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工银平衡(483003)

工银平衡:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 精选 平 衡 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年三 月二十八日 
 
 
 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示及目录 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。


工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 工银精 选平 衡混 合 基金主 代码 483003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 7 月 13 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,903,524,874.88 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 有 效 控制 投资 组合 风险 ,追 求 稳定 收益 与长 期资 本增 值。 投资策 略 本 基 金专 注基 本面 研究 ,遵 循 系统 化、 程序 化的 投资 流程以 保证 投资 决策 的科 学性与 一致 性。 业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 中债- 新 综合 指数 ( 财 富)收 益率 。 风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金, 其预 期 收益 及风 险水 平介 于股 票型基 金与 债券 型基 金之 间, 属 于中 等风 险水 平基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 朱碧艳 田青 联系电 话 400-811-9999 010-67595096 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn 客户服 务电 话


400-811-9999 010-67595096 传真 010-66583158 010-66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.icbccs.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 38 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -262,894,502.20 1,579,941,899.58 315,521,174.42 本期利 润 -756,231,432.86 2,036,329,481.91 557,454,005.39 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1897 0.4474 0.0756 本期基 金份 额净 值增 长率 -27.26% 58.50% 17.08% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0812 0.2773 -0.0606 期末基 金资 产净 值 1,866,552,452.14 2,916,655,069.14 3,435,885,843.39 期末基 金份 额净 值 0.4782 0.8367 0.5279 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年7 月13 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.57% 0.68% 0.47% 0.45% -7.04% 0.23% 过去六 个月 -6.93% 0.77% 3.12% 0.46% -10.05% 0.31% 过去一 年 -27.26% 1.73% -5.71% 0.84% -21.55% 0.89% 过去三 年 34.98% 2.01% 37.34% 1.07% -2.36% 0.94% 过去五 年 13.13% 1.68% 40.02% 0.97% -26.89% 0.71% 自基金 合同 生效起 至今 85.84% 1.57% 119.19% 1.14% -33.35% 0.43%


工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 38 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。 2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末本 基金 的各 项投 资符合基金合 同关于投 资 范围、投资组 合限 制与 禁 止行为的规定 :本基金 股 票资产占基 金资产净 值的比 例 为40%-80% , 债 券 及其它 短期 金融 工具 占基 金资产 净值 的比 例 为 20%-60% , 本基 金持 有的 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于基 金 资产净值的百 分之五, 持 有的可转换 债券不超 过基金 资产 净值 的20% , 持有的 权证 总市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3%。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 38 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份 基 金 份 额分红 数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 1.390 234,474,501.00 251,744,961.60 486,219,462.60


2015 - - - -


2014 - - - -


合 计 1.390 234,474,501.00 251,744,961.60 486,219,462.60


注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 38 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银 行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目 前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、 特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司旗 下管 理 99 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投 资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混 合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、 工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞 信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型 开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型 证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、 工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行 业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资 基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银 瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞 信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14 天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财 债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 政 府债纯债债 券型证券 投资基金(LOF ) 、工银 瑞 信产业债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信用纯 债 一年定期 开 放债券型 证券投资基金 、工银瑞 信 信用纯债两年 定期开放 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信国际原 油证券投 资基金 (LOF ) 、 工银 瑞信 保本 3 号混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 月月 薪定 期支付 债券 型证 券 投 资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金 (LOF ) 、工银 瑞信添福 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信 薪金货币市场 基金、工 银 瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型 发起式证 券投资基金、 工银瑞信 目 标收益一年定 期开放债 券 型投资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配 置混合型 证券投资基金 、工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工 银瑞信高工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 38 页


