广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
广 发 安泽 回 报纯 债 债券 型 证券 投 资基 金
( 广 发 安泽 回 报灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金)
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
送 出日 期：二 〇一 七年三 月二 十八日 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
本基金系原广发安泽回报 灵活配置混合型证券投资 基金转型而来。根据 《中 华人民共和国证券
投资基金法》 、 《公 开募集 证券投资基金运作管理办 法》等法律法规的规定和 《广发安泽回报灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 有关 约定 ，我 司于 2016 年 10 月 17 日起至 2016 年 11 月 16 日
15： 00 止以 通讯 方式 召开 了基金 份额 持有 人大 会， 审议关 于广 发安 泽回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金变 更注 册类 型及 其相 关事项 的议 案， 该次 会议 决议生 效日 为 2016 年 11 月 18 日， 即从 该日 起，
广发安 泽回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金变 更注 册为广 发安 泽回 报纯 债债 券型证 券投 资基 金。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原 则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中 ， 原 广发 安泽 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告 期 自 2016 年 6 月 17 日起 至 2016
年 11 月 17 日止 ，广 发安 泽回报 纯债 债券 型证 券投 资基金 报告 期自 2016 年 11 月 18 日至 2016 年 12
月 31 日止 。
广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 转型前 基金( 广发安泽回报灵活配置混合型 证券 投资基金) 基本情况
基金名 称 广发安 泽回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 广发安 泽回 报混 合
基金主 代码 002864
交易代 码 002864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 17 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,205,500.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发安 泽回 报混 合 A 广发安 泽回 报混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002864 002865
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
200,189,274.42 份 16,226.31 份
2.1.2 转型后 基金（广发安 泽回报纯债债券型证 券投 资基金） 基本情况
基金名 称 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 广发安 泽回 报纯 债
基金主 代码 002864
交易代 码 002864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 17 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,120,357.37 份 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002864 002865
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
200,104,151.06 份 16,206.31 份
2.2 基金产品说明
2.2.1 转型前 基金( 广发安泽回报灵活配置混合型 证券 投资基金) 产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 通 过对 不同 资产 类别
的优化 配置 ， 充分 挖掘 市 场潜在 的投 资机 会 ， 力 求 实现基 金资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 在研 究宏 观经 济基 本面 、 政 策面 和资 金面 等 多种因 素的 基础 上 ， 判
断宏观 经济 运行 所处 的经 济周期 及趋 势 ， 分 析不 同 政策对 各类 资产 的市 场
影响， 评估 股票 、 债 券及 货 币市场 工具 等大 类资 产的 估值水 平和 投资 价值 ，
根据大 类资 产的 风险 收益 特征进 行灵 活配 置， 确定 合适的 资产 配置 比例 ，
并适时 进行 调整 。
业绩比 较基 准 50%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋50%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.2.2 转型后 基金（广发安 泽回报纯债债券型证 券投 资基金） 产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 力 求 获得超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 ，实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 在研 究宏 观经 济基 本面 、 政 策面 和资 金面 等 多种因 素的 基础 上 ， 判
断宏观 经济 运行 所处 的经 济周期 及趋 势 ， 分 析不 同 政策对 各类 资产 的市 场
影响， 评估 股票 、 债 券及 货 币市场 工具 等大 类资 产的 估值水 平和 投资 价值 ，
根据大 类资 产的 风险 收益 特征进 行灵 活配 置， 确定 合适的 资产 配置 比例 ，
并适时 进行 调整 。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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业绩比 较基 准
中债综 合指 数 （ 总财 富） 收 益率× 90%+ 银行 1 年 期 定存款 利率 （ 税后）
× 10% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金属 于证 券投 资基 金中 的中 等 风险 收益 品 种 。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金属 于证 券投 资基 金中 的中等 风险 收益 品 种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 方琦
联系电 话 020-83936666 0755-22160168
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95511-3
传真 020-89899158 0755-82080387
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室
广东省 深圳 市深 南东 路5047 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
广东省 深圳 市深 南东 路5047 号
邮政编 码 510308 518001
法定代 表人 孙树明 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国? 上海
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
转型后 基金( 广发安泽回报 纯债债券型证券投资 基金)
金额单 位： 人民 币元
3.1.2.1 期间数据和指
标
2016 年 11 月 18 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C
本期已 实现 收益 405,889.01 25.85
本期利 润 -30,025.54 -9.60
加权平均基金份额本
期利润
-0.0002 -0.0006
本期加权平均净值利
润率
-0.01% -0.06%
本期基金份额净值增
长率
0.00% -0.08%
3.1.2.2 期末数据和指
标
报告期 末(2016 年 12 月 31 日)
广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C
期末可 供分 配利 润 1,193,215.55 133.05
期末可供分配基金份
额利润
0.0060 0.0082 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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期末基 金资 产净 值 201,297,366.61 16,339.36
期末基 金份 额净 值 1.0060 1.0082
3.1.2.3 累计期末指标
报告期 末(2016 年 12 月 31 日)
广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C
基金份额累计净值增
长率
0.00% -0.08%
注：（1） 本基 金合 同生 效 日为 2016 年 11 月 18 日 ， 至披露 时点 不满 一年 。
（2） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（4） 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
转型前 基金 ( 广发安泽回报灵活配置混合型证 券投 资基金)
金额单 位： 人民 币元
3.1.2.1 期间数据和指
标
2016 年 6 月 17 日（基金 合同生效日） 至 2016 年 11 月 17 日
广发安 泽回 报混 合 A 广发安 泽回 报混 合 C
