工 银 瑞 信 精选 平 衡 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一七年三 月二十八日
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银精 选平 衡混 合
基金主 代码 483003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 13 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,903,524,874.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 有 效 控制 投资 组合 风险 ,追 求 稳定 收益 与长 期资 本增
值。
投资策 略 本 基 金专 注基 本面 研究 ,遵 循 系统 化、 程序 化的 投资
流程以 保证 投资 决策 的科 学性与 一致 性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 中债- 新 综合 指数 ( 财
富)收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金, 其预 期 收益 及风 险水 平介 于股
票型基 金与 债券 型基 金之 间, 属 于中 等风 险水 平基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 田青
联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -262,894,502.20 1,579,941,899.58 315,521,174.42
本期利 润 -756,231,432.86 2,036,329,481.91 557,454,005.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1897 0.4474 0.0756
本期基 金份 额净 值增 长率 -27.26% 58.50% 17.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0812 0.2773 -0.0606
期末基 金资 产净 值 1,866,552,452.14 2,916,655,069.14 3,435,885,843.39
期末基 金份 额净 值 0.4782 0.8367 0.5279
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年7 月13 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -6.57% 0.68% 0.47% 0.45% -7.04% 0.23%
过去六 个月 -6.93% 0.77% 3.12% 0.46% -10.05% 0.31%
过去一 年 -27.26% 1.73% -5.71% 0.84% -21.55% 0.89%
过去三 年 34.98% 2.01% 37.34% 1.07% -2.36% 0.94%
过去五 年 13.13% 1.68% 40.02% 0.97% -26.89% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
85.84% 1.57% 119.19% 1.14% -33.35% 0.43%
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末本 基金 的各 项投
资符合基金合 同关于投 资 范围、投资组 合限 制与 禁 止行为的规定 :本基金 股 票资产占基 金资产净
值的比 例 为40%-80% , 债 券 及其它 短期 金融 工具 占基 金资产 净值 的比 例 为 20%-60% , 本基 金持 有的
现金或者到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于基 金 资产净值的百 分之五, 持 有的可转换 债券不超
过基金 资产 净值 的20% , 持有的 权证 总市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3%。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.390 234,474,501.00 251,744,961.60 486,219,462.60
2015 - - - -
2014 - - - -
合
计
1.390 234,474,501.00 251,744,961.60 486,219,462.60
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2016 年 12 月 31 日, 公司旗 下管 理 99 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投
资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 政 府债纯债债 券型证券
投资基金(LOF ) 、工银 瑞 信产业债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信用纯 债 一年定期 开 放债券型
证券投资基金 、工银瑞 信 信用纯债两年 定期开放 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信国际原 油证券投
资基金 (LOF ) 、 工银 瑞信 保本 3 号混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 月月 薪定 期支付 债券 型证 券 投
资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
(LOF ) 、工银 瑞信添福 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信
薪金货币市场 基金、工 银 瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型 发起式证
券投资基金、 工银瑞信 目 标收益一年定 期开放债 券 型投资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工 银瑞信高工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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端制造行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医 疗保健行
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主 题股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证 券投资基
金、 工 银瑞 信美 丽城 镇主 题股票 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信总 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信新材 料新能源 行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信养老 产业股票 型 证券投资基 金、工 银
瑞信丰盈回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信中证传媒 指数分级 证 券投资基金 、工银瑞
信农业产业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信生态 环 境行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信互联网
加股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工
银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信物流产
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主 题股票型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 香港中 小盘 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 港深 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞信瑞丰 纯债半年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 泰享三年 理 财债券型证 券投资基
金、工银瑞信 安盈货币 市 场基金、工银 瑞信恒享 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信新 焦点灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信现 代服务业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、工银瑞 信新得益
混合型证 券投 资基金、 工 银瑞信新得润 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信新 增 利混合型证 券投资基
金、工银瑞信 新生利混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信新增益混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信银和
