工 银 瑞 信 中国 机 会 全 球配 置 股 票 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十八日
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 工银全 球股 票（QDII ）
基金主 代码 486001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 2 月 14 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 275,677,730.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 有 效控 制基 金资 产风 险的 基 础上 ，实 现基 金资 产的
长期稳 健增 值。
投资策 略 通 过 在全 球范 围内 分散 投资 ， 围绕 着控 制投 资组 合风
险，追 求基 金长 期资 产增 值并战 胜业 绩基 准
业绩比 较基 准 40%×M SCI 中国 指数 收益 率 ＋ 60% ×MSC I 全 球股 票指 数
收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于全 球股 票型 基金 ， 在一 般情 况下 ，其 风险
与预期 收益 高于 债券 型基 金，亦 高于 混合 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电 话 400-811-9999 010-66594896
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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名称
英文
Wellington Management
Company, LLP
Citibank N.A.
中文
威灵顿 管理 有限 责任 合伙
制公司
美国花 旗银 行有 限公 司
注册地 址
280 Congress Street,
Boston, MA, USA
701 East 60th Street North, Sioux Falls, South
Dakota 57104, County of Minnehaha, USA
办公地 址
280 Congress Street,
Boston, MA, USA
399 Park Avenue, New York, NY10022, USA
邮政编 码 2210 10022
2.5 信息披露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 11,521,588.22 103,302,007.84 93,597,230.94
本期利 润 16,602,745.64 51,283,671.03 36,946,511.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0593 0.1424 0.0580
本期基 金份 额净 值增 长率 6.03% 10.30% 5.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1441 0.1749 0.1472
期末基 金资 产净 值 315,410,634.28 323,684,212.33 584,838,780.13
期末基 金份 额净 值 1.144 1.175 1.147
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2008 年2 月14 日。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-1.80% 0.61% 2.05% 0.57% -3.85% 0.04%
过去六
个月
5.93% 0.58% 11.47% 0.60% -5.54% -0.02%
过去一
年
6.03% 0.77% 12.32% 0.87% -6.29% -0.10%
过去三
年
23.86% 0.85% 23.35% 0.86% 0.51% -0.01%
过去五
年
72.29% 0.82% 66.59% 0.82% 5.70% 0.00%
自基金
合同生
效起至
今
40.93% 1.16% 33.17% 1.24% 7.76% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2008 年2 月 14 日 生效 。
2、按 照本 基金 基金 合同 规 定，本 基金 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内为 建仓 期，截 至报 告期 末，
本基金的各项 投资比例 符 合基金合同关 于投资范 围 及投资限制中 的规定： 本 基金投资中 国公司组
合占基 金资 产的 比例 为 30%-50% ， 全 球公 司组 合占 基 金资产 的比 例 为50%-70% ； 本基金 持有 的股 票
资产占基金资 产的比例 不 低于 60%， 政府债券 、回 购、股票指数 期货、外 汇 远期合约、外 汇互换
及其他 用于 组合 避险 或有 效管理 的金 融衍 生工 具占 基金资 产的 比例 不高 于 40% 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2008 年2 月14 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2014 0.2800 11,272,948.38 8,128,497.92 19,401,446.30
2015 0.8150 22,709,930.94 17,069,088.28 39,779,019.22
2016 0.8750 13,367,129.08 10,722,365.61 24,089,494.69
合计 1.9700 47,350,008.40 35,919,951.81 83,269,960.21
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2016 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 99 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投
资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞 信增 强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信红 利混 合 型证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 政 府债纯债债 券型证券
投资基金（LOF ） 、工银 瑞 信产业债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信用纯 债 一年定期 开 放债券型
证券投资基金 、工银瑞 信 信用纯债两年 定期开放 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信国际原 油证券投
资基金 （LOF ） 、 工银 瑞信 保本 3 号混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 月月 薪定 期支付 债券 型证 券 投
资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
（LOF ） 、工银 瑞信添福 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、 工银瑞信
薪金货币市场 基金、工 银 瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型 发起式证
券投资基金、 工银瑞信 目 标收益一年定 期开放债 券 型投资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工 银瑞信高
端制造行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医 疗保健行
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主 题股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证 券投资基
金、 工 银瑞 信美 丽城 镇主 题 股票型 证券 投资 基金 、 工 银 瑞信总 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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工银瑞信新材 料新能源 行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信养老 产业股票 型 证券投资基 金、工 银
瑞信丰盈回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信中证传媒 指数分级 证 券投资基金 、工银瑞
