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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2016年年度报告摘要

广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达 克生 物 科技 指 数型 发 起式 证 券投 资 基金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日 
 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 
第 2 页共 35 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 3 页共 35 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发生 物科 技指 数(QDII ) 基金主 代码 001092 交易代 码 001092 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 413,766,184.51 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 , 紧 密跟 踪纳 斯 达克生 物科 技指 数 , 力 求实现 对标 的指 数的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 , 为 投资 者提 供一 个投 资美国 纳斯 达克 生物 科技 市场的 有效 投资 工具 。 投资策 略 (一) 资产 配置 策略 本基 金为被 动管 理的 指数 型基 金, 在 正常 情况 下, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控制 在 0.5% 以内 , 年跟 踪 误差控 制 在 5% 以 内 。 如 因 标的指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 (二)权益类投 资策 略 股 票组合构建方法本基金主要采用完全 复制法跟踪标的指数,以 完全 按照标 的指 数的 成份 股组 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合为 原则 , 进行 被动式 指数 化投 资。 (三 ) 固定收 益类 投资 策略 (四 )衍生 品投 资策 略 业绩比 较基 准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率+5%× 人 民 币 活 期 存 款 收益率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金 、 债券 型基 金和 混合 型基金 , 具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 。 本 基金为 被动 管理 的指 数 型基金 , 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 4 页共 35 页 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 2.5 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 § 3


主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 3 月 30 日(基金 合同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 -17,532,799.97 21,217,482.75 本期利 润 -66,407,267.09 19,256,013.74 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1576 0.0314 本期基 金份 额净 值增 长率 -17.21% 1.10% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年 末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1629 0.0109 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 5 页共 35 页 期末基 金资 产净 值 346,371,043.67 408,967,059.73 期末基 金份 额净 值 0.837 1.011 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -4.99% 1.80% -4.41% 1.78% -0.58% 0.02% 过去六 个月 7.31% 1.59% 6.99% 1.53% 0.32% 0.06% 过去一 年 -17.21% 1.86% -15.40% 1.81% -1.81% 0.05% 自基金 合同 生效 起至今 -16.30% 1.82% -14.08% 1.78% -2.22% 0.04% 注:1、 本基 金业 绩比 较基 准:95%× 人民 币计 价的 纳 斯达克 生物 科技 指数 收益 率+5%× 人民 币活 期存款 收益 率( 税后 )。 2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2015 年 3 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日) 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 6 页共 35 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:本 基金 合同 于 2015 年 3 月 30 日生 效, 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ,不按 整个 自然 年 度进行 折算 。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 7 页共 35 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自合 同生 效日 (2015 年 03 月 30 日 )至 报告 期末未 进行 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理 机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 (QDII ) 等业 务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门: 综合管 理部 、财 务部、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分 公司、互联网金融部、北 京办事处。此外,还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管 理有限公司(香港子公司 ) 、广发国际资产管理(英 国)有限公司(英国子公 司) ,参股了证 通股份 有限公 司。 截至 2016 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投 资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币 市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 、 广 发 内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 8 页共 35 页 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳 斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金 融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广 发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广 发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广 发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回 报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本 混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 9 页共 35 页 基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新 机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广 