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海富通东财大数据混合(519132)

海富通东财大数据混合:2016年年度报告摘要

海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 
 
 
 
 
海 富 通东 财 大数 据 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年三 月二十 八日海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 
第 2 页 共 49 页 
§1


重 要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日) 起至 12 月 31 日止。


海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 49 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 海富通东财大数据混合 基金主代码 519132 交易代码 519132 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,150,534.67 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在严格 控制风 险的 前提 下,通 过灵活 有效 的资 产配置策 略和个股精选策略,实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 本基金 的资产 配置 策略 以基金 的投资 目标 为中 心,首先 按照投 资时钟 理论 ,根 据宏观 预期环 境判 断经 济周期所 处的阶 段,作 出权 益类 资产的 初步配 置, 并根 据投资时 钟判断 大致的 行业 配置 ;其次 结合东 方财 富大 数据指标 及其他 证券市 场趋 势指 标,判 断证券 市场 指数 的大致风 险收益 比,从 而做 出权 益类资 产的具 体仓 位选 择。在债 券组合的具体构造和调整上, 本基金综合运用久期调整、 收益率 曲线策 略、 类属 配置等 组合管 理手 段进 行日常管 理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60 %+上证国债指数收益率× 40% 风险收益特征 本基金 为混合 型基 金, 其预期 收益及 预期 风险 水平高于 债券型 基金和 货币 市场 基金, 但低于 股票 型基 金,属于 中等风险水平的投资品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 郭明 联系电话 021-38650891 010-66105799 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 49 页 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 2.4 信 息披 露方 式 登载基金年度报告 正文 的管理人互联网 网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指标 2016 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 本期已实现收益 6,775,773.25 本期利润 5,655,258.73 加权平均基金份额 本期利润 0.0327 本期基金份额净值 增长率 3.60% 3.1.2 期 末 数 据 和 指标 2016 年末 期末可供分配基金 份额利润 0.0362 期末基金资产净值 66,473,693.90 期末基金份额净值 1.036 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 49 页 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金合同生效日为 2016 年 1 月 29 日。合同生效当年期间的数据和指标按实际存 续期计算。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.98% 0.86% 1.16% 0.43% 1.82% 0.43% 过去六个 月 0.39% 0.85% 3.62% 0.46% -3.23% 0.39% 自基金合 同生效起 至今 3.60% 0.92% 10.89% 0.66% -7.29% 0.26% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较


海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 1 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日) 注: 1、 本基金合同于 2016 年 1 月 29 日生效, 截至报告期末本基金合同生效未满一年。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 49 页 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 (二) 投资范围、 (四 ) 投资限制中规定 的各项比例。 3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注: 图中列示的 2016 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 1 月 29 日 (基金 合同生效日)起至 12 月 31 日止计算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2016 年 - - - - - 合计 - - - - - 注:本基金过去一年未发生利润分配的情况。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 49 页 §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公 司 ”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管 理 42 只公募基金:海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 (LOF ) 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券 投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证 券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分 级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富 通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基 金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、 海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富 通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美 元收益债券型证券投资基金(LOF ) 、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈甄璞 本基金的基 金经理;海 富通阿尔法 对冲混合基 2016-01-29 - 8 年 硕士,持有基金 从业人员资格证 书。历任复旦金 仕达计算机有限海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 49 页 金经理;海 富通新内需 混合基金经 理;海富通 养老收益混 合基金经 理;海富通 欣益混合基 金经理;量 化投资部总 监 公司高级程序 员、部门经理, 东方证券股份有 限公司高级开发 经理,IBM 中国 有限公司高级咨 询顾问,海富通 基金管理有限公 司量化分析师、 投资经理、量化 投资部副总监, 现任海富通基金 管理有限公司量 化投资部总监。 2014 年 11 月起 任海富通阿尔法 对冲混合基金经 理。 2015 年 4 月 至 2016 年 6 月兼 任海富通养老收 益混合和海富通 新内需混合基金 经理。2016 年 1 月起兼任海富通 东财大数据混合 基金经理。2016 年 9 月起兼任海 富通欣益混合基 金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其 任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 49 页 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时, 公司建立了严格的投资交易行为监 控制度, 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核 部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控, 保证公平交易制 度的执行和实现。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内, 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 确保本公司管理的不 同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易, 保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内, 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 , 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、 交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明, 报告期 内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易, 未发 生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日成交量的 5% 的情形。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 回顾 2016 年的股市, 可谓是惊心动魄,跌宕起伏,整体处于震荡市。2016 全年上 证综指下跌 12.31% ,收 3103.64 点,深圳成指跌 19.64% ,报 10177.14 点,中小板、创 业板指分别下跌 22.89% 和 27.71% 。而一级市场可谓热火朝天,IPO 和增发金额不断创 新高。 2016 年的市场经历了许多重要事件的冲击, 全球政治环境的变化扰动着经济和资本 市场。 年初美元走强、 人民币兑美元汇率承压 ; 年中英国 “ 脱欧” , 全球市场悲观情绪骤 升;11 月, 特朗普赢得 美国大选, 再现 “ 黑天 鹅 ” 事件; 年末美联储 如期加息并透露明年 信号,全球范围内经济复苏、物价上涨。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 49 页 就国内而言, 2016 开年 A 股市场暴跌, 沪指跌至年内最低点 2638.30 点。 二季度呈 现先扬后抑,随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行,重回 3000 点,随后因 监管趋严受到冲击, “ 史上最严借壳标准 ” 令花样借壳走向穷途末路,沪指 3000 点得而 复失, 盘面维持窄幅震荡, 投资情绪持续低迷, 多个交易日振幅创新低。 四季度市场一 改低迷走势,沪指一度突破 3200 点,但年末 债市经历了较大的调整,加之保监会出台 了限制险资入主上市公司的措施, 炒作资金降温, 股市受到一定影响, 12 月最终沪指下 跌 4.50% , 收于 3103.64 点, 深圳成指跌 7.58% , 收于 10177.14 点, 中小板下跌 6.23% , 创业板下跌 10.12% 。 板块方面, 在 29 个中信一级行业中, 2016 全年只有食品饮料 (7.56% ) 、 家电 (1.78%)、 银行(0.69% ) 、 煤 炭 (0.36% )获得正收益,传媒(-37.71% ) 、 计 算 机 (-36.12% ) 、 旅 游餐饮(-27.81% ) 、交 通运输(-23.99% ) 、国 防军工(-22.69% )跌 幅逾 20% 。 2016 年上半年的 A 股 市场先跌后震荡,证券市场感受到了明显的市场凉意,市场 的交易量和活跃度受到明显的压制, 股票指数反复在一个较小的箱体内震荡, 市场运行 体系变化较大。 本基金在三季度及时调整大数据等量化选股模型, 更多结合多因子选股 模型,在 8 月到 11 月 的阶段中提高和改善了部分组合业绩,但是仍然需要改善择时模 型,更好的控制净值回撤。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期内, 本基金净值增长率为 3.60% , 同期业绩比较基准收益率为 10.89% , 基金 净值跑输业绩比较基准 7.29 个百分点。 主要原因是本基金二季度建仓期有限度的参与了 市场底部反弹行情, 而 7 月份的股票配置行业过于集中在二季度涨幅较高的行业, 以及 四季度虽然抓住了一波小盘股上涨行情, 但是在年末的下跌中没有及时调整, 导致了净 值回撤。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2017 年,预计中 国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速 下行方面,2017 年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016 年房地产市 场表现出过热的特征,销售面积和销售金额分别比上年增长 22.5% 和 34.8% ,推动全年 房地产投资增速由上年的 1.0% 回升至 6.9%,对 2016 年的经济企稳 贡献不小。 2016 年“ 十 一” 期间 20 个城市的限购、 限贷政策出台之后, 房地产销售面积增速已经开始下滑, 我 们认为该下滑趋势将持续一至两年时间, 未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力, 预计 2017 年 2 季度将 是该压力开始体现的时间节点。通胀压力加剧方面,房地产销售 火热带来的需求好转叠加库存低位等因素,推动整个 2016 年大宗商 品表现良好,从而 导致 2016 下半年 PPI 回升屡屡超出预期, 这一趋势在 2017 年尤其是上半年仍然有望持 续,预计 PPI 同比增速 在 2-3 月份达到高点,可能在 7-8% 左右,全 年 PPI 可能在 4% 以 上。CPI 走势来看,2017 年全年也有一定的上行压力, 主要是油价及相关产业链的价格 上涨对于 CPI 构成中食 品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。 预计 CPI海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 49 页 上半年 1-2 月份是高点, 而下半年至年末将再次有上行压力。 基于通胀的压力, 货币政 策在 2017 年大概率会 中性偏紧,主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资 产泡沫的政策导向。财政政策方面,我们预计 2017 年会继续维持“ 积极的财政政策 ” 的 基调, 房地产投资下滑带来的经济增长压力需要 基建投资来对冲。 海外方面, 特朗普正 式 就 职 之 后 其 国 内 财 政 刺 激 政 策 以 及 对 华 政 策 对 中 国 资 本 市 场 的 机 遇 和 冲 击 也 需 要 持 续关注。 证券市场表现方面, 2016 年大盘股显著跑赢小盘股, 整个市场的风格主要是关注行 业基本面和公司业绩,我们预计 2017 上半年 这一风格大概率仍会持续。目前从上市公 司估值水平来看, 整体估值偏低, 但是分化严重, 多数行业仍高于历史均值水平。 在国 内经济面临下行压力、 货币政策预期中性偏紧的情况下, 我们需要更多关注企业的盈利 改善和确定性。 2017 年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种, 后周期的行业经过过去 几年的产 能去化库存都处于低位, 补库存的需求可能推升产品价格, 从而带动盈利上涨。 出口行业受益于人民币贬值,预计 2017 年或 有一定改善。2017 下半年,我们认为成长 型品种可能有一定的超跌反弹的机会, 但需要观察到货币政策不再边际收紧, 同时行业 基本面也需要看到一些转好的趋势。 每一年 A 股的春季行 情都非常值得期待,上证指数很有可能出现震荡上行的格局, 而创业板综指等在 2016 年超跌的指数很有可能会出现大幅度反弹行情,本基金将努力 依托大数据择时量化模型, 结合多因子等的量化选股体系, 努力抓住市场变化的因子特 征, 提高反弹相关因子的权 重, 积极寻找低估值并有稳定业绩增长的股票, 争取为持有 人提供相对的稳定收益。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人设立估值委员会, 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经 验、 专业技术技能, 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议, 并和相关 托管人充分协商后, 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告, 以 便估值委员会决策。 估值政策经估值委 员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外, 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员, 不参与估 值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种, 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券, 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种, 采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 49 页 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收 益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的管理人 ——海富通 基金管理有限公司在海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金 资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报 告期内,海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 东 财 大 数 据 灵 活 配 置混合型证券投资基金 2016 年年度报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审 计报告 普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计 报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 49 页 §7