信农业产业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信生态 环 境行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信互联网
加股票 型证 券投 资基 金、 工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工
银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信物流产
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主 题股票型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 香 港中小 盘股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 沪港 深股 票 型证券 投资 基金 、
工银瑞信瑞丰 纯债半年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 泰享三年 理 财债券型证 券投资基
金、工银瑞信 安盈货币 市 场基金、工银 瑞信恒享 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信新 焦点灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信现 代服务业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、工银瑞 信新得益
混合型证 券投 资基金、 工 银瑞信新得润 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信新 增 利混合型证 券投资基
金、工银瑞信 新生利混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信新增益混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信银和
利混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信瑞 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 瑞盈 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信恒丰纯 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 恒 泰纯债债券 型证券投
资基金、工银 瑞信国债 纯 债债券型证券 投资基金 、 工银瑞信可转 债债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金 、工银 瑞 信如意货币市 场基金， 证 券投资基金 管理规模
逾4600 亿元 人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本 基 金 的
基金经 理
2009 年12 月
25 日
- 21
斯坦福大学统计学专业
博 士 ； 先 后 在 Merrill
Lynch Investment
Managers 担 任美 林集 中
基金和美林保本基金基
金经理 ，Fore Research
& Management 担任 Fore
Equity Market Neutral
组 合 基 金 经 理 ，Jasper
Asset Management 担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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Jasper Gemini Fund 基
金基金 经理 ；2009 年加
入工银瑞信基金管理有
限公司 ， 现 任基 金经 理；
2009 年12 月25 日至 今，
担任工银瑞信中国机会
全球配置股票基金的基
金经理 ；2010 年5 月25
日 至今，担任工银全球
精选股票基金的基金经
理； 2012 年4 月 26 日至
今担任工银瑞信基本面
量化策略混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；2014
年 6 月26 日至 今， 担 任
工银瑞信绝对收益混合
型 基 金 基 金 经 理 ；2015
年 12 月 15 日至 今， 担
任工银瑞信新趋势灵活
配置混合型基金基金经
理；2016 年 3 月 9 日至
今，担任 工 银 瑞 信 香 港
中小盘股票型基金基金
经理；2016 年 10 月 10
日至今，担任工银瑞信
新焦点灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 境外 投资顾问为本基金 提供投资建议的主 要成员简介
姓名 在 境 外 投 资 顾 问
所任职 位
证券从 业年 限 说明
John A. Boselli, CFA 投资组 合经 理 28 威 灵 顿 管 理 有 限 责 任 合 伙 制 公 司 合
伙人， 工商 管理 硕士 ，在 管理美 国 、
国 际 和 全 球 股 票 投 资 组 合 方 面 均 有
丰富的 投资 经验 。 曾在 《 路透 》 评 选
的 “ 企 业 二 十 佳 基 金 经 理 人 ” 中排
名第十 一 。 此 外， 在 《巴 伦 周刊 》 2011工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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年的“ 超级人才 ” 报 道 中 ，John A.
Boselli 先生 亦被 评为 全 球顶尖 的股
票分析 师之 一。
Bo Z. Meunier ( 张博
女士), CFA
投资组 合经 理 20 威 灵 顿 管 理 有 限 责 任 合 伙 制 公 司 合
伙人， 工商 管理 硕士， 她 同时也 是一
名股票 研究 分析 师 ， 专 门 研究新 兴市
场， 并 主要 负责 中国。 她 对其负 责行
业 内 的 企 业 进 行 基 本 面 分 析 并 根 据
分 析 结 果 和 市 场 条 件 做 出 买 入/卖出
建议。 张博 女士 于 1998 获得巴 布森
学院奥 林商 学院 工商 管理 硕士学 位 ，
以 优 异 成 绩 毕 业 并 获 得 巴 布 森 奖 学
金。1992 年 ， 她 以 优 异 成 绩 获 得 中
国 哈 尔 滨 理 工 大 学 科 技 英 语 学 士 学
位。此 外， 她还 是特 许金 融分析 师 。
注：威 灵顿 管理 有限 责任 合伙制 公司 自2012 年7 月10 日起 ，担 任本 基金 的 境外投 资顾 问。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规 守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不 同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合， 包括 封闭式 基金 、 开 放式 基金 ， 以及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节： 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅 速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托 模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交易员不 得接受可 能导 致同一投资组 合或不同 投 资组合之间对 敲的同一 证 券品种的指令 ，工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金 、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批 后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 42 页
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交 易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、 3 日内 、 5 日内 ） 公司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行 分析 ， 由投资 组合 经理 、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律 合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公 司整体 公平 交易 制度 执行 情况中 ， 对 当年 度同 向交 易 价差做 专项 分析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格 差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中 的公平 交易 模块 进行 操作 ， 实现了 公平 交易 ；工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 42 页
