工 银 瑞 信 添颐 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十八日
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银添 颐债 券
基金主 代码 485114
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月10 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,176,163,314.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 485114 485014
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 459,180,171.74 份 716,983,142.55 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 流动 性与 控制基 金风 险的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较 基 准
的长期 投资 回报 ，为 投资 者提供 养老 投资 的工 具。
投资策 略 本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上， 通 过固 定收 益 类品种 投资 策略 构筑 债 券 组
合的平 稳收 益， 通过 积极 的权益 类资 产投 资策 略追 求基金 资产 的增 强型 回 报 。
业绩比 较基 准 五年期 定期 存款 利率+1.5% 。
上述 “五 年期 定期 存款 利 率” 指基 金合 同生 效当 日 中国人 民银 行公 布并 执行 的
五年期 “ 金融 机构 人民 币 存款基 准利 率” 。 其 后的 每个自 然年， “ 五年 期 定 期
存款利 率 ” 指 当年 第一 个 工作日 中国 人民 银行 公布 并执行 的五 年期 “ 金融 机 构
人民币 存款 基准 利率 ”。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于货 币市场 基金 ， 低于 混合 型 基
金与股 票型 基金 ； 因为 本 基金可 以配 置二 级市 场股 票， 所以 预期 收益 和风 险 水
平高于 投资 范围 不含 二级 市场股 票的 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 罗菲菲
联系电 话 400-811-9999 010-58560666
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560798
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
工银添 颐债
券A
工银添 颐债 券
B
工银添 颐债
券A
工银添 颐债 券
B
工银添 颐债
券 A
工银添 颐债
券B
本
期
已
实
现
收
益
6,766,632.
80
16,089,509.7
6
92,314,001
.21
159,132,189.
43
32,620,043
.56
57,655,427
.30
本
期
利
润
-21,486,41
1.20
-49,766,989.
60
61,658,768
.69
106,908,155.
57
97,277,135
.27
176,044,83
7.08
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
-0.0537 -0.0454 0.2462 0.2344 0.5819 0.5561 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
-1.18% -1.72% 14.92% 14.10% 44.39% 43.09%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.8574 0.7826 0.8315 0.7688 0.4434 0.4048
期
末
基
金
资
产
净
值
926,191,20
6.46
1,390,777,59
9.35
735,242,57
2.40
1,691,030,42
2.70
337,693,83
5.27
607,005,52
3.09
期
末
基
金
2.017 1.940 2.041 1.974 1.776 1.730 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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份
额
净
值
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2011 年8 月10 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银添 颐债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.90% 0.25% 1.57% 0.02% -3.47% 0.23%
过去六 个月 -0.74% 0.22% 3.14% 0.02% -3.88% 0.20%
过去一 年 -1.18% 0.25% 6.25% 0.02% -7.43% 0.23%
过去三 年 63.98% 0.50% 18.75% 0.02% 45.23% 0.48%
过去五 年 92.46% 0.42% 32.00% 0.02% 60.46% 0.40%
自基金 合同
生效以 来
101.70% 0.41% 34.39% 0.02% 67.31% 0.39%
工银添 颐债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.02% 0.25% 1.57% 0.02% -3.59% 0.23%
过去六 个月 -1.02% 0.22% 3.14% 0.02% -4.16% 0.20%
过去一 年 -1.72% 0.25% 6.25% 0.02% -7.97% 0.23%
过去三 年 60.46% 0.50% 18.75% 0.02% 41.71% 0.48%
过去五 年 85.82% 0.42% 32.00% 0.02% 53.82% 0.40%
自基金 合同
生效以 来
94.00% 0.42% 34.39% 0.02% 59.61% 0.40%
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年8 月10 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的投 资 符合基 金合 同的 相关
规定： 本基 金投 资债 券等 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80 ％； 股 票等权 益类 资产 占 基
金资产的比例不超 过 20 ％， 现 金 及 到 期 日 在 一 年以内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产净 值 的 比 例 不 低于
5%。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2011 年8 月10 日；
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 过去 三年 均未 实施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2016 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 99 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 政 府债纯债债 券型证券
