广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
广 发 百发 大 数据 策 略成 长 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发百 发大 数据 成长 混合
基金主 代码 001734
交易代 码 001734
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 18 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 417,915,024.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发百 发大 数据 成长 混合
A
广发百 发大 数据 成长 混合
E
下属分 级基 金的 交易 代码 001734 001735
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
361,574,750.81 份 56,340,273.92 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 本 基 金通过 大类 资产 的灵 活
配置 ， 精 选具 有较 高成 长 性的股 票进 行投 资 ， 力 求 实现基 金资 产的 持续 稳
定增值 。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略， 本 基金在 宏观 经济 分析 基础 上， 结 合政 策面、 市场
资金面 ， 积极 把握 市场 发 展趋势 ， 根据 经济 周期 不 同阶段 各类 资产 市场 表
现变化 情况 ， 对股 票、 债 券和现 金等 大类 资产 投资 比例进 行战 略配 置和 调
整，以 规避 或分 散市 场风 险，提 高基 金风 险调 整后 的收益 。
（二） 股票 投资 策略， 本 基金充 分利 用百 度公 司互 联网行 为大 数据 ， 并 通
过相应 的数 据挖 掘和 分析 手段， 将涉 及的 上市 公司 的数据 进行 自动 分析 、
归并、 统计 和计 算， 同时 引入量 化投 资模 型， 精选 股票进 行投 资。
（三） 债券 投资 策略， 本 基金通 过对 国内 外宏 观经 济态势 、 利 率走 势、 收广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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益率曲 线变 化趋 势和 信用 风险变 化等 因素 进行 综合 分析 ， 构 建和 调整 固定
收益证 券投 资组 合， 力求 获得稳 健的 投资 收益 。
（四） 金融 衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ：50%× 创 业板 指数 收益 率＋50%× 中 证全 债指 数收 益
率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 张志永
联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561
传真 020-89899158 021-62159217
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年
2015 年 11 月 18 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
广发百 发大 数据 广发百 发大 数据 广发百 发大 数据 成长 广发百 发大 数据 成广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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成长混 合 A 成长混 合 E 混合 A 长混 合 E
本 期 已 实 现
收益
-11,833,064.95 -3,488,136.53 1,114,971.21 246,350.27
本期利 润 -15,359,161.83 -4,643,806.04 1,104,886.54 244,122.10
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.0332 -0.0573 0.0020 0.0020
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
-3.49% -6.03% 0.20% 0.20%
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
-2.00% -1.90% 0.20% 0.20%
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末
广发百 发大 数据 成
长混 合 A
广发百 发大 数据 成
长混 合 E
广发百 发大 数据 成长
混合 A
广发百 发大 数据 成长
混合 E
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
-0.0183 -0.0172 0.0020 0.0020
期 末 基 金 资
产净值
354,956,224.82 55,368,690.70 552,076,590.80 121,980,009.74
期 末 基 金 份
额净值
0.982 0.983 1.002 1.002
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发百发大数据 成长混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.66% 0.43% -5.26% 0.54% 6.92% -0.11%
过去六 个月 2.83% 0.49% -5.78% 0.57% 8.61% -0.08%
过去一 年 -2.00% 0.94% -12.85% 1.07% 10.85% -0.13%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.80% 0.89% -11.92% 1.07% 10.12% -0.18%
2．广发百发大数据 成长混 合 E ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.65% 0.43% -5.26% 0.54% 6.91% -0.11%
过去六 个月 2.82% 0.49% -5.78% 0.57% 8.60% -0.08%
过去一 年 -1.90% 0.93% -12.85% 1.07% 10.95% -0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.70% 0.88% -11.92% 1.07% 10.22% -0.19%
（1） 业绩 比较 基准 ：50%× 创 业板 指数 收益 率＋50%× 中 证全 债指 数收 益率 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、广发百发大数据 成长混 合 A 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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2、广发百发大数据 成长混 合 E
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、广发百发大数据 成长混 合 A 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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注：合 同生 效当 年（2015 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度进 行折 算。
2、广发百发大数据 成长混 合 E
注：合 同生 效当 年（2015 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2015 年 11 月 18 日 ）至 报告 期末未 进行 利润 分配 。 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营 销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发 聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金 、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投 资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广 发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回 报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫 利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投 资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
