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海富通中国海外混合(QDII)(519601)

海富通中国海外混合(QDII):2016年年度报告摘要查看PDF公告

海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
 
 
 
 
海 富 通中 国 海外 精 选混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年三 月二十 八日 
 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 38 页 
§1


重 要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 38 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 海富通中国海外混合(QDII) 基金主代码 519601 交易代码 519601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,037,728.10 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金以在香港、 美国等海外证券交易所上市的具有 “ 中 国概念 ” 的上市公司为主要投资对象。 本基金管理人将深 入研究全球及内地 经济 状况以及政策导向 ,采 取主动精 选证券和适度资产配置的投资策略, 实施全程风险管理, 在保证资产良好流 动性 的前提下,在一定 风险 限度内实 现基金资产的长期最大化增值。 投资策略 根据对境内外证券 市场 投资经验的认识和 对证 券市场的 实证分析,本基金 管理 人将基金的整体投 资策 略分为二 个层次:第一层次 为适 度主动的资产配置 ,以 控制或规 避市场系统性风险 ;第 二层次为积极主动 的精 选证券, 以分散或规避个券 风险 。主动精选证券是 本基 金投资策 略的重点,本基金 不积 极谋求寻找市场的 拐点 ,主要从 控制系统性风险出发适度调整资产配置。 业绩比较基准 MSCI 中国指数(以美 元计价) 风险收益特征 本基金为混合型基 金, 其预期收益及预期 风险 水平高于 债券型基金和货币 市场 基金,但低于股票 型基 金,属于 中高风险水平的投资品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 38 页 名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 田青 联系电话 021-38650891 010-67595096 电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 40088-40099 010-67595096 传真 021-33830166 010-66275853 2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 BNP Paribas Investment Partners UK Limited The Bank of New York Mellon Corporation 中文 法 国 巴 黎 投 资 管 理 英 国 有 限 公 司 纽约梅隆银行 注册地址 5, Aldermanbury Square London EC2V 7BP, United Kingdom One Wall Street New York , NY10286 办公地址 5, Aldermanbury Square London EC2V 7BP, United Kingdom One Wall Street New York , NY10286 邮政编码 - NY10286 2.5 信 息披 露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互联网网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3


主 要 财务指 标、 基金净 值表 现及利 润分 配情况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -35,741,671.07 -26,697,688.33 7,999,008.55 本期利润 -2,213,057.68 -72,480,575.64 9,417,020.23 加 权 平 均 基 金 份 额 本 -0.0194 -0.5933 0.0894 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 38 页 期利润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 -2.65% -12.13% 9.05% 3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.0312 0.3457 0.4427 期末基金资产净值 164,770,906.46 143,119,463.12 109,349,304.57 期末基金份额净值 1.361 1.398 1.591 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.38% 0.78% -3.22% 0.96% 1.84% -0.18% 过去六 个月 7.76% 0.81% 10.22% 0.97% -2.46% -0.16% 过去一 年 -2.65% 1.29% 5.49% 1.22% -8.14% 0.07% 过去三 年 -6.72% 2.00% 6.53% 1.31% -13.25% 0.69% 过去五 年 19.91% 1.69% 22.39% 1.25% -2.48% 0.44% 自基金 合同生 效起至 今 67.26% 1.73% -5.11% 1.77% 72.37% -0.04% 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 38 页 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较


