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工银创新动力(000893)

工银创新动力:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 创新 动 力 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年三 月二十八日 
 
 
 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。


工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 工银创 新动 力股 票 基金主 代码 000893 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 12 月 11 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,003,727,884.17 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 深 入 研究 中国 经济 在“ 新常 态 ”下 的运 行特 征, 寻找 “新常 态” 下推 动经 济持 续健康 稳定 发展 的创 新动 力, 并 积 极把 握由 此带 来的 投资 机 会, 力争 获取 超越 业绩 比较基 准的 收益 。 投资策 略 在 充 足的 宏观 形势 判断 和策 略 分析 的基 础上 ,采 用动 态 调 整策 略, 在市 场上 涨阶 段 中, 适当 增加 权益 类资 产 配 置比 例, 在市 场下 行周 期 中, 适当 降低 权益 类资 产配置 比例 。 在股 票选 择 策略方 面 , 采 用 “ 自上 而 下” 的 分 析方 法进 行股 票筛 选和 投 资, 积极 关注 受益 于创 新动力 带动 下的 行业 以及 主题投 资机 会。 业绩比 较基 准 80%× 中证 800 指数 收益 率+ 20 %× 中债 综合 指数 收 益 率。 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 预期 收 益和 风险 水平 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 朱碧艳 林葛 联系电 话 400-811-9999 010-66060069 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-811-9999 95599 传真 010-66583158 010-68121816


工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 38 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.icbccs.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 12 月 11 日 ( 基金 合同 生效 日)-2014 年12 月31 日 本期已 实现 收益 -662,850,377.70 974,684,722.36 -31,639,588.56 本期利 润 -1,409,516,725.06 1,809,046,938.93 -302,551,294.86 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5853 0.4245 -0.0444 本期基 金份 额净 值增 长率 -36.94% 35.21% -4.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1843 0.1654 -0.0433 期末基 金资 产净 值 1,634,389,315.56 4,042,573,299.30 6,693,684,444.67 期末基 金份 额净 值 0.816 1.294 0.957 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 3 、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日, 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。 4 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年12 月 11 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -10.82% 0.96% 0.45% 0.57% -11.27% 0.39% 过去六 个月 -12.63% 0.97% 3.42% 0.62% -16.05% 0.35% 过去一 年 -36.94% 2.15% -10.02% 1.22% -26.92% 0.93% 自基金 合同 -18.40% 2.85% 9.25% 1.64% -27.65% 1.21% 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 38 页


生效起 至今


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年12 月11 日生 效 。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 及投 资限制 的规 定: 股票 占基 金资产 的比 例 为80% –95% , 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 的5%的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 38 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2014 年12 月 11 日。 2 、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自成 立以 来未 实施 利润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银 行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目 前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、 特定客 户资 产管 理 业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司旗 下管 理 99 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 38 页


资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混 合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、 工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞 信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型 开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成 长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型 证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、 工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行 业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资 基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银 瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞 信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14 天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财 债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 政 府债纯债债 券型证券 投资基金(LOF ) 、工银 瑞 信产业债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信用纯 债 一年定期开 放债券型 证券投资基金 、工银瑞 信 信用纯债两年 定期开放 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信国际原 油证券投 资基金 (LOF ) 、 工银 瑞信 保本 3 号混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 月月 薪定 期支付 债券 型证 券 投 资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、工银 瑞信添福 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信 薪金货币市场 基金、工 银 瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型 发起式证 券投资基金、 工银瑞信 目 标收益一年定 期开放债 券 型投资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配 置混合型 证券投资基金 、工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工 银瑞信高 端制造行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医 疗保健行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信创新 动力股票 型 证 券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主 题股票型 证券投资基金 、工银瑞 信 战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证 券投资基 金、 工 银瑞 信美 丽城 镇主 题股票 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信总 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 工银瑞信新材 料新能源 行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信养老 产业股票 型 证券投资基 金、工银 瑞信丰盈回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信中证传媒 指数分级 证 券投资基金 、工银瑞 信农业产业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信生态 环 境行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信互联网 加股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚焦30 股 票型证 券投 资基 金、 工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 38 页