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 11 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
中 国组 合2016 年 回报 为1.25% ， 绩 效优 于摩 根士 丹利 资本国 际中 国指 数1.11% 的回报 。 在2016
年，信息技术 、非核心 消 费和房地產板 块的选股 为 相对绩效带来 了主要贡 献 。但在金融 和医疗板
块的选 股表 现不 佳。 板块 方面， 超配 信息 技术 和低 配工业 板块 带来 的贡 献最 大。
2016 年第 四季 中， 中国 股 市收盘 走低 ， 因 为流 动性 紧缩令 债券 收益 率上 涨， 同时人 民币 贬值
和资本流出势 头没有减 弱 的迹象。对资 本控制从 严 以及中国住宅 销售放缓 的 担忧，进一 步影响着
市场情 绪 。 对 于2016 年 大 部分时 间来 说 ， 住 宅销 售 曾是一 个受 到密 切关 注的 利好宏 观指 标 。 深 港
通如期于 2016 年12 月5 日正式 开通 ，这 是 对2014 年 11 月开 通的 沪港 通的 有 益补充 。
投资组合的板 块部署， 是 我们在个股层 面所发现 的 投资机会的结 果，而不 是 自上而下或宏 观
经济观点的折 射。在金 融 板块的选股拖 累了绩效 ， 主要归因于减 值保险和 非 银行金融类 股，该板
块是投 资组 合主 要低 配部 位及维 持低 配通 信、 工业 和核心 消费 相关 板块 。
在整体 层面 ， 我 们关 注的 重 点是发 掘内 生增 长前 景好 于平均 水平 、 资 本回 报率 较 高并可 持续 ，
以及公司治理 和管理层 素 质良好的公司 ——并且 在 具吸引力的估 值水平买 入 这些公司。 我们的投
资期限 是长 期的 ，并 且以 建仓持 仓符 合 我 们长 期投 资的理 念。
全球组 合2016 年回 报为 1.88% ， 低于 摩根 士丹 利资 本国际 全球 指 數8.15% 的 回报， 归因 于选
股和板块配置 表现不佳 。 在金融、信息 技术和非 核 心消费板块的 选股表现 最 差。但在核 心消费和
房地產板块的 选股表现 出 色，抵销了部 分前述负 面 影响。投资组 合超配非 核 心消费和低 配能源的
板块配 置造 成了 拖累 ，但 低配核 心消 费和 房地 產板 块抵销 了部 分负 面影 响。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 42 页
展望2017 年， 我们 预计 全 球各经 济体 和美 元上 行势 头将持 续 。 总 统特 朗普 就 职后 ， 新 政府 可
能会减轻监管 负担和降 低 税率，从而改 善企业和 消 费者情绪。金 融行业监 管 限 制减少是 最明显和
持久的趋势， 这应带来 质 量改善和信贷 增长。如 果 收益率曲线继 续变陡， 则 利差房贷企 业将受益
匪浅。因此， 我们通过 买 入美国优质业 务，增加 了 投资组合的金 融服务板 块 比重。信息 技术仍是
投资组 合第 一大 超配 板块 ， 因为在 我们 的股 票排 名流 程中， 这些 公司 的增 长和 估 值综合 表现 最优 。
我们低配幅度 最大的包 括 公司质量通常 较低的能 源 和原材料板块 ，以及我 们 认为估值上 升空间不
大的必需消费 品类股。 我 们低配医疗板 块是盈利 预 期下调的体现 ，因为制 药 和非专利药 定价仍面
临压力 。
基于自下而上 的选股， 从 地区来看，我 们维持超 配 北美洲和新兴 市场，因 为 我们预 计这些 地
区经济增长状 况最优。 欧 洲和日本维持 低配，因 为 监管和人口问 题仍在限 制 着这些地区 的经济增
长。2016 年全 年 ， 我 们因 为经济 活动 缓慢 和估 值水 平偏高 ， 一直 低配 欧洲 。 然而 ， 欧 洲经 济增 速
已经开 始加 快，2017 年 政 治不确 定性 可能 下降 ， 因 此我们 已开 始买 入估 值水 平低的 优质 公司 ， 来
结束对该地区 的低配， 如 我们新买入的 法国电气 和 信息系统基础 设施供应 商 罗格朗。美 国消费者
信心正 在增 强 、 债 务水 平 保持低 位 ， 家 庭组 建数 量 增加 ， 同 时企 业乐 观情 绪 呈现 自 2007 年 以来 的
首次上升。我 们知道美 元 坚挺可能不利 于一些在 美 国注册的跨国 公司 ，因 为 外国竞 争对 手将受惠
于较低 的相 对价 格， 尤其 是在制 造出 口领 域。
我们将继续秉 承所述投 资 理念和流程， 投资于在 质 量、增长、估 值上升空 间 、股息收益率 和
股票回 购及 盈利 预期 上调 等方面 综合 表现 最优 的公 司。 我 们相 信这 种投 资方 法 能够长 期跑 赢基 准，
并仍然 对我 们的 投资 流程 充满信 心。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 6.03% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 12.32% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
全球股 市(+4.2%) 连 续第3 个季度 走高 ，2016 年 全年 累计上 涨 9.7% 。 股市 在唐 纳德 ? 特朗 普赢
得美国 总统 大选 后上 扬。 这 一选举 结果 被一 些权 威人 士视为 美国 历史 上最 大的 政治冷 门。 标普500
指数在 11 月和 12 月 屡创 新高， 因为 市场 预计 特朗 普将减 少监 管限 制并 加大 财政刺 激， 包括 减 轻
企业和个人税 负，以及 增 加基础设施支 出。但板 块 和地区间表现 差距明显 。 例如，新兴 市场股市
下跌1.4% ， 因 为投 资者 担 心特朗 普政 府将 带来 贸易 保护主 义、 通胀 升温 以及 美元升 值。 虽然 全球
并购交 易金 额较 2015 年 的 最高纪 录下 降 16.6% ，但 2016 年 3.6 万 亿美 元的 已 宣布交 易额 仍创 历
史第三 高( 仅次 于2015 年和 2007 年) 。 货币 政策 方面 ， 美 联储 加 息 25 个基 点 。 此 举前期 铺垫 充分 ，工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 17 页 共 42 页
并且是 美联 储过 去十 年来 第二次 加息 。
2016 年第4 季度 ， 固 定收 益 市场录 得有 史以 来最 大季 度跌幅 之一 。 全 球主 权债 券 收益率 走高 ，
其中美国国债 收益率领 涨 ，因为市场对 特朗普将 推 行扩张性财政 政策的预 期 令通胀预期 升温。投
资者对美国新 一届政府 和 国会的政策将 着重于税 改 和放松管制的 乐观预期 ， 提振了信用 市场，利
差收债。大多 数货币兑 美 元走软，因为 市场担心 保 护主义政策将 不利于美 国 的贸易伙伴 ，同时预
计美联储将打 开全球央 行 收紧货币政策 的局面。 大 宗商品(+5.8%) 季 中走高，12 月底收盘 时全年
涨幅 为11.4%。4 个 商品 板 块中 有 3 个 走高 ，其 中能 源商品(+8.7%) 涨幅 最大 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
4.8.1 参与 估值 流程 各方 及人员 或小 组的 职责 分工 、专业 胜任 能力 和相 关工 作经历
4.8.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人和法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.8.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.8.2 基金 经理 参 与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.8.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 共进 行一次 利润 分配 ，情 况如 下：
于 2016 年 1 月 12 日 发 布 分 红 公 告 ， 每 10 份 派 发 红 利 0.875 元 ， 本 次 分 红 总 金 额 为
24,089,494.69 元， 权益 登记日 为 2016 年 01 月 19 日。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年 8 月 8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对工 银瑞 信中 国机会 全球 配置
股票型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60802052_A06 号
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞信中国机会全球配 置股票型证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞 信中国机会全球配置股票 型证券投资
基金财 务报 表 ， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2016 年
