广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
广 发 美国 房 地产 指 数证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发美 国房 地产 指数(QDII)
基金主 代码 000179
交易代 码 000179
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 133,611,906.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过严 格的 投 资程序 约束 和数 量化 风
险管理 手段 ，力 求实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 ，追 求跟踪 误差 的最 小化 。
本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.5% ， 基 金净 值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 年跟踪 误差 不超 过 5% 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 以追 求标 的指 数长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 ， 在 降低 跟踪 误差 和控
制流动 性风 险的 双重 约束 下构建 指数 化的 投资 组合 。
本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.5% ， 基 金净 值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 年跟踪 误差 不超 过 5% 。
本基金 对 MSCI 美国 REIT 指数成 份股 、 备 选成 分股 及 以 MSCI 美国 REIT
指 数 为 投 资 标的 的 指 数 基金 （ 包 括 ETF ）的投资比例不低于基金 资产的
90% ， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
2、REIT 投资 策略
（1）REIT 组 合构 建原 则
本基金 主 要 采用 完全 复制 法来跟 踪 MSCI 美国 REIT 指 数， 按照 个股 在标
的指数 中的 基准 权重 构建 组合。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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（2）REIT 组 合构 建方 法
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股组 成及 其权 重
构建 REIT 投 资组 合， 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调
整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 分红 、 增 发、 送配等 行为 时， 以及 因
基金的 申购 和赎 回对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时 ， 基 金管
理人会 对 REIT 组 合进 行 适当调 整， 降低 跟踪 误差 。
如有因 受停 牌 、 流 动性 或 其他一 些影 响指 数复 制的 市场因 素的 限制 ， 使基
金管理 人无 法依 指数 权重 购买成 份股 ， 基金 管理 人 可以根 据市 场情 况 ， 结
合经验 判断 ， 对 REIT 组 合进行 适当 调整 ， 以 获得 更接近 标的 指数 的收 益
率。
（3） 组合 调整
包括定 期调 整和 不定 期调 整
（4） 投资 组合 绩效 评估
本基金 对投 资组 合进 行监 控与评 估时 ， 以跟 踪偏 离 度为核 心监 控指 标 ， 跟
踪误差 为辅 助监 控指 标 ， 对投资 组合 的日 常调 整就 以最小 化跟 踪偏 离度 为
原则， 以求 控制 投资 组合 相对于 业绩 比较 基准 的偏 离风险 。
3、固 定收 益类 投资 策略
本基金 将主 要以 降低 跟踪 误差和 投资 组合 流动 性管 理为目 的 ， 综 合考 虑流
动性和 收益 性， 构建 本基 金债券 和货 币市 场工 具的 投资组 合。
4、衍 生品 投资 策略
本基金 可投 资于 经中 国证 监会允 许的 各种 金融 衍生 品。 本基 金在 金融 衍生
品的投 资中 主要 遵循 有效 管理投 资策 略 ， 对 冲某 些 成份股 的特 殊突 发风 险
和某些 特殊 情况 下的 流动 性风险 ， 以及 利用 金融 衍 生产品 规避 外汇 风险 及
其他相 关风 险。
业绩比 较基 准
人民币 计价 的 MSCI 美国 REIT 净 总收 益指 数（MSCI US REIT Net Daily
Total Return Index）。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币 市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金， 主
要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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的投资 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 -
BANK OF CHINA NEW YORK
BRANCH
中文 - 中国银 行纽 约分 行
注册地 址 - -
办公地 址 - -
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 16,759,070.25 10,459,707.42 9,864,083.87
本期利 润 24,737,363.84 2,512,773.78 36,895,467.52
加权平均基金份额本期
利润 0.1558 0.0159 0.2523
本期基金份额净值增长
率 13.08% 6.30% 26.82%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额
利润 0.1115 0.1665 0.0997
期末基 金资 产净 值 175,837,627.66 172,246,746.04 173,823,519.14
期末基 金份 额净 值 1.316 1.332 1.253
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.46% 1.21% 0.68% 1.23% -0.22% -0.02%
过去六 个月 -0.90% 1.10% -0.92% 1.09% 0.02% 0.01%
过去一 年 13.08% 1.09% 14.60% 1.12% -1.52% -0.03%
过去三 年 52.45% 0.97% 60.27% 1.01% -7.82% -0.04%
自基金 合同 生效 起
至今
50.61% 0.96% 52.93% 1.02% -2.32% -0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：人民 币计 价 的 MSCI 美国 REIT 净总 收益 指数 。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 8 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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注： 本基金 合同 于 2013 年 8 月 9 日生 效， 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 1.600 14,849,930.70 7,580,591.65 22,430,522.35 -
2015 - - - - -
2014 - - - - -