本期已 实现 收益 1,315,949.76 1,043.72
本期利 润 1,223,870.44 1,057.70
加权平均基金份额本
期利润
0.0609 0.0069
本期加权平均净值利
润率
6.11% 0.69%
本期基金份额净值增
长率
0.60% 0.90%
3.1.2.2 期末数据和指
标
报告期 末(2016 年 11 月 17 日)
广发安 泽回 报混 合 A 广发安 泽回 报混 合 C
期末可 供分 配利 润 1,223,793.57 142.81 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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期末可供分配基金份
额利润
0.0061 0.0088
期末基 金资 产净 值 201,413,067.99 16,369.12
期末基 金份 额净 值 1.0060 1.0090
3.1.2.3 累计期末指标
报告期 末(2016 年 11 月 17 日)
广发安 泽回 报混 合 A 广发安 泽回 报混 合 C
基金份额累计净值增
长率
0.60% 0.90%
注：（1） 本基 金合 同生 效 日为 2016 年 6 月 17 日， 至披露 时点 不满 一年 。
（2） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（4） 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 转型前 基金份额净值 增长率及其与同期业 绩比 较基准收益率的比较
1．广发 安泽 回报混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.20% 0.03% 1.12% 0.31% -0.92% -0.28%
过去六 个月 0.60% 0.03% 6.80% 0.37% -6.20% -0.34%
自基金 合同 生
效起至 今
0.60% 0.03% 6.80% 0.37% -6.20% -0.34%
2．广发 安泽 回报混 合 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.60% 0.05% 1.12% 0.31% -0.52% -0.26%
过去六 个月 0.90% 0.04% 6.80% 0.37% -5.90% -0.33% 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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自基金 合同 生
效起至 今
0.90% 0.04% 6.80% 0.37% -5.90% -0.33%
注：(1) 业 绩比 较基 准:50%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋50%× 中 证全 债指 数收 益率
(2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
(3) 过去三 个月 为 2016 年 8 月 17 日至 2016 年 11 月 17 日， 过去 六个 月为 2016 年 6 月 17 日至
2016 年 11 月 17 日 ，自 基 金合同 生效 起至 今 为 2016 年 6 月 17 日至 2016 年 11 月 17 日。
3.2.2 自基金转型以来 转型前 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率 变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的 比较
广发安 泽回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 6 月 17 日至 2016 年 11 月 17 日)
1、广发安泽回报混 合 A
2、广发安泽回报混 合 C 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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3.2.3 自基金转型以来 转型前 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收
益率的比较
广发安 泽回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 转型 以来 自基 金合 同生效 以来 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的柱 形对比 图
1、广发安泽回报混 合 A
注：合 同生 效当 年（2016 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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2、广发安泽回报混 合 C
注：合 同生 效当 年（2016 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
3.2.4 转型后 基金份额净值 增长率及其与同期业 绩比 较基准收益率的比较
1．广发 安泽 回报纯 债 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.05% -1.27% 0.17% 1.27% -0.12%
自基金 合同 生
效起至 今
0.00% 0.05% -1.27% 0.17% 1.27% -0.12%
2．广发 安泽 回报纯 债 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.08% 0.04% -1.27% 0.17% 1.19% -0.13%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.08% 0.04% -1.27% 0.17% 1.19% -0.13%
注：(1) 业 绩比 较基 准: 中 债 综合指 数（ 总财 富） 收益 率× 90%+ 银行 1 年 期定 期 存款利 率（ 税后 ）广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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× 10%
(2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
(3) 过去三 个月 为 2016 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日 ，自 基金 合同 生效 起 至今 为 2016 年
11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日。
3.2.5 自基金转型以来 转型后 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率 变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的 比较
广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 11 月 18 日 至 2016 年 12 月 31 日)
1、广发安泽回报纯 债 A
2、广发安泽回报纯 债 C 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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3.2.6 自基金转型以来转型后自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较
广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金
自基金 转型 以来 自基 金合 同生效 以来 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的柱 形对比 图
1、广发安泽回报纯 债 A
2、广发安泽回报纯 债 C 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况 （转型前）
本基金 自合 同生 效日 （2016 年 6 月 17 日 ） 至 报告 期 末 （2016 年 11 月 17 日 ） 未进行 利润 分配 。
3.4 过去三年基金的利润 分配情况 （转型后）
本基金 自合 同生 效日 （2016 年 11 月 18 日） 至报 告 期末未 进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个 部门 ： 综合管 理部 、财 务部、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金、 广发 美 国房地 产指 数证 券投 资基 金、 广 发集 利一年 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭昌杰
本基金 的基 金
经理； 广发 理
财年年 红基 金
的基金 经理 ；
广发天 天红 货
币基金 的基 金
经理； 广发 趋
势优选 灵活 配
置混合 基金 的
基金经 理； 广
发聚安 混合 基
金的基 金经
理；广 发聚 宝
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚康混 合基 金
的基金 经理 ；
广发稳 安保 本
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
鑫源混 合基 金
的基金 经理
2016-11-18 - 8 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2008 年 7 月至 2012 年 7 月 在广发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 任
研究员 ， 2012 年 7 月 19 日 起任广
发 理 财 年 年 红 债 券 基 金 的 基 金 经
理，2012 年 9 月 20 日至 2015 年
5 月 26 日任 广发 双债 添利 债券基
金的基 金经 理，2013 年 10 月 22
日 起 任 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市
场基金 的基 金经 理，2014 年 1 月
