工 银 瑞 信 基本 面 量 化 策略 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期: 二〇一七年三 月二十八日
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银量 化策 略混 合
基金主 代码 481017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 72,374,693.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 合 理 分散 投资, 有 效控 制投 资 组合 风险, 追 求超 越业
绩基准 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本 基 金在 基本 面分 析的 基础 上 ,采 用数 量化 投资 管理
系统 , 对 股票 进行 多角 度 、 多 视野 、 系 统化 分析 研 究,
精 选 股票 构建 投资 组合 ,在 控 制风 险的 前提 下实 现收
益 最 大化 ,实 现超 越市 场平 均 水平 的长 期投 资业 绩。
主 要 包括 大类 资产 配置 策略 、 行业 配置 策略 、股 票资
产投资 策略 、债 券及 其他 金融工 具投 资策 略。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指数 收益 率 + 20% × 上 证国 债指 数指 数
收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金, 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 型 基金 和债 券型 基金 ,低 于 股票 型基 金, 属于 风险
较 高 的基 金。 本基 金基 于数 量 化投 资管 理系 统进 行投
资,在 混合 型基 金中 属于 风险中 性的 投资 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电 话 400-811-9999 010-66594896
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -25,716,550.51 91,995,369.99 47,904,528.10
本期利 润 -31,370,911.73 82,978,746.33 55,003,099.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3128 0.9612 0.2945
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.10% 60.30% 35.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9230 1.2654 0.4130
期末基 金资 产净 值 139,178,423.61 198,383,210.31 160,671,130.07
期末基 金份 额净 值 1.923 2.265 1.413
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年4 月26 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.26% 0.81% 0.75% 0.57% -1.01% 0.24%
过去六 个月 0.68% 0.79% 3.64% 0.62% -2.96% 0.17%
过去一 年 -15.10% 1.76% -9.75% 1.22% -5.35% 0.54%
过去三 年 84.90% 2.03% 43.22% 1.45% 41.68% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
92.30% 1.77% 36.22% 1.32% 56.08% 0.45%
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年4 月26 日 生效 ;
2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 、 投 资禁 止行为 与限 制的 规定 : 本 基金的 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 60%-95% ,
债券、 现金 等金 融工 具占 基金资 产的 比例 为 5%-40% , 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 过去 三年 均未 实施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2016 年 12 月 31 日, 公司旗 下管 理 99 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 政 府债纯债债 券型证券
投资基金(LOF ) 、工银 瑞 信产业债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信用纯 债 一年定期 开 放债券型
证券投资基金 、工银瑞 信 信用纯债两年 定期开放 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信国际原 油证券投
资基金 (LOF ) 、 工银 瑞信 保本 3 号混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 月月 薪定 期支付 债券 型证 券 投
资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
(LOF ) 、工银 瑞信添福 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信
薪金货币市场 基金、工 银 瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型 发起式证
券投资基金、 工银瑞信 目 标收益一年定 期开放债 券 型投资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工 银瑞信高
端制造行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医 疗保健行
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主 题股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证 券投资基
金、 工 银瑞 信美 丽城 镇主 题股票 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信总 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信新材 料新能源 行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信养老 产业股票 型 证券投资基 金、工 银
瑞信丰盈回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信中证传媒 指数分级 证 券投资基金 、工银瑞
信农业产业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信生态 环 境行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信互联网
加股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信物流产
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主 题股票型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 香港中 小盘 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 港深 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞信瑞丰 纯债半年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 泰享三年 理 财债券型证 券投资基
金、工银瑞信 安盈货币 市 场基金、工银 瑞信恒享 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信新 焦点灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信现 代服务业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、工银瑞 信新得益
混合型证 券投 资基金、 工 银瑞信新得润 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信新 增 利混合型证 券投资基
金、工银瑞信 新生利混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信新增益混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信银和
利混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信瑞 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 瑞盈 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信恒丰纯 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 恒 泰纯债债券 型证券投