季峰
本基金 的基 金
经理； 广发 百
发 100 指数 基
金的基 金经
理；广 发百 发
大数据 精选 混
合基金 的基 金
经理； 数据 策
略投资 部副 总
经理
2015-11-18 - 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 管 理 学 博 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2009 年 8 月至 2011 年 8 月 在深圳
证 券 交 易 所 综 合 研 究 所 从 事 博 士
后研究 工作，2011 年 9 月至 2014
年 10 月 任广 发基 金管 理有 限公司
数 量 投 资 部 数 量 投 资 研 究 员 ，
2014 年 10 月 21 日至 2016 年 5 月
25 日任广发中证全指可选消费
ETF 的基金经 理，2014 年 11 月
24 日起 任广 发百发 100 指 数基金
的基金 经理 ， 2015 年 2 月 13 日至
2016 年 5 月 25 日 任广 发养 老指数
基金的 基金 经理 ，2015 年 3 月 18
日 起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数
据策略 投资 部副 总经 理，2015 年
3 月 25 日至 2016 年 5 月 25 日任广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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广 发 环 保 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 9 月 14 日 起任 广发 百发大
数 据 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 11 月 18 日起 任广 发百发
大数据成长 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
百发大数据策略成长灵活 配置混合型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益，基金运作合法 合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资 管理符合有关法规及基
金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通 过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平 。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理 人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2016 年， “ 反全 球 化 ” 的 趋势 催生 了一 系列 不 确定性 因素 ，资 本市 场中 “ 黑天鹅 ” 频 发， 国
内市场 也同 样经 历着 人口 与经济 双重 结构 调整 的阶 段，其 中的 风险 与机 遇都 应给予 足够 的重 视。
自 2015 年 末始， 美联 储迈 出了加 息的 步伐， 美元 走 势成为 牵动 各个 大类 资产 波动与 资本 跨区 域
流动的 驱动 力。 得益 于 2016 年上 半年 的美 元回 调， 全 球商品 市场 触底 反弹 ， 国 内市场 叠加 周期 品供
给边际改善等因素，煤炭 、钢铁、有色等指数权重 板块明显走强，支撑起贯 穿二三季度的主要趋势
机会。
反观另 一方面，国际 市场的 “ 黑天鹅 ” 事件此起彼 伏，从英 国脱欧到美国 总统大选， 市场的一致
预期已 经屡 次被 扭转 ， 传导 至市场 则演 化为 剧烈 的波 动。 而国 内市 场在 2016 年 中始终 备受 宏观 经济 、
币值走弱、流动性局部趋 紧等问题困扰，情绪对潜 在冲击仍较为敏感，表现 为特定时点下迅猛的调
整。譬如 四季度末央行 “ 收短放长 ” 急剧改变流 动性预期，对债 市杠杆产生了去化压力， 股票市场期
间也承 压回 落， 其中 成长 风格标 的调 整幅 度明 显。
回顾全年，组合始终保持 相对稳健的操作思路，通 过合理调整仓位水平，平 衡成长风格在市场
上涨阶 段带 来的 收益 弹性 与调整 阶段 承受 的风 险。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 广 发百 发大 数 据成长 混合 基金 A 类 净值 增长率 为-2.00% ， E 类净 值 增长率 为-1.90% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-12.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 国际 环境 将 更为复 杂， 而国 内市 场则 需要把 握结 构性 机会 。
对比今 年与去年的中 央经济工作 会议，可以看 到 “ 防风险、 调结构、深化 改革 ” 的清晰 主脉络，
可以预 期 2017 年中 供给 侧 改革、 国企 改革等 领域 将 迎来政 策密 集窗 口， 从 中 催生的 市场 热点 或能 支广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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撑局部 阶段 的结 构性 机会 ，值得 提前 关注 与布 局。 此外， 创业 板指 与中 证 500 指数 等宽 基指数 逐 步
下探 ， 其 中承 受市 场压 力一 同调整 的不 乏绩 优成 长股 ， 未来业 绩的 释放 将支 撑这 类股票 的快 速修 复 ，
是值得 持续 关注 的潜 在机 会。
组合将密切留意结构性机 会，适时调整仓位，依靠 大数据的时效性与精确性 特点，布局潜在热
点，紧扣市场主题，挖掘 在产业升级、模式创新、 技术创新、行业细分等领 域涌现出的、兼具成长
潜力和高业 绩增速的新兴 企业。同时通过流动性管 理、申购新股、参与定存 等多样手段提高资金运
用效率 与综 合收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性 的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严 格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00558 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年 度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 百发 大数 据策略 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 207,403,687.01 668,319,979.34
结算备 付金 14,910,409.34 908,948.73
存出保 证金 368,565.63 40,119.86
交易性 金融 资产 190,665,549.96 5,936,983.99
其中： 股票 投资 190,665,549.96 5,930,983.99
基金投 资 - -
债券投 资 - 6,000.00 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 67,668.97 -
应收利 息 79,462.53 241,101.43
应收股 利 - -
应收申 购款 3,385.44 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 413,498,728.88 675,447,133.35
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 0.10 -
应付赎 回款 481,189.69 -
应付管 理人 报酬 584,493.27 938,284.79
应付托 管费 35,423.83 56,865.75
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,742,526.03 357,882.27
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 330,180.44 37,500.00 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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负债合计 3,173,813.36 1,390,532.81
所有者权益： - -
