广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
广 发 聚泰 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 泰混 合
基金主 代码 001355
交易代 码 001355
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 8 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 855,811,962.14 份
基金合 同存 续期
不定 期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发聚 泰混 合 A 广发聚 泰混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001355 001356
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
337,137,497.75 份 518,674,464.39 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 对不同 资产 类别 的优 化
配置 ， 充 分挖 掘和 利用 市 场的潜 在投 资机 会 ， 力 求 实现基 金资 产的 持续 稳
健增值 。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置
本基金 在宏 观经 济分 析基 础上， 结合 政策 面、 市 场 资金面 ， 积 极把 握市 场
发展趋 势， 根据 经济 周期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ，对 股票 、
债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整， 以规 避或 分散 市场
风险， 提高 基金 风险 调整 后的收 益。
（二） 债券 投资 策略
本基金 通过 对国 内外 宏观 经济态 势 、 利 率走 势、 收 益率曲 线变 化趋 势和 信
用风险 变化 等因 素进 行综 合分析 ， 构建 和调 整固 定 收益证 券投 资组 合 ， 力
求获得 稳健 的投 资收 益。 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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（三） 股票 投资 策略
在严格 控制 风险 、 保 持资 产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资， 以增加 基 金 收益 。
本基金 将主 要采 用 “ 自下 而 上 ” 的 个股 选择 方法 ， 在拟 配置的 行业 内部 通过
定量与 定性 相结 合的 分析 方法选 筛选 个股 。
（四） 金融 衍生 品投 资策 略
1、股 指期 货投 资策 略
2、权 证投 资策 略
3、国 债期 货投 资策 略
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 利率 （税 后）+1% 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 张志永
联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561
传真 020-89899158 021-62159217
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年
2015 年 6 月 8 日 （基金合 同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
广发聚 泰混 合 A 广发聚 泰混 合 C 广发聚 泰混 合 A 广发聚 泰混 合 C
本 期 已 实 现
收益
2,489,142.46 15,009,036.22 12,591,483.41 -1,064,425.30
本期利 润 1,362,080.83 9,909,086.73 15,414,309.62 441,000.23
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0118 0.0124 0.0625 0.0004
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
1.00% 1.23% 6.26% 0.04%
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
1.62% 1.50% 17.10% 0.20%
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末
广发聚 泰混 合 A 广发聚 泰混 合 C 广发聚 泰混 合 A 广发聚 泰混 合 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.1898 0.0170 0.1709 0.0021
期 末 基 金 资
产净值
401,118,199.84 527,516,369.95 19,108,394.13 2,523,104,747.18
期 末 基 金 份
额净值
1.190 1.017 1.171 1.002
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发聚泰混合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.68% 0.08% 0.96% 0.00% -0.28% 0.08%
过去六 个月 1.71% 0.07% 1.92% 0.00% -0.21% 0.07%
过去一 年 1.62% 0.08% 3.81% 0.00% -2.19% 0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
19.00% 0.82% 6.13% 0.00% 12.87% 0.82%
2．广发聚泰混合 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.49% 0.09% 0.96% 0.00% -0.47% 0.09%
过去六 个月 1.40% 0.07% 1.92% 0.00% -0.52% 0.07%
过去一 年 1.50% 0.09% 3.81% 0.00% -2.31% 0.09%
自基金 合同 生
效起至 今
1.70% 0.10% 6.13% 0.00% -4.43% 0.10%
1、业 绩比 较基 准: 三 年期 定期存 款利 率（ 税后 ）+1% 。
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 6 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日) 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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1、广发聚泰混合 A
2、广发聚泰混合 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、广发聚泰混合 A 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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2、广发聚泰混合 C