资基金、工银 瑞信国债 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信可转 债债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金 、工银 瑞 信如意货币市 场基金, 证 券投资基金 管理规模
逾4600 亿元 人 民币 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 4 月
26 日
- 21
斯坦福大学统计学专业
博 士 ; 先 后 在 Merrill
Lynch Investment
Managers 担 任美 林集 中
基金和美林保本基金基
金经理 ,Fore Research
& Management 担任 Fore
Equity Market Neutral
组 合 基 金 经 理 ,Jasper
Asset Management 担任
Jasper Gemini Fund 基
金基金 经理 ;2009 年加
入工银瑞信基金管理有
限公司 , 现 任基 金经 理;
2009 年12 月25 日至 今,
担任工银瑞信中国机会
全球配置股票基金的基
金经理 ;2010 年5 月25工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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日 至今,担任工银全球
精选股票基金的基金经
理; 2012 年4 月 26 日至
今担任工银瑞信基本面
量化策略混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ;2014
年 6 月26 日至 今, 担 任
工银瑞信绝对收益混合
型 基 金 基 金 经 理 ;2015
年 12 月 15 日至 今, 担
任工银瑞信新趋势灵活
配置混合型基金基金经
理;2016 年 3 月 9 日至
今,担任 工 银 瑞 信 香 港
中小盘股票型基金基金
经理;2016 年 10 月 10
日至今,担任工银瑞信
新焦点灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 , 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人, 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产, 不得 直接 或通 过 与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 , 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 , 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理, 指管理公 募 基金基金经 理,如封工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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闭式基金、开 放式基金 。 投资经理,指 管理其他 受 托资产的投资 经理,如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节:
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上,研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等, 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 , 建立股 票池 , 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ,
在授权 的范 围内 ,独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理,且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为, 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 :
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下,对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员,未 经授权, 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易, 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 :价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施,保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ,保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 :
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则,及 时、迅 速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ,对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ,
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下:
1) 同 向交 易指 令:
a) 限 价指 令: 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 , 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例, 按比 例具 体执 行 ;b) 市价指 令 : 对 于市 价同 向 交易指 令 , 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令, 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行; 对于同时 同 向交易指令, 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托 模块, 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 , 按 比例 具体 执行 ;c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令: 对于 不同 基金 经工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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理下达的不同 类型的同 向 交易指令,交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ,在市场
价格未 达到 限价 时, 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令;
2 )反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令,
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款, 公司规定 同 一公募基金 、年金 、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ;c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易,按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表, 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据,并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易,涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况, 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ,中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 , 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 , 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ,经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批, 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控,