投资基金（LOF ） 、工银 瑞 信产业债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信用纯 债 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、工银瑞 信 信用纯债两年 定期开放 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信国际原 油证券投
资基金 （LOF ） 、 工银 瑞信 保本 3 号混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 月月 薪定 期支付 债券 型证 券 投
资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
（LOF ） 、工银 瑞信添福 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信
薪金货币市场 基金、工 银 瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型 发起式证
券投资基金、 工银瑞信 目 标收益一年定 期开放债 券 型投资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工 银瑞信高
端制造行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医 疗保健行
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主 题股票型
证券投资基 金 、工银瑞 信 战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证 券投资基
金、 工 银瑞 信美 丽城 镇主 题股票 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信总 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信新材 料新能源 行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信养老 产业股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信丰盈回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信中证传媒 指数分级 证 券投资基金 、工银瑞
信农业产业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信生态 环 境行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信互联网
加股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信物流产
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主 题股票型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 香港中 小盘 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 港深 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞信瑞丰 纯债半 年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 泰享三年 理 财债券型证 券投资基
金、工银瑞信 安盈货币 市 场基金、工银 瑞信恒享 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信新 焦点灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信现 代服务业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、工银瑞 信新得益
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信新得润 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信新 增 利混合型证 券投资基
金、工银瑞信 新生利混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信新增益混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信银和
利混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信瑞 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 瑞盈 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 工 银 瑞信恒丰纯 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 恒 泰纯债债券 型证券投
资基金、工银 瑞信国债 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信可转 债债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金 、工银 瑞 信如意货币市 场基金， 证 券投资基金 管理规模
逾4600 亿 元人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杜海涛
副总经
理 ， 本 基
金 的 基 金
经理。
2011 年 8 月
10 日
- 19
先 后 在宝 盈基 金管 理
有 限 公司 担任 基金 经
理 助 理， 招商 基金 管
理 有 限公 司担 任招 商
现 金 增值 基金 基金 经
理；2006 年 加入 工银
瑞信 ， 现 任副 总经 理，
兼 任 工银 瑞信 资产 管
理 （ 国际 ）有 限公 司
董事 ； 2006 年9 月21
日至 2011 年 4 月 21
日 ， 担任 工银 货币 市
场 基 金 基 金 经 理 ；
2010 年 8 月 16 日至
2012 年 1 月 10 日，
担 任 工银 双利 债券 型
基 金 基 金经 理 ；2007
年 5 月 11 日至 今 ， 担工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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任 工 银增 强收 益债 券
型 基 金 基 金 经 理 ；
2011 年 8 月 10 日至
今 ， 担任 工银 瑞信 添
颐 债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 ；2012 年
6 月 21 日 至今， 担任
工 银 纯债 定期 开放 基
金基 金 经理 ；2013 年
1 月 7 日至 今， 担任
工 银 货币 市场 基金 基
金经理 ；2013 年8 月
14 日至2015 年11 月
11 日， 担任 工银 月月
薪 定 期支 付债 券型 基
金基金 经理 ；2013 年
10 月 31 日 至今 ，担
任 工 银瑞 信添 福债 券
基 金 基 金经 理 ；2014
年 1 月 27 日至 今 ， 担
任 工 银薪 金货 币市 场
基 金 基 金经 理 ；2015
年 4 月 17 日至 今 ， 担
任 工 银总 回报 灵活 配
置 混 合型 基金 基金 经
理。
宋炳珅
权 益 投 资
总 监 兼 研
究部总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年 2 月
14 日
- 12
曾 任 中信 建投 证券 有
限 公 司 研究 员 ；2007
年 加 入工 银瑞 信， 现
任 权 益投 资总 监兼 研
究部总 监。2012 年 2
月 14 日至 今 ， 担 任工