10 日至 2015 年 7 月 23 日 任广发
钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 1 月 27 日至 2015 年
5 月 26 日任 广发 集鑫 债券 型证券
投资基 金，2014 年 1 月 27 日至
2015 年 7 月 23 日 任广 发天 天利货
币市场 基金 的基 金经 理，2014 年
9 月 29 日至 2015 年 4 月 29 日任
广 发 季 季 利 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 1 月 29 日 起任 广发趋
势 优 选 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 3 月 25 日起 任广发
聚 安 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 4 月 9 日 起任 广发 聚宝 混合基
金的基 金经 理，2015 年 6 月 1 日
起 任 广 发 聚 康 混 合 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 2 月 4 日 起任 广发稳
安 保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 6 月 17 日至 2016 年 11 月
17 日任 广发 安泽 回报 混合 基金的
基金经 理 ， 2016 年 11 月 2 日起任
广 发 鑫 源 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 11 月 18 日起 任广 发安泽
纯债债 券基 金的 基金 经理 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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安泽回报纯债债券型证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投 资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 的 原 则 ； 对 银 行 间 债 券 交 易 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信
息，对投资组合和交易对 手之间议价交易的交易价 格公允性进行审查，并由 相关投资组合经理对交
易价格 异常 情况 进行 合理 性解释 ；公 司开 发了 专门 的系统 对不 同投 资组 合同 日、3 日内 和 5 日内的
股票同 向交 易和 反向 交易 的交易 时机 和交 易价 差进 行分析 ， 发现 异常 情况 再做 进一步 的调 查和 核 实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内未发现本基金有 可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。报告 期内，未出现涉及
本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理 人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年， 债市 终结 了连 续 两年的 上涨 ，整 体下 跌， 利率债 跌幅 大于 企业 债。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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经历 了 2015 年 整年 的疲 弱 ，2016 年 的国 内经 济可 谓 弱中有 强， 物价 温和 上涨 ，PPI 强势 转正 ，
消费和工业增速都平稳。 制造业投资受企业盈利状 况好转影响有所反弹，房 地产和金融数据都是先
扬后抑，后期有所反复， 但是全年并不弱。国际经 济亮点不多，美国情况稍 好，但是政治方面黑天
鹅较多 ， 比 较有 代表 性的 是 6 月 英国 脱欧 成功 和 11 月川普 赢得 美国 大选 ， 这 些都分 别对 风险 资产 和
无风险 资产 的走 势构 成重 大影响 。
经济基本面的变化虽不算 明显，但是货币当局对市 场的调控思路发生较大的 变化。在国内外复
杂多变的经济形势下，央 行逐渐从过去两年着力维 持资金面宽松的基调中解 脱出来，更看重调结构
中维持资金面张弛有度的 重要。伴随着银行理财的 快速发展，表内表外的监 管难度提升，一季度末
央行首次提出建立宏观审 慎评估体系，进而更好地 管控风险，后期一直在默 默完善强化这样的全局
性调控 理念 。 同时 ， 央行 促使同 业去 掉金 融杠 杆的 决心下 半年 展现 无遗 ，8 月开始 ， 重启 了 14 天逆
回购， 下半 年资 金面 明显 紧过上 半年 ， 回 购价 格也 悄然抬 升。 至 12 月， 甚至 出现了 隔夜 回购 两位 数，
七天回 购破 8% 的 小钱 荒， 同业存 单收 益飙 升， 债券 市场经 过了 11 个月的 跌宕 起伏， 扑朔 迷离 ， 终
于在最 后一 个月 跌出 了全 年跌幅 ，夯 实熊 市基 调。
可转债市场方面，全年零 星有部分新转债和可交换 债发行，多少为投资者增 加了标的，但是由
于没有大盘转债，量很难 跟上。加之股市开年来的 剧烈震荡，后期表现一直 缺乏亮点，可转债的表
现乏善 可陈 ，大 部分 的溢 价率也 比较 尴尬 ，全 年指 数录得 负值 。
截至 12 月 30 日 ，中 债综 合净价 指数 下跌 2.4% 。 分 品种看 ，中 债国 债总 净价 指数下 跌 1.26% ；
中证金 融债 净价 指数 下 跌 3.05% ； 中证 企业 债净 价指 数下 跌 2.05% 。
安泽在 本年 保持 短久 期， 多余资 金进 行流 动性 管理 ，积极 调整 账户 应对 规模 变动。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
6 月 17 日~11 月 17 日 ， 广 发安 泽 A 类 净值 增长率 为 0.60% ， 广发 安 泽 C 类净 值 增长率 为 0.90% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.80% ， 11 月 18 日~12 月 31 日， 广发 安泽 A 类净 值增长 率 为 0% ， 广 发
安泽 C 类 净值 增长 率为-0.08% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-1.27%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年第 一季 度 ， 我 们认为 债券 市场 经 过 2016 年 12 月的 剧烈 调整 之后 ， 可能蕴 含着 机会 ，
但是同 时， 基本 面和 政策 面的不 确定 性也 较强 。
首先，在经济增长乏力的 大前提和背景下，中美经 济有可能出现小复苏的叠 加，从而带来短期
通胀走 强。 疲弱 的中 国国 内 经济经 过最 近几 年的 自身 调整吸 收和 政府 主导 的结 构化改 革之 后， 在 2016
年下半年体现出弱中有强 的格局。美国总统更迭定 论，使得未来几年美国财 政扩张和基建扩张的可广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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能性大大增加，加快加息 的预期势头不减。与此相 伴的是中美的通胀短期都 有上行趋势。油价蠢蠢
欲动的 背景 下， 美国 2017 年通胀 超 过 2% 的 概率 在上 升， 而 中国 PPI 在 2016 年 同比从 负转 正， 目前
高频数 据显 示仍 有上 行压 力。
其次，金融去杠杆与防风 险永远是市场关注的焦点 。金融监管去杠杆，从今 年二季度以来就成
为贯穿 全年 的主 题之 一 ， 未来也 将持 续演 进 。 本 月 央行将 表外 理财 纳 入 MPA 框架 、 中 央经 济工 作会
议相关 表述 等 ， 都 是金 融 去杠杆 思路 的延 续 ， 2017 年预计 还将 看到 贯彻 去杠 杆思路 的具 体措 施出 台。
也许银行还没有进入主动 收缩对非银的信用阶段， 但是去杠杆的趋势性已经 形成，对之后债券市场
的发展 产生 了很 大影 响。
最后，资金面的不确定性 在增加。今年以来在外汇 占款持续失水而央行不愿 意采用降准等工具
补充总 量流 动性 的情 况下 ， OMO+MLF 成为投放 流 动性的 主要 工具 ， 目 前央 行依靠 公开 市场 与 MLF
提供的 基础 货币 余额 已经 累积到 接近 5 万亿 ，市 场 的流动 性状 况比 较依 赖央 行的操 作。 结合 高层 对
于未来 货币 政策 取向 的表 述，资 金面 维持 紧平 衡概 率较大 。此 外进 入 1 月 后 资金面 仍将 面临 春节 取
现与新 一轮 换汇 的考 验， 资金面 不确 定性 仍存 。
综上 ， 我们 认为 债市 进入 一个需 要静 默观 察， 等待 介入的 时期 。 尤 其 是 2017 年一月 夹在 元旦 和
春节之间，会成为新年的 第一次资金面的 考验。我 们认为虽然经历了去年的 市场调整，但是信用利
差仍然没有有效走阔，套 息面临的风险依旧较大， 操作中应注意把握波段和 节奏，密切跟踪资金基
本面的变化，否则收益极 易受到市场波动的侵蚀。 从全局来看，汇率的波动 注定会成为资本市场的
焦点， 极大 左右 了市 场走 势，需 要密 切跟 踪。
我们新的一年，股市结构 性机会会延续，同时各种 转债品种也正在慢慢丰富 起来，可以根据不
同产品 的风 险收 益属 性差 别配置 。
新的季度我们计划保持低 杠杆，合理调控久期，梳 理结构。同时密切关注市 场机会的变化，择
机调整 策略 ，力 保组 合净 值平稳 增长 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序，独立地开展监察稽 核工作，发现问题及时
提出改进建议并督促相关 部门进行整改，同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核
报告。本报告期内，基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以 及会计核算和相关信息披 露 工作进行了重点检查和 合规性审核，确保了本
基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ，保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有 效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在广发 安泽回报纯债债券 型证券投
