海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
海 富 通新 内 需灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通新内需混合
基金主代码 519130
交易代码 519130
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 128,621,440.17 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
下属 分级基金的交易代码
519130 002172
报告期末下属分级基金 的份
额总额
128,621,426.29 份 13.88 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 将 从 受 益 于 国 家 扩 大 内 需 促 进 经 济 发 展 政 策 的
热点行业中， 精选具有良好成长性及基本面的股票进行
积极投资， 同时利用灵活的资产配置， 力争实现基金资
产的长期增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心， 首先
按照投资时钟理论， 根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段， 作出权益类资产的初步配置， 并根据投资时
钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，
判断证券市场指数的大致风险收益比， 从而做出权益类
资 产 的 具 体 仓 位 选 择 。 在 债 券 组 合 的 具 体 构 造 和 调 整
上， 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属
配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数× 50 ％＋上证国债指数× 50％
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于
中等风险水平的投资品种。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数
据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年 11 月 27 日 （基
金 合同 生效日 ） 至 2014
年 12 月 31 日
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新内
需混合 A
海富通新
内需混合
C
本 期 已 实 现
收益
8,050,570.
43
31.74
162,362,1
78.22
0.83
84,294,883.
75
-
本期利润
5,680,317.
84
30.22
114,043,7
89.12
1.02
135,929,683
.93
-
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0124 0.0549 0.0596 0.0088 0.2238 - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
2.95% 4.39% 13.75% 0.14% 22.20% -
3.1.2 期 末数
据 和指 标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新
内需混合
A
海富通新
内需混合
C
海富通新内
需混合 A
海富通新
内需混合
C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.4308 0.4510 0.3899 0.3896 0.1376 -
期 末 基 金 资
产净值
184,027,4
16.52
20.14
1,433,472,
873.49
885.75
748,429,358
.93
-
期 末 基 金 份
额净值
1.431 1.451 1.390 1.390 1.222 -
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金自 2015 年 12 月 17 日起，根据收费模式的不同，将基金分为 A 类和 C 类。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．海富通新内需混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.69% 0.12% 0.40% 0.36% -1.09% -0.24%
过去六个
月
-0.07% 0.18% 2.50% 0.39% -2.57% -0.21%
过去一年 2.95% 0.16% -4.95% 0.75% 7.90% -0.59%
自基金合
同生效起
43.10% 1.04% 17.08% 1.02% 26.02% 0.02% 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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至今
2．海富通新内需混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.40% 0.30% 0.40% 0.36% 1.00% -0.06%
过去六个
月
2.04% 0.27% 2.50% 0.39% -0.46% -0.12%
过去一年 4.39% 0.20% -4.95% 0.75% 9.34% -0.55%
自基金合
同生效起
至今
4.54% 0.20% -2.44% 0.76% 6.98% -0.56%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通新内需混合 A
(2014 年 11 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日)
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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2．海富通新内需混合 C
(2015 年 12 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期， 截至报告期末本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 投资范围、 （四 ） 投资限制中规定
的各项比例。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来 净值增长率与业绩比较基准收益率的 对比图
1．海富通新内需混合 A 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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注：图中列示的 2014 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月 27 日（基
