富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月28日 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1 月20 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富沪港深成长精选股票
基金主代码 001605
交易代码 001605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 20日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,724,756.14份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势
的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力求
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度
地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产
的分配比例。
（一）行业配置策略
本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气
度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈
利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，进行
综合的行业投资价值评估。
（二）股票投资策略
对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的
个股精选策略，从行业发展前景、成长速度、成长质
量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能
力进行评估。
（三）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定
收益。
（五）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
（六）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。
业绩比较基准 85% × 沪深 300指数收益率 + 15% × 中债国债总指
数收益率（全价）
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及
境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 郭明
联系电话 021-3855 5555 010-66105799
电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680和021
－38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年1月20日
(基金合同生效
日)-2016年12月
31 日
2015年 2014年
本期已实现收益 -2,063,296.57 - -
本期利润 -3,399,444.34 - -
加权平均基金份额本期利润 -0.0578 - -
本期基金份额净值增长率 -10.20% - -
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1020 - -
期末基金资产净值 24,897,397.16 - -
期末基金份额净值 0.898 - -
注：
1. 本基金合同生效日为 2016 年 1 月 20 日。本基金 2016 年度主要财务指标的计算期间为 2016
年1月20日（基金合同生效日）-2016年12月 31日。
2. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号
《主要财务指标的计算及披露》 。
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
5. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去三个月 -7.33% 1.04% 1.12% 0.61% -8.45% 0.43%
过去六个月 -13.98% 1.15% 4.08% 0.65% -18.06% 0.50%
自基金合同
生效起至今
-10.20% 1.16% 2.25% 1.00% -12.45% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2016 年 1 月 20 日，截至本报告期末已完成建仓，但报告期末距
建仓结束不满一年。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金成立于2016年 1月20日，故2016年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
合计 - - - -
注：本基金于2016年1月 20日成立。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了27只基金产品（包含 A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
卫学海
国富深化价值混
合基金、国富沪
港深成长精选股
票基金及国富成
长动力混合基金
的基金经理
2016年1
月20日
- 13 年
卫学海先生，复旦大学工程硕
士。历任中国人保资产管理有限
公司高级投资经理、长城证券有
限责任公司高级投资经理、光大
证券资产管理有限公司投资经
理。截至本报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公司国富深
化价值混合基金、国富沪港深成
长精选股票基金及国富成长动
力混合基金的基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类
别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的
样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场2016年开年后遭遇熔断，人民币汇率波动、外储大幅流失是主要诱因。一月底，在政府
投资的带动下， 经济有所回暖， 而市场也在政策扶持下走出反弹行情。 虽然上半年利空消息不断，
人民币汇率波动、A 股无法加入 MSCI，英国脱欧和美国加息预期等，但市场风险偏好提升，流动
性较为宽裕，市场走出一波三折的反弹行情。下半年随着经济数据更为好转，传统周期股走势显
著好于成长股，存量资金活跃，保险集中举牌低估值蓝筹，市场延续了上半年的反弹行情。11月
底，随着美国开始第二次加息，市场反弹结束。全年来看，延续着15 年见顶以后的熊市行情。全
年沪深300下跌 11.28%， 创业板指数下跌 27.71%。 从大类资产角度来看， 商品期货全年表现最优，
A股整体仍处于熊市状态。
国富沪港深上半年处于建仓期，采取了以绝对收益为主的投资策略，集中持股，波段操作，
比较成功的避过了前两个月的市场大跌， 并获取了正收益。 从投资策略角度来看， 运作较为成功。