年 度财务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 8,505,112.22 结算备付金 893,395.20 存出保证金 146,868.97 交易性金融资产 58,058,364.97 其中:股票投资 58,058,364.97 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 64,330.11 应收利息 2,308.97 应收股利 - 应收申购款 2,960.56 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 67,673,341.00 负 债和 所有者 权益 本 期末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 49 页 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 274,806.42 应付管理人报酬 94,319.65 应付托管费 14,737.44 应付销售服务费 - 应付交易费用 464,812.71 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 350,970.88 负债合计 1,199,647.10 所 有者 权益:


实收基金 64,150,534.67 未分配利润 2,323,159.23 所有者权益合计 66,473,693.90 负债和所有者权益总计 67,673,341.00 注: 1.报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额 净值 1.036 元, 基金份额总额 64,150,534.67 份。 2.本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间。 7.2 利 润表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 一 、收 入 13,067,101.24 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 49 页 1.利息收入 842,174.47 其中:存款利息收入 724,041.65 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 118,132.82 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 12,626,332.84 其中:股票投资收益 12,425,308.59 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 -349,120.00 股利收益 550,144.25 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) -1,120,514.52 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 719,108.45 减 :二 、费用 7,411,842.51 1.管理人报酬 2,609,178.55 2.托管费 407,684.21 3.销售服务费 - 4.交易费用 4,034,981.75 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 359,998.00 三 、 利润 总额 ( 亏损总额 以 “- ” 号 填列 ) 5,655,258.73 减:所得税费用 - 四 、 净利 润 (净 亏损以 “- ”号填 列) 5,655,258.73 注:本基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 49 页 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 326,320,977.35 - 326,320,977.35 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 5,655,258.73 5,655,258.73 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) -262,170,442.68 -3,332,099.50 -265,502,542.18 其中: 1.基金申购款 18,621,417.08 1,308,822.45 19,930,239.53 2.基金赎回款 -280,791,859.76 -4,640,921.95 -285,432,781.71 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 64,150,534.67 2,323,159.23 66,473,693.90 注:本基金合同成立于 2016 年 1 月 29 日,上年度可比区间无比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人: 张文伟, 主管会计工作负责人: 陶网雄, 会计机构负责人: 胡正万 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 海 富 通 东财 大 数据 灵 活配 置 混 合型 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证券 监 督管理委员会( 以下简 称 “ 中国证 监会”) 证监 许可[2015]3083 号《关于准予海富通 东财大海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 49 页 数 据 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 注 册, 由 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富 通东财大数据灵活配置混合型证券投资基 金 基 金 合 同 》公 开 募 集。 本 基 金 为 契约 型 开 放式, 存 续 期 限不 定, 首 次设 立 募 集 不 包括 认 购资金利息共募集人民币 326,201,647.16 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 112 号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《海富 通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 29 日正式生效, 基金合同生效日的基金 份额总额为 326,320,977.35 份基金份额, 其中认购资金利息折合 119,330.19 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为 中国工商银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通东财大数据灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的 投资范围为具有良好流 动性的金融工具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会允许基 金投资 的其他 金融工具( 但 须符合 中 国证监会 的相关 规定) 。本基金 的投资 组合 比例为: 基金 投资组 合 中股票资 产占 基金资 产 的 0% ~95% , 权证 投 资占基金 资产 净 值 的 0% ~3% 。 在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留 的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。法律 法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的 业绩比较基准为:本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率× 60% +上证国债指数收 益率× 40% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批 准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引 》 、 《 海 富 通 东 财 大 数 据 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2016 年 1 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间财务报表符 合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2016 年 1 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 49 页 值变动情 况等有关信息。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和 持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金目 前以 交易目 的 持有的股 票投 资、债 券 投资和衍 生工具( 主 要 为权证投 资) 分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的 金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 49 页 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1) 收取该金融资产现 金流量的合同 权利终止; (2) 该金融资 产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本基金持 有的 股票投 资 、债 券投 资和 衍生工 具( 主要 为权证 投资) 按 如 下原则确 定 公 允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融 工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融工具不存在活 跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表 中列示。 7.4.4.7 实 收基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 49 页 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的净额确认为投资收益。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 49 页 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)


