工 银 瑞 信 金融 地 产 行 业混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十八日
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银金 融地 产混 合
基金主 代码 000251
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 699,316,831.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 分析 金融 地产 行业 的商 业 模式 与利 润区 ，深 入挖
掘 金 融地 产行 业内 治理 结构 与 成长 潜力 良好 、具 有行
业 领 先优 势的 上市 公司 进行 投 资， 在控 制投 资风 险的
同时， 力争 通过 主动 管理 实现超 越业 绩基 准的 收益 。
投资策 略 基 金 的资 产配 置策 略主 要是 通 过对 宏观 经济 周期 运行
规 律 的研 究， 基于 定量 与定 性 相结 合的 宏观 及市 场分
析 ， 确定 组合 中股 票、 债券 、 货币 市场 工具 及其 他金
融工具 的比 例， 规避 系统 性风险 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 金 融地 产行 业指数 收益 率 +2 0%× 上证 国
债指数 收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金 ，属 于风
险 水 平中 高的 基金 。本 基金 主 要投 资于 金融 地产 行业
股票， 其风 险高 于全 市场 范围内 投资 的混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 吴荣
联系电 话 400-811-9999 021-62677777-213117
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95561
传真 010-66583158 021-62535823
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -188,761,883.83 1,596,704,930.34 271,484,761.32
本期利 润 -226,777,358.56 1,265,210,097.37 692,246,421.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3131 0.8219 2.3404
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.82% 21.69% 102.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6585 1.2068 0.5873
期末基 金资 产净 值 1,487,950,125.85 2,338,085,316.95 3,230,559,233.98
期末基 金份 额净 值 2.128 2.676 2.199
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年8 月26 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.58% 0.79% -0.31% 0.55% 1.89% 0.24%
过去六 个月 6.35% 0.82% 2.47% 0.63% 3.88% 0.19%
过去一 年 -7.82% 1.51% -6.99% 1.02% -0.83% 0.49%
过去三 年 127.13% 1.80% 49.83% 1.55% 77.30% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
146.66% 1.71% 52.83% 1.52% 93.83% 0.19%
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年8 月26 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资 限 制的规定：股 票资产占 基 金资产的比例 不低于 60% ，债券等固定 收益类
资产占 基金 资产 的比 例 为5%-40% 。 其 中， 本基 金投 资于金 融地 产行 业内 的股 票资产 占非 现金 基金
资产的比例不 低于 80% ， 任何交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年8 月26 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 3.137 159,595,258.28 50,769,980.12 210,365,238.40
2015 - - - -
2014 - - - -
合
计
3.137 159,595,258.28 50,769,980.12 210,365,238.40
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月26 日。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2016 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 99 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投
资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 政 府债纯债债 券型证券
投资基金（LOF ） 、工银 瑞 信产业债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信用纯 债 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、工银瑞 信 信用纯债两年 定期开放 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信国际原 油证券投
资基金 （LOF ） 、 工银 瑞信 保本 3 号混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 月月 薪定 期支付 债券 型证 券 投
资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
（LOF ） 、工银 瑞信添福 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信
薪金货币市场 基金、工 银 瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型 发起式证
券投资基金、 工银瑞信 目 标收益一年定 期开放债 券 型投资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工 银瑞信高工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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端制造行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医 疗保健行