资基金（ 以下称 “本基 金 ” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 22 页共 61 页
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期内，由广发基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风 险及管 理 ” 部分 未在 托管 人 复核范 围内 ） 、 投 资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
§ 6
审计报告
6.1 广发安泽回报灵活配 置混合型证券投资基 金
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00574 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
6.2 广发安泽回报纯债债 券型证券投资基金
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00575 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§ 7
年度财务报表
7.1 广 发安 泽回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金
7.1.1 资产负债表 （转型前 ）
会计主 体： 广发 安泽 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 11 月 17 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 11 月 17 日 （基金 合同失效前日 ）
资 产：
- 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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银行存 款 7.1.4.7.1 583,630.53
结算备 付金
275,000.00
存出保 证金
1,927.60
交易性 金融 资产 7.1.4.7.2 174,764,500.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
174,764,500.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.1.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.1.4.7.4 25,000,157.50
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.1.4.7.5 985,274.29
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.1.4.7.6 -
资产总计
201,610,489.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 11 月 17 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.1.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
514.05
应付管 理人 报酬
56,192.62
应付托 管费
18,730.88 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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应付销 售服 务费
13.95
应付交 易费 用 7.1.4.7.7 1,359.00
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.1.4.7.8 104,242.31
负债合计
181,052.81
所有者权益：
-
实收基 金 7.1.4.7.9 200,205,500.73
未分配 利润 7.1.4.7.10 1,223,936.38
所有者权益合计
201,429,437.11
负债和所有者权益总 计
201,610,489.92
注：1 、报 告截 止日 2016 年 11 月 17 日( 基金 合同 失 效前日) ，广 发安 泽回 报混 合 A 基 金份 额净
值人民 币 1.006 元， 基金 份 额总 额 200,189,274.42 份 ； 广发安 泽回 报混 合 C 基 金 份额净 值人 民 币 1.009
元，基 金份 额总 额 16,226.31 份 ；总 份额 总额 200,205,500.73 份。
2、 本会 计期 间为 2016 年 6 月 17 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 11 月 17 日( 基 金合同 失效 前日) 。
7.1.2 利润表
会计主 体： 广发 安泽 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 6 月 17 日至 2016 年 11 月 17 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 6 月 17 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016
年 11 月 17 日 （基 金合 同 失效前 日 ）
一、收入
2,015,959.56
1.利息 收入
2,372,501.73
其中： 存款 利息 收入 7.1.4.7.11 297,171.50
债券利 息收 入
1,677,365.04
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
397,965.19 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-264,708.76
其中： 股票 投资 收益 7.1.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.1.4.7.13 -264,708.76
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.1.4.7.14 -
股利收 益 7.1.4.7.15 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.1.4.7.16 -92,065.34
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.1.4.7.17 231.93
减：二、费用
791,031.42
1．管 理人 报酬
504,674.69
2．托 管费
168,224.98
3．销 售服 务费
258.92
4．交 易费 用 7.1.4.7.18 3,099.72
5．利 息支 出
3,930.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,930.82
6．其 他费 用 7.1.4.7.19 110,842.29
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
1,224,928.14
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,224,928.14
7.1.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 安泽 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2016 年 6 月 17 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 11 月 17 日 （ 基金合 同失 效前 日 ）
单位： 人民 币元 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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项目
本期
2016 年 6 月 17 日 （基金 合同生效日） 至 2016 年 11 月 17 日 （基金合
同失效前日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,369,550.50 - 200,369,550.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,224,928.14 1,224,928.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-164,049.77 -991.76 -165,041.53
其中：1.基 金申 购款 49,790.87 219.08 50,009.95
2.基金 赎回 款 -213,840.64 -1,210.84 -215,051.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,205,500.73 1,223,936.38 201,429,437.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
广 发 安 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监
会 ”) 证监许可[2015]2932 号《关于核准 广发安泽回报灵活配置混 合型证券投资基金募集的 批复》核
准，由广发基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金运作管理办广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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法》等有关规定和《 广发 安泽回报灵活配置混 合型 证券投资基金基金合 同》(“ 基金合同 ”) 发起，于
2016 年 6 月 17 日 募集 成 立。本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 平安 银