对 于 证 券 交 易 所上 市 的 股 票 和 债 券 ,若出 现 重 大 事 项 停 牌 或交易 不 活 跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中 国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指 数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值 技术进行估值。 (2)


对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 和 私 募 债 券 除外) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 (3)


在银行间同业市 场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 采 用 估 值 技 术 确 定公 允 价值 。 本 基 金 持 有的 银 行间 同 业 市 场 债 券按 现 金流 量 折 现 法 估 值 , 具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。


7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税 [2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财 税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 49 页 构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 , 主 要 税 项 列 示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利 息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得, 持 股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易, 上年度可比区间无比较数 据。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易, 上年度可比区间无比较数 据。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 49 页 7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金,上年度可比区间无比较数据。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月29 日 (基金合同生效日) 至2016 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,609,178.55 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,764,588.47 注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.60% 的 年 费 率 计 提 , 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.60% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月29 日 (基金合同生效日) 至2016 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 407,684.21 注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易, 上年度可比区 间无比较数据。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金,上年度可比区间无比较数据。


海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 49 页 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金, 上年度可比区间无比较数据。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月29 日(基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 8,505,112.22 442,237.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期无通过关联方购买其承销的证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.9 期 末(2016 年 12 月 31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300508 维宏股 份 2016-04 -12 2017-04 -19 首发原 股东限 售股份 20.08 121.49 10,383 208,490 .64 1,261,4 30.67 - 002838 道恩股 份 2016-12 -28 2017-01 -06 新股未 上市 15.28 15.28 682 10,420. 96 10,420. 96 - 002840 华统股 份 2016-12 -29 2017-01 -10 新股未 上市 6.55 6.55 1,814 11,881. 70 11,881. 70 - 300586 美联新 材 2016-12 -26 2017-01 -04 新股未 上市 9.30 9.30 992 9,225.6 0 9,225.6 0 - 注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购 获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 49 页 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300223 北京君 正 2016-12- 19 重大事项 48.40 - - 20,000 546,406.64 968,000.00 - 002282 博深工 具 2016-10- 10 重大资产 重组 13.80 - - 41,700 548,125.77 575,460.00 - 002129 中环股 份 2016-04- 25 重大事项 8.27 - - 47,800 379,042.00 395,306.00 - 000042 中洲控 股 2016-10- 27 重大资产 重组 20.24 - - 17,700 339,794.00 358,248.00 - 002809 红墙股 份 2016-12- 22 重大事项 未公告 74.08 2017-02- 15 68.02 4,400 339,178.00 325,952.00 - 300513 恒泰实 达 2016-10- 31 重大资产 重组 95.36 2017-02- 27 82.00 3,300 328,792.78 314,688.00 - 300150 世纪瑞 尔 2016-11- 08 重大资产 重组 9.97 2017-03- 21 10.97 27,100 270,914.79 270,187.00 - 000682 东方电 子 2016-10- 10 重大资产 重组 5.20 - - 44,400 240,168.00 230,880.00 - 300189 神农基 因 2016-12- 12 重大资产 重组 5.25 2017-02- 28 5.34 40,000 205,262.84 210,000.00 - 002396 星网锐 捷 2016-09- 12 重大事项 未公告 19.70 2017-02- 21 18.35 10,600 206,162.88 208,820.00 - 600859 王府井 2016-09- 27 重大资产 重组 16.28 - - 12,200 205,570.00 198,616.00 - 002440 闰土股 份 2016-10- 21 重大资产 重组 16.34 2017-01- 12 15.22 9,000 140,493.00 147,060.00 - 300479 神思电 子 2016-12- 13 重大事项 25.57 - - 5,500 161,788.00 140,635.00 - 300065 海兰信 2016-12- 08 重大资产 重组 38.52 - - 3,600 133,749.00 138,672.00 - 600242 中昌数 据 2016-10- 11 重大资产 重组 16.97 2017-03- 13 16.80 5,600 82,488.00 95,032.00 - 000540 中天城 投 2016-11- 28 重大资产 重组 6.93 2017-01- 03 7.00 13,700 93,023.00 94,941.00 - 000560 昆百大 A 2016-09- 02 重大资产 重组 10.40 - - 8,000 80,080.00 83,200.00 - 600552 凯盛科 技 2016-09- 08 重大资产 重组 18.43 2017-02- 13 17.51 4,300 78,132.92 79,249.00 - 300535 达威股 份 2016-12- 12 重大资产 重组 90.29 - - 800 81,094.00 72,232.00 - 300518 盛讯达 2016-12- 重大资产 113.46 - - 600 83,315.00 68,076.00 - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 49 页 13 重组 002798 帝王洁 具 2016-11- 02 重大资产 重组 67.00 2017-01- 17 60.34 900 56,518.00 60,300.00 - 300537 广信材 料 2016-10- 12 重大资产 重组 48.79 2017-01- 13 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 603009 北特科 技 2016-12- 28 重大事项 未公告 47.89 2017-01- 04 52.68 800 31,764.00 38,312.00 - 注:本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值 计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值 计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 51,641,579.08 元,属于第二层次的余额为 6,416,785.89 元,无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 49 页 无。 (c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量 的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合 报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 58,058,364.97 85.79 其中:股票 58,058,364.97 85.79 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 9,398,507.42 13.89 7 其他各项资产 216,468.61 0.32 8 合计 67,673,341.00 100.00 8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 8.2.1报 告期 末按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 49 页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,048,956.00 1.58 B 采矿业 860,962.00 1.30 C 制造业 35,579,433.81 53.52 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 2,836,177.00 4.27 E 建筑业 1,331,291.00 2.00 F 批发和零售业 2,716,472.00 4.09 G 交通运输、仓储和邮政业 2,146,067.00 3.23 H 住宿和餐饮业 68,580.00 0.10 I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 5,379,422.50 8.09 J 金融业 613,012.00 0.92 K 房地产业 1,780,230.00 2.68 L 租赁和商务服务业 279,954.00 0.42 M 科学研究和技术服务业 1,269,366.00 1.91 N 水利、环境和公共设施管理业 1,876,680.66 2.