但随着下半年建仓期结束，仓位提升，并配置上偏成长股，导致下半年业绩不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31 日，本基金份额净值为0.898元，成立以来净值下跌10.20% ，同期业
绩基准上涨 2.25%，成立以来基金跑输业绩比较基准 12.45 个百分点。本基金上半年操作灵活，
仓位较低是基金跑赢比较基准的主要原因，而随着下半年建仓期结束，仓位提升，并配置上偏成
长股，导致下半年业绩不佳。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，宏观经济方面，需求端持续不振，而供给端去产能较慢，传统周期行业仍在缓
慢探底，经济增速仍在筑底阶段。财政政策积极，而货币政策保持中性，随着 CPI 的走高，降息
空间不大，而降准仍可期。改革创新，激活资本市场的政策预计会保持不变，但市场转折点仍需
等待。全年市场预计仍为结构性熊市行情，我们继续看好经济结构调整受益的行业，奉行价值投
资的理念，坚持自下而上的选股策略，深度挖掘在“新经济、新技术、新模式”领域下优质公司
的投资机会。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的管理人--国海富兰克林基
金管理有限公司在富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海沪港
深成长精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海沪港深成长精选
股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12 月31 日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 4,934,852.27 -
结算备付金 220,434.02 -
存出保证金 25,484.14 -
交易性金融资产 23,475,477.01 -
其中：股票投资 23,475,477.01 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,172,064.05 -
应收利息 762.70 -
应收股利 - -
应收申购款 1,093.44 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 31,830,167.63 -
负债和所有者权益
本期末
2016年12 月31 日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1.13 -
应付赎回款 6,622,989.18 -
应付管理人报酬 47,139.69 -
应付托管费 7,856.61 -
应付销售服务费 - -
应付交易费用 83,147.34 -
应交税费 - - 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 171,636.52 -
负债合计 6,932,770.47 -
所有者权益：
实收基金 27,724,756.14 -
未分配利润 -2,827,358.98 -
所有者权益合计 24,897,397.16 -
负债和所有者权益总计 31,830,167.63 -
注：
1、报告截止日2016年 12 月31日，基金份额净值0.898元，基金份额总额27,724,756.14 份。
2、本财务报表的实际编制期间为2016年1月20日(基金合同生效日)-2016年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
本报告期： 2016年1月20 日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月20日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至
2015 年12 月 31日
一、收入 -1,612,671.23 -
1.利息收入 469,229.17 -
其中：存款利息收入 193,806.27 -
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 275,422.90 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,883,046.11 -
其中：股票投资收益 -1,975,324.21 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 92,278.10 -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-1,336,147.77 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,137,293.48 - 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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减：二、费用 1,786,773.11 -
1．管理人报酬 878,881.45 -
2．托管费 146,480.19 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 498,076.18 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 263,335.29 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-3,399,444.34 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-3,399,444.34 -
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月 20 日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 20 日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
259,399,120.47 - 259,399,120.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,399,444.34 -3,399,444.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-231,674,364.33 572,085.36 -231,102,278.97
其中：1.基金申购款 67,727,377.54 1,095,221.45 68,822,598.99
2.基金赎回款 -299,401,741.87 -523,136.09 -299,924,877.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
27,724,756.14 -2,827,358.98 24,897,397.16 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴显玲______
______吴显玲______
____黄宇虹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1338号《关于准予富兰克林国海沪港深成长
精选股票型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2015 年 12 月 21 日至 2016