注：基 金合 同生 效当 年（2015 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2015 年 6 月 8 日） 至报 告期 末未进 行利 润分 配。 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任爽
本基金 的基 金
经理； 广发 纯
债债券 基金 的
基金经 理； 广
发理 财 7 天债
券基金 的基 金
经理； 广发 天
天红货 币基 金
的基金 经理 ；
广发天 天利 货
币市场 基金 的
基金经 理； 广
发钱袋 子货 币
市场基 金的 基
金经理 ；广 发
活期宝 货币 基
金的基 金经
2015-06-0
8
- 8 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2008 年 7 月至 2012 年 12 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部
兼任交 易员 和研 究员 ，2012 年 12
月 12 日 起任 广发 纯债 债券 基金的
基金经 理， 2013 年 6 月 20 日起任
广发理 财 7 天债 券基 金的 基金经
理，2013 年 10 月 22 日起 任广发
天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 ， 2014 年 1 月 27 日 起任广
发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年 5 月 30 日 起任 广发钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 8 月 28 日 起任 广发 活期宝
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 6 月 8 日 起任 广发 聚泰 混合基广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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理；广 发稳 鑫
保本基 金的 基
金经理 ；广 发
鑫益混 合基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 惠混 合
基金的 基金 经
理；广 发鑫 利
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
安盈混 合基 金
的基金 经理
金的基 金经 理， 2016 年 3 月 21 日
起 任 广 发 稳 鑫 保 本 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 11 月 16 日起 任广发
鑫 益 混 合 和 广 发 鑫 惠 混 合 基 金 的
基金经 理， 2016 年 12 月 2 日起任
广 发 鑫 利 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 9 日 起任 广发 安盈混
合基金 的基 金经 理。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚泰混合型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益，基金运作合法
合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 ，基 金的 投资 管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。 通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年中 国 GDP 累 计同 比 从 2015 年的 6.9% 下 滑至 6.7% ， 创 下 2008 年 金融 危机 以来历 史最 低。
分季度 来看 ，今 年前 三季 度 GDP 增速 总体 平稳 ，四 季度名 义 GDP 增 速小 幅超 市场预 期， 未来 短 期
内经济增速继续平稳运行 的概率较大。分行业来看 ，全年基建和房地产对经 济的托底作用明显，下
半年开 始在 企业 盈利 恢复 带动下 制造 业投 资企 稳反 弹。 展 望 2017 年， 地产 调 控政策 下房 地产 投资 或
有回落风险，而基建投资 在高基数的背景下单纯依 靠公共财政继续维持在较 高增速存在一定难度，
需观察 专项 金融 债、PPP 等准财 政政 策效 果。整 体 来说明 年宏 观经 济下行 风 险未消 ，仍 可能 出现 工
业增长 、工 业产 能及 固定 资产投 资的 进一 步下 行。
2016 年 CPI 累 计同 比 2.0% ，PPI 累 计同 比-1.4%，较 2015 年上 行 0.6% 和 3.8% ，剔 除能 源和 食
品的核 心 CPI 从上 年末 的 1.5% 小 幅上 行至 1.6% ， 微 幅上行 ； 部分 大宗 商品 和 生产资 料价 格的 上涨 ，
使得 PMI 原材料 购进 价格 指数震 荡走 高，12 月最 新 数据回 到 69.6 的历 史较 高 位置， 导 致 PPI 从年
初的-5.9% 大 幅上 行转 正至 12 月的 5.5% ， 并 引发 市场 对于 PPI 持 续上 行推 动 CPI 上涨的担忧 。 从 全
球范围来看，美国和欧盟 内部通缩风险有所消退， 正是基于对通胀状况改善 的考虑美联储年内启动
加息， 而日 本国 内的 通胀 状况依 旧没 有明 显改 善。
2016 年全 年工 业增 加值 累 计同比 从 2015 年的 6.1% 小幅下 降 至 6.0% ， 分 行业 看， 对 工业 增加 值
贡献提升的主要是汽车制 造、电力热力生产、通用 设备以及专业设备制造业 等行业，而对工业增加
值增速拖累较明显的主要 是采矿业、黑色与有色冶 炼压延业等上游行业，预 计与去产能政策推动有
关。从 投资 增速 来看 ，全 年固定 资产 投资 累计 增速 8.1% ，较 2015 年 下滑 1.9% ，其 中制 造业 投资 投
资增速 从 8.1% 回 落至 4.2% ，房 地产 开发 投资 增速 从 2.5% 回升至 6.8% ，而 基建投 资在 12 月 数据 明广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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显走低 的情 况下 小幅 降 至 15.7% 附 近 （2015 年全 年 17.3% ） ， 房地 产投 资增 速回 升对避 免固 定资 产投
资大幅 回落 起到 主要 作用 。
从信贷 和社 融看 ，2016 年 全年新 增信 贷和 社 融 12.65 万亿和 17.80 万亿 ，表 外信用 （委 托、 信
托、 未贴 现票据 ） 新增 1.1 万亿 ，2015 、2014 年 同 期分别 为 332 亿元和 2.17 万亿 ， 今 年表外 信用 的
扩张主要与年底最后两月 信贷需求旺盛而表内信贷 额度限制、部分行业债券 融资受限企业转向非标
融资有 关 。2016 年 代表 资 金需求 与供 给的 “社融- M2” 增速差 由 2015 年的 负值 转 正， 背后 反映 实体 经
济平稳运行背景下融资需 求不弱而广义货币增速在 货币政策稳健中性和去年 高基数效应的影响下整
体震荡 下行 的格 局。
2016 年， 债市 总体 一波 三 折， 收益 率波 动较 大 ， 全 年来看 各品 种收 益率 整体 上行 ， 信 用利 差整
体宽幅震荡。年初在适度 扩大总需求的政策方针指 引下，信贷快速扩张、房 地产市场量价齐升、大
宗商品价格暴涨、信用违 约风险频发，债券市场迎 来调整。5 月以来，随着 权威人士的发言，政策
回归供给侧结构性改革， 信贷扩张逐步放缓，民间 投资快速回落，部分房地 产 价格上涨过快地区逐
