海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
海 富 通双 利 债券 型 证券 投 资基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通双利债券
基金主代码 519055
交易代码 519055
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,386,209.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金 在追求 基金 资产 长期稳 定增值 的基 础上 ，力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金 的投资 策略 包括 资产配 置策略 、债 券投 资组合策
略、信 用类债 券投 资策 略、中 小企业 私募 债投 资策略、
杠杆策略、可转换债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金 为债券 型基 金， 属于证 券投资 基金 中的 较低风险
品种， 其预期 风险 与预 期收益 高于货 币市 场基 金，低于
混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2016 年
2015 年 12 月 7日（ 基金合 并运 作后首 日 ）
至 2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 150,531.87 178,214.24
本期利润 156,880.42 170,890.71
加权平均基金份额
本期利润
0.0004 0.0033
本期基金份额净值
增长率
-0.41% 0.61%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金
份额利润
0.0324 0.2741
期末基金资产净值 66,261,353.03 190,563,247.81
期末基金份额净值 0.928 1.151
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金转型日为 2015 年 12 月 7 日。上年度数据为转型后数据。
海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-2.62% 0.16% -1.79% 0.15% -0.83% 0.01%
过去六个
月
-1.44% 0.13% 0.37% 0.11% -1.81% 0.02%
过去一年 -0.41% 0.12% 2.00% 0.09% -2.41% 0.03%
自基金转
型起至今
0.20% 0.13% 3.28% 0.09% -3.08% 0.04%
3.2.2 自基金转型以来 基金份额累计净值增 长 率变动及其与同期业 绩 比较基准收益率 变
动 的比 较
海富通双利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、本基金转型日期为 2015 年 12 月 7 日。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。建仓期结束时本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分 （二） 投资范围、 （ 五） 投资限制中规
定的各项比例。 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 转型 以来 基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
海富通双利债券型证券投资基金
自基金转型以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金转型日为 2015 年 12 月 7 日。图中列示的 2015 年度基金净值增长率期间为
2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 2.230
489,397,731.1
4
61,505.26
489,459,236.4
0
-
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 2.230
489,397,731.1
4
61,505.26
489,459,236.4
0
-
海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 42 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期 行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资 基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集 利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资基金（LOF ） 、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵恒毅
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
2013-12-30 2016-04-29 10 年
金融学硕士。持
有基金从业人员
资格证书。2005
年 7 月至 2008海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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经理；海富
通双福分级
债券基金经
理；海富通
一年定开债
券基金经
理；海富通
纯债债券基
金经理
年 3 月任通用技
术集团投资管理
有限公司研究
员， 2008 年 4 月
至 2011 年 5 月任
富国基金管理有
限公司研究员，
2011 年 5 月至
2013 年 7 月任富
国天盈分级债券
型证券投资基金
基金经理，2012
年 5 月至 2013
年 7 月任富国新
天锋定期开放债
券型证券投资基
金基金经理，
2012 年 6 月至
2013 年 7 月任富
国可转换债券证
券投资基金基金
经理， 2013 年 11
月加入海富通基
金管理有限公
司。2013 年 12
月至 2016 年 4
月任海富通养老
收益混合和海富
通双利债券基金
经理。2014 年 5
月至 2016 年 4
月兼任海富通双
福分级债券基金
经理。 2015 年 12
月至 2016 年 4
月兼任海富通一
年定开债券和海
富通纯债债券基
金经理。
何谦
本基金的基
金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
双福分级基
2016-05-06 - 6 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。历任平安银
行资金交易员，
华安基金管理有
限公司债券交易海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金经理；海
富通货币基
金经理；海
富通集利债
券基金经理
员， 2014 年 6 月
加入海富通基金
管理有限公司，
任海富通货币基
金经理助理。
2016 年 5 月起任
海富通纯债债
券、海富通双福
分级债券、海富
通双利债券及海
富通货币基金经
理。 2016 年 9 月
起兼任海富通集
利债券基金经
理。
谈云飞
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理；海
富通新内需
混合基金经
理；海富通
货币基金经
理；海富通
养老收益混
合基金经
理；海富通
双福分级债
券基金经
理；海富通
纯债债券基
金经理；海
富通欣益混
合基金经
理；海富通
聚利债券基
金经理；海
富通欣荣混
合基金经理
2016-04-22 - 11 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。 2005 年 4 月
至 2014 年 6 月就
职于华宝兴业基
金管理有限公
司，曾任产品经
理、研究员、专
户投资经理 、基
金经理助理，
2014 年 6 月加入
海富通基金管理
有限公司。2014
年 7 月至 2015
年 10 月任海富
通现金管理货币
基金经理。2014
年 9 月起兼任海
富通季季增利理
财债券基金经
理。 2015 年 1 月
起兼任海富通稳
健添利债券基金
经理。2015 年 4
月起兼任海富通