发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投 资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安 悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广 发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增 主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置 混合型 证券 投资 基金 , 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 , 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资 组合和 社保 基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀柱 本基金 的基 金 经理; 广发 全 球农业 指数 (QDII )的基 金经理 ;广 发 纳斯达 克 100 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发美 国 房地产 指数 (QDII) 基金的 基金经 理; 广 发亚太 中高 收 益债券 (QDII ) 2016-08-23 - 6 年 男,中 国籍 ,理 学硕 士, 持有中 国证 券投 资基 金业 从业证 书,2010 年 8 月至 2014 年 7 月在 广发 基金 管 理有限 公司 中央 交易 部任 股票交 易员 ,2014 年 8 月 至 2015 年 12 月 在国 际业 务部先 后 任 QDII 基金的研 究员 、 基 金经 理助 理, 2015 年 12 月 17 日起 任广 发纳 指 100ETF 基金的 基金 经 理, 2016 年 8 月 23 日 起任 广发全 球农 业指 数(QDII) 、 广发纳 斯达 克 100 指数广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 10 页共 35 页 基金的 基金 经 理;广 发全 球 医疗保 健 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发生 物科 技 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发沪 港 深新起 点股 票 基金的 基金 经 理 (QDII) 、 广发美国 房地 产指 数(QDII) 、 广发亚太中 高收 益债券(QDII) 、 广发全球医 疗保健(QDII) 和广发生物 科技指 数(QDII) 基金的基 金经理 , 2016 年 11 月 9 日 起任广 发沪 港深 新起 点股 票基金 的基 金经 理。 邱炜 本基金 的基 金 经理 2015-03-30 2016-08-23 9 年 男, 中国 籍, 统计 学博 士, 持有中 国证 券投 资基 金业 从业证 书,2007 年 5 月至 2008 年 7 月在 摩根 大通 集 团(纽 约) 任高 级分 析师 兼助理 副总 裁,2008 年 7 月至 2011 年 6 月任 广发 基 金管理 有限 公司 国际 业务 部研究 员,2011 年 6 月 28 日至 2016 年 8 月 22 日任 广发全 球农 业指 数(QDII) 基金的 基金 经理 ,2012 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 22 日 任广 发纳 斯达 克 100 指数(QDII) 基金的基 金经 理, 2013 年 8 月 9 日至 2016 年 8 月 22 日 任广 发美 国房 地产指 数(QDII) 基金的基 金经理 ,2013 年 11 月 28 日至 2016 年 8 月 22 日任 广发亚 太中 高收 益债 券 (QDII) 基金的基 金经 理, 2013 年 12 月 10 日至 2016 年 8 月 22 日 任广 发全 球医 疗保健(QDII) 基金的基金 经理 , 2014 年 1 月 21 日至 2016 年 1 月 27 日 任国 际业 务部副 总经 理,2015 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 27 日任另 类投 资部 副总 经 理,2015 年 3 月 30 日至 2016 年 8 月 22 日 任广 发生 物科技 指数(QDII) 基金的广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 11 页共 35 页 基金经 理,2015 年 6 月 10 日至 2016 年 8 月 22 日任 广发纳 指 100ETF 基金的 基金经 理,2016 年 1 月 15 日至 2016 年 8 月 22 日任 广发鑫 享混 合基 金的 基金 经理 , 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 9 月 24 日 任国 际业 务部总 经理 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大 利益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程 进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ; 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息, 对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,并由相关 投资组合经理对交易价 格异常 情况 进行 合理 性解 释;公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析,发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 12 页共 35 页 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年初, 美国 股市 受到 中国股 市连 续熔 断的 影响 大幅下 行, 同时 油价 在一 月份持 续下 跌引 起 市场对通缩的担心,风险 资产持续暴跌。随着中国 叫停熔断政策,欧洲央行 在一月末释放宽松信号 推动美 国股 市见 底回 升。 进入二 月份 , 市 场对 欧洲 银行在 能源 业的 敞口 的担 忧推升 市场 的避 险情 绪, 市场担心欧洲的银行危机 再次到来,风险资产持续 暴跌。美国股市在中国春 节期间也大幅下行。随 着德银公布债券回购计划 以及沙特和俄罗斯的冻产 计划慢慢让石油价格企稳 ,风险资产在二月中下 旬止跌 。纳 斯达 克生 物科 技行业 也慢 慢筑 底。 由于 加拿大 医药 公司 V ALEANT 控制 药价 的丑 闻与 美 国限制药价的预期打压美 国的医药行业二级市场的 表现,行业指数的走势弱 于其它版块,一季度纳 斯达克 生物 科技 指数 大幅 下行。 二季度 关于 生物 科技 行业 的消息 不多 , 纳斯 达克 生物 科技指 数总 体呈 现在 底部 震荡整 固的 格局 。 今年生物科技行业远远跑 输市场的原因在于美国医 药高药 价的问题提交到了 总统大选的议题,高药 价的问题受到监管层的关 注,市场预期未来药物价 格有一定的压力,从而对 生物科技行业的盈利产 生影响 ,所 以相 关公 司的 股价一 直表 现不 佳。 三季度生物科技指数表现 突出,安进、百健等生物 科技企业业绩超预期刺激 整个板块,让市场 重新关 注该 板块 。同 时由 于今年 超跌 ,所 以该 板块 在三季 度表 现强 于市 场。 进入四季度,临近美国总 统大选和美联储加息两个 关键时间窗口,海外市场 动荡不安,希拉里 陷入邮 件门 使得 总统 选举 结果再 次变 得扑 朔迷 离, 美联储 议息 会议 温和 修改 措辞,12 月 份加 息概 率 提高 到 70% , 美元 指数 大 跌, 市场 避险 情绪 陡升 , 美 股大幅 走低 , 影响 全球 市 场表现 疲弱 。 11 月份 , 特朗普意外赢得美国总统 大选让全球股市大幅震荡 ,此前市场一致预期希拉 里当选,然而竞选结果广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 13 页共 35 页 的相悖使得市场极度恐慌 ,新兴市场大幅下跌,但 随着市场对特朗普政策的 解读,恐慌情绪很快缓 解, 市 场迅 速恢 复平 静, 发 达市场 从下 跌中 迅速 反弹 。 美国 10 年 期国 债收 益率 从 11 月 4 日的 1.79% 上升 到 11 月 21 日的 2.33 ,美元 指数 大幅 走强 。美 国特朗 普新 政受 益板 块如 美国金 融、 基建 和制 造 业等板 块受 到资 金青 睐, 相对地 科技 板块 表现 落后 。12 月份 , 美 联储 加息 , 美元走 强 , 国际 资金 回 流美国 ,美 国股 市进 一步 走高。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率为-17.21% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-15.40% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年, 作 为美 国科 技股代 表的 纳斯 达 克 100 指数仍 然有 望继 续走 好。 