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易, 填写 《 大宗 交易 申请 表》 , 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易, 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 , 经公 司内 部审 批 后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易,参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 , 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 , 独立 确定 申购 价格 和 数量, 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令,中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ,经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议, 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况, 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 , 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核, 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况,就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问,由工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息,对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查, 如发现 异常 情况 的, 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交 易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控,同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析, 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ,相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控, 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别( 股票、债 券 )的收益率差 异进行分 析 ,对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下(如
日内 、3 日内 、5 日内 ) 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 , 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 , 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况,应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ,针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ,进行专项说 明,提交 法 律 合规部,法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明, 其 中,如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%,应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中, 除上述内 容 外,还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法, 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中, 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为,应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
未出现清算不 到位的情 况 ,且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析, 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ,假设 不同 组合 间价 差为 零,进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易,公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析, 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异常 交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 11 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易,未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年,A 股 市场 在 经过年 初两 次熔 断及 之后 的剧烈 下跌 之后 ,市 场的 风险偏 好下 降。
同时为了防范 整体经济 的 金融资产的重 大泡沫膨 胀 、传统企业的 长期健康 发 展、社会的 长期文明
稳定发展,经 济采取了 金 融资产去杠杆 、传统产 业 的去产能与去 库存。整 体 市场偏好是 低估值的
大盘蓝筹;除 了超小盘 因 为壳价值的巨 大吸引力 表 现仍然靓丽之 外,其他 小 盘及成长股 在不同程
度下估 值受 到压 制 。 这 导 致在 2016 年价 值投 资成 为 市场重 要主 线 。 以 白酒 、 家电 、 建 筑为 代表 的
蓝筹股 吸引 了大 量来 自机 构投资 者的 配置 资金 , 成 为 2016 年 的亮 点。 煤炭 、 钢铁行 业由 于去 库 存
的正面 影响 ,一 整年 都较 为显著 的跑 赢了 大盘 。
2016 年 ,上 证指 数下跌 12.31% , 中小 板指 数下 跌 22.89% , 创业 板指 数下 跌 27.71% 。 从行 业
上来看 , 食品 饮料 、 家电 、 银 行全 年涨 幅最 高 , 分 别上 涨7.56% 、1.78% 、0.69% ; 传 媒 、 计 算机、
餐饮旅 游全 年跌 幅最 大, 分别下 跌 37.71% 、36.12% 、37.80% 。
本基金在操作 上以量化 选 股为主,根据 市场风格 在 基本面量化策 略、技术 策 略、事件驱动 等
多种策略中进 行动态配 置 。在年初的下 跌中由于 配 置了较多的成 长类型股 票 ,1 月损失 较大;之
后及时调整了 策略配比 , 以稳 健性策略 为主,同 时 利用部分仓位 投资事件 类 机会,在随 后的月份工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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中逐步 追回 了部 分负 收益 ,但全 年来 看依 然略 微跑 输基准 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-15.10% ,业 绩比 较 基准收 益率 为-9.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为,2017 年中 国经 济将继 续平 稳运 行, 基 建 方面将 继续 维稳, 制造 业 随着 PPI 的 回正 ,
企业盈利有望 改善,相 应 投资也有望扩 大。但是 中 国经济面临最 大的挑战 是 特朗普对传 统贸易规
则的颠覆对中 国及其他 贸 易大国的经济 带来的不 确 定性以及相关 联的地缘 政 治的不稳定 性。我们
认为,A 股市 场 在 2017 年 可能没 有大 作为,还 有可 能 伴随的 因为 地缘 政治 不稳 定性导 致的 小规 模
军事摩擦性的 黑天鹅事 件 。从风格角度 来看,价 值 与成长、大盘 与小盘间 的 分化不一定 会像今年
这么大,但军 工及抗风 险 的贵金属等机 会阶段性 的 会有突出表现 。个别基 本 面健康行业 ,如计 算
机与传 媒在 去年 估值 大幅 压缩之 后, 相应 的个 股机 会有望 好 于2016 年。
经过2015 、2016 年 的估 值 调整 , 大 量成 长股 的估 值 已经进 入合 理区 间 , 在 中 国新经 济对 旧经
济的替代过程 中,新兴 行 业将迎来利润 的高速增 长 阶段。因此在 基金操作 上 ,我们在坚 持基本面
量化策 略、 技术 策略 等稳 健量化 投资 策略 的同 时, 将重点 通过 事件 驱动 把握 成长的 个股 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ,分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人, 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员, 如需 更换 , 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基 金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对工 银瑞 信基 本面量 化策 略混
