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广发行业A(270025)

广发行业:2016年年度报告摘要查看PDF公告

广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
广 发 行业 领 先混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 39 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 39 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发行 业领 先混 合 基金主 代码 270025 交易代 码 270025 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 11 月 23 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,454,619,051.58 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合 H 下属分 级基 金的 交易 代码 270025 960001 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2,447,434,719.19 份 7,184,332.39 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过把 握宏 观经 济周 期及 行业生 命周 期的 发展 趋势 , 发 掘发 展前 景良 好的 行业或 处于 复苏 阶段 的行 业中的 领先 企业 进行 投资 , 力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。 投资策 略 (一) 资产 配置 策略 1、大 类资 产配 置 (1) 研究部综合宏观经济研究员研究的宏 观经济形势,策略研究员 研究 的 市 场 运 行 趋 势 , 行 业 研 究 员 研 究 的 行 业 投 资 价 值 形 成 《 资 产 配 置 建 议 书》 。 (2)投资决策委员会定期与不定期相结合 召开相关会议,根据《 资 产配置建议书 》 ,综合考虑基金投资目标、 市场发展趋势、风险控制 要求 等因素 ,确 定本 基金 股票 、债券 、现 金等 的比 例。 2、行 业配 置策 略 不同的 行业 在经 济周 期的 不同阶 段呈 现出 不同 的运 行态势 。 本基 金将 主要广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 39 页 通过 “ 广发 领先 行业 评价 体 系 ” , 对行 业进 行定 性、 定 量分析 , 同时 , 结 合 国内外 宏观 经济 环境 及国 家相关 政策 的变 化 , 选 择 发展前 景良 好的 行业 或 处于复 苏阶 段的 行业 作为 本基金 行业 配置 的重 点。 (二) 股票 投资 策略 本基金 股票 投资 采用 备选 库制度 ,本 基金 的备 选库 包括一 级库 和二 级库 。 一级库 是本 基金 管理 人所 管理旗 下基 金统 一的 股票 投资范 围 , 入 选条 件主 要是根 据广 发企 业价 值评 估体系 , 通过 研究 , 筛 选 出基本 面良 好的 股票 进 入一级 库 。 二 级股 票库 为 本基金 的风 格库 。 本基 金 将根据 行业 配置 阶段 形 成的行 业配 置范 围, 从 行 业地位 、 治 理结 构、 经 营 业绩、 竞争 优势 和创新 等 方面对领 先行业内 的股票 进行定性 分析,并 结合(P/E )/G 、预 期主营 业务收 入增 长率 和预 期主 营业务 利润 率等 定 量 指标 , 精 选出 各领 先行 业内 估值相 对合 理的 优质 上市 公司, 构成 本基 金的 二级 库。 (三) 债券 投资 策略 在债券 投资 上, 坚持 稳健 投资的 原则 , 控 制债 券投 资风险 。 具 体包 括利 率 预测策 略、 收益 率曲 线模 拟、债 券资 产类 别配 置和 债券分 析。 (四) 权证 投资 策略 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 , 投 资原 则为 有利 于 加强基 金风 险控 制 , 有 利于基 金资 产增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 +20%× 中 证全 债指 数。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益和 风险 高于 货币 型基金 、债 券型 基金 , 而低于 股票 型基 金, 属于 证券投 资基 金中 的较 高风 险、较 高收 益品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 39 页 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合 H 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合 H 广发行 业领 先 混合 A 广发行 业领 先混 合 H 本 期 已 实 现 收 益 -420,600,07 5.59 -221,974.52 628,816,205.3 9 -1,619.83 600,409,676.11 - 本 期 利 润 -1,296,699, 194.70 -158,170.83 1,232,067,599 .83 2,740.92 587,868,787.72 - 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 -0.5636 -0.0232 0.5680 0.0187 0.4345 - 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润率 -30.73% -2.91% 25.90% 1.84% 39.96% - 本 期 基 金 份 额 -22.70% -22.66% 60.16% 0.60% 46.98% - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 39 页 净 值 增 长率 3.1.2 期末 数据和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 广发行 业领 先 混合 A 广发行 业领 先 混合 H 广发行 业领 先 混合 A 广发行 业领 先 混合 H 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先 混合 H 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.2654 -0.2217 0.8094 -0.0037 0.3772 - 期 末 基 金 资 产 净值 3,619,492,1 78.07 5,591,887.7 8 5,990,818,61 8.97 441,789.47 1,773,818,837. 32 - 期 末 基 金 份 额 净值 1.479 0.778 2.380 1.006 1.486 - 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发行业领先混 合 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -3.73% 0.81% 1.04% 0.58% -4.77% 0.23% 过去六 个月 -3.78% 0.88% 4.03% 0.61% -7.81% 0.27% 过去一 年 -22.70% 1.77% -8.63% 1.12% -14.07% 0.65% 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 39 页 过去三 年 81.98% 1.98% 38.23% 1.43% 43.75% 0.55% 过去五 年 147.28% 1.75% 38.06% 1.30% 109.22% 0.45% 自基金 合同 生 效起至 今 83.96% 1.66% 10.30% 1.26% 73.66% 0.40% 2.