海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
海 富 通双 福 分级 债 券型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通双福分级债券
基金主代码 519059
交易代码 519059
基金运作方式
契约型， 本基金以 “ 运作周期滚动” 的方式运作。 双福 A
自每个运作周期起始日起每满 6 个月设一个开放期， 双
福 B 在任一运作周期内 封闭运作，不上市交易。运作
周期届满， 在满足本基金合同约定的条件下， 本基金将
转换为“ 海富通双福债券型证券投资基金 ” ； 不满足条件
时， 本基金将进入过渡期， 过渡期结束将进入下一运作
周期。
基金合同生效日 2014 年 5 月 6 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 124,602,277.64 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通双福分级债券 A 海富通双福分级债券 B
下属分级基金的交易代码 519057 519058
报告期末下属分级基金 的份
额总额
27,539,990.39 份 97,062,287.25 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金 在追求 基金 资产 长期稳 定增值 的基 础上 ，积极把
握信用 类债券 的投 资机 会，力 求获得 高于 业绩 比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金 为债券 型基 金， 对债券 类资产 的投 资比 例不低于
基金资产的 80% 。在此约束下，本基金通过对宏观经济
趋势、 金融货 币政 策、 供求因 素、估 值因 素、 市场行为
因素等 进行评 估分 析， 对固定 收益类 资产 和货 币资产等
的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金 为债券 型基 金， 属于证 券投资 基金 中的 较低风险
品种， 其预期 风险 与预 期收益 高于货 币市 场基 金，低于海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益
特征
双福 A 将表现出低风险、 收
益相对稳定的特征。
双福 B 则 表 现 出 较 高 风
险、 收益相对较高的特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2016 年 2015 年
2014 年 5 月 6 日 （ 基
金 合同 生效日 ）至
2014 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -5,264,725.24 41,401,766.32 44,359,440.08
本期利润 -13,254,382.90 40,294,523.99 47,263,245.11
加权平均基金份额
本期利润
-0.0679 0.1298 0.0935
本期基金份额净值
增长率
-11.03% 29.82% 8.66%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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期末可供分配基金
份额利润
0.1506 0.3847 0.0871
期末基金资产净值 111,320,857.05 248,099,830.79 545,785,010.02
期末基金份额净值 0.893 1.382 1.076
注：1 、 本基金合同生效日为 2014 年 5 月 6 日， 合同生效当年期间的数据和指标按实际
存续期计算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-10.06% 0.69% -1.79% 0.15% -8.27% 0.54%
过去六个
月
-10.51% 0.50% 0.37% 0.11% -10.88% 0.39%
过去一年 -11.03% 0.37% 2.00% 0.09% -13.03% 0.28%
自基金合
同生效起
至今
25.49% 0.62% 18.50% 0.09% 6.99% 0.53%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通双福分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 5 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日)海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 建仓期结束时本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分 （二） 投资范围、 （四 ） 投资限制中规定
的各项比例。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通双福分级债券型证券投资基金
自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：图中列示的 2014 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 5 月 6 日（基金海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 42 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证 券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型 证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一 年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资基金（LOF ） 、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵恒毅
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通双利债券
基金经理；
海富通一年
定开债券基
金经理；海
富通纯债债
券基金经理
2014-05-06 2016-04-29 10 年
金融学硕士。持
有基金从业人员
资格证书。2005
年 7 月至 2008
年 3 月任通用技
术集团投资管理
有限公司研究
员， 2008 年 4 月
至 2011 年 5 月任
富国基金管理有
限公司研究员，
2011 年 5 月至
2013 年 7 月任富
国天盈分级债券
型证券投资基金
基金经理，2012
年 5 月至 2013
年 7 月任富国新
天锋定期开放债
券型证券投资基
金基金经理，
2012 年 6 月至
2013 年 7 月任富
国可转换债券证
券投资基金基金
经理， 2013 年 11
月加入海富通基
金管理有限公
司。2013 年 12
月至 2016 年 4
月任海富通养老