合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期 内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017 )审 字 第60802052_A17 号
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞信基本面量化策略 混合型证券投资基金全体 基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞 信基本面量化策略混合型 证券投资基
金财务 报表 , 包 括2016 年12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2016 年度
的利润 表和 所有 者权 益 ( 基金净 值) 变动表 以及 财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括: (1 ) 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表,并使其实现 公允反映; (2 ) 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大 方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编制,公允反映了工 银瑞信基本面量化策略混 合型证券投
资基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年 度的经 营成
果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 工银 瑞信 基本 面量化 策略 混合 型证 券投 资基金 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
8,835,580.26 2,804,957.59
结算备 付金
762,667.54 2,020,443.59
存出保 证金
106,821.11 189,701.60
交易性 金融 资产
125,991,948.33 172,183,838.93
其中: 股票 投资
125,991,948.33 164,470,418.93
基金投 资
- -
债券投 资
- 7,713,420.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 20,000,000.00
应收证 券清 算款
5,000,769.86 2,004,430.56
应收利 息
2,555.39 67,464.96
应收股 利
- -
应收申 购款
15,162.86 529,826.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
140,715,505.35 199,800,663.55
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
68.18 -
应付赎 回款
278,005.92 194,353.95
应付管 理人 报酬
172,349.62 216,057.41
应付托 管费
28,724.94 36,009.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
912,996.42 795,892.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
144,936.66 175,139.74
负债合 计
1,537,081.74 1,417,453.24
所有者权益:
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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实收基 金
72,374,693.53 87,572,451.80
未分配 利润
66,803,730.08 110,810,758.51
所有者 权益 合计
139,178,423.61 198,383,210.31
负债和 所有 者权 益总 计
140,715,505.35 199,800,663.55
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值为人民币 1.923 元 , 基 金 份 额 总 额 为
72,374,693.53 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 工银 瑞信 基本 面量化 策略 混合 型证 券投 资基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-23,172,531.42 91,836,039.43
1.利息 收入
476,597.15 390,415.43
其中: 存款 利息 收入
103,859.97 87,037.43
债券利 息收 入
165,186.19 290,000.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
207,550.99 13,377.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-18,143,868.10 100,211,490.65
其中: 股票 投资 收益
-19,781,718.90 99,656,204.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6,480.00 -41,199.92
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,631,370.80 596,486.51
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-5,654,361.22 -9,016,623.66
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
149,100.75 250,757.01
减: 二、费用
8,198,380.31 8,857,293.10
1.管 理人 报酬
2,792,117.53 2,458,574.88
2.托 管费
465,352.93 409,762.48
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
4,705,788.26 5,719,692.49
5.利 息支 出
4,737.74 446.69
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
4,737.74 446.69 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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6.其 他费 用
230,383.85 268,816.56
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-31,370,911.73 82,978,746.33
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-31,370,911.73 82,978,746.33
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年4 月26 日。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 工银 瑞信 基本 面量化 策略 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
87,572,451.80 110,810,758.51 198,383,210.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -31,370,911.73 -31,370,911.73
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-15,197,758.27 -12,636,116.70 -27,833,874.97
其中:1. 基 金申 购款 55,064,366.23 51,779,617.40 106,843,983.63
2. 基金 赎回 款 -70,262,124.50 -64,415,734.10 -134,677,858.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
72,374,693.53 66,803,730.08 139,178,423.61
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
- 82,978,746.33 82,978,746.33 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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润)
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-26,134,618.32 -19,132,047.77 -45,266,666.09
其中:1. 基 金申 购款 135,395,471.47 128,731,632.44 264,127,103.91
2. 基金 赎回 款 -161,530,089.79 -147,863,680.21 -309,393,770.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