广发行业领先混 合 H : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -3.83% 0.80% 1.04% 0.58% -4.87% 0.22% 过去六 个月 -3.71% 0.87% 4.03% 0.61% -7.74% 0.26% 过去一 年 -22.66% 1.77% -8.63% 1.12% -14.03% 0.65% 自基金 合同 生 效起至 今 -22.20% 1.77% -8.56% 1.12% -13.64% 0.65% (1) 业绩比 较基 准:80%× 沪深 300 指数+20%× 中证 全 债指数 。 (2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 自基金 合同 生效 以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2010 年 11 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日) 1、广发行业领先混 合 A 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 39 页 2、广发行业领先混 合 H 3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 过去五 年净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图 1、广发行业领先混 合 A 2、广发行业领先混 合 H 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 39 页 注:H 级 合同 生效 当年(2015 年) 按 实际 存续 期计 算, 未按自 然年 度折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、广 发行 业领 先混 合 A : 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 3.820 752,231,103.41 177,007,949.93 929,239,053.34 - 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 合计 3.820 752,231,103.41 177,007,949.93 929,239,053.34 - 2、广 发行 业领 先混 合 H : 本基 金 H 类 自合 同生效 日 (2015 年 12 月 29 日) 至 报告期 末未 进行 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 39 页 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理 机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 (QDII ) 等业 务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门: 综合管 理部 、财 务部、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分 公司、互联网金融部、北 京办事处。此外,还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管 理有限公司(香港子公司 ) 、广发国际资产管理(英 国)有限公司(英国子公 司) ,参股了证 通股份 有限公 司。 截至 2016 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投 资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币 市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 、 广 发 内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 39 页 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳 斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金 融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广 发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广 发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广 发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回 报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本 混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资 基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新 机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广 发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投 资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 39 页 悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广 发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增 主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置 混合型 证券 投资 基金 , 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 , 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资 组合和 社保 基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘晓龙 本基金 的基 金 经理; 广发 新 动力混 合基 金 的基金 经理 ; 广发多 策略 混 合基金 的基 金 经理; 权益 投 资总监 2010-11-23 - 9 年 男 , 中 国 籍 , 工 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2007 年 2 月至 2010 年 3 月 在广发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 任 行业研 究员 、 研究 小组 主 管, 2010 年 3 月 11 日至 2011 年 3 月 10 日 任 广 发 聚 丰 混 合 基 金 的 基 金 经 理 助理,2010 年 11 月 23 日 起任广 发 行 业 领 先 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 2014 年 3 月 19 日 起任 广发新 动 力 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ,2015 年 1 月 14 日至 2016 年 5 月 29 日 任 广 发 基 金 有 限 公 司 权 益 投 资 一 部总经 理, 2015 年 12 月 9 日起任 广 发 多 策 略 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 2016 年 5 月 30 日 起任 广发基 金有限 公司 权益 投 资 总监 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 行业领先混合型证券投资 