广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
广 发 中证 全 指信 息 技术 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金发
起 式 联接 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发信 息技 术联 接
基金主 代码 000942
交易代 码 000942
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 29 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 280,450,679.59 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000942 002974
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
271,797,820.17 份 8,652,859.42 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
基金主 代码 159939
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2015 年 2 月 5 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离 度和
跟踪误 差最 小化 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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投资策 略
本基金 为 ETF 联接基金 ， 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的紧
密跟踪 。 本基 金力 争将 本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪
偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接基金 ，风险 与收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与 货
币市场 基金 。 本 基金 为指 数型基 金， 具有 与标 的指 数、 以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重
构建指 数化 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应
的调整 。本 基金 投资 于标 的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金
资产净 值 的 95% 。
业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，主 要采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的
表现， 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年
2015 年 1 月 29 日 （基金合 同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
广发信 息技 术联
接 A
广发信 息技 术联
接 C
广发信 息技 术联 接 A
广发信 息技 术联 接
C
本 期 已 实 现
收益
-33,874,452.99 -104,914.42 74,781,279.60 -
本期利 润 -88,963,928.61 -963,050.98 102,831,838.48 -
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.3330 -0.1658 0.4611 -
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
-30.66% -15.10% 34.34% -
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
-24.72% -10.46% 36.25% -
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末
广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0257 0.0264 0.2623 -
期 末 基 金 资
产净值
278,783,297.15 8,881,412.02 373,525,927.58 -
期 末 基 金 份 1.0257 1.0264 1.3625 - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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额净值
注：（1） 本基 金 C 级 合同 生效日 为 2016 年 7 月 6 日 ，至披 露时 点不 满一 年。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（4） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发信息技术联 接 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -6.05% 0.96% -6.86% 0.98% 0.81% -0.02%
过去六 个月 -9.69% 1.02% -10.62% 1.04% 0.93% -0.02%
过去一 年 -24.72% 1.97% -24.48% 2.00% -0.24% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
2.57% 2.54% 13.04% 2.58% -10.47% -0.04%
2．广发信息技术联 接 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -6.11% 0.96% -6.86% 0.98% 0.75% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-10.46% 1.02% -11.45% 1.04% 0.99% -0.02%
注： （1） 业绩 比较 基准 ： 95%× 中 证全 指信 息技 术指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 （税 后 ） 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金 合同 生效 以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 1 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、广发信息技术联 接 A
2、广发信息技术联 接 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、广发信息技术联 接 A
注：本 基 金 A 类 合同生 效 当年（2015 年 ）按 实际 存 续期计 算， 未按 自然 年度 进行折 算。
2、广发信息技术联 接 C
注：本 基 金 C 类合 同生 效 当年（2016 年 ）按 实际 存 续期计 算， 未按 自然 年度 进行折 算。
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发信 息技 术联 接 A ：
本基 金 A 类 自合 同生效 日 （2015 年 1 月 29 日 ）至 报告期 末未 进行 利润 分配 。
2、广 发信 息技 术联 接 C ：
本基 金 C 类自 合同 生效 日 （2016 年 7 月 6 日 ）至 报 告期末 未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资 管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发 新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合 型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式 联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广 发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指 数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、 广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发 集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券 投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
费 ETF 基金的
基金经 理； 广
发中证 全指 医
药卫 生 ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
2015-01-2
9
- 17 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