金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
2．海富通新内需混合 C
注： 本基金自 2015 年 12 月 17 日起增加 C 类份额， 图中列示的 2015 年度基金净值增长
率自 12 月 17 日起至 12 月 31 日止计算。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、海富通新内需混合 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
2、海富通新内需混合 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配的情况。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 42 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式 指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资 基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资基金（LOF ） 、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
顾晓飞
本基金的基
金经理；海
富通风格优
势混合基金
经理；海富
通国策导向
混合基金经
理
2014-12-1
2
2016-02-2
5
8 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业
人员资格证书。2008
年 5 月至 2010 年 6 月
任 天 隼 投 资 咨 询 管 理
有 限 公 司 研 究 员 ，
2010 年 6 月至 2011 年
7 月 任 天 治 基 金 管 理
有 限 公 司 研 究 员 ，
2011 年 8 月至 2011 年
10 月任东吴基金管理
有 限 公 司 研 究 员 ，
2011 年 10 月至 2014
年 7 月任国泰基金管
理 有 限 公 司 研 究 员 及
基金经理助理，2014
年 8 月加入海富通基
金 管 理 有 限 公 司 。
2014 年 8 月至 2016 年
2 月 任 海 富 通 国 策 导
向 混 合 基 金 经 理 。
2014 年 12 月至 2016
年 2 月兼任海富通新
内 需 混 合 和 海 富 通 风
格 优 势 混 合 基 金 经海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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理。2016 年 8 月起任
海 富 通 风 格 优 势 混 合
基金经理。
陈甄璞
本基金的基
金经理；海
富通阿尔法
对冲混合基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通东财大数
据混合基金
经理；海富
通欣益混合
基金经理；
量化投资部
总监
2015-04-2
9
2016-06-2
2
8 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业
人 员 资 格 证 书 。 历 任
复 旦 金 仕 达 计 算 机 有
限 公 司 高 级 程 序 员 、
部 门 经 理 ， 东 方 证 券
股 份 有 限 公 司 高 级 开
发经理 ，IBM 中国有
限 公 司 高 级 咨 询 顾
问 ， 海 富 通 基 金 管 理
有 限 公 司 量 化 分 析
师 、 投 资 经 理 、 量 化
投 资 部 副 总 监 ， 现 任
海 富 通 基 金 管 理 有 限
公 司 量 化 投 资 部 总
监。 2014 年 11 月起任
海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混
合基金经理。2015 年
4 月至 2016 年 6 月兼
任 海 富 通 养 老 收 益 混
合 和 海 富 通 新 内 需 混
合基金经理。2016 年
1 月 起 兼 任 海 富 通 东
财 大 数 据 混 合 基 金 经
理。2016 年 9 月起兼
任 海 富 通 欣 益 混 合 基
金经理。
谈云飞
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理；海
富通货币基
金经理；海
富通双福分
级债券基金
经理；海富
通双利债券
基金经理；
海富通养老
2015-04-2
9
- 11 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业
人员资格证书。2005
年 4 月至 2014 年 6 月
就 职 于 华 宝 兴 业 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
产 品 经 理 、 研 究 员 、
专户投资经理 、 基金
经理助理，2014 年 6
月 加 入 海 富 通 基 金 管
理有限公司。2014 年
7 月至 2015 年 10 月任
海 富 通 现 金 管 理 货 币
基金经理。2014 年 9
月 起 兼 任 海 富 通 季 季
增 利 理 财 债 券 基 金 经
理。2015 年 1 月起兼海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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收益混合基
金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
欣益混合基
金经理；海
富通聚利债
券基金经
理；海富通
欣荣混合基
金经理
任 海 富 通 稳 健 添 利 债
券基金经理。2015 年
4 月 起 兼 任 海 富 通 新
内 需 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 2 月起兼任海
富 通 货 币 基 金 经 理 。
2016 年 4 月起兼任海
富 通 纯 债 债 券 、 海 富
通 双 福 分 级 债 券 、 海
富 通 双 利 债 券 及 海 富
通 养 老 收 益 混 合 基 金
经理。2016 年 9 月起
兼 任 海 富 通 欣 益 混
合 、 海 富 通 聚 利 债 券
及 海 富 通 欣 荣 混 合 基
金经理。2017 年 2 月
起 兼 任 海 富 通 强 化 回
报混合基金经理。
杜晓海
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通欣荣混合
基金经理；
多资产策略
投资部总监
2016-06-2
2
- 15 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业
人 员 资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau
Research 金 融工程师，
American Bourses
Corporation 中国区总