收益混合和海富海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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通双利债券基金
经理。2014 年 5
月至 2016 年 4
月兼任海富通双
福分级债券基金
经理。 2015 年 12
月至 2016 年 4
月兼任海富通一
年定开债券和海
富通纯债债券基
金经理。
谈云飞
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理；海
富通新内需
混合基金经
理；海富通
货币基金经
理；海富通
养老收益混
合基金经
理；海富通
双利债券基
金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
欣益混合基
金经理；海
富通聚利债
券基金经
理；海富通
欣荣混合基
金经理
2016-04-22 - 11 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。 2005 年 4 月
至 2014 年 6 月就
职于华宝兴业基
金管理有限公
司，曾任产品经
理、研究员、专
户投资经理 、基
金经理助理，
2014 年 6 月加入
海富通基金管理
有限公司。2014
年 7 月至 2015
年 10 月任海富
通现金管理货币
基金经理。2014
年 9 月起兼任海
富通季季增利理
财债券基金经
理。 2015 年 1 月
起兼任海富通稳
健添利债券基金
经理。2015 年 4
月起兼任海富通
新内需混合基金
经理。2016 年 2
月起兼任海富通
货币基金经理。
2016 年 4 月起兼
任海富通纯债债
券、海富通双福
分级债券、海富
通双利债券及海海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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富通养老收益混
合基金经理。
2016 年 9 月起兼
任海富通欣益混
合、海富通聚利
债券及海富通欣
荣混合基金经
理。 2017 年 2 月
起兼任海富通强
化回报混合基金
经理。
何谦
本基金的基
金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
双利债券基
金经理；海
富通货币基
金经理；海
富通集利债
券基金经理
2016-05-06 - 6 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。历任平安银
行资金交易员，
华安基金管理有
限公司债券交易
员， 2014 年 6 月
加入海富通基金
管理有限公司，
任海富通货币基
金经理助理。
2016 年 5 月起任
海富通纯债债
券、海富通双福
分级债券、海富
通 双利债券及海
富通货币基金经
理。 2016 年 9 月
起兼任海富通集
利债券基金经
理。
夏妍妍
本基金的基
金经理助
理；海富通
纯债债券基
金经理助
理；海富通
双利债券基
金经理助
理；海富通
养老收益混
合基金经理
助理；海富
通一年定开
2016-01-04 - 2 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。历任西门子
金融服务集团西
门子管理培训
生，西门子财务
租赁有限公司上
海分公司高级财
务分析师，2014
年加入海富通基
金管理有限公
司，任固定收益
分析师。 2016 年海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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债券基金经
理助理
1 月起任海富通
双利债券、海富
通双福分级债
券、海富通养老
收益混合、海富
通一年定开债
券、海富通纯债
债券的基金经理
助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间 窗下（如日内、3海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
经历了 2014、2015 两 年的牛市，2016 年的债券市场表现可谓一波三折，收益率先
下后上， 总体震荡收跌。 从 10 年期国债的收益率走势看可以将 2016 年的债券市场分为
三个阶段： 1-5 月区间窄幅震荡， 6-10 月收益率突破下行并创下历史新低， 11-12 月则出
现恐慌式的大幅调整。 每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑， 而其中政策因素是
贯穿全年的主导因素。 具体分阶段来看， 年初政府稳增长意愿强烈， 信贷投放加大， 地
产政策放松 ， 央行 降 低准 备 金 率 ， 经 济出 现 短暂 回 升 。 这 一 阶段 债 券收 益 率 区 间 震 荡 ，
只是 4 月中旬受违约风 险扩散影响，信用债出现了一波调整。5 月政策风向出现转变，
权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革， 工业产出、 房地产投资以及出
口纷纷出现回落， 信贷和社融也开始下滑。 货币政策则维持稳健偏宽松， 虽然央行并未
采取降准降息等手段， 但是灵活运用公开市场操作、MLF 、SLF 、SLO 等工具进行货币
投放， 资金面依旧宽松。 这时的经济政策环境开始对债市变得有利， 而 6 月下旬英国脱
欧公投则成为了债市的助燃剂， 避险情绪和对货币进一步宽松的预期 推动了债市出现快
速上涨。 与此同时， 随着利率的走低， 银行资产出表化、 委外投资迅猛扩大， 整个金融
体系的杠杆与资产价格正反馈强化， “ 资产荒” 成为市场主旋律。 无论是超长期利率债还
是低评级信用债， 只要收益率相对较高， 都成为市场博取收益的对象， 期限利差、 信用
利差被持续压缩。 这一 情况于 8 月中旬到达极致， 10 年期国债一度达 到 2.65% 的历史新
低， 信用利差也来到了近乎历史最低的分位水平。 进入四季度， 供给侧改革取得初步成
效，PPI 由负转正，企 业盈利改善，经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币贬值
压力加大和国内日益增 长的地产泡 沫，管理层 政策重心转向 “ 防风险” 和“ 挤泡沫” ，一方
面严格实施地产调控， 另一方面货币政策边际收紧。 央行通过持续公开市场 “ 锁短放长”
操作， 不断抬升资金成本， 并加强理财监管考核。 起初市场不以为意， 认为地产调控会
加剧资产荒和对经济的悲观预期，10 年期国债收益率于 10 月中下旬再次逼近 8 月份的
低点。然而进入 11 月 ，负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下，尤其
在 11 月底资金面紧张加剧，货基遭遇赎回，国海证券 “ 代持违约” 事 件更是雪上加霜，
大量杠杆盘被迫抛出，10 年期国开债收益率相对年内低点一度上行 100bps 左右。信用海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
债也难以幸免， 收益率以及信用利差大幅上升， 二级市场亦成交寥寥， 债市流动性受到