海富通中国海外精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 6 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日) 注:1 、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告 期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条 (二) 投资范围、 (八) 投资限制 中规定的各项比例; 2、 本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国指数 (美元计价) , 在与同 期业绩进行比较时, 该基准已经转换为与本基金相同的计价货币(人民币)。 3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 38 页 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分 配合计 备注 2016 年 - - - - - 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 合计 - - - - - 注:本基金过去三年未发生利润分配。 §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2003]48 号文批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公 司 ”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管 理 42 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 38 页 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF ) 、海富通国策 导向混合型证券投 资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券 投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分 级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富 通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基 金、海富通改革驱动灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 富 祥 混 合 型 证券投资基金、 海富通欣益灵活配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 欣 荣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富 通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美 元收益债券型证券投资基金(LOF ) 、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任日期 张 炳 炜 本基金的基金 经理; 海富通强 化回报混合基 金经理; 海富通 大中华混合 (QDII ) 基金经 理; 海富通沪港 深混合基金经 理 2016-02-04 - 8 年 硕士, 持有基金从业人 员资 格证书。 曾任交银施罗 德基 金管理有限公司数量分析 师,2011 年 7 月加入海富 通基金管理有限公司, 任股 票分析师。2015 年 6 月起 任海富通强化回报混合基 金经理。2016 年 2 月起兼 任海富通大中华混合 (QDII )和海富通中国 海 外混合 (QDII ) 基金经 理。 2016 年 11 月起兼任海富通 沪港深混合基金经理。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 38 页 杨 铭 本基金的基金 经理; 海富通大 中华混合 (QDII ) 基金经 理; 海富通资产 管理 (香港) 有 限公司大中华 股票投资负责 人 2010-01-13 2016-02-04 18 年 中国籍,特许金融分析师 (CFA ) ,经济学学士,持 有基金从业人员资格证书。 先后任职于香港东亚银行 上海分行、 上海瀚蓝投 资顾 问有限公司,2004 年 4 月 加入海富通基金管理有限 公司, 任股票分析师, 2008 年 6 月至 2010 年 1 月任海 富通中国海外股票(QDII) 基金经理助理,2010 年 1 月至 2016 年 2 月起任海富 通中国海外混合(QDII) 基 金经理, 2011 年 1 月至 2016 年 2 月任海富通大中华混 合( QDII ) 基金经理 , 2014 年 1 月起兼任海富通资产 管理 (香港) 有限公司 大中 华股票投资负责人。 卜 正 伦 本基金的基金 经理; 海富通大 中华混合 (QDII ) 基金经 理 2016-08-16 - 12 年 中国籍, 硕士, 持有基 金从 业人员资格证书。 历任 永丰 金证券、 富邦证券、 海 富通 资产管理 (香港) 有限 公司 分析师。2016 年 8 月起任 海富通大中华混合 (QDII ) 和海富通中国海外混合 (QDII )基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介 姓名 在境外投资顾问所 任职务 证券从业年限 说明 Colin Walsh GRAHAM 法国巴黎投资管理 英国有限公司多重 资产主动资产配置 总监、首席投资官 21 年 英国国籍,伦敦布 鲁内尔大学管理学 和数学理科学士。 历任 Mercer (美世 咨询)精算顾问、 BlackRock (贝莱德 集团)全球多资产 策略团队联席主 管。2014 年 3 月起海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 38 页 担任法国巴黎投资 管理英国有限公司 多重资产主动资产 配置总监、首席投 资官。 4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时, 公司建立了严格的投资交易行为监 控制度, 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核 部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控, 保证公平交易制 度的执行和实现。 