广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
广 发 中小 板 300 交 易型 开 放式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发中 小 板 300 联接
基金主 代码 270026
交易代 码 270026
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 206,882,328.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159907
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 -
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 -
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过将 绝大 部分 基金 资产 投资于 中小 板 300ETF ，紧密跟 踪标 的指 数的 表
现，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为中 小板 300ETF 联接基 金。 中小 板 300ETF 是采用完全复 制的 方
法实现 对中 小 板 300 价格 指数紧 密跟 踪的 被动 式指 数基金 ， 本基 金主 要通
过投资 于中 小 板 300ETF 实现对 标的 指数 的紧 密跟 踪。 本 基金 力争 将本 基
金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度控制 在 0.35% 以内，广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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年化跟 踪误 差控 制 在 4% 以 内。
当 本 基 金 申 购 赎 回 中 小 板 300ETF 基 金 份 额 和 在 二 级 市 场 买 卖 中 小 板
300ETF 或本基金 自身 的 申购赎 回对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来
影响时 、 或 预期 标的 指数 成份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股、 增发、 分红
等行为 时， 基金 经理 可以 对投资 组合 进行 适当 调整 ，以降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 中小 板 300 价格 指数 收益 率× 95% ＋ 银行 活期 存款 利 率（税 后）× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接基金 ，风险 和收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与 货
币市场 基金 。本 基金 为指 数型基 金， 主要 投资 于中 小板 300ETF ，具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。 一般 情形 下， 本基金 将根 据标 的指 数成 份股的 构成 及其 权重
构建股 票资 产投 资组 合， 但在标 的指 数成 份股 发生 调整、 配股 、增 发、 分
红等公 司行 为导 致成 份股 的构成 及权 重发 生变 化时 ，由于 交易 成本 、交 易
制度、 个别 成份 股停 牌或 者流动 性不 足等 原因 导致 基金无 法及 时完 成投 资
组合的 同步 调整 时， 基金 管理人 将对 投资 组合 进行 优化， 以更 紧密 的跟 踪
标的指 数。 本基 金将 根据 市场情 况， 结合 经验 判断 ，综合 考虑 行业 属性 、
相关性 、估 值、 流动 性等 因素挑 选标 的指 数中 其他 成份股 或备 选成 份股 进
行替代 ， 以期 在规 定的 风 险承受 限度 之内 ， 尽量 缩 小跟踪 误差 。 在正 常情
况下， 本基 金力 争控 制投 资组合 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均
跟踪偏 离度 小 于 0.2% ，年 化跟踪 误差 不超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中小 板 300 价格 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 中小 板
300 价 格指 数的 表现 ，具 有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 林葛
联系电 话 020-83936666 010-66060069 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95599
传真 020-89899158 010-63201816
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -5,645,949.24 121,226,232.69 24,612,977.09
本期利 润 -54,615,705.92 132,562,280.29 64,752,519.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2503 0.6159 0.1426
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.55% 44.79% 14.40%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1704 0.4370 -0.0954
期末基 金资 产净 值 242,136,976.60 305,636,553.81 285,185,693.66
期末基 金份 额净 值 1.1704 1.4370 0.9925
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 指 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -3.38% 0.78% -3.94% 0.80% 0.56% -0.02%
过去六 个月 -4.31% 0.88% -5.53% 0.89% 1.22% -0.01%
过去一 年 -18.55% 1.78% -19.87% 1.80% 1.32% -0.02%
过去三 年 34.90% 1.97% 46.48% 1.94% -11.58% 0.03%
过去五 年 59.37% 1.77% 74.53% 1.76% -15.16% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
17.05% 1.73% 34.56% 1.73% -17.51% 0.00%
注：1 、业 绩比 较基 准: 中 小板 300 价 格指 数收 益率*95%+ 银行 活期 存款 利率 （ 税后）*5%
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 6 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日)
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发 新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合 型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式 联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广 发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指 数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、 广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发 集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券 投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