银 瑞 信添 颐债 券型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2013 年 1 月 18
日 至 今， 担任 工银 双
利 债 券 基 金 基 金 经
理；2013 年 1 月 28
日至 2014 年 12 月 5
日， 担 任工 银瑞 信 60
天 理 财债 券型 基金 基
金经理 ；2014 年1 月
20 日 至今， 担任 工银
瑞 信 红利 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ；工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2014 年 1 月 20 日至
今 ， 担任 工银 瑞信 核
心 价 值混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年10 月23 日至
今 ， 担任 工银 瑞信 研
究 精 选股 票型 基金 基
金经理；2014 年 11
月 18 日至 今 ， 担 任工
银 医 疗保 健行 业股 票
型 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 2 月 16 日至
今 ， 担任 工银 战略 转
型 主 题股 票基 金基 金
经理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行 交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而 发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审 批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反 向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律 合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进 行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行 为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合 参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 11 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年底 开始 推行 的以 “ 三去一 降一 补 ” 为主 要手 段的供 给侧 结构 性改 革， 使得中 国经 济在
2016 年出 现了 积极 的变 化 ， 部分 行业 过剩 产能 得到 有效去 化， 上游 原材 料、 工业品 价格 的明 显上
涨表明一些行 业的供需 格 局得到较大程 度改善， 在 中性偏宽松货 币环境的 支 持下，实体 经济相对
平稳，即便海 外连续出 现 英国退欧、特 朗普胜选 等 黑天鹅事件， 国内经济 受 到的冲击也 较小。但
是2014 年 以来 较宽 松的 货 币环境 也带 来资 产价 格泡 沫等问 题， 一二 线城 市房 地 产价格 过快 上涨 引
发社会焦虑， 一定程度 上 已经开始对宏 观政策的 空 间形成制约， 货币政策 基 调也因此转 变为稳 健
中性。
债券市场方面 ，全年呈 现 先窄幅震荡， 后大幅下 跌 的态势，一季 度经济刺 激 政策力度较强 、
二季度信用违 约频率加 大 一度使债券市 场连续调 整 ，三季度起经 济边际转 弱 ，同时全球 避险情绪
升温，带动债 券市场明 显 上涨，但前三 季度波动 并 不大；进入四 季度后， 随 着央行“去 杠杆”政
策意图的明确 ，部分非 银 金融机构感受 到流动性 紧 张的压力，引 发债券抛 售 潮，市场大 幅下跌，
全年来 看， 债券 市场 总体 取得非 常微 弱的 正回 报。 股票方 面， 在 2015 年 12 月美联 储加 息和 由 此
带来的 人民 币贬 值预 期增 强的影 响下 ， 2016 年1 月A 股市 场经 历了 大幅 下跌 ， 之后缓 慢 震 荡上 行，
但由 于 1 月 跌幅 过大 ，整 体来看 上证 综指 全年 下跌 约 12% 。 转债 方面 ，受 年 初股票 市场 大跌 和年
末债券 市场 大跌 带动 ，全 年震荡 下行 ，中 证转 债指 数全年 下跌 约12% 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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报告期内本基 金根据宏 观 经济和通胀形 势的变化 ， 期间适当增持 转债和股 票 等权益类资产 ，
波段操 作利 率债 ，继 续积 极减持 低评 级债 券。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内，工 银添颐债 券 A 份额净值增 长率为-1.18% ，工银添颐债 券 B 份额 净值增长率 为
-1.72% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 6.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 始于2016 年初的 经济 脉冲 式复 苏的 力量尚 未见 到衰 弱迹 象， 预计至 少 在 2017
年上半 年得 到维 持。 与此 同时，PPI 的 持续 上涨 ， 对 CPI 构成 的压 力正 在加 大，预 计通 货膨 胀预
期将有所加强 ，再叠加 资 产价格泡沫问 题尚未有 明 显好转，宏观 政策的空 间 受到抑制， 货币政策
基调转 为稳 健中 性， 预 计 流动性 将边 际紧 张。
债券方面，虽 然当前经 济 的负面因素仍 然存在， 债 券市场长牛格 局并未动 摇 ，但是短期内 通
货膨胀 、 流 动性 等因 素都 朝着不 利于 债券 市场 的方 向运动 ， 因 此在2017 年 的 上半年 债券 仍将 面临
一定程度的调 整压力， 考 虑到导致经济 下行 的结 构 性因素尚存， 利率向上 调 整的空间是 有限的，
一旦在短时间 内发生流 动 性冲击带来的 超调，将 带 来较好的配置 机会，操 作 上仍然遵循 波段操作
为主的思路， 此外，去 产 能仍在进行中 ，发行人 资 质难言好转， 信用利差 过 窄仍然是当 前信用债
最大的风险， 因此组合 仍 将逐步减持信 用债，收 缩 信用风险。股 票方面， 通 缩风 险排除 后，企业
盈利前景得到 明显改善 ， 受益于经济景 气回升和 行 业供需格局改 善的部分 低 估值龙头股 票具备上
涨空间 ，将 为 2017 年的 股 票市场 贡献 结构 性机 会。 转债方 面， 经过 2016 年 的 股债双 杀后 ，转 债
市场的 估值 泡沫 得到 有效 纠正， 具备 较好 的 投 资价 值，可 以逐 步增 加配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对工银瑞 信添颐债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 工银瑞信 基金管理 有 限公司在工银 添颐债券 基 金的投资运作 方面进行 了 监督，对基 金资产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，未发 现基金管
理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定 进行。本
报告期 内， 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由工银瑞信添 颐债券型 证 券投资基金管 理人 —工 银 瑞信基金管理 有限公司 编 制，并经本托 管工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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人复核审查的 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60802052_A14 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包 括2016 年12 月 31 日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表