合计 1.600 14,849,930.70 7,580,591.65 22,430,522.35 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及 风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司 ） 、广 发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广 发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金 、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证 全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、 广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活 配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发 景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 全
球农业 指数
（QDII ）的基
金经理 ；广 发
纳斯达 克 100
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发亚太 中高 收
益债券 （QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发沪 港
深新起 点股 票
基金的 基金 经
理
2016-08-23 - 6 年
男，中 国籍 ，理 学硕 士，
持有中 国证 券投 资基 金业
从业证 书，2010 年 8 月至
2014 年 7 月在 广发 基金 管
理有限 公司 中央 交易 部任
股票交 易员 ，2014 年 8 月
至 2015 年 12 月 在国 际业
务部先 后 任 QDII 基金的研
究员 、 基 金经 理助 理， 2015
年 12 月 17 日起 任广 发纳
指 100ETF 基金的 基金 经
理， 2016 年 8 月 23 日 起任
广发全 球农 业指 数(QDII) 、
广发纳 斯达 克 100 指数
(QDII) 、 广发美国 房地 产指
数(QDII) 、 广发亚太中 高收
益债券(QDII) 、 广发全球医
疗保健(QDII) 和广发生物
科技指 数(QDII) 基金的基
金经理 ， 2016 年 11 月 9 日
起任广 发沪 港深 新起 点股
票基金 的基 金经 理。
邱炜
本基金 的基 金
经理
2013-08-09 2016-08-23 9 年
男， 中国 籍， 统计 学博 士，
持有中 国证 券投 资基 金业
从业证 书，2007 年 5 月至广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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2008 年 7 月在 摩根 大通 集
团（纽 约） 任高 级分 析师
兼助理 副总 裁，2008 年 7
月至 2011 年 6 月任 广发 基
金管理 有限 公司 国际 业务
部研究 员，2011 年 6 月 28
日至 2016 年 8 月 22 日任
广发全 球农 业指 数(QDII)
基金的 基金 经理 ，2012 年
8 月 15 日至 2016 年 8 月
22 日 任广 发纳 斯达 克 100
指数(QDII) 基金的基 金经
理， 2013 年 8 月 9 日至 2016
年 8 月 22 日 任广 发美 国房
地产指 数(QDII) 基金的基
金经理 ，2013 年 11 月 28
日至 2016 年 8 月 22 日任
广发亚 太中 高收 益债 券
(QDII) 基金的基 金经 理，
2013 年 12 月 10 日至 2016
年 8 月 22 日 任广 发全 球医
疗保健(QDII) 基金的基金
经理 ， 2014 年 1 月 21 日至
2016 年 1 月 27 日 任国 际业
务部副 总经 理，2015 年 1
月 14 日至 2016 年 1 月 27
日任另 类投 资部 副总 经
理，2015 年 3 月 30 日至
2016 年 8 月 22 日 任广 发生
物科技 指数(QDII) 基金的
基金经 理，2015 年 6 月 10
日至 2016 年 8 月 22 日任
广发纳 指 100ETF 基金的
基金经 理，2016 年 1 月 15
日至 2016 年 8 月 22 日任
广发鑫 享混 合基 金的 基金
经理 ， 2016 年 1 月 28 日至
2016 年 9 月 24 日 任国 际业
务部总 经理 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
美国房地产指数证券投资 基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期
内，基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的 行为，基金的投资管理符 合有关法规及基金合同
的规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年初， 美国 股市 受到 中国股 市连 续熔 断的 影响 大幅下 行， 同时 油价 在一 月份持 续下 跌引 起
市场对通缩的担心，风险 资产持续暴跌。随着中国 叫停熔断政策，欧洲央行 在一月末释放宽松信号
推动风 险资 产见 底回 升 。 进 入二月 份 ， 市 场对 欧洲 银行 在能源 业的 敞口 的担 忧推 升市场 的避 险情 绪 ，
市场担心欧洲的银行危机 再次到来，风险资产持续 暴跌。美国股市在中国春 节期间也大幅下行。随
着德银公布债券回购计划 以及沙特和俄罗斯的冻产 计划慢慢让石油价格企稳 ，风险资产在二月中下
旬止跌反弹。同时二月末 的美国经济数据持续向好 推升美国的房地产信托行 业触底回升并且先于其
他的板块反弹。三月份， 中国央行降准以及一系列 刺激政策的预期推升全球 风险资产。美国新屋开
工和销售数据持续向好推 升美国的房地产价格。美 国房地产信托指数收复今 年的跌幅并且在三月份
创出今 年的 新高 。
二季度美国房地产信托指 数走势强劲，创出历史新 高。四月初，美联储的加 息预期增加，市场
总体回 落 。 但 是五 月公 布的 非农就 业数 据显 示美 国的 经济增 长前 景仍 然有 机会 停滞 ， 加 息预 期下 降 ，
所以市场快速反弹。六月 ，市场的重心回到英国退 欧公投，多项民调表示留 欧和退欧的民意十分相
近，市场针对最新的民调 消息波动剧烈。最后，英 国公投结果是脱欧，市场 剧 烈波动，十年期国债
收益率大幅下行，避险资 产更加受到青睐，美国房 地产信托指数更在脱欧之 后创出历史新高。虽然
英国脱欧后，英国多个房 地产信托基金都遇到流动 性的问题，但是主要的原 因还是投资者看空英国
房地产市场导致的，英镑 的弱势加重了英国房地产 的抛售压力。这些资金流 出后会增加对经济增长
稳定的美国房地产的配置 ，美国房地产变成是这部 分资金的避险资产，美国 房地产指数的价格进一
步上涨 。
三季度，美国房地产指数 冲高回落，主要受到美国 加息的预期影响，但是利 率上行不利于房地
产价格 ，所 以房 地产 指数 有一定 的价 格压 力。
进入四季度，临近 美国总 统大选和美联储加息两个 关键时间窗口，海外市场 动荡不安，希拉里
陷入邮 件门 使得 总统 选举 结果再 次变 得扑 朔迷 离， 美联储 议息 会议 温和 修改 措辞，12 月 份加 息概 率
提高到 70% ， 美元 指数 大 跌，市 场避 险情 绪陡 升， 市场整 体下 跌， 美国 房地 产信托 指数 也随 市场 下
跌。11 月份，特朗普意外 赢得美国总统大选让全球股市大幅震荡，此前市场一致预期希拉里当选，
然而竞选结果的相悖使得 市场极度恐慌，新兴市场 大幅下跌，但随着市场对 特朗普政策的解读，恐广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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慌情绪 很快 缓解 ，市 场迅 速恢复 平静 ，发 达市 场从 下跌中 迅速 反弹 。美 国 10 年期 国债 收益 率 从 11