步收紧 房地 产政 策， 违约 风险有 所缓 和， 债券 市场 出现阶 段性 反弹 机会 。但 进入 8 月 中旬 以来 ， 随
着大宗商品价格再次上涨 ，房地产市场繁荣逐步向 二三线城市传递，外部美 元加息预期和内部金融
去杠杆 的政 策担 忧不 断上 升， 债券 市场 再次 陷于 震荡 调整期 ， 并且 在年 底最 终发 酵成债 市暴 跌 行 情 。
报告期内本基金规模波动 较大，一季度初期配置以 流动性较好的存单为主， 待规模稳定后，本
基金调整仓位，以中高等 级信用债为主。因货币市 场利率在当前宏观调控下 难以大幅下行，而信用
债绝对收益水平与资金利 率相比，压缩空间有限， 所以本基金在杠杆策 略上 暂时维持了谨慎态度。
四月份债市调整开始，本 基金面临较大的赎回，因 此持仓也根据规模情况进 行了较大调整。三季度
本基金 操作 仍以 流动 性为 最重要 考虑 因素 。 央行 态 度较二 季度 有所 收紧, 因 此 本基金 也适 当提 升了 月
内到期 现金 流的 比例,缩 短 组合久 期, 以应 对不 同程 度 流动性 冲击 。 品种 选择 方面 仍是以 存单 和短 期回
购、存款为主，尽量在稳 健基础上提高组合收益。 四季度本基金一直采取短 久期的策略，因此受债
市大幅 回调 影响 较小 。本 基金将 继续 秉承 稳健 增值 的理念 进行 资产 配置 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 广 发聚 泰 A 净值增 长率 为 1.62% ， 广 发聚 泰 C 净值 增长 率为 1.5% ； 同期 业绩 比较
基准收 益率 为 3.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
央行三季度货币政策报告 强调在坚持稳健货币政策 的同时注重抑制资产泡沫 和防范经济金融风广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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险，四季度中央经济工作 会议更是提出了调节好货 币闸门的表述，货币政策 将维持稳健中性。从中
期来看，稳健的货币政策 决定了货币市场利率上行 有顶，但市场流动性状况 对央行主动投放的节奏
与力度 较为 依赖 ， 因 此结 构性 、 波段 性的 冲高 估计 会成为 新常 态。 而货 币政 策的新 常态 展 望 2017 年
来看， 估计 至少 会维 持两 个季度 或以 上 。
金融监管去杠杆带来的政 策风险在四季度已经开始 体现，目前来看去杠杆还 要进一步深入，那
么展望 未来 仍有 调整 压力 。因此 从策 略角 度看 ，未 来债市 仍以 防风 险为 主， 区间波 段交 易为 辅。
我们将 继续 在合 规的 基础 上进行 组合 管理 ，争 取为 投资者 获得 稳健 的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议。各方不存在任何 重大利益冲突，一切以维 护基金持有人利益为准则 。本基金管理人已与中
央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司 签署服务协议，由其按合 同约定提供相关债 券品
种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容 ， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00534 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚泰 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 295,209,567.79 1,275,848,121.12
结算备 付金 4,303,617.86 3,978,125.34
存出保 证金 105,939.80 420,737.67
交易性 金融 资产 485,649,192.05 257,519,780.84
其中： 股票 投资 103,441,494.55 5,389,780.84
基金投 资 - - 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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债券投 资 382,207,697.50 252,130,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 139,487,609.23 1,000,002,420.00
应收证 券清 算款 - 3,069,920.10
应收利 息 5,237,851.33 5,569,073.47
应收股 利 - -
应收申 购款 1,198.80 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 929,994,976.86 2,546,408,178.54
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 143,077.52 292,088.90
应付管 理人 报酬 510,630.18 1,809,063.63
应付托 管费 85,105.04 339,199.40
应付销 售服 务费 178,799.56 224,440.45
应付交 易费 用 93,734.20 1,360,175.18
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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其他负 债 349,060.57 170,069.67
负债合计 1,360,407.07 4,195,037.23
所有者权益： - -
实收基 金 855,811,962.14 2,534,209,421.80
未分配 利润 72,822,607.65 8,003,719.51
所有者权益合计 928,634,569.79 2,542,213,141.31
负债和所有者权益总 计 929,994,976.86 2,546,408,178.54
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日, 广发 聚泰 混合 A 基 金份 额净 值人 民币 1.190 元 ，基 金份 额
总额 337,137,497.75 份； 广 发聚泰 混 合 C 基金 份额 净 值人民 币 1.017 元， 基金 份 额总 额 518,674,464.39
份；总 份额 总 额 855,811,962.14 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 聚泰 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 8 日 （基 金合
同生效 日） 至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 25,096,124.26 27,109,080.80
1.利息 收入 31,215,807.14 17,609,351.29
其中： 存款 利息 收入 3,893,342.81 12,271,746.10
债券利 息收 入 23,279,029.90 2,464,612.43
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,043,434.43 2,872,992.76
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -2,682,809.13 -20,241,918.69