度的利润表和所有者权益 （基金净值）变动表以及 财务报表附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了工 银瑞信中国机会全球配置 股票型证券
投资基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年度的 经营
成果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 工 银瑞 信中 国 机会全 球配 置股 票型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
25,692,118.96 22,526,898.30
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
291,408,801.06 304,552,810.67
其中： 股票 投资
291,408,801.06 304,552,810.67
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 2,493,722.40
应收利 息
3,713.24 4,072.49
应收股 利
114,308.01 145,773.30
应收申 购款
145,664.37 381,964.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
317,364,605.64 330,105,241.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
88,025.54 2,899,335.91
应付赎 回款
1,043,418.84 2,685,451.34
应付管 理人 报酬
485,101.93 496,886.13
应付托 管费
80,850.27 82,814.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
- - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
256,574.78 256,541.35
负债合 计
1,953,971.36 6,421,029.08
所有者权益：
实收基 金
275,677,730.41 275,493,388.34
未分配 利润
39,732,903.87 48,190,823.99
所有者 权益 合计
315,410,634.28 323,684,212.33
负债和 所有 者权 益总 计
317,364,605.64 330,105,241.41
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.144 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
275,677,730.41 份。
7.2 利润 表
会计主 体： 工银 瑞信 中国 机会全 球配 置股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
23,839,285.53 62,054,570.92
1.利息 收入
121,639.02 107,975.60
其中： 存款 利息 收入
121,639.02 107,975.60
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
18,138,926.58 109,306,395.4
3
其中： 股票 投资 收益
13,827,973.88 102,537,843.2
5
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,310,952.70 6,768,552.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
5,081,157.42 -52,018,336.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列）
469,061.99 4,591,902.48 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 42 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列）
28,500.52 66,634.22
减：二、费用
7,236,539.89 10,770,899.89
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 5,502,016.66 7,424,519.81
2．托 管费 7.4.8.2.2 917,002.88 1,237,420.02
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
447,982.00 1,349,020.05
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
369,538.35 759,940.01
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
16,602,745.64 51,283,671.03
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
16,602,745.64 51,283,671.03
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 工银 瑞信 中国 机会全 球配 置股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
275,493,388.34 48,190,823.99 323,684,212.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 16,602,745.64 16,602,745.64
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
184,342.07 -971,171.07 -786,829.00
其中：1.基 金申 购款 49,764,928.29 4,368,979.52 54,133,907.81
2.基金 赎回 款 -49,580,586.22 -5,340,150.59 -54,920,736.81
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -24,089,494.69 -24,089,494.69
五、 期末 所有 者权 益 （基 275,677,730.41 39,732,903.87 315,410,634.28 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 42 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
509,781,571.73 75,057,208.40 584,838,780.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 51,283,671.03 51,283,671.03
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-234,288,183.39 -38,371,036.22 -272,659,219.61
其中：1.基 金申 购款 55,503,594.61 7,661,333.23 63,164,927.84
2.基金 赎回 款 -289,791,778.00 -46,032,369.45 -335,824,147.45
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -39,779,019.22 -39,779,019.22
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
275,493,388.34 48,190,823.99 323,684,212.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 基金 字[2007]325 号文 《关 于同 意工银 瑞信 中国 机会
全球配置股票 型证券投 资 基金募集的批 复》的批 准 ，由基金管理 人工银瑞 信 基金管理有 限公司向
社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同于 2008 年 2 月 14 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
3,155,816,636.00 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人及
注册登记机构 均为工银 瑞 信基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国银行股 份 有限公司 ， 境外资产
托管人 为美 国花 旗银 行有 限公司 （Citibank N.A ） ， 境外投 资顾 问为 威灵 顿管 理有限 责任 合伙 制 公工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 42 页