虽然市 场担 心特 朗 普上台后,施政重心会由 原来的科技行业转为传统 行业,这样科技行业会有 挤出效应。但是我们认 为这种担心是不必要的, 因为美国推行制造业回流 必然是发挥自身高科技的 技术优势才能获得差异 化的竞争力,这必然导致 美国的科技行业有进一 步 的飞速发展。我们觉得美 国的制造业回流是高端 科技制造业的回流,这必 然会继续刺激科技行业的 飞速发展,例如人工智能 、云计算、高端芯片制 造和生物科技等行业会吸 引更多的资金投资。在中 长期,这些行业的公司将 会为股东带来不俗的回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 14 页共 35 页 合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 本年度 未进 行 利润分 配, 符合 合同 规定 。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有 限公司在广发纳斯达克生 物科技指数型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起 式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)审 计,注册会计师签 字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00523 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查 看审计 报告 全文 。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 15 页共 35 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 23,667,619.04 22,547,943.23 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 317,659,968.74 378,590,103.82 其中: 股票 投资 298,700,061.89 349,281,567.11 基金投 资 18,959,906.85 29,308,536.71 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 7,207,331.35 11,459,596.64 应收利 息 105.49 294.86 应收股 利 - - 应收申 购款 - 738,250.31 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - 988,200.00 资产总计 348,535,024.62 414,324,388.86 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 16 页共 35 页 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 1,038,714.27 3,449,770.08 应付管 理人 报酬 240,000.20 272,718.31 应付托 管费 75,000.03 85,224.49 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 810,266.45 1,549,616.25 负债合计 2,163,980.95 5,357,329.13 所有者权益: - - 实收基 金 413,766,184.51 404,557,252.06 未分配 利润 -67,395,140.84 4,409,807.67 所有者权益合计 346,371,043.67 408,967,059.73 负债和所有者权益总 计 348,535,024.62 414,324,388.86 注: 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 人 民币 0.837 元, 基金 份额 总 额 413,766,184.51 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 3 月 30 日 (基金合 同 生效日)至 2015 年 12 月 31广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 17 页共 35 页 日 一、收入 -62,102,698.54 25,399,753.73 1.利息 收入 91,985.65 385,904.72 其中: 存款 利息 收入 91,985.65 385,904.72 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -15,263,227.53 26,603,415.29 其中: 股票 投资 收益 -10,632,406.95 9,614,967.75 基金投 资收 益 -5,740,831.02 8,648,365.47 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,110,010.44 8,340,082.07 3.公允价 值变动收益(损失以 “- ” 号 填列) -48,874,467.12 -1,961,469.01 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) 1,833,858.07 -638,497.19 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 109,152.39 1,010,399.92 减:二、费用 4,304,568.55 6,143,739.99 1.管 理人 报酬 2,810,047.74 3,692,356.04 2.托 管费 878,139.83 1,153,861.31 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 63,794.93 714,803.62 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 552,586.05 582,719.02 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -66,407,267.09 19,256,013.74 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 18 页共 35 页 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -66,407,267.09 19,256,013.74 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 3 月 30 日, 上年 度可比 区间 不完 整。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 404,557,252.06 4,409,807.67 408,967,059.73 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -66,407,267.09 -66,407,267.09 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 9,208,932.45 -5,397,681.42 3,811,251.03 其中:1.基 金申 购款 143,019,397.06 -26,510,836.06 116,508,561.00 2.基金 赎回 款 -133,810,464.61 21,113,154.64 -112,697,309.97 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 413,766,184.51 -67,395,140.84 346,371,043.67 项目 上年度可比期间 2015 年 3 月 30 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 19 页共 35 页 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,051,001,960.92 - 1,051,001,960.92 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 19,256,013.74 19,256,013.74 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -646,444,708.86 -14,846,206.07 -661,290,914.93 其中:1.基 金申 购款 157,748,856.25 3,839,856.15 161,588,712.40 2.