利混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信瑞 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 瑞盈 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信恒丰纯 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 恒 泰纯债债券 型证券投
资基金、工银 瑞信国债 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信可转 债债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金 、工银 瑞 信如意货币市 场基金, 证 券投资基金 管理规模
逾4600 亿元 人 民币 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄安乐
权 益 投 资
部 总 监 ,
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 9 月
23 日
- 13
先后在天相投资顾问有
限公司担任研究员,国
信证券经济研究所担任
资深分析师,国信证券工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资产管理总部担任投资
经理、 研究 员;2010 年
加入工银瑞信,现任权
益投资 部总 监。2011 年
11 月 23 日 至今 , 担任 工
银瑞信主题策略混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理; 2013 年9 月 23 日至
今,担任工银瑞信精选
平 衡 基 金 基 金 经 理 ;
2014 年10 月22 日至 今,
担任工银高端制造行业
股票型基金基金经理;
2015 年 4 月 28 日至 今 ,
担任工银新材料新能源
行业股票型基金基金经
理; 2016 年1 月 29 日至
今,担任工银瑞信国家
战略主题股票型基金基
金经理 。
胡文彪
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11 月
12 日
- 15
先后在国泰君安证券股
份 有 限 公 司 担 任 研 究
员,华林证券有限公司
担任研 究员 ;2006 年加
入工银瑞信基金管理有
限公司,历任产品开发
部高级经理和权益投资
部高级 经理 ;2009 年 3
月5 日至2011 年2 月10
日 , 担 任 工 银 沪 深 300
基金基 金经 理;2009 年
8 月26 日至2011 年2 月
10 日, 担任 工银 上证 央
企 ETF 基金 基金 经理 ;
2010 年2 月10 日至2011
年 3 月16 日, 担 任工 银
瑞信中小盘成长混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理; 2011 年2 月 10 日至
2013 年 1 月 18 日 , 担 任
工银双利 债 券 基 金 基 金
经理 ; 2011 年3 月16 日
至今,担任工银瑞信大
盘蓝筹混合型证券投资
基金基 金经 理;2012 年工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11 月 20 日 至今 , 担任 工
银瑞信中小盘成长混合
型证券投资基金基金经
理;2013 年 11 月 12 日
至今,担任工银瑞信精
选平衡基金基金经理;
2015 年 4 月 28 日至 今 ,
担任工银瑞信养老产业
股票型基金基金经理;
2015 年 6 月 25 日至 今 ,
担任工 银聚 焦30 股票 型
基金基 金经 理;2015 年
12 月 30 日 至今 , 担任 工
银瑞信文体产业股票型
基金基 金经 理;2016 年
10 月 18 日 至今 , 担任 工
银瑞信稳健成长混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 , 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人, 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产, 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 , 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 , 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理, 指管理公 募 基金基金经 理,如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理,指 管理其他 受 托资产的投资 经理,如 企 业年金、特 定客户资工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节:
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上,研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等, 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 , 建立股 票池 , 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ,
在授权 的范 围内 ,独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理,且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为, 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 :
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下,对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员,未 经授权, 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易, 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 :价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施,保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ,保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 :
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则,及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ,对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ,
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下:
1) 同 向交 易指 令:
a) 限 价指 令: 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 , 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例, 按比 例具 体执 行 ;b) 市价指 令 : 对 于市 价同 向 交易指 令 , 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令, 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行; 对于同时 同 向交易指令, 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块, 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 , 按 比例 具体 执行 ;c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令: 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令,交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行 交易指令 ,在市场工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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价格未 达到 限价 时, 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令;
2 )反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令,
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款, 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ;c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而 发生