月 4 日的 1.79% 上升 到 11 月 21 日的 2.33% ， 美元 指 数大幅 走强 。 由 于市 场短 期见底 ， 抛 售结 束， 美
国房地 产指 数局 部底 部抬 升。12 月 份， 美联 储加 息 ， 美 元走 强， 国际 资金 回 流美国 ， 美国股 市进 一
步走高 ，房 地产 指数 由于 受到十 年期 国债 收益 率高 企的原 因， 在底 部震 荡。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为 13.08% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 14.60% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 我 们看 好美 国房地 产指 数的 中长 期表 现。 美 国经 济复 苏， 资 金 回流美 国， 制造 业
的复苏会对美国的工业房 产有支撑，个人收入的提 升会对美国的住宅销售有 支撑。随着特朗普政策
的推行，美国的经济会大 幅变好，届时美国的房地 产租金与价格都会上涨， 美国房地产指数将会受
益。我 们继 续中 长期 看好 美国房 地产 指数 的表 现。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委 员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以 有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中“ 基金 收 益与分 配” 之“ 基 金收 益分 配原则” 的 相关 规定 ， 2016 年 2 月 22 日广发广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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美国房 地产 指数 证券 投资 基金 每 10 份基 金份 额分 配 人民 币 1.600 元 ， 美元 现汇 基金份 额的 每份 额分
配金额为人民币份额的每 份额分配数额按照权益登 记日前一工作日美元估值 汇率折算后的美元金额 ，
计算结 果以 美元 为单 位， 符合基 金合 同规 定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对广 发美国房地产指数 证券投资
基金（以 下称“ 本基 金” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00502 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 美 国 房地 产指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 9,052,703.12 9,036,759.55
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 168,386,709.96 162,718,166.33
其中： 股票 投资 158,495,444.15 155,766,024.40
基金投 资 9,891,265.81 6,952,141.93
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 84,980.12
应收利 息 218.14 914.21
应收股 利 784,051.25 725,842.91
应收申 购款 - 2,945,096.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 129,028.75 31,891.50
资产总计 178,352,711.22 175,543,651.35
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,476,422.31 - 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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应付赎 回款 474,505.05 2,680,661.40
应付管 理人 报酬 118,228.43 113,919.14
应付托 管费 44,335.65 42,719.67
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 401,592.12 459,605.10
负债合计 2,515,083.56 3,296,905.31
所有者权益： - -
实收基 金 133,611,906.31 129,276,291.73
未分配 利润 42,225,721.35 42,970,454.31
所有者权益合计 175,837,627.66 172,246,746.04
负债和所有者权益总 计 178,352,711.22 175,543,651.35
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.316 元， 基金 份额 总 额 133,611,906.31
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 27,593,443.52 5,483,049.00
1.利息 收入 30,419.12 32,327.91
其中： 存款 利息 收入 30,419.12 32,327.91
债券利 息收 入 - - 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 19,426,922.54 13,154,971.14
其中： 股票 投资 收益 9,713,729.50 6,242,434.14
基金投 资收 益 1,971,152.38 307,558.65
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,742,040.66 6,604,978.35
3.公允价 值变动收益（损失以“-” 号
填列）
7,978,293.59 -7,946,933.64
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -28,721.47 194.86
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 186,529.74 242,488.73
减：二、费用 2,856,079.68 2,970,275.22
1．管 理人 报酬 1,613,812.00 1,603,999.39
2．托 管费 605,179.44 601,499.70
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 77,271.51 119,153.19
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 559,816.73 645,622.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
24,737,363.84 2,512,773.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 24,737,363.84 2,512,773.78
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
129,276,291.73 42,970,454.31 172,246,746.04
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 24,737,363.84 24,737,363.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
4,335,614.58 -3,051,574.45 1,284,040.13
