039.91 -394,635,755.07
期末可供分配基金份额利润
-0.0812 0.2773 -0.0606
期末基金资产净值
1,866,552,452.14 2,916,655,069.14 3,435,885,843.39
期末基金份额净值
0.4782 0.8367 0.5279
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
85.84% 155.48% 61.19%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金基金合同生效日为2006年7 月13日。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-6.57% 0.68% 0.47% 0.45% -7.04% 0.23%
过去六个月
-6.93% 0.77% 3.12% 0.46% -10.05% 0.31%
过去一年
-27.26% 1.73% -5.71% 0.84% -21.55% 0.89%
过去三年
34.98% 2.01% 37.34% 1.07% -2.36% 0.94%
过去五年
13.13% 1.68% 40.02% 0.97% -26.89% 0.71%
自基金合同
生效起至今
85.84% 1.57% 119.19% 1.14% -33.35% 0.43%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2006 年7月13日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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投资符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定：本基金股票资产占基金资产
净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%，本基金持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券
不超过基金资产净值的20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的3％。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2006 年7月13日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.390 234,474,501.00 251,744,961.60 486,219,462.60
2015 - - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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2014 - - - -
合
计
1.390 234,474,501.00 251,744,961.60 486,219,462.60
注：本基金基金合同生效日为2006年 7月13日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目
前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年12月31日，公司旗下管理99只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投
资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混
合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易
型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票
型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理
财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信政府债纯债债券型证
券投资基金（LOF） 、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信国际原油证券
投资基金（LOF） 、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券
投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
（LOF） 、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证
券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型
证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高
端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行
业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型
证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基
金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银
瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞
信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网
加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基
金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信
丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞
信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流
产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票
型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基
金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投
资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信新焦点
灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新
得益混合型证券投资基金、工银瑞信新得润混合型证券投资基金、工银瑞信新增利混合型证券投
资基金、工银瑞信新生利混合型证券投资基金、工银瑞信新增益混合型证券投资基金、工银瑞信
银和利混合型证券投资基金、工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信瑞盈18个月定
期开放债券型证券投资基金、工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金、工银瑞信恒泰纯债债券型
证券投资基金、工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金、工银瑞信可转债债券型证券投资基金、
工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信如意货币市场基金，证券投资基金管
理规模逾4600亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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黄安乐
权益投资
部总监，
本基金的
基金经理
2013年9月
23日
- 13
先后在天相投资顾问有
限公司担任研究员，国
信证券经济研究所担任
资深分析师，国信证券
资产管理总部担任投资
经理、研究员；2010年
加入工银瑞信，现任权
益投资部总监。2011
年11月23日至今，担
任工银瑞信主题策略混
合型证券投资基金基金
经理；2013年9月23
日至今，担任工银瑞信
精选平衡基金基金经理；
2014年10月22日至今，
担任工银高端制造行业
股票型基金基金经理；
2015年4月28 日至今，
担任工银新材料新能源
行业股票型基金基金经
理；2016年1月29日
至今，担任工银瑞信国
家战略主题股票型基金
基金经理。
胡文彪
本基金的
基金经理
2013年11
月12日
- 15
先后在国泰君安证券股
份有限公司担任研究员，
华林证券有限公司担任
研究员；2006年加入工
银瑞信基金管理有限公
司，历任产品开发部高
级经理和权益投资部高
级经理；2009年3月5
日至2011年2月10日，
担任工银沪深300基金
基金经理；2009年8
月26日至2011 年2月
10日，担任工银上证央
企ETF基金基金经理；
2010年2月10 日至
2011年3月16 日，担
任工银瑞信中小盘成长
混合型证券投资基金基
金经理；2011年2月
10日至2013年 1月18
日，担任工银双利债券工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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基金基金经理；2011
年3月16日至今，担
任工银瑞信大盘蓝筹混
合型证券投资基金基金
经理；2012年11月20
日至今，担任工银瑞信
中小盘成长混合型证券
投资基金基金经理；
2013年11月12日至今，
担任工银瑞信精选平衡
基金基金经理；2015
年4月28日至今，担
任工银瑞信养老产业股
票型基金基金经理；
2015年6月25 日至今，
担任工银聚焦30股票
型基金基金经理；2015
年12月30日至今，担
任工银瑞信文体产业股
票型基金基金经理；
2016年10月18日至今，
担任工银瑞信稳健成长
混合型证券投资基金基
金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管
理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为公平对待不同基金份额持有人，
公平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产
和客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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2、适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、
企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封
闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资
产管理等专项受托资产。
3、公平交易的具体措施
3.1 在研究和投资决策环节：
3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》 ，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资
产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，
在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严
格分离。
3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
3.2在交易执行环节：
3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专
项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资
产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
3.2.2公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基
金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
3.2.3公平交易执行方法：
3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确
地执行。
3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块” ，对于涉及到同一证券品种的交易执行，