4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内, 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 确保本公司管理的不 同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易, 保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内, 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 , 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、 交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明, 报告期 内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 未发现本基金进行可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易, 未发海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 38 页 生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日成交量的 5% 的情形。 4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年中国海外股票表现受到多重因素影响,跌宕起伏不断。2016 年恒生指数上 涨 0.39% ,收 22000.56 点,国企指数则下跌 2.75% ,收 9394.87 点。 年终指数虽仅小幅 升跌,但年内受到国内外许多重要事件的冲击,实际的动荡甚钜。 年初受美元走强影响, 人民币兑美元汇率承压, 市场进入调整期。 年中英国脱欧造 成全球市场短期悲观情绪骤升, 但进入三季度后由于多数公司中报呈现基本面转佳态势, 加上深港通带动的资金涌入预期,市场情绪明显回温,直到 11 月特 朗普赢得美国总统 大选,再现黑天鹅事件。年末美联储如期加息同时透露 2017 年经济 信号,预期全球范 围内经济复苏,物价上涨,又推升市场对 2017 年乐观气氛。全年新兴市场股市表现要 优于发达市场,惟中國海外市場表現则较整体要弱。 报告期内本基金适度调整布局及仓位, 增加包括新科技、 工业行业及国家基建相关 股票,并调 降涨幅已大的汽车及消费板块仓位。 4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期内,本基金净值 增长率为 -2.65% ,同期业绩比较基准收益率 为 5.49% ,基 金净值跑输业绩比较基 准 8.14 个百分点。跑 输指数主要是相对低配 的煤炭、石油等能 源、原物料板块股票表现相对强势所致。 4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2017 年,预计中 国经济在 2017 年的特 徵是经济增速下行叠加通胀压力加剧。 房地产投资的下滑将会带给经济较大的挑战,由于 2016 年房地产市 场过热,中国政府 在“ 十一 ” 期间推动限购 , 销售面积增速已经开始下滑, 且趋势可能持续一至两年; 受到 房地产销售火热推动大宗商品需求,由于通胀压力加大,货币政策在 2017 年大概率会 中性偏紧。 财政政策则会维持相对积极的基调, 通过基建投资來降低房地產投资下滑造 成的影响。 另外我们仍高度关注全球宏观经济的变化, 包括美联储加息的速度, 人民币汇率贬 值速度, 以及后续油价的变化。 展望新的一年, 政府的持续改革仍是中国海外股票最重 要的背景, 包括供给侧改革、PPP 投资的推动 , 都将是全年投资的重心所在。 而两地市 场全面开通后, 除了原本预期受惠的科技、 医疗等高增长中小型股票外, 包 括银行、 保 险也因为较低的估值及好转的基本面而受到资金青睐。 2017 年本基金仍持谨慎的态度,认为高位盘整格局中存在结构性和主题性的机会。 我们将继续密切关注宏观形势和政策变化, 投资上将应对经济形势, 灵活调整持仓的结海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 38 页 构及板块分配。 并持续看好受益于国内中产需求驱动、 供给侧改革以及科技国产化趋势 影响的行业及个股。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人设立估值委员会, 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经 验、 专业技术技能, 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议, 并和相关 托管人充分协商后, 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告, 以 便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外, 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员, 不参与估 值政策的决策 。 但是对于非活跃投资品种, 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 本基金采用彭博(bloomberg )咨询系统提供 的价格估值。 4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分 配 6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券 投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 , 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 38 页 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 §6


