富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投
资基金 2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月28日 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富沪深300 指数增强
基金主代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月 3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 158,390,048.09 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时
结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础
上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求
基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对
业绩比较基准的年跟踪误差不超过 8%。
投资策略 资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，
在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管
理人在债券（国债为主） 、股票、现金等各类资产之间
仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析
及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追
求适度超越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合
的投资控制目标， 本基金所跟踪的目标指数为沪深 300
指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金
将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量
化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资
组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏
离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合
与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不
超过 8%。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一
级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高
收益水平，争取获得超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础
上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综
合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水
平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金
的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，
采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为
主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资
金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线
分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极
的债券投资组合管理。
业绩比较基准 95% × 沪深 300 指数 + 5% × 银行同业存款利率
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高
预期收益的证券投资基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 11,419,312.55 232,887,382.28 2,595,095.65
本期利润 -16,541,542.35 68,854,719.63 241,574,194.46
加权平均基金份额本期利润 -0.0971 0.2700 0.4041
本期基金份额净值增长率 -7.25% 8.31% 47.42%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.2934 0.3939 0.0064
期末基金资产净值 204,864,202.02 239,960,979.80 768,482,647.23
期末基金份额净值 1.293 1.394 1.287
注：
1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号
《主要财务指标的计算及披露》 。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.61% 0.64% 1.67% 0.67% 2.94% -0.03%
过去六个月 9.48% 0.73% 4.73% 0.72% 4.75% 0.01%
过去一年 -7.25% 1.44% -10.61% 1.33% 3.36% 0.11% 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去三年 48.11% 1.74% 40.54% 1.70% 7.57% 0.04%
过去五年 53.93% 1.56% 40.03% 1.54% 13.90% 0.02%
自基金合同
生效起至今
29.30% 1.50% 15.27% 1.51% 14.03% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2009年9 月3 日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 - - - -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了27只基金产品（包含 A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张志强
公司量化
与指数投
资总监、
金融工程
部总经
理、职工
监事、国
富沪深
300 指数
增强基金
及国富中
证 100指
数增强分
2013年3月
21日
- 14 年
张志强先生，CFA，纽约
州立大学（布法罗）计
算机科学硕士，中国科
学技术大学数学专业硕
士。历任美国 Enreach
Technology Inc.软件工
程师、海通证券股份有
限公司研究所高级研究
员、友邦华泰基金管理
有限公司高级数量分析
师、国海富兰克林基金
管理有限公司首席数量
分析师、风险控制部总富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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级基金的
基金经理
经理、业务发展部总经
理。截至本报告期末任
国海富兰克林基金管理
有限公司量化与指数投
资总监、金融工程部总
经理、职工监事、国富
沪深 300指数增强基金
及国富中证 100指数增
强分级基金的基金经
理。
鲍翔
国富沪深
300 指数
增强基金
及国富中
证 100指
数增强分
级基金的
基金经理
兼高级数
量分析师
2016年5月5
日
- 7 年
鲍翔先生，英国拉夫堡
大学金融数学硕士。历
任浙商证券股份有限公
司量化研究员及国海富
兰克林基金管理有限公
司高级数量分析师。截
至本报告期末任国海富
兰克林基金管理有限公
司国富沪深 300指数增
强基金及国富中证 100
指数增强分级基金的基
金经理兼高级数量分析
师。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类
别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的
样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发
现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年初，A 股市场在大跌中开局，其后 A 股市场震荡盘升，上证指数在 2800-3300 点区间
呈现窄幅震荡格局。 全年而言， 价值投资成为市场重要投资主线， 其中沪深300指数下跌 11.28%，
而以创业板为代表的新兴成长板块跌幅居前，创业板指数下跌27.71%。
实体经济方面，中国采购经理人 PMI 指数环比持续上升，显示经济景气度回升，经济运行总
体向好，制造业企业开工情况继续改善，需求仍旧不错，但企业主动补库存依然较谨慎。12 月份
以来市场可能对经济预期有所下调，由于房地产政策重新收紧，相关的投资和消费增速有进一步
回落的趋势。流动性方面，在 11、12 月份金融市场经历了流动性收紧的考验，后续考虑到 CPI
维持在2%左右，通胀压力较小，预计货币政策将保持适度宽松。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31 日，本基金份额净值为1.293元。本报告期，份额净值下跌 7.25%，同
期业绩比较基准下跌10.61%，基金表现超越业绩基准 3.36%，期间基金年化跟踪误差为 3.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，经济增长持续放缓的压力仍然存在，房地产、汽车等传统经济领域增速面临一
定程度的下滑风险。预计在 2017年基建仍旧会持续发力维稳，海外经济的起稳复苏或将促使外需