经 理 ， 海 富 通 基 金 管
理 有 限 公 司 定 量 分 析
师、 高级定量分析师、
定 量 及 风 险 管 理 负 责
人 、 定 量 及 风 险 管 理
总 监 、 量 化 投 资 部 总
监 ， 现 任 海 富 通 基 金
管 理 有 限 公 司 多 资 产
策 略 投 资 部 总 监 。
2016 年 6 月起兼任海
富 通 新 内 需 混 合 和 海
富 通 养 老 收 益 混 合 基
金经理。2016 年 9 月
起 兼 任 海 富 通 欣 荣 混
合基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间 窗下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2016 年的股市， 可谓是惊心动魄，跌宕起伏，整体处于震荡市。2016 全年上
证综指下跌 12.31% ，收 3103.64 点，深圳成指跌 19.64% ，报 10177.14 点，中小板、创
业板指分别下跌 22.89% 和 27.71% 。而一级市场可谓热火朝天，IPO 和增发金额不断创
新高。
2016 年的市场经历了许多重要事件的冲击， 全球政治环境的变化扰动着经济和资本
市场。 年初美元走强、 人民币兑美元汇率承压； 年中英国 “ 脱欧”，全 球市场悲观情绪骤
升；11 月， 特朗普赢得 美国大选， 再现 “ 黑天 鹅 ” 事件； 年末美联储 如期加息并透露明年
信号，全球范围内经济复苏、物价上涨。
就国内而言， 2016 开年 A 股市场暴跌， 沪指跌至年内最低点 2638.30 点。 二季度呈
现先扬后抑，随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行，重回 3000 点，随后因
监管趋严受到冲击， “ 史上最严借壳标准 ” 令花样借壳走向穷途末路，沪指 3000 点得而
复失， 盘面维持窄幅震荡， 投资情绪持续低迷， 多个交易日振幅创新低。 四季度市场一
改低迷走势，沪指一度突破 3200 点，但年末 债市经历了较大的调整 ，加之保监会出台
了限制险资入主上市公司的措施， 炒作资金降温， 股市受到一定影响， 12 月最终沪指下
跌 4.50% ， 收于 3103.64 点， 深圳成指跌 7.58% ， 收于 10177.14 点， 中小板下跌 6.23% ，
创业板下跌 10.12% 。
板块方面， 在 29 个中信一级行业中， 2016 全年只有食品饮料 （7.56% ） 、 家电 （1.78%）、
银行（0.69% ） 、 煤 炭 （0.36% ）获得正收益，传媒（-37.71% ） 、 计 算 机 （-36.12% ） 、 旅
游餐饮（-27.81% ） 、交 通运输（-23.99% ） 、国 防军工（-22.69% ）跌 幅逾 20% 。
本年度， 基金在控制回撤的基础上， 力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。
同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
从债市看， 经历了 2014 、 2015 两年的牛市， 2016 年的债券市场表现可谓一波三折，
收益率先下后上， 总体震荡收跌。 从 10 年期国债的收益率走势看可以将 2016 年的债券
市场分为三个阶段： 1-5 月区间窄幅震荡， 6-10 月收益率突破下行并创下历史新低， 11-12
月则出现恐慌式的大幅调整。 每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑， 而其中政策
因素是贯穿全年的主导因素。 具体分阶段来看， 年初政府稳增长意愿强烈， 信贷投放加
大， 地产政策放松， 央行降低准备金率， 经济出现短暂回升。 这一阶段债券收益率区间
震荡，只是 4 月中旬受 违约风险扩散影响，信用债出现了一波调整。5 月政策风向出现
转变， 权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革， 工业产出、 房地产投资
以及出口纷纷出现回落， 信贷和社融也开始下滑。 货币政策则维持稳健偏宽松， 虽然央
行并未采取降准降息等手段， 但是灵活运用公开市场操作、MLF 、SLF 、SLO 等工具进
行货币投放， 资金面依旧宽松。 这时的经济政策环境开始对债市变得有利， 而 6 月下旬
英国脱欧公投则成为了债市的助燃剂， 避险情绪和对货币进一步宽松的预期推动了债市
出现快速上涨。 与此同时， 随着利率的走低， 银行资产出表化、 委外投资迅猛扩大， 整
个金融体系的杠杆与资产价格正反馈强化， “ 资产荒 ” 成为市场主旋律。 无论是超长期利海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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率债还是低评级信用债， 只要收益率相对较高， 都成为市场博取收益的对象， 期限利差、
信用利差被持续压缩。 这一情况于 8 月中旬到达极致， 10 年期国债一 度达到 2.65% 的历
史新低， 信用利差也来 到了近乎历史最低的分位水平。 进入四季度， 供给侧改革取得初
步成效，PPI 由负转正 ，企业盈利改善，经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币
贬值压力加大和国内日 益增长的地产泡沫，管 理层政策重心转向 “ 防 风险 ” 和“ 挤泡沫 ” ，
一方面严格实施地产调 控，另一方面货币政策 边际收紧。央行通过持 续公开市场 “ 锁短
放长” 操作，不断抬升资金成本，并加强理财 监管考核。起初市场不 以为意，认为地产
调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期，10 年期国债收益率于 10 月中下旬再次逼近 8
月份的低点。 然而进入 11 月， 负债端的剧烈波 动使得原本就脆弱的市场开始 急转直下，
尤其在 11 月底资金面紧张加剧，货基遭遇赎回，国海证券 “ 代持违约” 事件更是雪上加
霜，大量杠杆盘被迫抛出，10 年期国开债收益率相对年内低点一度上行 100bps 左右。
信用债也难以幸免， 收益率以及信用利差大幅上升， 二级市场亦成交寥寥， 债市流动性
受到重创。这一波市场调整持续了三周，直至 12 月下旬才在央行 的维稳下出现缓解，
虽然时间不算长但调整幅度之大不亚于去年的股灾， 沉重的打击了一直处于牛市惯性思
维中的债券市场。纵观全年表现，1 年期国债收益率上行 35BP ，10 年期国债收益率上
行 19BP ， 3 年期 AA+ 中 短期票据 收益率上行约 68BP ， 债市没有延续前两年的牛市步伐。
可转债方面， 16 年的转债市场更是表现不佳， 中证转债指数或受正股拖累或受流动性冲
击，于年初、年中、年末三次探底，全年跌 11.76% 。
本基金债券部分全年维持短久期高信用的策略， 尽量规避风险， 追求 稳定收益和流
动性管理， 并尽量提高组合整体配置收益。 全年来看， 债券部分收益稳定， 规避了信用
风险和利率风险。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 海富通新内需混合 A 基金净值增长率为 2.95% ， 同期业绩比较基准收益