基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ,在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 39 页 内,基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的 行为,基金的投资管理符 合有关法规及基金合同 的规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时 的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公 司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程 进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ; 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息, 对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,并由相关 投资组合经理对交易价 格异常 情况 进行 合理 性解 释;公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析,发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通 过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年的 市场 ,可 以说 是 一个小 型的 熊市 ,基 本上 是 2015 年下 半年大 熊市 的一个 延续 。全 年广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 39 页 主板和 创业 板下 跌均 超过 两位数 ,只 有两 个行 业的 股票获 取正 收益 ,赚 钱效 应很差 。 本基金 在 2015 年底 对行 情 过于乐 观, 导致组 合中 较 多弹性 比较 大的 成长 股, 在 1 月 份的 熔断 过 程中下跌较多;由于规模 较大,在后续的组合调整 过程中,也形成了一定的 冲击成本,而且由于市 场交投 变得 比较 清淡 , 组 合调整 也花 了较 长的 时间 。 总体 上, 在 熔断 之后 就逐 渐撤出 高估 值成 长股 , 开始增加价值股和周期股 配置比例。但是并没有抓 住新能 源汽车行业的脉冲 式投资机会,所以错失 弥补损失的最好机会。2 季度开始,市场逐渐演变 成一个窄幅震荡市,多是 交易性机会,少趋势性 机会 , 对 于规 模化 资金 操 作难度 较大 。 全年 来看 , 净值表 现不 好 ,2012 年 以 来首次 年度 业绩 落入 后 50% 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内, 本基 金 A 类 的净值 增长 率为-22.70% , 本基 金 H 类 的净 值增长 率 为-22.66% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-8.63% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年, 我们 认为 市 场总体 上是 有机 会的 一年 。 简单的 看 , 我 们认 为 2017 年全球 的经 济风 险不 大 , 政 治风险 不小 。 周期 本身 的力 量是非 常强 的, 全球经 济 2011 年之 后都 经 历了一 个漫 长的 下滑 期, 目前, 虽然 看不 到很 强的 需求因 素, 但是 中上 游 的自发去产能持续了几年 了,供求关系较好,所以 全球看,经济风险不大。 但是以特朗普上台作为 一个标志性事件,我们看 到逆全球化浪潮以及保护 主义开始泛滥,必然会加 大心理层面的波动。结 构上看 ,目 前美 国的 政治 结构对 中国 中长 期有 利, 短期有 压力 。 国内来 看 , 经济 延续 了去 年的回 升态 势,2017 年 , 房地产 下行 , 基 建和 民间 投资上 行 , 大概 率 经济比 较稳 定。 资金 面不 会太宽 松, 预计 稳定 略紧 ,也不 构成 大的 风险 。 具体到 股票 市场 层面 ,2017 年会 是分 化的 一年 。 一 方面 , 经 过了 一年 半的 下 跌, 市场 风险 大部 分被释放,虽然创业板整 体估值仍贵,但是结构已 经分化,相当一部分成长 股已经落入合理估值区 间,加上主板整体估值不 高,所以市场的总体风险 不大。总体上,我们认为 从全年来看,成长和周 期的机会大于价值股,原 因在于,一个利率上行的 周期对于价值股不利,而 经过一年的修复,价值 股的估 值优 势在 逐渐 丧失 。 竞争环境良好的周期股, 在上半年机会较大,周期 上行的延续性会持续发酵 ,导致行业的基本 面持续上行, 带来趋势性 投资机会,比如化工、电 解铝、钢铁等行业都体现 出这种态势。下半年, 我们认 为内 生增 长稳 定、 估值合 理的 成长 股将 会成 为市场 的主 流机 会。 一带 一路可 能成 为 2 季度的 主题性 投资 机会 ,本 基金 会结合 周期 品的 基本 面适 度配置 。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 39 页 需要回 避的 有两 类公 司, 一类是 业绩 来自 于并 购的 公司, 未来 2 年商 誉减 值 的风险 极高 ;一 类 是壳公 司, 其价 值会 逐步 向 20 亿以 内靠 拢。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法, 经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行 核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 ,2016 年 11 月 16 日广 发行业 领先 混 合 A 类每 10 份基 金份 额分 配 3.82 元 ,广 发行 业领 先混 合 H 类 未进行 利润 分配 , 上述 利润分 配符 合合 同规 定。 截至 2016 年 12 月 31 日, 广 发行业 领先 混合 型证 券投 资基 金 A 类 可供 分配 利润 为 649,445,942.03 元,广 发行 业领 先混 合型 证券投 资基 金 H 类无可 供 分配利 润。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 广发 行业 领先 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定, 不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发行业领 先混合型证券投资基金的 管理人 ——广发基金管理 有限公司在广发行广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 39 页 业领先混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费 用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的规定进行。