审 计报告 普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计 报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年 度财务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2016 年 12 月 31 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 46,910,838.13 5,466,071.40 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 120,542,177.87 139,796,480.42 其中:股票投资 120,542,177.87 139,796,480.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 38 页 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,319.14 143.56 应收股利 - 20,358.64 应收申购款 27,600.70 14,546.98 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 167,482,935.84 145,297,601.00 负 债和 所有者 权益 本 期末 2016 年 12 月 31 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,586,974.58 - 应付赎回款 479,962.56 1,576,632.33 应付管理人报酬 220,671.61 182,914.61 应付托管费 51,490.07 42,680.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 372,930.56 375,910.86 负债合计 2,712,029.38 2,178,137.88 所 有者 权益:


实收基金 121,037,728.10 102,384,429.05 未分配利润 43,733,178.36 40,735,034.07 所有者权益合计 164,770,906.46 143,119,463.12 负债和所有者权益总计 167,482,935.84 145,297,601.00 注: 报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.361 元, 基金份额总额 121,037,728.10海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 38 页 份。 7.2 利 润表 会计主体: 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一 、收 入 1,365,725.37 -66,439,599.84 1.利息收入 77,757.77 69,819.31 其中:存款利息收入 77,757.77 69,819.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) -33,860,736.64 -20,529,868.61 其中:股票投资收益 -36,765,545.17 -23,552,574.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7,752.68 248,673.94 股利收益 2,897,055.85 2,774,031.85 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) 33,528,613.39 -45,782,887.31 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) 1,579,856.19 -755,345.12 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 40,234.66 558,681.89 减 :二 、费用 3,578,783.05 6,040,975.80 1.管理人报酬 2,243,105.52 2,912,130.86 2.托管费 523,391.40 679,497.11 3.销售服务费 - - 4.交易费用 429,504.95 2,033,692.31 5.利息支出 - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 38 页 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 382,781.18 415,655.52 三 、 利润 总额 ( 亏损总额 以 “- ” 号 填列 ) -2,213,057.68 -72,480,575.64 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏损以 “- ”号填 列) -2,213,057.68 -72,480,575.64 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -2,213,057.68 -2,213,057.68 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) 18,653,299.05 5,211,201.97 23,864,501.02 其中: 1.基金申购款 51,299,345.82 16,104,885.99 67,404,231.81 2.基金赎回款 -32,646,046.77 -10,893,684.02 -43,539,730.79 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 121,037,728.10 43,733,178.36 164,770,906.46 项目 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 38 页 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -72,480,575.64 -72,480,575.64 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) 33,633,626.98 72,617,107.21 106,250,734.19 其中: 1.基金申购款 320,018,001.49 286,651,000.91 606,669,002.40 2.基金赎回款 -286,384,374.51 -214,033,893.70 -500,418,268.21 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人: 张文伟, 主管会计工作负责人: 陶网雄, 会计机构负责人: 胡正万 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 海 富 通 中 国 海 外 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 海 富 通 中 国 海 外 精 选 股 票 型 证 券 投资基金,以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监 督管理委员会( 以下简 称 “ 中国证监会 ”) 证监 基金字[2007] 第 340 号 《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》 核准, 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通 中 国 海 外 精 选 股票 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 》负 责 公 开 募 集 。本 基 金为 契 约 型 开 放 式 , 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,724,605.42 元,业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第 104 号验资报告予以 验 证 。 经 向 中 国证 监 会备 案 , 《 海 富 通中 国 海外 精 选 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 6 月 27 日正式 生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 508,856,821.43 份基金 份额, 其中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 38 页 金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司, 境外资产托管人为纽约梅 隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation) 。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 , 海富 通中国海外精选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为海富通中国海外 精选混合型证券投资基金。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理 试行办法》 和 《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括股票以及银行存款、 现金等, 以及中 国证监会允许本基金投资的其他金融工具, 其中股票投资以在香港、 美国等海外证券交 易所上市的具有 “ 中国概念 ” 的上市公司为主要投资对象。 在正常市场情况下, 本基金各 类资产配置的比例范围是:股票占基金资产的 60%-100% ,银行存 款及现金等高流动性 资产占基金资产的 0%-40% 。 本基金的业绩比 较基准为: MSCI China 指数( 以美元计价) 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批 准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 38 页 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税 [2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作, 主要税 项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业 往来利息收入亦免征增值税。 (2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入, 其涉及的境外所得税税收 政策, 按照相关 国家或地区税收法律和法规执行, 在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值 税( 自 2016 年 5 月 1 日起) 且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益, 其涉及的境外所得税税收政策, 按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司 (“ 纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人 海通证券股份有限公司(" 海通证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding) 基金管理人的股东 海通国际证券集团有限公司(" 海通国际证券") 海通证券间接控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 38 页 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日


上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 海通国际证券 10,247,876.04 5.40% 26,194,674.87 3.04% 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 海通国际证券 10,247.88 4.41% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 海通国际证券 26,194.67 2.38% - - 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 38 页 月31 日 月31 日 当期发生的基金应支付的 管理费 2,243,105.52 2,912,130.86 其中: 支付销售机构的客户 维护费 509,780.35 766,126.05 注: 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的 托管费 523,391.40 679,497.11 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.35% /


当年天数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 报告 期初持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00 报告 期间申购/ 买入总份额 - - 报告 期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/ 卖 出 总 - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 38 页 份额 报告 期末持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 8.27% 9.77% 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行 9,029,445.89 75,541.01 1,051,719.98 63,741.27 纽约梅隆银 行 37,881,392.24 - 4,414,351.42 - 合计 46,910,838.13 75,541.01 5,466,071.40 63,741.27 注: 本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行 保管,其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息,由纽约梅隆银行保管的银行 存款不计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期 末(2016 年 12 月 31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 38 页 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融工具中属于第一层次的余额为 120,542,177.87 元,无属于第二层次和第三层次的余额 (2015 年 12 月 31 日: 第 一层次 139,796,480.42 元, 无属于第二层次和第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌等情况, 本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三 层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:未持有) 。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量 的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 38 页 §8