司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 、 《 合格境内机 构投
资者境 外证 券投 资管 理试 行办法 》 和 《 工银 瑞信 中国 机会全 球配 置股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围包括： 在香港等 境 外证券市场上 市的中国 公 司股票，全 球范围内
受惠于中国经 济增长的 境 外公司股票， 以及政府 债 券、回购、股 票指数期 货 、外汇远期 合约、外
汇互换及其他 用于组合 避 险或有效管理 的金融衍 生 工具。其中， 投资于香 港 等境外证券 市场上市
的中国公司股 票的资产 为 中国公司组合 ，投资于 全 球范围内受惠 于中国经 济 增长的境外 公司股票
的资产为全球 公司组合 ， 中国公司组合 占基金资 产 的比例为 30%-50% ，全球 公司组合占基 金资产
的比例 为50%-70% 。 本 基金 持有的 股票 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 60% ， 政府 债券 、 回 购 、 股 票
指数期货、外 汇远期合 约 、外汇互换及 其他用于 组 合避险或有效 管理的金 融 衍生工具占 基金资产
的比例 不高 于 40% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 ： 40 % ×MSC I 中 国指 数收 益率 +6 0%×MS CI 全球 股票
指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监 会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国基 金业协 会颁 布的 相 关
规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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7.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
经国务 院批 准， 自2016 年5 月1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 ， 金 融业
纳入试 点范 围， 由缴 纳营 业税改 为缴 纳增 值税 。
根据财 税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得
税若干优惠政策的通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关 于 全面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试点 的 通 知 》 、 财税
[2016]46 号 《财 政部 、 国 家 税务总 局关 于进 一步 明确 全面推 开营 改增 试点 金融 业有关 政策 的通 知》 、
财税[2016]70 号文 《关 于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号《 关于
明确金 融、 房地 产开 发、 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及其 他境 内外 相关 税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 或增 值税征 收范 围， 不征 收营 业税或 增值 税；
(2)2017 年 7 月 1 日 （含 ）以后 ，资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，以 资管 产 品
管理人 为增 值税 纳税 人， 按照现 行规 定缴 纳增 值税 。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减；
(3) 基金取 得的源自 境外 的差价收入， 其涉及的 境 外所得税税收 政策，按 照 相关国家或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 免征 营业 税或 增值 税和企 业所 得税 ；
(4) 基金取 得的源自 境外 的股利收益， 其涉及的 境 外所得税税收 政策，按 照 相关国家或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 未征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
威灵顿 管理 有限 责任 合伙 制公司 境外投 资顾 问
美国花 旗银 行有 限公 司 境外资 产托 管人
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 42 页
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的 比例
美国花旗银行
有限公司
27,283,129.50 5.60% 62,296,578.06 4.60%
瑞士信贷银行
股份有限公司
30,530,184.10 6.27% 137,165,461.96 10.12%
7.4.7.1.2 权 证交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.7.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
美国花旗银行
有限公司
22,085.39 9.77% - -
瑞士信贷银行
股份有限公司
13,558.93 6.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
美国花旗银行
有限公司
32,023.07 6.67% - -
瑞士信贷银行
股份有限公司
42,341.34 8.81% - -
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算。
2、该 类佣 金协 议的 范围 还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 42 页
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,502,016.66 7,424,519.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,278,182.68 1,739,024.36
注：1 、基 金管 理费 按前 一 估值日 的基 金资 产净 值 的1.80% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×1 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一估 值日 的基 金资 产净值
2、 基金 管理 人的 管理 费每 日计提 ， 逐日 累计 至每 个 月月末 ， 按月 支付 。 基金 管理人 应于 次月 首日
起 5 个 工作 日内 将上 月基 金管理 费的 计算 结果 通知 基金托 管人 并做 出划 付指 令，基 金托 管人 应 在
次月首 日 起10 个工 作日 内 完成复 核， 并从 基金 财产 中一次 性支 付基 金管 理费 给基金 管理 人。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
917,002.88 1,237,420.02
注：1 、基 金托 管费 按前 一 估值日 的基 金资 产净 值 的0.30% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一估 值日 的基 金资 产净值
2、 基金 托管 费每 日计 提 ， 逐日累 计至 每个 月月 末 ， 按月支 付 。 基 金管 理人 应 于次月 首日 起5 个工
作日内将上月 基金托管 费 的计算结果书 面通知基 金 托管人并做出 划付指令 ， 基金托管人 应在次月
首日 起10 个工 作日 内完 成 复核， 并从 基金 财产 中一 次性支 付基 金托 管费 给基 金托管 人。
7.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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7.4.7.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
2 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行股份
有限公司
16,335,382.06 121,598.45 17,132,655.60 107,726.56
美国花旗银行
有限公司
9,356,736.90 11.67 5,394,242.70 30.07
7.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 有在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.8 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 42 页