银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰 收回报灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信 新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信物流产 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主 题股票型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 香港中 小盘 股票 型证 券投 资基金 、 工 银 瑞 信沪 港深 股票型 证券 投资 基金 、 工银瑞信瑞丰 纯债半年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 泰享三年 理 财债券型证 券投资基 金、工银瑞信 安盈货币 市 场基金、工银 瑞信恒享 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信新 焦点灵活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信现 代服务业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、工银瑞 信新得益 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信新得润 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信新 增 利混合型证 券投资基 金、工银瑞信 新生利混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信新增益混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信银和 利混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信瑞 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 瑞盈 18 个 月定 期开 放 债券型证券投 资基金、 工 银瑞信恒丰纯 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 恒 泰纯债债券 型证券投 资基金、工银 瑞信国债 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信可转 债债券型 证 券投资基金 、工银瑞 信丰益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金 、工银 瑞 信如意货币市 场基金, 证 券投资基金 管理规模 逾4600 亿 元人 民币 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘天任 本 基 金 的 基金经 理 2014 年12 月 11 日 - 9 曾任埃森哲咨询公司资 深分析 员。2008 年加 入 工银瑞信,现任高级研 究 员 、 基 金 经 理 。2013 年 11 月 11 日至 今, 担 任工银瑞信信息产业混 合型证券投资基金基金 经理;2014 年 6 月 5 日 至 2016 年10 月18 日, 担任工银瑞信稳健成长 混合型证券投资基金基 金经理 ;2014 年 12 月 11 日至 今, 担任 工银 瑞 信创新动力股票型基金 基金经 理;2015 年 6 月 5 日至 今 , 担 任工 银瑞 信 互联网加股票型基金基 金经理 。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 38 页


王烁杰 本 基 金 的 基金经 理 2014 年12 月 11 日 - 7 先后在中国移动北京分 公 司 担 任 行 业 分 析 经 理,在中邮创业基金担 任行业 研究 员;2011 年 加入工银瑞信,现任高 级研究员、基金经理, 2014 年 4 月 28 日至 今 , 担任工银瑞信信息产业 混合型证券投资基金基 金经理 ;2014 年 12 月 11 日至 今, 担任 工银 瑞 信创新动力股票型基金 基金经 理;2015 年 6 月 5 日至 今 , 担 任工 银瑞 信 互联网加股票型基金基 金经理 。 李劭钊 本 基 金 的 基金经 理 2016 年 9 月 28 日 - 7 先后在天相投顾、中邮 创业基金管理有限公司 担任研究员,在阳光资 产管理股份有限公司担 任TMT 研究 组组 长; 2015 年加入工银瑞信,现任 研究部高级研究员、基 金经理 ,2016 年9 月28 日至今,担任工银瑞信 创新动力股票型证券投 资基金 基金 经理 。 注:1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ; 离 职日期 为本 基金 管理 人对外 披露 的离 职日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 1 、公 平交 易原 则 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 , 公工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 38 页


平对待基金持 有人和其 他 资产委托人, 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和 客户资 产, 不得 直接 或通 过 与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 2 、适 用范 围 本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 , 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 , 以 及社 保组 合、 企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理, 指管理公 募 基金基金经 理,如封 闭式基金、开 放式基金 。 投资经理,指 管理其他 受 托资产的投资 经理,如 企 业年金、特 定客户资 产管理 等专 项受 托资 产。 3 、公 平交 易的 具体 措施 3.1 在 研究 和投 资决 策环 节: 3.1.1 在 公司股票 池的基 础上,研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围 和关联 交易 限制 等, 参考 公司 《 股 票 池管 理办 法》 , 建立股 票池 , 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产 投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。 3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 , 在授权 的范 围内 ,独 立、 自主、 审慎 决策 。 3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理,且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严 格分离 。 3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为, 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。 3.2 在 交易 执行 环节 : 3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下,对于社 保基金或其他 专 项受托资产组 合配备专 门 的交易员,未 经授权, 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资 产组合 的日 常交 易, 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。 3.2.2 公 平交易执 行原则 :价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施,保 证交易在不同 基 金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ,保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。 3.2.3 公平 交易 执行 方法 : 3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则,及 时、迅速、准 确 地执行 。 3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ,对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 , 系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。 公平交 易模 块执 行原 理如 下: 1) 同 向交 易指 令: 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 38 页