投 资组合 报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 120,542,177.87 71.97 其中:普通股 115,293,227.46 68.84 存托凭证 5,248,950.41 3.13 优先股 - - 房地产信托 凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 46,910,838.13 28.01 8 其他各项资产 29,919.84 0.02 9 合计 167,482,935.84 100.00 8.2 期 末在 各个 国家(地 区) 证券市 场的 权益投 资分 布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 115,293,227.46 69.97 美国 5,248,950.41 3.19 合计 120,542,177.87 73.16 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 38 页 注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;ADR 、GDR 按照存托凭证本身 挂牌的证券交易所确定。 8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 39,498,064.32 23.97 非日常生活消费品 21,713,516.83 13.18 金融 19,996,654.92 12.14 工业 14,121,390.59 8.57 原材料 5,851,108.37 3.55 医疗保健 5,280,312.17 3.20 电信业务 5,147,901.76 3.12 日常消费品 4,866,976.99 2.95 公共事业 4,066,251.92 2.47 合计 120,542,177.87 73.16 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS )。 8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 公司名 称 ( 英 文) 公司名 称( 中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国 家( 地区) 数量 (股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Tencent Holding s Limited 腾讯控股 有限公司 700 HK 香港证 券交易 所 中国香港 70,000 11,880,255.05 7.21 2 Guangsh en Railway Compan y Limited 广深铁路 股份有限 公司 525 HK 香港证 券交易 所 中国香港 2,000,000 8,374,063.35 5.08 3 Chinaso ft Internati onal Ltd. 中软国际 有限公司 354 HK 香港证 券交易 所 中国香港 2,000,000 6,513,160.38 3.95 4 China 招商银行 3968 HK 香港证 中国香港 350,000 5,692,752.68 3.45 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 38 页 Merchan ts Bank Co.,Ltd. 股份有限 公司 券交易 所 5 Geely Automo bile Holding s Limited 吉利汽车 控股有限 公司 175 HK 香港证 券交易 所 中国香港 800,000 5,303,573.46 3.22 6 Livzon Pharmac eutical Group Inc. 丽珠医药 集团股份 有限公司 1513 HK 香港证 券交易 所 中国香港 130,000 5,280,312.17 3.20 7 Kingdee Internati onal Softwar e Group Compan y Limited 金蝶国际 软件集团 有限公司 268 HK 香港证 券交易 所 中国香港 2,000,000 5,224,842.95 3.17 8 China Mobile Limited 中国移动 有限公司 941 HK 香港证 券交易 所 中国香港 70,000 5,147,901.76 3.12 9 Guangz hou Automo bile Group Co.,Ltd. 广州汽车 集团股份 有限公司 2238 HK 香港证 券交易 所 中国香港 600,000 5,035,173.99 3.06 10 Sun Art Retail Group Limited 高鑫零售 有限公司 6808 HK 香港证 券交易 所 中国香港 800,000 4,866,976.99 2.95 注: 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有权益明细, 应阅读登载 于 www.hftfund.com 网站的年度报告正文。