的同日反向交 易,按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表, 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据,并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易,涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况, 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ,中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 , 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 , 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审 批
单》 ,经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批, 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控,
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易, 填写 《 大宗 交易 申请 表》 , 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易, 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 , 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易,参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 , 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 , 独立 确定 申购 价格 和 数量, 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令,中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ,经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议, 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况, 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 , 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核, 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况,就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问,由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息,对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查, 如发现 异常 情况 的, 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控,同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反 向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析, 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ,相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控, 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别( 股票、债 券 )的收益率差 异进行分 析 ,对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下(如
日内 、3 日内 、5 日内 ) 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 , 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 , 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况,应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ,针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ,进行专项说 明,提交 法 律 合规部,法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进 行专 项说明, 其 中,如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%,应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中, 除上述内 容 外,还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法, 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中, 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为,应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
未出现 清算不 到位的情 况 ,且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析, 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ,假设 不同 组合 间价 差为 零,进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易,公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析, 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参 与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 11 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易,未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年以 来, 成 长类 资产 表现低 迷, 本基金 年初 以 来持有 很高 比重 的成 长股 , 因此 损失 较大。
在行业层面, 一度表现 较 好的蓄禽养殖 板块和黄 金 资产在下半年 深度调整 , 也对基金净 值带来了
冲击;重仓的 个股经历 了 二三季度的反 弹后,四 季 度业深度回调 ,对净值 造 成较大的负 面冲击。
基于 对2017 年 经济 和股 票 市场的 前景 判断 ,本 基金 年末进 行了 行业 配置 上的 调整, 增加 了白 酒、
化工 、 军 工 、 造 纸等 行业 的配置 , 同时 也保 留了 基 本面趋 势较 好 、 估 值合 理 的重仓 股的 投资 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-27.26% ,业 绩比 较 基准收 益率 为-5.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为,2017 年 国内 宏 观经济 仍处 在寻 底的 过程 中, 虽 然增 速有 可能 达到 政府的 目标 , 但
压力依旧不小 ;流动性 层 面,我们倾向 于认为不 可 能更宽松,货 币政策最 多 维持中性; 外部环境
因为美国新总 统就职后 , 会带来更多的 不确定性 , 而且偏于负面 影响。A 股 市场,当前 整体估值
并不低,尤其 是创业板 和 中小板比较贵 ,大盘蓝 筹 股普遍处在合 理偏高的 估 值水平。在 这样的经
济和估 值环 境下 , 我们 对 2017 年 股票 市场 的持 相对 慬慎观 点 。 从 行业 层面 来 看, 我们 认为 , 景气
度较好的食品 饮料板、 供 需关系改善的 部分化工 产 品、价格提升 的造纸业 、 军民融合之 下结构改工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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善的部分军工 资产、供 给 侧改革之下的 钢铁行业 , 可能存在较大 的配置价 值 ;主题方面 ,国改和
地方混改,是 需要长线 布 局的领域;个 股层面, 因 为经过了较长 时间的调 整 ,已经有一 些估值和
增速能 够匹 配的 优秀 公司 进 入了 长期 配置 区。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ,分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人, 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员, 如需 更换 , 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 利润 分配情 况如 下:
本基金 本期 于 2016 年 1 月 22 日发 布分 红公 告, 每 10 份派 发红 利 1.390 元,共 计派 发红 利
486,219,462.60 元 ,权 益 登记日 为 2016 年 1 月 26 日。