行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期间 为 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 14 日， 本 基金 为契 约型 开放式 基金 ， 存续 期
限不定 ，募 集资 金总 额为 人民 币 200,369,550.50 元 ，有效 认购 户数 为 241 户 。其中 广发 安泽 回报 混
合 A 类 基金 ( “ A 类 基金 ”) 扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额 为人 民 币 200,192,396.17 元， 认购 资金 在募
集期间 的利 息为 人民 币 8,003.89 元； 广发 安泽 回报 混 合 C 类基 金 ( “ C 类 基金”) 扣 除认购 费用 后的 募集
资金净 额 169,146.99 元， 认购资 金在 募集 期间 的利 息为人 民 币 3.45 元。 认购 资金在 募集 期间 产生 的
利息按照基金合同的有关 约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经 德勤华永会计师
事务所( 特殊 普通 合伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理 办法》和 基金合同等有关规
定， 本基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货 等权 益类 金融 工具， 债券 （ 包括 国债 、
央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债 、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、可交
换债券 、中 小企 业私 募债 、中期 票据 、短 期融 资券 、超短 期融 资券 等） 、资 产 支持证 券、 债券 回购 、
银行存款、现金、国债期 货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中
国证监 会相 关规 定） 。 业 绩比较 基准 为：50%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋50%× 中 证全债 指数 收益 率
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.1.4.2 会计报表的编制 基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.1.4.3 遵循企业会计准 则及其他有关规定的 声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年 11 月 17 日( 基 金合 同失 效前 日) 的财 务状 况以 及 2016
年 6 月 17 日( 基金 合同 生 效日)起至 2016 年 11 月 17 日( 基 金合 同失 效前 日) 止 期间的 经营 成果 和基 金
净值变 动情 况。
7.1.4.4 重要会计政策和 会 计估计
7.1.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 基金 财务报 表的 实际 编广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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制期间 为 2016 年 6 月 17 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 11 月 17 日( 基金 合同 失效前 日) 。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.1.4.4.3
金融资产和金融 负债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等， 其 中股 票投 资和 债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.1.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时 发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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(1)
股票 投资
买入股票于交易日按股票 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 。因股权分置改革
而获得的非流通股股东支 付的现金对价，于股权分 置实施复牌日冲减股票投 资成本；股票持有期间
获得的 股票 股利( 包括 送红 股和公 积金 转增 股本) 以及 因股权 分置 改革 而获 得的 股票， 于除 息日 按股 权
登记日 持有 的股 数及 送股 或转增 比例 ，计 算确 定增 加的股 票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2)
债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3)
权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包括 配股 权证) ，在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例， 计算 确定 增加的 权证 数量 ，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.1.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
1.
对 存在 活跃 市场 的投 资品种 ， 如 估值 日有 市价 的， 采 用市 价确 定公 允价 值； 估 值日 无市 价，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2.
对存在 活跃 市场 的投资 品种 ，如 估值 日无 市价， 且最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化
或证券发行机构发生了影 响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估 值日的基金资产净值的
影响在 0.25% 以上 或基金 管理人估值 委员会认 为必 要时，应参 考类似投 资品 种的现行市 价及重大 变
化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 。
3.
当投资 品种 不再 存在活 跃市 场， 且其 潜在 估值调 整对 前一 估值 日的 基金资 产净 值的 影响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
4
对于 交易所市 场和银行间 市场交易 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外) ， 采用 第三 方估 值机 构所提 供的 估值 确定 公允 价值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1)
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价 值 。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定 期的股票，若在 证券交易 所上市的同一股票的市场 交易收盘价低于非
公开发 行股 票的 初始 投资 成本 ， 以 估值 日证 券交 易所 上市的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价为 公允 价值 ；广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
(2)
债券投 资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
(3)
权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.1.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.1.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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金的变 动分 别于 上述 各交 易确 认 日认 列。
7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
7.1.4.4.9
收入/( 损失) 的确认和计量
1.
利息 收入
(1)
存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2)
除贴 息债 外的债 券利 息收入 在持 有债 券期内 ， 按债券 的票 面价 值和票 面 利率计 算的 利息 扣
除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额，逐日确认债 券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的 附息债，根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后，逐日确认债
券利息 收入 。
(3)
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2.
投 资收 益
(1)
股票 投资 收益于 交易 日按卖 出股 票交 易日的 成 交总额 扣除 应结 转的股 票 投资 成 本的 差额 确
认。
(2)
债券 投资 收益于 交易 日按卖 出债 券交 易日的 成 交总额 扣除 应结 转的债 券 投资成 本与 应收 利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3)
衍生 工具 投资收 益于 交易日 按交 易日 的成交 总 额扣除 应结 转的 衍生工 具 投资成 本后 的差 额
确认。
(4)
股利 收入 于除息 日按 上市公 司宣 告的 分红派 息 比例计 算的 金额 扣除由 上 市公司 代扣 代缴 的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3.