基金 赎回 款 -804,193,565.11 -18,686,062.22 -822,879,627.33 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 404,557,252.06 4,409,807.67 408,967,059.73 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2015]99 号文核准,由广发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资 基金法》 、 《证券投 资基金 运作管理办法》等有关规 定和《广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券 投资基 金基 金基 金合 同》 (“ 基金合 同”) 发 起, 于 2015 年 3 月 30 日募 集成 立。 本 基金的 基金 管理 人为 广发基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银 行股份有限公司,境外资 产托管人为布朗兄弟哈 里曼银 行(Brown Brothers Harriman & Co.)。 本基金 募集 期 为 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 24 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 1,051,001,960.92 元 ,有效 认购 户数 为 19,045 户。其 中, 认购 款项 在广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 20 页共 35 页 基金验 资确 认日 之前 产生 的利息 共计 人民 币 122,012.43 元 ,折 合基 金份额 122,012.43 份, 按照 基金 合同的 有关 约 定 计入 基金 份额持 有人 的基 金账 户 。 本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务所( 特殊 普 通合伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本基金的投资范围包 括:纳斯达克生物科技指 数成份股、备选成份股、 以纳斯达克生物科技指 数为投 资标 的的 指数 基金 (包括 ETF ) 等。 本基 金 还可投 资全 球证 券市 场中 具有良 好流 动性 的其 他 金融工具,包括已与中国 证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区 证券市场挂牌交易的普 通股、优先股 、全球存托凭证和美国存 托凭证、房地产信托凭证 (可简称 “ R EI T s” ) ;已与中国证 监 会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公募 基金;与固定收益、股 权、信用、商品指数、基 金等标的物挂钩的结构性 投资产品;远期合约、互 换及经中国证监会认可 的境外交易所上市交易的 权证、期权、期货等金融 衍生产品;银行存款、短 期政府债券等货币市场 工具以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 (但须 符合 中 国证监 会相 关规 定) 。 如 法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投 资 范围。本 基金的业 绩比较 基准为:95%× 人民 币计价 的纳斯达 克 生物科 技指数 收益率+5%× 人 民币 活期存 款收 益率 (税 后) 。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基 金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 21 页共 35 页 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号文 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号文 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试 点的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免 征营业 税或 增值 税。 2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3.基金 取得 的源 自境 外的 收入 , 其 涉及 的境 外所 得 税按照 相关 国家 或地 区税 收法律 和法 规执 行 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户 机构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司


基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广 发国际 资产 管理 有限 公司) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 报告 期内 无存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 22 页共 35 页 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度末 无应 付 关联方 佣金 余额 。


7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月30 日 ( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,810,047.74 3,692,356.04 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,005,094.15 1,765,373.95 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.80%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。


7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 23 页共 35 页 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月30 日 ( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 878,139.83 1,153,861.31 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联交易 对手 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月30 日 ( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月31 日 基金合 同生 效日 (2015 年 3 月 30 日 )持 有的 基金 份额 - 10,000,200.02 报告 期 初持 有的 基金 份额 10,000,200.02 - 报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - - 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 报告 期 末持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 2.42% 2.47% 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 24 页共 35 页 金总份 额比 例 注:基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说 明书的 有关 规定 支付 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效 日)至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 2,812,819.52 58,196.83 1,831,128.35 385,768.64 布朗兄 弟哈 里曼 银行 20,854,799.5 2 - 20,716,814.8 8 - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 托管 人布朗 兄弟 哈里 曼 银行保 管, 按银 行同 业利 率或约 定利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末无 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 25 页共 35 页 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。