端制造行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医 疗保健行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主 题股票型 证券投资基金 、工银瑞 信 战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证 券投资基 金、 工 银瑞 信美 丽城 镇主 题股票 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信总 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 工银瑞信新材 料新能源 行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信养老 产业股票 型 证券投资基 金、工 银 瑞信丰盈回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信中证传媒 指数分级 证 券投资基金 、工银瑞 信农业产业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信生态 环 境行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信互联网 加股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚焦30 股 票型证 券投 资基 金、 工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工 银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰 收回报灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信 新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信物流产 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主 题股票型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 香港中 小盘 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 港深 股票型 证券 投资 基金 、 工银瑞信瑞丰 纯债半年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 泰享三年 理 财债券型证 券投资基 金、工银瑞信 安盈货币 市 场基金、工银 瑞信恒享 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信新 焦点灵活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信现 代服务业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、工银瑞 信新得益 混合型证 券投 资基金、 工 银瑞信新得润 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信新 增 利混合型证 券投资基 金、工银瑞信 新生利混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信新增益混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信银和 利混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信瑞 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 瑞盈 18 个 月定 期开 放 债券型证券投 资基金、 工 银瑞信恒丰纯 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 恒 泰纯债债券 型证券投 资基金、工银 瑞信国债 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信可转 债债券型 证 券投资基金 、工银瑞 信丰益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金 、工银 瑞 信如意货币市 场基金, 证 券投资基金 管理规模 逾4600 亿元 人 民币 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 黄安乐 权 益 投 资 部 总 监 , 本 基 金 的 基金经 理 2013 年 9 月 23 日 - 13 先后在天相投资顾问有 限公司担任研究员,国 信证券经济研究所担任 资深分析师,国信证券工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 38 页


资产管理总部担任投资 经理、 研究 员;2010 年 加入工银瑞信,现任权 益投资 部总 监。2011 年 11 月 23 日 至今 , 担任 工 银瑞信主题策略混合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 2013 年9 月 23 日至 今,担任工银瑞信精选 平 衡 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年10 月22 日至 今, 担任工银高端制造行业 股票型基金基金经理; 2015 年 4 月 28 日至 今 , 担任工银新材料新能源 行业股票型基金基金经 理; 2016 年1 月 29 日至 今,担任工银瑞信国家 战略主题股票型基金基 金经理 。 胡文彪 本 基 金 的 基金经 理 2013 年11 月 12 日 - 15 先后在国泰君安证券股 份 有 限 公 司 担 任 研 究 员,华林证券有限公司 担任研 究员 ;2006 年加 入工银瑞信基金管理有 限公司,历任产品开发 部高级经理和权益投资 部高级 经理 ;2009 年 3 月5 日至2011 年2 月10 日 , 担 任 工 银 沪 深 300 基金基 金经 理;2009 年 8 月26 日至2011 年2 月 10 日, 担任 工银 上证 央 企 ETF 基金 基金 经理 ; 2010 年2 月10 日至2011 年 3 月16 日, 担 任工 银 瑞信中小盘成长混合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 2011 年2 月 10 日至 2013 年 1 月 18 日 , 担 任 工银双利 债 券 基 金 基 金 经理 ; 2011 年3 月16 日 至今,担任工银瑞信大 盘蓝筹混合型证券投资 基金基 金经 理;2012 年工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 38 页


11 月 20 日 至今 , 担任 工 银瑞信中小盘成长混合 型证券投资基金基金经 理;2013 年 11 月 12 日 至今,担任工银瑞信精 选平衡基金基金经理; 2015 年 4 月 28 日至 今 , 担任工银瑞信养老产业 股票型基金基金经理; 2015 年 6 月 25 日至 今 , 担任工 银聚 焦30 股票 型 基金基 金经 理;2015 年 12 月 30 日 至今 , 担任 工 银瑞信文体产业股票型 基金基 金经 理;2016 年 10 月 18 日 至今 , 担任 工 银瑞信稳健成长混合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理 人对外 披露 的离 职日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 1 、公 平交 易原 则 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 , 公 平对待基金持 有人和其 他 资产委托人, 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和 客户资 产, 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 2 、适 用范 围 本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 , 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 , 以 及社 保组 合、 企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理, 指管理公 募 基金基金经 理,如封 闭式基金、开 放式基金 。 投资经理,指 管理其他 受 托资产的投资 经理,如 企 业年金、特 定客户资工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 38 页