率为-4.95% ，基金净值 跑赢业绩比较基准 7.90 个百分点。海富通新 内需混合 C 基金 净
值增长率为 4.39% ， 同 期业绩比较基准收益率为-4.95% ， 基金净值跑 赢业绩比较基准 9.34
个百分点。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年，预计中 国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速
下行方面，2017 年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016 年房地产市
场表现出过热的特征，销售面积和销售金额分别比上年增长 22.5% 和 34.8% ，推动全年
房地产投资增速由上年的 1.0% 回升至 6.9%，对 2016 年的经济企稳 贡献不小。 2016 年“ 十
一” 期间 20 个城市的限购、 限贷政策出台之后， 房地产销售面积增速已经开始下滑， 我
们认为该下滑趋势将持续一至两年时间， 未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力，
预计 2017 年 2 季度将 是该压力开始体现的时间节点。通胀压力加剧方面，房地产销售
火热带来的需求好转叠加库存低位等因素，推动整个 2016 年大宗商 品表现良好，从而海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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导致 2016 下半年 PPI 回升屡屡超出预期， 这一趋势在 2017 年尤其是上半年仍然有望持
续，预计 PPI 同比增速 在 2-3 月份达到高点，可能在 7-8% 左右，全 年 PPI 可能在 4% 以
上。CPI 走势来看，2017 年全年也有一定的上行压力， 主要是油价及相关产业链的价格
上涨对于 CPI 构成中食 品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。 预计 CPI
上半年 1-2 月份是高点， 而下半年至年末将再次有上行压力。 基于通胀的压力， 货币政
策在 2017 年大概率会 中性偏紧，主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资
产泡沫的政策导向。财政政策方面，我们预计 2017 年会继续维持“ 积极的财政政策 ” 的
基调， 房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲。 海外方面， 特朗普正
式 就 职 之 后 其 国 内 财 政 刺 激 政 策 以 及 对 华 政 策 对 中 国 资 本 市 场 的 机 遇 和 冲 击 也 需 要 持
续关注。
证券市场表现方面， 2016 年大盘股显著跑赢小盘股， 整个市场的风格主要是关注行
业基本面和公司业绩，我们预计 2017 上半年 这一风格大概率仍会持续。目前从上市公
司估值水平来看， 整体估值偏低， 但是分化严重， 多数行业仍高于历史均值水平。 在国
内经济面临下行压力、 货币政策预期中性偏紧的情况下， 我们需要更多关注企业的盈利
改善和确定性。 2017 年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种， 后周期的行业经过过去
几年的产能去化库存都处于低位， 补库存的需求可能推升产品价格， 从而带动盈利上 涨。
出口行业受益于人民币贬值，预计 2017 年或 有一定改善。2017 下半年，我们认为成长
型品种可能有一定的超跌反弹的机会， 但需要观察到货币政策不再边际收紧， 同时行业
基本面也需要看到一些转好的趋势。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上， 积极地捕捉市场的结构性机会， 波段操
作以获取回撤可控的绝对收益。 同时， 基金依然会积极参与新股申购， 努力获取绝对收
益。 本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
从债市看， 2017 年经济可能继续维持弱势平稳。 虽然近期工业增长、 固定资产投资
阶段性回升， 一季度经济增速仍能维持在较高水平， 但中期看补库存推动是否能发展为
需求推动仍存在较大不确定性， 尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、 财政对基建的
支持力度、PPP 的落地 情况等都还有待观察。 如果需求无法恢复， 下半年经济依然面临
回落压力。 通胀方面，2017 年通胀中枢上移是大概率事件。PPI 回 升对 CPI 的传导、 重
要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升， 但目前看还不具备全面
通胀的条件。货币政策方面，2016 年下半年以来货币政策面临汇率贬值、金融去杠杆、
地产去泡沫的多重压力， 货币政策边际收紧， 这一状态可能仍 会持续较长一段时间。 但
是， 货币政策仍是服务于国内经济， 随着贬值压力的逐步释放， 货币政策可能获得更多
的独立性， 届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。 总体看， 2017 的债
市环境可能与今年类似， 趋势性不强、 预期变化快， 主要原因还是在于管理层政策重心
的摇摆。17 年下半年迎 来 “ 十九大” ， 届时可能 确立未来的政策重心， 但在此之前市场可
能仍延续区间波动的特征。 另外全球经济政治的不稳定加剧、 不确定因素增多也是重要
的扰动因素， 尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的流
向，对我国经济和资本市场也 有重要影响。在此环境下，我们对 2017 年债市保持中性海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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看法， 风险和机会共存， 经济和政策的预期差或是投资机会的所在。 从品种上看， 结构
性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种， 可择机参与。 信用债 信用利差过窄的局
面已有所改善， 但保护依然不足， 可能有进一步走扩的风险， 需更多关注配置时点。 可
转债整体估值有所压缩，价格处于历史底部，可考虑积极布局。
下一年度， 本基金债券部分仍将维持低久期高信用等级的债券配置策略， 积极配置
存款、短期债券等流动性管理工具，提高组合收益率。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年， 本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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的 计 算 、 基 金费 用 开 支等 问 题 上, 不存 在 任 何损 害 基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为, 严格 遵 守
