广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
广 发 主题 领 先灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发主 题领 先混 合
基金主 代码 000477
交易代 码 000477
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 31 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,155,794,562.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力图 把握 中国 经济 发展和 结构 转型 环境 下的 投资机 会 ， 通 过前 瞻性
的主题 挖掘 ， 在控 制风 险 并保持 基金 资产 良好 的流 动性的 前提 下 ， 力 争实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 在宏 观经 济分 析基 础上， 结合 政策 面、 市 场 资金面 ， 积 极把 握市 场
发展趋 势， 根据 经济 周期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ，对 股票 、
债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整， 以规 避或 分散 市场
风险， 提高 基金 风险 调整 后的收 益。
业绩比 较基 准
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预
期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预
期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 段西军 郭明 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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负责人
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年
2014 年 7 月 31 日 （基
金合同生效日）至
2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -225,747,602.79 354,852,394.14 35,563,699.37
本期利 润 -393,164,458.15 509,731,675.56 76,136,152.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3339 0.3743 0.1370
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.81% 66.09% 16.50%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1805 0.3687 0.0616
期末基 金资 产净 值 1,882,382,875.22 2,446,084,970.56 1,477,722,543.91
期末基 金份 额净 值 1.629 1.935 1.165
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -4.40% 0.93% -0.02% 0.39% -4.38% 0.54%
过去六 个月 -2.34% 1.01% 2.66% 0.40% -5.00% 0.61%
过去一 年 -15.81% 1.98% -4.64% 0.71% -11.17% 1.27%
自基金 合同 生
效起至 今
62.90% 2.50% 29.56% 0.96% 33.34% 1.54%
注：(1) 业 绩比 较基 准：50% 沪深 300 指数+50% 中证 全债指 数。
(2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年 7 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日)
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年(2014 年) 按实际 存续 期计 算， 未按 自然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2014 年 7 月 31 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李巍
本基金 的基 金
经理； 广发 制
造业精 选混 合
基金的 基金 经
理；广 发策 略
优选混 合基 金
的基金 经理 ；
广发新 兴产 业
精选混 合基 金
的基金 经理 ；
广发稳 鑫保 本
基金的 基金 经
理；权 益投 资
一部总 经理
2014-07-3
1
- 11 年
男 ， 中 国 籍 ， 理 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2005 年 7 月至 2010 年 6 月 任职于
广发证 券股 份有 限公 司，2010 年
7 月 起 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
权益投 资一 部工 作，2011 年 9 月
20 日起 任广 发制 造业 精选 混合基
金的基 金经 理，2013 年 9 月 9 日
至 2015 年 2 月 16 日 任广 发核心
精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 3 月 17 日 起任 广发 策略 优选混
合基金 的基 金经 理，2014 年 7 月
31 日起 任广 发主 题领 先混 合基金
的基金 经理 ， 2015 年 1 月 14 日至
2016 年 5 月 29 日 任权 益投 资一部
副总经 理， 2016 年 1 月 29 日起任
广 发 新 兴 产 业 精 选 混 合 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 3 月 21 日 起任广
发 稳 鑫 保 本 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 5 月 30 日 起任 权益 投资一
部总经 理。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
主题领先灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内未发现本基金有 可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。报告 期内，未出现涉及
本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
A 股主 要指 数均 在 2016 年初出 现大 幅下 跌， 虽 在 3 月 有所 反弹， 但反 弹幅 度有限 ，并 在 2 、3
季度窄 幅波 动； 时至 4 季 度，结 构上 开始 有所 分化 ，以大 盘股 为主 导的 上证 综指先 涨后 跌， 以中 小
盘股为 主的 创业 板指 横盘 两个月 后 ， 在 12 月明 显下 跌。 全年 ， 上证 综指 、 深 证成指 、 创业 板指 涨跌
幅分别 为-12.31% 、-19.64% 和-27.71% 。