产管理 等专 项受 托资 产。 3 、公 平交 易的 具体 措施 3.1 在 研究 和投 资决 策环 节: 3.1.1 在 公司股票 池的基 础上,研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围 和关联 交易 限制 等, 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 , 建立股 票池 , 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产 投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。 3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 , 在授权 的范 围内 ,独 立、 自主、 审慎 决策 。 3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理,且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严 格分离 。 3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为, 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。 3.2 在 交易 执行 环节 : 3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下,对于社 保基金或其他 专 项受托资产组 合配备专 门 的交易员,未 经授权, 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资 产组合 的日 常交 易, 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。 3.2.2 公 平交易执 行原则 :价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施,保 证交易在不同 基 金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ,保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。 3.2.3 公平 交易 执行 方法 : 3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则,及 时、迅速、准 确 地执行 。 3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ,对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 , 系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。 公平交 易模 块执 行原 理如 下: 1) 同 向交 易指 令: a) 限 价指 令: 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 , 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比 例, 按比 例具 体执 行 ;b) 市价指 令 : 对 于市 价同 向 交易指 令 , 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ” 的原则执行交 易指令, 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委 托系统执行; 对于同时 同 向交易指令, 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块, 按照各基 金委托 数量 设置 委托 比例 , 按 比例 具体 执行 ;c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令: 对于 不同 基金 经 理下达的不同 类型的同 向 交易指令,交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行 交易指令 ,在市场工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 38 页


价格未 达到 限价 时, 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令; 2 )反 向交 易指 令 a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令, 并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的 《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款, 公司规定 同 一公募基金 、年金、 专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ;c) 同一公募基 金不允 许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而 发生 的同日反向交 易,按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表, 并要求相 关 投资经理提 供决策依 据,并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。 3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易,涉 及 到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况, 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投 资组合的交易 价格和数 量 ,中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参 照 《 集中 交易 管理 办法 》 , 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 , 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审 批 单》 ,经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批, 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公 开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控, 保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易, 填写 《 大宗 交易 申请 表》 , 经 公司 内部 审批 后执行 。 债 券一 级市 场交 易, 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 , 经公 司内 部审 批后 执行。 其他 非集 中竞 价交 易,参 考上 述审 批流 程执 行。 3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 , 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流 程》 , 独立 确定 申购 价格 和 数量, 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。 3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令,中 央交易室填 写《公平交易 审 批单》 ,经 公司 内部 审批 后 执行。 3.2.7 公平 交易 争议 处理 在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议, 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情 况, 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 , 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争 议内容 进行 协调 处理 。 3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控 3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核, 并定期向督察 长 报告。如发现 有疑问的 交 易情况,就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问,由 基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 38 页


3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息,对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交 易价格 公允 性进 行审 查, 如发现 异常 情况 的, 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性 解释。 3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交 易价差进行监 控,同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反 向交易 的 交易时机和 交易价差 进行分析, 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ,相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理 性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行 监控, 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资 经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。 3.4 评 估和 分析 3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、 分投资类别( 股票、债 券 )的收益率差 异进行分 析 ,对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下(如 日内 、3 日内 、5 日内 ) 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 由投 资组 合经 理、 督察长、总经 理签署后 , 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 , 公司管理的 所有投资 组合同向交易 价差出现 异 常情况,应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ,针对潜 在问题完善公 平交易制 度 ,进行专项说 明,提交 法 律 合规部,法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽 核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。 3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风 险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进 行专 项说明, 其 中,如果报 告期内所 有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的 5%,应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中, 除上述内 容 外,还应披 露公平交 易制度 和控 制方 法, 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中, 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。 4. 报告 公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为,应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关 控制和 改进 措施 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 38 页