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主 题股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证 券投资基
金、 工 银瑞 信美 丽城 镇主 题股票 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信总 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信新材 料新能源 行 业股票型 证券 投资基金 、 工银瑞信养老 产业股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信丰盈回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信中证传媒 指数分级 证 券投资基金 、工银瑞
信农业产业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信生态 环 境行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信互联网
加股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工
银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信物流产
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主 题股票型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 香港中 小盘 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 港深 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞信瑞丰 纯债半年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 泰享三年 理 财债券型证 券投资基
金、工银瑞信 安盈货币 市 场基金、工银 瑞信恒享 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信新 焦点灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信现 代服务 业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、工银瑞 信新得益
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信新得润 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信新 增 利混合型证 券投资基
金、工银瑞信 新生利混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信新增益混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信银和
利混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信瑞 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 瑞盈 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信恒丰纯 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 恒 泰纯债债券 型证券投
资基金、工银 瑞信国债 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信可转 债债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金 、工银 瑞 信 如意货币市 场基金， 证 券投资基金 管理规模
逾4600 亿 元人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
鄢耀
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 8 月
26 日
- 9
先后在德勤华永会计师
事务所有限公司担任高
级审计员，中国国际金
融 有 限 公 司 担 任 分 析工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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员。2010 年 加入 工银 瑞
信， 现任 基金 经理 。 2013
年 8 月26 日至 今， 担 任
工银瑞信金融地产行业
混合型证券投资基金基
金经理 ；2014 年1 月20
日至今，担任工银添福
债 券 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年1 月20 日至2015
年 11 月 11 日， 担任 工
银月月薪定期支付债券
基金基 金经 理；2014 年
9 月 19 日起 至今 ，担 任
工银新财富灵活配置混
合 型 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 3 月 19 日至 今 ，
担任工银瑞信新金融股
票 型 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 3 月 26 日至 今 ，
担任工银瑞 信 美 丽 城 镇
主题股票型基金基金经
理； 2015 年4 月 17 日至
今，担任工银总回报灵
活配置混 合 型 基 金 基 金
经理。
王君正
研 究 部 副
总 监 ， 本
基 金 的 基
金经理
2013 年 8 月
26 日
- 9
曾任泰达宏利基金管理
有 限 公 司 研 究 员 ；2011
年加入工银瑞信，现任
研究部 副总 监。2013 年
8 月 26 日至 今， 担任 工
银瑞信金融地产行业混
合型证券投资基金基金
经理 ； 2015 年1 月27 日
至今，担任工银国企改
革主题股票型基金基金
经理 ； 2015 年3 月19 日
至今，担任工银瑞信新
金融股票型基金基金经
理； 2015 年3 月 26 日至
今，担任工银瑞信美丽
城镇主题股票型基金基
金经理 ；2015 年5 月22
日至今，担任工银丰盈
回报灵活配置混合型基
金基金 经理 。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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甘宗卫
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 9 月
27 日
- 5
曾在瑞银证券担任分析
师；2015 年 加入 工银 瑞
信基金管理有限公司 ，
现 任 研 究 部 高 级 研 究
员、基 金经 理；2016 年
9 月 27 日至 今， 担任 工
银瑞信金融地产行业混
合型证券投资基金基金