年 1 月 15 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 259,377,419.75 元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第 074 号验资报告予以验证。经向中国证监会备富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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案， 《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》 于2016年1月20日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 259,399,120.47 份基金份额，其中认购资金利息折合
21,700.72 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括主板、 中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可
转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规和监
管机构的规定投资沪港通允许投资的在香港联合交易所上市的股票(包括恒生综合大型股指数的
成份股、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的 A＋H
股， 其中前述指数成分股内发行人同时在上海证券交易所以外的内地证券交易所上市的 H股除外。
如港股通的股票范围增加、减少或变更，本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整)。本
基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%；债券、货币市场工具、现金、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的
5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的
3%；投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%。本基金的业绩比较基准为：85% × 沪深
300 指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海沪港深成长精选富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 41 页
股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1 月 20
日(基金合同生效日)至2016 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]81 号《财政部国家
税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、
财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税
收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限
责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H 股公司提供内地个人投资者名册，H
股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股
息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银
行"）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 41 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月 20日(基金合同生效日)至
2016年12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国海证券 69,516,953.33 20.67% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 63,349.56 20.58% 50,528.97 60.77%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016年1月20日(基金合同生
效日)至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
878,881.45 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
200,578.43 -
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资
产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月20日(基金合同生
效日)至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
146,480.19 -
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本基金基金合同生效日为2016年1月20日， 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本基金基金合同生效日为 2016 年 1 月 20 日，本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投
资本基金。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 20 日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
4,934,852.27 187,028.71 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300088
长信
科技
2016
年9月
12日
重大资
产重组
停牌
14.65 - - 231,277 3,443,216.14 3,388,208.05 -
600687
刚泰
控股
2016
年7月
25日
重大资
产重组
停牌
15.85 - - 73,523 1,198,514.23 1,165,339.55 -
000711
京蓝
科技
2016
年10
月19
日
重大资
产重组
停牌
32.54
2017年
3月 13
日
29.29 34,700 1,047,940.00 1,129,138.00 -
300212
易华
录
2016
年11
月30
重大资
产重组
停牌
30.54 - - 32,001 1,059,219.32 977,310.54 - 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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日