对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情 况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 未出现 清算不 到位的情 况 ,且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法 律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。 公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析, 采用了日内、3 日内、5 日内 的时 间窗 口 ,假设 不同 组合 间价 差为 零,进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的 交易,公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析, 本报告期 未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参 与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 11 次 。投 资 组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易,未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年以 来, 成 长类 资产 表现低 迷, 本基金 年初 以 来持有 很高 比重 的成 长股 , 因此 损失 较大。 在行业层面, 一度表现 较 好的蓄禽养殖 板块和黄 金 资产在下半年 深度调整 , 也对基金净 值带来了 冲击;重仓的 个股经历 了 二三季度的反 弹后,四 季 度业深度回调 ,对净值 造 成较大的负 面冲击。 基于 对2017 年 经济 和股 票 市场的 前景 判断 ,本 基金 年末进 行了 行业 配置 上的 调整, 增加 了白 酒、 化工 、 军 工 、 造 纸等 行业 的配置 , 同时 也保 留了 基 本面趋 势较 好 、 估 值合 理 的重仓 股的 投资 仓位 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-27.26% ,业 绩比 较 基准收 益率 为-5.71% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认 为,2017 年 国内 宏 观经济 仍处 在寻 底的 过程 中, 虽 然增 速有 可能 达到 政府的 目标 , 但 压力依旧不小 ;流动性 层 面,我们倾向 于认为不 可 能更宽松,货 币政策最 多 维持中性; 外部环境 因为美国新总 统就职后 , 会带来更多的 不确定性 , 而且偏于负面 影响。A 股 市场,当前 整体估值 并不低,尤其 是创业板 和 中小板比较贵 ,大盘蓝 筹 股普遍处在合 理偏高的 估 值水平。在 这样的经 济和估 值环 境下 , 我们 对 2017 年 股票 市场 的持 相对 慬慎观 点 。 从 行业 层面 来 看, 我们 认为 , 景气 度较好的食品 饮料板、 供 需关系改善的 部分化工 产 品、价格提升 的造纸业 、 军民融合之 下结构改工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 38 页


善的部分军工 资产、供 给 侧改革之下的 钢铁行业 , 可能存在较大 的配置价 值 ;主题方面 ,国改和 地方混改,是 需要长线 布 局的领域;个 股层面, 因 为经过了较长 时间的调 整 ,已经有一 些估值和 增速能 够匹 配的 优秀 公司 进 入了 长期 配置 区。











4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 参与估 值小 组成 员 为 4 人 ,分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和 法律合 规部 负责 人, 组长 由运作 部负 责人 担任 。 各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员, 如需 更换 , 由 相应 部 门负责 人提 出。 小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 利润 分配情 况如 下:


本基金 本期 于 2016 年 1 月 22 日发 布分 红公 告, 每 10 份派 发红 利 1.390 元,共 计派 发红 利 486,219,462.60 元 ,权 益 登记日 为 2016 年 1 月 26 日。 本基金 本报 告期 共计 派发 红利 486,219,462.60 元。


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 38 页


第四十 一条 规定 的条 件。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在 本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为486,219,462.60 元。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2017 )审 字 第60802052_A03 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 工银瑞 信精 选平 衡混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 引言段 我们审计了后附的工银瑞 信精选平衡混合型证券投 资基金财务 报表 , 包 括2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 ,2016 年度的 利润 表和所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 财务 报表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限 公司的责任。这种责任包 括: (1 ) 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编 制财务报表,并使其实现 公允反映; (2 ) 设 计 、 执行 和 维 护 必工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 38 页


要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的 重大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目 的 并非 对 内 部 控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会 计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编制,公允反映了工 银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金 2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 汤








耀 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层 审计报 告日 期 2017 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


215,541,383.24 160,949,874.14 结算备 付金


17,633,075.53 3,980,914.11 存出保 证金


318,224.42 740,744.98 交易性 金融 资产


1,634,727,556.09 2,737,013,876.66 其中: 股票 投资


1,333,167,791.39 2,323,459,434.36 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 38 页


基金投 资


- - 债券投 资


301,559,764.70 413,554,442.30 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- 15,902,351.81 应收利 息


4,719,192.90 7,659,465.26 应收股 利


- - 应收申 购款


71,534.29 1,305,225.44 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,873,010,966.47 2,927,552,452.40 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


1,082,583.53 4,049,361.49 应付管 理人 报酬


2,412,261.56 3,701,245.53 应付托 管费


402,043.59 616,874.26 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


1,595,751.94 1,558,072.15 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


965,873.71 971,829.83 负债合 计


6,458,514.33 10,897,383.26 所有者权益:





实收基 金


2,183,600,694.52 1,949,987,029.23 未分配 利润


-317,048,242.38 966,668,039.91 所有者 权益 合计


1,866,552,452.14 2,916,655,069.14 负债和 所有 者权 益总 计


1,873,010,966.47 2,927,552,452.40 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。 2 、报告截止日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.4782 元 , 基 金 份 额 总 额 为 3,903,524,874.88 份。


工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 38 页


7.2 利 润表 会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入


-711,314,402.03 2,118,462,585.32 1.利息 收入


18,712,647.82 32,122,938.37 其中: 存款 利息 收入


1,441,422.15 759,968.63 债券利 息收 入


15,293,393.38 31,344,332.14 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,977,832.29 18,637.60 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-236,810,330.76 1,628,610,615.44 其中: 股票 投资 收益


-243,395,582.90 1,606,467,657.13 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-225,991.43 18,003,307.70 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


6,811,243.57 4,139,650.61 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -493,336,930.66 456,387,582.33 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


120,211.57 1,341,449.18 减: 二、费用


44,917,030.83 82,133,103.41 1.管 理人 报酬


30,701,028.59 50,377,686.02 2.托 管费


5,116,838.07 8,396,281.07 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


8,645,149.55 22,103,223.68 5.利 息支 出


- 772,174.93 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 772,174.93 6.其 他费 用


454,014.62 483,737.71 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -756,231,432.86 2,036,329,481.91 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -756,231,432.86 2,036,329,481.91 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 38 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -756,231,432.86 -756,231,432.86 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 233,613,665.29 -41,265,386.83 192,348,278.46 其中:1. 基 金申 购款 437,241,559.74 -56,640,777.68 380,600,782.06 2. 基金 赎回 款 -203,627,894.45 15,375,390.85 -188,252,503.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -486,219,462.60 -486,219,462.60 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 2,183,600,694.52 -317,048,242.38 1,866,552,452.14 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 3,640,715,356.30 -204,829,512.91 3,435,885,843.39 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 2,036,329,481.91 2,036,329,481.91 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -1,690,728,327.07 -864,831,929.09 -2,555,560,256.16 其中:1. 基 金申 购款 862,710,227.78 487,778,917.93 1,350,489,145.71 2. 基金 赎回 款 -2,553,438,554.85 -1,352,610,847.02 -3,906,049,401.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 38 页


值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______ 朱 碧艳______














____ 朱辉 毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 工银瑞信精选 平衡混合 型 证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) ,系 经中国证 券监督管理委 员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会” ) 证监 基金 字[2006]104 号文 《关 于同 意工 银瑞 信精选 平衡 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 的批准 , 由 基金 管理 人工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 , 基金合 同 于2006 年7 月13 日正 式生 效, 首次 设立 募 集规模 为 8,369,914,482.23 份 基金 份额。 本 基金为契约型 开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为工银瑞 信基金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。 本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的股票、债券 、 中央银行票据 、回购, 以 及法律法规规 定或经中 国 证监会批准基 金投资的 其 他金融工具 。本基金 投资组合资产 配置范围 为 :股票资产 占 基金资产 净 值的比例为 40%-80%,债 券及其他短期 金融工 具占基 金资 产净 值的 比例 为20%-60% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 : 60% ×沪深300 指数 收益 率 +4 0%× 中债- 新综 合指 数( 财富 ) 收益率 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规 范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 38 页


布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 38 页


的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证 券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股 权 分 置改革 中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 38 页


的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。


7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 工银瑞 信资 产管 理( 国际 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 30,701,028.59 50,377,686.02 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 38 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,105,564.46 11,621,084.97 注:1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 2、基 金管 理费 每日 计提 , 按月支 付。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 5,116,838.07 8,396,281.07 注:1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 2、基 金托 管费 每日 计提 , 按月支 付。 7.4.8.2.3 销 售服 务费