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 105,273.00 0.16 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 166,488.00 0.25 合计 58,058,364.97 87.34 8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 300508 维宏股份 12,050 1,463,954.50 2.20 2 300223 北京君正 20,000 968,000.00 1.46 3 000430 张家界 47,500 579,975.00 0.87 4 002282 博深工具 41,700 575,460.00 0.87 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 49 页 5 002046 轴研科技 45,800 538,150.00 0.81 6 300404 博济医药 16,600 538,006.00 0.81 7 300486 东杰智能 20,300 527,800.00 0.79 8 300395 菲利华 22,600 523,642.00 0.79 9 000858 五粮液 14,900 513,752.00 0.77 10 300139 晓程科技 36,000 487,800.00 0.73 注: 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载 于 www.hftfund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金 资产净值比 例(%) 1 002468 申通快递 7,512,273.88 11.30 2 000932 华菱钢铁 7,328,512.00 11.02 3 600386 北巴传媒 7,260,857.47 10.92 4 600172 黄河旋风 6,941,669.88 10.44 5 300065 海兰信 6,922,327.46 10.41 6 601689 拓普集团 6,906,922.00 10.39 7 600232 金鹰股份 6,891,868.90 10.37 8 601901 方正证券 6,827,266.00 10.27 9 601998 中信银行 6,633,381.00 9.98 10 601788 光大证券 5,808,372.55 8.74 11 600585 海螺水泥 5,776,178.00 8.69 12 002108 沧州明珠 5,753,790.00 8.66 13 600271 航天信息 5,535,670.00 8.33 14 300033 同花顺 5,510,981.31 8.29 15 600058 五矿发展 5,441,565.00 8.19 16 300114 中航电测 5,292,849.94 7.96 17 300231 银信科技 5,272,319.00 7.93 18 600999 招商证券 5,008,178.00 7.53 19 000858 五 粮 液 5,004,959.00 7.53 20 600155 宝硕股份 4,984,820.37 7.50 21 000786 北新建材 4,935,575.00 7.42 22 600958 东方证券 4,920,754.00 7.40 23 300431 暴风集团 4,826,704.00 7.26 24 603308 应流股份 4,696,743.60 7.07 25 002078 太阳纸业 4,550,350.50 6.85 26 601555 东吴证券 4,543,357.00 6.83 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 49 页 27 300367 东方网力 4,511,761.67 6.79 28 002056 横店东磁 4,473,895.09 6.73 29 300274 阳光电源 4,396,142.33 6.61 30 002673 西部证券 4,373,321.00 6.58 31 600109 国金证券 4,301,043.80 6.47 32 300017 网宿科技 4,298,625.00 6.47 33 002390 信邦制药 4,228,769.00 6.36 34 300207 欣旺达 4,199,799.88 6.32 35 300048 合康新能 4,184,041.86 6.29 36 002245 澳洋顺昌 4,182,631.00 6.29 37 300113 顺网科技 4,179,405.00 6.29 38 300187 永清环保 4,164,265.00 6.26 39 601198 东兴证券 4,057,708.50 6.10 40 002094 青岛金王 4,039,478.24 6.08 41 600547 山东黄金 3,967,421.00 5.97 42 002304 洋河股份 3,963,102.11 5.96 43 300206 理邦仪器 3,936,545.84 5.92 44 002606 大连电瓷 3,908,522.60 5.88 45 600887 伊利股份 3,853,954.00 5.80 46 300166 东方国信 3,834,593.54 5.77 47 002643 万润股份 3,825,613.13 5.76 48 000983 西山煤电 3,765,744.49 5.67 49 000776 广发证券 3,763,397.00 5.66 50 300446 乐凯新材 3,741,013.00 5.63 51 300258 精锻科技 3,589,435.25 5.40 52 300373 扬杰科技 3,571,005.14 5.37 53 002635 安洁科技 3,513,574.00 5.29 54 002142 宁波银行 3,473,926.00 5.23 55 600869 智慧能源 3,443,771.00 5.18 56 601021 春秋航空 3,439,385.00 5.17 57 002299 圣农发展 3,428,352.19 5.16 58 300182 捷成股份 3,402,302.71 5.12 59 601318 中国平安 3,373,503.00 5.07 60 600117 西宁特钢 3,339,186.10 5.02 61 002311 海大集团 3,334,596.60 5.02 62 603798 康普顿 3,320,307.83 4.99 63 002273 水晶光电 3,284,890.00 4.94 64 002517 恺英网络 3,234,638.52 4.87 65 600563 法拉电子 3,171,966.62 4.77 66 600395 盘江股份 3,171,477.85 4.77 67 002279 久其软件 3,148,467.00 4.74 68 600060 海信电器 3,129,688.16 4.71 69 002008 大族激光 3,121,319.54 4.70 70 000709 河钢股份 3,105,345.00 4.67 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 49 页 71 002322 理工环科 3,080,121.00 4.63 72 002518 科士达 3,062,115.00 4.61 73 300009 安科生物 3,051,365.00 4.59 74 603111 康尼机电 3,035,262.98 4.57 75 300232 洲明科技 3,024,546.89 4.55 76 002657 中科金财 3,018,637.76 4.54 77 600651 飞乐音响 3,016,360.80 4.54 78 600236 桂冠电力 3,015,292.54 4.54 79 300286 安科瑞 2,981,269.00 4.48 80 300375 鹏翎股份 2,980,368.00 4.48 81 300369 绿盟科技 2,973,310.57 4.47 82 002440 闰土股份 2,967,005.00 4.46 83 300053 欧比特 2,945,857.00 4.43 84 000402 金 融 街 2,917,101.00 4.39 85 300267 尔康制药 2,798,430.00 4.21 86 600425 青松建化 2,794,649.00 4.20 87 600459 贵研铂业 2,785,281.00 4.19 88 002343 慈文传媒 2,774,995.01 4.17 89 002341 新纶科技 2,736,969.41 4.12 90 300302 同有科技 2,694,093.00 4.05 91 603726 朗迪集团 2,684,980.53 4.04 92 300091 金通灵 2,684,392.00 4.04 93 600352 浙江龙盛 2,656,215.75 4.00 94 002466 天齐锂业 2,653,729.20 3.99 95 000712 锦龙股份 2,631,503.01 3.96 96 300223 北京君正 2,625,530.06 3.95 97 000783 长江证券 2,607,239.00 3.92 98 300081 恒信移动 2,602,348.00 3.91 99 300345 红宇新材 2,600,782.80 3.91 100 300270 中威电子 2,581,465.25 3.88 101 300354 东华测试 2,559,580.84 3.85 102 601628 中国人寿 2,556,292.00 3.85 103 000959 首钢股份 2,554,602.91 3.84 104 601992 金隅股份 2,553,534.98 3.84 105 000333 美的集团 2,538,747.15 3.82 106 002699 美盛文化 2,526,608.71 3.80 107 002149 西部材料 2,522,896.72 3.80 108 000898 鞍钢股份 2,519,736.00 3.79 109 300211 亿通科技 2,510,231.00 3.78 110 300448 浩云科技 2,504,431.50 3.77 111 300085 银之杰 2,503,799.00 3.77 112 300389 艾比森 2,493,080.17 3.75 113 300007 汉威电子 2,480,280.16 3.73 114 300095 华伍股份 2,471,714.58 3.72 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 49 页 115 300101 振芯科技 2,464,382.11 3.71 116 000768 中航飞机 2,420,019.00 3.64 117 002081 金 螳 螂 2,413,951.95 3.63 118 300133 华策影视 2,398,796.40 3.61 119 300398 飞凯材料 2,398,300.15 3.61 120 300439 美康生物 2,368,287.90 3.56 121 002454 松芝股份 2,365,919.78 3.56 122 002138 顺络电子 2,354,149.00 3.54 123 600801 华新水泥 2,353,077.78 3.54 124 002234 民和股份 2,343,700.00 3.53 125 300353 东土科技 2,337,075.51 3.52 126 600392 盛和资源 2,329,791.00 3.50 127 300015 爱尔眼科 2,322,014.00 3.49 128 300159 新研股份 2,282,724.00 3.43 129 002355 兴民智通 2,276,029.53 3.42 130 002624 完美世界 2,271,379.00 3.42 131 000670 *ST 盈方 2,259,015.00 3.40 132 300250 初灵信息 2,252,134.00 3.39 133 300011 鼎汉技术 2,244,571.00 3.38 134 002548 金新农 2,233,322.00 3.36 135 000001 平安银行 2,204,872.00 3.32 136 601939 建设银行 2,168,975.00 3.26 137 601169 北京银行 2,158,463.80 3.25 138 600531 豫光金铅 2,144,911.00 