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
银行存款、应 收证券清 算 款、其他资产 、应付赎 回 款、其他负债 等，因其 剩 余期限不长， 公
允价值 与账 面价 值相 若。
(a) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
291,408,801.06 元 ，无 属 于第二 层次 及第 三层 次的 余额（2015 年 12 月 31 日：第 一层 次人 民币
297,237,700.25 元 ，第 二 层次人 民币 ：7,315,110.42 元， 无属 于第 三层 次的 余额） 。
(b) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换 的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 （2015 年 度： 无） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
(2) 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
(3) 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 291,408,801.06 91.82
其中： 普通 股 264,550,877.55 83.36
存托凭 证 26,857,923.51 8.46
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,692,118.96 8.10
8 其他各 项资 产 263,685.62 0.08
9 合计 317,364,605.64 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 市值占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期末 在各个国家（地区 ）证券市场的权益 投资分布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 153,572,614.12 48.69
中国香 港 93,063,665.25 29.51
英国 17,629,938.71 5.59
印度 5,563,305.69 1.76
瑞士 4,531,505.20 1.44
日本 4,470,814.78 1.42
法国 4,025,421.78 1.28
印度尼 西亚 3,821,741.25 1.21
澳大利 亚 1,942,778.98 0.62
韩国 1,699,815.78 0.54
卢森堡 1,087,199.52 0.34
合计 291,408,801.06 92.39
注：1 、权 益投 资的 国家 类 别根据 其所 在证 券交 易所 确定
2、由 于四 舍五 入的 原因 市 值占基 金资 产净 值的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.3 期末 按行业分类的权益 投资组合
金 额单位 ： 人 民币 元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
保健
Health Care 28,516,324.93 9.04
必需消 费品
Consumer 10,329,836.62 3.28 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 42 页
Staples
材料
Materials 1,942,778.98 0.62
电信服 务
Telecommunication
Services
9,103,233.18 2.89
房地产
Real Estate 4,825,708.65 1.53
非必需 消费 品
Consumer
Discretionary
34,429,399.38 10.92
工业
Industrials 14,116,637.35 4.48
公共事 业
Utilities 4,309,104.24 1.37
金融
Financials 62,125,498.35 19.70
能源
Energy 7,023,702.36 2.23
信息技 术
Information
Technology
114,686,577.02 36.36
合计 291,408,801.06 92.39
注：1 、以 上分 类采 用全 球 行业分 类标 准（GICS）；
2 、由 于四 舍五 入的 原 因市值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差
8.4 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名权益 投资明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文)
公司
名称
( 中
文)
证券代 码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯
控股
KYG875721634 香港
证券
交易
所
中国香
港
168,240 28,548,401.15 9.05
2 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
阿里
巴巴
集团
控股
有限
公司
US01609W1027 纽约
证券
交易
所
美国 24,748 15,074,946.48 4.78
3 CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
中国
人寿
CNE1000002L3 香港
证券
交易
所
中国香
港
340,000 6,143,494.68 1.95
4 HONG KONG
EXCHANGES & CLEAR
香港
交易
HK0388045442 香港
证券
中国香
港
35,290 5,783,121.65 1.83 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 42 页
所 交易
所
5 ALPHABET INC-CL C - US02079K1079 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 931 4,984,681.38 1.58
6 MICROSOFT CORP 微软 US5949181045 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 10,817 4,662,832.05 1.48
7 CNOOC LTD 中国
海洋
石油
HK0883013259 香港
证券
交易
所
中国香
港
513,870 4,458,719.98 1.41
8 CHINA UNICOM HONG
KONG LTD
中国
联通
HK0000049939 香港
证券
交易
所
中国香
港
541,270 4,372,067.99 1.39
9 CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
- US22943F1003 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 14,373 3,988,220.04 1.26
10 PICC PROPERTY &
CASUALTY -H
中国
财险
CNE100000593 香港
证券
交易
所
中国香
港
357,720 3,865,408.14 1.23
注：上 表所 用证 券代 码采 用 ISIN 代 码。
投资者 欲了 解本 报告 期末 基金投 资的 所有 股票 明细 ，应阅 读登 载于 公司 网站 的年度 报告 正文 。
8.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例(%)
1 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 10,024,025.66 3.10
2 TENCENT HOLDINGS
LTD
KYG875721634 4,187,519.85 1.29 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 42 页
3 FACEBOOK INC-A US30303M1027 3,803,761.55 1.18
4 AMAZON.COM INC US0231351067 3,652,858.29 1.13
5 RECKITT BENCKISER
GROUP PLC
GB00B24CGK77 3,449,817.06 1.07
6 BANK OF AMERICA
CORP
US0605051046 3,441,147.25 1.06
7 CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
US22943F1003 3,428,110.44 1.06
8 PEPSICO INC US7134481081 3,275,413.59 1.01