无 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未持 有本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 38 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 215,541,383.24 1,295,925.70 160,949,874.14 575,274.93 注:1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ,利 息收 入( 本期) 仅为 活期 存款 利息 收入; 2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 , 利 息收入 ( 上年 度可 比期 间 ) 仅 为活 期存 款利 息 收入; 3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ,按 银行 同业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本基 金本报告 期及上 年度可比期间 均未在承 销 期内参与上述 各关联方 及 托管人股东承 销的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.9 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300005 探路 者 2016 年6 月 6 日 2017 年 6 月 6 日 非公开 发行流 通受限 15.88 16.19 1,889,168 29,999,987.84 30,585,629.92 - 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 2016 年 2017 新股流 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 38 页


然气 12 月30 日 年 1 月 10 日 通受限 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -


7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票





本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 38 页


7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.10.1 公允 价值


银行存款、应 收利息、 应 收申购款、应 付证券清 算 款、应付赎回 款等,因 其 剩余期限不长 , 公允价 值与 账面 价值 相若 。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,302,092,461.68 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 332,635,094.41 元 , 无属于 第三 层次 的余 额( 2015 年12 月31 日: 第 一层次 人民 币 2,061,362,845.82 元, 第二 层次 人民 币 675,651,030.84 元,无 属于 第三 层次 的余 额) 。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 , 无 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额 (2015 年 度 : 人 民 币 119,418,559.20 元) ,无 第二层 次转 入第 一层 次的 金额(2015 年 度: 无) 。 本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情 况(2015 年度 :无) 。 7.4.10.2 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.10.3 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,333,167,791.39 71.18 其中: 股票 1,333,167,791.39 71.18 2 固定收 益投 资 301,559,764.70 16.10 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 38 页


其中: 债券 301,559,764.70 16.10








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 233,174,458.77 12.45 7 其他各 项资 产 5,108,951.61 0.27 8 合计 1,873,010,966.47 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 174,904,750.22 9.37 B 采矿业 54,765,876.24 2.93 C 制造业 793,648,847.85 42.52 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 116,956,293.25 6.27 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 130,290,817.20 6.98 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,300,000.00 1.68 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 31,169,375.72 1.67 S 综合 - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 38 页


合计 1,333,167,791.39 71.42 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





无。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002303 美盈森 14,955,603 153,743,598.84 8.24 2 300136 信维通 信 5,000,000 142,500,000.00 7.63 3 002421 达实智 能 19,800,000 130,284,000.00 6.98 4 002458 益生股 份 2,590,827 89,124,448.80 4.77 5 002456 欧菲光 2,400,009 82,272,308.52 4.41 6 600519 贵州茅 台 179,947 60,129,290.05 3.22 7 600547 山东黄 金 1,500,024 54,765,876.24 2.93 8 002234 民和股 份 2,500,071 53,951,532.18 2.89 9 000858 五 粮 液 1,499,878 51,715,793.44 2.77 10 600809 山西汾 酒 2,000,200 50,045,004.00 2.68 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 180,936,370.05 6.20 2 600547 山东黄 金 122,368,385.00 4.20 3 600489 中金黄 金 107,676,748.17 3.69 4 300113 顺网科 技 98,110,811.86 3.36 5 002458 益生股 份 94,992,257.59 3.26 6 002456 欧菲光 84,849,418.93 2.91 7 002273 水晶光 电 72,860,371.40 2.50 8 600887 伊利股 份 71,962,558.34 2.47 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 38 页


9 603678 火炬电 子 65,073,281.29 2.23 10 002303 美盈森 61,559,835.00 2.11 11 002299 圣农发 展 61,337,184.48 2.10 12 000563 陕国投 A 58,452,457.89 2.00 13 000858 五 粮 液 54,076,794.91 1.85 14 600809 山西汾 酒 49,804,580.64 1.71 15 002001 新 和 成 48,805,334.17 1.67 16 002234 民和股 份 48,519,933.33 1.66 17 002143 印纪传 媒 45,113,160.00 1.55 18 002155 湖南黄 金 44,960,670.14 1.54 19 600988 赤峰黄 金 42,775,704.55 1.47 20 002712 思美传 媒 41,993,095.61 1.44 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ; 2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000566 海南海 药 168,563,402.04 5.78 2 600519 贵州茅 台 145,731,630.70 5.00 3 000802 北京文 化 110,487,805.16 3.79 4 300113 顺网科 技 109,665,467.60 3.76 5 002690 美亚光 电 107,307,668.50 3.68 6 600489 中金黄 金 94,653,181.71 3.25 7 002049 紫光国 芯 87,479,550.47 3.00 8 002273 水晶光 电 84,353,185.92 2.89 9 300351 永贵电 器 76,244,890.43 2.61 10 002169 智光电 气 73,718,036.90 2.53 11 002026 山东威 达 72,820,484.21 2.50 12 600547 山东黄 金 69,761,128.01 2.39 13 600887 伊利股 份 66,164,132.27 2.27 14 300089 文化长 城 62,907,070.20 2.16 15 300263 隆华节 能 57,577,435.00 1.97 16 002268 卫 士 通 56,187,150.21 1.93 17 300101 振芯科 技 55,317,664.82 1.90 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 38 页