a) 限 价指 令: 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 , 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比 例, 按比 例具 体执 行 ;b) 市价指 令 : 对 于市 价同 向 交易指 令 , 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ” 的原则执行交 易指令, 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委 托系统执行; 对于同时 同 向交易指令, 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块, 按照各基 金委托 数量 设置 委托 比例 , 按 比例 具体 执行 ;c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令: 对于 不同 基金 经 理下达的不同 类型的同 向 交易指令,交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ,在市场 价格未 达到 限价 时, 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令; 2 )反 向交 易指 令 a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令, 并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的 《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款, 公司规定 同 一公募基金 、年金、 专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ;c) 同一公募基 金不允 许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生 的同日反向交 易,按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表, 并要求相 关 投资经理提 供决策依 据,并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。 3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易 ,涉 及 到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况, 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投 资组合的交易 价格和数 量 ,中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参 照 《 集中 交易 管理 办法 》 , 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 , 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批 单》 ,经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批, 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公 开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控, 保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易, 填写 《 大宗 交易 申请 表》 , 经 公司 内 部 审批 后执行 。 债 券一 级市 场交 易, 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 , 经公 司内 部审 批后 执行。 其他 非集 中竞 价交 易,参 考上 述审 批流 程执 行。 3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 , 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流 程》 , 独立 确定 申购 价格 和 数量, 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。 3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令,中 央交易室填 写《公平交易 审 批单》 ,经 公司 内部 审批 后 执行。 3.2.7 公平 交易 争议 处理 在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议, 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 38 页


况, 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 , 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争 议内容 进行 协调 处理 。 3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控 3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核, 并定期向督察 长 报告。如发现 有疑问的 交 易情况,就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问,由 基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。 3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息,对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交 易价格 公允 性进 行审 查, 如发现 异常 情况 的, 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性 解释。 3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交 易价差进行监 控,同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差 进行分析, 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ,相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理 性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行 监控, 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资 经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。 3.4 评 估和 分析 3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、 分投资类别( 股票、债 券 )的收益率差 异进行分 析 ,对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下(如 日内 、3 日内 、5 日内 ) 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 由投 资组 合经 理、 督察长、总经 理签署后 , 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 , 公司管理的 所有投资 组合同向交易 价差出现 异 常情况,应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ,针对潜 在问题完善公 平交易制 度 ,进行专项说 明,提交 法 律 合规部,法 律合规部 应 将此说明载 入监察 稽 核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。 3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风 险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明, 其 中,如果报 告期内所 有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的 5%,应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中, 除上述内 容 外,还应披 露公平交 易制度 和控 制方 法, 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中, 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。 4. 报告 公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为,应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 38 页


控制和 改进 措施 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情 况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 未出现清算不 到位的情 况 ,且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法 律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。 公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析, 采用了日内、3 日内、5 日内 的时 间窗 口 ,假设 不同 组合 间价 差为 零,进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的 交易,公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析, 本报告期 未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。 4.3.3 异常 交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 11 次 。投 资 组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易,未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年全 年, 上证 指数 下 跌 12.3% ,创 业板 指数 下 跌 27.7% ,煤 炭、 食品 饮 料、银 行等 板块 表现良好,而 计算机、 传 媒、军工等板 块跌幅靠 前 。组合主要是 以信息产 业 、互联网、 消费、军 工等行 业为 主要 配置 方向 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-36.94% ,业 绩比 较 基准收 益率 为-10.02% 。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 38 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未 来 , 长 期看 中国 经 济增长 中枢 下移 , 内生 增 长动力 不强 。 短期 看国 内 通胀会 继续 上行 , 货币政策可能 维持中性 的 状态。国企改 革的加快 推 动有利于国企 长期盈利 能 力的逐 步改 善。国际 角度上 ,特 朗普 新政 可能 会对全 球的 贸易 、汇 率、 大宗商 品价 格等 产生 较大 扰动。 我们主 要采 用自 下而 上的 选股策 略, 将继 续在 精品 影视制 作、 院线、 体育 、 云计算 、 半 导体、 消费电子创新 、汽车电 子 、军工电子、 光通信等 等 领域努力发掘 具备巨大 成 长空间,业 绩与估值 相匹配 的龙 头公 司, 力争 为投资 者取 得良 好回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 参与估 值小 组成 员 为 4 人 ,分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和 法律合 规部 负责 人, 组长 由运作 部负 责人 担任 。 各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员, 如需 更换 , 由 相应 部 门负责 人提 出。 小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 38 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —工银 瑞信基金 管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ,进 行了认 真、 独立 的 会计核算和必 要的投资 监 督,认真履行 了托管人 的 义务,没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益 的行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 工银瑞 信 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为 ,工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2017 )审 字 第60802052_A42 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 工银瑞 信创 新动 力股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 引言段 我们审计了后附的工银瑞 信创新动力股票型证券投 资基金财务 报表 , 包 括2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 ,2016 年度的 利润 表和所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 财务 报表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 38 页