87,572,451.80 110,810,758.51 198,383,210.31
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年4 月26 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信基本 面量化策 略 混合型证券投 资基金( 以 下简称“本基 金” ) (原名 “工银瑞信基 本
面量化 策略 股票 型证 券投 资基金 ” ) , 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会 ( 以下 简 称 “ 中国 证监 会” ) 证
监许可[2012]204 号文 《 关于核准工银 瑞信基本面 量化策略股票 型证券投资 基金募集的批 复》的
批准, 由工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 向社 会公 开募 集,基 金合 同 于 2012 年 4 月 26 日 正式 生效 ,
首次设 立规 模 为2,433,435,148.52 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 。 本基 金
的基金管理人 和注册登 记 机构均为工银 瑞信基金 管 理有限公司, 基金 托管 人 为中国银行 股份有限
公司。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的股票(包括 创
业板股 票、 中小 板股 票以 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 债 券、 权证 、 中央 银行 票据、 中
期票据、银行 存款、债 券 回购、资产支 持证券, 以 及法律法规允 许或经中 国 证监会批准 允许基金
投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。其中,股票资产占基金资产的比例为
60%-95% ,债券、 现金等金 融工具占基金 资产的比例 为 5%-40% ,现金 或者到期 日在一年以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金的 业绩 比 较基 准 为: 80% ×中证 800 指 数收 益率 + 20% ×
上证国 债指 数收 益率 。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 21 页 共 43 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证 券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股 权 分 置改革 中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理( 国际 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,792,117.53 2,458,574.88
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
742,743.75 900,968.60
注:1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 , 按月支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
465,352.93 409,762.48
注:1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 , 按月支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 和上 年度 末未 持有 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
8,835,580.26 69,681.24 2,804,957.59 57,380.01
注:1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ,利 息收 入( 本期) 仅为 活期 存款 利息 收入;
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 , 利 息收入 ( 上年 度可 比期 间 ) 仅 为活 期存 款利 息
收入;
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ,按 银行 同业 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本报告 期及上 年度可比期间 均未在承 销 期内参与上述 各关联方 及 托管人股东承 销的证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 17,761 71,044.00 71,044.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
2017 年
1 月 6
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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日 日
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 1,876 39,958.80 39,958.80 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,344 19,662.72 19,662.72 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,280 18,060.80 18,060.80 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,334 13,926.96 13,926.96 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 561 12,992.76 12,992.76 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002635 安洁科
技
2016 年
11 月8
日
重大事
项
36.40 2017 年2
月 8 日
33.50 80,179 2,814,199.69 2,918,515.60 -
002071 长城影
视
2016 年6
月 15 日
重大事
项
13.64 2017 年1
月 3 日
15.00 182,280 2,735,699.45 2,486,299.20 -
002567 唐人神 2016 年
12 月22
日
重大事
项
12.64 2017 年1
月 3 日
12.75 196,215 2,517,795.99 2,480,157.60 -
600711 盛屯矿
业
2016 年
12 月19
日
重大事
项
7.02 2017 年1
月11 日
7.38 133,355 1,078,018.42 936,152.10 -
600421 仰帆控
股
2016 年
12 月19
日
重大事
项
25.48 2017 年1
月 9 日
22.93 21,638 490,481.44 551,336.24 -
600768 宁波富
邦
2016 年3
月 31 日
重大事
项
24.42 2017 年3
月14 日
24.00 21,848 420,906.57 533,528.16 -
002159 三特索
道
2016 年
12 月29
日
重大事
项
32.00 2017 年1
月 6 日
31.60 12,500 375,457.00 400,000.00 -
601727 上海电
气
2016 年8
月 31 日
重大事
项
8.42 - - 39,628 308,756.87 333,667.76 -
000563 陕国投
A
2016 年
10 月14
日
重大事
项
7.48 2017 年1
月18 日
6.73 25,815 150,591.90 193,096.20 -
600979 广安爱
众
2016 年
11 月14
日
重大事
项
7.92 - - 14,500 109,040.00 114,840.00 -
300496 中科创
达
2016 年
10 月11
日
重大事
项
52.28 2017 年1
月 6 日
47.49 1,839 92,155.47 96,142.92 - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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601700 风范股
份
2016 年
11 月25
日
重大事
项
8.47 - - 11,254 82,542.12 95,321.38 -
000050 深天马
A
2016 年9
月 12 日
重大事
项
18.82 2017 年3
月23 日
20.70 974 19,451.18 18,330.68 -
600763 通策医
疗
2016 年
12 月19
日
重大事
项
33.54 2017 年1
月 3 日
34.80 488 15,577.19 16,367.52 -
000912 泸天化 2016 年
12 月12
日
重大事
项
13.22 - - 885 5,420.67 11,699.70 -
300212 易华录 2016 年
11 月30
日
重大事
项
34.00 - - 343 11,236.68 11,662.00 -