9 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 3,160,512.48 0.98
10 ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 3,137,885.75 0.97
11 HCA HOLDINGS INC US40412C1018 2,821,385.59 0.87
12 PRICELINE GROUP
INC/THE
US7415034039 2,773,890.69 0.86
13 COMPASS GROUP PLC GB00BLNN3L44 2,699,506.90 0.83
14 MCKESSON CORP US58155Q1031 2,594,955.08 0.80
15 CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
CNE1000002L3 2,575,651.73 0.80
16 THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC
US8835561023 2,562,402.40 0.79
17 ASTRAZENECA PLC GB0009895292 2,554,009.72 0.79
18 AUTOZONE INC US0533321024 2,545,829.65 0.79
19 NIKE INC -CL B US6541061031 2,512,510.98 0.78
20 ONO
PHARMACEUTICAL CO
LTD
JP3197600004 2,512,052.59 0.78
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权 等获 得的 股票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例(%)
1 CHINA
CONSTRUCTION
BANK-H
CNE1000002H1 10,762,534.55 3.33
2 CHINA VANKE CO
LTD-H
CNE100001SR9 9,058,264.36 2.80
3 PING AN
INSURANCE GROUP
CO-H
CNE1000003X6 5,878,221.23 1.82
4 FACTSET RESEARCH US3030751057 5,197,043.53 1.61 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 42 页
SYSTEMS INC
5 NTT DOCOMO INC JP3165650007 4,522,325.12 1.40
6 ALTRIA GROUP INC US02209S1033 4,335,968.00 1.34
7 PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
US7181721090 4,079,538.70 1.26
8 AMAZON.COM INC US0231351067 3,952,839.49 1.22
9 JOHNSON &
JOHNSON
US4781601046 3,905,926.85 1.21
10 EXPEDIA INC US30212P3038 3,902,498.81 1.21
11 JACK HENRY &
ASSOCIATES INC
US4262811015 3,713,566.59 1.15
12 PRICELINE GROUP
INC/THE
US7415034039 3,702,910.92 1.14
13 WELLS FARGO & CO US9497461015 3,702,596.46 1.14
14 FISERV INC US3377381088 3,690,800.31 1.14
15 LOWES COS INC US5486611073 3,650,329.08 1.13
16 AMERICAN
INTERNATIONAL
GROUP
US0268747849 3,567,184.11 1.10
17 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,344,417.54 1.03
18 AMGEN INC US0311621009 3,237,772.03 1.00
19 ESTEE LAUDER
COMPANIES-CL A
US5184391044 3,200,104.47 0.99
20 UNITED PARCEL
SERVICE-CL B
US9113121068 3,100,863.69 0.96
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行 权 等减 少的 股票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5.3
权 益 投资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 227,519,923.62
卖出收 入（ 成交 ）总 额 259,573,064.53
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.6 期末 按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 35 页 共 42 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前五名金融 衍生品投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 114,308.01
4 应收利 息 3,713.24
5 应收申 购款 145,664.37
6 其他应 收款 - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 36 页 共 42 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 263,685.62
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,561 12,785.94 14,724,796.35 5.34% 260,952,934.06 94.66%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
277,166.50 0.10%
9.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 37 页 共 42 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年2 月 14 日 ）基 金份 额总 额 3,155,816,636.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 275,493,388.34
本报告 期基 金总 申购 份额 49,764,928.29
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 49,580,586.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 275,677,730.41
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
无。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 38 页 共 42 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用伍 万伍 仟元整 ， 该 审 计
机构自 基金 合同 生效 日起 向本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Merrill Lynch - 54,410,034.89 11.17% 20,503.53 9.07% -
UBS Securities - 53,178,170.33 10.92% 22,666.36 10.02% -
Goldman Sachs - 39,370,302.53 8.08% 21,794.89 9.64% -
Deutsche Bank - 35,254,822.98 7.24% 14,146.51 6.26% -
Investment
Technolog
- 34,431,153.76 7.07% 6,578.95 2.91% -
Morgan Stanley - 30,561,320.55 6.27% 17,746.73 7.85% -
Credit Suisse - 30,530,184.10 6.27% 13,558.93 6.00% -
Sanford C
Bernstein
- 30,177,410.90 6.20% 5,033.81 2.23% -
Citigroup - 27,283,129.50 5.60% 22,085.39 9.77% -
J.P.Morgan - 23,504,109.61 4.83% 19,548.16 8.65% -
Barclays
Capital
- 22,343,879.41 4.59% 6,879.16 3.04% -
Liquidnet,
Inc.