重创。
本基金在上半年以信用债配置思路为主， 在开放期主动降低了债券的仓位,以预留足
够 的 头 寸 应 对 组合 规 模波 动, 进 入 新 的运 作 期后 增 加 了 转 债 和股 票 的仓 位, 下半年以股
票,可转债交易性机会为主。在四季度股债双杀的情况下,由于仓位较重,回撤较为明显。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为-11.03% ，同 期业绩比较基准收益率为 2.00% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
经济基本面看， 2017 年经济可能继续维持弱势平稳。 虽然近期工业增长、 固定资产
投资阶段性回升， 一季度经济增速仍能维持在较高水平， 但中期看补库存推动是否能发
展为需求推动仍存在较大不确定性， 尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、 财政对基
建的支持力度、PPP 的 落地情况等都还有待观察。 如果需求无法恢复， 下半年经济依然
面临回落压力。 通胀方面， 2017 年通胀中枢上移是大概率事件。 PPI 回升对 CPI 的传导、
重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升， 但目前看还不具备全
面通胀的条件。 货币政策方面， 2016 年下半年 以来货币政策面临汇率贬值、 金融去杠杆、
地产去泡沫的多重压力， 货币政策边际收紧， 这一状态可能仍会持续较长一段时间。 但
是， 货币政策仍是服务于国内经济， 随着贬值压力的逐步释放， 货币政策可能获得更多
的独立性， 届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。 总体看， 2017 的债
市环境可能与今年类似， 趋势性不强、 预期变化快， 主要原因还是在于管理层政策重心
的摇摆。2017 年下半年 迎来 “ 十九大” ， 届时可 能确立未来的政策重心， 但在此之前市场
可能仍延续区间波动的特征。 另外全球经济政治的不稳定加剧、 不确定因素增多也是重
要的扰动 因素， 尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的
流向，对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下，我们对 2017 年债市保持中
性看法， 风险和机会共存， 经济和政策的预期差或是投资机会的所在。 从品种上看， 结
构性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种， 可择机参与。 信用 债信用利差过窄的
局 面 已 有 所 改 善， 但 保护 依 然 不 足 ， 可能 有 进一 步 走 扩 的 风 险， 需 更多 关 注 配 置 时 点 。
可转债整体估值有所压缩，价格处于历史底部，可考虑积极布局。
基于此， 2017 年资金面紧平衡或许会成为常态， 资金利率的底部约束了长端利率的
下行空间。 但资产荒下配置需求依然旺盛， 尤其是地产调控后银行表内资产配置有望向
债 券 市 场 倾 斜 。而 出 于对 基 本 面 短 期 平稳 中 长期 向 下 的 预 期 也会 强 化债 市 的 做 多 情 绪 ，
我们将密切关注流动性变化带来的收益率变化， 并且高度关注权益表现， 选取合适的投
资标的。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发 布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每份基金份额每
年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份 额每次收益分配比例不得低于收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 50% ；
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，中国银 行股份有限公司（以 下 称 “ 本托管人 ” ） 在 海 富 通 双 福 分 级 债
券型证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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托管协议的规定， 对本基金管理 人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通双福分级债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 114,262.21 2,916,159.13
结算备付金 5,618,341.05 843,913.36
存出保证金 82,418.67 30,282.00
交易性金融资产 177,134,006.00 241,367,309.70
其中：股票投资 21,937,187.00 4,856,500.00
基金投资 - -
债券投资 155,196,819.00 236,510,809.70
资产支持证券投资 - - 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,809,781.75 5,001,147.15
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 184,758,809.68 250,158,811.34
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 72,800,000.00 -
应付证券清算款 - 1,520,134.81
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 71,288.08 146,450.71
应付托管费 20,368.01 41,843.05
应付销售服务费 10,102.46 8,149.03
应付交易费用 182,105.96 22,402.95
应交税费 - -
应付利息 14,088.12 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 340,000.00 320,000.00
负债合计 73,437,952.63 2,058,980.55
所 有者 权益：
实收基金 92,551,227.02 177,717,529.20
未分配利润 18,769,630.03 70,382,301.59
所有者权益合计 111,320,857.05 248,099,830.79 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 184,758,809.68 250,158,811.34
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.003 元，B 类基金份额净值
0.862 元，基金份额总额 124,602,277.64 份，其中 A 类基金份额 27,539,990.39 份，B 类