系统自动通过公平交易模块完成。
公平交易模块执行原理如下：
1) 同向交易指令：
a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托
比例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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先”的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公
平委托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照
各基金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同
基金经理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，
在市场价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；
2）反向交易指令
a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，
并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会2011 年修订的
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、
专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允
许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生
的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依
据，并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。
3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及
到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况，各基金/投资经理在交易前独立确定各
投资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
参照《集中交易管理办法》 ，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易
审批单》 ，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对
非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监
控，保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》 ，经公司内
部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》 ，经公司内
部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。
3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作
流程》 ，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。
3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审
批单》 ，经公司内部审批后执行。
3.2.7公平交易争议处理
在公平交易执行过程中若发生争议，或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满
情况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管
就争议内容进行协调处理。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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3.3公平交易的检查和价格监控
3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长
报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由
基金/投资经理作出合理解释。
3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交
易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理
性解释。
3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交
易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差
进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理
性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行
监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投
资经理应对异常交易情况进行合理性解释。
3.4 评估和分析
3.4.1风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如
日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经
理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有
投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针
对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监
察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
3.4.2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。风
险管理部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交
易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
4.报告
公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关
控制和改进措施。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3
日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。对于没有通过检验的
交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期
未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有11次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年以来，成长类资产表现低迷，本基金年初以来持有很高比重的成长股，因此损失较
大。在行业层面，一度表现较好的蓄禽养殖板块和黄金资产在下半年深度调整，也对基金净值带
来了冲击；重仓的个股经历了二三季度的反弹后，四季度业深度回调，对净值造成较大的负面冲
击。基于对2017年经济和股票市场的前景判断，本基金年末进行了行业配置上的调整，增加了
白酒、化工、军工、造纸等行业的配置，同时也保留了基本面趋势较好、估值合理的重仓股的投
资仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-27.26%，业绩比较基准收益率为-5.71%。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，2017年国内宏观经济仍处在寻底的过程中，虽然增速有可能达到政府的目标，
但压力依旧不小；流动性层面，我们倾向于认为不可能更宽松，货币政策最多维持中性；外部环
境因为美国新总统就职后，会带来更多的不确定性，而且偏于负面影响。A股市场，当前整体估
值并不低，尤其是创业板和中小板比较贵，大盘蓝筹股普遍处在合理偏高的估值水平。在这样的
经济和估值环境下，我们对2017年股票市场的持相对慬慎观点。从行业层面来看，我们认为，
景气度较好的食品饮料板、供需关系改善的部分化工产品、价格提升的造纸业、军民融合之下结
构改善的部分军工资产、供给侧改革之下的钢铁行业，可能存在较大的配置价值；主题方面，国
改和地方混改，是需要长线布局的领域；个股层面，因为经过了较长时间的调整，已经有一些估
值和增速能够匹配的优秀公司进入了长期配置区。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，使得法律合规风险被
及时识别并得到控制，保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新
法规和监管要求及其对公司业务的影响，落实各项要求的责任部门，使得公司从业人员知法、守
法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面
覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、
基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制。三是严格的事
中指标监控机制，保证投资过程的合规性：公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结
合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核。四是
及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决：通过系统事后监测并提示各投资组
合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是继续开展合规培训，不断增强公司员
工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规
培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，结合新出台的法律法规和行业风险事件，
加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效的得到落
实。
监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规
章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，向工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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监管机构报送监察稽核季报。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作。二是
持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交
易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形。三是关注
内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，
并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及
时制定、更新规章制度和完善业务流程。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.7.1.1职责分工
参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和
法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。
小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金利润分配情况如下：
本基金本期于2016年1月22日发布分红公告，每10份派发红利1.390元，共计派发红利
486,219,462.60元，权益登记日为2016年1月26日。