实收基 金 417,915,024.73 672,707,591.90
未分配 利润 -7,590,109.21 1,349,008.64
所有者权益合计 410,324,915.52 674,056,600.54
负债和所有者权益总 计 413,498,728.88 675,447,133.35
注： 报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日, 广发 百发 大数 据 成长混 合 A 基 金份 额净 值 人民 币 0.982 元，
基金份 额总 额 361,574,750.81 份 ； 广 发百 发大 数据 成 长混 合 E 基金 份额 净值 人 民币 0.983 元 ， 基 金份
额总 额 56,340,273.92 份 ； 总份额 总 额 417,915,024.73 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 百发 大数 据策略 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 11 月 18 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -6,134,562.75 3,715,571.83
1.利息 收入 5,290,155.82 1,214,467.35
其中： 存款 利息 收入 4,658,145.41 1,184,269.54
债券利 息收 入 63.05 0.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 631,947.36 30,196.89
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -7,112,453.65 2,513,417.32
其中： 股票 投资 收益 -8,107,281.31 2,513,417.32
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 87,718.69 -
资产支 持证 券投 资收 益 - - 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 907,108.97 -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
-4,681,766.39 -12,312.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 369,501.47 -
减：二、费用 13,868,405.12 2,366,563.19
1．管 理人 报酬 8,547,126.11 1,302,681.48
2．托 管费 518,007.64 78,950.39
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,436,876.34 947,031.32
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 366,395.03 37,900.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -20,002,967.87 1,349,008.64
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -20,002,967.87 1,349,008.64
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 11 月 18 日 ，上 年 度可比 区间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 百发 大数 据策略 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
672,707,591.90 1,349,008.64 674,056,600.54
二、本期经营活动产生 - -20,002,967.87 -20,002,967.87 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-254,792,567.17 11,063,850.02 -243,728,717.15
其中：1.基 金申 购款 12,967,420.86 -746,774.67 12,220,646.19
2.基金 赎回 款 -267,759,988.03 11,810,624.69 -255,949,363.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
417,915,024.73 -7,590,109.21 410,324,915.52
项目
上年度可比期间
2015 年 11 月 18 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
672,707,591.90 - 672,707,591.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,349,008.64 1,349,008.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
672,707,591.90 1,349,008.64 674,056,600.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发百发大数据策略成长 灵活配置混合型证券投资 基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(“ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1549 号 《 关于 准予 广 发百发 大数 据策 略成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金注册的批复》核准， 由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 证券
投资基金运作管理办法》 等有关规定和《广发百发 大数据策略成长灵活配置 混合型证券投资基金基
金合同 》(“ 基 金合 同 ”) 发 起 ，于 2015 年 11 月 2 日向 社会公 开发 行募 集并 于 2015 年 11 月 18 日 正式
成立。 本基 金的 基金 管理 人为广 发基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为兴 业银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期为 2015 年 11 月 2 日至 2015 年 11 月 13 日， 为 契约 型开 放式 基金 ， 存续 期限 不定 ，
募集资 金总 额为 人民 币 672,707,591.90 元 ，有 效认 购 户数为 16,323 户 。其 中广 发百发 大数 据成 长混
合 A 类 基金 ( “ A 类 基金 ”) 募集资 金净 额为 人民 币 550,925,982.95 元 ， 认 购资 金 在募集 期间 的利 息为 人
民币 45,721.31 元；广发百发大数据成长混合 E 类基金 ( “E 类基金 ”) 募集资金净额为人民币
121,730,503.68 元， 认 购资 金在募 集期 间的 利息 为人 民币 5,383.96 元。 认购 资 金在募 集期 间产 生的 利
息按照基金合同的有关约 定计入基金份额持有人的 基金账户。本基金募集资 金经德勤华永会计师事
务所( 特 殊普 通合 伙) 验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 以及 债券 等固 定
收益类金融工具（包括国 内依法发行上市的国债、 央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券 、分离交易可转债、可交 换债券、中小企业私募债 、中期票据、短期融资
券、 超短 期融 资券、 资产 支持证 券、 债 券回 购、 银 行存款、 现金 等） 、 国债 期 货以及 法律 法规 或中 国
证 监 会 允 许基 金 投资 的 其他 金 融 工 具( 但须 符 合中 国证 监 会 相 关规 定) 。 本基 金业 绩 比 较 基准=50%×广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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创业板 指数 收益 率＋50%× 中证全 债指 数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基金 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016
年度 及 2015 年 11 月 18 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营成 果和 基金 净值