基金份额 97,062,287.25 份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通双福分级债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一 、收 入 -9,366,504.86 46,174,945.52
1.利息收入 6,484,789.09 23,323,136.47
其中：存款利息收入 158,106.29 1,703,672.74
债券利息收入 6,026,273.14 21,587,791.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 300,409.66 31,672.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -7,861,636.29 23,959,051.38
其中：股票投资收益 -7,364,646.09 9,063,450.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 -732,492.92 14,884,073.36
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 235,502.72 11,528.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
-7,989,657.66 -1,107,242.33
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） - -
减 ：二 、费用 3,887,878.04 5,880,421.53
1．管理人报酬 1,448,846.17 2,611,180.82
2．托管费 413,956.04 746,051.65 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3．销售服务费 268,172.54 576,549.04
4．交易费用 948,503.92 530,011.39
5．利息支出 412,114.90 1,047,330.81
其中：卖出回购金融资产支出 412,114.90 1,047,330.81
6．其他费用 396,284.47 369,297.82
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-13,254,382.90 40,294,523.99
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
-13,254,382.90 40,294,523.99
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通双福分级债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
177,717,529.20 70,382,301.59 248,099,830.79
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -13,254,382.90 -13,254,382.90
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-85,166,302.18 -38,358,288.66 -123,524,590.84
其中： 1.基金申购款 121,167,603.76 15,875,321.43 137,042,925.19
2.基金赎回款 -206,333,905.94 -54,233,610.09 -260,567,516.03
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权 92,551,227.02 18,769,630.03 111,320,857.05 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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益（基金净值）
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
498,716,859.42 47,068,150.60 545,785,010.02
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 40,294,523.99 40,294,523.99
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-320,999,330.22 -16,980,373.00 -337,979,703.22
其中： 1.基金申购款 3,721,514.98 181,785.02 3,903,300.00
2.基金赎回款 -324,720,845.20 -17,162,158.02 -341,883,003.22
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
177,717,529.20 70,382,301.59 248,099,830.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 双福 分 级债 券 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监许可[2014] 第 193 号 《关于核准海富通双福分级债券型证
券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 证 券 投 资 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
507,306,330.75 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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(2014) 第 234 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通双福分级债券型证券
投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 6 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
507,427,323.76 份，其中认购资金利息折合 120,993.01 份基金份额。本基金的基金管理
人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 和 《海富通双福分级债券型
证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金通过基金资产及收益的不同分
配安排， 将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别， 即海富 通双福债券基金
A 和海富通双福债券基金 B 。 海富通双福债券 基金 A 根据基金合同的规定获取约定收益，