300450 先导智
能
2016 年
11 月15
日
重大事
项
33.99 2017 年2
月 8 日
33.00 288 7,862.61 9,789.12 -
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项
13.79 - - 439 6,674.99 6,053.81 -
002440 闰土股
份
2016 年
10 月24
日
重大事
项
16.34 2017 年1
月12 日
15.22 365 5,786.47 5,964.10 -
600239 云南城
投
2016 年
12 月30
日
重大事
项
5.66 2017 年1
月 3 日
5.70 958 5,230.68 5,422.28 -
002462 嘉事堂 2016 年9
月 28 日
重大事
项
42.53 2017 年1
月12 日
38.98 126 4,851.63 5,358.78 -
300150 世纪瑞
尔
2016 年
11 月8
日
重大事
项
9.97 2017 年3
月21 日
10.97 533 5,434.09 5,314.01 -
600537 亿晶光
电
2016 年
12 月27
日
重大事
项
7.43 2017 年1
月13 日
8.17 690 5,968.50 5,126.70 - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 43 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收利息、应 收申购款 、 应付赎回款等 ,因其剩 余 期限不长,公 允
价值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
114,409,143.48 元 ,属于 第二层次的余额为人民 币 11,582,804.85 元, 无属 于第三层次的余额
(2015 年 12 月31 日: 第 一层次 人民 币 151,725,727.83 元, 第二 层次人 民 币20,458,111.10 元,
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(2) 公 允价 值所 属层 次 间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允价 值计量的 金融工具,由第 一层次转 入第二层次的金 额为人民 币 6,924,113.81 元
(2015 年度 :人 民币 612,834.08 元) , 由第 二层 次 转入第 一层 次的 金额 为人 民币 10,118,926.59
元(2015 年度 :人 民币3,484,853.90)。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况(2015 年度 :无 ) 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 43 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 125,991,948.33 89.54
其中: 股票 125,991,948.33 89.54
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,598,247.80 6.82
7 其他各 项资 产 5,125,309.22 3.64
8 合计 140,715,505.35 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,771,490.47 1.27
B
采矿业 4,808,582.12 3.45
C
制造业 66,466,776.76 47.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,342,506.69 1.68
E
建筑业 3,082,706.72 2.21
F
批发和 零售 业 4,300,269.24 3.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,913,452.35 2.09
H
住宿和 餐饮 业 428,103.86 0.31
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,612,008.54 9.06
J
金融业 17,491,735.40 12.57
K
房地产 业 2,208,843.84 1.59 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 43 页
L
租赁和 商务 服务 业 427,925.02 0.31
M
科学研 究和 技术 服务 业 10,106.80 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,484,616.72 1.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 411,521.43 0.30
Q
卫生和 社会 工作 21,749.52 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,976,952.02 2.86
S
综合 1,232,600.83 0.89
合计 125,991,948.33 90.53
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000538 云南白 药 78,015 5,940,842.25 4.27
2 300458 全志科 技 36,882 3,372,121.26 2.42
3 002456 欧菲光 96,593 3,311,208.04 2.38
4 300302 同有科 技 135,461 3,015,361.86 2.17
5 002635 安洁科 技 80,179 2,918,515.60 2.10
6 600155 宝硕股 份 187,173 2,801,979.81 2.01
7 600056 中国医 药 137,217 2,611,239.51 1.88
8 000975 银泰资 源 165,856 2,593,987.84 1.86
9 002071 长城影 视 182,280 2,486,299.20 1.79
10 002567 唐人神 196,215 2,480,157.60 1.78
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002329 皇氏集 团 59,690,355.17 30.09 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 43 页
2 300302 同有科 技 51,960,343.10 26.19
3 300458 全志科 技 26,408,192.87 13.31
4 300213 佳讯飞 鸿 25,734,071.31 12.97
5 600536 中国软 件 25,620,858.46 12.91
6 002635 安洁科 技 21,596,233.64 10.89
7 000423 东阿阿 胶 18,339,410.91 9.24
8 002268 卫 士 通 17,082,430.79 8.61
9 300274 阳光电 源 15,658,498.00 7.89
10 300285 国瓷材 料 15,119,497.70 7.62
11 002458 益生股 份 14,869,083.00 7.50
12 000538 云南白 药 14,661,625.10 7.39
13 600179 安通控 股 14,099,970.26 7.11
14 002368 太极股 份 13,741,366.98 6.93
15 600988 赤峰黄 金 13,636,675.43 6.87
16 002410 广联达 13,601,587.85 6.86
17 300207 欣旺达 13,514,806.01 6.81
18 300224 正海磁 材 13,127,542.78 6.62
19 000651 格力电 器 12,915,185.20 6.51
20 002155 湖南黄 金 12,667,380.34 6.39
21 601058 赛轮金 宇 12,614,367.34 6.36
22 002567 唐人神 12,420,194.44 6.26
23 300340 科恒股 份 11,423,833.86 5.76
24 600085 同仁堂 11,197,851.10 5.64
25 600436 片仔癀 10,542,338.35 5.31
26 601166 兴业银 行 10,456,666.45 5.27
27 601069 西部黄 金 10,132,419.24 5.11
28 300483 沃施股 份 9,969,345.00 5.03
29 600793 宜宾纸 业 9,554,286.42 4.82
30 300101 振芯科 技 9,537,353.52 4.81
31 002439 启明星 辰 9,120,380.91 4.60
32 002716 金贵银 业 9,008,290.75 4.54
33 601169 北京银 行 8,866,353.55 4.47
34 600643 爱建集 团 8,786,277.59 4.43
35 300398 飞凯材 料 8,686,173.15 4.38
36 000975 银泰资 源 8,604,626.38 4.34
37 300092 科新机 电 8,392,418.29 4.23 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 43 页
38 601318 中国平 安 8,379,857.48 4.22