宏观经 济 在 2016 年 头两 个 月的弱 势并 非是 造成 年初 暴跌的 主要 原因 。 投资 者更 为 担心 的事 情在广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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于：1 ） 年初 ， 中央 政府 提 出要以 “ 壮 士断 腕 ” 的 决心 加快去 产能 ， 虽然 这有 助 于中国 经济 长期 转型 成
功，但 有可 能在 2016 年年 内造成 经济 失速 ，严 重影 响了二 级市 场投 资者 的风 险偏好 ；2 ）人 民币 对
美元汇率在岁末年初加速 贬值，投资者对美联储年 内加息的次数有较高预期 ，对人民币汇率及人民
币资产价格产生严重担忧 。熔断机制、隐现的通胀 压力、加速上涨的房价、 动荡的全球金融市场也
加剧 了 A 股 市场 投资者 的 恐慌情 绪， 当然 暴跌 最核 心的原 因还 是在 于经 过 2015 年 Q4 的反 弹， A 股
大部分 上市 公司 股价 又开 始出现 较大 泡沫 。 但从 另 一个角 度来 看 ， 头 两个 月 的暴跌 有将 “ 长 期问 题短
期化” 之嫌， 长期 虽然 存在 较大不 确定 性， 但 情况 并 没有那 么糟 ， 所以 在暴 跌 之后 的 3 月 ， 市场 出现
了一波 不小 的反 弹。
之后 的 2、3 季 度， 全球 受益于 补库 存周 期， 均呈 现明显 回暖 、复 苏态 势， 各国 PMI 指数持 续
上行并 维持 高位 ， 各 类大 宗商品 价格 也持 续走 高， 但 A 股 市场 波澜 不惊， 呈 窄幅波 动状 态， 当然 结
构性机 会也 不少 。2 季 度 表现较 好的 板块 是新 能源 汽车 、 半 导体 、 稀土 、 白 酒，3 季 度则 是 PPP、光
通信、 煤炭 。时 至 4 季 度 ，美国 总统 大选 结束 ，新 任总统 特朗 普计 划加 大财 政刺激 和基 建投 入， 提
升了投资者对大宗工业品 未来需 求的预期，周期性 行业率先表现，当然也得 益于持续的产能自然出
清和国内的供给侧改革， 并叠加了国内需求的改善 ；之后，险资举牌、混改 等板块陆续成为市场热
点。
经济回暖复苏，但市场反 应并不充分，其实投资者 在担心一些更长期的问题 。从国内来说，改
革与转型进展不顺，去杆 杠、去产能、去泡沫、防 风险任务艰巨，人民币汇 率高估，都是我们不得
不直面的宏观困境。从海 外情况来看，缺乏新的经 济增长点，无论是发达国 家还是发展中国家都面
临经济复苏乏力的窘境， 持续多年的量化宽松政策 并未有效拉动经济，反倒 是不断推升金融资产价
格，全球金融市场的联动 性越来越强，却又变得异 常脆弱；同时，贸易保护 主义、民粹主义与恐怖
主义也在不断升温。站在 目前时点，我们必须直面 全球政治经济所存在的巨 大不确定性，可以预期
投资者不断降低风险偏好 是大概率事件，二级市场 资产价格的估值水平也将 持续走低。但确实也无
需过度 悲观 ：一 方面 我们 并没有 看到 像 2008 年“ 次贷 ” 那 样的 巨额 有毒 资产 ； 另一方 面全 球范 围内 ，
宽松的货币供给虽已转向 ，但很难快速收紧；更重 要的是，从国内上市公司 的财务报表来看，利润
增长仍 然维 持在 较好 水平 ， 无论是 部分 景气 度较 好的 新兴行 业 、 供 给侧 改革 效果 明显的 周期 性行 业 ，
还是家 电、 汽车 、白 酒等 持续稳 定增 长的 行业 ；市 场的整 体估 值水 平也 较为 合理。
报告期 内， 本基 金未 能在 暴跌之 初及 时减 仓， 净值 出现较 大回 撤， 后来 主要 在 2 月对 组合 结 构
进行了一定调整，增持了 一批优质白马成长股，减 持了安全边际不够高的偏 主题类个股，并在之后
的大部分时间里保持了仓 位和结构的稳定。虽然市 场结构性机会不少，但本 基金却未能充分把握，
仅有限 参与 了稀 土、PPP 等机会 ，对 于全 年表 现较 好的高 分红 、 高 ROE 、 低 市盈率 的价 值股 及行 业广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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景气度 反转 向上 的周 期股 配置较 少。 全年 来看 ，净 值表现 不佳 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为-15.81% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-4.64% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
站在目 前时 点， 我们 对上 半年的 A 股市 场较 为乐观 ，尤其 是 1 季 度。 主要 原 因如下 ：1 ）全 球
经济复 苏的 趋势 有望 在 2017 年上 半年 维持 ，同 时通 胀压力 也不 大；2） 多数 中 上游行 业供 需形 势良
好，不少新兴产业仍维持 较高景气度、消费升级的 大趋势得以维持、经济整 体回暖后银行资产质量
回升， 对上 市公 司整 体的 盈利情 况可 以乐 观一 些；3 ）A 股市 场总 体估 值水 平 并不算 高， 大盘 蓝筹 、
中上游的周期类个股和真 正 有成长能力的白马成长 股，估值水平具一定吸引 力，但是绝大部分中小
市值的转型类个股仍被严 重高估，权益类市场即使 有机会也会分化；4）改革 有加速之势，供给侧、
混改、 军改 应是 关注 的重 点。
当然，考虑到异常复杂的 全球政经格局、中美大国 博弈、人民币贬值压力、 国内的资产泡沫和
巨额不 良债 务、 投资 者风 险偏好 持续 下降 、监 管趋 严以及 新股 发行 节奏 较快 等因素 ，A 股 市场 也 很
难走出 区间 震荡 格局 。
未来一段时间，我们将重 点关注和配置三类风格资 产：1）低市盈率、高 ROE 、高分红收益率
的价值 股；2 ） 存 在明 显低 估的周 期股 （经 过前 几年 的产品 出清 或供 给侧 改革 ， 不少 周期 品的 价格 在
明年仍 会维 持较 好的 水平 ，2017 年 应是 这类 公司 的 利润释 放阶 段） ；3 ） 盈利 增长快 速 、 且 市盈 率与
之匹配 的白 马成 长股 。 当 然， 考 虑到 异常 复杂 的全 球政经 格局 ， 以 及 A 股 缺 少系统 性机 会， 本基 金
将以白 马成 长股 为基 本配 置，择 机灵 活进 行仓 位和 风格资 产调 整。
在 2017 年 ，本 基金 希望 能 为投资 者带 来较 好的 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方 可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会 的各项决 策得以有效执行。以上广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发主题领先灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发主题领 先灵活配置混合型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司
在广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 广发主题领先灵活配置混 合型证券投资基金未进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基