3.23 139 300327 中颖电子 2,139,123.90 3.22 140 002357 富临运业 2,116,113.00 3.18 141 601339 百隆东方 2,101,453.57 3.16 142 002086 东方海洋 2,097,875.00 3.16 143 300458 全志科技 2,089,079.00 3.14 144 300404 博济医药 2,082,000.00 3.13 145 600259 广晟有色 2,078,074.00 3.13 146 000919 金陵药业 2,065,782.00 3.11 147 002477 雏鹰农牧 2,039,186.00 3.07 148 600990 四创电子 2,027,472.00 3.05 149 002184 海得控制 2,027,028.55 3.05 150 002117 东港股份 2,007,172.00 3.02 151 300098 高新兴 1,999,505.42 3.01 152 300203 聚光科技 1,991,423.58 3.00 153 601699 潞安环能 1,980,138.00 2.98 154 002458 益生股份 1,969,598.76 2.96 155 002713 东易日盛 1,966,808.00 2.96 156 300213 佳讯飞鸿 1,958,053.00 2.95 157 000801 四川九洲 1,948,933.78 2.93 158 002631 德尔未来 1,945,327.00 2.93 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 49 页 159 002323 雅百特 1,936,967.00 2.91 160 300107 建新股份 1,933,096.00 2.91 161 002797 第一创业 1,925,062.00 2.90 162 300246 宝莱特 1,918,665.82 2.89 163 002177 御银股份 1,916,769.00 2.88 164 002362 汉王科技 1,910,480.00 2.87 165 300325 德威新材 1,888,826.00 2.84 166 600584 长电科技 1,880,053.00 2.83 167 002530 丰东股份 1,866,776.94 2.81 168 300513 恒泰实达 1,865,422.00 2.81 169 600362 江西铜业 1,862,622.00 2.80 170 002510 天汽模 1,860,834.53 2.80 171 300440 运达科技 1,857,859.00 2.79 172 300418 昆仑万维 1,852,776.00 2.79 173 000568 泸州老窖 1,847,668.26 2.78 174 300018 中元股份 1,841,851.50 2.77 175 002281 光迅科技 1,835,815.00 2.76 176 002382 蓝帆医疗 1,828,219.00 2.75 177 002128 露天煤业 1,817,690.80 2.73 178 002282 博深工具 1,815,968.18 2.73 179 002043 兔 宝 宝 1,810,946.00 2.72 180 300275 梅安森 1,808,297.00 2.72 181 300318 博晖创新 1,799,623.75 2.71 182 300083 劲胜精密 1,774,475.11 2.67 183 000687 华讯方舟 1,773,199.29 2.67 184 002476 宝莫股份 1,759,664.98 2.65 185 002501 利源精制 1,755,109.00 2.64 186 300075 数字政通 1,748,158.00 2.63 187 002463 沪电股份 1,744,928.25 2.62 188 300445 康斯特 1,737,837.16 2.61 189 601336 新华保险 1,733,619.00 2.61 190 002591 恒大高新 1,712,770.27 2.58 191 300226 上海钢联 1,710,993.00 2.57 192 300084 海默科技 1,701,233.67 2.56 193 300449 汉邦高科 1,699,049.00 2.56 194 002474 榕基软件 1,693,957.21 2.55 195 002367 康力电梯 1,691,149.65 2.54 196 000825 太钢不锈 1,687,926.00 2.54 197 300079 数码视讯 1,682,900.82 2.53 198 000498 山东路桥 1,674,850.00 2.52 199 600369 西南证券 1,674,338.00 2.52 200 002523 天桥起重 1,673,988.47 2.52 201 002214 大立科技 1,671,709.20 2.51 202 600782 新钢股份 1,663,414.00 2.50 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 49 页 203 300447 全信股份 1,662,258.00 2.50 204 603456 九洲药业 1,662,101.00 2.50 205 000889 茂业通信 1,661,445.00 2.50 206 002296 辉煌科技 1,654,905.00 2.49 207 000970 中科三环 1,651,600.00 2.48 208 601099 太平洋 1,649,576.00 2.48 209 300348 长亮科技 1,645,059.00 2.47 210 300145 中金环境 1,642,525.00 2.47 211 600525 长园集团 1,640,308.00 2.47 212 300394 天孚通信 1,637,670.99 2.46 213 002307 北新路桥 1,632,213.00 2.46 214 002649 博彦科技 1,629,549.00 2.45 215 300196 长海股份 1,626,319.20 2.45 216 603885 吉祥航空 1,624,222.00 2.44 217 300487 蓝晓科技 1,624,073.51 2.44 218 002236 大华股份 1,617,923.00 2.43 219 002001 新 和 成 1,610,992.00 2.42 220 000650 仁和药业 1,607,520.00 2.42 221 300305 裕兴股份 1,603,051.00 2.41 222 002780 三夫户外 1,599,206.00 2.41 223 600306 *ST 商城 1,591,196.00 2.39 224 002520 日发精机 1,584,912.84 2.38 225 300218 安利股份 1,580,232.00 2.38 226 300096 易联众 1,578,719.00 2.37 227 300200 高盟新材 1,569,730.75 2.36 228 603528 多伦科技 1,568,995.65 2.36 229 603029 天鹅股份 1,568,952.02 2.36 230 002178 延华智能 1,560,122.00 2.35 231 002553 南方轴承 1,552,301.66 2.34 232 002659 中泰桥梁 1,550,743.94 2.33 233 600879 航天电子 1,548,894.00 2.33 234 300093 金刚玻璃 1,540,643.17 2.32 235 300401 花园生物 1,539,893.22 2.32 236 000895 双汇发展 1,537,940.20 2.31 237 002644 佛慈制药 1,536,365.84 2.31 238 300315 掌趣科技 1,531,800.00 2.30 239 002046 轴研科技 1,527,846.50 2.30 240 300214 日科化学 1,527,668.00 2.30 241 601113 华鼎股份 1,525,287.65 2.29 242 300036 超图软件 1,524,406.78 2.29 243 300357 我武生物 1,522,887.72 2.29 244 600834 申通地铁 1,519,148.00 2.29 245 002159 三特索道 1,516,591.47 2.28 246 002016 世荣兆业 1,513,990.00 2.28 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 35 页 共 49 页 247 300002 神州泰岳 1,502,707.94 2.26 248 600720 祁连山 1,502,324.00 2.26 249 000708 大冶特钢 1,501,543.50 2.26 250 000861 海印股份 1,497,148.00 2.25 251 300301 长方集团 1,493,359.48 2.25 252 002432 九安医疗 1,492,902.00 2.25 253 002071 长城影视 1,490,355.26 2.24 254 300177 中海达 1,483,688.52 2.23 255 300328 宜安科技 1,464,489.00 2.20 256 600698 湖南天雁 1,461,244.00 2.20 257 600808 马钢股份 1,454,874.30 2.19 258 002292 奥飞娱乐 1,451,300.00 2.18 259 300303 聚飞光电 1,448,459.13 2.18 260 002642 荣之联 1,445,788.96 2.17 261 300386 飞天诚信 1,442,198.00 2.17 262 600022 山东钢铁 1,438,957.05 2.16 263 002206 海 利 得 1,436,652.22 2.16 264 002110 三钢闽光 1,432,984.00 2.16 265 002532 新界泵业 1,432,089.93 2.15 266 300378 鼎捷软件 1,430,428.00 2.15 267 000401 冀东水泥 1,429,736.00 2.15 268 300217 东方电热 1,424,068.00 2.14 269 603788 宁波高发 1,422,270.00 2.14 270 603822 嘉澳环保 1,422,197.00 2.14 271 300350 华鹏飞 1,419,228.00 2.14 272 300379 东方通 1,414,959.14 2.13 273 601766 中国中车 1,405,000.00 2.11 274 000423 东阿阿胶 1,402,913.00 2.11 275 002191 劲嘉股份 1,393,943.00 2.10 276 300263 隆华节能 1,387,949.99 2.09 277 002295 精艺股份 1,387,241.31 2.09 278 002297 博云新材 1,386,867.49 2.09 279 600858 银座股份 1,386,127.31 2.09 280 300154 瑞凌股份 1,385,605.50 2.08 281 300259 新天科技 1,377,639.21 2.07 282 002324 普利特 1,377,483.01 2.07 283 300329 海伦钢琴 1,369,499.00 2.06 284 600507 方大特钢 1,366,628.00 2.06 285 002013 中航机电 1,359,935.60 2.05 286 300500 苏州设计 1,358,749.08 2.04 287 300508 维宏股份 1,352,297.45 2.03 288 002185 华天科技 1,346,904.00 2.03 289 300210 森远股份 1,338,901.10 2.01 290 300140 启源装备 1,337,152.14 2.01 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 36 页 共 49 页 291 300241 瑞丰光电 1,331,410.36 2.00 注: “ 买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金 资产净值比 例(%) 1 600386 北巴传 媒 7,349,144.98 11.06 2 600172 黄河旋 风 7,210,016.50 10.85 3 300065 海兰信 7,176,942.37 10.80 4 002468 申通快 递 7,148,843.75 10.75 5 601689 拓普集 团 7,116,167.00 10.71 6 601901 方正证 券 6,814,697.51 