了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告等内容真实、 准
确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 46,809,126.58 67,086,952.00
结算备付金 10,728,987.57 796,123,587.66
存出保证金 1,222,647.22 232,861.61
交易性金融资产 116,771,092.84 80,553,076.75
其中：股票投资 37,002,092.84 53,770,398.75
基金投资 - -
债券投资 79,769,000.00 26,782,678.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 10,000,000.00 489,481,734.22
应收证券清算款 - 569,424.80
应收利息 923,455.90 2,149,441.53
应收股利 - -
应收申购款 5,614.87 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 186,460,924.98 1,436,197,078.57
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,636,000.28 -
应付赎回款 2,949.61 -
应付管理人报酬 187,642.35 1,561,651.87
应付托管费 39,092.18 325,344.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 177,800.20 421,323.34
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 390,003.70 415,000.00
负债合计 2,433,488.32 2,723,319.33
所 有者 权益：
实收基金 128,621,440.17 1,031,366,502.99
未分配利润 55,405,996.49 402,107,256.25
所有者权益合计 184,027,436.66 1,433,473,759.24
负债和所有者权益总计 186,460,924.98 1,436,197,078.57
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 128,621,440.17 份，其中 A 类基金海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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份额总额 128,621,426.29 份， 基金份额净值 1.431 元； C 类基金份额总额 13.88 份， 基金
份额净值 1.451 元。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一 、收 入 16,581,347.31 162,351,335.86
1.利息收入 16,039,206.95 37,315,227.06
其中：存款利息收入 13,046,803.86 27,442,113.27
债券利息收入 1,578,571.09 2,782,888.66
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,413,832.00 7,090,225.13
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 1,734,505.22 136,909,496.45
其中：股票投资收益 2,039,042.57 136,328,167.90
基金投资收益 - -
债券投资收益 -234,352.66 149,030.43
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -687,240.00 -
股利收益 617,055.31 432,298.12
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-2,370,254.11 -48,318,388.91
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 1,177,889.25 36,445,001.26
减 ：二 、费用 10,900,999.25 48,307,545.72
1．管理人报酬 7,822,738.35 36,564,382.00
2．托管费 1,629,737.16 6,376,932.13
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,012,464.37 4,939,479.05 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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5．利息支出 - 266.23
其中：卖出回购金融资产支出 - 266.23
6．其他费用 436,059.37 426,486.31
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
5,680,348.06 114,043,790.14
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
5,680,348.06 114,043,790.14
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,031,366,502.99 402,107,256.25 1,433,473,759.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 5,680,348.06 5,680,348.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-902,745,062.82 -352,381,607.82 -1,255,126,670.64
其中：1.基金申购款 49,043,134.50 21,780,506.33 70,823,640.83
2.基金赎回款 -951,788,197.32 -374,162,114.15 -1,325,950,311.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
128,621,440.17 55,405,996.49 184,027,436.66
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
612,499,675.00 135,929,683.93 748,429,358.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 114,043,790.14 114,043,790.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