公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.1.4.4.10
费用的确认和 计量
1. 本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.60% 年费率 计提 。
2. 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 33 页共 61 页
3. 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。
4． 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产的交易费用发生时按 照确定的金额计入
交易费 用。
5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.1.4.4.11 基金的收益分配 政策
1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每份 基金 份额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额可 供分 配利 润的 10% ，若《 基金 合同 》生 效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；
2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3. 基 金收 益分 配后 基金 份 额 净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4. 本 基金 同一 类别 的每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
5. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.1.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.1.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.1.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.1.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.1.4.5.3
差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.1.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证 券交 易所 关于 做广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 34 页共 61 页
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1) 证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券
免征营 业税 或增 值税 。
2）对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债 券 的差 价收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在收到 税款 当月 的法 定申 报期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金等 对 价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.1.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广发国
际资产 管理 有限 公司)
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 报告 期内 无存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 35 页共 61 页
7.1.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.1.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.1.4.8.1.1
股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.1.4.8.1.2
权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.1.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
7.1.4.8.2 关联方报酬
7.1.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月17 日 至2016 年11 月17 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 504,674.69
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.60% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.60%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.1.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月17 日 至2016 年11 月17 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 168,224.98
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 36 页共 61 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.1.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年6 月17 日 至2016 年11 月17 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发安 泽回 报混 合 A 广发安 泽回 报混 合 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 258.92 258.92
合计
- 258.92 258.92
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金
份额资 产净 值 的 0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性划 出， 由注册 登记 机构 代收 ，
注册登 记机 构收 到后 按相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日
期顺延 。
7.1.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
7.1.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.1.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.1.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年6 月17 日 至2016 年11 月17 日 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 37 页共 61 页
期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公
司
583,630.53 86,968.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.1.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.1.4.9 期末（2016 年 11 月 17 日）本基金持有的流 通受限证券
7.1.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2016 年 11 月 17 日( 基 金合 同失 效前 日) 止 ， 本基 金无 因认 购新 发/ 增发 证券 而持
有的流 通受 限证 券 。
7.1.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2016 年 11 月 17 日( 基 金合 同失 效前 日) 止， 本 基金 无暂 时停 牌 等流通 受限 股票 。
7.1.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.1.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 11 月 17 日( 基 金合 同失 效前 日) 止， 本基 金无 从事 银行 间市场 债券 正回
购交易 形成 的卖 出回 购证 券款， 无抵 押债 券。
7.1.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 11 月 17 日( 基金 合同 失效 前 日) 止， 本基 金无 从事 证券 交易所 债券 正回
购交易 形成 的卖 出回 购证 券款， 无抵 押债 券。
7.1.4.10 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.1.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 11 月 17 日，本基金持有的以 公允价值计量的金融工具 中属于第二层级的余额 为广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 38 页共 61 页
174,764,500.00 元， 无属 于 第一层 级和 属于 第三 层级 的余额 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.2 广 发安 泽回 报纯债债 券型 证券投 资基 金
7.2.1 资产负债表 （转型后 ）
会计主 体： 广发 安泽 回报 纯债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.2.4.7.1 25,543,509.59
结算备 付金
38,636.36
存出保 证金
1,816.95
交易性 金融 资产 7.2.4.7.2 174,428,450.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
174,428,450.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.2.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.2.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.2.4.7.5 1,490,506.33 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 39 页共 61 页
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.2.4.7.6 -
资产总计
201,502,919.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.2.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
51,063.86
应付托 管费
17,021.26
应付销 售服 务费
4.96
应付交 易费 用 7.2.4.7.7 2,123.18
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.2.4.7.8 119,000.00
负债合计
189,213.26
所有者权益：
-
实收基 金 7.2.4.7.9 200,120,357.37
未分配 利润 7.2.4.7.10 1,193,348.60
所有者权益合计
201,313,705.97
负债和所有者权益总 计
201,502,919.23
注：1 、报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 广发 安泽 回 报混 合 A 基 金份 额净值 人 民币 1.0060 元，广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 40 页共 61 页
基金份 额总 额 200,104,151.06 份 ；广 发安 泽回 报混 合 C 基 金份 额净 值人 民币 1.0082 元 ，基 金份 额总
额 16,206.31 份 ；总 份额 总 额 200,120,357.37 份。
2、本 会计 期间 为 2016 年 11 月 18 日( 基金 合同 生效 日) 起至 2016 年 12 月 31 日。
7.2.2 利润表
会计主 体： 广发 安泽 回报 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 11 月 18 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 11 月 18 日 至 2016 年 12 月 31 日
一、收入
149,089.33
1.利息 收入
584,826.12
其中： 存款 利息 收入 7.2.4.7.11 47,474.30
债券利 息收 入
478,311.44
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
59,040.38
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-
其中： 股票 投资 收益 7.2.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.2.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.2.4.7.14 -
股利收 益 7.2.4.7.15 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.2.4.7.16 -435,950.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.2.4.7.17 213.21
减：二、费用
179,124.47
1．管 理人 报酬
74,180.55 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 41 页共 61 页
2．托 管费
24,726.82
3．销 售服 务费
7.06
4．交 易费 用 7.2.4.7.18 0.10
5．利 息支 出
5,452.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,452.23
6．其 他费 用 7.2.4.7.19 74,757.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-30,035.14
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-30,035.14
7.2.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 安泽 回报 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 11 月 18 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,205,500.73 1,223,936.38 201,429,437.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -30,035.14 -30,035.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-85,143.36 -552.64 -85,696.00
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -85,143.36 -552.64 -85,696.00
四、本期向基金份额持 - - - 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,120,357.37 1,193,348.60 201,313,705.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
广发安泽回报纯债债券型 证券投资基金 (“ 本基金”) 由广发安泽回报灵活配置 混合型证券投资基
金( 以下 简称 “ 广发 安泽 回 报混合 ”) 转型 而成 。 广发 安 泽回报 混合 经中 国证 券监 督管理 委员 会(“ 中 国证