及所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了工 银瑞信 添颐 债券 型证 券投 资基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度会 计期 间的 经营成 果和工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,606,348.73 179,107,585.90
结算备 付金
9,733,112.30 6,436,305.95
存出保 证金
403,080.94 188,720.97
交易性 金融 资产
2,347,041,845.17 2,220,664,974.72
其中： 股票 投资
458,969,520.98 234,618,658.02
基金投 资
- -
债券投 资
1,888,072,324.19 1,986,046,316.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 63,916,401.04
应收利 息
30,267,861.21 36,326,814.84
应收股 利
- -
应收申 购款
548,030.70 9,710,991.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,408,600,279.05 2,516,351,795.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
85,000,000.00 70,000,000.00
应付证 券清 算款
20,725.16 15,714,265.12
应付赎 回款
658,171.88 698,106.09
应付管 理人 报酬
1,789,677.74 1,058,911.80
应付托 管费
511,336.50 302,546.24
应付销 售服 务费
688,469.73 404,410.78
应付交 易费 用
1,394,018.81 334,891.59
应交税 费
- -
应付利 息
4,168.16 1,718.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,564,905.26 1,563,949.85
负债合 计
91,631,473.24 90,078,799.97
所有者权益：
实收基 金
1,176,163,314.29 1,216,758,600.04
未分配 利润
1,140,805,491.52 1,209,514,395.06
所有者 权益 合计
2,316,968,805.81 2,426,272,995.10
负债和 所有 者权 益总 计
2,408,600,279.05 2,516,351,795.07
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2011 年8 月10 日。
2、报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 为 1,176,163,314.29 份, 其中 A 类基 金份 额净
值为人 民 币2.017 元 ， 份 额总额 为 459,180,171.74 份；B 类基 金份 额净 值为 人民 币 1.940 元 ， 份
额总额 为716,983,142.55 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-27,312,357.70 195,101,515.33
1.利息 收入
93,597,356.80 67,521,789.76
其中： 存款 利息 收入
1,009,625.55 528,790.13
债券利 息收 入
92,403,010.13 66,971,221.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
184,721.12 21,777.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-32,089,787.17 207,468,451.85
其中： 股票 投资 收益
-39,617,103.81 67,906,880.01 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
5,711,282.43 138,391,010.52
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,816,034.21 1,170,561.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-94,109,543.36 -82,879,266.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
5,289,616.03 2,990,540.10
减： 二、费用
43,941,043.10 26,534,591.07
1．管 理人 报酬
20,654,951.79 9,286,600.45
2．托 管费
5,901,414.76 2,653,314.49
3．销 售服 务费
8,557,995.42 3,384,208.36
4．交 易费 用
3,748,782.71 2,912,372.46
5．利 息支 出
4,637,087.51 7,850,322.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,637,087.51 7,850,322.28
6．其 他费 用
440,810.91 447,773.03
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-71,253,400.80 168,566,924.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-71,253,400.80 168,566,924.26
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,216,758,600.04 1,209,514,395.06 2,426,272,995.10
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -71,253,400.80 -71,253,400.80
三、 本 期基 金份 额交 易产 -40,595,285.75 2,544,497.26 -38,050,788.49 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 2,089,332,157.76 2,046,648,587.59 4,135,980,745.35
2. 基金 赎回 款 -2,129,927,443.51 -2,044,104,090.33 -4,174,031,533.84
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,176,163,314.29 1,140,805,491.52 2,316,968,805.81
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
540,938,531.39 403,760,826.97 944,699,358.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 168,566,924.26 168,566,924.26