10.25 7 601998 中信银 行 6,778,239.00 10.20 8 600232 金鹰股 份 6,653,991.90 10.01 9 000932 华菱钢 铁 6,624,694.80 9.97 10 002108 沧州明 珠 5,990,986.71 9.01 11 600585 海螺水 泥 5,930,555.21 8.92 12 601788 光大证 券 5,822,905.00 8.76 13 600271 航天信 息 5,491,181.94 8.26 14 600155 宝硕股 份 5,387,389.99 8.10 15 300231 银信科 技 5,347,315.26 8.04 16 300033 同花顺 5,325,232.00 8.01 17 600058 五矿发 展 5,290,405.04 7.96 18 300114 中航电 测 5,141,637.29 7.73 19 600999 招商证 券 5,066,924.26 7.62 20 000858 五 粮 液 4,932,534.57 7.42 21 000786 北新建 材 4,879,719.39 7.34 22 600958 东方证 券 4,740,321.00 7.13 23 002078 太阳纸 业 4,704,220.89 7.08 24 002056 横店东 磁 4,670,571.11 7.03 25 300274 阳光电 源 4,632,727.75 6.97 26 601555 东吴证 券 4,553,347.85 6.85 27 002245 澳洋顺 昌 4,493,253.05 6.76 28 002673 西部证 券 4,415,900.00 6.64 29 300048 合康新 能 4,401,708.47 6.62 30 600109 国金证 券 4,369,161.23 6.57 31 300431 暴风集 团 4,363,227.77 6.56 32 300017 网宿科 技 4,328,036.66 6.51 33 300113 顺网科 技 4,296,574.36 6.46 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 37 页 共 49 页 34 603308 应流股 份 4,287,381.31 6.45 35 300207 欣旺达 4,285,312.60 6.45 36 002094 青岛金 王 4,228,445.42 6.36 37 300206 理邦仪 器 4,200,505.98 6.32 38 300367 东方网 力 4,168,878.51 6.27 39 002390 信邦制 药 4,079,896.32 6.14 40 601198 东兴证 券 4,034,521.18 6.07 41 300166 东方国 信 3,968,207.47 5.97 42 300187 永清环 保 3,942,105.73 5.93 43 600887 伊利股 份 3,939,867.15 5.93 44 300373 扬杰科 技 3,930,694.91 5.91 45 002304 洋河股 份 3,899,050.61 5.87 46 002606 大连电 瓷 3,858,113.18 5.80 47 000983 西山煤 电 3,848,311.30 5.79 48 002643 万润股 份 3,844,669.69 5.78 49 600547 山东黄 金 3,785,751.04 5.70 50 300446 乐凯新 材 3,710,787.38 5.58 51 002635 安洁科 技 3,686,056.48 5.55 52 300258 精锻科 技 3,677,604.12 5.53 53 002273 水晶光 电 3,662,634.00 5.51 54 000776 广发证 券 3,611,687.38 5.43 55 601021 春秋航 空 3,467,918.20 5.22 56 002299 圣农发 展 3,431,296.00 5.16 57 600117 西宁特 钢 3,420,063.67 5.14 58 300182 捷成股 份 3,404,602.81 5.12 59 002142 宁波银 行 3,367,855.00 5.07 60 600869 智慧能 源 3,338,577.80 5.02 61 601318 中国平 安 3,288,161.17 4.95 62 000402 金 融 街 3,277,124.00 4.93 63 300009 安科生 物 3,269,779.81 4.92 64 603798 康普顿 3,262,296.49 4.91 65 600236 桂冠电 力 3,242,137.30 4.88 66 300232 洲明科 技 3,216,649.38 4.84 67 002279 久其软 件 3,200,213.00 4.81 68 002008 大族激 光 3,163,891.25 4.76 69 300375 鹏翎股 份 3,158,153.42 4.75 70 603111 康尼机 电 3,096,418.03 4.66 71 600563 法拉电 子 3,087,759.34 4.65 72 600060 海信电 器 3,075,442.75 4.63 73 600651 飞乐音 响 3,056,550.44 4.60 74 002311 海大集 团 3,041,052.76 4.57 75 600395 盘江股 份 3,040,474.00 4.57 76 300053 欧比特 3,022,474.76 4.55 77 002322 理工环 科 2,993,496.08 4.50 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 38 页 共 49 页 78 600425 青松建 化 2,982,802.95 4.49 79 002518 科士达 2,982,092.50 4.49 80 300369 绿盟科 技 2,980,280.57 4.48 81 002657 中科金 财 2,966,840.00 4.46 82 002341 新纶科 技 2,957,524.93 4.45 83 300286 安科瑞 2,901,326.75 4.36 84 002517 恺英网 络 2,778,720.46 4.18 85 300302 同有科 技 2,750,476.82 4.14 86 300267 尔康制 药 2,727,486.67 4.10 87 000712 锦龙股 份 2,691,312.00 4.05 88 002466 天齐锂 业 2,677,462.35 4.03 89 601992 金隅股 份 2,636,358.04 3.97 90 000709 河钢股 份 2,626,139.79 3.95 91 300389 艾比森 2,622,811.40 3.95 92 000768 中航飞 机 2,601,511.34 3.91 93 300211 亿通科 技 2,600,561.30 3.91 94 300398 飞凯材 料 2,597,273.04 3.91 95 002343 慈文传 媒 2,583,326.28 3.89 96 300095 华伍股 份 2,565,067.40 3.86 97 603726 朗迪集 团 2,553,129.41 3.84 98 601628 中国人 寿 2,550,263.89 3.84 99 300448 浩云科 技 2,545,176.34 3.83 100 300085 银之杰 2,537,075.97 3.82 101 002081 金 螳 螂 2,526,599.50 3.80 102 002548 金新农 2,515,252.59 3.78 103 000333 美的集 团 2,514,654.00 3.78 104 300270 中威电 子 2,514,306.49 3.78 105 000783 长江证 券 2,510,963.08 3.78 106 300091 金通灵 2,499,507.20 3.76 107 000898 鞍钢股 份 2,495,986.77 3.75 108 300007 汉威电 子 2,491,746.03 3.75 109 002699 美盛文 化 2,488,025.82 3.74 110 600801 华新水 泥 2,481,125.55 3.73 111 300159 新研股 份 2,474,092.95 3.72 112 300354 东华测 试 2,460,184.85 3.70 113 600459 贵研铂 业 2,455,616.00 3.69 114 002149 西部材 料 2,454,903.24 3.69 115 300133 华策影 视 2,425,386.28 3.65 116 600352 浙江龙 盛 2,415,808.22 3.63 117 300101 振芯科 技 2,412,725.57 3.63 118 002440 闰土股 份 2,366,464.84 3.56 119 002234 民和股 份 2,362,500.00 3.55 120 300439 美康生 物 2,357,561.51 3.55 121 000959 首钢股 份 2,354,877.13 3.54 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 39 页 共 49 页 122 002454 松芝股 份 2,346,437.40 3.53 123 300250 初灵信 息 2,336,752.75 3.52 124 300015 爱尔眼 科 2,320,114.82 3.49 125 002357 富临运 业 2,293,025.00 3.45 126 002624 完美世 界 2,292,918.02 3.45 127 300345 红宇新 材 2,280,110.56 3.43 128 300327 中颖电 子 2,255,016.30 3.39 129 002138 顺络电 子 2,254,618.00 3.39 130 601169 北京银 行 2,224,726.06 3.35 131 002713 东易日 盛 2,194,887.18 3.30 132 000001 平安银 行 2,191,216.00 3.30 133 300223 北京君 正 2,188,872.36 3.29 134 300353 东土科 技 2,177,338.66 3.28 135 300203 聚光科 技 2,140,890.00 3.22 136 002117 东港股 份 2,109,668.00 3.17 137 002355 兴民智 通 2,098,921.84 3.16 138 600259 广晟有 色 2,095,263.26 3.15 139 600990 四创电 子 2,087,363.00 3.14 140 300081 恒信移 动 2,080,039.18 3.13 141 002477 雏鹰农 牧 2,072,965.00 3.12 142 600531 豫光金 铅 2,064,598.13 3.11 143 601939 建设银 行 2,048,000.00 3.08 144 002086 东方海 洋 2,030,880.93 3.06 145 601339 百隆东 方 2,029,966.01 3.05 146 600392 盛和资 源 2,028,997.45 3.05 147 300011 鼎汉技 术 2,020,258.88 3.04 148 300213 佳讯飞 鸿 2,011,620.02 3.03 149 002797 第一创 业 2,005,408.00 3.02 150 002323 雅百特 1,997,284.70 3.00 151 000670 *ST 盈方 1,995,513.86 3.00 152 601699 潞安环 能 1,991,197.00 3.00 153 002458 益生股 份 1,990,331.00 2.99 154 300107 建新股 份 1,973,338.17 2.97 155 300246 宝莱特 1,970,228.96 2.96 156 002177 御银股 份 1,966,318.54 2.96 157 300098 高新兴 1,965,470.28 2.96 158 300440 运达科 技 1,965,313.47 2.96 159 002530 丰东股 份 1,964,549.04 2.96 160 300458 全志科 技 1,954,753.70 2.94 161 002362 汉王科 技 1,948,314.30 2.93 162 002043 兔 宝 宝 1,939,212.00 2.92 163 000919 金陵药 业 1,910,027.96 2.87 164 300325 德威新 材 1,896,416.05 2.85 165 300075 数字政 通 1,892,603.74 2.85 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 40 页 共 49 页 166 