本基金本报告期共计派发红利486,219,462.60元。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为486,219,462.60元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60802052_A03号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金财务
报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人工银瑞信基金管理有限
公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净
值变动情况。
注册会计师的姓名 汤
骏 贺
耀
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2017年3月23日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
215,541,383.24 160,949,874.14工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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结算备付金
17,633,075.53 3,980,914.11
存出保证金
318,224.42 740,744.98
交易性金融资产 7.4.7.2
1,634,727,556.09 2,737,013,876.66
其中：股票投资
1,333,167,791.39 2,323,459,434.36
基金投资
- -
债券投资
301,559,764.70 413,554,442.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 15,902,351.81
应收利息 7.4.7.5
4,719,192.90 7,659,465.26
应收股利
- -
应收申购款
71,534.29 1,305,225.44
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
1,873,010,966.47 2,927,552,452.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,082,583.53 4,049,361.49
应付管理人报酬
2,412,261.56 3,701,245.53
应付托管费
402,043.59 616,874.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
1,595,751.94 1,558,072.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
965,873.71 971,829.83
负债合计
6,458,514.33 10,897,383.26
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
2,183,600,694.52 1,949,987,029.23
未分配利润 7.4.7.10
-317,048,242.38 966,668,039.91
所有者权益合计
1,866,552,452.14 2,916,655,069.14
负债和所有者权益总计
1,873,010,966.47 2,927,552,452.40
注：1、本基金基金合同生效日为2006 年7月13日。
2、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币0.4782元，基金份额总额为工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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3,903,524,874.88份。
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
-711,314,402.03 2,118,462,585.32
1.利息收入
18,712,647.82 32,122,938.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11
1,441,422.15 759,968.63
债券利息收入
15,293,393.38 31,344,332.14
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,977,832.29 18,637.60
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-236,810,330.76 1,628,610,615.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-243,395,582.90 1,606,467,657.13
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
-225,991.43 18,003,307.70
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
6,811,243.57 4,139,650.61
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17
-493,336,930.66 456,387,582.33
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18
120,211.57 1,341,449.18
减：二、费用
44,917,030.83 82,133,103.41
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
30,701,028.59 50,377,686.02
2．托管费 7.4.10.2.2
5,116,838.07 8,396,281.07
3．销售服务费 7.4.10.2.3
- -
4．交易费用 7.4.7.19
8,645,149.55 22,103,223.68
5．利息支出
- 772,174.93
其中：卖出回购金融资产支出
- 772,174.93
6．其他费用 7.4.7.20
454,014.62 483,737.71
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-756,231,432.86 2,036,329,481.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
-756,231,432.86 2,036,329,481.91工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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列）
注：本基金基金合同生效日为2006年 7月13日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -756,231,432.86 -756,231,432.86
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
233,613,665.29 -41,265,386.83 192,348,278.46
其中：1.基金申购款
437,241,559.74 -56,640,777.68 380,600,782.06
2.基金赎回款
-203,627,894.45 15,375,390.85 -188,252,503.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -486,219,462.60 -486,219,462.60
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,183,600,694.52 -317,048,242.38 1,866,552,452.14
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,640,715,356.30 -204,829,512.91 3,435,885,843.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,036,329,481.91 2,036,329,481.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-1,690,728,327.07 -864,831,929.09 -2,555,560,256.16工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 24 页 共 66 页
列）
其中：1.基金申购款
862,710,227.78 487,778,917.93 1,350,489,145.71
2.基金赎回款
-2,553,438,554.85 -1,352,610,847.02 -3,906,049,401.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14
注：本基金基金合同生效日为2006年 7月13日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______朱碧艳______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2006]104号文《关于同意工银瑞信精选平衡混合型
证券投资基金募集的批复》的批准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募
集，基金合同于2006年7月13日正式生效，首次设立募集规模为8,369,914,482.23份基金份
额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信
基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其他金融工具。本基金
投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其他短期金融工
具占基金资产净值的比例为20%-60%。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×
中债-新综合指数（财富）收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的
财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 26 页 共 66 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 27 页 共 66 页
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近
交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差
额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
(3) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利
小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红
利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
(4) 本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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(5) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现
金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
(6) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(7) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(8) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效
不满3个月则可不进行收益分配；
(9) 法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益
分配政策进行调整。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资
管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。?