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
675,820,068.65 637,186,643.83 1,313,006,712.48
其中：1. 基 金申 购款 1,703,720,399.31 1,534,128,234.52 3,237,848,633.83
2. 基金 赎回 款 -1,027,900,330.66 -896,941,590.69 -1,924,841,921.35
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,216,758,600.04 1,209,514,395.06 2,426,272,995.10
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2011]934 号 文 《 关于同 意核 准工 银瑞 信添 颐债券 型证 券投 资基
金募集的批复》的核准， 由工银瑞信基金管理有限 公司向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年 8 月 10 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 5,150,236,213.56 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开
放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人和注 册 登记机构均为 工银瑞信 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 民生 银行 股份有 限公 司。
本基金的投资 范围包括 具 有良 好流动性 的企业债 、 公司债、短期 融资券、 地 方政府债、商 业
银行金 融债 与次 级债、 可 转换债 券 （含 分离 交易 的 可转换 债券 ） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 国债 、
中央银行票据 、政策性 金 融债、银行存 款等固定 收 益类资产，股 票（包括 创 业板股票、 中小板股
票以及其他经 中国证监 会 核准上市的股 票）和权 证 等权益类资产 ，以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种，基金 管理人在
履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 投资组合资产 配置比例 ： 债券等固定 收益类资
产占基 金资 产的 比例 不低 于 80%；股 票等 权益 类资 产 占基金 资产 的比 例不 超 过20% ， 现金 及到 期日
在一年以内的政府债券 占 基金资产净值的比例不 低 于 5% 。 业 绩 比 较 基准 ： 五年 期 定 期 存 款 利率
+1.5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权分置 改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
民生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,654,951.79 9,286,600.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,309,680.49 1,670,888.72
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.70% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,901,414.76 2,653,314.49
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
0.00 7,301,508.31 7,301,508.31
中国工 商银 行股 份有 限
公司
0.00 964,439.45 964,439.45
中国民 生银 行股 份有 限
公司
0.00 58,112.48 58,112.48
合计 0.00 8,324,060.24 8,324,060.24
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 2,040,269.41 2,040,269.41
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 1,059,490.08 1,059,490.08
中国民 生银 行股 份有 限 - 78,336.01 78,336.01 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
公司
合计 - 3,178,095.50 3,178,095.50
注： ：1 、 本 基金A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费 ，B 类基金 份额 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 销 售
服务费 按前 一 日B 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计算。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
2、基 金销 售服 务费 每日 计 算，按 月支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行
股份有限公司
199,830,553.01 - - - 170,000,000.00 79,599.66
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行
股份有限公司
- 51,447,595.49 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
工银添 颐债 券A
基 金合 同生 效日 （ 2011 年8 月 10 日 ）持
有的基 金份 额
-
期初持 有的 基金 份额 10,989,064.07
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,989,064.07
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.39%
项目
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
工银添 颐债 券A
基 金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 10 日 ）持
有的基 金份 额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 10,989,064.07
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,989,064.07
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.05%
注：1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。
2、期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 。
3、本 基金 的管 理人 在本 报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 工银 添颐债 券 B 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
工银添 颐债 券 B
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
工 银 瑞 信 投 资 管
理有限公司