金 2016 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00541 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 51,089,239.78 68,824,807.86
结算备 付金 119,446,866.99 130,230,868.50
存出保 证金 397,196.68 2,094,111.14
交易性 金融 资产 1,702,191,316.10 2,229,395,786.85
其中： 股票 投资 1,702,191,316.10 2,229,395,786.85
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 14,961,782.81 49,832,419.21
应收利 息 34,498.00 52,530.97
应收股 利 - -
应收申 购款 194,048.22 1,802,332.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,888,314,948.58 2,482,232,857.26
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - - 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 13,259,871.26
应付赎 回款 1,054,433.16 6,960,850.32
应付管 理人 报酬 2,432,576.27 3,171,461.13
应付托 管费 405,429.39 528,576.85
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,697,542.91 11,871,158.07
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 342,091.63 355,969.07
负债合计 5,932,073.36 36,147,886.70
所有者权益： - -
实收基 金 1,155,794,562.61 1,264,090,599.50
未分配 利润 726,588,312.61 1,181,994,371.06
所有者权益合计 1,882,382,875.22 2,446,084,970.56
负债和所有者权益总 计 1,888,314,948.58 2,482,232,857.26
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币 1.629 元， 基 金份 额总 额 1,155,794,562.61
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 -350,115,370.56 591,378,650.15
1.利息 收入 1,901,568.99 2,479,681.12
其中： 存款 利息 收入 1,901,568.99 2,479,346.17
债券利 息收 入 - 334.95
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -186,251,713.29 374,198,690.97
其中： 股票 投资 收益 -191,604,229.74 372,507,184.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 672,404.14
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 624,040.00 -2,942,720.00
股利收 益 4,728,476.45 3,961,822.49
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-167,416,855.36 154,879,281.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,651,629.10 59,820,996.64
减：二、费用 43,049,087.59 81,646,974.59
1．管 理人 报酬 28,749,578.89 36,679,028.77
2．托 管费 4,791,596.41 6,113,171.39
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,120,655.81 38,455,108.98
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 387,256.48 399,665.45
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -393,164,458.15 509,731,675.56 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -393,164,458.15 509,731,675.56
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,264,090,599.50 1,181,994,371.06 2,446,084,970.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -393,164,458.15 -393,164,458.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-108,296,036.89 -62,241,600.30 -170,537,637.19
其中：1.基 金申 购款 298,224,796.31 186,908,464.42 485,133,260.73
2.基金 赎回 款 -406,520,833.20 -249,150,064.72 -655,670,897.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,155,794,562.61 726,588,312.61 1,882,382,875.22
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,268,920,494.30 208,802,049.61 1,477,722,543.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 509,731,675.56 509,731,675.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-4,829,894.80 463,460,645.89 458,630,751.09
其中：1.基 金申 购款 5,627,415,630.25 5,014,055,395.07 10,641,471,025.32
2.基金 赎回 款 -5,632,245,525.05 -4,550,594,749.18 -10,182,840,274.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,264,090,599.50 1,181,994,371.06 2,446,084,970.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监
会”) 证监 许可[2013] 1462 号文《 关于 核准 广发 主题 领先灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