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
215,541,383.24 160,949,874.14
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计：
215,541,383.24 160,949,874.14
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,267,093,726.16 1,333,167,791.39 66,074,065.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
171,726,157.32 169,944,764.70 -1,781,392.62
银行间市场
129,954,522.95 131,615,000.00 1,660,477.05
债券
合计
301,680,680.27 301,559,764.70 -120,915.57
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,568,774,406.43 1,634,727,556.09 65,953,149.66
上年度末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,768,219,484.53 2,323,459,434.36 555,239,949.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
259,525,995.16 261,698,442.30 2,172,447.14
债券
银行间市场
149,978,316.65 151,856,000.00 1,877,683.35
合计
409,504,311.81 413,554,442.30 4,050,130.49
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,177,723,796.34 2,737,013,876.66 559,290,080.32
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债
券。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 34 页 共 66 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
37,239.98 37,644.76
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
8,728.39 1,970.54
应收债券利息
4,673,067.01 7,619,483.33
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
157.52 366.63
合计 4,719,192.90 7,659,465.26
注：“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
1,593,666.44 1,557,272.15
银行间市场应付交易费用
2,085.50 800.00
合计
1,595,751.94 1,558,072.15
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费
1,100.32 7,056.44
预提信息披露费 200,000.00 200,000.00
应缴债券利息税 665,473.39 665,473.39
预提审计费 90,000.00 90,000.00
预提账户维护费 9,300.00 9,300.00
合计
965,873.71 971,829.83
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 35 页 共 66 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
3,485,940,734.18 1,949,987,029.23
本期申购
781,599,074.49 437,241,559.74
本期赎回（以“-”号填列）
-364,014,933.79 -203,627,894.45
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
3,903,524,874.88 2,183,600,694.52
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
976,595,097.77 -9,927,057.86 966,668,039.91
本期利润
-262,894,502.20 -493,336,930.66 -756,231,432.86
本期基金份额交易
产生的变动数
54,673,918.51 -95,939,305.34 -41,265,386.83
其中：基金申购款
89,420,229.36 -146,061,007.04 -56,640,777.68
基金赎回款
-34,746,310.85 50,121,701.70 15,375,390.85
本期已分配利润
-486,219,462.60 - -486,219,462.60
本期末
282,155,051.48 -599,203,293.86 -317,048,242.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
1,295,925.70 575,274.93
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
136,539.41 163,254.58
其他
8,957.04 21,439.12
合计
1,441,422.15 759,968.63
注：“其他”为结算保证金利息收入。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
卖出股票成交总额
3,038,507,272.88 8,226,575,478.23
减：卖出股票成本总额
3,281,902,855.78 6,620,107,821.10
买卖股票差价收入
-243,395,582.90 1,606,467,657.13
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-225,991.43 18,003,307.70
债券投资收益——赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
- -
合计
-225,991.43 18,003,307.70
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
214,775,240.55 1,099,531,076.81
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
207,777,131.54 1,051,681,313.66
减：应收利息总额
7,224,100.44 29,846,455.45
买卖债券差价收入
-225,991.43 18,003,307.70
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 37 页 共 66 页
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
股票投资产生的股利收益
6,811,243.57 4,139,650.61
基金投资产生的股利收益
- -
合计
6,811,243.57 4,139,650.61
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产
-493,336,930.66 456,387,582.33
——股票投资
-489,165,884.60 454,143,296.84
——债券投资
-4,171,046.06 2,244,285.49
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-493,336,930.66 456,387,582.33
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 38 页 共 66 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
基金赎回费收入
106,064.76 1,216,332.39
基金转换费收入
14,146.81 125,116.79
合计
120,211.57 1,341,449.18
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
交易所市场交易费用 8,642,074.55 22,092,673.68
银行间市场交易费用 3,075.00 10,550.00
合计 8,645,149.55 22,103,223.68
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
审计费用
90,000.00 90,000.00
信息披露费
300,000.00 300,000.00
账户维护费
37,200.00 36,750.00
银行费用
26,814.62 56,787.71
其他
- 200.00
合计
454,014.62 483,737.71
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 39 页 共 66 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东
工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司
工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
30,701,028.59 50,377,686.02
其中：支付销售机构的
客户维护费
7,105,564.46 11,621,084.97
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,116,838.07 8,396,281.07
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 40 页 共 66 页
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016 年1月1日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