监会 ”) 证监许可[2015]2932 号《关于核 准广发安泽回报灵活配置 混合型证券投资基金募集 的批复》
核准，由广发基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 证券投资基金运作管理
办法》 等有 关规 定和 《 广 发安泽 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 发起 ， 于 2016 年 6 月
17 日 募集 成立。 广发 安泽 回报混 合的 基金 管理 人为 广发基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为平 安银 行
股份有 限公 司。
广发安 泽回 报混 合募 集期 间为 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 14 日， 本基 金 为契约 型开 放式 基
金，存 续期 限不 定， 募集 资金总 额为 人民 币 200,369,550.50 元 ，有 效认 购户 数 为 241 户。 其中 广发
安泽回 报混 合 A 类基金 ( “ A 类 基金 ”) 扣除 认购 费用 后的募 集资 金净 额为 人民 币 200,192,396.17 元 ， 认
购资金 在募 集期 间的 利息 为人民 币 8,003.89 元 ； 广发 安泽回 报混 合 C 类 基金 ( “ C 类 基金 ”) 扣除 认购 费
用后的 募集 资金 净 额 169,146.99 元， 认 购资 金在 募集 期间的 利息 为人 民 币 3.45 元。 认 购资 金在 募集
期间产生的利息按照基金 合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤
华永会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 验资 。
广发安 泽回 报混 合 于 2016 年 10 月 17 日起至 2016 年 11 月 16 日期 间以 通讯 方式召 开了 基金 份
额持有人大会，大会审议 了《关于广发安泽回报灵 活配置混合型证券投资基 金变更注册类型及其相
关事项的议案》 ， 并由参加 大会的基金份额持有人及 代理人对本次会议议案表 决通过，决议于 2016
年 11 月 18 日 生效 。 广发 安泽回 报混 合由 混合 型基 金变更 为债 券型 基金 ， 名 称变更 为 “ 广发 安泽 回报
纯债债 券型 证券 投资 基金 ” ， 修订 后的 《 广发 安泽 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 （ “ 基广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 43 页共 61 页
金合同 ”）于 2016 年 11 月 18 日 生效 。本 基金 的基 金 管理人 和基 金托 管人 保持 不变。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围包 括国债、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、 央行票据、中 期票据、
短期融 资券 （包 括超 短期 融资券 ） 、 资产 支持 证券、 次级债 、 债 券回 购、 同业 存单、 银行 存款 、 货 币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资工具（但须符合中国证监会的相关规
定） 。 本基 金不 参与 股票 等 权益类 资产 投资 、不 投资 于权证 ，也 不投 资于 可转 换债券 、可 交换 债券 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中 债综 合指 数 （总 财富 ） 收益率× 90%+ 银行 1 年 期 定期存 款利 率 （税 后）
× 10% 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.2.4.2 会计报表的编制 基 础
本基金的财务报 表按照财 政部颁布的企业 会计准则 及相关规定 ( 以下简称“ 企 业会计准则 ”)和中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.2.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 11 月 18 日(基金
合同生 效日) 起至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
7.2.4.4 重要会计政策和 会 计估计
7.2.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 会计 期间 为 2016 年 11
月 18 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2016 年 12 月 31 日 止。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.2.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款 及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括债 券投资 等， 其中 债券 投资 在资产 负债 表中 作为 交易 性金融 资产 列报 。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 44 页共 61 页
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.2.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于 本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公 允价 值计 量且 其变 动 计入当 期损 益的 金融 资产 按照公 允价 值进 行后 续计 量， 公允 价值 变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足 下列 条件 之一 的金 融 资产， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
债券投 资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上 述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.2.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 仅投 资于 固定 收益 类金融 工具 ，具 体的 估值 方法如 下：
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将 根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.2.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可 执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
7.2.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附 息债，根 据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 按买入 返售 金融 资产 的摊 余成本 在返 售期 内以 实际 利率法 逐日 计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 债券投 资收 益于交 易日 按卖出 债券 交易 日的成 交 总额扣 除应 结转 的债券 投 资成本 与应 收利 息
( 若有) 后 的差 额确 认。
(2) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.2.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.30% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.10% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， C 类 基金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额
资产净 值 的 0.35% 年 费率 计提。
4. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.2.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次， 每份基 金份 额
每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的 30% ， 若 《基 金合 同 》 生
效不满 3 个月 可不 进行 收 益分配 ；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与 红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
4、本 基金 同一 类别 的每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.2.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.2.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.2.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.2.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.2.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号文 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1
号文 《 财政 部、 国家 税务 总局关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1、证 券投资 基金( 封闭式 证券投 资基 金， 开放式 证 券投资 基金) 管 理人 运用 基 金买卖 债券 免征 营
业税或 增值 税。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
7.2.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司(注） 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广发国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
7.2.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.2.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.2.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.2.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.2.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
7.2.4.8.2 关联方报酬
7.2.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年11 月18 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 74,180.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.30% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.30%÷ 当年 天数 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.2.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年11 月18 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 24,726.82
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.2.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
2016 年11 月18 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 7.06 7.06
合计
- 7.06 7.06
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金
份额资 产净 值 的 0.35% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.35%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性划 出， 由注册 登记 机构 代收 ，
注册登 记机 构收 到后 按相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日
期顺延 。
7.2.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
7.2.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.2.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.2.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.2.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年11 月18 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公
司
543,509.59 5,578.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.2.4.8.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.2.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.2.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证券 。
7.2.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.2.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.2.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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7.2.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.2.4.10 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公允价
值。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低层级
的输入 值确 定公 允价 值计 量层级 。公 允价 值计 量层 级参见 附 注 7.2.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
174,428,450.00 元， 无属 于 第一层 级和 第三 层级 的余 额。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，本基
金分别于停牌 日至交易恢 复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关 证券的公允价值列入第
二层级 或第 三层 级， 上述 事项解 除时 将相 关证 券的 公允价 值列 入第 一层 级。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 广 发安 泽回 报灵活配 置混 合型证 券投 资基金
8.1.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 174,764,500.00 86.68
其中： 债券 174,764,500.00 86.68
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 52 页共 61 页
5 买入返 售金 融资 产 25,000,157.50 12.40