海富通双福债券基金 A 自基金合同生效日起每满 6 个月开放一次， 在海富通双福债券基
金 A 的单独开放日，基金管理人将对海富通双福债券基金 A 进行基金份额折算，海富
通双福债券基金 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人持有的海富通双福
债券基金 A 份额数按折算比例相应增减；本基金在扣除海富通双福债券基金 A 的本金
及应计收益后的全部剩余资产归海富通双福债券基金 B 享有， 亏损以 海富通双福债券基
金 B 的资产净值为限由海富通双福债券基金 B 首先承担，海富通双福债券基金 B 在任
一运作周年内封闭运作， 不上市交易， 仅在每个运作周年到期日开放一次。 本基金海富
通双福债券基金 A 与海富通双福债券基金 B 的 份额初始配比原则上为 7 ：3。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通双福分级债券型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具， 包
括国内依 法发行 上市的 股票( 含中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、
权 证 等 权 益 类 资 产 及 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其 他金融 工具( 但须符合 中国 证 监会相 关规定) 。本 基金投 资 于债券的 比例不 低于
基金资产的 80% ， 股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20% ， 其中持有的
全部权证市值不超过基金资产净值的 3% ， 在每个海富通双福债券基金 A 的赎回开放日
前 20 个工作日和后 20 个工作日期间不受前述投资组合比例的限制。 如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.3 遵循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征 增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个 人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,448,846.17 2,611,180.82
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 156,227.38 553,782.59 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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费
注：支付基金管理人 海富通基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 413,956.04 746,051.65
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 154,612.24
海通证券 2.11
海富通 112,091.61
合计 266,705.96
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 576,068.45
海富通 97.73
合计 576,166.18
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类份额对应的基金资产净值的年费率
0.35% 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通
基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 A 类份额对应的基金资产净值 X 0.35 % / 当年
天数。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 -
10,052,24
7.92
- - - -
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 114,262.21 122,699.75 2,916,159.13 75,269.49
合计 114,262.21 122,699.75 2,916,159.13 75,269.49
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期未持有因认购/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的 债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 72,800,000.00 元， 于 2017 年 1 月 5 日到 期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 77,760,931.00 元， 第二层次的余额为 99,373,075.00 元，
无 属 于 第 三 层 次 的 余 额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 4,856,500.00 元 ， 第 二 层 次
236,510,809.70 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 21,937,187.00 11.87
其中：股票 21,937,187.00 11.87
2 固定收益投资 155,196,819.00 84.00
其中：债券 155,196,819.00 84.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
5,732,603.26 3.10 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
7 其他各项资产 1,892,200.42 1.02
8 合计 184,758,809.68 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1报 告期 末按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,249,820.00 9.21
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 10,110,000.00 9.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,577,367.00 1.42
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,937,187.00 19.71
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300168 万达信息 500,000 10,110,000.00 9.08
2 000063 中兴通讯 520,200 8,297,190.00 7.45