215,541,383.24 1,295,925.70 160,949,874.14 575,274.93
注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；
2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利
息收入；
3、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证
券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 41 页 共 66 页
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2016年1
月26 日
-
2016年
1月26
日
1.390 234,474,501.00251,744,961.60486,219,462.60
合
计
- - 1.390 234,474,501.00251,744,961.60486,219,462.60
7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300005
探路
者
2016年
6月6日
2017
年6
月6日
非公开
发行流
通受限
15.88 16.19 1,889,168 29,999,987.8430,585,629.92 -
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017
年1
月3日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016年
12月28
日
2017
年1
月6日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016年
12月29
日
2017
年1
月9日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017
年1
月6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
日
2017
年1
月10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017
年1
月5日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙 2016年
2017
新股流
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 42 页 共 66 页
股份 12月30
日
年1
月10
日
通受限
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017
年1
月5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017
年1
月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017
年1
月6日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017
年1
月3日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017
年1
月5日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017
年1
月4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017
年1
月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017
年1
月5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 43 页 共 66 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；
在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行
全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风
险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制
制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治理与
风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体
风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监
督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 44 页 共 66 页
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2016年12月31日和2015年12月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
AAA
23,581,000.00 3,108,300.00
AAA以下
177,998,764.70 250,201,142.30
未评级
- -
合计
201,579,764.70 253,309,442.30
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 45 页 共 66 页
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 215,541,383.24 - - - - - 215,541,383.24
结算备付金 17,633,075.53 - - - - - 17,633,075.53
存出保证金 318,224.42 - - - - - 318,224.42
交易性金融
资产
99,980,000.003,009,000.00 89,951,264.70108,619,500.00 -1,333,167,791.391,634,727,556.09
应收利息 - - - - - 4,719,192.90 4,719,192.90
应收申购款 - - - - - 71,534.29 71,534.29
资产总计 333,472,683.193,009,000.00 89,951,264.70108,619,500.00 -1,337,958,518.581,873,010,966.47
负债
应付赎回款 - - - - - 1,082,583.53 1,082,583.53
应付管理人
报酬
- - - - - 2,412,261.56 2,412,261.56
应付托管费 - - - - - 402,043.59 402,043.59
应付交易费 - - - - - 1,595,751.94 1,595,751.94工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 46 页 共 66 页
用
其他负债 - - - - - 965,873.71 965,873.71
负债总计 - - - - - 6,458,514.33 6,458,514.33
利率敏感度
缺口
333,472,683.193,009,000.00 89,951,264.70108,619,500.00 -1,331,500,004.251,866,552,452.14
上年度末
2015年 12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 160,949,874.14 - - - - - 160,949,874.14
结算备付金 3,980,914.11 - - - - - 3,980,914.11
存出保证金 740,744.98 - - - - - 740,744.98
交易性金融
资产
- -195,387,662.00218,166,780.30 -2,323,459,434.362,737,013,876.66
应收证券清
算款
- - - - - 15,902,351.81 15,902,351.81
应收利息 - - - - - 7,659,465.26 7,659,465.26
应收申购款 - - - - - 1,305,225.44 1,305,225.44
资产总计 165,671,533.23 -195,387,662.00218,166,780.30 -2,348,326,476.872,927,552,452.40
负债
应付赎回款 - - - - - 4,049,361.49 4,049,361.49
应付管理人
报酬
- - - - - 3,701,245.53 3,701,245.53
应付托管费 - - - - - 616,874.26 616,874.26
应付交易费
用
- - - - - 1,558,072.15 1,558,072.15
其他负债 - - - - - 971,829.83 971,829.83
负债总计 - - - - - 10,897,383.26 10,897,383.26
利率敏感度
缺口
165,671,533.23 -195,387,662.00218,166,780.30 -2,337,429,093.612,916,655,069.14
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末（ 2016 年12月31日
）
上年度末（ 2015年12月31日
）工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 47 页 共 66 页
利率增加25基准点
-662,376.70 -1,378,828.92
利率减少25基准点
666,874.05 1,389,269.30
7.4.13.4.2 外汇风险
无。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
1,333,167,791.39 71.42 2,323,459,434.36 79.66
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
301,559,764.70 16.16 413,554,442.30 14.18
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,634,727,556.09 87.58 2,737,013,876.66 93.84
注：1、基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的40%-80%；债券及其它短期金融工