本基金 本报 告期 共计 派发 红利 486,219,462.60 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在 本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为486,219,462.60 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017 )审 字 第60802052_A03 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞 信精 选平 衡混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的工银瑞 信精选平衡混合型证券投 资基金财务
报表 , 包 括2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 ,2016 年度的 利润
表和所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括: (1 ) 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表,并使其实现 公允反映; (2 ) 设 计 、 执行 和 维 护 必工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目 的 并非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制,公允反映了工 银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金
2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
贺
耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
215,541,383.24 160,949,874.14
结算备 付金
17,633,075.53 3,980,914.11
存出保 证金
318,224.42 740,744.98
交易性 金融 资产
1,634,727,556.09 2,737,013,876.66
其中: 股票 投资
1,333,167,791.39 2,323,459,434.36 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金投 资
- -
债券投 资
301,559,764.70 413,554,442.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 15,902,351.81
应收利 息
4,719,192.90 7,659,465.26
应收股 利
- -
应收申 购款
71,534.29 1,305,225.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,873,010,966.47 2,927,552,452.40
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,082,583.53 4,049,361.49
应付管 理人 报酬
2,412,261.56 3,701,245.53
应付托 管费
402,043.59 616,874.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,595,751.94 1,558,072.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
965,873.71 971,829.83
负债合 计
6,458,514.33 10,897,383.26
所有者权益:
实收基 金
2,183,600,694.52 1,949,987,029.23
未分配 利润
-317,048,242.38 966,668,039.91
所有者 权益 合计
1,866,552,452.14 2,916,655,069.14
负债和 所有 者权 益总 计
1,873,010,966.47 2,927,552,452.40
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2 、报告截止日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.4782 元 , 基 金 份 额 总 额 为
3,903,524,874.88 份。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-711,314,402.03 2,118,462,585.32
1.利息 收入
18,712,647.82 32,122,938.37
其中: 存款 利息 收入
1,441,422.15 759,968.63
债券利 息收 入
15,293,393.38 31,344,332.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,977,832.29 18,637.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-236,810,330.76 1,628,610,615.44
其中: 股票 投资 收益
-243,395,582.90 1,606,467,657.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-225,991.43 18,003,307.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
6,811,243.57 4,139,650.61
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-493,336,930.66 456,387,582.33
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
120,211.57 1,341,449.18
减: 二、费用
44,917,030.83 82,133,103.41
1.管 理人 报酬
30,701,028.59 50,377,686.02
2.托 管费
5,116,838.07 8,396,281.07
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
8,645,149.55 22,103,223.68
5.利 息支 出
- 772,174.93
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- 772,174.93
6.其 他费 用
454,014.62 483,737.71
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-756,231,432.86 2,036,329,481.91
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-756,231,432.86 2,036,329,481.91
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -756,231,432.86 -756,231,432.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
233,613,665.29 -41,265,386.83 192,348,278.46
其中:1. 基 金申 购款 437,241,559.74 -56,640,777.68 380,600,782.06
2. 基金 赎回 款 -203,627,894.45 15,375,390.85 -188,252,503.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -486,219,462.60 -486,219,462.60
五、期末所有者权益(基
金净值 )
2,183,600,694.52 -317,048,242.38 1,866,552,452.14
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,640,715,356.30 -204,829,512.91 3,435,885,843.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 2,036,329,481.91 2,036,329,481.91
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-1,690,728,327.07 -864,831,929.09 -2,555,560,256.16
其中:1. 基 金申 购款 862,710,227.78 487,778,917.93 1,350,489,145.71
2. 基金 赎回 款 -2,553,438,554.85 -1,352,610,847.02 -3,906,049,401.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信精选 平衡混合 型 证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) ,系 经中国证 券监督管理委 员
会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会” ) 证监 基金 字[2006]104 号文 《关 于同 意工 银瑞 信精选 平衡 混合 型证
券投资 基金 募集 的批 复》 的批准 , 由 基金 管理 人工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 ,
基金合 同 于2006 年7 月13 日正 式生 效, 首次 设立 募 集规模 为 8,369,914,482.23 份 基金 份额。 本
基金为契约型 开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为工银瑞 信基金管
理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的股票、债券 、