300098
高新
兴
2016
年11
月17
日
重大资
产重组
停牌
14.03
2017年
1月 23
日
14.26 68,800 1,048,960.00 965,264.00 -
300271
华宇
软件
2016
年12
月19
日
重大资
产重组
停牌
17.45 - - 41,165 823,860.18 718,329.25 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为8,343,589.39元，第二层次额余额为 15,131,887.62元，无属于第三层次的
余额。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 23,475,477.01 73.75
其中：股票 23,475,477.01 73.75
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,155,286.29 16.20
7 其他各项资产 3,199,404.33 10.05
8 合计 31,830,167.63 100.00
注：本基金通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,247,055.72 33.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,093,571.58 32.51
J 金融业 - -
K 房地产业 1,129,138.00 4.54
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 829,575.84 3.33
S 综合 - -
合计 18,299,341.14 73.50
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
材料 - -
电信服务 - -
信息技术 2,026,284.31 8.14
非必需消费品 1,756,920.59 7.06
必需消费品 - -
能源 - -
保健 - -
金融 1,392,930.97 5.59
工业 - -
公用事业 - -
合计 5,176,135.87 20.79
注：以上分类采用GICS行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300088 长信科技 231,277 3,388,208.05 13.61
2 388 HK 香港交易所 8,500 1,392,930.97 5.59
3 300059 东方财富 82,149 1,390,782.57 5.59
4 175 HK 吉利汽车 192,249 1,274,287.72 5.12
5 300322 硕贝德 63,834 1,179,652.32 4.74
6 600687 刚泰控股 73,523 1,165,339.55 4.68
7 000711 京蓝科技 34,700 1,129,138.00 4.54
8 700 HK 腾讯控股 6,100 1,035,100.14 4.16
9 300212 易华录 32,001 977,310.54 3.93
10 300098 高新兴 68,800 965,264.00 3.88
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有
限公司网站的年度报告正文。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 6,929,404.09 27.83
2 300431 暴风集团 6,070,072.30 24.38
3 600687 刚泰控股 4,602,071.66 18.48
4 300322 硕贝德 4,592,814.84 18.45
5 300465 高伟达 4,546,230.20 18.26
6 300379 东方通 4,470,505.00 17.96
7 300017 网宿科技 4,425,375.13 17.77
8 300088 长信科技 4,316,602.00 17.34
9 000983 西山煤电 4,273,680.00 17.17
10 300133 华策影视 4,185,981.00 16.81
11 002138 顺络电子 3,816,822.00 15.33
12 600026 中海发展 3,711,694.00 14.91
13 601688 华泰证券 3,486,724.83 14.00
14 002635 安洁科技 3,443,243.00 13.83
15 002140 东华科技 3,400,243.84 13.66
16 300271 华宇软件 3,315,130.00 13.32
17 300287 飞利信 2,843,424.74 11.42
18 002292 奥飞娱乐 2,819,317.00 11.32
19 002241 歌尔股份 2,803,505.46 11.26
20 600360 华微电子 2,787,459.64 11.20
21 600718 东软集团 2,698,095.00 10.84
22 002530 丰东股份 2,667,737.00 10.71
23 002777 久远银海 2,660,167.74 10.68
24 600111 北方稀土 2,641,103.00 10.61
25 300364 中文在线 2,631,842.00 10.57
26 300304 云意电气 2,569,655.00 10.32
27 601918 *ST 新集 2,466,328.00 9.91
28 600403 大有能源 2,421,345.00 9.73
29 300212 易华录 2,383,169.00 9.57
30 600028 中国石化 2,324,504.00 9.34 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
31 601857 中国石油 2,324,184.00 9.34
32 300496 中科创达 2,187,415.00 8.79
33 600048 保利地产 2,163,800.00 8.69
34 601009 南京银行 2,038,548.38 8.19
35 300207 欣旺达 2,034,578.00 8.17
36 000503 海虹控股 1,960,319.20 7.87
37 300168 万达信息 1,729,322.00 6.95
38 000055 方大集团 1,719,875.80 6.91
39 300077 国民技术 1,672,291.00 6.72
40 388 HK 香港交易所 1,621,693.97 6.51
41 300296 利亚德 1,602,626.30 6.44
42 600547 山东黄金 1,564,776.00 6.28
43 600366 宁波韵升 1,538,988.00 6.18
44 600639 浦东金桥 1,431,108.76 5.75
45 601555 东吴证券 1,406,035.00 5.65
46 300036 超图软件 1,390,900.00 5.59
47 002739 万达院线 1,281,175.00 5.15
48 175 HK 吉利汽车 1,177,843.91 4.73
49 002564 天沃科技 1,093,078.00 4.39
50 300346 南大光电 1,088,517.00 4.37