变动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 可比期 间 的会计 年度 为 2015
年 11 月 18 日 （基 金合 同 生效日）至 2015 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等， 其 中股 票投 资和 债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基 金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关 交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公 允价 值计 量且 其变 动 计入当 期损 益的 金融 资产 按照公 允价 值进 行后 续计 量， 公允 价值 变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足 下列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股票于交易日按股票 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 。因股权分置改革
而获得的非流通股股东支 付的现金对价，于股权分 置实施复牌日冲减股票投 资成本；股票持有期间
获得的 股票 股利( 包括 送红 股和公 积金 转增 股本) 以及 因股权 分置 改革 而获 得的 股票， 于除 息日 按股 权
登记日 持有 的股 数及 送股 或转增 比例 ，计 算确 定增 加的股 票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本 。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分 的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收 或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投 资 品种 的公允 价值 。
4 对于 交易 所市 场和 银行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外) ，采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价 值 。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定期 的股票 ，若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
(2) 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成 本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察 的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本的 差 额确
认。
(2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
(4) 股 利 收 入于 除 息日 按上 市 公 司宣 告 的分 红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除 由 上市 公 司 代扣 代 缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1.本基 金的 基金 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 1.65% 的 年费 率逐 日计 提。
2.本基 金的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值× 0.10% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。
4. 卖出 回购 金融 资产 支出按 卖出 回购 金融 资产款 的摊 余成 本在 回购 期内以 实际 利率 法逐 日计 提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 份基金 份额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、本 基金 同一 类别 的每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、 国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证 券交 易 印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有关 问 题的通 知》 、 财税[2015]101 号《 关于 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税
政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开营 业税 改征 增值 税试 点的通 知》 及其 他相 关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1．证 券投资 基金( 封闭式 证券投 资基 金， 开放式 证 券投资 基金) 管 理人 运用 基 金买卖 股票 、债 券
免征营 业税 或增 值税 。 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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2．对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3． 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 税款 当月 的法 定申 报期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4． 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5． 对 于基 金从 事 A 股 买 卖， 出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6．基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付
关联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月18 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,547,126.11 1,302,681.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,564,034.84 370,463.42
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.65% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 1.65%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月18 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 518,007.64 78,950.39 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发百 发大 数据 成长 混 合 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发百 发大 数据 成长 混 合 E
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月18 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股 份有 限公
司
207,403,687.01 4,407,033.92 668,319,979.34 1,182,988.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
流通
受限
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股
流通
受限
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
15.28 15.28 681.00
10,405
.68
10,405
.68
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
流通
受限
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
23.16 23.16
1,829.