费 ETF 基金的
基金经 理； 广
发中证 全指 医
药卫 生 ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指金 融
地产 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发可 选消 费
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
医药卫 生联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指能 源 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指原 材料
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指主 要
消费 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发能 源联 接
基金的 基金 经
理；广 发金 融
地产联 接基 金
的基金 经理 ；
广发原 材料 联
2011-06-09 2016-07-28 17 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
1999 年 5 月至 2001 年 5 月 在大鹏
证券有 限公 司任 研究 员，2001 年
5 月至 2010 年 8 月在 深圳 证券信
息有限 公司 任部 门总 监，2010 年
8 月 9 日至 2016 年 5 月 29 日任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部
总经理，2011 年 6 月 3 日至 2016
年 7 月 27 日 任 广 发 中 小 板
300ETF 基金的基 金经 理， 2011 年
6 月 9 日至 2016 年 7 月 27 日任广
发 中 小板 300ETF 联 接 基金 的 基
金经理 ，2012 年 5 月 7 日至 2016
年 7 月 27 日任 广发 深证 100 指数
分级基 金的 基金 经理 ，2014 年 6
月 3 日起任 广发 中证 全指 可选消
费 ETF 基金的基 金经 理， 2014 年
10 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日任
广发百 发 100 指 数基 金的 基金经
理， 2014 年 12 月 1 日 起任 广发中
证全指 医药 卫生 ETF 基金的基金
经理，2015 年 1 月 8 日起 任广发
中证全 指信 息技 术 ETF 基 金的基
金经理 ， 2015 年 1 月 29 日 起任广
发中证 全指 信息 技术 ETF 联接基
金的基 金经 理， 2015 年 3 月 23 日
起 任广 发中证 全指 金融地产 ETF
基金的 基金 经理 ，2015 年 4 月 15
日 起 任 广 发 可 选 消 费 联 接 基 金 的
基金经 理，2015 年 5 月 6 日起任
广 发 医 药 卫 生 联 接 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 6 月 25 日 起任 广发中
证全指 能源 ETF 和广发中 证全指
原 材 料 ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 1 日 起任 广发 中证全广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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接基金 的基 金
经理； 广发 主
要消费 联接 基
金的基 金经
理；数 量投 资
部副总 经理
指 主 要 消 费 ETF 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 7 月 9 日 起任 广发能
源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联 接 基 金
的基金 经理,2015 年 7 月 23 日至
2016 年 7 月 27 日 任广 发医 疗指数
分级基 金的 基金 经理,2015 年 8 月
18 日起 任广 发原 材料 联接 和广发
主 要 消 费 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 5 月 30 日 起任 广发 基金管
理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 副 总 经
理。
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 及
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证 500ETF
及联接 （LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300ETF 的
基金经 理； 广
发养老 指数 基
金的基 金经
理；广 发环 保
指数基 金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
军工 ETF 联接
基金的 基金 经
理；数 量投 资
部总经 理助 理
2016-01-2
5
- 12 年
男 ， 中 国 籍 ， 工 学 学 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部
工作， 2010 年 11 月至 2014 年 3
月 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部 数量 投资 研究 员,2014 年 4
月 1 日至 2016 年 1 月 17 日任广
发沪 深 300 指数 基金 的基 金经理 ，
2014 年 4 月 1 日起 任广 发中证
500ETF 以及广 发中 证 500ETF 联
接(LOF) 基金的基金经理，2015
年 8 月 20 日 起 任 广 发 沪 深
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 1 月 18 日 起 任 广 发 沪 深
300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 1 月 25 日 起任 广发 中小板
300ETF 及联接基 金、 广发 养老指
数 和 广 发 环 保 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 1 月 28 日 起任 数量投
资部总 经理 助理 ，2016 年 8 月 30
日起任 广发 中证 军工 ETF 基金的
基金经 理， 2016 年 9 月 26 日起任
广发中 证军 工 ETF 联接基金的基
金经理 。
魏军
本基金 的基 金
经理； 广发 套
利混合 基金 的
基金经 理； 量
化投资 部副 总
经理
2011-10-19 2016-01-17 8 年
男 ， 中 国 籍 ， 数 量 经 济 学 博 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证
书，2008 年 7 月至 2010 年 10 月
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 研
究员， 2010 年 3 月 11 日起至 2011
年 10 月 18 日任 广发 沪深 300 指
数基金 和广 发中 证 500 指 数基金
的基金 经理 助理 ，2011 年 10 月
19 日至 2016 年 1 月 17 日 任广发广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 12 页共 35 页
中小板 300ETF 及广发中 小 板 300
联接基 金的 基金 经理 ，2014 年 4
月 1 日至 2016 年 1 月 17 日任广
发深证 100 指数 分级 基金 的基金
经理，2016 年 1 月 28 日至 2016
年 5 月 29 日 任另 类投 资部 副总经
理， 2016 年 5 月 10 日 起任 广发套
利混合 基金 的基 金经 理，2016 年
5 月 30 日起 任量 化投 资部 副总经
理。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中小板 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，本 着
诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋
求最大利益。本报告期内 ，基金运作合法合规，无 损害基金持有人利益的行 为，基金的投资管理符
合有关 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 13 页共 35 页
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。 通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 中小 300ETF 及指
数成份股等，间接复制指 数，同时积极应对成份股 调整、基金申购赎回等因 素对指数跟踪效果带来
的冲击 ，进 一步 降低 基金 的跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.05% ，符 合要 求。
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要是申购、赎回 和成份股调整因素；目前 情况下，申购赎回
因素对 本基 金跟 踪误 差的 影响相 对较 小。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本 报告 期内， 本基 金的净值 增长 率为-18.55% ， 同期业 绩比 较基准 收益 率为-19.87% ，较 好地跟
踪了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年初， 因汇 率波 动及 熔断的 影响 ， 整 体股 市年 初出现 了较 大幅 度下 跌， 自 2 月 起市 场则 呈
现了缓慢向上的震荡态势 。下半年，在实体经济的 投资意愿和投资出现好转 倾向的背景下，整体股
市在保险资金及产业资本 举牌的刺激下出现了一波 上涨行情，其后监管层约 束举牌行为，规范和引
导股市 中长 期投 资行 为， 为股市 未来 的发 展做 好了 铺垫。
展望 2017 年， 我们 认为 整 体市场 总体 上 可 能好 于 2016 年 ，同 时有望 延 续 2016 年 4 季度 表现，
整体市 场将 在混 改、PPP 项目加 速落 地、 汇率相 对 稳定以 及人 民币 贬值后 相 对有利 于出 口等 方面 的广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 14 页共 35 页
影响下 ，股 市存 在一 定的 结构性 行情 。
中小板 300 指数 里含 有众 多优质 的企 业， 可以 期待 中小板 300 指数 良好 的成 长性为 投资 者带 来
相对超 额收 益； 同时 ，中 小板 300 指 数优 秀的 弹性 也可作 为波 段操 作的 有力 工具。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法 ，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进 行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国
农业银 行股 份有 限公 司严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》相关 法律 法规 的规 定以 及《广 发中 小板 300 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 、 《广发 中小 板 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金 托管 协议 》的 约定， 对广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 管理 人
—广发基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的 投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必 要的投资监督，认真履行 了托管人的义务，没有从 事任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 15 页共 35 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为, 广发 基金 管理有 限公 司在 广发 中小 板 300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接
基金的投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支及利润分配
等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ；在 报告期内，严格遵守 了《证券投资基金法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为 ， 广 发基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他 相关 法律 法规 的规 定，基 金管 理人 所编 制和 披露的 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金联接基金年度报告 中的财务指标、净值表现 、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告
等信息 真实 、准 确、 完整 ，未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
§ 6
审计报告
本报 告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(17) 第 P00416 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 13,229,417.66 13,484,554.98
结算备 付金 2,968,163.63 167,141.93
存出保 证金 24,430.44 200,005.84
交易性 金融 资产 228,296,272.98 290,135,801.65
其中： 股票 投资 2,062,113.48 2,375,932.02 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 16 页共 35 页
基金投 资 226,234,159.50 287,759,869.63
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 15,538.03
应收利 息 3,166.80 4,471.21
应收股 利 - -
应收申 购款 33,167.58 5,494,581.77
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 1,136.30 128,057.80
资产总计 244,555,755.39 309,630,153.21
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,582,126.98 -
应付赎 回款 249,805.19 3,356,059.25
应付管 理人 报酬 5,726.16 7,497.13
应付托 管费 1,145.23 1,499.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 9,540.50 56,657.82
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - - 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 17 页共 35 页
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 570,434.73 571,885.76
负债合计 2,418,778.79 3,993,599.40
所有者权益： - -
实收基 金 206,882,328.62 212,696,983.31
未分配 利润 35,254,647.98 92,939,570.50
所有者权益合计 242,136,976.60 305,636,553.81
负债和所有者权益总 计 244,555,755.39 309,630,153.21