7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 317,659,968.74 元 ,无 属于 第二层 级和 第三 层级 的余 额。(2015 年 12 月 31 日 : 属于第 一层 级的 余额 为 378,590,103.82 元 ,无 属于第 二层 级和 第三 层级 的余额 。) (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 26 页共 35 页 1 权益投 资 298,700,061.89 85.70 其中: 普通 股 287,327,933.40 82.44 存托凭 证 11,372,128.49 3.26 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 18,959,906.85 5.44 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,667,619.04 6.79 8 其他各 项资 产 7,207,436.84 2.07 9 合计 348,535,024.62 100.00 8.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 PROSHAR ES ULTRA NASD BIOTECH ETF 契约式 开 放式 ProShares Trust 18,959,906.85 5.47 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 27 页共 35 页 8.3 期末在各个国家(地 区)证券市场的权益 投资 分布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 298,700,061.89 86.24 合计 298,700,061.89 86.24 注:1 、国 家( 地区 )类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。


2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为英 国、 法国 在美 国上 市的 ADR 。 8.4 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须 消费 品 - - 必须消 费品 - - 保健 298,700,061.89 86.24 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公共事 业 - - 合计 298,700,061.89 86.24 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 权益投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 24,663.00 25,014,664.04 7.22 2 CELGEN E CORP 新基医 药 CELG US 纳斯达 克证券 交易所 美国 29,983.00 24,075,082.22 6.95 3 GILEAD 吉利德 科 GILD US 纳斯达 美国 48,212.00 23,949,724.18 6.91 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 28 页共 35 页 SCIENCE S INC 学 克证券 交易所 4 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,083.00 23,769,610.66 6.86 5 REGENE RON PHARM ACEUTI CALS 再生元 制 药股份 有 限公司 REGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,083.00 20,583,386.42 5.94 6 ALEXIO N PHARM ACEUTI CALS INC Alexion 制 药公司 ALXN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 14,492.00 12,299,968.34 3.55 7 MYLAN NV 迈兰公 司 MYL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 42,381.00 11,215,985.44 3.24 8 INCYTE CORP Incyte 有 限公司 INCY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 14,920.00 10,377,949.01 3.00 9 ILLUMIN A INC Illumina 公 司 ILMN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 11,635.00 10,334,363.84 2.98 10 VERTEX PHARM ACEUTI CALS INC 维特制 药 股份有 限 公司 VRTX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 19,644.00 10,039,042.43 2.90 注:本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。 8.6 报告期内权益 投资组 合的重大变动 8.6.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 GILEAD SCIENCES INC GILD US 6,914,956.40 1.69 2 SHIRE PLC-ADR SHPG US 5,831,618.01 1.43 3 OPKO HEALTH INC OPK US 3,520,678.20 0.86 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 29 页共 35 页 4 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 3,129,167.04 0.77 5 CELGENE CORP CELG US 3,032,685.30 0.74 6 AMGEN INC AMGN US 2,907,249.35 0.71 7 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 2,897,303.61 0.71 8 MYLAN NV MYL US 2,501,281.23 0.61 9 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 2,367,655.50 0.58 10 ILLUMINA INC ILMN US 1,978,856.36 0.48 11 BIOGEN INC BIIB US 1,393,804.56 0.34 12 INCYTE CORP INCY US 1,193,622.21 0.29 13 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 1,118,134.62 0.27 14 A VEXIS INC A VXS US 751,865.64 0.18 15 NANTHEALTH INC NH US 700,148.36 0.17 16 MEDIVATION INC MDVN US 680,251.95 0.17 17 TESARO INC TSRO US 638,368.35 0.16 18 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 576,268.82 0.14 19 AIMMUNE THERAPEUTICS INC AIMT US 482,213.16 0.12 20 ALKERMES PLC ALKS US 478,337.20 0.12 注: 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票, 此外 , “ 买入金 额 ” (或“ 买入 股票 成本 ” )、“ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出 股票 收入 ” )均 按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.6.