本报告 期内,广发行业领先混合 型证券投资基金对基金份 额持有人进行了一次利 润分配 , 分 配金 额 为 0.382 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)审 计,注册会计师签 字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00414 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查 看审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 行业 领先 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 511,383,601.04 655,315,614.21 结算备 付金 8,657,256.94 18,693,714.50 存出保 证金 1,481,954.78 3,871,386.89 交易性 金融 资产 3,119,453,215.45 5,368,623,425.96 其中: 股票 投资 3,119,453,215.45 5,368,623,425.96 基金投 资 - - 债券投 资 - - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 39 页 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 6,690,082.35 应收利 息 106,366.52 126,337.94 应收股 利 - - 应收申 购款 892,080.11 20,578,526.05 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 3,641,974,474.84 6,073,899,087.90 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 37,343,309.34 应付赎 回款 3,335,589.97 19,934,874.59 应付管 理人 报酬 4,669,291.09 7,409,785.12 应付托 管费 778,215.19 1,234,964.19 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 7,759,642.16 16,305,240.85 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 347,670.58 410,505.37 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 39 页 负债合计 16,890,408.99 82,638,679.46 所有者权益: - - 实收基 金 2,454,619,051.58 2,517,573,075.20 未分配 利润 1,170,465,014.27 3,473,687,333.24 所有者权益合计 3,625,084,065.85 5,991,260,408.44 负债和所有者权益总 计 3,641,974,474.84 6,073,899,087.90 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日, 广发 行业 领先 A 基 金份 额净 值人 民币 1.479 元 ,基 金份 额 总额 2,447,434,719.19 份 ; 广发行 业领 先 H 基金份 额 净值人 民 币 0.778 元 , 基金 份额总 额 7,184,332.39 份;总 份额 总 额 2,454,619,051.58 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 行业 领先 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -1,189,143,307.99 1,371,810,939.46 1.利息 收入 5,131,402.28 5,572,588.70 其中: 存款 利息 收入 5,131,402.28 5,572,588.70 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -321,283,203.06 751,065,040.89 其中: 股票 投资 收益 -332,856,191.59 738,620,309.82 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 39 页 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 11,572,988.53 12,444,731.07 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) -876,035,315.42 603,255,755.19 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 3,043,808.21 11,917,554.68 减:二、费用 107,714,057.54 139,740,598.71 1.管 理人 报酬 63,617,177.21 70,197,020.08 2.托 管费 10,602,862.86 11,699,503.24 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 33,096,274.18 57,431,217.52 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 397,743.29 412,857.87 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -1,296,857,365.53 1,232,070,340.75 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -1,296,857,365.53 1,232,070,340.75 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 行业 领先 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,517,573,075.20 3,473,687,333.24 5,991,260,408.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -1,296,857,365.53 -1,296,857,365.53 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 39 页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -62,954,023.62 -77,125,900.10 -140,079,923.72 其中:1.基 金申 购款 1,454,814,605.27 1,237,635,206.41 2,692,449,811.68 2.基金 赎回 款 -1,517,768,628.89 -1,314,761,106.51 -2,832,529,735.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -929,239,053.34 -929,239,053.34 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,454,619,051.58 1,170,465,014.27 3,625,084,065.85 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,193,702,252.95 580,116,584.37 1,773,818,837.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 1,232,070,340.75 1,232,070,340.75 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,323,870,822.25 1,661,500,408.12 2,985,371,230.37 其中:1.基 金申 购款 5,122,967,961.18 6,694,372,818.14 11,817,340,779.32 2.基金 赎回 款 -3,799,097,138.93 -5,032,872,410.02 -8,831,969,548.