1999 年 5 月至 2001 年 5 月 在大鹏
证券有 限公 司任 研究 员，2001 年
5 月至 2010 年 8 月在 深圳 证券信
息有限 公司 任部 门总 监，2010 年
8 月 9 日至 2016 年 5 月 29 日任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部
总经理，2011 年 6 月 3 日至 2016广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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全指信 息技 术
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指金 融
地产 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发可 选消 费
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
医药卫 生联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指能 源 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指原 材料
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指主 要
消费 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发能 源联 接
基金的 基金 经
理；广 发金 融
地产联 接基 金
的基金 经理 ；
广发原 材料 联
接基金 的基 金
经理； 广发 主
要消费 联接 基
金的基 金经
理；数 量投 资
部副总 经理
年 7 月 27 日 任 广 发 中 小 板
300ETF 基金的基 金经 理， 2011 年
6 月 9 日至 2016 年 7 月 27 日任广
发 中 小板 300ETF 联 接 基金 的 基
金经理 ，2012 年 5 月 7 日至 2016
年 7 月 27 日任 广发 深证 100 指数
分级基 金的 基金 经理 ，2014 年 6
月 3 日起任 广发 中证 全指 可选消
费 ETF 基金的基 金经 理， 2014 年
10 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日任
广发百 发 100 指 数基 金的 基金经
理， 2014 年 12 月 1 日 起任 广发中
证全指 医药 卫生 ETF 基金的基金
经理，2015 年 1 月 8 日起 任广发
中证全 指信 息技 术 ETF 基 金的基
金经理 ， 2015 年 1 月 29 日 起任广
发中证 全指 信息 技术 ETF 联接基
金的基 金经 理， 2015 年 3 月 23 日
起 任广 发中证 全指 金融地产 ETF
基金的 基金 经理 ，2015 年 4 月 15
日 起 任 广 发 可 选 消 费 联 接 基 金 的
基金经 理，2015 年 5 月 6 日起任
广 发 医 药 卫 生 联 接 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 6 月 25 日 起任 广发中
证全指 能源 ETF 和广发中 证全指
原 材 料 ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 1 日 起任 广发 中证全
指 主 要 消 费 ETF 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 7 月 9 日 起任 广发能
源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联 接 基 金
的基金 经理,2015 年 7 月 23 日至
2016 年 7 月 27 日 任广 发医 疗指数
分级基 金的 基金 经理,2015 年 8 月
18 日起 任广 发原 材料 联接 和广发
主 要 消 费 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 5 月 30 日 起任 广发 基金管
理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 副 总 经
理。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作合法 合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投
资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告 期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 中证全 指信 息技 术
ETF 及指数成 份股 等， 间 接复制 指数 ，同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪
效果带 来的 冲击 ，进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为-24.72% ，同期 业绩 基准 收益 率为-24.48% 。本 基金
C 类 份额 自 2016 年 7 月 6 日成立 起， 净值 增长 率为-10.46% ，同 期业 绩基 准收 益率为-11.45% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年， 保 险机 构逐 渐认 识到大 盘蓝 筹低 的估 值较 低， 对 大盘 蓝筹 股纷 纷举 牌， 引 发了 市场 一
波涨幅较大的行情，但随 着政府为防范风险，规范 了保险资金的投资，行情 逐渐冷却。目前，中国
经济“L” 走势已 经成 为共 识 ， 经济 转型 正有 序进 行， 预计新 兴产 业的 企业 未来 盈利也 会逐 步企 稳， 预
计 2017 年 ， 市 场行 情继 续 稳重求 进。 互联 网是 全球 未来的 发展 方向 ， 背 后体 现了信 息技 术的 潜在 产
业机会 ， 尤 其对 软件 企业 来说， 未来 充满 了机 遇和 发展， 信息 技术 将会 更深 一步地 推动 全球 一体 化，
未来继 续看 好信 息技 术板 块的业 绩表 现。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成 员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行 。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对广 发中证全指信息技 术交易型
开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金（以下称“ 本基金” ）的托管过 程中，严格遵守 《证券投资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00546 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 19,193,627.70 19,299,772.40
结算备 付金 349,470.33 425,508.35
存出保 证金 98,715.84 169,539.94
交易性 金融 资产 270,220,292.84 358,326,632.92
其中： 股票 投资 5,201,810.53 17,408,268.99
基金投 资 265,018,482.31 340,918,363.93
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,960.63 5,595.56
应收股 利 - -
应收申 购款 968,053.06 5,959,193.80
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 244,200.30 5,038.92
资产总计 291,078,320.70 384,191,281.89
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,986,305.74 9,745,005.14
应付管 理人 报酬 9,404.84 15,290.62
应付托 管费 1,880.96 3,058.12
应付销 售服 务费 3,615.63 -
应付交 易费 用 91,675.37 576,247.19
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 320,728.99 325,753.24
负债合计 3,413,611.53 10,665,354.31
所有者权益： - -
实收基 金 280,450,679.59 274,145,376.48
未分配 利润 7,214,029.58 99,380,551.10
所有者权益合计 287,664,709.17 373,525,927.58
负债和所有者权益总 计 291,078,320.70 384,191,281.89
注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日, 广发 信息 技术 联 接 A 基 金份 额净 值人民 币 1.0257 元，基金
份额总 额 271,797,820.17 份；广 发信 息技 术联 接 C 基金份 额净 值人 民 币 1.0264 元， 基金 份额 总额