其中：1.基 金申 购款 156,170,745.16 37,450,554.95 193,621,300.11
2.基金 赎回 款 -151,835,130.58 -40,502,129.40 -192,337,259.98
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -22,430,522.35 -22,430,522.35
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
133,611,906.31 42,225,721.35 175,837,627.66
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,744,825.00 35,078,694.14 173,823,519.14
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 2,512,773.78 2,512,773.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
-9,468,533.27 5,378,986.39 -4,089,546.88 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 210,082,477.90 61,916,715.16 271,999,193.06
2.基金 赎回 款 -219,551,011.17 -56,537,728.77 -276,088,739.94
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
129,276,291.73 42,970,454.31 172,246,746.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 美 国 房 地产 指 数 证 券投 资 基 金(“ 本基金”) 经 中国 证 券 监 督 管理 委 员 会(“中国证监会”) 证监
许可[2013]619 号 《 关于 同 意广发 美国 房地 产指 数证 券投资 基金 设立 的批 复》 批准， 由广 发基 金管 理
有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基金运作管理 办法》 、 《合格境 内机构
投资者境外证券投资管理 试行办法》等有关规定和 《广发美国房地产指数证 券投资基金基金合同》
(“ 基金合 同”) 发起， 于 2013 年 8 月 9 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 中国 银行 纽约 分行 。
本基金 募集 期为 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 8 月 2 日 ，本基 金为 契约 型开 放式 基金， 存续 期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 500,086,542.96 元， 有 效认购 户数 为 5,615 户。 其 中， 认 购款 项在 基金
验资确 认日 之前 产生 的利 息共计 人民 币 23,118.08 元 ，折合 基金 份 额 23,118.08 份，按 照基 金合 同 的
有关约定计入基金份额持 有人的基金账户。本基金 募集资金经德勤华永会计 师事务所（特殊普通合
伙）。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本基 金投 资范 围为 美 国 REITs 市场 中的 MSCI 美国 REIT 指 数 （即 MSCI 美国房 地产 投资 信托 指
数，英 文名 称 为 MSCI US REIT Index ）成份 股、 备 选成份 股、 以 MSCI 美国 REIT 指 数为 投资 标的
的指数 基金 （ 包括 ETF ） 、新股 （一 级市 场初 次发行 或增发 ） 等， 其中 ，对 MSCI 美国 REIT 指数 成广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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份股、 、备 选成 分股 及以 MSCI 美国 REIT 指 数为 投资 标的的 指数 基金 （ 包括 ETF ）的投资比例 不低
于基金 资产 的 90% ， 现 金 或者 到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金业 绩
比较基 准： 人民 币计 价 的 MSCI 美国 REIT 指 数（MSCI US REIT Index）。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循 企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 年度 的经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号文 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1
号文 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试
点的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ： 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 36 页
1. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 基 金取 得的 源自 境外 的 收入 ， 其 涉及 的境 外所 得 税按照 相关 国家 或地 区税 收法律 和法 规执 行 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户
机构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中国银 行纽 约分 行 基金境 外资 产托 管人
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司
基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广
发国际 资产 管理 有限 公司
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注： 本报 告期 内无 存在 控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付
关联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 36 页
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,613,812.00 1,603,999.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 494,033.07 500,035.50
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金
托管人 复核 后 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，
支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 605,179.44 601,499.70
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.3% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.3%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金
托管人 复核 后 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，