经理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指 令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易 ，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内 部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律 合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察 稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违 规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 11 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济方面，受 益于政府 稳 增长政策、经 济周期性 回 升和人民币贬 值，经济 基 本面持续改善 ，
改善幅 度超 出此 前预 期。11 月工业 增加 值当 月同 比 增长 6.2% ， 固定 资产 投资 增速 11 月 累计 同比
增长 8.3% ，与 上月 持平 ； 社会消 费品 零售 总额 当月 同比名 义增 长 10.8% ，比 上月略 有提 高。 领先
指标方 面，12 月 份中 国制 造业物 流与 采购 经理 人指 数 （PMI）报 51.4% ， 超出 市场预 期。 通 胀方 面，
11 月 居民 消费 价格 总水 平 （CPI） 同 比增 速2.3% ， 有 所上升 。 全 国工 业生 产者 出厂价 格 （PPI）同
比增 长3.3% ，12 年 以来PPI 首 次超 过CPI 。
流动性 方面，11 月 份人 民 币贷款 增 加 7946 亿 元， 较 10 月份 有所 回升 。M2 同比增 速 11.4% ，
M1 同 比增 速22.7% ，M1M2 增速剪 刀差 与上 月持 平， 但绝对 值仍 处于 高位 。 政 策面上 ， 监 管层 强调
货币政策中性 ，删除 “ 降 低社会融资成 本 ”表述 ， 边际收紧，金 融市场资 金 面紧张，一年 期 IRS
和十年 期国 债利 率倒 挂。
股票市 场方 面 ， 市 场全 年 整体下 跌 。 沪 深300 指 数 下跌 12.31% ， 上 证综指 跌 幅为 11.28%，深
证成指 下 跌19.64% ， 中 小 板指和 创业 板指 回报 分别 为-22.89% 和-27.71% 。 分 行业来 看， 食品 饮料
行业表 现最 好， 上 涨7.56%，家 电和 银行 位列 二、 三 位，收 益分 别 为1.78% 和0.69% ， 餐饮 旅游 、
计算机 、传 媒回 报列 最后 三位， 分别 为-27.81% 、-36.12% 和-37.71% 。
操作方 面 ， 全 年整 体增 持 基础化 工 、 商 贸零 售、 银 行、 汽车 ， 减 持地 产 、 建 筑、 医药 、 非 银。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率为-7.82% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-6.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾2016 年的 权益 市场 ， 市场始 终处 在一 个围 绕短 期边际 变化 反复 进行 博弈 的过程 中， 而缺工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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乏一个相对稳 定的中长 期 逻辑指引。无 论是 年初 的 贬值恐慌、年 中的脱欧 风 险和保险举 牌、股权
转让，还是年 底的特朗 普 交易和资金收 紧，以及 持 续性从未摆脱 怀疑的商 品 涨价逻辑， 市场均聚
焦于短 期确 定性 的事 件变 化，在 大方 向的 判断 上始 终笼罩 着一 层不 确定 性的 阴云。
展望2017 年的 市场 ， 这 种 外在和 内在 的不 确定 性 ， 不仅并 没有 丝毫 的削 弱 ， 反而被 进一 步放
大。 在海 外， 特朗 普从 “ 推特治 国 ” 转向 实际 执政 ， 作 为一 个此 前从 未涉 足 传统政 治领 域的 总统 ，
其政策在国会 通 过的速 度 和实际落地的 效果都有 待 考验。在民粹 抬头的欧 洲 ，脱欧问题 、难民问
题和经 济停 滞问 题愈 演愈 烈， 小 心翼 翼支 撑了 六年 后， 欧 盟和 欧元 可能 会受 到更大 的冲 击和 挑战 。
在国内，政府 勉力在保 持 人民币汇率稳 定、稳定 经 济增长、控制 资产泡沫 和 降杠杆四个 目标之间
维持平 衡， 其难 度与 走钢 丝无异 。
从权益市场自 身的情况 看 ，根据经典的 资产定价 模 型，最重要的 两个因子 ， 企业盈利和无 风
险收益 率，17 年难 以出 现 方向性 变动 的可 能， 市场 的焦点 仍然 是风 险偏 好的 变化。
16 年 在供 给侧 改革 的大 背 景下， 基建 投资 加大 力度 、 房地 产新 开工 增速 保持 高位、 人民 币贬
值改善出口、 国内和海 外 居民消费处于 近几年的 高 点，稳定并提 振了需求 。 中游制造企 业并未受
到上游原材料 上涨带来 的 成本挤压，反 而顺利实 现 了成本价格传 导，企业 盈 利短期快速 修复。来
到17 年， 房地 产和 基建 投 资的增 速能 否持 续 ， 国 内 和海外 居民 消费 是否 会出 现阶段 性回 落 ， 制 造
业投资能否企 稳回升， 各 方观点存在很 大争议， 但 经济增长大概 率放缓仍 是 共识。从历 史经验来
看，在缺乏危 机背景的 前 提下，经济增 长放缓后 ， 企业盈利的回 落往往表 现 为一个自然 缓慢的过
程，很 难出 现断 崖式 的下 跌。因 此，17 年企 业盈 利 大概率 处在 一个 高水 平的 区间窄 幅波 动。
从无风险利率 角度看， 监 管层降杠杆、 防泡沫的 决 心很大，货币 政策转而 强 调中性，不再 受
“降低 社会 融资 成本” 语 境的制 约，14 年 底以 来实 际上的 货币 宽松 政策 走到 了尽头 。 未 来一年 内，
流动性边际收 紧的情况 大 概率会延续， 股票估值 水 平难以得到进 一步的提 升 。相反，估 值水平较
高的股 票， 其估 值向 市场 均值水 平的 回归 的可 能性 还在增 大。
风险偏好，并 非由存量 市 场短期的资金 博弈情绪 决 定，而受制于 相对其他 资 产的相对配置 价
值增减和外部 的监管政 策 变化带来的监 管套利空 间 变化。资金配 置方面， 地 产信贷政策 收紧，债
市在流 动性 收紧 的环 境下 难有好 的表 现， 股市 相对 于债券 市场 和地 产市 场的 吸引力 在上 升。 然而 ，
在流动性收紧 环境下的 配 置价值提升， 对于股市 整 体缺乏方向性 的推升， 更 大的可能是 放大资产
价格的波动。 监管方面 ， 对于保险资金 入市的监 管 、资管计划通 道的监管 、 收购和借壳 的监管持
续加强，传统 的监管套 利 空间受到挤压 ，监管导 向 更有利于估值 相对合理 且 具备持续内 生增长能
力的公 司。
因此 ， 在 股市 整体 缺乏 方 向性指 引的 情况 下 ， 关 注 估值合 理 、 注 重内 生增 长 的个股 是 17 年较工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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优的策 略。
行业方面，重 点关注上 游 行业如有色、 基础化工 行 业的业绩持续 性，中游 行 业如机械的产 业