002128 露天煤 业 1,878,308.00 2.83 167 002184 海得控 制 1,878,104.75 2.83 168 000568 泸州老 窖 1,872,413.01 2.82 169 300348 长亮科 技 1,833,846.97 2.76 170 000801 四川九 洲 1,831,500.00 2.76 171 603528 多伦科 技 1,826,393.05 2.75 172 002631 德尔未 来 1,821,414.00 2.74 173 300018 中元股 份 1,820,024.28 2.74 174 300318 博晖创 新 1,815,819.79 2.73 175 002501 利源精 制 1,812,873.00 2.73 176 002382 蓝帆医 疗 1,810,749.01 2.72 177 601336 新华保 险 1,804,277.00 2.71 178 300275 梅安森 1,801,670.25 2.71 179 000970 中科三 环 1,796,130.00 2.70 180 002476 宝莫股 份 1,791,129.06 2.69 181 300226 上海钢 联 1,790,789.44 2.69 182 300079 数码视 讯 1,760,689.64 2.65 183 002281 光迅科 技 1,759,280.00 2.65 184 300083 劲胜精 密 1,757,331.17 2.64 185 000825 太钢不 锈 1,747,581.00 2.63 186 002474 榕基软 件 1,745,655.29 2.63 187 300145 中金环 境 1,742,443.53 2.62 188 000498 山东路 桥 1,719,257.00 2.59 189 002510 天汽模 1,716,542.44 2.58 190 300196 长海股 份 1,706,968.51 2.57 191 002463 沪电股 份 1,705,681.73 2.57 192 601099 太平洋 1,683,910.70 2.53 193 600584 长电科 技 1,679,200.00 2.53 194 600369 西南证 券 1,676,000.00 2.52 195 002523 天桥起 重 1,662,653.52 2.50 196 002214 大立科 技 1,659,201.40 2.50 197 002591 恒大高 新 1,659,110.53 2.50 198 600362 江西铜 业 1,657,812.00 2.49 199 300036 超图软 件 1,656,985.84 2.49 200 002236 大华股 份 1,649,867.85 2.48 201 300449 汉邦高 科 1,648,697.61 2.48 202 000889 茂业通 信 1,648,447.52 2.48 203 000687 华讯方 舟 1,644,529.00 2.47 204 300394 天孚通 信 1,639,079.17 2.47 205 603029 天鹅股 份 1,628,166.84 2.45 206 300096 易联众 1,627,000.19 2.45 207 002367 康力电 梯 1,613,483.98 2.43 208 300447 全信股 份 1,612,674.17 2.43 209 002649 博彦科 技 1,603,723.00 2.41 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 41 页 共 49 页 210 002296 辉煌科 技 1,595,955.75 2.40 211 603456 九洲药 业 1,595,110.00 2.40 212 300401 花园生 物 1,590,090.40 2.39 213 300357 我武生 物 1,586,775.88 2.39 214 002780 三夫户 外 1,584,752.00 2.38 215 300200 高盟新 材 1,584,000.78 2.38 216 600525 长园集 团 1,573,415.40 2.37 217 600879 航天电 子 1,572,700.00 2.37 218 002159 三特索 道 1,566,774.42 2.36 219 300445 康斯特 1,564,856.38 2.35 220 002307 北新路 桥 1,559,378.64 2.35 221 300002 神州泰 岳 1,548,567.60 2.33 222 002642 荣之联 1,541,511.24 2.32 223 600782 新钢股 份 1,537,712.00 2.31 224 300301 长方集 团 1,534,935.60 2.31 225 600834 申通地 铁 1,534,662.72 2.31 226 300093 金刚玻 璃 1,532,383.57 2.31 227 600306 *ST 商城 1,531,705.72 2.30 228 300177 中海达 1,530,913.03 2.30 229 601113 华鼎股 份 1,524,733.41 2.29 230 300214 日科化 学 1,523,982.11 2.29 231 300418 昆仑万 维 1,519,327.67 2.29 232 300487 蓝晓科 技 1,511,278.62 2.27 233 300217 东方电 热 1,497,828.71 2.25 234 000708 大冶特 钢 1,496,859.75 2.25 235 002659 中泰桥 梁 1,491,316.00 2.24 236 300305 裕兴股 份 1,489,318.25 2.24 237 300241 瑞丰光 电 1,485,949.46 2.24 238 002001 新 和 成 1,484,346.21 2.23 239 300173 智慧松 德 1,484,315.92 2.23 240 002520 日发精 机 1,473,136.13 2.22 241 300328 宜安科 技 1,468,274.54 2.21 242 002292 奥飞娱 乐 1,467,404.68 2.21 243 002644 佛慈制 药 1,463,301.08 2.20 244 300303 聚飞光 电 1,460,562.80 2.20 245 300386 飞天诚 信 1,452,343.34 2.18 246 000650 仁和药 业 1,449,973.70 2.18 247 603885 吉祥航 空 1,446,549.96 2.18 248 600858 银座股 份 1,445,296.48 2.17 249 002110 三钢闽 光 1,434,621.00 2.16 250 002206 海 利 得 1,429,531.53 2.15 251 300379 东方通 1,421,982.31 2.14 252 300419 浩丰科 技 1,420,790.26 2.14 253 300404 博济医 药 1,420,446.84 2.14 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 42 页 共 49 页 254 000423 东阿阿 胶 1,417,499.64 2.13 255 300084 海默科 技 1,416,518.43 2.13 256 002071 长城影 视 1,414,456.07 2.13 257 300341 麦迪电 气 1,411,953.17 2.12 258 601766 中国中 车 1,410,000.00 2.12 259 002178 延华智 能 1,402,129.84 2.11 260 300350 华鹏飞 1,402,102.25 2.11 261 002016 世荣兆 业 1,399,376.93 2.11 262 300074 华平股 份 1,390,469.77 2.09 263 300210 森远股 份 1,388,494.95 2.09 264 603788 宁波高 发 1,381,857.00 2.08 265 000861 海印股 份 1,375,898.62 2.07 266 300263 隆华节 能 1,375,054.98 2.07 267 000401 冀东水 泥 1,373,073.32 2.07 268 300218 安利股 份 1,372,940.61 2.07 269 600698 湖南天 雁 1,371,897.37 2.06 270 600507 方大特 钢 1,367,500.00 2.06 271 002532 新界泵 业 1,367,421.36 2.06 272 002609 捷顺科 技 1,363,148.04 2.05 273 002432 九安医 疗 1,357,566.70 2.04 274 603005 晶方科 技 1,351,872.84 2.03 275 300266 兴源环 境 1,350,307.15 2.03 276 600720 祁连山 1,348,281.88 2.03 277 300315 掌趣科 技 1,345,450.46 2.02 278 300061 康耐特 1,336,082.22 2.01 279 002324 普利特 1,333,694.19 2.01 280 300050 世纪鼎 利 1,332,937.74 2.01 281 300378 鼎捷软 件 1,331,662.60 2.00 注: “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,393,723,571.16 卖出股票的收入(成交)总额 1,346,970,000.26 注:" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 43 页 共 49 页 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的东杰智能(300486 )于 2016 年 12 月 30 日公告称,公司 2015 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十二次会议, 审议变更“ 年产 100 台/ 套工业自动化 智 能 物 流 装 备 扩 建 项 目 ”( 下 称 该 项 目) 募 投 项 目 实 施 地 点 。 事 实 上 公 司 挪 用 募 集 资 金 60.83% 用于购置位于上海的商业用房产, 导致该项目的服务对象和投资重点均发生変更, 且公司未及时进行充分信息披露,被山西证监局予以责令改正。 对该证券的投资决策程序的说明: 公司在汽车智能物流装备市场处于领先地位, 但受汽 车行业固定资产投资增速放缓影响,自 2013 年开始智能物流输送系统业务收入下滑, 经 3 年调整期后, 该业务未来有望保持平稳。 另外, 凭借在汽车智能物流装 备积累的优 势, 公司正大力开拓智能物流仓储系统及立体停车库市场, 智能物流仓储系统已成功进海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 44 页 共 49 页 入医药、 食品和电商等行业市场, 预计该业务受益制造业装备升级及电商发展, 将迎来 快速成长期。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程, 该证券被纳入本基金的实际 投资组合。 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 146,868.97 2 应收证券清算款 64,330.11 3 应收股利 - 4 应收利息 2,308.97 5 应收申购款 2,960.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 216,468.61 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有 处于转股期的可转债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说 明 1 300223 北京君正 968,000.00 1.46 重大资产重组 2 002282 博深工具 575,460.00 0.87 重大事项 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 45 页 共 49 页 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,625 39,477.25 10,968,007.31 17.10% 53,182,527.36 82.90% 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 111,691.75 0.1741% 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 0~10 §10