新内需混合基金
经理。2016 年 2
月起兼任海富通
货币基金经理。
2016 年 4 月起兼海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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任海富通纯债债
券、海富通双福
分级债券、海富
通双利债券及海
富通养老收益混
合基金经理。
2016 年 9 月起兼
任海富通欣益混
合、海富通聚利
债券及海富通欣
荣混合基金经
理。 2017 年 2 月
起兼任海富通强
化回报混合基金
经理。
张靖爽
本基金的基
金经理；海
富通一年定
开债券基金
经理；海富
通纯债债券
基金经理
2016-07-22 - 6 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书，历任中银基
金管理有限公司
研究员，交银施
罗德基金管理有
限公司投资经
理、基金经理助
理、 研究员。 2016
年 7 月起任海富
通一年定开债券
和海富通双利债
券基金经理。
2016 年 11 月起
兼任海富通纯债
债券基金经理。
夏妍妍
本基金的基
金经理助
理；海富通
纯债债券基
金经理助
理；海富通
双福分级债
券基金经理
助理；海富
通养老收益
混合基金经
理助理；海
富通一年定
开债券基金
2016-01-04 - 2 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。历任西门子
金融服务集团西
门子管理培训
生，西门子财务
租赁有限公司上
海分公司高级财
务分析师，2014
年加入海富通基
金管理有限公
司，任固定收益
分析师。 2016 年
1 月起任海富通海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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经理助理 双利债券、海富
通双福分级债
券、海富通养老
收益混合、海富
通一年定开债
券、海富通纯债
债券的基金经理
助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间 窗下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
经历了 2014、2015 两 年的牛市，2016 年的债券市场表现可谓一波三折，收益率先
下后上， 总体震荡收跌。 从 10 年期国债的收益率走势看可以将 2016 年的债券市场分为
三个阶段： 1-5 月区间窄幅震荡， 6-10 月收益率突破下行并创下历史新低， 11-12 月则出
现恐慌式的大幅调整。 每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑， 而其中政策因素是
贯穿全年的主导因素。 具体分阶段来看， 年初政府稳增长意愿强烈， 信贷投放加大， 地
产政策放松 ， 央行 降 低准 备 金 率 ， 经 济出 现 短暂 回 升 。 这 一 阶段 债 券收 益 率 区 间 震 荡 ，
只是 4 月中旬受违约风 险扩散影响，信用债出现了一波调整。5 月政策风向出现转变，
权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革， 工业产出、 房地产投资以及出
口纷纷出现回落， 信贷和社融也开始下滑。 货币政策则维持稳健偏宽松， 虽然央行并未
采取降准降息等手段， 但是灵活运用公开市场操作、MLF 、SLF 、SLO 等工具进行货币
投放， 资金面依旧宽松。 这时的经济政策环境开始对债市变得有利， 而 6 月下旬英国脱
欧公投则成为了债市的助燃剂， 避险情绪和对货币进一步宽松的预期 推动了债市出现快
速上涨。 与此同时， 随着利率的走低， 银行资产出表化、 委外投资迅猛扩大， 整个金融
体系的杠杆与资产价格正反馈强化， “ 资产荒” 成为市场主旋律。 无论是超长期利率债还
是低评级信用债， 只要收益率相对较高， 都成为市场博取收益的对象， 期限利差、 信用
利差被持续压缩。 这一 情况于 8 月中旬到达极致， 10 年期国债一度达 到 2.65% 的历史新
低， 信用利差也来到了近乎历史最低的分位水平。 进入四季度， 供给侧改革取得初步成
效，PPI 由负转正，企 业盈利改善，经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币贬值
压力加大和国内日益增 长的地产泡 沫，管理层 政策重心转向 “ 防风险” 和“ 挤泡沫” ，一方
面严格实施地产调控， 另一方面货币政策边际收紧。 央行通过持续公开市场 “ 锁短放长”
操作， 不断抬升资金成本， 并加强理财监管考核。 起初市场不以为意， 认为地产调控会
加剧资产荒和对经济的悲观预期，10 年期国债收益率于 10 月中下旬再次逼近 8 月份的
低点。然而进入 11 月 ，负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下，尤其
在 11 月底资金面紧张加剧，货基遭遇赎回，国海证券 “ 代持违约” 事 件更是雪上加霜，
大量杠杆盘被迫抛出，10 年期国开债收益率相对年内低点一度上行 100bps 左右。信用
债也难以幸免， 收益率以及信用利差大幅上升， 二级市场亦成交寥寥， 债市流动性受到海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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重创。这一波市场调整持续了三周，直至 12 月下旬才在央行的维稳下出现缓解，虽然
时间不算长但调整幅度之大不亚于去年的股灾， 沉重的打击了一直处于牛市惯性思维中
的债券市场。 纵观全年表现， 1 年期国债收益率上行 35BP ， 10 年期国债 收益率上行 19BP ，
3 年期 AA+ 中短期票据 收益率上行约 68BP ， 债市没有延续前两年的牛市步伐。可转债
方面， 16 年的转债市场更是表现不佳， 中证转债指数或受正股拖累或受流动性冲击， 于
年初、年中、年末三次探底，全年跌 11.76% 。
2016 年本基金信用债久期维持在中性偏低的水平，并进行了利率债的波段交易。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为-0.41% ，同期 业绩比较基准收益率为 2.00% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
经济基本面看， 2017 年经济可能继续维持弱势平稳。 虽然近期工业增长、 固定资产
投资阶段性回升， 一季度经济增速仍能维持在较高水平， 但中期看补库存推动是否能发
展为需求推动仍存在较大不确定性， 尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、 财政对基
建的支持力度、PPP 的 落地情况等都还有待观察。 如果需求无法恢复， 下半年经济依然
面临回落压力。 通胀方面， 2017 年通胀中枢上移是大概率事件。 PPI 回升对 CPI 的传导、
重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升， 但目前看还不具备全
面通胀的条件。 货币政策方面， 2016 年下半年以来货币政策面临汇率贬值、 金融去杠杆、
地产去泡沫的多重压力， 货币政策边际收紧， 这一状态可能仍会持续较长一段时间。 但
是， 货币政策仍是服务于国内经济， 随着贬值压力的逐步释放， 货币政策可能获得更多
的独立性， 届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或 是偏松。 总体看， 2017 的债
市环境可能与今年类似， 趋势性不强、 预期变化快， 主要原因还是在于管理层政策重心
的摇摆。2017 年下半年 迎来 “ 十九大” ， 届时可 能确立未来的政策重心， 但在此之前市场
可能仍延续区间波动的特征。 另外全球经济政治的不稳定加剧、 不确定因素增多也是重
要的扰动因素， 尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的
流向，对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下，我们对 2017 年债市保持中
性看法， 风险和机会共存， 经济和政策的预期差或是投资机会的所在。 从品种上看， 结
构性机会下利率债依旧 是性价比较好的波段品种， 可择机参与。 信用 债信用利差过窄的
局 面 已 有 所 改 善， 但 保护 依 然 不 足 ， 可能 有 进一 步 走 扩 的 风 险， 需 更多 关 注 配 置 时 点 。