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 39 页 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,517,573,075.20 3,473,687,333.24 5,991,260,408.44 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发行业 领先混 合型证券 投资基金(“ 本 基金”) 经 中国 证券监督 管理委 员会(“ 中 国证监会 ”) 证 监许 可[2010]950 号文 《 关于 核 准广发 行业 领先 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 的批准 , 由 基金 发起 人 广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证 券投资 基金运作管理办法》等 有 关规定 和《广 发行业 领先 股票型 证券投 资基金 基金 合同》( 后更新 为 “ 《广发 行业领 先混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ” , 以 下简称 “ 基 金合 同 ”) 发 起, 于 2010 年 11 月 23 日 募集 成立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。 本基金 募集 期间 为 2010 年 10 月 25 日至 2010 年 11 月 19 日 ,本 基金 为契 约 型开放 式基 金, 存 续期限 不定 ,募 集资 金总 额为人 民 币 4,429,587,850.13 元 ,有 效认 购户 数 为 58,645 户 。其 中, 认购 款项在 基金 验资 确认 日之 前产生 的银 行利 息共 计人 民币 387,044.22 元 , 折 合基 金份额 387,044.22 份, 按照基金合同的有关约定 计入基金份额持有人的基 金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务 所有限 公司 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本基金投资范围为具 有良好流动性的金融工具 ,包括国内依法发行上市 的股票、债 券、权证及 法律 、 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 本基 金业 绩比 较基 准:80%× 沪深 300 指数 +20%× 中 证全 债指 数。 本基金 自 2015 年 7 月 2 日起增 加 H 类 基金 份额 类 别,原 有的 在中 国大 陆销 售的基 金份 额类 别 更名 为 A 类 基金 份额 , 新 增在香 港地 区销 售的 基金 份额类 别名 为 H 类基金 份 额。 根据 中国 证监 会相 关规定 ,本 基金自 2015 年 8 月 7 日起由 股票 型基 金变更 为混 合型 基金 ,基 金名称 由 “ 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金 ”变更为 “ 广 发行 业领 先混 合型 证 券投资 基金 ” 。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 39 页 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政 策有关问题的通知》 、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、财税 [2016]36 号《 关于 全面推 开营业 税改 征增 值税试 点 的通知 》及 其他 相关税 务 法规和 实务 操作 ,主要 税项列 示如 下: 1. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ,开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券 免征营 业税 或增 值税 。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 39 页 2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3. 对 A 类基 金份 额投 资者 通过基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入 , 由 上市 公司 在收到 税款 当月 的 法定申报期内向主管税务 机关申报缴纳,个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票,持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个 月)的 ,其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月 以 上 至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额;持 股期 限超 过 1 年 的 ,股息 红利 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 4. 对 A 类基 金份 额投 资者 通过基 金取 得的 债券 利息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述 收入时 代扣 代 缴 20% 的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5. 对 H 类 基金 份额 投资 者( 包括企 业和 个人) 通过 基金 取得的 股票 股息 、红 利收 入,由 内地 上市 公司向 基金 分配 股息 红利 时, 对 H 类 基金 份额 投资 者按 照 10% 的税 率代 扣所 得税; 或发 行债 券的 企 业向基 金分 配利 息时 , 对 H 类 基金 份额 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得税 。 6. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ,出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ,对受 让方 不再 缴纳印 花税 。 7. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 39 页 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 1,967,820,665.40 8.92% 399,932,587.22 1.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 1,833,037.62 9.37% 1,058,104.89 13.64% 关联方 名称


上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 372,453.83 1.08% 372,453.83 2.28% 注: 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金( 含债 券交 易) 。 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 39 页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 63,617,177.21 70,197,020.08 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,732,618.98 12,707,758.95 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 1.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休 息日等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,602,862.86 11,699,503.24 注:本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 法定 节假 日、 休 息日等,支 付日 期顺 延。