10,131,712.26 0.86% 10,131,712.26 0.83%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
20,606,348.73 922,614.54 179,107,585.90 393,760.15 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入；
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 ， 利 息收入 （ 上年 度可 比期 间 ） 仅 为活 期存 款利 息
收入；
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国民 生银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本报告 期及上 年度可比期间 均未在承 销 期内参与上述 各关联方 及 托管人股东承 销的证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002567 唐人神 2016 年
12 月22
日
重大事
项
12.64 2017 年 1
月 3 日
12.75 5,009,941 68,471,838.56 63,325,654.24 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币85,000,000.00 元， 将于2017 年 1 月 3 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金、 应收利 息、 应收 申购 款、 卖出回 购金 融资 产款 、 应 付证券 清算 款等 ，
因其剩 余期 限不 长， 公允 价值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
584,673,475.23 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 1,762,368,369.94 元， 无 属于第 三层 次的 余
额（ 2015 年 12 月 31 日 ： 第 一层次 人民 币 284,560,425.22 元， 第二 层次 人民 币1,936,104,549.50
元，无 属于 第 三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本 基金本报告 期
持有的以公允价 值计量的 金融工具，由第 一层次转 入第二层次的金 额为人民 币 7,381,865.40 元
（2015 年 度 ： 人 民 币 72,488,400.00 元 ） ， 由 第 二 层 次 转 入 第 一 层 次 的 投 资 的 金 额 为 人 民 币
652,000.00 元（2015 年 度 ：无） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 458,969,520.98 19.06
其中： 股票 458,969,520.98 19.06
2 固定收 益投 资 1,888,072,324.19 78.39
其中： 债券 1,888,072,324.19 78.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,339,461.03 1.26
7 其他各 项资 产 31,218,972.85 1.30
8 合计 2,408,600,279.05 100.00
注： 由于 四舍 五入 的原 因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 244,967,224.24 10.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,552,795.60 1.19
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 105,025,411.14 4.53
K
房地产 业 65,238,000.00 2.82
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 16,186,090.00 0.70
S
综合 - -
合计 458,969,520.98 19.81
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002567 唐人神 5,009,941 63,325,654.24 2.73
2 600155 宝硕股 份 3,499,871 52,393,068.87 2.26
3 000567 海德股 份 1,100,000 41,338,000.00 1.78
4 600963 岳阳林 纸 5,000,000 40,850,000.00 1.76
5 000860 顺鑫农 业 1,500,000 33,000,000.00 1.42
6 002303 美盈森 3,000,000 30,840,000.00 1.33
7 002311 海大集 团 1,999,954 30,099,307.70 1.30
8 600643 爱建集 团 2,299,947 28,542,342.27 1.23
9 601021 春秋航 空 749,940 27,552,795.60 1.19
10 002425 凯撒文 化 1,200,000 27,300,000.00 1.18
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002567 唐人神 68,471,838.56 2.82
2 600155 宝硕股 份 67,215,838.19 2.77
3 600643 爱建集 团 49,596,047.80 2.04
4 000567 海德股 份 48,615,590.05 2.00
5 001979 招商蛇 口 41,564,835.22 1.71
6 002303 美盈森 37,846,627.21 1.56
7 600963 岳阳林 纸 37,314,317.00 1.54
8 600060 海信电 器 35,323,662.94 1.46
9 000860 顺鑫农 业 33,563,208.39 1.38
10 002142 宁波银 行 32,572,705.80 1.34
11 600988 赤峰黄 金 32,206,161.61 1.33
12 601021 春秋航 空 31,052,059.70 1.28 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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13 002311 海大集 团 30,861,867.60 1.27
14 002241 歌尔股 份 30,298,661.29 1.25
15 002310 东方园 林 30,214,831.24 1.25
16 300520 科大国 创 28,698,245.66 1.18
17 002425 凯撒文 化 27,758,017.12 1.14
18 600340 华夏幸 福 27,164,941.52 1.12
19 601628 中国人 寿 25,637,788.56 1.06
20 300284 苏交科 23,866,419.00 0.98
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600547 山东黄 金 48,762,119.38 2.01
2 001979 招商蛇 口 45,391,687.13 1.87
3 600489 中金黄 金 41,261,426.42 1.70
4 600060 海信电 器 35,065,549.33 1.45
5 002142 宁波银 行 33,152,350.95 1.37
6 002310 东方园 林 29,799,652.62 1.23
7 600988 赤峰黄 金 28,235,774.05 1.16
8 002241 歌尔股 份 27,848,508.19 1.15