可转债整体估值有所压缩，价格处于历史底部，可考虑积极布局。
展望 2017 年，在全球 货币政策趋紧和通胀预期的背景下，管理人将更加重视交易
型机会， 降低对趋势性机会的预期。 在操作层面， 对组合久期和仓位阶段性中性偏谨慎，
关注调整后更好的建仓机会。
海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技 能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估 值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
1 、根据基金合同的 规 定，在符合有关基金 分 红条件的前提下，本 基 金收益分配后
基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值。
2 、 本基金报告期内进行过一次利润分配， 以截止 2016 年 7 月 1 日本基金的可供分
配利润为基准。本基金初始面值为 1 元，由于 基金转换原因，截至 2016 年 7 月 1 日的
面值为 0.877 元。本次分红收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后为 0.943 元， 不低于面值，符合基金合同要求。本次分红于 2016 年 7 月 20 日
完成权益登记，单位分红金额为 0.2230 元，合计利润分配金额 489,459,236.40 元。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金自 2016 年 4 月 13 日至 2016 年 7 月 6 日， 连续 59 个工作日出
现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对海富通双利债券型证券投资基金的托管过程中， 严
格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通双利债券型证券投资基金的管理人 ——海富通基金管理有限公
司在海富通双利债券型证券投 资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎
回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海富 通双利债券型证券
投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为 489,459,236.40 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 双 利 债 券 型 证 券 投
资基金 2016 年年度报 告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通双利债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 31,674,335.14 6,237,156.09
结算备付金 920,462.25 367,639.13
存出保证金 40,702.14 8,574.30 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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交易性金融资产 11,762,727.60 184,261,876.10
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 11,762,727.60 184,261,876.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 42,000,303.00 2,500,000.00
应收证券清算款 10,201,373.18 -
应收利息 326,659.82 3,206,543.62
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 96,926,563.13 196,581,789.24
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,663,796.32 5,419,173.22
应付赎回款 20,443,942.27 212,919.48
应付管理人报酬 160,860.88 33,472.71
应付托管费 45,960.28 9,563.61
应付销售服务费 - 2,337.41
应付交易费用 10,650.35 1,075.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 340,000.00 340,000.00 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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负债合计 30,665,210.10 6,018,541.43
所 有者 权益：
实收基金 62,587,271.46 145,195,456.55
未分配利润 3,674,081.57 45,367,791.26
所有者权益合计 66,261,353.03 190,563,247.81
负债和所有者权益总计 96,926,563.13 196,581,789.24
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.928 元， 基金份额总额 71,386,209.44
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通双利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2015 年 12 月7 日（ 基
金 合并 运作后 首日 ）
至2015 年12 月31 日
一 、收 入 4,487,787.58 196,199.21
1.利息收入 11,849,194.33 128,135.52
其中：存款利息收入 485,234.89 7,239.68
债券利息收入 10,313,883.99 111,184.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,050,075.45 9,711.32
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -8,626,724.35 75,366.41
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -8,626,724.35 75,366.41
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收益 （损 失 以 “- ” 号
填列）
6,348.55 -7,323.53 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 1,258,969.05 20.81
减 ：二 、费用 4,330,907.16 25,308.50
1．管理人报酬 2,688,223.74 26,663.37
2．托管费 768,064.00 7,618.10
3．销售服务费 - 334.03
4．交易费用 36,049.92 928.80
5．利息支出 465,594.76 3,334.80
其中：卖出回购金融资产支出 465,594.76 3,334.80
6．其他费用 372,974.74 -13,570.60
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
156,880.42 170,890.71
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列） 156,880.42 170,890.71
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通双利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
145,195,456.55 45,367,791.26 190,563,247.81
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 156,880.42 156,880.42