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 39 页 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合H 广发行 业领 先混 合A 广发行 业领 先混 合H 报告期 初 持 有 的 基 金份额 37,081,876.83 - 29,999,000.00 - 报告期间申购/ 买入 总份额 - - 7,082,876.83 - 报告期 间 因 拆 分 变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 - - - - 报告期 末 持 有 的 基 金份额 37,081,876.83 - 37,081,876.83 - 报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 1.52% - 1.47% - 注:基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说 明书的 有关 规定 支付 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发行 业领 先混 合 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发行 业领 先混 合 H 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 39 页 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公司 511,383,601.04 4,929,832.87 655,315,614.21 5,234,053.55 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30058 8 熙菱 信息 2016-1 2-27 2017-0 1-05 新股 流通 受限 4.94 4.94 1,380. 00 6,817. 20 6,817. 20 - 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 新股 流通 受限 3.07 3.07 2,397. 00 7,358. 79 7,358. 79 - 30058 6 美联 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-04 新股 流通 受限 9.30 9.30 1,006. 00 9,355. 80 9,355. 80 - 60303 2 德新 交运 2016-1 2-27 2017-0 1-05 新股 流通 受限 5.81 5.81 1,628. 00 9,458. 68 9,458. 68 - 60318 华正 2016-1 2017-0 新股 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063 - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 39 页 6 新材 2-26 1-03 流通 受限 00 .38 .38 00283 8 道恩 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-06 新股 流通 受限 15.28 15.28 682.00 10,420 .96 10,420 .96 - 00284 0 华统 股份 2016-1 2-29 2017-0 1-10 新股 流通 受限 6.55 6.55 1,814. 00 11,881 .70 11,881 .70 - 30058 7 天铁 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-05 新股 流通 受限 14.11 14.11 1,438. 00 20,290 .18 20,290 .18 - 60326 6 天龙 股份 2016-1 2-30 2017-0 1-10 新股 流通 受限 14.63 14.63 1,562. 00 22,852 .06 22,852 .06 - 60303 5 常熟 汽饰 2016-1 2-27 2017-0 1-05 新股 流通 受限 10.44 10.44 2,316. 00 24,179 .04 24,179 .04 - 60368 9 皖天 然气 2016-1 2-30 2017-0 1-10 新股 流通 受限 7.87 7.87 4,818. 00 37,917 .66 37,917 .66 - 30058 3 赛托 生物 2016-1 2-29 2017-0 1-06 新股 流通 受限 40.29 40.29 1,582. 00 63,738 .78 63,738 .78 - 60387 7 太平 鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 新股 流通 受限 21.30 21.30 3,180. 00 67,734 .00 67,734 .00 - 60322 8 景旺 电子 2016-1 2-28 2017-0 1-06 新股 流通 受限 23.16 23.16 3,491. 00 80,851 .56 80,851 .56 - 60137 5 中原 证券 2016-1 2-20 2017-0 1-03 新股 流通 受限 4.00 4.00 26,695 .00 106,78 0.00 106,78 0.00 - 30036 4 中文 在线 2016-0 8-09 2017-0 8-07 非公 开发 行流 通受 限 46.80 39.52 842,02 2.00 39,406 ,629.6 0 33,276 ,709.4 4 - 注:截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限 债券和 权证 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 39 页 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1.公允 价值 (1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 3,118,963,515.66 元, 无属 于第二 层级 的余 额, 属于 第三层 级的 余额 为 489,699.79 元, 其中 列入 属于 第三层 级的 金融 工具 为未 上市交 易的 股票(2015 年 12 月 31 日 :第 一层 级的 余 额为 4,922,145,083.96 元,第 二层 级的 余额 为 446,478,342.00 元 ,无 属于 第 三层级 的余 额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允 价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 估值 外, 截 至资产 负债 表日 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 39 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 3,119,453,215.45 85.65 其中: 股票 3,119,453,215.45 85.65 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 520,040,857.98 14.28 7 其他各 项资 产 2,480,401.41 0.07 8 合计 3,641,974,474.84 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 96,599,670.00 2.66 C 制造业 1,706,845,446.45 47.08 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.00 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 39 页 E 建筑业 373,430,852.58 10.30 F 批发和 零售 业 41,844,402.72 1.15 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 257,137.20 0.01 J 金融业 59,110,799.61 1.63 K 房地产 业 88,574,137.87 2.44 L 租赁和 商务 服务 业 46,650,000.00 1.29 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 258,490,000.00 7.13 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 124,071,545.00 3.42 R 文化、 体育 和娱 乐业 323,531,847.68 8.92 S 综合 - - 合计 3,119,453,215.45 86.05 8.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合