具占基金资产净值的比例为20%-60%。
2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计值可能有尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
假设工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 48 页 共 66 页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年12
月31日 ）
上年度末（ 2015 年12
月31日 ）
业绩比较基准增加5%
161,006,414.92 199,175,236.69
业绩比较基准减少5%
-161,006,414.92 -199,175,236.69
分析
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
银行存款、应收利息、应收申购款、应付证券清算款、应付赎回款等，因其剩余期限不长，
公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
1,302,092,461.68元，属于第二层次的余额为人民币332,635,094.41元，无属于第三层次的余
额（2015年12月31日：第一层次人民币2,061,362,845.82元，第二层次人民币
675,651,030.84元，无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，无第一层次转入第二层次的金额（2015年度：人民币
119,418,559.20元） ，无第二层次转入第一层次的金额（2015年度：无） 。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况（2015年度：无） 。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 49 页 共 66 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
1,333,167,791.39 71.18
其中：股票
1,333,167,791.39 71.18
2 固定收益投资
301,559,764.70 16.10
其中：债券
301,559,764.70 16.10
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
233,174,458.77 12.45
7 其他各项资产
5,108,951.61 0.27
8 合计
1,873,010,966.47 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
174,904,750.22 9.37
B
采矿业
54,765,876.24 2.93
C
制造业
793,648,847.85 42.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
116,956,293.25 6.27
E
建筑业
15,592.23 0.00
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
130,290,817.20 6.98
J
金融业
106,780.00 0.01
K
房地产业
- -工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 50 页 共 66 页
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
31,300,000.00 1.68
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
31,169,375.72 1.67
S
综合
- -
合计
1,333,167,791.39 71.42
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002303
美盈森
14,955,603 153,743,598.84 8.24
2 300136
信维通信
5,000,000 142,500,000.00 7.63
3 002421
达实智能
19,800,000 130,284,000.00 6.98
4 002458
益生股份
2,590,827 89,124,448.80 4.77
5 002456
欧菲光
2,400,009 82,272,308.52 4.41
6 600519
贵州茅台
179,947 60,129,290.05 3.22
7 600547
山东黄金
1,500,024 54,765,876.24 2.93
8 002234
民和股份
2,500,071 53,951,532.18 2.89
9 000858
五 粮 液
1,499,878 51,715,793.44 2.77
10 600809
山西汾酒
2,000,200 50,045,004.00 2.68
11 603678
火炬电子
600,059 45,394,463.35 2.43
12 002690
美亚光电
2,000,000 42,320,000.00 2.27
13 600963
岳阳林纸
4,999,989 40,849,910.13 2.19
14 000875
吉电股份
5,792,000 38,053,440.00 2.04
15 600323
瀚蓝环境
2,499,914 35,898,765.04 1.92
16 002078
太阳纸业
5,000,000 33,400,000.00 1.79
17 002299
圣农发展
1,499,942 31,828,769.24 1.71
18 603588
高能环境
1,000,000 31,300,000.00 1.68工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 51 页 共 66 页
19 600977
中国电影
1,349,908 31,169,375.72 1.67
20 000488
晨鸣纸业
3,000,000 31,080,000.00 1.67
21 300005
探路者
1,889,168 30,585,629.92 1.64
22 300398
飞凯材料
500,069 29,124,018.56 1.56
23 601158
重庆水务
2,999,985 22,289,888.55 1.19
24 600168
武汉控股
1,976,700 20,676,282.00 1.11
25 601375
中原证券
26,695 106,780.00 0.01
26 603228
景旺电子
3,491 80,851.56 0.00
27 603218
日月股份
1,652 68,805.80 0.00
28 603877
太平鸟
3,180 67,734.00 0.00
29 300583
赛托生物
1,582 63,738.78 0.00
30 002833
弘亚数控
2,743 48,331.66 0.00
31 603689
皖天然气
4,818 37,917.66 0.00
32 300582
英飞特
1,359 35,157.33 0.00
33 603035
常熟汽饰
2,316 24,179.04 0.00
34 603266
天龙股份
1,562 22,852.06 0.00
35 300587
天铁股份
1,438 20,290.18 0.00
36 603929
亚翔集成
2,193 15,592.23 0.00
37 002840
华统股份
1,814 11,881.70 0.00
38 002838
道恩股份
682 10,420.96 0.00
39 603186
华正新材
1,874 10,063.38 0.00
40 603032
德新交运
1,628 9,458.68 0.00
41 300586
美联新材
1,006 9,355.80 0.00
42 300585
奥联电子
500 7,810.00 0.00
43 300591
万里马
2,397 7,358.79 0.00
44 300588
熙菱信息
1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519
贵州茅台
180,936,370.05 6.20
2 600547
山东黄金
122,368,385.00 4.20
3 600489
中金黄金
107,676,748.17 3.69
4 300113
顺网科技
98,110,811.86 3.36
5 002458
益生股份
94,992,257.59 3.26工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 52 页 共 66 页
6 002456
欧菲光
84,849,418.93 2.91
7 002273
水晶光电
72,860,371.40 2.50
8 600887
伊利股份
71,962,558.34 2.47
9 603678
火炬电子
65,073,281.29 2.23
10 002303
美盈森
61,559,835.00 2.11
11 002299
圣农发展
61,337,184.48 2.10
12 000563
陕国投Ａ
58,452,457.89 2.00
13 000858
五 粮 液
54,076,794.91 1.85
14 600809
山西汾酒
49,804,580.64 1.71
15 002001
新 和 成
48,805,334.17 1.67
16 002234
民和股份
48,519,933.33 1.66
17 002143
印纪传媒
45,113,160.00 1.55
18 002155
湖南黄金
44,960,670.14 1.54
19 600988
赤峰黄金
42,775,704.55 1.47
20 002712
思美传媒
41,993,095.61 1.44
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000566
海南海药
168,563,402.04 5.78
2 600519
贵州茅台
145,731,630.70 5.00
3 000802
北京文化
110,487,805.16 3.79
4 300113
顺网科技
109,665,467.60 3.76
5 002690
美亚光电
107,307,668.50 3.68
6 600489
中金黄金
94,653,181.71 3.25
7 002049
紫光国芯
87,479,550.47 3.00
8 002273
水晶光电
84,353,185.92 2.89
9 300351
永贵电器
76,244,890.43 2.61
10 002169