- 14,390,521.27 2.95% 5,408.88 2.39% -
Jefferies &
Company
- 13,799,118.21 2.83% 3,412.29 1.51% -
WSAccess - 10,554,719.46 2.17% 951.45 0.42% 新增
Guggenheim - 6,542,117.56 1.34% 2,399.23 1.06% 新增
CLSA Ltd. - 5,728,514.21 1.18% 6,990.78 3.09% -
ISI Group - 5,169,686.95 1.06% 714.25 0.32% - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 39 页 共 42 页
Mizuho
Securities
- 4,738,336.15 0.97% 1,565.76 0.69% -
Instinet - 4,549,253.66 0.93% 480.74 0.21% -
RBC Capital
Markets
- 4,311,888.87 0.89% 451.39 0.20% -
BTIG LLC - 4,228,529.29 0.87% 6,613.60 2.93% -
Luminex - 2,573,823.93 0.53% 226.95 0.10% 新增
ReMacro - 2,550,105.38 0.52% 377.03 0.17% 新增
SMBC - 2,510,404.21 0.52% 2,510.33 1.11% -
BMO Capital
Markets
- 2,320,348.51 0.48% 1,092.47 0.48% -
Canaccord
Genuity
- 2,159,178.54 0.44% 1,211.94 0.54% -
Macquarie - 2,157,036.78 0.44% 2,316.49 1.02% -
BOM - 2,095,767.34 0.43% 1,174.76 0.52% 新增
WEDMOR - 1,895,008.33 0.39% 3,240.88 1.43% 新增
Nomura
international
- 1,715,112.00 0.35% 2,058.13 0.91% -
NATIX - 1,671,544.12 0.34% 2,406.99 1.06% 新增
Pulse Trading - 1,624,847.94 0.33% 214.33 0.09% -
Exane - 1,505,903.85 0.31% 2,171.31 0.96% 新增
HSBC
Securities
- 904,204.68 0.19% 1,451.00 0.64% -
Societe
Generale
- 736,247.51 0.15% 364.32 0.16% -
Height
Securities LL
- 710,364.42 0.15% 390.09 0.17% -
Berenberg Bank - 697,356.21 0.14% 231.50 0.10% -
CIMB
Securities
- 679,935.18 0.14% 1,248.34 0.55% -
Santander
Investment
- 559,260.36 0.11% 1,140.98 0.50% 新增
SIDOTI - 535,637.75 0.11% 177.54 0.08% 新增
ITAU
Securities
- 515,543.57 0.11% 1,108.43 0.49% -
R W Baird - 343,848.79 0.07% 260.89 0.12% -
Stifel
Nicolaus & Co
- 335,194.46 0.07% 77.45 0.03% -
Wells Fargo
Securiti
- 242,284.59 0.05% 70.51 0.03% - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 40 页 共 42 页
Daiwa
Securities
- 219,192.78 0.05% 438.39 0.19% 新增
J&A - 219,065.44 0.04% 117.92 0.05% 新增
JMP Securities - 171,425.09 0.04% 172.09 0.08% -
STRH - 150,882.37 0.03% 91.71 0.04% -
State Street - 147,519.58 0.03% 141.50 0.06% -
Mitsubishi UFJ - 88,740.18 0.02% 88.70 0.04% 新增
Evercore Group
LLC
- - - - - -
ING Financial - - - - - -
BOCI
SECURITIES LTD
- - - - - -
MKM Partners - - - - - -
Blair, W&C - - - - - -
Longbow
Research
- - - - - -
Craig-Hallum
Capital
- - - - - -
Hai Tong - - - - - -
ICBC
International
- - - - - -
Pacific Crest - - - - - -
Weeden &
Company
- - - - - -
Standard Bank - - - - - -
BNY Brokerage - - - - - -
Standard
Chartered B
- - - - - -
TD Securities - - - - - -
Cowen & Co - - - - - -
CICC - - - - - -
IXIS
Securities
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CITIC
Securities
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Cantor
Fitzgerald
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Green Street - - - - - -
Execution
Noble Ltd
- - - - - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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Citigroup GM
Inc
- - - - - -
Kim Eng
Securities
- - - - - -
Enam
Securities
- - - - - -
Keefe Bruyette - - - - - -
CAI/Cheuvreux - - - - - -
CREDIT
AGRICOLE
- - - - - -
Needham & Co
Inc
- - - - - -
B. Riley & Co. - - - - - -
Piper Jaffray
Co
- - - - - -
Stephens Inc - - - - - -
Lazard Capital - - - - - -
BNP Paribas - - - - - -
注：1 、券 商的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力： 能及 时、 全 面、 定 期提供 高质 量的 关于 宏观 、 行业、 资 本市 场 、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，我 方协 议由研 究部 和战 略发 展部 存档， 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。
2、券 商的 评估 ，保 留和 更 换程序 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序， 重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、 综 合服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
§12 影响投资者决策的其 他重要信 息
无。