8.5 报 告期 内权 益 投资组 合的 重大变 动 8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 38 页 资产净值比例 (%) 1 Tencent Holdings Limited 700 HK 11,296,508.71 7.89 2 China Mobile Limited 941 HK 9,671,474.63 6.76 3 Minth Group Ltd. 425 HK 5,443,641.05 3.80 4 Cogobuy Group 400 HK 4,993,665.64 3.49 5 China Longyuan Power Group Corporation Limited 916 HK 4,880,046.28 3.41 6 CNOOC Limited 883 HK 4,644,272.57 3.25 7 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 4,453,903.37 3.11 8 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 4,401,515.54 3.08 9 China State Construction International Holdings Limited 3311 HK 4,081,927.20 2.85 10 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 3,868,119.80 2.70 11 Sun Art Retail Group Limited 6808 HK 3,806,965.94 2.66 12 Bank Of China Limited 3988 HK 3,763,042.77 2.63 13 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 3,641,253.83 2.54 14 Chinasoft International Ltd. 354 HK 3,528,030.62 2.47 15 Kingdee International Software Group Company Limited 268 HK 2,786,532.82 1.95 16 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 338 HK 2,203,157.52 1.54 17 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 2,067,844.83 1.44 18 Brilliance China Automotivve Hoidings Limited 1114 HK 1,859,951.50 1.30 19 China Communications Construction Company Limited 1800 HK 1,585,423.84 1.11 20 BBMG Corporation 2009 HK 1,312,249.87 0.92 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 38 页 注: “ 买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代 码 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 338 HK 9,443,414.64 6.60 2 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 7,625,723.57 5.33 3 Kingdee International Software Group Company Limited 268 HK 7,069,058.93 4.94 4 Shenzhen International Holdings Limited 152 HK 5,244,758.66 3.66 5 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 6881 HK 4,996,680.22 3.49 6 Shenzhen Investment Limited 604 HK 4,954,660.20 3.46 7 CSSC Offshore And Marine Engineering Group CO LTD-H 317 HK 4,855,154.14 3.39 8 CNOOC Limited 883 HK 4,743,110.22 3.31 9 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 3,854,317.08 2.69 10 China Mobile Limited 941 HK 3,811,501.50 2.66 11 Sinosoft Technology Group Limited 1297 HK 3,416,207.39 2.39 12 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 3,277,262.93 2.29 13 Goldpac Group Limited 3315 HK 3,241,338.55 2.26 14 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 2,855,826.10 2.00 15 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 2,796,272.63 1.95 16 Chinasoft International Ltd. 354 HK 2,718,445.98 1.90 17 Vinda International Holdings Limited 3331 HK 2,594,485.22 1.81 18 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 719 HK 2,460,853.74 1.72 19 Cowell E Holdings Inc. 1415 HK 2,175,157.96 1.52 20 TianJin Zhong Xin PHARM CO-S TIAN SP 2,045,113.91 1.43 注: “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 86,844,743.31 卖出收入(成交)总额 102,841,116.42 注: “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 38 页 8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投 资组 合报 告附注 8.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.11.3 期末 其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,319.14 5 应收申购款 27,600.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,919.84 8.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 38 页 8.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,857 20,665.48 42,054,475.54 34.74% 78,983,252.56 65.26% 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 27,193.90 0.0225% 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §10


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2008 年 6 月 27 日) 基金份额总额 508,856,821.43 本报告期 期初基金份额总额 102,384,429.05 本报告期 基金总申购份额 51,299,345.82 减:本报告期 基金总赎回份额 32,646,046.77 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 121,037,728.10 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 38 页 §11