其中： 股票 投资 收益 13,874,976.61 -21,058,610.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -16,986,078.46 757,549.32 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -2,250.00 -
股利收 益 430,542.72 59,142.07
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
-6,227,011.12 4,328,251.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 2,790,137.37 25,413,396.46
减：二、费用 13,824,956.70 11,253,770.95
1．管 理人 报酬 7,333,002.82 5,844,353.38
2．托 管费 1,355,044.61 1,095,816.29
3．销 售服 务费 3,262,788.04 1,524,926.33
4．交 易费 用 326,907.43 2,484,291.91
5．利 息支 出 1,026,855.43 87,729.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,026,855.43 87,729.65
6．其 他费 用 520,358.37 216,653.39
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 11,271,167.56 15,855,309.85
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 11,271,167.56 15,855,309.85
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 8 日， 上年 度 可比区 间不 完整 。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚泰 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,534,209,421.80 8,003,719.51 2,542,213,141.31 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 11,271,167.56 11,271,167.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,678,397,459.66 53,547,720.58 -1,624,849,739.08
其中：1.基 金申 购款 921,399,015.39 84,274,392.26 1,005,673,407.65
2.基金 赎回 款 -2,599,796,475.05 -30,726,671.68 -2,630,523,146.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
855,811,962.14 72,822,607.65 928,634,569.79
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 8 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
415,930,472.91 - 415,930,472.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 15,855,309.85 15,855,309.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
2,118,278,948.89 -7,851,590.34 2,110,427,358.55
其中：1.基 金申 购款 8,073,311,272.16 -75,520,703.56 7,997,790,568.60
2.基金 赎回 款 -5,955,032,323.27 67,669,113.22 -5,887,363,210.05
四、本期向基金份额持 - - - 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,534,209,421.80 8,003,719.51 2,542,213,141.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发聚泰混合型证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可
[2015]870 号 文核 准， 由 广 发基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 等有 关规定 和 《 广发 聚泰 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 (“ 基金 合同 ”) 发起 ， 于
2015 年 6 月 8 日募 集成 立 。 本基 金的 基金 管理 人为 广发基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为兴 业银 行
股份有 限公 司。
本基金 募集 期 为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 3 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 415,930,472.91 元 ， 有效认 购户 数为 13,999 户 。其中 广发 聚泰 混合 基
金 A 类 基金 ( “ A 类 基金 ”) 扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额 为人 民 币 245,382,852.67 元， 认购 资金 在募
集期间 的利 息为 人民 币 13,789.63 元 ；广 发聚 泰混 合 基金 C 类基金( “C 类基 金”) 扣除认 购费 用后 的募
集资金 净 额 170,517,783.71 元， 认 购资 金在 募集 期 间的利 息为 人民 币 16,046.90 元。 认购 资金 在募 集
期间产生的利息 按照基金 合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤
华永会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 权证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 以及 债券 等固 定收 益类 金融工 具 （ 包括 国内 依
法发行上市的国债、央行 票据、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券、分
离交易可转债、可交换债 券、中小企业私募债、中 期票据、短期 融资券、超 短期融资券、资产支持广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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证券、 债券 回购、 银行 存 款、 现 金等） 、 国 债期 货以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金
融工具 （但 须符 合中 国证 监会相 关规 定） 。 如 法律 法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基 金