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 1 月 29 日) 基金份额总额 326,320,977.35


基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 18,621,417.08 减: 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 280,791,859.76 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 64,150,534.67 注:总申购份额含转换入份额(如有),总赎回份额含转换出份额(如有)。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 46 页 共 49 页 §11


重 大事件 揭示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、 2016 年 1 月 20 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第四届董事会第 四十八次临时会议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。 2 、2016 年度,因第四届董事会任期届满,经公司临时股东大会审议通过,同意张 文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 (Ligia Torres ) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot ) 、杨国平、 张馨担任公司第五 届董事 会董事, 其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 (Marc Bayot ) 、 杨国平、 张馨为 独立董事。 3 、 2016 年 11 月 5 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第五届董事会第 七次会议审议通过,同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。 4 、2017 年 2 月 4 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第 十次临时会议审议通过, 同意刘颂先生辞去公司总经理职务, 并决定由公司董事长张文 伟先生代为履行总经理职务,代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变 动。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是 60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 1 年。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 47 页 共 49 页 11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 民族证券 2 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 方正证券 1 963,811,605.75 35.20% 878,324.88 35.93% - 中泰证券( 原 齐鲁) 2 766,771,583.50 28.00% 677,178.99 27.70% - 东兴证券 3 503,134,090.87 18.37% 444,250.07 18.17% - 中金公司 2 186,031,562.84 6.79% 169,792.87 6.95% - 东方证券 1 151,393,429.18 5.53% 140,990.80 5.77% - 华泰证券 1 104,026,042.51 3.80% 96,879.07 3.96% - 东吴证券 2 33,529,668.62 1.22% 24,520.41 1.00% - 申万宏源 2 29,774,623.23 1.09% 12,841.62 0.53% - 注:1 、本基金本报告期新增财通证券、国金证券、中信建投、方正证券、东方证券、 华泰证券各一个交易单元,新增民族证券、兴业证券、中泰证券( 原齐鲁) 、中金公司、 东吴证券、申万宏源各两个交易单元,新增东兴证券三个交易单元。 2、(1) 交易单元的选择 标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用 意见。


(2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:


<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。


<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》 的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总裁办公会议核准。


<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会 议核准。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 48 页 共 49 页 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 民族证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券( 原 齐鲁) - - 160,000, 000.00 30.83% - - 东兴证券 - - 59,000,0 00.00 11.37% - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 - - 300,000, 000.00 57.80% - - 华泰证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - §12


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人, 截至 2016 年 12 月 31 日,海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2016 年 12 月 31 日,海富通旗下 专户理财管理资产规模 超过 221 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国 社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月, 中国保监会公告确认海 富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月, 海富通全资子公司上海富诚海 富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 第 49 页 共 49 页 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理 人。 2004 年末开始,海富通为 QFII (合格境外 机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问, 截至 2016 年 12 月 31 日, 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元 人民币。2011 年 12 月 ,海富通全资子公司 —— 海富通资产管理(香港)有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外机构投资者) 业务资格, 能 够在香港筹集人民 币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富 通资产管理 (香港) 有 限公司已募集发行 了首只 RQFII 产品。 2016 年 3 月,国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中 国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益 环保计划 ” ,针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动, 向投资者传 播长期投资、理性投资的理念。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年三 月二 十八日