重 大事件 揭示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、 2016 年 1 月 20 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第四届董事会第 四十八次临时会议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。 2 、2016 年度,因第四届董事会任期届满,经公司临时股东大会审议通过,同意张 文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 (Ligia Torres ) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot ) 、杨国平、 张馨担任公司第五 届董事 会董事, 其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 (Marc Bayot ) 、 杨国平、 张馨为 独立董事。 3 、 2016 年 11 月 5 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第五届董事会第 七次会议审议通过,同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。 4 、2017 年 2 月 4 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第 十次临时会议审议通过, 同意刘颂先生辞去公司总经理职务, 并决定由公司董事长张文 伟先生代为履行总经理职务,代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事 变动。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 报 告 期 内 , 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 报 告 期 内 应 付 审 计 费 金 额 为 72,000.00 元,目前事务所已提供审计服务的连续年限是 9 年。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 38 页 11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 CCB International Securities Limited - 37,352,184.16 19.69% 56,028.31 24.09% - GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIE S LIMITED - 30,170,355.16 15.91% 40,536.93 17.43% - ICBC International Holdings Limited - 26,649,931.09 14.05% 26,649.96 11.46% - China Merchants Sec(HK) Limited - 22,496,861.25 11.86% 22,496.87 9.67% - First Shanghai Securities Limited - 19,383,913.19 10.22% 23,260.69 10.00% - UBS Securities Asia Limited - 18,655,594.29 9.84% 18,655.62 8.02% - BOCOM International Securities Limited - 17,006,571.10 8.97% 25,509.85 10.97% - Haitong International Securities Company Limited - 10,247,876.04 5.40% 10,247.88 4.41% - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 38 页 CITIC Securities International Company Limited - 5,251,630.68 2.77% 6,301.94 2.71% - UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - 1,665,281.27 0.88% 1,730.58 0.74% - Essence International Securities Ltd - 806,080.39 0.43% 1,209.12 0.52% - ShenYin WanGuo (H.K.)Limite d - - - - - - GuoYuan Securities ( Hong Kong) Limited - - - - - - Deutsche Bank A.G. London - - - - - - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATI ONAL PLC - - - - - - The Bank of New York Company Inc. - - - - - - Credit Suisse (Hong Kong) Ltd - - - - - - CICC HK SEC. Limited - - - - - - YUANTA SECURITIE S CO., LTD. - - - - - - Polaris Securities (Hong Kong) Limited - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 38 页 Orient Sec - - - - - - Nomura Securities (HK) Ltd - - - - - - KGI Asia Limited - - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - - Guodu Securities ( Hong Kong) Limited - - - - - - CLSA Group - - - - - - China Merchants Sec(HK) Limited - - - - - - China Everbright Securities(H K) Limited - - - - - - BOCI Security Ltd - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - 注:1 、报告期内,本基金租用券商交易单元新增 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited 。 2.(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。 投资部业务 人员推荐, 经投资部部门会议讨论, 形成重点评估的证券公司备 选池, 从中进行甄选。 原 则上, 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》 的规定, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用意见, 并报 公司总裁办公会核准。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 38 页 <3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后, 由基金管理人的总裁办公会 核准。 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 CCB International Securities Limited - - - - - - - - GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIE S LIMITED - - - - - - - - ICBC International Holdings Limited - - - - - - - - China Merchants Sec(HK) Limited - - - - - - - - First Shanghai Securities Limited - - - - - - - - UBS Securities Asia Limited - - - - - - - - BOCOM International Securities Limited - - - - - - - - Haitong International Securities Company - - - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 38 页 Limited CITIC Securities International Company Limited - - - - - - - - UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - - - - - - - - Essence International Securities Ltd - - - - - - - - ShenYin WanGuo (H.K.)Limite d - - - - - - - - GuoYuan Securities ( Hong Kong) Limited - - - - - - - - Deutsche Bank A.G. London - - - - - - - - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATI ONAL PLC - - - - - - - - The Bank of New York Company Inc. - - - - - - - - Credit Suisse (Hong Kong) Ltd - - - - - - - - CICC HK SEC. Limited - - - - - - - - YUANTA SECURITIE S CO., LTD. - - - - - - - - Polaris Securities (Hong Kong) - - - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 38 页 Limited Orient Sec - - - - - - - - Nomura Securities (HK) Ltd - - - - - - - - KGI Asia Limited - - - - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - - - - Guodu Securities ( Hong Kong) Limited - - - - - - - - CLSA Group - - - - - - - - China Merchants Sec(HK) Limited - - - - - - - - China Everbright Securities(H K) Limited - - - - - - - - BOCI Security Ltd - - - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - - - §12


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人, 截至 2016 年 12 月 31 日,海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2016 年 12 月 31 日,海富通旗下 专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 38 页 社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月, 中国保监会公告确认海 富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月, 海富通全资子公司上海富诚海 富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资管理 人。 2004 年末开始,海富通为 QFII (合格境外 机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问, 截至 2016 年 12 月 31 日, 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元 人民币。2011 年 12 月 ,海富通全资子公司 —— 海富通资产管理(香港)有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外机构投资者) 业务资格, 能 够在香港筹集人民 币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富 通资产管理 (香港) 有 限公司已募集发行 了首只 RQFII 产品。 2016 年 3 月,国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中 国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益 环保计划 ” ,针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动, 向投资者传 播长期投资、理性投资的理念。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年三 月二 十八日