升级。国企改 革方面， 关 注电力、石油 、天然气 、 铁路、民航、 电信、军 工 七大垄断性 行业的混
改。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 利润 分配情 况如 下：
本基金 本期 于 2016 年 6 月 23 日发 布分 红公 告， 每 10 份派 发红 利 3.137 元，共 计派 发红 利
210,365,238.40 元 ，权 益 登记日 为 2016 年 6 月 24 日。
本基金 本报 告期 共计 派发 红利 210,365,238.40 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和 托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60802052_A28 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞信金融地产行业混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的工银瑞 信金融地产行业混合型证 券投资基金
财务报 表 ， 包 括2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2016 年 度的
利润表 和所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了工 银瑞信金融地产行业混合 型证券投资
基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度 的经营 成果
和净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
贺
耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 金融 地产行 业混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,945,782.75 101,010,740.94
结算备 付金
2,256,657.05 3,385,387.09
存出保 证金
635,541.13 2,783,133.74
交易性 金融 资产
1,479,221,127.76 2,220,895,636.10
其中： 股票 投资
1,389,173,841.76 2,091,448,966.10
基金投 资
- -
债券投 资
90,047,286.00 129,446,670.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 38,147,268.48
应收利 息
1,777,803.14 4,861,906.61
应收股 利
- -
应收申 购款
358,377.14 2,039,007.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,493,195,288.97 2,373,123,080.06
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
24,613.36 24,775,182.14
应付赎 回款
1,634,490.31 5,131,712.05
应付管 理人 报酬
1,964,981.22 2,659,325.00
应付托 管费
327,496.88 443,220.83
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
990,463.69 1,710,302.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
303,117.66 318,021.06
负债合 计
5,245,163.12 35,037,763.11
所有者权益：
实收基 金
699,316,831.04 873,698,865.09
未分配 利润
788,633,294.81 1,464,386,451.86
所有者 权益 合计
1,487,950,125.85 2,338,085,316.95
负债和 所有 者权 益总 计
1,493,195,288.97 2,373,123,080.06
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年8 月26 日。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 2.128 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
699,316,831.04 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 金融 地产行 业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-191,708,227.43 1,391,243,040.14
1.利息 收入
4,335,735.25 15,242,389.33
其中： 存款 利息 收入
1,832,756.88 4,675,425.83
债券利 息收 入
2,080,927.73 10,516,909.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
422,050.64 50,053.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-160,156,387.00 1,690,140,418.70
其中： 股票 投资 收益
-177,550,977.45 1,609,091,344.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,933,409.45 35,512,487.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
19,327,999.90 45,536,586.53
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-38,015,474.73 -331,494,832.97
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
2,127,899.05 17,355,065.08
减： 二、费用
35,069,131.13 126,032,942.77
1．管 理人 报酬
23,804,441.54 60,899,254.90
2．托 管费
3,967,406.92 10,149,875.82
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6,858,513.34 54,506,189.15
5．利 息支 出
- 30,407.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 30,407.07
6．其 他费 用
438,769.33 447,215.83
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-226,777,358.56 1,265,210,097.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-226,777,358.56 1,265,210,097.37