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值人 民币 1.1704 元， 基金 份额 总 额 206,882,328.62
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -54,096,292.68 133,880,908.27
1.利息 收入 128,642.77 150,070.08
其中： 存款 利息 收入 128,641.87 150,070.08
债券利 息收 入 0.90 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -5,360,796.83 121,883,340.63
其中： 股票 投资 收益 -1,551,280.41 691,432.17
基金投 资收 益 -3,813,009.19 121,138,757.04
债券投 资收 益 342.11 -
资产支 持证 券投 资收 益 - - 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 18 页共 35 页
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,150.66 53,151.42
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-48,969,756.68 11,336,047.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 105,618.06 511,449.96
减：二、费用 519,413.24 1,318,627.98
1．管 理人 报酬 70,395.32 119,000.54
2．托 管费 14,079.09 23,800.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 86,994.89 819,539.90
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 347,943.94 356,287.42
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -54,615,705.92 132,562,280.29
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -54,615,705.92 132,562,280.29
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
212,696,983.31 92,939,570.50 305,636,553.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -54,615,705.92 -54,615,705.92 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 19 页共 35 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-5,814,654.69 -3,069,216.60 -8,883,871.29
其中：1.基 金申 购款 535,223,956.41 98,628,889.64 633,852,846.05
2.基金 赎回 款 -541,038,611.10 -101,698,106.24 -642,736,717.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
206,882,328.62 35,254,647.98 242,136,976.60
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
287,333,253.31 -2,147,559.65 285,185,693.66
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 132,562,280.29 132,562,280.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-74,636,270.00 -37,475,150.14 -112,111,420.14
其中：1.基 金申 购款 1,049,644,033.42 452,984,126.32 1,502,628,159.74
2.基金 赎回 款 -1,124,280,303.42 -490,459,276.46 -1,614,739,579.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 20 页共 35 页
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
212,696,983.31 92,939,570.50 305,636,553.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中小板 300 交易型 开 放式指数证券投资 基金联 接基金 (“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委 员
会(“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2011]424 号《 关于 核准 广 发中小 板 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
及联接基金募集的批复》 核准，由广发基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等有 关规 定和 《广 发中小 板 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联
接基金 基金 合同 》(“ 基 金 合同 ”) 发 起， 于 2011 年 6 月 9 日募集 成立 。本 基金 的基金 管理 人为 广发 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期 为 2011 年 5 月 9 日至 2011 年 6 月 3 日 ，本基 金为 契约 型开 放式 基金， 存续 期 限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 966,275,598.97 元 ， 有效认 购户 数为 28,761 户 。其中 ，认 购资 金在 募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 126,029.58 元， 折合 基金份 额 126,029.58 份， 按照基 金合 同的 有关 约
定计入 基金 份额 持有 人的 基金账 户。 本基 金募 集资 金经德 勤华 永会 计师 事务 所有限 公司 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本基 金的 投资 范围 包 括： 具有 良好 流动 性的 金 融工具 ， 包括 中小 板 300ETF 、 中小板 300 价格 指
数成份股和备选成份股、 新股( 一级市场初次发行或 增发) 、债券( 包括国债、金融债、企业债、公 司
债、 央行 票据 、 可 转换 债 券、 资产 支持 证券 等) 、 货 币市场 工具 以及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他
金融工 具 。 本 基金 投资 于广 发中小 板 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(“ 目标 E TF ”) 的比例不 少于
基金资 产净 值 的 90% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证及 其
他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的 规定执行。本基金的业绩 比较基准：中小板 300
价格指 数收 益率× 95%+ 银 行活期 存款 利率( 税后)× 5% 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的 有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1.