出现回暖的迹象。国有经济、供给侧、财税等领域的改革如果取得进展，将扭转房地产、汽车等
传统经济领域下滑的顾虑，提升市场的风险偏好，有助于抬升股市的估值水平。流动性方面，预
计在春节以后将出现好转，后期伴随经济下行压力的凸显，而通胀压力较小，预计货币政策将保
存适度宽松，配合财政发力。养老金入市和深港通的开通将会给 A 股带来持续可观的增量资金。富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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预计2017年市场底部仍将持续抬高，震荡向上的概率较大。
本基金将遵循基金合同的要求，将在保持对业绩基准的跟踪、控制主动投资风险的基础上，
借助量化选股策略，力争取得较好的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通
过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层
次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基
金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中
和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2016年 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款 12,542,443.25 22,689,665.21
结算备付金 815,594.17 267,967.30
存出保证金 52,707.79 78,008.63
交易性金融资产 192,371,977.95 217,808,980.98
其中：股票投资 192,371,977.95 217,793,180.98
基金投资 - -
债券投资 - 15,800.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 208,096.29 -
应收利息 2,909.24 4,791.11
应收股利 - -
应收申购款 847.67 19,165.10
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 205,994,576.36 240,868,578.33
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月 31日
负 债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 0.24
应付赎回款 209,951.29 158,536.39
应付管理人报酬 150,647.44 173,379.17
应付托管费 26,584.87 30,596.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 310,973.50 112,977.49
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 432,217.24 432,108.88
负债合计 1,130,374.34 907,598.53
所有者权益：
实收基金 158,390,048.09 172,150,203.46
未分配利润 46,474,153.93 67,810,776.34
所有者权益合计 204,864,202.02 239,960,979.80
负债和所有者权益总计 205,994,576.36 240,868,578.33
注： 报告截止日2016年 12 月 31 日， 基金份额净值1.293元， 基金份额总额158,390,048.09份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12
月 31日
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年
12月 31 日 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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一、收入 -10,505,217.98 75,364,096.75
1.利息收入 108,878.51 176,951.55
其中：存款利息收入 108,833.74 176,936.33
债券利息收入 44.77 15.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,312,767.54 238,678,732.95
其中：股票投资收益 13,534,854.03 234,245,065.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 9,073.06 61,118.40
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,768,840.45 4,372,549.39
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-27,960,854.90 -164,032,662.65
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
33,990.87 541,074.90
减：二、费用 6,036,324.37 6,509,377.12
1．管理人报酬 1,760,818.62 3,087,460.12
2．托管费 310,732.69 544,845.94
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,381,039.57 2,267,717.05
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 583,733.49 609,354.01 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 48 页
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-16,541,542.35 68,854,719.63
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-16,541,542.35 68,854,719.63
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
172,150,203.46 67,810,776.34 239,960,979.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -16,541,542.35 -16,541,542.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-13,760,155.37 -4,795,080.06 -18,555,235.43
其中：1.基金申购款 25,779,180.44 4,734,994.61 30,514,175.05
2.基金赎回款 -39,539,335.81 -9,530,074.67 -49,069,410.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 158,390,048.09 46,474,153.93 204,864,202.02 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 48 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
597,179,532.42 171,303,114.81 768,482,647.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 68,854,719.63 68,854,719.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-425,029,328.96 -172,347,058.10 -597,376,387.06
其中：1.基金申购款 117,439,744.38 56,518,380.84 173,958,125.22
2.基金赎回款 -542,469,073.34 -228,865,438.94 -771,334,512.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
172,150,203.46 67,810,776.34 239,960,979.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴显玲______
______吴显玲______
____黄宇虹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 第 652 号《关于核准富兰克林国海沪深 300富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 48 页
指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,423,482,243.08 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 153
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基
金合同》于2009 年 9 月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19 份
基金份额，其中认购资金利息折合 349,930.11份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林
基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资产净值的比例不高于 3%。本基金除投