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 CELGENE CORP CELG US 9,685,839.85 2.37 2 MEDIVATION INC MDVN US 7,948,859.97 1.94 3 BIOGEN INC BIIB US 6,475,501.00 1.58 4 AMGEN INC AMGN US 4,658,211.46 1.14 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 30 页共 35 页 5 GILEAD SCIENCES INC GILD US 2,732,553.78 0.67 6 ANACOR PHARMACEUTICALS INC ANAC US 2,505,359.25 0.61 7 SHIRE PLC-ADR SHPG US 2,059,665.03 0.50 8 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 1,909,951.93 0.47 9 ILLUMINA INC ILMN US 1,694,243.09 0.41 10 INCYTE CORP INCY US 1,095,514.70 0.27 11 MYLAN NV MYL US 1,037,717.25 0.25 12 RELYPSA INC RLYP US 847,366.92 0.21 13 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 806,201.37 0.20 14 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 757,957.69 0.19 15 AFFYMETRIX INC AFFX US 619,866.31 0.15 16 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR US 559,187.60 0.14 17 ALKERMES PLC ALKS US 490,685.45 0.12 18 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 490,673.30 0.12 19 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 480,982.42 0.12 20 RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP RPTP US 461,622.39 0.11 8.6.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 64,777,436.99 卖出收 入( 成交 )总 额 60,913,826.07 8.7 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 8.11 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 31 页共 35 页 名称 类型 方式 比例(%) 1 PROSHAR ES ULTRA NASD BIOTECH ETF 契约式 开放式 ProShares Trust 18,959,906.85 5.47 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 7,207,331.35 3 应收股 利 - 4 应收利 息 105.49 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,207,436.84 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末不 存在 前十名 股票 流通 受限 情况 。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 32 页共 35 页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 9,812 42,169.40 63,050,557.80 15.24% 350,715,626.71 84.76% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 849,621.63 0.2053% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,000,200.0 2 2.42% 10,000,200.0 2 2.42% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 494,589.84 0.12% - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,494,789.8 6 2.54% 10,000,200.0 2 2.42% 三年 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 33 页共 35 页 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 3 月 30 日) 基 金份 额总 额 1,051,001,960.92 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 404,557,252.06 本报告 期 基 金总 申购 份额 143,019,397.06 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 133,810,464.61 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 413,766,184.51 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副 总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 , 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项 有 两起 ,分别 是: 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌 市人民 法院 审理 后, 判决 原告败 诉, 驳回 其诉 讼请 求。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资 策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 34 页共 35 页 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】 34 号) 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 , 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Credit Suisse - 35,734,562.74 31.72% 34,723.02 55.81% - State Street Global Markets International Ltd. - 76,928,599.12 68.28% 27,489.09 44.19% - Goldman Sachs Group Inc. - - - - - - 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i. 财务状 况良 好, 经营 状况 稳定, 信誉 良好 ,符 合监 管标准 ; ii. 研究实力 较强 ,分 析报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv. 清算和交 割能 力强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v. 能与服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ; vi. 经营行为 规范 ,有健 全 的内部 控制 制度 ; vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员, 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 35 页共 35 页 量和研 究实 力进 行评 估, 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。 ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托管 人。 iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 , 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。 3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 , 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金 等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 基 金成交 总 额的比 例 Credit Suisse - - - - - - 10,563, 302.92 23.13% State Street Global Markets International Ltd. - - - - - - 35,113, 514.32 76.87% 广发基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日