00
42,359
.64
42,359
.64
- 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 32 页共 43 页
受限
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股
流通
受限
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
流通
受限
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
流通
受限
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00052
0
长航凤
凰
2016-12
-29
重大事
项停牌
7.90
2017-0
1-12
8.69 148,200.00 1,107,488.33 1,170,780.00 -
00068
2
东方电
子
2016-10
-10
重大事
项停牌
5.20 - - 200,300.00 1,104,894.91 1,041,560.00 -
00071
0
天兴仪
表
2016-12
-29
重大事
项停牌
47.41
2017-0
1-04
52.15 6,400.00 158,512.62 303,424.00 -
00082
1
京山轻
机
2016-12
-05
重大事
项停牌
16.24 - - 86.00 1,157.25 1,396.64 -
00098
2
中银绒
业
2016-11
-22
重大事
项停牌
9.15 - - 94,700.00 768,384.00 866,505.00 -
00268
1
奋达科
技
2016-12
-19
重大事
项停牌
12.93 - - 106,600.00 1,528,640.93 1,378,338.00 -
00272
4
海洋王
2016-12
-29
重大事
项停牌
25.84 - - 47,700.00 1,105,718.55 1,232,568.00 -
00274
5
木林森
2016-07
-18
重大事
项停牌
36.49 - - 56.00 1,867.81 2,043.44 -
30000
5
探路者
2016-11
-28
重大事
项停牌
16.69
2017-0
2-06
15.02 99.00 1,708.87 1,652.31 -
30002
8
金亚科
技
2016-12
-01
重大事
项停牌
14.18
2017-0
2-24
14.01 110,800.00 1,529,182.56 1,571,144.00 -
30032 华灿光 2016-04 重大事 8.99 2017-0 8.65 18,700.00 142,637.20 168,113.00 - 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 33 页共 43 页
3 电 -18 项停牌 1-09
30044
9
汉邦高
科
2016-11
-11
重大事
项停牌
48.44
2017-0
2-24
43.88 34,658.00 1,417,042.40 1,678,833.52 -
60009
0
同济堂
2016-12
-26
重大事
项停牌
11.75
2017-0
1-10
12.93 85,900.00 1,114,627.74 1,009,325.00 -
60033
1
宏达股
份
2016-10
-21
重大事
项停牌
6.36
2017-0
1-23
5.85 366,600.00 2,308,368.47 2,331,576.00 -
60057
7
精达股
份
2016-05
-03
重大事
项停牌
4.18
2017-0
3-02
4.60 449,300.00 2,047,661.15 1,878,074.00 -
60081
4
杭州解
百
2016-12
-26
重大事
项停牌
11.37
2017-0
1-09
10.70 57.00 584.91 648.09 -
60085
9
王府井
2016-09
-27
重大事
项停牌
16.28 - - 77,918.00 1,282,297.26 1,268,505.04 -
60116
8
西部矿
业
2016-12
-19
重大事
项停牌
7.83 - - 151,000.00 1,121,050.30 1,182,330.00 -
60316
9
兰石重
装
2016-11
-24
重大事
项停牌
13.36
2017-0
3-21
14.32 114,500.00 1,546,914.96 1,529,720.00 -
60355
5
贵人鸟
2016-12
-12
重大事
项停牌
30.76 - - 8.00 193.59 246.08 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 34 页共 43 页
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中 属于第一层级的余额为
171,655,783.09 元 ， 属 于第 二层级 的余 额 为 18,616,782.12 元 ， 属于 第三 层级 的 余额 为 392,984.75 元，
其中列 入属 于第 三层 级的 金融工 具为 未上 市交 易的 股票(2015 年 12 月 31 日 ，第一 层级 935,182.99
元，第 二层 级 4,995,801.00 元 ，属 于第 三层 级的 余 额为 6,000.00 元 ，其 中列 入属于 第三 层级 的金 融
工具为 未上 市交 易的 债券) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金 分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 190,665,549.96 46.11
其中： 股票 190,665,549.96 46.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 35 页共 43 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 222,314,096.35 53.76
7 其他各 项资 产 519,082.57 0.13
8 合计 413,498,728.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,299,040.00 0.56
B 采矿业
3,718,438.00 0.91
C 制造业 126,522,803.28 30.83
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,471,019.00 1.09
E 建筑业 9,044,325.93 2.20
F 批发和 零售 业
9,843,871.13 2.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,034,134.68 1.71
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
15,138,975.94 3.69
J 金融业
3,756,668.00 0.92
K 房地产 业
1,702,988.00 0.42
L 租赁和 商务 服务 业
2,122,035.00 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,191,235.00 0.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,026,954.00 0.25
S 综合
1,793,062.00 0.44
合计 190,665,549.96 46.47 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 36 页共 43 页
8.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601238 广汽集 团 156,790 3,632,824.30 0.89
2 600069 银鸽投 资 262,000 3,481,980.00 0.85
3 600255 鑫科材 料 669,000 3,237,960.00 0.79
4 000066 长城电 脑 190,652 2,371,710.88 0.58
5 600331 宏达股 份 366,600 2,331,576.00 0.57
6 002076 雪 莱 特 144,900 1,960,497.00 0.48
7 600577 精达股 份 449,300 1,878,074.00 0.46
8 000930 中粮生 化 128,300 1,724,352.00 0.42
9 300449 汉邦高 科 34,658 1,678,833.52 0.41
10 601566 九牧王 90,900 1,608,021.00 0.39
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601238 广汽集 团 15,501,049.76 2.30
2 002232 启明信 息 12,534,657.71 1.86