中央银行票据 、回购, 以 及法律法规规 定或经中 国 证监会批准基 金投资的 其 他金融工具 。本基金
投资组合资产 配置范围 为 :股票资产 占 基金资产 净 值的比例为 40%-80%,债 券及其他短期 金融工
具占基 金资 产净 值的 比例 为20%-60% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 : 60% ×沪深300 指数 收益 率 +4 0%×
中债- 新综 合指 数( 财富 ) 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规 范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证 券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股 权 分 置改革 中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理( 国际 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 30,701,028.59 50,377,686.02 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的管理 费
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,105,564.46 11,621,084.97
注:1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 , 按月支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,116,838.07 8,396,281.07
注:1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 , 按月支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未持 有本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
215,541,383.24 1,295,925.70 160,949,874.14 575,274.93
注:1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ,利 息收 入( 本期) 仅为 活期 存款 利息 收入;
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 , 利 息收入 ( 上年 度可 比期 间 ) 仅 为活 期存 款利 息
收入;
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ,按 银行 同业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本报告 期及上 年度可比期间 均未在承 销 期内参与上述 各关联方 及 托管人股东承 销的证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300005
探路
者
2016 年6
月 6 日
2017
年 6 月
6 日
非公开
发行流
通受限
15.88 16.19 1,889,168 29,999,987.84 30,585,629.92 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年 1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天 2016 年 2017 新股流 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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然气 12 月30
日
年 1 月
10 日
通受限
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年 1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年 1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年 1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年 1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年 1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存款、应 收利息、 应 收申购款、应 付证券清 算 款、应付赎回 款等,因 其 剩余期限不长 ,
公允价 值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,302,092,461.68 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 332,635,094.41 元 , 无属于 第三 层次 的余
额( 2015 年12 月31 日: 第 一层次 人民 币 2,061,362,845.82 元, 第二 层次 人民 币 675,651,030.84
元,无 属于 第三 层次 的余 额) 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 , 无 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额 (2015 年 度 : 人 民 币
119,418,559.20 元) ,无 第二层 次转 入第 一层 次的 金额(2015 年 度: 无) 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况(2015 年度 :无) 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,333,167,791.39 71.18
其中: 股票 1,333,167,791.39 71.18
2 固定收 益投 资 301,559,764.70 16.10 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
其中: 债券 301,559,764.70 16.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 233,174,458.77 12.45
7 其他各 项资 产 5,108,951.61 0.27
8 合计 1,873,010,966.47 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 174,904,750.22 9.37
B
采矿业 54,765,876.24 2.93
C
制造业 793,648,847.85 42.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
116,956,293.25 6.27
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
130,290,817.20 6.98
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,300,000.00 1.68
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 31,169,375.72 1.67
S
综合 - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
合计 1,333,167,791.39 71.42
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002303 美盈森 14,955,603 153,743,598.84 8.24
2 300136 信维通 信 5,000,000 142,500,000.00 7.63
3 002421 达实智 能 19,800,000 130,284,000.00 6.98
4 002458 益生股 份 2,590,827 89,124,448.80 4.77
5 002456 欧菲光 2,400,009 82,272,308.52 4.41
6 600519 贵州茅 台 179,947 60,129,290.05 3.22
7 600547 山东黄 金 1,500,024 54,765,876.24 2.93
8 002234 民和股 份 2,500,071 53,951,532.18 2.89
9 000858 五 粮 液 1,499,878 51,715,793.44 2.77
10 600809 山西汾 酒 2,000,200 50,045,004.00 2.68
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600519 贵州茅 台 180,936,370.05 6.20
2 600547 山东黄 金 122,368,385.00 4.20
3 600489 中金黄 金 107,676,748.17 3.69
4 300113 顺网科 技 98,110,811.86 3.36
5 002458 益生股 份 94,992,257.59 3.26
6 002456 欧菲光 84,849,418.93 2.91
7 002273 水晶光 电 72,860,371.40 2.50
8 600887 伊利股 份 71,962,558.34 2.47 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
9 603678 火炬电 子 65,073,281.29 2.23