的批准，由基金发起人广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券 投资
基 金运作 管理 办法》 等有关 规定和 《广 发主题 领先灵 活配置 混合 型证券 投资基 金基金 合同 》 (“ 基金
合同”) 发 起， 于 2014 年 7 月 31 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
本基金 募集 期间 为 2014 年 6 月 30 日至 2014 年 7 月 25 日， 本基 金为 契约 型 开放式 基金 ，存 续广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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期限不 定， 首次 募集 资金 为人民 币 420,355,911.07 元， 有 效认 购户 数 为 4,021 户。 其 中， 认购 款项 在
基金验 资确 认日 之前 产生 的银行 利息 共计 人民 币 80,866.29 元， 折合 基金 份额 80,866.29 份 ，按 照基
金合同的有关约定计入基 金份额持有人的基金账户 。本基金募集资金经德勤 华永会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括国 债、 金 融债、 企 业债、 公 司 债、 央行 票
据、 中 期票 据、 可转 换债 券、 资 产支 持证 券、 中小 企业私 募债 等） 、 权 证、 货 币市场 工具 、 股 指期 货
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 本基 金 业
绩比较 基准 ：沪 深 300 指数× 50 ％ ＋中 证全 债指 数× 50 ％。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会 计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正 的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1）证 券投资 基金( 封闭式 证券投 资基 金， 开放式 证 券投资 基金) 管 理人 运用 基 金买卖 股票 、债 券
免征营 业税 或增 值税 。
2) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在收到 税款 当月 的法 定申 报期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的 ， 股 息红 利所 得暂 免征 收 个人所 得税 。 。 上 述所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个 人所 得税 。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 21 页共 35 页
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发期 货有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
123,945,436.37 2.03% 939,414,843.25 3.62%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
115,430.40 2.13% 115,430.40 6.80% 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 22 页共 35 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
861,877.56 3.93% 220,431.30 1.86%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金( 含债 券交 易) 。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 28,749,578.89 36,679,028.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,552,870.30 15,723,307.55
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金管 理费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,791,596.41 6,113,171.39
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金托 管费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 区间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 34,781,488.75 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - 34,781,488.75
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 34,781,488.75 34,781,488.75
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
3.01% 2.75%
注：基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说
明书的 有关 规定 支付 。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 24 页共 35 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
51,089,239.78 972,032.36 68,824,807.86 1,877,449.22
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00258
4
西陇科
学
2016-09
-12
重大事
项停牌
15.88
2017-0
3-02
14.29
4,511,149.0
0
78,487,375.08
71,637,046.1
2
-
30027
1
华宇软
件
2016-12
-19
重大事
项停牌
17.45 - -
2,009,018.0
0
44,169,419.67
35,057,364.1
0
-
30036
7
东方网
力
2016-12
-15
重大事
项停牌
20.04 - -
2,838,742.0
0
69,149,309.51
56,888,389.6
8
-
60079
7
浙大网
新
2016-10
-27
重大事
项停牌
16.21
2017-0
1-06
17.95
2,007,500.0
0
33,173,519.01
32,541,575.0
0
- 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 25 页共 35 页
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计 量的金融工具中属于第一层级的余额 为