本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002343 慈文传 媒 6,075,872 274,447,138.24 7.57 2 600491 龙元建 设 13,906,200 160,477,548.00 4.43 3 603588 高能环 境 4,900,000 153,370,000.00 4.23 4 300458 全志科 技 1,500,000 137,145,000.00 3.78 5 300015 爱尔眼 科 4,149,550 124,071,545.00 3.42 6 002053 云南能 投 5,999,688 115,134,012.72 3.18 7 300345 红宇新 材 10,309,794 113,098,440.18 3.12 8 002384 东山精 密 5,697,876 111,735,348.36 3.08 9 002310 东方园 林 7,499,909 106,123,712.35 2.93 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 39 页 10 300070 碧水源 6,000,000 105,120,000.00 2.90 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002343 慈文传 媒 283,920,942.16 4.74 2 600029 南方航 空 223,083,419.55 3.72 3 600392 盛和资 源 190,058,364.85 3.17 4 600111 北方稀 土 183,112,011.83 3.06 5 600491 龙元建 设 183,090,283.19 3.06 6 000983 西山煤 电 178,579,445.72 2.98 7 603588 高能环 境 165,243,918.29 2.76 8 300458 全志科 技 154,363,223.32 2.58 9 600977 中国电 影 135,545,415.96 2.26 10 300015 爱尔眼 科 133,916,947.97 2.24 11 000807 云铝股 份 133,625,024.56 2.23 12 600115 东方航 空 129,393,986.30 2.16 13 600808 马钢股 份 128,470,764.48 2.14 14 300345 红宇新 材 126,144,502.20 2.11 15 002384 东山精 密 125,598,171.82 2.10 16 300009 安科生 物 121,482,446.18 2.03 17 300070 碧水源 121,475,980.58 2.03 18 600048 保利地 产 117,278,694.94 1.96 19 000960 锡业股 份 116,782,280.31 1.95 20 603799 华友钴 业 115,465,480.33 1.93 注:本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票 , 此 外, “ 买入金 额 ” (或 “ 买 入股 票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出股 票收 入 ” ) 均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 39 页 (%) 1 002466 天齐锂 业 319,832,658.75 5.34 2 601021 春秋航 空 297,503,255.19 4.97 3 600029 南方航 空 252,744,116.81 4.22 4 600111 北方稀 土 195,047,962.40 3.26 5 600392 盛和资 源 181,135,867.14 3.02 6 002462 嘉事堂 162,556,644.23 2.71 7 002355 兴民智 通 156,599,935.74 2.61 8 002481 双塔食 品 151,629,170.34 2.53 9 600703 三安光 电 149,118,112.81 2.49 10 002157 正邦科 技 129,369,088.32 2.16 11 600977 中国电 影 129,128,603.51 2.16 12 300113 顺网科 技 127,999,037.75 2.14 13 600303 曙光股 份 127,468,826.50 2.13 14 300009 安科生 物 126,240,427.18 2.11 15 000983 西山煤 电 124,537,195.59 2.08 16 600808 马钢股 份 123,877,235.68 2.07 17 002714 牧原股 份 119,050,127.65 1.99 18 600115 东方航 空 118,933,158.37 1.99 19 603678 火炬电 子 118,835,118.57 1.98 20 300383 光环新 网 106,533,691.43 1.78 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 10,529,862,011.65 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 11,570,140,715.15 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 39 页 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市 场信息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本报 告期 内, 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,481,954.78 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 106,366.52 5 应收申 购款 892,080.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,480,401.41 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 39 页 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发行 业领 先混 合 A 134,643 18,177.21 776,160,844.49 31.71% 1,671,273,874. 70 68.29% 广发行 业领 先混 合 H 10 718,433.24 7,184,332.39 100.00% - 0.00% 合计 134,653 18,229.22 783,345,176.88 31.91% 1,671,273,874. 