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月26 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 金融 地产行 业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 40 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
873,698,865.09 1,464,386,451.86 2,338,085,316.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -226,777,358.56 -226,777,358.56
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-174,382,034.05 -238,610,560.09 -412,992,594.14
其中：1.基 金申 购款 667,520,150.90 772,281,944.90 1,439,802,095.80
2.基金 赎回 款 -841,902,184.95 -1,010,892,504.99 -1,852,794,689.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -210,365,238.40 -210,365,238.40
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
699,316,831.04 788,633,294.81 1,487,950,125.85
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,469,294,503.41 1,761,264,730.57 3,230,559,233.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,265,210,097.37 1,265,210,097.37
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-595,595,638.32 -1,562,088,376.08 -2,157,684,014.40
其中：1.基 金申 购款 4,556,490,739.55 7,274,775,312.39 11,831,266,051.94
2.基金 赎回 款 -5,152,086,377.87 -8,836,863,688.47 -13,988,950,066.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
873,698,865.09 1,464,386,451.86 2,338,085,316.95
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月26 日。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 40 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信金融 地产行业 混 合型证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） （原名“ 工银瑞信金融 地
产行业 股票 型证 券投 资基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许
可[2013]675 号 文 《 关于 核 准工银 瑞信 基金 融地 产行 业股票 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 的批 准，
由工银 瑞信 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 。基 金合同 于 2013 年 8 月 26 日正式 生效 ，首 次 设
立募集 规模 为221,006,316.08 份基 金份 额， 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 。 本基 金的 基
金管理 人和 注册 登记 机构 均为工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管 人 为兴 业 银行股 份有 限公 司 。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 创
业板股 票 、 中 小板 股票 以 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 债券 回购 、 资 产支 持证 券、
货币市场工具 、股指期 货 与权证等金融 衍生工具 以 及法律法规允 许基金投 资 的其它金融 工具。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范围。本 基金的投 资 组合比例为： 股票资产 占 基金资产的比 例不低 于 60% ，债券等固定 收益
类资产 占基 金资 产的 比例 为 5%-40% 。 其 中， 本 基金 投资于 金融 地产 行业 内的 股票资 产占 非现 金 基
金资产的比例 不低于 80% ，任何交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 现金或
者到期日在一 年以内的 政 府债券不低于 基金资产 净 值的 5%。本 基金的业 绩比 较基准 为： 8 0%× 沪
深300 金融 地产 行业 指数 收益率 +20% × 上 证国 债指 数收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证 券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 40 页
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证 券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政 府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增 值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,804,441.54 60,899,254.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,956,021.02 11,575,652.19
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,967,406.92 10,149,875.82
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金于本报 告期及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含回 购）交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年 - - 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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8 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