418,866,827.99 152,133,782.18 571,000,610.17
其中：1.基金申购款 7,792,900,273.04 2,764,341,328.78 10,557,241,601.82
2.基金赎回款 -7,374,033,445.05 -2,612,207,546.60 -9,986,240,991.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,031,366,502.99 402,107,256.25 1,433,473,759.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 新内 需 灵活 配 置混 合 型 证券 投 资基 金(以下简称 “本基金”) 经中 国 证 券监 督 管
理委员会( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2014]479 号 《关于核准海富通新内需灵活配
置混合型证券投资基金募集申请的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 612,311,169.88 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华
永道中天验字(2014) 第 713 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通新内需
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 27 日正式 生效，基 金合同生
效日的基金份额总额为 612,499,675.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 188,505.12 份
基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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根据 《关于海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基
金合同的公告》 ， 自 2015 年 12 月 17 日起， 本基金根据赎回费用与销售服务费收取方式
的不同， 将基金份额分 为不同的类别。 在投资 人赎回时收取较高赎回费用的称为 A 类基
金份额； 在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的称
为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通新内需灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法 发行上 市的股 票( 包 括中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、
债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为：
基金投资 组合 中股票 资 产占基金 资产 的 0% ～95% ，现 金、 债 券、 货 币市场工 具以 及 中
国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5% ～100% ， 其中， 持有的全部权
证市值占基金资产净值的 0% ～3% ， 在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5% 。本基 金将 80% 以上的非现金 基金资产投资于受益内需增长的公司发行
的股票和债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：MSCIChinaA 指数
× 50% ＋上证国债 指数× 50% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券 投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
7.4.7 关联 方关 系
关联方名 称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 7,822,738.35 36,564,382.00
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
119,484.32 3,080,291.69
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,629,737.16 6,376,932.13
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度 可比期间 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 16,809,126.58 393,919.22 67,086,952.00 7,602,639.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 39 页
7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
300508
维宏股
份
2016-04
-12
2017-04
-19
首发原
股东限
售股份
20.08 121.49 10,383
208,490
.64
1,261,4
30.67
-
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002492
恒基达
鑫
2016-02-
24
重大资产
重组
12.66 - - 8,800 100,667.00 111,408.00 -
600551
时代出
版
2016-11-
28
重大资产
重组
20.32 - - 11,200 230,758.00 227,584.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 35,401,670.17 元， 属于第二层次的余额为 81,369,422.67
元， 无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 51,433,216.97 元， 第二层次
29,119,859.78 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第 三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 37,002,092.84 19.84
其中：股票 37,002,092.84 19.84
2 固定收益投资 79,769,000.00 42.78
其中：债券 79,769,000.00 42.78
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.36