智光电气
73,718,036.90 2.53
11 002026
山东威达
72,820,484.21 2.50
12 600547
山东黄金
69,761,128.01 2.39
13 600887
伊利股份
66,164,132.27 2.27
14 300089
文化长城
62,907,070.20 2.16工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 53 页 共 66 页
15 300263
隆华节能
57,577,435.00 1.97
16 002268
卫 士 通
56,187,150.21 1.93
17 300101
振芯科技
55,317,664.82 1.90
18 002421
达实智能
54,556,257.62 1.87
19 002001
新 和 成
52,336,143.64 1.79
20 000563
陕国投Ａ
49,943,306.04 1.71
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,780,777,097.41
卖出股票收入（成交）总额
3,038,507,272.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
99,980,000.00 5.36
其中：政策性金融债
99,980,000.00 5.36
4 企业债券
169,944,764.70 9.10
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
31,635,000.00 1.69
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
301,559,764.70 16.16
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160201
16国开01
1,000,000 99,980,000.00 5.36
2 112100
12盾安债
733,330 73,765,664.70 3.95
3 101553005
15金发
300,000 31,635,000.00 1.69工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 54 页 共 66 页
MTN001
4 112190
11亚迪02
200,000 20,572,000.00 1.10
5 122368
14渝路02
200,000 19,992,000.00 1.07
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 55 页 共 66 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
318,224.42
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,719,192.90
5
应收申购款
71,534.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,108,951.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
142,205 27,449.98 8,956,441.99 0.23% 3,894,568,432.89 99.77%
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 56 页 共 66 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
211.39 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年7 月13 日 ）基金份额总额
8,369,914,482.23
本报告期期初基金份额总额
3,485,940,734.18
本报告期基金总申购份额
781,599,074.49
减:本报告期基金总赎回份额
364,014,933.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 3,903,524,874.88
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公
告》 ，江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 57 页 共 66 页
公司副总经理。
2、基金托管人托管部门：
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用玖万元整，该审计机
构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中泰证券
21,043,969,041.24 18.05% 902,559.19 17.73% -
国金证券
1 994,734,719.21 17.20% 906,503.33 17.81% -
中银国际
1 985,969,623.99 17.05% 898,514.94 17.65% -
天风证券
2 787,499,395.83 13.62% 560,151.22 11.00% -
广发证券
1 647,888,378.40 11.20% 603,379.22 11.85% -
北京高华
1 332,997,447.37 5.76% 303,460.65 5.96% -
中金
1 284,896,527.85 4.93% 265,324.07 5.21% -
长江证券
1 268,541,654.17 4.64% 244,722.47 4.81% -
中信证券
1 112,668,864.46 1.95% 104,927.78 2.06% -
申万宏源
2 - - - - -
财富里昂
1 - - - - -工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 58 页 共 66 页
国泰君安
1 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
国海证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
中信建投
1 323,277,064.48 5.59% 301,067.64 5.91% -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少
两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户
投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管
机关各留存一份，我方协议由研究部和战略发展部存档，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并
根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机
构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用
其交易席位。工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 59 页 共 66 页
证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金退租中信建投证券有限责任公司20881上海交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券
- - 397,300,000.00 2.20% - -
国金证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
天风证券
- -10,954,400,000.00 60.56% - -
广发证券
- - 4,420,000,000.00 24.43% - -
北京高华
- - - - - -
中金
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
中信证券
- - 1,500,000,000.00 8.29% - -
申万宏源
- - - - - -
财富里昂
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中信建投
- - 818,000,000.00 4.52% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
工银瑞信基金管理有限公司关于
浙江金观诚财富管理有限公司费
率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年1月12日
2
工银瑞信精选平衡混合型证券投
资基金第六次分红公告
中国证监会指定的
媒介 2016年1月22日工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 60 页 共 66 页
3
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加中证金牛（北京）投资咨询
有限公司为旗下基金销售机构并
实行费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年1月29日
4
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京创金启富投资管理有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年1月29日
5
工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证监会指定的
媒介 2016年1月30日
6
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加和耕传承基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年2月3日
7
工银瑞信基金管理有限公司关于
中国银河证券股份有限公司费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年2月24日
8
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加浙商银行股份有限公司为旗
下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年3月4日
9
工银瑞信基金管理有限公司北京
分公司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定的