9 300070 碧水源 26,044,481.98 1.07
10 600643 爱建集 团 25,754,788.72 1.06
11 600787 中储股 份 23,076,388.66 0.95
12 002078 太阳纸 业 22,254,851.60 0.92
13 300284 苏交科 22,083,570.36 0.91
14 603609 禾丰牧 业 21,492,022.43 0.89
15 601928 凤凰传 媒 21,125,942.42 0.87
16 002368 太极股 份 20,298,111.47 0.84
17 002570 贝因美 20,293,594.94 0.84
18 300327 中颖电 子 20,277,655.31 0.84
19 300520 科大国 创 20,147,205.50 0.83
20 002001 新 和 成 19,890,655.94 0.82
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,430,622,173.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,124,902,327.83
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 50,550,000.00 2.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 392,304,000.00 16.93
其中： 政策 性金 融债 392,304,000.00 16.93
4 企业债 券 171,293,071.40 7.39
5 企业短 期融 资券 538,843,000.00 23.26
6 中期票 据 459,497,000.00 19.83
7 可转债 （可 交换 债） 206,195,252.79 8.90
8 同业存 单 - -
9 地方政 府债 69,390,000.00 2.99
10 其他 - -
11 合计 1,888,072,324.19 81.49
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 2,000,000 199,700,000.00 8.62
2 011698140 16 大 唐集
SCP007
1,500,000 149,730,000.00 6.46
3 011698550 16 恒健SCP002 1,100,000 109,736,000.00 4.74
4 150208 15 国开 08 1,000,000 101,280,000.00 4.37
5 011698605 16 中粮SCP007 1,000,000 99,490,000.00 4.29
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.11.2
基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 403,080.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,267,861.21
5 应收申 购款 548,030.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,218,972.85
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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比例（ ％）
1 132004 15 国盛 EB 42,290,556.00 1.83
2 132002 15 天集 EB 37,138,500.00 1.60
3 110032 三一转 债 31,589,931.60 1.36
4 113009 广汽转 债 25,546,400.00 1.10
5 113008 电气转 债 17,165,644.30 0.74
6 128012 辉丰转 债 15,474,285.12 0.67
7 132005 15 国资 EB 14,294,580.00 0.62
8 123001 蓝标转 债 4,710,078.17 0.20
9 132003 15 清控 EB 4,098,528.00 0.18
10 110034 九州转 债 1,480,473.00 0.06
11 110035 白云转 债 1,153,425.60 0.05
12 110033 国贸转 债 967,224.00 0.04
13 113010 江南转 债 762,660.00 0.03
注：上 表包 含期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 和可交 换债 券明 细。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002567 唐人神 63,325,654.24 2.73 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
添颐
债券A
21,674 21,185.76 184,415,450.33 40.16% 274,764,721.41 59.84%
工银
添颐
债券B
14,956 47,939.50 565,889,108.83 78.93% 151,094,033.72 21.07%
合计 36,630 32,109.29 750,304,559.16 63.79% 425,858,755.13 36.21%
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
工银添 颐
债券 A
595,461.74 0.13%
工银添 颐
债券 B
538,725.00 0.08%
合计
1,134,186.74 0.10%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银添 颐债 券A 10~50
工银添 颐债 券B 10~50
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
工银添 颐债 券A 10~50
工银添 颐债 券B 10~50
合计 50~100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 10 日 ） 基 金份
额总额
520,900,122.98 4,629,336,090.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 360,205,610.23 856,552,989.81
本报告 期基 金总 申购 份额 442,640,012.41 1,646,692,145.35
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 343,665,450.90 1,786,261,992.61
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 459,180,171.74 716,983,142.55
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用玖 万元 整， 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 2,553,786,481.48 100.00% 2,348,634.30 100.00% - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在 合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 293,348,698.30 100.00% 10,042,800,000.00 100.00% - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