管理人 在履 行适 当程 序后 ， 可以 将其 纳入 投资 范围。 本基金 业绩 比较 基准 ： 三 年期定 期存 款利 率 （ 税
后）+1% 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年 度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于 全面推 开营业 税改 征增 值税试 点 的通知 》 及 其他 相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免
征营业 税或 增值 税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 收到 税款 当月 的法 定申报 期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广发国 基金管 理人 全资 子公 司 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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际资产 管理 有限 公司)
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发期 货有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制
注： 本报 告期 内无 存在 控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付
关联方 的佣 金余 额。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月8 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,333,002.82 5,844,353.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.6% 年费率(2016 年 10 月 28 日 以前：0.80%) 计
提。管 理费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.6%÷ 当年 天数(2016 年 10 月 28 日 以前 ：0.80%)
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月8 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,355,044.61 1,095,816.29
注： 本基 金的 托管 费按 前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率(2016 年 10 月 28 日以 前 ：0.15%)
计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数(2016 年 10 月 28 日以 前：0.15%)
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 泰混 合 A 广发聚 泰混 合 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 3,249,816.97 3,249,816.97
广发证 券股 份有 限公
司
- 1,559.86 1,559.86
合计 - 3,251,376.83 3,251,376.83
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年6 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 泰混 合A 广发聚 泰混 合C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 1,505,420.54 1,505,420.54
广发证 券股 份有 限公 - 4,083.58 4,083.58 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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司
合计 - 1,509,504.12 1,509,504.12
注：本基金A 类 基 金 份 额不 收 取 销 售 服 务 费 ， C 类基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务费 按 前 一 日C
类基金 资产 净值 的0.40% 的 年费率 计提 。销 售服 务费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费
E 为 前一 日的 基金资 产净 值
销售服务费每日计提，按 月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金销售 服务费划款指
令，经基金托管人复核后 于次月前5 个工作日内从 基金财产中一次性划出， 由注册登记机构代
收， 注 册登 记机 构收 到后 按相关 合同 规定 支付 给基 金销售 机构 等。 若遇 法定 节假日 、 公 休日 等，
支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银 行股
份有限 公司
81,234,441.97 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年6 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银 行股 - - - - - - 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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份有限 公司
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发聚 泰混 合 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发聚 泰混 合 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股 份有 限公
司
5,209,567.79 554,974.34 75,848,121.12 2,881,668.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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限类
型
总额 总额
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
流通
受限
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股
流通
受限
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
流通
受限
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股
流通
受限
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
流通
受限
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
23.16 23.16
3,491.