70 68.09% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 广发行 业领 先混 合 A 2,506,419.37 0.1024% 广发行 业领 先混 合 H - - 合计 2,506,419.37 0.1021% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 广发行 业领 先混 合 A >100 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 36 页共 39 页 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发行 业领 先混 合 H 0 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发行 业领 先混 合 A >100 广发行 业领 先混 合 H 0 合计 >100 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合 H 基金合 同生 效日 (2010 年 11 月 23 日)基 金份 额总 额 4,429,587,850.13 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,517,134,026.65 439,048.55 本报告 期基 金总 申购 份额 1,442,505,569.31 12,309,035.96 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,512,204,876.77 5,563,752.12 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,447,434,719.19 7,184,332.39 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副 总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 , 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ,分别 是: 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 37 页共 39 页 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌 市人民 法院 审理 后, 判决 原告败 诉, 驳回 其诉 讼请 求。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期 内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】 34 号 ) 。 中 国证 监会 指出 我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我 司高 度 重视该 问题 的整 改, 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 4 984,730,805.15 4.46% 917,082.97 4.69% - 长江证 券 3 954,289,812.81 4.33% 798,413.14 4.08% - 瑞银证 券 1 84,386,048.28 0.38% 78,588.13 0.40% - 招商证 券 3 831,168,033.39 3.77% 774,066.00 3.96% - 财富里 昂 1 804,391,453.54 3.65% 588,251.55 3.01% - 国海证 券 1 76,328,761.38 0.35% 71,085.32 0.36% - 广州证 券 2 75,981,872.15 0.34% 55,565.80 0.28% - 申银万 国 3 704,355,776.33 3.19% 655,965.19 3.35% - 万联证 券 4 680,029,676.15 3.08% 633,314.33 3.24% - 川财证 券 2 66,306,024.81 0.30% 48,489.90 0.25% - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 38 页共 39 页 中投证 券 3 568,470,872.48 2.58% 508,453.65 2.60% - 国金证 券 1 55,864,858.90 0.25% 52,026.71 0.27% - 方正证 券 6 495,222,279.15 2.25% 362,156.41 1.85% - 华泰证 券 6 471,151,855.15 2.14% 395,389.02 2.02% - 首创证 券 1 373,906,685.95 1.70% 348,217.87 1.78% - 华安证 券 1 350,270,819.53 1.59% 256,149.96 1.31% - 兴业证 券 4 347,497,278.99 1.58% 323,624.81 1.65% - 华创证 券 4 264,031,895.90 1.20% 193,084.22 0.99% 新增 1 个 国信证 券 2 257,521,772.31 1.17% 239,830.26 1.23% - 新时代 证券 1 223,511,798.43 1.01% 208,157.68 1.06% - 广发证 券 7 1,967,820,665.40 8.92% 1,833,037.62 9.37% - 安信证 券 5 1,869,420,360.17 8.47% 1,548,281.70 7.91% - 中金公 司 4 180,052,587.37 0.82% 167,683.79 0.86% 新增 2 个 英大证 券 2 173,773,593.54 0.79% 127,080.88 0.65% - 天风证 券 3 160,101,315.40 0.73% 117,082.85 0.60% 新增 2 个 民生证 券 3 145,877,900.16 0.66% 106,681.61 0.55% 新增 1 个 光大证 券 3 1,347,900,083.49 6.11% 1,255,299.87 6.41% - 东兴证 券 2 133,580,014.97 0.61% 97,687.12 0.50% - 中银国 际 2 13,281,077.49 0.06% 9,712.81 0.05% - 中泰证 券 2 1,300,707,899.34 5.90% 1,211,350.44 6.19% 新增 2 个 中信证 券 4 1,286,460,010.57 5.83% 1,198,081.58 6.12% - 东方证 券 2 126,086,114.25 0.57% 117,422.58 0.60% - 太平洋 证券 2 126,077,303.48 0.57% 92,200.48 0.47% - 中信建 投 4 1,216,622,435.05 5.52% 1,112,388.04 5.68% - 信达证 券 3 110,312,592.44 0.50% 80,671.86 0.41% 新增 1 个 中原证 券 2 107,511,093.50 0.49% 78,623.02 0.40% - 联讯证 券 2 1,064,404,253.17 4.83% 991,281.74 5.07% - 海通证 券 2 1,043,962,606.13 4.73% 972,241.92 4.97% - 银河证 券 3 1,014,895,253.90 4.60% 945,177.10 4.83% - 东吴证 券 2 - - - - - 万和证 券 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 华福证 券 2 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 华鑫证 券 2 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 东北证 券 4 - - - - 新增 2 个 平安证 券 4 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 第一创 业证 券 1 - - - - - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 39 页共 39 页 东莞证 券 1 - - - - - 宏源证 券 3 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 德邦证 券 0 - - - - 减少 1 个 世纪证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 广发基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日