媒介 2016年3月15日
10
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京钱景财富投资管理有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年3月17日
11
关于增加太平洋证券股份有限公
司为工银瑞信基金管理有限公司
旗下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年3月22日工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 61 页 共 66 页
12
工银瑞信基金管理有限公司关于
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年4月5日
13
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加奕丰金融服务（深圳）有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年4月22日
14
工银瑞信基金管理有限公司关于
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年5月7日
15
关于工银瑞信基金管理有限公司
网上交易支付宝渠道关闭基金支
付服务的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年5月11日
16
关于工银瑞信基金管理有限公司
淘宝基金店关闭申购服务的公告
中国证监会指定的
媒介 2016年5月11日
17
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加珠海盈米财富管理有限公司
为旗下基金销售机构并进行费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月2日
18
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金申购探路者非公开发行
股票的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月8日
19
工银瑞信基金管理有限公司关于
上海联泰资产管理有限公司费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月20日
20
关于直销电子自助交易系统继续
开展基金转换费率优惠活动的公
告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月28日
21
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年6月30日工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 62 页 共 66 页
直销渠道招商银行网银支付方式
基金申购费率优惠活动的公告
媒介
22
工银瑞信基金管理有限公司关于
调整京东金融平台基金申购费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年6月30日
23
关于增加第一创业证券股份有限
公司为工银瑞信基金管理有限公
司旗下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年7月1日
24
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加深圳前海京西票号基金销售
有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年7月1日
25
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加天津银行股份有限公司为旗
下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年7月6日
26
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海基煜基金销售有限公司
为旗下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年7月20日
27
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加南京途牛金融信息服务有限
公司为旗下基金销售机构并进行
费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年8月8日
28
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京汇成基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并进行费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年8月11日
29
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京格上富信投资顾问有限
公司为旗下基金销售机构并进行
中国证监会指定的
媒介
2016年8月17日工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 63 页 共 66 页
费率调整的公告
30
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京广源达信投资管理有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年8月25日
31
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海万得投资顾问有限公司
为旗下基金销售机构并进行费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年8月26日
32
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加云南红塔银行股份有限公司
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月5日
33
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京恒天明泽基金销售有限
公司为旗下基金销售机构并进行
费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月9日
34
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加江苏紫金农村商业银行股份
有限公司为旗下基金销售机构并
实行费率优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月12日
35
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加天津国美基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月28日
36
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加苏州银行股份有限公司为旗
下基金销售机构并实行费率优惠
的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年9月28日工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 64 页 共 66 页
37
工银瑞信基金管理有限公司关于
工银瑞信资产管理（国际）有限
公司增加注册资本的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年10月14日
38
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加泰诚财富基金销售（大连）
有限公司为旗下基金销售机构的
公告
中国证监会指定的
媒介
2016年10月20日
39
工银瑞信基金管理有限公司关于
北京钱景财富投资管理有限公司
基金销售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年10月27日
40
关于增加华西证券股份有限公司
为工银瑞信基金管理有限公司旗
下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年11月7日
41
工银瑞信基金管理有限公司关于
北京广源达信投资管理有限公司
基金销售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年11月11日
42
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加金惠家保险代理有限公司为
旗下基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年11月14日
43
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加富滇银行股份有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年11月16日
44
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京新浪仓石基金销售有限
公司为旗下基金销售机构并进行
费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2016年12月16日
45
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手
中国证监会指定的
媒介
2016年12月22日工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 65 页 共 66 页
续费率优惠活动的公告
46
关于直销电子自助交易系统开展
基金转换费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介 2016年12月28日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金募集的文件
2、 《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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