00
80,851
.56
80,851
.56
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
流通
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
- 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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受限
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截止本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
102,972,084.94 元， 第 二层 级的余 额 为 382,207,697.50 元， 第三 层级 的余 额为 469,409.61 元， 其 中 列
入属于 第三 层级 的金 融工 具为未 上市 交易 的股 票 （ 于 2015 年 12 月 31 日： 第 一层级 5,342,180.84 元，
第二层 级 251,478,000.00 元，第 三层 级 699,600.00 元，其 中列 入属 于第 三层 级的金 融工 具为 未上 市
交易的 债券 和股 票） 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券 的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 103,441,494.55 11.12
其中： 股票 103,441,494.55 11.12
2 固定收 益投 资 382,207,697.50 41.10
其中： 债券 382,207,697.50 41.10
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 139,487,609.23 15.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 299,513,185.65 32.21
7 其他各 项资 产 5,344,989.93 0.57
8 合计 929,994,976.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
26,146.00 0.00
C 制造业 50,910,305.72 5.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,846,429.48 1.06
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
3,864,990.00 0.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,071,458.68 0.12
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
241,692.20 0.03
J 金融业
37,464,880.24 4.03
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 103,441,494.55 11.14
8.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000001 平安银 行 842,800 7,669,480.00 0.83
2 601939 建设银 行 1,142,500 6,215,200.00 0.67
3 000513 丽珠集 团 104,100 6,193,950.00 0.67 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 32 页共 39 页
4 600276 恒瑞医 药 132,800 6,042,400.00 0.65
5 601398 工商银 行 1,366,200 6,024,942.00 0.65
6 000568 泸州老 窖 165,500 5,461,500.00 0.59
7 002013 中航机 电 291,650 5,334,278.50 0.57
8 002142 宁波银 行 311,542 5,184,058.88 0.56
9 601318 中国平 安 142,800 5,059,404.00 0.54
10 000027 深圳能 源 715,586 4,916,075.82 0.53
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000001 平安银 行 11,002,287.00 0.43
2 601398 工商银 行 9,708,876.00 0.38
3 002142 宁波银 行 6,993,894.58 0.28
4 601939 建设银 行 6,076,412.00 0.24
5 600276 恒瑞医 药 5,997,524.54 0.24
6 000513 丽珠集 团 5,961,898.00 0.23
7 000568 泸州老 窖 5,602,639.59 0.22
8 002013 中航机 电 4,999,106.50 0.20
9 000027 深圳能 源 4,997,038.98 0.20
10 601318 中国平 安 4,996,572.00 0.20
11 000768 中航飞 机 4,860,214.26 0.19
12 000876 新 希 望 4,784,791.00 0.19
13 600038 中直股 份 4,014,175.08 0.16
14 000333 美的集 团 3,990,399.55 0.16
15 000858 五 粮 液 3,840,905.00 0.15
16 601288 农业银 行 3,722,508.00 0.15
17 600028 中国石 化 3,708,592.00 0.15
18 601857 中国石 油 3,706,044.00 0.15
19 600900 长江电 力 3,605,919.00 0.14
20 600066 宇通客 车 3,350,264.00 0.13
注：本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 33 页共 39 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000768 中航飞 机 4,659,232.50 0.18
2 601857 中国石 油 3,677,805.00 0.14
3 601398 工商银 行 3,673,904.00 0.14
4 601288 农业银 行 3,673,500.00 0.14
5 000858 五 粮 液 3,660,053.47 0.14
6 600028 中国石 化 3,659,496.00 0.14
7 600887 伊利股 份 3,414,283.07 0.13
8 000001 平安银 行 3,253,250.00 0.13
9 601668 中国建 筑 3,072,300.00 0.12
10 601333 广深铁 路 2,969,268.92 0.12
11 600048 保利地 产 2,963,744.00 0.12
12 600566 济川药 业 2,913,639.89 0.11
13 002672 东江环 保 2,469,733.00 0.10
14 002151 北斗星 通 2,464,819.00 0.10
15 600559 老白干 酒 2,428,196.61 0.10
16 000333 美的集 团 2,400,040.82 0.09
17 002477 雏鹰农 牧 2,263,490.00 0.09
18 600066 宇通客 车 2,023,306.00 0.08
19 601633 长城汽 车 2,006,911.00 0.08
20 002627 宜昌交 运 1,997,725.00 0.08