8,652,859.42 份 ；总 份额 总 额 280,450,679.59 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 29 日（ 基金
合同生 效日 ） 至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -88,868,668.29 104,877,858.02 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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1.利息 收入 195,252.87 245,536.46
其中： 存款 利息 收入 195,252.87 245,536.46
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -33,234,580.48 75,604,239.71
其中： 股票 投资 收益 -6,327,403.16 21,144,781.74
基金投 资收 益 -26,926,764.41 54,437,608.82
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 19,587.09 21,849.15
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填
列）
-55,947,612.18 28,050,558.88
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 118,271.50 977,522.97
减：二、费用 1,058,311.30 2,046,019.54
1．管 理人 报酬 114,534.46 222,221.14
2．托 管费 22,906.89 44,444.15
3．销 售服 务费 12,596.29 -
4．交 易费 用 552,440.34 1,414,089.85
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 355,833.32 365,264.40
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -89,926,979.59 102,831,838.48
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -89,926,979.59 102,831,838.48 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 1 月 29 日， 上年 度可比 区间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
274,145,376.48 99,380,551.10 373,525,927.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -89,926,979.59 -89,926,979.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
6,305,303.11 -2,239,541.93 4,065,761.18
其中：1.基 金申 购款 1,084,020,289.32 93,391,771.93 1,177,412,061.25
2.基金 赎回 款 -1,077,714,986.21 -95,631,313.86 -1,173,346,300.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 29 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 260,483,590.56 - 260,483,590.56 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 102,831,838.48 102,831,838.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
13,661,785.92 -3,451,287.38 10,210,498.54
其中：1.基 金申 购款 1,227,636,286.12 484,711,047.01 1,712,347,333.13
2.基金 赎回 款 -1,213,974,500.20 -488,162,334.39 -1,702,136,834.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
274,145,376.48 99,380,551.10 373,525,927.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指信息技术交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经
中国证 券监 督管 理委 员会(“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2014]1269 号《 关于 核准 广 发中证 全指 信息 技术
交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金及 联接基金募集的批复》核 准，由基金发起人广发
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金 运作管理办法》等有关
规定和 《广 发中 证全 指信 息技术 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金基 金基 金合 同》 (“ 基
金合同”) 发起 ， 于 2015 年 1 月 29 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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不定， 募集 资金 总额 为人 民币 260,483,590.56 元， 有 效认购 户数 为 3,427 户。 其 中， 认 购资 金在 募集
期间产 生的 利息 共计 人民 币 43,686.05 元， 折合 基金 份额 43,686.05 份 ，按 照基 金合同 的有 关约 定 计
入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本 基金 的投 资范 围包 括：目 标 ETF 基金份 额、 标的指 数成 份股 及备 选成 份股。 可 少量 投资 于
非成份 股 （ 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 银行 存 款、 债 券、 债券 回购 、
权证、股指期货、资产支 持证券、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会 允许本基金投资的其他
金融工 具 。 本 基金 投资 于 目标 ETF 的比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ， 每 个 交易日 日终 在扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府 债
券， 权证 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 本基 金的业 绩比 较基 准 ：
95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率( 税后) 。
本基金 自 2016 年 7 月 6 日 起增 设 C 类基 金份 额， 原 份额转 为 A 类份 额。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、 国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有关 问 题的通 知》 、 财税[2015]101 号《 关于 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税
政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开营 业税 改征 增值 税试 点的通 知》 及其 他相 关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1．证 券投资 基金( 封闭式 证券投 资基 金， 开放式 证 券投资 基金) 管 理人 运用 基 金买卖 股票 、债 券
免征营 业税 或增 值税 。
2．对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3． 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 税款 当月 的法 定申 报期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4． 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5． 对 于基 金从 事 A 股 买 卖， 出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6．基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