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-82,608,185.09 447,608,646.29 365,000,461.20
其中： 1.基金申购款 1,951,378,207.64 646,336,454.29 2,597,714,661.93
2.基金赎回款 -2,033,986,392.73 -198,727,808.00 -2,232,714,200.73
四、本期向基金份
额持有人分配利润
- -489,459,236.40 -489,459,236.40 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
62,587,271.46 3,674,081.57 66,261,353.03
项目
上 年度 可比期 间
2015 年12 月7 日（基金合并运作后首日 ）至 2015 年 12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
46,294,170.95 12,907,367.41 59,201,538.36
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 170,890.71 170,890.71
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
98,901,285.60 32,289,533.14 131,190,818.74
其中： 1.基金申购款 114,336,563.92 35,858,066.61 150,194,630.53
2.基金赎回款 -15,435,278.32 -3,568,533.47 -19,003,811.79
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
145,195,456.55 45,367,791.26 190,563,247.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 双利 债 券型 证 券投 资 基 金( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 是 由 原海 富 通双利 分 级 债券 型
证券投资基金( 以下简称 “ 原基金”) 转型而来 。 原基金经中国证券监督管理委员会( 以下简海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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称“ 中国证监会”) 证监许 可[2013] 第 1084 号《 关于核准海富通双利分级债券型证券投资
基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 和 《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原基金为契
约型证券投资基金， 原基金以 “ 运作周年滚动 ” 的方式运作。 双利 A 自基金合并运作后首
日起每满 6 个月开放申 购和赎回一次， 双利 B 在任一运作周年内封闭运作 ， 不上市交易，
仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。双利 A 和双利 B 每 次开放均仅开放一
个工作日。原基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,024,312,220.00 元，业经
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2013) 第 716 号验资报告
予 以 验 证 。 经 向中 国 证监 会 备 案 ， 《 海富 通 双利 分 级 债 券 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》 于
2013 年 12 月 4 日正 式生效，基金合并运作后首日的基金份额总额为 1,025,386,372.71
份，其中认购资金利息折合 1,074,152.71 份基金份额。
根据 《海富通 双利分级债券型证券投资基金基金合同》 以及海富通基金管理有限公
司( 以 下简 称 “ 基金 管 理人 ”) 披 露 的《 海 富通 双利 分 级 债券 型证 券 投资基 金 分 级份 额终 止
运作及基金份额转换事宜的公告》 ，投资者认购或申购且未赎回的每一份双利 A 和双利
B 基金份额，在本基金份额转换基准日( 即 2015 年 12 月 4 日) 日终, 基金管理人将按照
基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、 双利 A 和
双利 B 的份额净值，双利 A 和双利 B 份额按 各自份额净值与基金份额净值之比为基准
转换为海富通双利债券型证券投资基金( 基金简称： 海富通双利债券 ， 基金代码： 519055)
的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有双利 A 和双利 B 份额，均无需支付
本次转换基金份额的费用。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通双利债券型证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为固定收益类金融工具， 包括国内依法发行上市
的国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 公司债、 企业债、 中小企业私募债券、 可转
换债券( 含可 分离交 易 可转债) 、债 券回购 、 次级债、 短期融 资券、 资产支持 证券、 中期
票据、 银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
固定收益 类金融 工具( 但须符合 中国证 监会相 关规定) 。本 基金不 直 接从二级 市场买 入股
票、 权证等权益类资产， 但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购， 因通过发
行、 行权、 可转换债券转股等原因形成的股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资
产的 20% ，其中持有的 全部权证市值不超过基金资产净值的 3% 。如 法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。在双利 A 的每个开放日前 20 个工作日和后 20
个工作日期间不受前述投资组合比例的限制。 本基金的业绩比较基准为： 中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批
准报出。
海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通双利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下： 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支 付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间 2015 年 12 月 7 日 （基 金合并 运作 后首 日）至 2015
年12 月31 日的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
2015 年12 月7 日 （基金合
并运作后首日）至2015
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,688,223.74 26,663.37
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
42,433.17 -
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X
0.70% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年12 月7 日 （基金合
并运作后首日）至2015
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 768,064.00 7,618.10
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20%