51 300136 信维通信 1,087,445.00 4.37
52 700 HK 腾讯控股 1,087,057.99 4.37
53 600497 驰宏锌锗 1,066,253.00 4.28
54 300248 新开普 1,058,391.00 4.25
55 300098 高新兴 1,048,960.00 4.21
56 600820 隧道股份 1,048,560.00 4.21
57 000711 京蓝科技 1,047,940.00 4.21
58 000049 德赛电池 1,035,565.00 4.16
59 002511 中顺洁柔 1,034,193.73 4.15
60 300440 运达科技 1,033,500.00 4.15
61 600536 中国软件 1,030,920.00 4.14
62 600036 招商银行 1,030,455.00 4.14
63 000606 *ST 易桥 1,024,412.00 4.11
64 000050 深天马Ａ 1,022,916.19 4.11
65 600338 西藏珠峰 1,019,589.00 4.10
66 300302 同有科技 1,019,054.15 4.09 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
67 601336 新华保险 1,019,019.66 4.09
68 300279 和晶科技 1,016,956.00 4.08
69 002468 申通快递 1,010,908.30 4.06
70 603017 中衡设计 1,007,117.00 4.05
71 002514 宝馨科技 1,004,925.00 4.04
72 001979 招商蛇口 994,106.48 3.99
73 002102 冠福股份 992,620.00 3.99
74 300197 铁汉生态 947,360.10 3.81
75 600491 龙元建设 942,132.74 3.78
76 300219 鸿利智汇 851,712.00 3.42
77 300336 新文化 836,332.00 3.36
78 300053 欧比特 824,799.00 3.31
79 600699 均胜电子 817,780.00 3.28
80 300291 华录百纳 768,303.00 3.09
81 600703 三安光电 742,769.00 2.98
82 300377 赢时胜 711,114.00 2.86
83 002452 长高集团 698,909.00 2.81
84 002572 索菲亚 659,600.00 2.65
85 002189 利达光电 659,078.00 2.65
86 300115 长盈精密 657,860.00 2.64
87 002709 天赐材料 634,950.00 2.55
88 600673 东阳光科 625,622.00 2.51
89 600184 光电股份 595,034.00 2.39
90 002180 艾派克 592,627.00 2.38
91 000796 凯撒旅游 592,258.00 2.38
92 2018 HK 瑞声科技 591,287.96 2.37
93 600735 新华锦 584,110.00 2.35
94 601155 新城控股 577,875.00 2.32
95 600343 航天动力 567,640.00 2.28
96 300479 神思电子 520,870.00 2.09
97 2382 HK 舜宇光学科技 515,738.12 2.07
98 2313 HK 申洲国际 506,479.36 2.03
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 5,168,971.51 20.76
2 300017 网宿科技 4,679,076.67 18.79
3 000983 西山煤电 4,592,908.89 18.45
4 300133 华策影视 4,270,782.16 17.15
5 300465 高伟达 4,189,924.23 16.83
6 300431 暴风集团 4,030,907.94 16.19
7 002140 东华科技 3,635,158.04 14.60
8 601688 华泰证券 3,610,675.85 14.50
9 600687 刚泰控股 3,562,454.73 14.31
10 600026 中海发展 3,501,555.06 14.06
11 300322 硕贝德 3,454,093.77 13.87
12 300379 东方通 3,430,241.60 13.78
13 002635 安洁科技 3,420,298.03 13.74
14 300287 飞利信 3,217,118.97 12.92
15 002138 顺络电子 2,724,418.45 10.94
16 300304 云意电气 2,661,160.75 10.69
17 300496 中科创达 2,637,798.74 10.59
18 002241 歌尔股份 2,628,076.52 10.56
19 600718 东软集团 2,609,159.24 10.48
20 601857 中国石油 2,513,136.00 10.09
21 600111 北方稀土 2,507,878.00 10.07
22 600028 中国石化 2,506,608.00 10.07
23 300271 华宇软件 2,460,048.87 9.88
24 600360 华微电子 2,454,707.88 9.86
25 002777 久远银海 2,433,712.70 9.77
26 002292 奥飞娱乐 2,358,494.28 9.47
27 600403 大有能源 2,305,955.37 9.26
28 000503 海虹控股 2,269,904.88 9.12
29 002530 丰东股份 2,253,090.96 9.05
30 600048 保利地产 2,103,517.00 8.45
31 000055 方大集团 2,019,355.38 8.11
32 300207 欣旺达 2,010,451.62 8.07
33 601918 *ST 新集 2,006,319.00 8.06
34 601009 南京银行 1,959,477.00 7.87
35 300364 中文在线 1,897,465.74 7.62
36 600639 浦东金桥 1,612,955.10 6.48 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
37 300168 万达信息 1,600,526.21 6.43
38 300077 国民技术 1,587,569.92 6.38
39 600547 山东黄金 1,532,083.00 6.15
40 300296 利亚德 1,499,043.00 6.02
41 600366 宁波韵升 1,493,012.75 6.00
42 300212 易华录 1,381,809.44 5.55
43 601555 东吴证券 1,321,395.00 5.31
44 600491 龙元建设 1,227,373.24 4.93
45 002739 万达院线 1,137,918.00 4.57
46 002511 中顺洁柔 1,083,266.00 4.35
47 600036 招商银行 1,044,322.00 4.19
48 600820 隧道股份 1,021,832.00 4.10
49 000049 德赛电池 1,017,028.00 4.08
50 002564 天沃科技 1,009,891.75 4.06