公司的责任。这种责任包 括: (1 ) 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编 制财务报表,并使其实现 公允反映; (2 ) 设 计 、 执行 和 维 护 必 要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的 重大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会 计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编制,公允反映了工 银瑞信创新动力股票型证 券投资基金 2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 汤








耀 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层 审计报 告日 期 2017 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 工银 瑞信 创新 动力股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


96,254,378.93 235,991,915.77 结算备 付金


3,710,643.19 1,400,805.50 存出保 证金


1,131,115.59 4,332,398.79 交易性 金融 资产


1,546,101,077.50 3,828,941,615.52 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 38 页


其中: 股票 投资


1,546,101,077.50 3,828,941,615.52 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- 29,998,980.00 应收利 息


23,137.80 62,457.50 应收股 利


- - 应收申 购款


393,790.41 2,383,972.34 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,647,614,143.42 4,103,112,145.42 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


7,042,451.86 40,555,401.18 应付赎 回款


934,590.61 7,851,566.54 应付管 理人 报酬


2,159,305.23 5,156,439.59 应付托 管费


359,884.21 859,406.60 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


2,432,060.34 5,796,782.11 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


296,535.61 319,250.10 负债合 计


13,224,827.86 60,538,846.12 所有者权益:





实收基 金


2,003,727,884.17 3,124,155,652.15 未分配 利润


-369,338,568.61 918,417,647.15 所有者 权益 合计


1,634,389,315.56 4,042,573,299.30 负债和 所有 者权 益总 计


1,647,614,143.42 4,103,112,145.42 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2014 年12 月 11 日。 2 、报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额净 值为人民币 0.816 元,基 金份额总额为 2,003,727,884.17 份。


工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 38 页


7.2 利 润表 会计主 体: 工银 瑞信 创新 动力股 票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入


-1,355,622,261.20 1,952,034,518.67 1.利息 收入


1,638,387.71 5,221,832.19 其中: 存款 利息 收入


1,441,668.92 3,539,844.86 债券利 息收 入


31,473.52 794.10 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


165,245.27 1,681,193.23 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-616,043,076.22 1,022,143,783.85 其中: 股票 投资 收益


-622,695,607.01 1,013,070,030.43 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-363,859.44 633,224.06 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


7,016,390.23 8,440,529.36 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -746,666,347.36 834,362,216.57 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


5,448,774.67 90,306,686.06 减: 二、费用


53,894,463.86 142,987,579.74 1.管 理人 报酬


33,321,104.02 80,517,853.53 2.托 管费


5,553,517.38 13,419,642.23 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


14,575,717.98 48,578,800.36 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


444,124.48 471,283.62 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -1,409,516,725.06 1,809,046,938.93 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -1,409,516,725.06 1,809,046,938.93 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年12 月 11 日。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 38 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 工银 瑞信 创新 动力股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 3,124,155,652.15 918,417,647.15 4,042,573,299.30 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,409,516,725.06 -1,409,516,725.06 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -1,120,427,767.98 121,760,509.30 -998,667,258.68 其中:1. 基 金申 购款 1,410,695,311.66 -110,007,981.48 1,300,687,330.18 2. 基金 赎回 款 -2,531,123,079.64 231,768,490.78 -2,299,354,588.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 2,003,727,884.17 -369,338,568.61 1,634,389,315.56 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 6,996,861,015.42 -303,176,570.75 6,693,684,444.67 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,809,046,938.93 1,809,046,938.93 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -3,872,705,363.27 -587,452,721.03 -4,460,158,084.30 其中:1. 基 金申 购款 8,995,727,504.74 3,553,015,111.66 12,548,742,616.40 2. 基金 赎回 款 -12,868,432,868.01 -4,140,467,832.69 -17,008,900,700.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 38 页


值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 3,124,155,652.15 918,417,647.15 4,042,573,299.30 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年12 月 11 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______ 朱 碧艳______