3 600963 岳阳林纸 239,000 1,952,630.00 1.75
4 300058 蓝色光标 155,100 1,577,367.00 1.42
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000858 五 粮 液 34,102,714.37 13.75
2 002501 利源精制 29,758,880.37 11.99
3 000768 中航飞机 20,470,893.79 8.25
4 600958 东方证券 20,388,488.49 8.22
5 000402 金 融 街 20,331,557.79 8.19
6 300168 万达信息 20,252,247.57 8.16
7 600622 嘉宝集团 17,055,948.99 6.87
8 002318 久立特材 13,633,188.99 5.50
9 601788 光大证券 12,487,079.09 5.03
10 600208 新湖中宝 12,293,676.00 4.96
11 002371 七星电子 11,253,896.98 4.54
12 000166 申万宏源 10,252,092.20 4.13
13 603885 吉祥航空 10,104,127.36 4.07
14 002604 龙力生物 9,036,766.77 3.64
15 300315 掌趣科技 9,026,554.00 3.64
16 600221 海南航空 9,013,796.00 3.63
17 000969 安泰科技 8,971,077.66 3.62
18 000063 中兴通讯 8,666,550.00 3.49
19 300058 蓝色光标 8,234,252.14 3.32
20 601111 中国国航 8,104,948.80 3.27 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
21 600109 国金证券 7,945,492.00 3.20
22 600547 山东黄金 7,818,643.00 3.15
23 603939 益丰药房 6,816,174.60 2.75
24 603799 华友钴业 6,755,873.60 2.72
25 600126 杭钢股份 6,748,543.00 2.72
26 600115 东方航空 5,633,945.30 2.27
27 600880 博瑞传播 5,625,702.70 2.27
28 600048 保利地产 5,008,046.00 2.02
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000858 五 粮 液 33,936,889.40 13.68
2 002501 利源精 制 29,897,967.85 12.05
3 000402 金 融 街 20,464,022.71 8.25
4 600958 东方证 券 20,299,271.30 8.18
5 000768 中航飞 机 20,135,903.87 8.12
6 600622 嘉宝集 团 17,126,975.51 6.90
7 002318 久立特 材 13,271,914.94 5.35
8 600208 新湖中 宝 12,532,616.88 5.05
9 601788 光大证 券 12,210,175.32 4.92
10 000166 申万宏 源 10,147,126.80 4.09
11 603885 吉祥航 空 9,956,781.18 4.01
12 002371 七星电 子 9,698,058.86 3.91
13 300315 掌趣科 技 9,169,068.00 3.70
14 300168 万达信 息 9,049,247.31 3.65
15 600221 海南航 空 8,969,603.00 3.62
16 002604 龙力生 物 8,750,632.62 3.53
17 000969 安泰科 技 8,739,438.70 3.52
18 601111 中国国 航 8,106,203.26 3.27
19 600109 国金证 券 7,856,686.04 3.17
20 600547 山东黄 金 7,557,485.02 3.05
21 603799 华友钴 业 6,867,450.80 2.77
22 603939 益丰药 房 6,627,994.00 2.67
23 600126 杭钢股 份 6,363,212.60 2.56
24 300058 蓝色光 标 5,964,187.72 2.40
25 600880 博瑞传 播 5,633,079.96 2.27
26 600115 东方航 空 5,632,370.41 2.27 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
27 600048 保利地 产 4,979,558.00 2.01
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 424,330,450.42
卖出股票的收入（成交）总额 398,696,627.38
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 70,000,000.00 62.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 29,087,000.00 26.13
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交 换债 ） 56,109,819.00 50.40
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 155,196,819.00 139.41
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 019533 16 国债 05 700,000
70,000,000.0
0
62.88
2 123001 蓝标转债 90,000 9,783,900.00 8.79
3 136514 16 远东五 100,000 9,726,000.00 8.74 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
4 136633 16 融创 06 100,000 9,684,000.00 8.70
5 136523 16 广新 03 100,000 9,677,000.00 8.69
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的蓝标转债（123001 ）的发行人法人代表、董事长、总经理
赵文源于 2016 年 1 月 20 日收到中国证监会天津监管局行政处罚决定书， 天津证监局对
赵文源内幕交易的行为作出行政处罚。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 蓝 色 光 标 是 国 内 数 字 营 销 的 龙 头 企 业 ， 公 司 经 历 了
2015 年商誉减值等利空因素后，2016 年基本面恢复正常水平，业绩重回高增长轨道。
蓝标转债目前绝对价格相对较低， 债底保护充分， 具有一定成长性。 经过本基金管理人