1,506,066,941.20 元 ， 属 于 第二层 级的 余额 为 196,124,374.90 元 ， 无属 于第 三 层级的 余额 。(2015 年
12 月 31 日 ：第 一层 级 1,986,611,225.31 元 ，第 二层级 242,784,561.54 元， 无属 于 第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,702,191,316.10 90.14
其中： 股票 1,702,191,316.10 90.14
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 170,536,106.77 9.03
7 其他各 项资 产 15,587,525.71 0.83
8 合计 1,888,314,948.58 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
109,434,542.77 5.81
C 制造业 1,136,983,340.45 60.40 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
21,714,099.44 1.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
305,551,315.01 16.23
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
87,066,937.44 4.63
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
41,441,080.99 2.20
S 综合
- -
合计 1,702,191,316.10 90.43
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300033 同花顺 1,670,936 114,926,978.08 6.11
2 300136 信维通 信 3,955,030 112,718,355.00 5.99
3 300207 欣旺达 7,627,690 106,024,891.00 5.63
4 002169 智光电 气 4,081,274 93,053,047.20 4.94
5 300113 顺网科 技 3,238,381 87,080,065.09 4.63
6 002127 南极电 商 7,584,228 87,066,937.44 4.63
7 300203 聚光科 技 2,675,448 81,734,936.40 4.34 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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8 000951 中国重 汽 5,382,415 72,393,481.75 3.85
9 002584 西陇科 学 4,511,149 71,637,046.12 3.81
10 600259 广晟有 色 1,662,728 70,649,312.72 3.75
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300033 同花顺 134,045,919.83 5.48
2 300367 东方网 力 90,604,967.09 3.70
3 600259 广晟有 色 85,325,008.82 3.49
4 000983 西山煤 电 80,523,141.56 3.29
5 600392 盛和资 源 75,159,011.63 3.07
6 002271 东方雨 虹 73,660,335.12 3.01
7 300113 顺网科 技 71,701,121.63 2.93
8 000951 中国重 汽 70,461,400.64 2.88
9 002169 智光电 气 67,021,685.67 2.74
10 300136 信维通 信 64,468,448.08 2.64
11 600779 水井坊 63,151,108.08 2.58
12 300221 银禧科 技 61,467,399.96 2.51
13 002434 万里扬 58,217,957.39 2.38
14 300203 聚光科 技 54,005,489.17 2.21
15 002343 慈文传 媒 52,252,540.55 2.14
16 600409 三友化 工 48,273,937.36 1.97
17 002310 东方园 林 48,132,139.53 1.97
18 000969 安泰科 技 48,021,517.26 1.96
19 300207 欣旺达 47,581,800.25 1.95
20 002530 丰东股 份 44,863,339.66 1.83
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002157 正邦科 技 99,841,841.49 4.08
2 300324 旋极信 息 84,633,357.86 3.46
3 000983 西山煤 电 76,960,282.23 3.15
4 002055 得润电 子 73,525,837.61 3.01
5 300136 信维通 信 72,702,391.71 2.97
6 300031 宝通科 技 68,052,711.71 2.78
7 300017 网宿科 技 66,570,754.52 2.72
8 002643 万润股 份 66,499,507.79 2.72
9 600693 东百集 团 60,524,666.69 2.47
10 300221 银禧科 技 60,026,214.79 2.45
11 300262 巴安水 务 59,240,907.79 2.42
12 002169 智光电 气 59,022,127.36 2.41
13 002310 东方园 林 57,499,339.61 2.35
14 300203 聚光科 技 54,109,737.67 2.21
15 002584 西陇科 学 52,619,481.69 2.15
16 300238 冠昊生 物 51,740,388.28 2.12
17 300113 顺网科 技 51,625,347.82 2.11
18 002127 南极电 商 51,281,788.75 2.10
19 002183 怡 亚 通 50,195,639.75 2.05
20 300367 东方网 力 47,094,855.53 1.93
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,973,842,845.22
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,142,026,230.87
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 624,040.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
397,196.68
2 应收证 券清 算款
14,961,782.81
3 应收股 利
-
4 应收利 息
34,498.00
5 应收申 购款
194,048.22 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
15,587,525.71
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002584 西陇科 学 71,637,046.12 3.81 重大事 项停 牌