____ 朱辉 毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) ,系 经中国证 券监督管理委 员 会(以下简称 “中国证监 会” ) 证监许可[2014]1158 号文《关于 核准工银瑞 信创新动力股 票型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 的 注册 , 由 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 募集 , 基金合 同 于2014 年12 月11 日正 式生 效, 首次设 立募 集规 模 为 6,716,353,831.57 份基 金份 额 。 本基 金为 契约 型开 放式,存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人和注 册 登记机构均为 工银瑞信 基 金管理有限 公司,基 金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 公开 发行 上市 交易的 股票 (包 括中小 板、 创业 板及 其他 中国证 监会 允许 基金 投资 的股票 ) 、 权 证, 股指 期货 , 债券 资产 ( 包括 但 不限于国债、 金融债、 企 业债、公司债 、次级债 、 可转换债券、 分离交易 可 转债、央行 票据、中 期票据 、 短 期融 资券、 超 短期融 资券 等) 、 资产 支持 证券、 债券 逆回 购、 银 行 存款等 固定 收益 类资 产,现金,以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具(但 须 符合中国证 监会的相 关规定 ) 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种 , 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 , 可 以将其纳入投 资范围。 基 金的 投资组合 比例为: 股 票占基金资产 的比例 为 80%-95% ,每 个交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 的 5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 80% ×中证 800 指 数 收益率 +20% × 中 债综 合指数 收益 率。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 38 页


计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 38 页


7.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增 值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证 券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规 定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人 , 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 38 页


根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 工银瑞 信资 产管 理( 国际 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 38 页


7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 33,321,104.02 80,517,853.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,731,143.39 24,763,606.56 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 5,553,517.38 13,419,642.23 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.2.3 销 售服 务费





无 。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 38 页


7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本基 金的 管理 人在 本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未持 有本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 股份有限公司 96,254,378.93 1,322,960.73 235,991,915.77 3,013,988.01 注:1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ,利 息收 入( 本期) 仅为 活期 存款 利息 收入; 2 、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 , 利 息收入 ( 上年 度可 比期 间 ) 仅 为活 期存 款 利息收 入; 3 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国农 业银 行股 份有限 公司 保管 ,按 银行 同业利 率计 息 。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本基 金本报告 期及上 年度可比期间 均未在承 销 期内参与上述 各关联方 及 托管人股东承 销的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.9 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002500 山西 证券 2016 年1 月 19 日 2017 年 1 月 非公开 发行流 12.51 12.02 2,398,000 29,998,980.00 28,823,960.00 - 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 38 页


20 日 通受限 300059 东方 财富 2016 年5 月 16 日 2017 年 5 月 17 日 非公开 发行流 通受限 19.48 16.93 1,468,232 28,601,159.36 24,857,167.76 - 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 2016 年 2017 新股流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 38 页


马 12 月30 日 年 1 月 10 日 通受限 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -


7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300213 佳讯飞 鸿 2016 年 11 月4 日 重大事 项 25.93 2017 年 2 月17 日 25.48 1,133,756 32,896,162.27 29,398,293.08 指数 法估 值 300005 探路者 2016 年 11 月28 日 重大事 项 16.41 2017 年 2 月 6 日 15.02 540,659 9,119,592.38 8,872,214.19 指数 法估 值 300065 海兰信 2016 年 12 月8 日 重大事 项 38.52 - - 100,000 3,796,932.60 3,852,000.00 - 注:本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票, 该类股票 估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法, 并于2016 年 12 月31 日对 资产 净值 和本 期净利 润的 影响 均为 人民 币-2,498,259.44 元。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.10.1 公允 价值


银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 付 证券清算款等 ,因其剩 余 期限不长,公 允 价值与 账面 价值 相若 。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 38 页


(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,503,488,870.44 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 42,612,207.06 元 , 无 属于第 三层 次的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 :第 一层次 人民 币 3,728,218,604.43 元, 第二 层次 人民 币 100,723,011.09 元,无 属于 第三 层次 的余 额) 。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 , 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额为人民币 190,963,870.00 元(2015 年 度: 无) , 由 第二层 次转 入第 一层 次的 金额为 人民 币 85,283,379.09 元(2015 年 度: 无) 。 本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情 况(2015 年度 :无) 。 7.4.10.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.10.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,546,101,077.50 93.84 其中: 股票 1,546,101,077.50 93.84 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,965,022.12 6.07 7 其他各 项资 产 1,548,043.80 0.09 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 38 页