期初持 有的 基金 份额 11,606,423.35 -
期间申 购/ 买入 总份 额 633,670.80 17,007,108.57
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 5,400,685.22
期末持 有的 基金 份额 12,240,094.15 11,606,423.35
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.75% 1.33%
注：1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。
2、期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 。
3、本 报告 期间 申购/ 买入 总份额 为被 动红 利再 投所 得，非 公司 主动 投资 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份
有限公司
8,945,782.75 1,745,365.04 101,010,740.94 4,308,784.68
注：1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入；
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 ， 利 息收入 （ 上年 度可 比期 间 ） 仅 为活 期存 款利 息
收入；
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人兴 业银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本报告 期及上 年度可比期间 均未在承 销 期内参与上述 各关联方 及 托管人股东承 销的证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002500
山西
证券
2016 年1
月 19 日
2017
年 1 月
20 日
非公开
发行流
通受限
12.51 12.02 2,398,000 29,998,980.00 28,823,960.00 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年 1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年 1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新 2016 年 2017 新股流 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 40 页
交运 12 月27
日
年 1 月
5 日
通受限
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年 1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300449 汉邦高
科
2016 年
11 月11
日
重大事
项
48.44 2017 年2
月24 日
43.88 78,702 3,496,087.80 3,812,324.88 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金、 买入返 售金 融资 产、 应收 申购款 等、 应付 证券 清算 款、 应 付赎 回款，
因其剩 余期 限不 长， 公允 价值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,384,871,817.09 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 94,349,310.67 元 ， 无 属于第 三层 次的 余 额
（2015 年 12 月 31 日 ：第 一层次 人民 币 2,016,864,322.83 元， 第二 层次 人民 币 204,031,313.27工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 40 页
元，无 属于 第三 层次 的 余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属 层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 无 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额 （2015 年 度 ： 人 民 币
103,239,511.70 ） ， 由第 二 层次转 入第 一层 次的 金额 为人民 币 31,678,796.16 （2015 年 度： 无） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,389,173,841.76 93.03
其中： 股票 1,389,173,841.76 93.03
2 固定收 益投 资 90,047,286.00 6.03
其中： 债券 90,047,286.00 6.03
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,202,439.80 0.75
7 其他各 项资 产 2,771,721.41 0.19
8 合计 1,493,195,288.97 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 15,706,417.12 1.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 14,440,369.68 0.97
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
41,982.20 0.00
J
金融业 1,116,760,345.32 75.05
K
房地产 业 242,161,758.87 16.27
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,389,173,841.76 93.36
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600643 爱建集 团 11,787,512 146,283,023.92 9.83
2 002142 宁波银 行 7,599,893 126,462,219.52 8.50 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 40 页
3 601009 南京银 行 10,728,295 116,294,717.80 7.82
4 600030 中信证 券 6,600,000 105,996,000.00 7.12
5 601318 中国平 安 2,820,876 99,943,636.68 6.72
6 601169 北京银 行 9,999,927 97,599,287.52 6.56
7 000567 海德股 份 2,248,102 84,483,673.16 5.68