/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本 报告期 及上年 度可比期 间未与 关联方 进行银行 间同业 市场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年12 月7 日 （基金合并运作后
首日）至2015 年12 月31 日 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 31,674,335.14 377,489.45 6,237,156.09 6,816.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的证券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的证券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为 11,762,727.60 元， 无属于第一层次以及第三层次的余额海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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(2015 年 12 月 31 日： 第二层次 184,261,876.10 元，无属于第一层次以及第三层次的余
额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 11,762,727.60 12.14
其中：债券 11,762,727.60 12.14
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 42,000,303.00 43.33 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
32,594,797.39 33.63
7 其他各项资产 10,568,735.14 10.90
8 合计 96,926,563.13 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1报 告期 末按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 11,762,727.60 17.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交 换债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,762,727.60 17.75
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 019539 16 国债 11 80,000 7,989,600.00 12.06
2 019546 16 国债 18 37,860 3,773,127.60 5.69
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本组合不参与股指期货投资。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,702.14
2 应收证券清算款 10,201,373.18
3 应收股利 -
4 应收利息 326,659.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,568,735.14
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的 持有人结构 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金份额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
275 259,586.22 65,150,222.35 91.26% 6,235,987.09 8.74%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
96.12 0.0001%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 12 月 4 日) 基金份额总额 1,025,386,372.71
本报告期期初基金份额总额 165,523,673.84
本报告期 基金总申购份额 2,225,790,273.26
减： 本报告期基金总赎回份额 2,319,927,737.66
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 71,386,209.44
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、2016 年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 、 黄金源(Alex NG Kim
Guan) 、郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特（Marc Bayot ） 、杨国平、 张馨担任公司第五
届董事会董事， 其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 （Marc Bayot ） 、 杨国平、 张馨为
独立董事。
3 、 2016 年 11 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为其审计的会
计师事务所。报告期内 应付审计费金额为 60,000 元，目前事务所已 提供审计服务是 3
年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金总海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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交总额
的比例
量的比
例
兴业证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中泰证券( 原
齐鲁)
2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期新增东北证券、东吴证券两个交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交 易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例 海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的比例
兴业证券
303,715,23
5.31
22.48%
279,900,
000.00
7.35% - -
东方证券
11,408,434
.68
0.84% - - - -
东兴证券
417,737,66
5.45
30.91%
2,111,30
0,000.00
55.41% - -
东北证券
20,100,421
.79
1.49%
4,000,00
0.00
0.10% - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券
20,686,542
.70
1.53%
545,400,
000.00
14.31% - -
申万宏源 - -
2,500,00
0.00
0.07% - -
中泰证券( 原
齐鲁)
124,721,42
4.42
9.23%
164,200,
000.00
4.31% - -
民族证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券
55,626,096
.08
4.12%
7,000,00
0.00
0.18% - -
中金公司
73,942,483
.18
5.47% - - - -
东吴证券
323,371,50
6.78
23.93%
696,300,
000.00
18.27% - -
财通证券 - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2016 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理海富通双利债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资 境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