8 合计 1,647,614,143.42 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 52,524,170.79 3.21 C 制造业 868,249,971.97 53.12 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 76,262,317.83 4.67 F 批发和 零售 业 14,977,446.00 0.92 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 239,628.63 0.01 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 327,990,357.12 20.07 J 金融业 28,969,440.00 1.77 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 42,296,237.19 2.59 M 科学研 究和 技术 服务 业 80,911,321.92 4.95 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 91,938.00 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 53,540,871.71 3.28 S 综合 - - 合计 1,546,101,077.50 94.60 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





无。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 38 页


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002131 利欧股 份 9,579,012 152,785,241.40 9.35 2 600179 安通控 股 9,374,710 140,526,902.90 8.60 3 300252 金信诺 4,090,240 121,521,030.40 7.44 4 002439 启明星 辰 4,948,846 102,886,508.34 6.30 5 600590 泰豪科 技 4,984,519 93,310,195.68 5.71 6 002329 皇氏集 团 6,546,570 92,437,568.40 5.66 7 300215 电科院 6,047,184 80,911,321.92 4.95 8 002542 中化岩 土 9,413,176 76,246,725.60 4.67 9 002426 胜利精 密 8,084,225 66,856,540.75 4.09 10 600489 中金黄 金 4,344,431 52,524,170.79 3.21 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600179 安通控 股 133,501,295.64 3.30 2 300215 电科院 132,434,475.28 3.28 3 002131 利欧股 份 126,301,147.53 3.12 4 300089 文化长 城 124,422,253.08 3.08 5 002001 新 和 成 105,951,365.53 2.62 6 600489 中金黄 金 104,744,761.03 2.59 7 600519 贵州茅 台 103,277,467.20 2.55 8 600547 山东黄 金 102,339,549.46 2.53 9 300033 同花顺 100,048,359.63 2.47 10 600590 泰豪科 技 96,233,401.72 2.38 11 600730 中国高 科 90,751,330.95 2.24 12 300059 东方财 富 84,185,647.66 2.08 13 002027 分众传 媒 73,126,069.54 1.81 14 600467 好当家 69,835,608.57 1.73 15 600549 厦门钨 业 61,367,958.90 1.52 16 601088 中国神 华 61,278,690.30 1.52 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 38 页


17 600259 广晟有 色 61,186,811.60 1.51 18 002522 浙江众 成 61,091,648.12 1.51 19 600257 大湖股 份 60,589,014.03 1.50 20 000860 顺鑫农 业 60,464,002.99 1.50 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ; 2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300059 东方财 富 241,053,348.07 5.96 2 002312 三泰控 股 218,865,017.68 5.41 3 300131 英唐智 控 211,781,195.55 5.24 4 002329 皇氏集 团 142,764,829.42 3.53 5 002439 启明星 辰 137,206,401.06 3.39 6 300213 佳讯飞 鸿 128,164,086.74 3.17 7 300288 朗玛信 息 125,277,763.20 3.10 8 600547 山东黄 金 124,966,995.55 3.09 9 002001 新 和 成 110,869,448.34 2.74 10 600519 贵州茅 台 108,732,919.28 2.69 11 300033 同花顺 108,691,406.23 2.69 12 300089 文化长 城 98,871,073.66 2.45 13 002153 石基信 息 98,085,972.34 2.43 14 600730 中国高 科 86,605,863.38 2.14 15 600549 厦门钨 业 83,088,428.21 2.06 16 002373 千方科 技 80,541,604.05 1.99 17 600259 广晟有 色 73,622,102.51 1.82 18 600467 好当家 72,058,277.39 1.78 19 000937 冀中能 源 67,742,262.60 1.68 20 002298 中电鑫 龙 65,399,251.75 1.62 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ; 2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,718,838,056.72 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 38 页


卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,632,316,640.37 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资, 也无 期间损 益。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资, 也无 期间损 益。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 38 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制 日 前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的投资 决策 程序说 明: 安通控 股: 违规行 为: 2016 年 3 月 10 日, 黑龙 江龙煤 矿业 集团 股份 有限 公司因 合同 纠纷 将黑 化股 份、黑 龙江 黑 化 集团有限公司 、昊华化 工 总公司起诉至 黑龙江省 高 级人民法院, 提出判决 被 告黑化股份 偿还购煤 款185,586,174.84 元及 债 务利息 等诉 讼请 求。2016 年 3 月 25 日, 黑龙 江省 高 级人民 法院 将本 案 传票、应诉通 知书、举 证 通知书、起诉 状、合议 庭 组成人员通知 书等涉诉 材 料向黑化股 份邮寄送 达,黑 化股 份于2016 年 3 月 28 日 签收 ,并 加盖 公司 收发章 。由 于变 更开 庭审 理日期 ,2016 年 4 月15 日, 黑龙 江省 高级 人 民法院 再次 向公 司 邮 寄传 票, 黑化 股份 于 2016 年 4 月 18 日签 收, 并加 盖公司 收发 章。 隋继 广于2016 年4 月23 日知 悉该 诉 讼相关 情况 。2016 年 5 月6 日黑 化股 份发 布 临时公 告对 诉讼 事项 进行 披露。 黑化 股份 涉案 金额 185,586,174.84 元, 超过 1000 万 元, 并且 占 公司最 近一 期经 审计 净资 产绝对 值 10% 以 上, 属于 《 证券法 》 第 六十 七条 第二 款第 ( 十) 项、 《上 市公司 信息 披露 管理 办法 》 第三十 条第 二款 第 (十 ) 项 、 《 上海 证券 交易 所股 票上 市规则 》 第 11.1.1 条规定的重大 事件,应 当 立即披露。董 事长隋继 广 作为信息披露 义务人, 在 知悉该重大 事件后, 未依照《证券 法》第六 十 八条第三 款、 《上市公 司 信息披露管理 办法》第 三 十八条、第 四十条规 定勤勉 尽责 履行 信息 披露 义务, 是黑 化股 份信 息披 露违法 违规 案件 直接 负责 的主管 人员 。 处分类 型: 对黑化 股份 给予 警告 ,并 处以三 十万 元罚 款。 投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 , 目 前公 司经 营 状况良 好 , 业 绩稳 定, 对 投资无 重大 影响 。 8.12.2


本基 金投 资的前 十名股 票未 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,131,115.59 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 23,137.80 5 应收申 购款 393,790.41 6 其他应 收款 - 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 38 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,548,043.80


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末 未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





无。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 59,928 33,435.59 329,557,002.14 16.45% 1,674,170,882.03 83.55%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 166,437.32 0.01%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 38 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 12 月11 日 )基 金份 额 总额 6,716,353,831.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,124,155,652.15 本报告 期基 金总 申购 份额 1,410,695,311.66 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,531,123,079.64 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,003,727,884.17 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副 总经理 。 2 、基 金托 管人 托管 部门 : 本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 无。


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 审 计费 用玖 万元 整, 该 审计 机 构工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 38 页


自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 广发证券 4 4,403,622,073.69 42.79% 3,132,301.73 39.02% - 长城证券 1 2,556,111,004.37 24.84% 2,380,508.26 29.66% - 中信建投 2 1,346,177,550.57 13.08% 822,921.33 10.25% - 申万宏源 1 825,785,892.60 8.03% 752,538.95 9.38% - 中泰证券 2 594,767,362.97 5.78% 423,057.99 5.27% - 兴业证券 1 482,619,926.17 4.69% 439,811.65 5.48% - 国泰君安 1 81,026,745.59 0.79% 75,460.86 0.94% - 安信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 38 页


c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少 两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户 投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服 务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管 机关各 留存 一份 ,我 方协 议由研 究部 和战 略发 展部 存档, 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。 2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其 交易席 位。 证券公 司席 位的 变更 情况 在报告 期内 本基 金租 用中 泰证券 股份 有限 公司 的25993 上 海交 易单 元和399561 深圳 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证券 98,926,704.86 100.00% 192,000,000.00 7.52% - - 长城证券 - - 1,840,000,000.00 72.10% - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 38 页


中泰证券 - - 270,000,000.00 10.58% - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - 250,000,000.00 9.80% - - 安信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - -


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 根据基 金管 理人 于 2016 年 9 月 30 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于增 聘基 金经 理的公 告》 , 自2016 年9 月28 日起 , 聘任 李劭 钊先 生为工 银瑞 信创 新动 力股 票型证 券投 资基 金 的基金 经理 。