证 券投 资基 金( 封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券
免征营 业税 或增 值税 。
2．对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 35 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3． 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 税款 当月 的法 定申 报期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4． 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5． 对 于基 金从 事 A 股 买 卖， 出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再缴纳 证券( 股票) 交
易印花 税。
6．基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司
基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付
关联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 70,395.32 119,000.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 243,212.28 369,726.23
注： 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的
余额( 若 为负 数， 则取 0) 的 0.5% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值- 前一日 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值， 若为 负数 ， 则
E 取 0
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ，若 遇法 定节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,079.09 23,800.12
注： 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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余额( 若 为负 数， 则取 0) 的 0.1% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值- 前一日 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值， 若为 负数 ， 则
E 取 0
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ，若 遇法 定节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 37,160,163.51 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - 37,160,163.51
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 37,160,163.51 37,160,163.51
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
17.96% 17.47%
注：基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说
明书的 有关 规定 支付 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 35 页
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有
限公司
13,229,417.66 120,935.78 13,484,554.98 139,308.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 末持 有 160,336,045.00 份目 标 ETF 基金广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金份 额， 占其 总份 额的比 例 为 85.70% 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00202
5
航天电
器
2016-09
-12
重大事
项停牌
25.20 - - 100.00 2,472.00 2,520.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项停牌
8.27 - - 1,300.00 10,777.00 10,751.00 -
00215
6
通富微
电
2016-12
-28
重大事
项停牌
11.38
2017-0
1-05
11.65 400.00 4,440.00 4,552.00 -
00239 星网锐 2016-09 重大事 19.70 2017-0 18.35 200.00 4,004.00 3,940.00 - 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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6 捷 -12 项停牌 2-21
00260
2
世纪华
通
2016-12
-15
重大事
项停牌
46.89
2017-0
1-09
50.00 200.00 8,674.00 9,378.00 -
00268
1
奋达科
技
2016-12
-19
重大事
项停牌
12.93 - - 300.00 4,122.00 3,879.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为
228,261,252.98 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 35,020.00 元 ，无 属于 第三 层级 的 余额(2015 年 12 月 31
日：第 一层 级的 余额 为 289,337,634.65 元， 属于 第二 层级的 余额 为 798,167.00 元，无 属于 第三 层级
的余额 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,062,113.48 0.84
其中： 股票 2,062,113.48 0.84
2 基金投 资 226,234,159.50 92.51
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,197,581.29 6.62
8 其他各 项资 产 61,901.12 0.03
9 合计 244,555,755.39 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
广发中 小板
300 交 易型
开放式 指数
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
226,234,159.50 93.43 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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证券投 资基
金
8.3 期末按行业分类的股 票投资组合
8.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 38,060.00 0.02
B 采矿业
11,170.00 0.00
C 制造业 1,445,397.48 0.60
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,764.00 0.00