3 300177 中海达 10,780,725.92 1.60
4 002092 中泰化 学 10,567,557.50 1.57
5 002426 胜利精 密 10,270,082.42 1.52
6 300005 探路者 10,172,337.49 1.51
7 002163 中航三 鑫 9,587,442.25 1.42
8 300024 机器人 9,529,448.80 1.41
9 002178 延华智 能 9,324,984.72 1.38
10 600213 亚星客 车 9,105,722.72 1.35
11 601700 风范股 份 9,033,820.65 1.34
12 002097 山河智 能 8,900,789.80 1.32
13 600730 中国高 科 8,705,816.78 1.29
14 002602 世纪华 通 8,574,369.78 1.27 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 37 页共 43 页
15 002406 远东传 动 8,545,085.80 1.27
16 000410 沈阳机 床 8,520,030.26 1.26
17 000802 北京文 化 8,415,466.00 1.25
18 300033 同花顺 8,260,009.90 1.23
19 300141 和顺电 气 7,941,936.53 1.18
20 002334 英威腾 7,899,149.51 1.17
注：本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601238 广汽集 团 11,977,199.31 1.78
2 002092 中泰化 学 11,007,891.00 1.63
3 002232 启明信 息 10,560,363.80 1.57
4 002426 胜利精 密 10,391,188.25 1.54
5 002178 延华智 能 9,553,910.95 1.42
6 300005 探 路 者 9,438,518.40 1.40
7 300177 中海达 9,313,980.55 1.38
8 300024 机器人 9,290,470.08 1.38
9 002097 山河智 能 9,247,006.95 1.37
10 300141 和顺电 气 9,119,309.00 1.35
11 002163 中航三 鑫 8,504,784.12 1.26
12 600730 中国高 科 8,411,291.94 1.25
13 002602 世纪华 通 8,234,561.91 1.22
14 002406 远东传 动 8,225,325.72 1.22
15 600075 新疆天 业 8,093,278.25 1.20
16 002439 启明星 辰 7,850,349.92 1.16
17 600213 亚星客 车 7,832,959.96 1.16
18 002410 广联达 7,815,107.44 1.16
19 002334 英威腾 7,380,295.80 1.09
20 002528 英飞拓 7,216,941.05 1.07
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 38 页共 43 页
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,989,364,157.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,791,840,544.31
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
368,565.63 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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2 应收证 券清 算款
67,668.97
3 应收股 利
-
4 应收利 息
79,462.53
5 应收申 购款
3,385.44
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
519,082.57
8.12.2 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.3 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600331 宏达股 份 2,331,576.00 0.57 重大事 项停 牌
2 600577 精达股 份 1,878,074.00 0.46 重大事 项停 牌
3 300449 汉邦高 科 1,678,833.52 0.41 重大事 项停 牌
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发百 发大 数据 7,204 50,190.83 0.00 0.00% 361,574,750.81 100.00广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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成长混 合 A %
广发百 发大 数据
成长混 合 E
2,434 23,147.20 877,290.63 1.56% 55,462,983.29 98.44%
合计 9,638 43,361.18 877,290.63 0.21% 417,037,734.10 99.79%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发百 发大 数据 成长 混
合 A
- -
广发百 发大 数据 成长 混
合 E
634,276.75 1.1258%
合计 634,276.75 0.1518%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发百 发大 数据 成长 混
合 A
0
广发百 发大 数据 成长 混
合 E
50~100
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发百 发大 数据 成长 混
合 A
0
广发百 发大 数据 成长 混
合 E
50~100
合计 50~100
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发百 发大 数据 成长 混 合 A 广发百 发大 数据 成长 混 合 E
基金合 同生 效日 （2015 年 11 月 18
日）基 金份 额总 额
550,971,704.26 121,735,887.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 550,971,704.26 121,735,887.64
本报告 期基 金总 申购 份额 4,868,751.22 8,098,669.64 广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 194,265,704.67 73,494,283.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 361,574,750.81 56,340,273.92
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法 院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中 国证 监会 指出 我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我 司高 度 重视该 问题 的整 改，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
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本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中投证 券 2 901,554,483.11 23.88% 208,529.79 9.03% -
东北证 券 2 2,873,747,801.33 76.12% 2,101,578.35 90.97% -
中信证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的广发百 发大 数据 策略 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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额的比 例 额的比 例 比例
中投证 券 - -
2,612,300
,000.00
59.76% - -
东北证 券 466,782.66 100.00%
1,758,800
,000.00
40.24% - -
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