25,721,232.28 5.38% 164,563,537.80 16.02%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
23,955.22 6.75% 4,320.95 4.71%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
150,984.38 19.67% 39,070.85 6.78%
注：1. 股票 交易 佣金 的计 提标准 ：支 付佣 金= 股 票成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 114,534.46 222,221.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 192,964.98 294,562.85
注： 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的
余额（ 若为 负数 ，则 取 0 ）的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 －前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值， 若为 负数 ，
则 E 取 0 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 22,906.89 44,444.15
注： 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的
余额（ 若为 负数 ，则 取 0 ）的 0.1% 的 年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 ， 若为 负数，
则 E 取 0
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 10,202.18 10,202.18
合计 - 10,202.18 10,202.18
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- - -
合计 - - -
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费， C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基
金份额 资产 净值 的0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销售服务费每日计算 ，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人 向基金托管人
发送基 金销 售服 务费 划款 指令 ， 基 金托 管人 复核 后于 次月前5个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支
取，由注册登记机构代收 ，注册登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金 销售机构。若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月29 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015
年12 月31 日
广发信 息技 术联 接
A
广发信 息技 术联 接C 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C
基 金 合 同 生 效 日
（2015 年 1 月 29 日 ）
持有的 基金 份额
- - 10,000,200.02 -
报告期 初 持 有 的 基
金份额
80,400,435.82 - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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报告期间申购/ 买入
总份额
- - 70,400,235.80 -
报告期 间 因 拆 分 变
动份额
- - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额
- - - -
报告期 末 持 有 的 基
金份额
80,400,435.82 - 80,400,435.82 -
报告期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
29.58% - 29.33% -
注：基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说
明书的 有关 规定 支付 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发信 息技 术联 接 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发信 息技 术联 接 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月29 日 （基 金合 同 生效日）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
19,193,627.70 168,252.10 19,299,772.40 199,639.61
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 末持有 243,381,837.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 份额 ，占 其总份 额的 比例 为 63.57% 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00215
6
通富微
电
2016-12
-28
重大事
项停牌
11.38
2017-0
1-05
11.65 1,100.00 12,422.65 12,518.00 -
00246
4
金利科
技
2016-12
-28
重大事
项停牌
78.20
2017-0
1-05
78.03 300.00 24,054.37 23,460.00 -
30010
4
乐视网
2016-12
-07
重大事
项停牌
35.80
2017-0
1-16
36.88 1,200.00 45,749.78 42,960.00 -
30027
1
华宇软
件
2016-12
-19
重大事
项停牌
17.45 - - 1,000.00 17,581.64 17,450.00 -
30036
7
东方网
力
2016-12
-15
重大事
项停牌
20.04 - - 500.00 10,461.37 10,020.00 -
60017
1
上海贝
岭
2016-12
-14
重大事
项停牌
14.05
2017-0
2-16
14.90 700.00 10,054.07 9,835.00 -
60053
7
亿晶光
电
2016-12
-27
重大事
项停牌
7.43
2017-0
1-13
8.17 200.00 1,507.26 1,486.00 -
60065
4
中安消
2016-12
-14
重大事
项停牌
17.43 - - 1,000.00 18,020.21 17,430.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
270,085,133.84 元 ，属 于第 二层级 的余 额 135,159.00 元，无 属于 第三 层级 的余 额（2015 年 12 月 31
日，第 一层 级 356,976,613.53 元 ，第 二层 级 1,350,019.39 元 ，无 属于 第三 层级 的 余额） 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级 ， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 5,201,810.53 1.79
其中： 股票 5,201,810.53 1.79 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,543,098.03 6.71
7 其他各 项资 产 1,314,929.83 0.45
8 合计 291,078,320.70 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
广发中 证全
指信息 技术
交易型 开放
式指数 证券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
265,018,482.31 92.13
8.3 期末按行业分类的股 票投资组合
8.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 2,539,281.63 0.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
28,563.48 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,597,985.42 0.90
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,904.00 0.00
S 综合
28,076.00 0.01
合计 5,201,810.53 1.81
8.3.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000725 京东方 Ａ 50,656 144,876.16 0.05