内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 82,418.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,809,781.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,892,200.42
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 9,783,900.00 8.79
2 110030 格力转债 6,851,964.00 6.16
3 110033 国贸转债 6,303,000.00 5.66
4 127003 海印转债 6,807,600.00 6.12
5 113008 电气转债 286,075.00 0.26
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通双福分
级债券 A
454 60,660.77 0.00 0.00%
27,539,990.3
9
100.00
%
海富通双福分
级债券 B
6
16,177,04
7.88
97,012,585.4
6
99.95% 49,701.79 0.05%
合计 460
270,874.5
2
97,012,585.4
6
77.86%
27,589,692.1
8
22.14%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通双福分级债券 A 132,498.05 0.4811%
海富通双福分级债券 B - -
合计 132,498.05 0.1063%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通双福分级债
券 A
0
海富通双福分级债
券 B
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通双福分级债
券 A
0
海富通双福分级债
券 B
0
合计 0
海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通双福分级债券 A 海富通双福分级债券 B
基金合同生效日（2014 年 5
月 6 日）基金份额总额
355,203,383.97 -
本报告期期初基金份额总额 27,321,814.15 152,223,939.79
本报告期 基金总申购份额 116,765,007.66 20,008,783.63
减： 本报告期 基金总赎回份额 117,743,995.32 140,800,767.25
本报告期 基金拆分变动份额 1,197,163.90 65,630,331.08
本报告期期末基金份额总额 27,539,990.39 97,062,287.25
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、2016 年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 、 黄金源(Alex NG Kim
Guan) 、郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特（Marc Bayot ） 、杨国平、 张馨担任公司第五
届董事会董事， 其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 （Marc Bayot ） 、 杨国平、 张馨为
独立董事。
3 、 2016 年 11 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。
2016 年 12 月，郭德秋 先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事物所已提供审计服务的年限是 3 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
渤海证券 1 - - - - -
华创证券 1 215,117,030.24 26.14% 88,478.00 19.01% -
国金证券 1 174,336,236.07 21.18% 92,622.62 19.90% -
天风证券 2 170,932,790.77 20.77% 125,004.18 26.86% -
中信建投 2 85,791,704.55 10.42% 52,444.40 11.27% -
长江证券 1 82,741,638.98 10.05% 50,579.92 10.87% -
银河证券 1 74,774,748.33 9.09% 38,232.54 8.22% -
中金公司 2 11,826,239.74 1.44% 11,013.72 2.37% -
中信证券 2 7,506,689.12 0.91% 6,991.00 1.50% -
注：1 、本基金本报告期新增渤海证券、天风证券两个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于 最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
业务管理委员 会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委
员会核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
渤海证券 - - - - - -
华创证券
52,095,111
.51
6.49% - - - -
国金证券
458,755,46
0.11
57.14%
3,689,60
0,000.00
72.95% - -
天风证券
132,693,41
0.75
16.53%
1,016,80
0,000.00
20.10% - -
中信建投
1,172,590.
63
0.15% - - - -
长江证券
4,724,661.
74
0.59% - - - -
银河证券 775,474.00 0.10% - - - -
中金公司
93,790,447
.31
11.68%
174,900,
000.00
3.46% - -
中信证券
58,870,512
.39
7.33%
176,500,
000.00
3.49% - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2016 年 12 月海富通双福分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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31 日，海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式 开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理
人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管 理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题 和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