51 601336 新华保险 1,006,961.00 4.04
52 300197 铁汉生态 1,005,318.36 4.04
53 600338 西藏珠峰 996,853.00 4.00
54 600497 驰宏锌锗 989,333.84 3.97
55 300302 同有科技 985,955.54 3.96
56 001979 招商蛇口 973,039.00 3.91
57 000050 深天马Ａ 970,249.41 3.90
58 002514 宝馨科技 953,785.01 3.83
59 300346 南大光电 952,427.00 3.83
60 600536 中国软件 952,396.00 3.83
61 300279 和晶科技 928,453.00 3.73
62 002468 申通快递 925,155.00 3.72
63 603017 中衡设计 924,282.50 3.71
64 002102 冠福股份 912,889.00 3.67
65 300088 长信科技 867,957.05 3.49
66 600699 均胜电子 815,360.00 3.27
67 300036 超图软件 813,385.17 3.27
68 300053 欧比特 791,372.00 3.18
69 300115 长盈精密 779,358.48 3.13
70 300336 新文化 764,474.71 3.07
71 300136 信维通信 758,560.10 3.05
72 300219 鸿利智汇 737,401.48 2.96
73 600703 三安光电 697,111.00 2.80
74 002709 天赐材料 677,522.28 2.72 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
75 002572 索菲亚 658,906.84 2.65
76 002189 利达光电 644,717.10 2.59
77 002452 长高集团 630,294.00 2.53
78 600673 东阳光科 595,664.00 2.39
79 002180 艾派克 571,267.00 2.29
80 601155 新城控股 569,868.00 2.29
81 600735 新华锦 563,522.00 2.26
82 000796 凯撒旅游 551,360.00 2.21
83 300248 新开普 526,916.86 2.12
84 600184 光电股份 511,668.00 2.06
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 181,532,210.07
卖出股票收入（成交）总额 154,745,261.08
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的
证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,484.14
2 应收证券清算款 3,172,064.05
3 应收股利 -
4 应收利息 762.70
5 应收申购款 1,093.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,199,404.33
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300088 长信科技 3,388,208.05 13.61 重大资产重组停牌
2 600687 刚泰控股 1,165,339.55 4.68 重大资产重组停牌 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
3 000711 京蓝科技 1,129,138.00 4.54 重大资产重组停牌
4 300212 易华录 977,310.54 3.93 重大资产重组停牌
5 300098 高新兴 965,264.00 3.88 重大资产重组停牌
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
584 47,473.90 8,499,827.19 30.66% 19,224,928.95 69.34%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
65,527.40 0.236350%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 1 月 20 日 ）基金份额总额
259,399,120.47
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 67,727,377.54
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 299,401,741.87
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 27,724,756.14
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 41 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过，自 2016年1 月4
日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自 2016 年 1
月 7 日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，自2016年 12
月7日起，王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 55000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 134,310,053.17 39.94% 122,397.06 39.75% -
国海证券 2 69,516,953.33 20.67% 63,349.56 20.58% -
广发证券 1 44,080,744.32 13.11% 41,052.47 13.33% -
第一创业 1 35,428,322.72 10.54% 32,285.99 10.49% -
国金证券 2 32,530,634.42 9.67% 30,079.69 9.77% -
国泰君安 1 14,601,933.32 4.34% 13,306.81 4.32% -
海通证券 1 5,808,829.87 1.73% 5,409.75 1.76% -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步新增国海证券深圳交易单元
1 个，国泰君安深圳交易单元 1 个，国金证券深圳交易单元 1 个，东北证券深圳交易单元 1 个，
第一创业深圳交易单元 1 个，国海证券上海交易单元 1 个，中金公司上海交易单元 1 个，申万宏
源上海交易单元 1 个，海通证券上海交易单元 1 个，国金证券上海交易单元 1 个，广发证券上海
交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - - - -
国海证券 - - 492,400,00
0.00
100.00% - -
广发证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 3月 28日