2 002415 海康威 视 4,100 97,621.00 0.03
3 300059 东方财 富 4,581 77,556.33 0.03
4 000503 海虹控 股 1,600 67,280.00 0.02
5 300017 网宿科 技 1,200 64,332.00 0.02
6 600703 三安光 电 4,422 59,210.58 0.02
7 002230 科大讯 飞 2,100 56,889.00 0.02
8 600570 恒生电 子 1,200 56,568.00 0.02
9 002241 歌尔股 份 2,100 55,692.00 0.02 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页共 39 页
10 002456 欧菲光 1,600 54,848.00 0.02
8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000725 京东方 Ａ 9,590,093.00 2.57
2 300059 东方财 富 7,103,267.49 1.90
3 002415 海康威 视 6,656,333.96 1.78
4 300017 网宿科 技 4,991,655.12 1.34
5 600570 恒生电 子 4,247,685.00 1.14
6 000503 海虹控 股 4,107,015.12 1.10
7 002241 歌尔股 份 4,073,278.87 1.09
8 600703 三安光 电 3,984,192.96 1.07
9 600100 同方股 份 3,902,614.00 1.04
10 600804 鹏博士 3,674,275.98 0.98
11 002236 大华股 份 3,478,307.50 0.93
12 002456 欧菲光 3,417,672.65 0.91
13 002230 科大讯 飞 3,369,056.17 0.90
14 300104 乐视网 3,250,313.65 0.87
15 300315 掌趣科 技 3,074,447.00 0.82
16 002008 大族激 光 3,002,566.88 0.80
17 000413 东旭光 电 2,925,487.01 0.78
18 600271 航天信 息 2,915,142.00 0.78
19 600718 东软集 团 2,792,188.00 0.75
20 300168 万达信 息 2,612,049.33 0.70
注：本 项及 下项8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额” （或“ 买 入股 票 成本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖出股 票收 入” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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（％）
1 000725 京东方 Ａ 3,738,000.64 1.00
2 300059 东方财 富 2,711,835.39 0.73
3 002415 海康威 视 2,481,814.50 0.66
4 300017 网宿科 技 1,895,752.22 0.51
5 002241 歌尔股 份 1,594,243.38 0.43
6 600570 恒生电 子 1,548,505.00 0.41
7 600703 三安光 电 1,520,254.67 0.41
8 600100 同方股 份 1,498,486.99 0.40
9 000503 海虹控 股 1,445,728.20 0.39
10 300104 乐视网 1,429,015.83 0.38
11 600804 鹏博士 1,390,288.00 0.37
12 002230 科大讯 飞 1,367,347.81 0.37
13 002236 大华股 份 1,362,587.50 0.36
14 002456 欧菲光 1,266,611.67 0.34
15 600271 航天信 息 1,152,879.00 0.31
16 002008 大族激 光 1,151,342.81 0.31
17 600718 东软集 团 1,151,058.00 0.31
18 300315 掌趣科 技 1,137,913.54 0.30
19 002771 真视通 1,124,562.43 0.30
20 300458 全志科 技 1,122,959.02 0.30
8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 339,195,729.30
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 138,763,401.19
8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
98,715.84
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,960.63
5 应收申 购款
968,053.06
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
244,200.30
9
合计
1,314,929.83 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发信 息技 术联
接 A
7,398 36,739.36 80,916,012.35 29.77% 190,881,807.82 70.23%
广发信 息技 术联
接 C
598 14,469.66 2,061,570.65 23.83% 6,591,288.77 76.17%
合计 7,996 35,073.87 82,977,583.00 29.59% 197,473,096.59 70.41%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发信 息技 术联 接 A 45,282.57 0.0167%
广发信 息技 术联 接 C 44,919.19 0.5191%
合计 90,201.76 0.0322%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
广发信 息技 术联 接 A 0
广发信 息技 术联 接 C 0 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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持有本 开放 式基 金 合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发信 息技 术联 接 A 0
广发信 息技 术联 接 C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 80,400,435.8
2
28.67% 10,000,200.0
2
3.57% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 80,400,435.8
2
28.67% 10,000,200.0
2
3.57% 三年
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 29
日）基 金份 额总 额
260,483,590.56 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 274,145,376.48 -
本报告 期基 金总 申购 份额 1,050,389,269.02 33,631,020.30
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,052,736,825.33 24,978,160.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 271,797,820.17 8,652,859.42 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财 产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号 ） 。 中 国证 监会 指出 我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我 司高 度 重视该 问题 的整 改，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 87,430,181.97 18.29% 63,939.80 18.03% -
华创证 券 1 69,651,628.40 14.57% 50,937.17 14.36% -
招商证 券 2 295,148,797.84 61.75% 215,844.90 60.86% 新增 1 个
广发证 券 3 25,721,232.28 5.38% 23,955.22 6.75% -
恒泰证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
注：1
交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2
交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 摘要
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