39 000697 炼石有 色 8,334,473.00 4.20
40 002193 山东如 意 8,211,434.68 4.14
41 002456 欧菲光 8,152,685.00 4.11
42 300088 长信科 技 7,827,881.60 3.95
43 300230 永利股 份 7,823,909.00 3.94
44 300496 中科创 达 7,809,216.68 3.94
45 601009 南京银 行 7,784,234.27 3.92
46 600060 海信电 器 7,746,389.76 3.90
47 601288 农业银 行 7,654,268.00 3.86
48 002057 中钢天 源 7,603,928.28 3.83
49 002142 宁波银 行 7,518,959.01 3.79
50 600978 宜华生 活 7,501,344.00 3.78
51 601098 中南传 媒 7,498,579.96 3.78
52 600489 中金黄 金 7,431,662.60 3.75
53 000001 平安银 行 7,323,457.75 3.69
54 300017 网宿科 技 7,063,069.50 3.56
55 600155 宝硕股 份 7,013,134.89 3.54
56 600099 林海股 份 6,996,602.84 3.53
57 300029 天龙光 电 6,985,795.48 3.52
58 600975 新五丰 6,915,585.00 3.49
59 600373 中文传 媒 6,891,825.63 3.47
60 600213 亚星客 车 6,881,563.04 3.47
61 300113 顺网科 技 6,785,627.43 3.42
62 600547 山东黄 金 6,629,860.90 3.34
63 600056 中国医 药 6,442,367.27 3.25
64 000630 铜陵有 色 6,223,051.00 3.14
65 300375 鹏翎股 份 6,179,946.34 3.12
66 300065 海兰信 6,172,696.04 3.11
67 600030 中信证 券 6,049,455.08 3.05
68 300031 宝通科 技 5,862,284.00 2.96
69 300329 海伦钢 琴 5,766,920.50 2.91
70 300268 万福生 科 5,712,936.50 2.88
71 600689 上海三 毛 5,508,508.00 2.78
72 600597 光明乳 业 5,458,415.28 2.75
73 000856 *ST 冀装 5,365,464.05 2.70 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 43 页
74 000970 中科三 环 5,305,493.00 2.67
75 002109 *ST 兴化 5,131,714.28 2.59
76 600603 *ST 兴业 5,083,581.98 2.56
77 601668 中国建 筑 5,029,909.00 2.54
78 002205 国统股 份 5,023,043.22 2.53
79 300062 中能电 气 4,975,395.64 2.51
80 300260 新莱应 材 4,929,530.12 2.48
81 300127 银河磁 体 4,902,199.00 2.47
82 000568 泸州老 窖 4,811,479.00 2.43
83 000802 北京文 化 4,768,430.00 2.40
84 600016 民生银 行 4,626,402.89 2.33
85 600000 浦发银 行 4,625,189.00 2.33
86 002627 宜昌交 运 4,564,483.89 2.30
87 601939 建设银 行 4,467,925.00 2.25
88 002303 美盈森 4,460,961.00 2.25
89 000985 大庆华 科 4,374,192.00 2.20
90 600637 东方明 珠 4,371,580.00 2.20
91 000801 四川九 洲 4,276,940.68 2.16
92 601669 中国电 建 4,136,991.67 2.09
93 002626 金达威 4,068,391.48 2.05
94 000938 紫光股 份 4,048,243.00 2.04
95 002426 胜利精 密 4,032,974.62 2.03
96 000915 山大华 特 4,015,724.72 2.02
97 300097 智云股 份 4,007,958.00 2.02
98 300084 海默科 技 3,982,404.00 2.01
99 600015 华夏银 行 3,981,014.00 2.01
100 603669 灵康药 业 3,979,920.22 2.01
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002329 皇氏集 团 60,856,048.24 30.68
2 300302 同有科 技 54,751,957.47 27.60 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 43 页
3 600536 中国软 件 29,869,781.51 15.06
4 300458 全志科 技 27,822,206.85 14.02
5 300213 佳讯飞 鸿 27,795,998.73 14.01
6 000423 东阿阿 胶 20,800,614.00 10.49
7 002635 安洁科 技 19,074,137.68 9.61
8 002458 益生股 份 18,950,961.47 9.55
9 300285 国瓷材 料 18,311,512.21 9.23
10 002410 广联达 16,832,880.34 8.49
11 300274 阳光电 源 16,610,101.62 8.37
12 601058 赛轮金 宇 15,396,509.28 7.76
13 002268 卫 士 通 15,169,560.76 7.65
14 300207 欣旺达 14,828,761.46 7.47
15 600988 赤峰黄 金 14,206,119.28 7.16
16 000651 格力电 器 14,166,578.46 7.14
17 300224 正海磁 材 13,846,321.68 6.98
18 600179 安通控 股 13,551,935.18 6.83
19 002155 湖南黄 金 13,436,489.55 6.77
20 300340 科恒股 份 13,014,225.01 6.56
21 600085 同仁堂 12,659,260.70 6.38
22 601166 兴业银 行 12,140,332.69 6.12
23 000538 云南白 药 12,113,367.81 6.11
24 600436 片仔癀 10,996,291.36 5.54
25 002368 太极股 份 10,661,646.77 5.37
26 000697 炼石有 色 10,152,768.82 5.12
27 002716 金贵银 业 10,137,594.61 5.11
28 002567 唐人神 9,928,055.83 5.00
29 601069 西部黄 金 9,827,779.67 4.95
30 600793 宜宾纸 业 9,797,692.36 4.94
31 300483 沃施股 份 9,533,129.26 4.81
32 000001 平安银 行 8,929,661.20 4.50
33 601169 北京银 行 8,869,187.62 4.47
34 601318 中国平 安 8,623,022.88 4.35
35 300092 科新机 电 8,405,941.39 4.24
36 300088 长信科 技 8,145,794.01 4.11
37 300230 永利股 份 8,144,969.49 4.11
38 300496 中科创 达 8,083,383.75 4.07
39 002193 山东如 意 7,919,452.58 3.99
40 300398 飞凯材 料 7,893,487.17 3.98 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 43 页
41 300101 振芯科 技 7,851,444.56 3.96
42 600060 海信电 器 7,793,038.53 3.93
43 600489 中金黄 金 7,771,289.64 3.92
44 000975 银泰资 源 7,493,742.77 3.78
45 600978 宜华生 活 7,338,613.56 3.70
46 601098 中南传 媒 7,032,701.97 3.55
47 002439 启明星 辰 7,030,678.76 3.54
48 600643 爱建集 团 7,020,247.16 3.54
49 300065 海兰信 7,014,584.44 3.54
50 600637 东方明 珠 6,970,244.50 3.51
51 600975 新五丰 6,953,954.39 3.51
52 600373 中文传 媒 6,921,183.90 3.49
53 002142 宁波银 行 6,879,817.63 3.47
54 600689 上海三 毛 6,877,768.87 3.47
55 601288 农业银 行 6,866,424.47 3.46
56 601009 南京银 行 6,851,760.58 3.45
57 002057 中钢天 源 6,628,206.75 3.34
58 300029 天龙光 电 6,625,417.99 3.34
59 600547 山东黄 金 6,621,636.96 3.34