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 858,630.53 0.43
7 其他各 项资 产 987,201.89 0.49
8 合计 201,610,489.92 100.00
8.1.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.1.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.1.2.2 报告期末按行业 分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.1.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.1.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超 出 期末 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.1.4.2 累计卖出金额超 出 期末 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.1.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.1.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,004,000.00 4.97
其中： 政策 性金 融债 10,004,000.00 4.97 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 53 页共 61 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 164,760,500.00 81.80
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 其他 - -
9 合计 174,764,500.00 86.76
8.1.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011698118
16 云 能投
SCP004
200,000 20,020,000.00 9.94
2 011698175
16 桂 铁投
SCP001
200,000 20,010,000.00 9.93
3 011698449
16 中 电投
SCP011
200,000 19,970,000.00 9.91
4 011698423
16 北 京国
资 SCP003
200,000 19,966,000.00 9.91
5 011698725
16 国电
SCP006
200,000 19,960,000.00 9.91
8.1.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.1.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.1.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.1.10 报告期末本基金 投 资的国债期货交易情 况说 明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.1.11 根据公开市场信息 ，根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内
没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.1.12 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 54 页共 61 页
8.1.12.1 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,927.60
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
985,274.29
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
987,201.89
8.1.12.2 期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.1.12.3 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.2 广 发安 泽回 报纯债债 券型 证券投 资基 金
8.2.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 174,428,450.00 86.56
其中： 债券 174,428,450.00 86.56
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 55 页共 61 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,582,145.95 12.70
7 其他各 项资 产 1,492,323.28 0.74
8 合计 201,502,919.23 100.00
8.2.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2.2 报告期末按行业 分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.2.3 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.2.3.1 累计买入金额超 出 期末 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.2.3.2 累计卖出金额超 出 期末 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.2.3.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.2.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 99,950.00 0.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,983,000.00 4.96
其中： 政策 性金 融债 9,983,000.00 4.96
4 企业债 券 - - 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 56 页共 61 页
5 企业短 期融 资券 164,345,500.00 81.64
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 其他 - -
9 合计 174,428,450.00 86.65
8.2.5
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011698118
16 云 能投
SCP004
200,000 19,980,000.00 9.92
2 011698175
16 桂 铁投
SCP001
200,000 19,968,000.00 9.92
3 011698449
16 中 电投
SCP011
200,000 19,952,000.00 9.91
4 011698423
16 北 京国
资 SCP003
200,000 19,916,000.00 9.89
5 011698725
16 国电
SCP006
200,000 19,900,000.00 9.89
8.2.6
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的所有资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.2.7
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.2.8
报告期末本基金投 资的股指期货交易情 况说 明
8.2.8.1
报告期末本基金 投资的股指期货持仓 和损 益明细
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.2.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.2.9.1 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.2.10 根据公开市 场信息 ，根据公开市场信息，本 基金投资的前十名证券的 发行主体在本报告期内
没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 57 页共 61 页
8.2.11 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.2.11.1 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,816.95
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,490,506.33
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,492,323.28
8.2.11.2
期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.2.11.3 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发安 泽回 报纯
债 A
133
1,504,542.4
9
200,007,000.00 99.95% 97,151.06 0.05% 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 58 页共 61 页
广发安 泽回 报纯
债 C
95 170.59 0.00 0.00% 16,206.31
100.00
%
合计 228 877,720.87 200,007,000.00 99.94% 113,357.37 0.06%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发安 泽回 报纯 债 A 2,236.77 0.0011%
广发安 泽回 报纯 债 C 626.00 3.8627%
合计 2,862.77 0.0014%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发安 泽回 报纯 债 A 0~10
广发安 泽回 报纯 债 C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发安 泽回 报纯 债 A 0
广发安 泽回 报纯 债 C 0
合计 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年 6 月 17
日）基 金份 额总 额
200,200,400.06 169,150.44
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 申购 份额 9.89 49,780.98
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 96,258.89 202,725.11
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,104,151.06 16,206.31 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 59 页共 61 页
注： 本基 金于 本报 告期 间 成立， 基金 合同 生效 日为2016 年5 月11 日。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
自 2016 年 10 月 17 日起 至 2016 年 11 月 16 日 15 ： 00 止 ， 本 基金管 理人 以通 讯方式 召开 了广 发
安泽回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金份额 持有人大会，审议将广发 安泽回报灵活配置混合
型证券投资基金变更注册 类型为广发安泽回报纯债 债券型证券投资基金，并 修订了《基金合同》中
投资目标、投资范围、投 资限制、投资策略、业绩 比较基准、风险收益特征 、收益分配、基金的估
值等部 分的 内容 ， 调整 了 管理费 率 、 托 管费 率 、 申 购及赎 回费 率及 销售 服务 费率 （仅 C 类收 取） 。 本
次会议 决议 生效 日 为 2016 年 11 月 18 日。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财 产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中， 原告 向 法院申 请撤 回对 我公 司的 起诉， 经法 院裁定 准许 后 我公司 不再 参与 该诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金因 产品 类型变 更， 其债 券投 资策 略有改 变。 详 见 2016 年 10 月 17 刊 登的 《关
于召开 广发 安泽 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大会 的公 告》 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 60 页共 61 页
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日 ， 本 基金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出 我司对 火炬 电子 的跟 踪研 究报告 未及 时更 新。 我司 高度重 视该 问题 的整 改，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华鑫证 券 2 - - - - 新增 2 个
中金公 司 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 61 页共 61 页
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华鑫证 券
12,096,700.0
0
100.00%
972,860,0
00.00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 安泽 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人
大会表 决结 果暨 决议 生效 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-11-22
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于召开 广发 安泽 回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 份额 持
有人大 会的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-10-18
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于召开 广发 安泽 回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 份额 持
有人大 会的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-10-17
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 安泽 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金开放 日常 申购 、 赎
回业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-08-31
5
广发基 金管 理有 限公 司旗 下基金 （除 QDII 基
金）资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-30
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 安泽 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公
告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-18
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 安泽 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金提前 结束 募集 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-15
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