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 175,303,785.48
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 88,540,558.99
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - - 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,015,000.00 5.39
其中： 政策 性金 融债 50,015,000.00 5.39
4 企业债 券 13,365,000.00 1.44
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,697.50 0.00
8 同业存 单 318,822,000.00 34.33
9 其他 - -
10 合计 382,207,697.50 41.16
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111615204
16 民生
CD204
600,000 57,858,000.00 6.23
2 111698206
16 包 商银
行 CD052
600,000 57,708,000.00 6.21
3 111690040
16 南 京银
行 CD004
500,000 48,555,000.00 5.23
4 111612152
16 北 京银
行 CD152
500,000 48,185,000.00 5.19
5 111609365
16 浦发
CD365
500,000 48,160,000.00 5.19
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本产品在公司授权限额范 围内，根据相关的决策结 果，执行套期保值操作。 当市场震荡，或者
认为市 场会 下跌 ， 采 取空 头套保 策略 ， 建 立国 债期 货空头 头寸 ， 为 所持 债券 现货头 寸进 行套 期保 值；
当市场震荡结束，未来走 势向上时，为快速建仓迅 速把握市场时机，可选取 多头套保策略，建立国
债期货多头头寸。在债市 向下调整预期较强时，需 锁定现券组合收益，触发 空头套保建仓条件；在
债市反 弹趋 势预 期较 强时 ，需加 大杠 杆提 高组 合收 益，触 发多 头套 保建 仓条 件。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量
（买/卖）
合约市 值
( 元)
公允价 值变
动（元 ）
风险指 标说 明
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
国债期 货投 资本 期收 益（ 元）
-2,250.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
105,939.80
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
5,237,851.33 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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5 应收申 购款
1,198.80
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
5,344,989.93
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发聚 泰混 合 A 1,265 266,511.86 327,207,407.82 97.05% 9,930,089.93 2.95%
广发聚 泰混 合 C 1,255 413,286.43 499,741,835.91 96.35% 18,932,628.48 3.65%
合计 2,520 339,607.92 826,949,243.73 96.63% 28,862,718.41 3.37%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发聚 泰混 合 A 9.96 0.0000%
广发聚 泰混 合 C 2,060.16 0.0004% 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 37 页共 39 页
合计 2,070.12 0.0002%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发聚 泰混 合 A 0
广发聚 泰混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发聚 泰混 合 A 0
广发聚 泰混 合 C 0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发聚 泰混 合 A 广发聚 泰混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 8
日）基 金份 额总 额
245,396,642.30 170,533,830.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,319,196.46 2,517,890,225.34
本报告 期基 金总 申购 份额 421,899,809.66 499,499,205.73
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 101,081,508.37 2,498,714,966.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 337,137,497.75 518,674,464.39
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
自 2016 年 9 月 27 日 起， 至 2016 年 10 月 26 日 15 ：00 止 ，本 基金 管理 人以 通讯方 式召 开了 广
发聚泰 混合 型证 券投 资基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，审议 降低 其管 理费 率和 托管费 率，
其中管 理费 率 由 0.80% 降 低为 0.60% ， 托 管费 率由 0.15% 降 低为 0.10% 。 本 次 会议决 议生 效日 为
2016 年 10 月 28 日。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有 限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中 国证 监会 指出 我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我 司高 度 重视该 问题 的整 改，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 261,331,596.18 100.00% 191,113.05 100.00% -
东北证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - - 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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兴业证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券
429,944,913.
74
92.06%
111,200,0
00.00
100.00% - -
东北证 券
37,077,178.3
9
7.94% - - - -
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