支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司 1,259,211.85 29,315.44 3,143,220.46 31,268.91
中国银 行纽 约分 行 7,793,491.27 - 5,893,539.09 -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司和 境外 资产 托管 人中国 银行 纽约 分
行保管 ，按 银行 同业 利率 或约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
FUR 温斯洛 2016-08 重大事 54.32 - - 1,122.00 95,576.42 60,943.35 - 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 36 页
US 普房地
产投资
信托
-02 项
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为
168,325,766.61 元、 第二 层 级的余 额 为 60,943.35 元， 无属于 第三 层级 的余 额（2015 年 12 月 31 日：
第一层 级 162,718,166.33 元，无 属于 第二 层级 和第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 158,495,444.15 88.87
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 158,495,444.15 88.87
2 基金投 资 9,891,265.81 5.55
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,052,703.12 5.08
8 其他各 项资 产 913,298.14 0.51
9 合计 178,352,711.22 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 36 页
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
V ANGUAR
D REIT
ETF
ETF
契约型 开
放式
The Vanguard
Group
9,891,265.81 5.63
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
8.3 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 158,495,444.15 90.14
合计 158,495,444.15 90.14
注：国 家（ 地区 ）类 别根 据股票 及存 托凭 证所 在的 证券交 易所 确定 。
8.4 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必须 消费 品 - -
必须消 费品 - -
保健 - -
金融 158,495,444.15 90.14
信息技 术 - -
电信服 务 - -
公共事 业 - -
合计 158,495,444.15 90.14
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 36 页
8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 权益投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
SIMON
PROPER
TY
GROUP
INC
西蒙房 地
产集团 公
司
SPG US
纽约证
券交易
所
美国 8,890.00 10,956,896.46 6.23
2
PUBLIC
STORAG
E
公共存 储
公司
PSA US
纽约证
券交易
所
美国 4,168.00 6,462,148.48 3.68
3
PROLOG
IS INC
普洛斯 公
司
PLD US
纽约证
券交易
所
美国 14,925.00 5,465,598.13 3.11
4
EQUINIX
INC
Equinix 有
限公司
EQIX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,010.00 4,983,499.87 2.83
5
A V ALON
BAY
COMMU
NITIES
INC
AvalonBay
社区股 份
有限公 司
A VB US
纽约证
券交易
所
美国 3,886.00 4,775,464.79 2.72
6
WELLTO
WER INC
Welltower
股份有 限
公司
HCN US
纽约证
券交易
所
美国 10,113.00 4,695,399.26 2.67
7
EQUITY
RESIDEN
TIAL
公寓物 业
权益信 托
EQR US
纽约证
券交易
所
美国 10,323.00 4,608,861.50 2.62
8
VENTAS
INC
Ventas 公
司
VTR US
纽约证
券交易
所
美国 9,921.00 4,302,750.00 2.45
9
BOSTON
PROPER
TIES INC
波士顿 地
产公司
BXP US
纽约证
券交易
所
美国 4,349.00 3,794,658.46 2.16
10
VORNA
DO
REALTY
TRUST
沃那多 房
地产信 托
VNO US
纽约证
券交易
所
美国 4,798.00 3,473,822.48 1.98
注：注 ：本 基金 对以 上证 券代码 采用 当地 市场 代码 。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 36 页
8.6 报告期内权益 投资组 合的重大变动
8.6.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
SIMON PROPERTY
GROUP INC
SPG US 5,027,380.02 2.92
2 PUBLIC STORAGE PSA US 3,019,846.08 1.75
3 EQUINIX INC EQIX US 2,210,752.41 1.28
4
A V ALONBAY
COMMUNITIES INC
A VB US 2,092,587.50 1.21
5 WELLTOWER INC HCN US 2,062,978.23 1.20
6 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 2,026,845.88 1.18
7 PROLOGIS INC PLD US 2,024,451.92 1.18
8 VENTAS INC VTR US 1,858,028.29 1.08
9
BOSTON PROPERTIES
INC
BXP US 1,629,563.77 0.95
10
DIGITAL REALTY
TRUST INC
DLR US 1,435,913.33 0.83
11 REALTY INCOME CORP O US 1,429,318.74 0.83
12
VORNADO REALTY
TRUST
VNO US 1,339,794.12 0.78
13 HCP INC HCP US 1,310,325.73 0.76
14
MID-AMERICA
APARTMENT COMM
MAA US 1,307,152.90 0.76
15
FOREST CITY REALTY
TRUST- A
FCE/A US 1,298,336.55 0.75
16
GENERAL GROWTH
PROPERTIES
GGP US 1,267,493.47 0.74
17
ESSEX PROPERTY
TRUST INC
ESS US 1,155,183.40 0.67
18
BRIXMOR PROPERTY
GROUP INC
BRX US 1,134,372.28 0.66
19
GAMING AND LEISURE
PROPERTIE
GLPI US 1,131,171.47 0.66
20 IRON MOUNTAIN INC IRM US 1,098,152.12 0.64