60 600597 光明乳 业 6,617,588.33 3.34
61 300017 网宿科 技 6,560,313.53 3.31
62 300113 顺网科 技 6,373,629.25 3.21
63 300375 鹏翎股 份 6,344,228.30 3.20
64 300329 海伦钢 琴 6,342,366.24 3.20
65 600099 林海股 份 6,293,237.97 3.17
66 000630 铜陵有 色 5,974,278.44 3.01
67 000856 *ST 冀装 5,947,250.90 3.00
68 600213 亚星客 车 5,895,556.60 2.97
69 300031 宝通科 技 5,680,546.88 2.86
70 600030 中信证 券 5,566,684.93 2.81
71 300268 万福生 科 5,431,634.36 2.74
72 000568 泸州老 窖 5,389,379.79 2.72
73 000776 广发证 券 5,321,439.58 2.68
74 300062 中能电 气 5,285,967.46 2.66
75 000802 北京文 化 5,228,850.90 2.64
76 002109 *ST 兴化 5,117,868.98 2.58
77 300260 新莱应 材 5,017,256.74 2.53
78 600603 *ST 兴业 4,996,069.30 2.52 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 37 页 共 43 页
79 002456 欧菲光 4,824,452.88 2.43
80 601939 建设银 行 4,731,622.12 2.39
81 600016 民生银 行 4,655,984.58 2.35
82 002104 恒宝股 份 4,651,362.80 2.34
83 600056 中国医 药 4,642,320.20 2.34
84 300069 金利华 电 4,609,410.86 2.32
85 300097 智云股 份 4,546,891.28 2.29
86 002303 美盈森 4,455,086.24 2.25
87 002003 伟星股 份 4,419,654.90 2.23
88 600455 博通股 份 4,418,651.43 2.23
89 300127 银河磁 体 4,397,328.62 2.22
90 601601 中国太 保 4,386,918.53 2.21
91 002372 伟星新 材 4,359,241.21 2.20
92 300351 永贵电 器 4,342,627.20 2.19
93 600000 浦发银 行 4,319,081.64 2.18
94 600015 华夏银 行 4,271,597.00 2.15
95 002626 金达威 4,228,522.92 2.13
96 002205 国统股 份 4,223,991.94 2.13
97 002026 山东威 达 4,127,596.33 2.08
98 601818 光大银 行 4,120,548.01 2.08
99 000970 中科三 环 4,101,358.47 2.07
100 000938 紫光股 份 4,094,864.00 2.06
101 300084 海默科 技 4,066,218.91 2.05
102 000915 山大华 特 4,040,604.59 2.04
103 601668 中国建 筑 4,029,723.95 2.03
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,561,510,714.25
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,574,553,884.73
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 38 页 共 43 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资, 也无 期间损 益。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资, 也无 期间损 益。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 106,821.11 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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2 应收证 券清 算款 5,000,769.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,555.39
5 应收申 购款 15,162.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,125,309.22
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末 未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002635 安洁科 技 2,918,515.60 2.10 重大事 项
2 002071 长城影 视 2,486,299.20 1.79 重大事 项
3 002567 唐人神 2,480,157.60 1.78 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,881 14,827.84 371,995.98 0.51% 72,002,697.55 99.49%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
268,383.23 0.37%
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 4 月 26 日 ) 基金 份额 总额
2,433,435,148.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,572,451.80
本报告 期基 金总 申购 份额 55,064,366.23
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 70,262,124.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,374,693.53
注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ,
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
2016 年 12 月 ,郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 无投 资策 略的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 审 计费 用肆 万元 整, 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 779,944,793.11 24.88% 715,149.96 25.07% -
招商证券 1 707,829,059.01 22.58% 645,046.31 22.61% -
中金 1 465,951,908.54 14.87% 424,627.18 14.88% -
民生证券 1 433,950,066.28 13.84% 395,459.15 13.86% -
兴业证券 1 270,953,658.86 8.64% 252,338.63 8.85% -
中信证券 2 146,834,613.38 4.68% 133,809.94 4.69% -
国信证券 1 112,819,516.89 3.60% 102,813.15 3.60% -
瑞银证券 1 74,557,155.43 2.38% 53,032.96 1.86% -
光大证券 1 62,820,008.44 2.00% 57,248.13 2.01% -
国泰君安 1 39,721,813.46 1.27% 36,992.97 1.30% -
申万宏源 1 38,992,039.50 1.24% 36,310.23 1.27% -
东方证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少
两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户
投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - 246,500,000.00 21.41% - -
招商证券 - - - - - -
中金 - - 523,500,000.00 45.46% - -
民生证券 - - - - - - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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兴业证券 - - 269,000,000.00 23.36% - -
中信证券 - - 24,000,000.00 2.08% - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - - 73,500,000.00 6.38% - -
申万宏源 - - 15,000,000.00 1.30% - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。