8 601688 华泰证 券 3,788,464 67,661,967.04 4.55
9 600155 宝硕股 份 3,700,000 55,389,000.00 3.72
10 601818 光大银 行 12,162,300 47,554,593.00 3.20
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 168,634,166.73 7.21
2 600643 爱建集 团 128,452,896.18 5.49
3 002142 宁波银 行 123,626,568.47 5.29
4 000567 海德股 份 116,938,508.71 5.00
5 001979 招商蛇 口 112,303,420.52 4.80
6 601688 华泰证 券 90,319,896.92 3.86
7 600622 嘉宝集 团 81,876,831.18 3.50
8 601818 光大银 行 77,117,510.83 3.30
9 601155 新城控 股 74,530,002.69 3.19
10 600340 华夏幸 福 57,637,446.16 2.47
11 601318 中国平 安 55,768,064.78 2.39
12 600048 保利地 产 54,480,254.05 2.33
13 601009 南京银 行 53,205,594.85 2.28
14 601336 新华保 险 50,457,280.40 2.16
15 600266 北京城 建 47,183,776.58 2.02
16 600155 宝硕股 份 46,928,156.17 2.01
17 000783 长江证 券 46,794,736.41 2.00
18 600016 民生银 行 43,127,719.17 1.84
19 601988 中国银 行 42,079,468.00 1.80
20 002081 金 螳 螂 39,537,170.33 1.69
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ； 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 33 页 共 40 页
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000563 陕国投 Ａ 154,452,079.47 6.61
2 000001 平安银 行 149,306,171.21 6.39
3 600030 中信证 券 106,667,036.04 4.56
4 000042 中洲控 股 99,052,498.02 4.24
5 601169 北京银 行 98,971,589.65 4.23
6 001979 招商蛇 口 91,216,129.27 3.90
7 601009 南京银 行 89,879,898.52 3.84
8 601318 中国平 安 85,318,890.62 3.65
9 600340 华夏幸 福 83,099,388.05 3.55
10 600016 民生银 行 81,620,592.85 3.49
11 000567 海德股 份 69,170,792.80 2.96
12 601688 华泰证 券 68,761,180.32 2.94
13 600622 嘉宝集 团 67,475,226.80 2.89
14 601336 新华保 险 55,003,630.84 2.35
15 601988 中国银 行 54,962,301.98 2.35
16 600837 海通证 券 53,682,906.17 2.30
17 600048 保利地 产 52,349,089.18 2.24
18 000631 顺发恒 业 51,575,978.44 2.21
19 000783 长江证 券 49,566,080.99 2.12
20 002081 金 螳 螂 47,856,765.68 2.05
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,382,568,331.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,867,534,218.34
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 34 页 共 40 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 40,000,000.00 2.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,037,000.00 3.36
其中： 政策 性金 融债 50,037,000.00 3.36
4 企业债 券 10,286.00 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 90,047,286.00 6.05
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160001 16 附 息国 债
01
400,000 40,000,000.00 2.69
2 160209 16 国开 09 400,000 39,960,000.00 2.69
3 140225 14 国开 25 100,000 10,077,000.00 0.68
4 112190 11 亚迪 02 100 10,286.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 40 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 投资 ，也 无期 间损益 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制 日
前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的投资 决策 程序说 明：
华泰证 券：
违规行 为：
2013 年 7 月 29 日， 华泰 证券威 宁路 营业 部应 客户 上海朝 兴置 业有 限公 司（ 以下简 称朝 兴 置
业） 的要 求， 与杭 州恒 生 网络技 术服 务有 限公 司（ 以下简 称恒 生网 络） 共同 测试 HOMS 系统 接入
华泰证 券软 件系 统 。 系 统 连通后 ， 在朝 兴置 业未 使 用的情 况下 ， 华泰 证券 并 未切断 其 与HOMS 系统
的连接 端口 ，也 未对 此专 线设置 相应 监控 。 2014 年 10 月至 12 月期 间， 华 泰证券 在对 于自 身交
易系统 没有 采取 预防 措施 的情况 下， 让浙 江核 新同 花顺网 络信 息股 份有 限公 司 （以 下简 称同 花顺 ）
工程人员在华 泰证券机 房 安装了资产管 理模块。 对 于上 述外部接 入的第三 方 交易终端软 件，华泰
证券未进行软 件认证许 可 ，未对外部系 统接入实 施 有效管理，对 相关客户 身 份情况缺乏 了解。 华
泰证券 未按 要求 采集 客户 交易终 端信 息 ， 未 能确 保 客户交 易终 端信 息的 真实 性、 准确 性、 完整 性、
一致性、可读 性，未采 取 可靠措施采集 、记录与 客 户身份识别有 关的信息 。 综上，华泰 证券未按
照《关于加强 证券期货 经 营机构客户交 易终端信 息 等客户信息管 理的规定 》 第六条、第 八条、第
十三条 ， 《中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司证 券账 户管理 规则 》 第五 十条 的 规定对 客户 的身 份信