注： 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额” （或“ 买入 股票 成本” ）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ）均 按广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.6.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 6,675,118.42 3.88
2 PUBLIC STORAGE PSA US 3,739,414.19 2.17
3 PROLOGIS INC PLD US 2,871,422.55 1.67
4 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 2,703,684.54 1.57
5 WELLTOWER INC HCN US 2,700,265.56 1.57
6 A V ALONBAY COMMUNITIES INC A VB US 2,623,133.19 1.52
7 BOSTON PROPERTIES INC BXP US 2,252,501.31 1.31
8 VENTAS INC VTR US 2,248,820.78 1.31
9 EQUINIX INC EQIX US 2,099,057.12 1.22
10 VORNADO REALTY TRUST VNO US 1,869,875.20 1.09
11 HCP INC HCP US 1,746,026.58 1.01
12 GENERAL GROWTH PROPERTIES GGP US 1,737,044.17 1.01
13 REALTY INCOME CORP O US 1,614,536.28 0.94
14 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US 1,606,812.01 0.93
15 HOST HOTELS & RESORTS INC HST US 1,489,548.54 0.86
16 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 1,402,514.61 0.81
17 KIMCO REALTY CORP KIM US 1,245,293.96 0.72
18 MACERICH CO/THE MAC US 1,191,160.90 0.69
19 SL GREEN REALTY CORP SLG US 1,162,301.82 0.67
20 FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT US 1,122,004.96 0.65
8.6.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 72,363,065.85
卖出收 入（ 成交 ）总 额 86,865,940.89
8.7 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.11 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
V ANGUA
RD REIT
ETF
ETF
契约型
开放式
The Vanguard
Group
9,891,265.81 5.63
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 784,051.25 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
第 33 页共 36 页
4 应收利 息 218.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 129,028.75
8 其他 -
9 合计 913,298.14
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
11,150
11,983.13 49,456.47 0.04% 133,562,449.84 99.96%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 61,032.83 0.0457%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 8 月 9 日) 基金 份额 总额 500,086,542.96
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 129,276,291.73
本报告 期 基 金总 申购 份额 156,170,745.16
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 151,835,130.58
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 133,611,906.31
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup
367,1
61
122,936,303.52 79.11% 36,378.64 48.59% -
Goldman Sachs
Group Inc.
267,2
44
32,429,016.78 20.87% 22,700.69 30.32% -
China
International
Capital
Corporation
Limited
79,85
3
35,677.57 0.02% 15,790.10 21.09% -
BOCI
Securities
Limited
- - - - - 新增
Credit Suisse - - - - - 新增
GF Holdings
(Hong Kong)
Corporation
Limited
- - - - - 新增
Morgan Stanley - - - - - 新增
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i. 财务状 况良 好， 经营 状况 稳定， 信誉 良好 ，符 合监 管标准 ；
ii. 研究实力 较强 ，分 析报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ； 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要
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ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv. 清算和交 割能 力强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v. 能与服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ；
vi. 经营行为 规范 ，有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员， 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。
ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 ， 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金
等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
Citigroup - - - - - -
1,709,3
80.71
3.68%
China
International
Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
44,699,
564.43
96.32%
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