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
47,620
24,271.20 248,387,238.19 21.49% 907,407,324.42 78.51%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,788,587.23 0.2413%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 7 月 31 日) 基 金份 额总 额 420,355,911.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,264,090,599.50
本报告 期 基 金总 申购 份额 298,224,796.31
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 406,520,833.20
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,155,794,562.61
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限 公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政 监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 5 156,342,011.39 2.56% 143,614.82 2.65% -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 22,961,232.27 0.38% 16,791.58 0.31% -
财富里 昂 1 96,202,568.11 1.57% 70,352.88 1.30% -
财富证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
德邦证 券 0 15,949,229.93 0.26% 14,852.97 0.27% 减少 1 个
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - 新增 2 个
东方证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 6,670,622.99 0.11% 6,212.26 0.11% -
东海证 券 1 - - - - - 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 2 42,588,375.41 0.70% 31,144.87 0.57% -
方正证 券 6 113,116,115.43 1.85% 82,721.92 1.52% -
光大证 券 3 445,201,052.45 7.28% 414,615.43 7.64% -
广发证 券 7 123,945,436.37 2.03% 115,430.40 2.13% -
广州证 券 2 266,680,170.50 4.36% 195,023.60 3.59% -
国都证 券 1 6,615,981.49 0.11% 6,161.37 0.11% -
国海证 券 1 135,695,959.73 2.22% 126,374.10 2.33% -
国金证 券 1 85,883,637.22 1.40% 79,983.55 1.47% -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 269,536,513.67 4.41% 251,019.43 4.63% -
国信证 券 4 250,683,630.19 4.10% 233,461.39 4.30% -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 259,691,449.42 4.25% 241,848.09 4.46% -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - 新增 1 个
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 6 533,407,476.46 8.72% 496,763.89 9.16% -
华鑫证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 326,560,752.94 5.34% 304,126.09 5.61% -
民生证 券 3 261,296,129.21 4.27% 191,086.39 3.52% 新增 1 个
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 45,177,929.91 0.74% 42,073.82 0.78% -
上海证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 159,055,190.00 2.60% 148,128.21 2.73% -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 236,539,843.79 3.87% 220,289.49 4.06% -
太平洋 证券 2 - - - - -
天风证 券 3 293,984,616.52 4.81% 214,991.90 3.96% 新增 2 个
万和证 券 1 - - - - 新增 1 个
万联证 券 4 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 204,555,240.14 3.34% 190,502.37 3.51% -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - 新增 1 个 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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兴业证 券 4 239,073,949.13 3.91% 222,649.55 4.10% -
银河证 券 3 117,381,017.52 1.92% 109,317.17 2.01% -
英大证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 3 225,603,770.92 3.69% 210,104.23 3.87% -
招商证 券 3 197,370,053.59 3.23% 183,811.34 3.39% -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 4 - - - - 新增 2 个
中金公 司 2 - - - - 新增 2 个
中泰证 券 1 21,877,248.95 0.36% 20,374.39 0.38% -
中天证 券 3 - - - - -
中投证 券 4 - - - - -
中信建 投 4 547,313,869.99 8.95% 500,123.04 9.22% -
中信证 券 2 211,522,455.44 3.46% 196,991.28 3.63% -
中银国 际 2 - - - - -
中原证 券 3 197,385,545.01 3.23% 144,348.29 2.66% -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