息进行审查和 了解，违 反 了《证券公司 监督管理 条 例》第 二十八 条第一款 的 规定，构成 《证券公工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 36 页 共 40 页
司监督 管理 条例 》第 八十 四条第 （四 ）项 所述 的行 为，获 利 18, 235, 275.00 元。
处分类 型：
根据当事人违 法行为的 事 实、性质、情 节和社会 危 害程度，依据 《证券公 司 监督管理条例 》
第八十四条第 （四）项 的 规定，证监会 拟决定： 对 华泰证券责令 改正，给 予 警告，没收 违法所得
18, 235, 275.00 元 ，并 处以 54, 705, 825.00 元 罚款。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票未 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 635,541.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,777,803.14
5 应收申 购款 358,377.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,771,721.41
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末 未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
51,948 13,461.86 278,163,251.50 39.78% 421,153,579.54 60.22% 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
150,101.67 0.02%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 26 日 ） 基金 份额 总额
221,006,316.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 873,698,865.09
本报告 期基 金总 申购 份额 667,520,150.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 841,902,184.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 699,316,831.04
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ： 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
无 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用玖 万元 整， 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 2 1,459,188,772.89 27.97% 891,999.88 25.29% -
光大证券 2 820,333,063.96 15.72% 583,504.61 16.54% -
西南证券 4 712,639,972.43 13.66% 506,902.34 14.37% -
东吴证券 2 657,846,114.95 12.61% 467,923.32 13.27% -
海通证券 2 556,492,165.07 10.67% 395,831.21 11.22% -
中信建投 2 522,907,348.77 10.02% 382,401.91 10.84% -
安信证券 2 488,372,754.20 9.36% 298,543.57 8.46% -
长江证券 2 - - - - - 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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华泰证券 2 - - - - -
注："1. 券 商的 选择 标准 和程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合服务 能力
a) 券 商财 务状 况良 好、 经 营行为 规范 、风 险管 理先 进、投 资风 格与 工银 瑞信 有互补 性、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
b) 券 商具 有较 强的 综合 研 究能力 ：能 及时 、全 面、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及其他丰富 全面的信 息 咨询服务；有 很强的分 析 能力，能根 据工银瑞
信所管理基金 的特定要 求 ，提供专门研 究报告； 具 有开发量化投 资组合模 型 的能力以及 其他综合
服务能 力。
c) 与 其他 券商 相比 ，该 券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对 券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，我 方协 议由 研 究部 和战 略发 展部 存档， 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。
2. 券 商的 评估 ，保 留和 更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定为一 年， 合同 到 期15 天 内，投 资研 究部 门将 根据 各券商 研究 在
服务期 间的 综合 证券 服务 质量等 情况 ，进 行评 估。
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商，工 银瑞 信将 与其 续约 ；对于 不能 达到 标准 的券 商，不 与其 续
约，并根据券 商选择标 准 和程序，重新 选择其它 经 营稳健、研究 能力强、 综 合服务质量 高的证券
经营机 构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券商 提供的综 合 证券服务不 符合要求 ，工 银瑞信有权 按照委托 协议 规定，提前 中止租 用
其交易 席位 。"
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
国金证券 - - 997,500,000.00 22.73% - -
光大证券 - - 388,600,000.00 8.86% - -
西南证券 - - - - - -
东吴证券 - - 2,642,200,000.00 60.21% - -
海通证券 - - 360,000,000.00 8.20% - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据基 金管 理人 于 2016 年 9 月 29 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于增 聘基 金经
理的公 告》 ， 自2016 年9 月27 日起 ， 聘任 甘宗 卫为 工银瑞 信金 融地 产行 业混 合型证 券投 资基 金
的基金 经理 。