18 002421 达实智 能 54,556,257.62 1.87 19 002001 新 和 成 52,336,143.64 1.79 20 000563 陕国投 A 49,943,306.04 1.71 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ; 2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,780,777,097.41 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,038,507,272.88 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 99,980,000.00 5.36 其中: 政策 性金 融债 99,980,000.00 5.36 4 企业债 券 169,944,764.70 9.10 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 31,635,000.00 1.69 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 301,559,764.70 16.16 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160201 16 国开 01 1,000,000 99,980,000.00 5.36 2 112100 12 盾 安债 733,330 73,765,664.70 3.95 3 101553005 15 金发 MTN001 300,000 31,635,000.00 1.69 4 112190 11 亚迪 02 200,000 20,572,000.00 1.10 5 122368 14 渝路 02 200,000 19,992,000.00 1.07 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 38 页





8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资, 也无 期间损 益。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报 告期 内, 本基 金未 运 用股指 期货 进行 投资 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资, 也无 期间损 益。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.12.2


基金 投资 的前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 318,224.42 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 38 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,719,192.90 5 应收申 购款 71,534.29 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,108,951.61


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





无。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 142,205 27,449.98 8,956,441.99 0.23% 3,894,568,432.89 99.77%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 211.39 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 38 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 7 月 13 日 ) 基金 份额 总额 8,369,914,482.23 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,485,940,734.18 本报告 期基 金总 申购 份额 781,599,074.49 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 364,014,933.79 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,903,524,874.88 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副 总经理 。 2 、基 金托 管人 托管 部门 : 本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 无 。





工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 38 页


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 审 计费 用玖 万元 整, 该 审计 机 构 自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中泰证券 2 1,043,969,041.24 18.05% 902,559.19 17.73% - 国金证券 1 994,734,719.21 17.20% 906,503.33 17.81% - 中银国际 1 985,969,623.99 17.05% 898,514.94 17.65% - 天风证券 2 787,499,395.83 13.62% 560,151.22 11.00% - 广发证券 1 647,888,378.40 11.20% 603,379.22 11.85% - 北京高华 1 332,997,447.37 5.76% 303,460.65 5.96% - 中金 1 284,896,527.85 4.93% 265,324.07 5.21% - 长江证券 1 268,541,654.17 4.64% 244,722.47 4.81% - 中信证券 1 112,668,864.46 1.95% 104,927.78 2.06% - 申万宏源 2 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 323,277,064.48 5.59% 301,067.64 5.91% - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 38 页


b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在 合作 之 前,券商需 提供至少 两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户 投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服 务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管 机关各 留存 一份 ,我 方协 议由研 究部 和战 略发 展部 存档, 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。 2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其 交易席 位。 证券公 司席 位的 变更 情况


在报告 期内 本基 金退 租中 信建投 证券 有限 责任 公 司20881 上海 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中泰证券 - - 397,300,000.00 2.20% - - 国金证券 - - - - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 38 页


中银国际 - - - - - - 天风证券 - - 10,954,400,000.00 60.56% - - 广发证券 - - 4,420,000,000.00 24.43% - - 北京高华 - - - - - - 中金 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - 1,500,000,000.00 8.29% - - 申万宏源 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - 818,000,000.00 4.52% - -


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。