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 57,538,114.15 30.86
7 其他各项资产 2,151,717.99 1.15
8 合计 186,460,924.98 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 848,229.80 0.46
B 采矿业 1,051,488.00 0.57
C 制造业 23,771,205.22 12.92
D
电力、热力、燃气及水 生产和供
应业 129,030.00 0.07
E 建筑业 1,604,426.00 0.87
F 批发和零售业 1,622,990.75 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 546,828.00 0.30
H 住宿和餐饮业 304,038.00 0.17
I
信息传输、软件和信息 技术服务
业 1,605,034.67 0.87
J 金融业 3,517,480.40 1.91
K 房地产业 594,133.00 0.32
L 租赁和商务服务业 297,774.00 0.16
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 289,986.00 0.16
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 819,449.00 0.45
S 综合 - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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合计 37,002,092.84 20.11
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 002415 海康威视 77,900 1,854,799.00 1.01
2 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.69
3 600519 贵州茅台 3,600 1,202,940.00 0.65
4 600547 山东黄金 28,800 1,051,488.00 0.57
5 600887 伊利股份 55,800 982,080.00 0.53
6 000018 神州长城 84,900 908,430.00 0.49
7 600172 黄河旋风 50,700 906,516.00 0.49
8 002640 跨境通 48,300 883,890.00 0.48
9 600409 三友化工 93,100 874,209.00 0.48
10 601939 建设银行 153,700 836,128.00 0.45
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601818 光大银行 6,554,311.00 0.46
2 002310 东方园林 4,488,135.00 0.31
3 000915 山大华特 4,064,863.00 0.28
4 000858 五 粮 液 3,972,351.99 0.28
5 600690 青岛海尔 3,878,953.01 0.27
6 002311 海大集团 3,783,092.29 0.26
7 600519 贵州茅台 3,779,604.05 0.26
8 600074 保千里 3,709,081.00 0.26
9 000963 华东医药 3,691,948.60 0.26
10 600887 伊利股份 3,561,578.00 0.25 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
11 300408 三环集团 3,239,958.04 0.23
12 300059 东方财富 3,198,002.53 0.22
13 000661 长春高新 3,124,612.00 0.22
14 002078 太阳纸业 2,798,175.00 0.20
15 600873 梅花生物 2,714,509.40 0.19
16 000333 美的集团 2,707,899.00 0.19
17 600518 康美药业 2,700,207.00 0.19
18 600180 瑞茂通 2,667,343.24 0.19
19 002501 利源精制 2,524,065.00 0.18
20 002241 歌尔股份 2,325,643.00 0.16
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601818 光大银行 6,250,282.75 0.44
2 002310 东方园林 4,084,122.00 0.28
3 000858 五 粮 液 4,064,209.00 0.28
4 600690 青岛海尔 3,953,786.00 0.28
5 000915 山大华特 3,864,888.36 0.27
6 002311 海大集团 3,781,880.56 0.26
7 600074 保千里 3,505,939.63 0.24
8 300059 东方财富 3,302,633.92 0.23
9 300408 三环集团 3,225,723.75 0.23
10 000963 华东医药 3,135,827.12 0.22
11 600519 贵州茅台 3,118,265.74 0.22
12 000333 美的集团 3,117,113.00 0.22
13 000661 长春高新 3,011,942.59 0.21
14 600895 张江高科 2,952,136.11 0.21
15 600887 伊利股份 2,901,620.00 0.20
16 600518 康美药业 2,869,726.00 0.20
17 002078 太阳纸业 2,667,209.56 0.19
18 600180 瑞茂通 2,610,318.14 0.18
19 600873 梅花生物 2,304,682.40 0.16
20 002501 利源精制 2,262,496.51 0.16
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
买入股票的成本（成交）总额 332,345,420.86
卖出股票的收入（成交）总额 348,426,335.96
注：" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,985,000.00 5.43
其中：政策性金融债 9,985,000.00 5.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 69,784,000.00 37.92
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交 换债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 79,769,000.00 43.35
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 011699858
16 陕高速
SCP002