E 建筑业 72,825.00 0.03
F 批发和 零售 业
85,082.00 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,460.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
216,214.00 0.09
J 金融业
87,306.00 0.04
K 房地产 业
19,452.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业
31,068.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业
3,696.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
8,735.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,884.00 0.01
S 综合
- -
合计 2,062,113.48 0.85
8.3.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002450 康得新 2,200 42,042.00 0.02
2 002415 海康威 视 1,700 40,477.00 0.02
3 002024 苏宁云 商 3,300 37,785.00 0.02
4 002304 洋河股 份 500 35,300.00 0.01
5 002673 西部证 券 1,300 27,001.00 0.01
6 002142 宁波银 行 1,500 24,960.00 0.01
7 002594 比亚迪 500 24,840.00 0.01
8 002202 金风科 技 1,400 23,954.00 0.01
9 002736 国信证 券 1,500 23,325.00 0.01
10 002739 万达院 线 400 21,628.00 0.01
8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002024 苏宁云 商 1,092,226.21 0.36
2 002415 海康威 视 889,868.67 0.29
3 002304 洋河股 份 801,742.26 0.26
4 002594 比亚迪 722,443.00 0.24
5 002736 国信证 券 649,320.17 0.21
6 002450 康得新 626,970.00 0.21
7 002202 金风科 技 602,109.60 0.20
8 002673 西部证 券 587,777.00 0.19
9 002142 宁波银 行 561,480.00 0.18
10 002241 歌尔股 份 542,919.00 0.18
11 002252 上海莱 士 484,435.08 0.16
12 002456 欧菲光 461,178.00 0.15
13 002466 天齐锂 业 441,819.00 0.14
14 002236 大华股 份 438,983.27 0.14
15 002183 怡 亚 通 436,323.00 0.14
16 002008 大族激 光 391,080.00 0.13
17 002292 奥飞娱 乐 370,062.00 0.12
18 002407 多氟多 366,948.00 0.12 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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19 002475 立讯精 密 355,587.00 0.12
20 002007 华兰生 物 351,795.00 0.12
注： 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002024 苏宁云 商 434,693.00 0.14
2 002415 海康威 视 368,608.50 0.12
3 002304 洋河股 份 339,289.00 0.11
4 002450 康得新 321,508.00 0.11
5 002594 比亚迪 303,630.00 0.10
6 002368 太极股 份 293,062.00 0.10
7 002191 劲嘉股 份 283,823.00 0.09
8 002673 西部证 券 276,331.00 0.09
9 002736 国信证 券 271,655.00 0.09
10 002202 金风科 技 259,655.00 0.08
11 002241 歌尔股 份 230,504.00 0.08
12 002142 宁波银 行 214,670.00 0.07
13 002230 科大讯 飞 210,408.00 0.07
14 002456 欧菲光 194,743.00 0.06
15 002466 天齐锂 业 192,685.00 0.06
16 002252 上海莱 士 192,535.00 0.06
17 002183 怡 亚 通 184,305.00 0.06
18 002174 游族网 络 183,298.04 0.06
19 002236 大华股 份 181,714.00 0.06
20 002622 融钰集 团 167,680.00 0.05
8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 47,179,468.74
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 22,409,645.65 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.13.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
24,430.44
2 应收证 券清 算款
- 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,166.80
5 应收申 购款
33,167.58
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
1,136.30
9
合计
61,901.12
8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
10,820
19,120.36 38,675,103.25 18.69% 168,207,225.37 81.31%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 790,935.69 0.3823%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 6 月 9 日) 基金 份额 总额 966,275,598.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 212,696,983.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 535,223,956.41
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 541,038,611.10
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 206,882,328.62
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限 公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政 监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 69,580,949.69 100.00% 50,885.30 100.00% -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
银河
证券
1,643.01
100.00
%
- - - -
129,398,5
58.67
100.00
%
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