10 002303 美盈森 61,559,835.00 2.11
11 002299 圣农发 展 61,337,184.48 2.10
12 000563 陕国投 A 58,452,457.89 2.00
13 000858 五 粮 液 54,076,794.91 1.85
14 600809 山西汾 酒 49,804,580.64 1.71
15 002001 新 和 成 48,805,334.17 1.67
16 002234 民和股 份 48,519,933.33 1.66
17 002143 印纪传 媒 45,113,160.00 1.55
18 002155 湖南黄 金 44,960,670.14 1.54
19 600988 赤峰黄 金 42,775,704.55 1.47
20 002712 思美传 媒 41,993,095.61 1.44
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000566 海南海 药 168,563,402.04 5.78
2 600519 贵州茅 台 145,731,630.70 5.00
3 000802 北京文 化 110,487,805.16 3.79
4 300113 顺网科 技 109,665,467.60 3.76
5 002690 美亚光 电 107,307,668.50 3.68
6 600489 中金黄 金 94,653,181.71 3.25
7 002049 紫光国 芯 87,479,550.47 3.00
8 002273 水晶光 电 84,353,185.92 2.89
9 300351 永贵电 器 76,244,890.43 2.61
10 002169 智光电 气 73,718,036.90 2.53
11 002026 山东威 达 72,820,484.21 2.50
12 600547 山东黄 金 69,761,128.01 2.39
13 600887 伊利股 份 66,164,132.27 2.27
14 300089 文化长 城 62,907,070.20 2.16
15 300263 隆华节 能 57,577,435.00 1.97
16 002268 卫 士 通 56,187,150.21 1.93
17 300101 振芯科 技 55,317,664.82 1.90 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
18 002421 达实智 能 54,556,257.62 1.87
19 002001 新 和 成 52,336,143.64 1.79
20 000563 陕国投 A 49,943,306.04 1.71
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,780,777,097.41
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,038,507,272.88
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,980,000.00 5.36
其中: 政策 性金 融债 99,980,000.00 5.36
4 企业债 券 169,944,764.70 9.10
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 31,635,000.00 1.69
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 301,559,764.70 16.16
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160201 16 国开 01 1,000,000 99,980,000.00 5.36
2 112100 12 盾 安债 733,330 73,765,664.70 3.95
3 101553005 15 金发
MTN001
300,000 31,635,000.00 1.69
4 112190 11 亚迪 02 200,000 20,572,000.00 1.10
5 122368 14 渝路 02 200,000 19,992,000.00 1.07 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资, 也无 期间损 益。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报 告期 内, 本基 金未 运 用股指 期货 进行 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资, 也无 期间损 益。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调
查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2
基金 投资 的前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 318,224.42 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,719,192.90
5 应收申 购款 71,534.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,108,951.61
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
142,205 27,449.98 8,956,441.99 0.23% 3,894,568,432.89 99.77%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
211.39 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 7 月 13 日 ) 基金 份额 总额
8,369,914,482.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,485,940,734.18
本报告 期基 金总 申购 份额 781,599,074.49
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 364,014,933.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,903,524,874.88
注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ,
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
无 。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 审 计费 用玖 万元 整, 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 1,043,969,041.24 18.05% 902,559.19 17.73% -
国金证券 1 994,734,719.21 17.20% 906,503.33 17.81% -
中银国际 1 985,969,623.99 17.05% 898,514.94 17.65% -
天风证券 2 787,499,395.83 13.62% 560,151.22 11.00% -
广发证券 1 647,888,378.40 11.20% 603,379.22 11.85% -
北京高华 1 332,997,447.37 5.76% 303,460.65 5.96% -
中金 1 284,896,527.85 4.93% 265,324.07 5.21% -
长江证券 1 268,541,654.17 4.64% 244,722.47 4.81% -
中信证券 1 112,668,864.46 1.95% 104,927.78 2.06% -
申万宏源 2 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 323,277,064.48 5.59% 301,067.64 5.91% -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在 合作 之 前,券商需 提供至少
两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户
投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ,我 方协 议由研 究部 和战 略发 展部 存档, 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金退 租中 信建投 证券 有限 责任 公 司20881 上海 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - 397,300,000.00 2.20% - -
国金证券 - - - - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中银国际 - - - - - -
天风证券 - - 10,954,400,000.00 60.56% - -
广发证券 - - 4,420,000,000.00 24.43% - -
北京高华 - - - - - -
中金 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - 1,500,000,000.00 8.29% - -
申万宏源 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - 818,000,000.00 4.52% - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。