100,000 10,022,000.00 5.45
2 160414 16 农发 14 100,000 9,985,000.00 5.43
3 011609006
16 国电集
SCP006
100,000 9,968,000.00 5.42
4 011698412
16 沪百联
SCP001
100,000 9,967,000.00 5.42
5 011698352
16 松江城
投 SCP003
100,000 9,961,000.00 5.41
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1703 IF1703 6.00
-5,851,440.0
0
9,780.00 -
公允价值变动总额合计 9,780.00
股指期货投资 本期收益 -687,240.00
股指期货投资 本期公允价值变动 9,780.00
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的， 并选择流动性好、 交 易活跃的股指
期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
根据本基金合同，本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,222,647.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 923,455.90
5 应收申购款 5,614.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,151,717.99
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有出于转股期的可转债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通新内需
混合 A
350
367,489.7
9
120,474,190.
24
93.67% 8,147,236.05 6.33%
海富通新内需
混合 C
2 6.94 0.00 0.00% 13.88
100.00
%
合计 352
365,401.8
2
120,474,190.
24
93.67% 8,147,249.93 6.33%
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通新内需混合 A 20,831.06 0.0162%
海富通新内需混合 C 7.10 -
合计 20,838.16 0.0162%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通新内需混合
A
0
海富通新内需混合
C
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通新内需混合
A
0~10
海富通新内需混合
C
0
合计 0~10
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
基金合同生效日（2014 年 11
月 27 日）基金份额总额
612,499,675.00 -
本报告期期初基金份额总额 1,031,365,865.57 637.42
本报告期 基金总申购份额 49,043,127.72 6.78
减： 本报告期 基金总赎回份额 951,787,567.00 630.32
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 128,621,426.29 13.88
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、2016 年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 、 黄金源(Alex NG Kim
Guan) 、郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特（Marc Bayot ） 、杨国平、 张馨担任公司第五
届董事会董事， 其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 （Marc Bayot ） 、 杨国平、 张馨为
独立董事。
3 、 2016 年 11 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。
本报告期基金托 管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
90,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 3 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券( 原
齐鲁)
2 176,725,768.36 26.05% 151,038.01 25.35% -
方正证券 1 134,329,202.73 19.80% 122,414.11 20.54% -
东兴证券 3 190,386,959.20 28.06% 164,511.15 27.61% -
兴业证券 2 80,084,259.18 11.80% 73,547.04 12.34% -
中金公司 2 49,565,733.93 7.31% 45,069.58 7.56% -
东吴证券 2 23,914,518.34 3.52% 17,489.00 2.93% -
东方证券 1 23,432,387.50 3.45% 21,822.45 3.66% -
注：1 、本基金本报告期新增东兴证券、东吴证券各两个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
业务管理委员 会核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券( 原
齐鲁)
- -
40,000,0
00.00
26.67% - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - -
10,000,0
00.00
6.67% - -
兴业证券 - -
80,000,0
00.00
53.33% - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - -
20,000,0
00.00
13.33% - -
东方证券 - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2016 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展 特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理
人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限 公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者 教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