资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市
场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比
较基准为：95%×沪深 300指数＋5%×银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海沪深 300指数增
强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 48 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金
税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入不予免征收营业税。自 2016年5月1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 48 页
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国海证券 85,487,483.15 3.83% 204,808,677.31 15.69%
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 48 页
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 77,904.88 3.78% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 181,496.08 15.36% 803.00 0.71%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,760,818.62 3,087,460.12
其中： 支付销售机构的客
户维护费
351,214.33 575,634.56
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.85%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 48 页
产净值 X 0.85% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
310,732.69 544,845.94
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日)基金管理人未运用固有资
金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2015 年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1 月1 日至 2016年 12 月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12月31日 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 48 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
12,542,443.25 92,855.62 22,689,665.21 167,886.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017
年1月
3日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股未
上市
10.44 10.44 2,151 22,456.44 22,456.44 -
603228
景旺
电子
2016年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股未
上市
23.16 23.16 904 20,936.64 20,936.64 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
2017
年1月
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 48 页
日 5日
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
3日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
4日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000540 中天
城投
2016
年11
月28
重大
资产
重组
6.93 2017年
1 月3
日
7.00 303,535 1,998,569.78 2,103,497.55 - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 48 页
日 停牌
600406 国电
南瑞
2016
年12
月29
日
重大
资产
重组
停牌
16.63 - - 122,100 1,893,064.00 2,030,523.00 -
300104 乐视
网
2016
年12
月7日
重大
资产
重组
停牌
35.80 2017年
1 月16
日
36.88 51,800 1,990,946.00 1,854,440.00 -
300496 中科
创达
2016
年10
月11
日
重大
资产
重组
停牌
52.28 2017年
1 月6
日
47.49 4,300 209,074.00 224,804.00 -
300065 海兰
信
2016
年12
月8日
重大
资产
重组
停牌
38.52 - - 5,300 197,778.00 204,156.00 -
002400 省广
股份
2016
年11
月28
日
重大
事项
停牌
13.79 - - 13,170 188,070.33 181,614.30 -
002151 北斗
星通
2016
年11
月16
日
重大
资产
重组
停牌
31.90 2017年
1 月12
日
31.00 4,300 131,892.00 137,170.00 -
300449 汉邦
高科
2016
年11
月11
重大
资产
重组
48.44 2017年
2 月24
日
43.88 2,600 104,510.31 125,944.00 - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 48 页
日 停牌
002162 悦心
健康
2016
年12
月22
日
重大
资产
重组
停牌
6.61 - - 18,300 125,754.65 120,963.00 -
002491 通鼎
互联
2016
年12
月22
日
重大
事项
停牌
15.54 2017年
1 月3
日
15.89 7,500 124,125.00 116,550.00 -
600855 航天
长峰
2016
年11
月8日
重大
资产
重组
停牌
28.89 - - 3,700 107,802.00 106,893.00 -
600973 宝胜
股份
2016
年11
月28
日
重大
资产
重组
停牌
8.05 2017年
2 月22
日
8.86 11,000 86,434.23 88,550.00 -
300098 高新
兴
2016
年11
月17
日
重大
资产
重组
停牌
14.03 2017年
1 月23
日
14.26 3,400 48,347.95 47,702.00 -
600537 亿晶
光电
2016
年12
月27
日
重大
事项
停牌
7.43 2017年
1 月13
日
8.17 5,700 46,512.04 42,351.00 -
002617 露笑
科技
2016
年12
月23
重大
资产
重组
14.63 2017年
1 月23
日
15.60 2,800 43,376.42 40,964.00 - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 48 页
日 停牌
002584 西陇
科学
2016
年9月
12日
重大
资产
重组
停牌
15.88 2017年
3 月2
日
14.29 10 126.26 158.80 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 184,729,118.02 元，属于第二层次的余额为 7,642,859.93 元，无属于第三
层次的余额(2015年12月31日：第一层次203,763,619.56 元，第二层次 14,045,361.42元，无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 48 页
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 48 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 192,371,977.95 93.39
其中：股票 192,371,977.95 93.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,358,037.42 6.48
7 其他各项资产 264,560.99 0.13
8 合计 205,994,576.36 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 7,865,712.50 3.84
C
制造业 46,078,923.89 22.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,886,468.00 4.34 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 48 页
E
建筑业 881,545.00 0.43
F
批发和零售业 3,744,975.02 1.83
G
交通运输、仓储和邮政业 2,826,524.68 1.38
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,243,855.24 5.49
J
金融业 68,967,642.80 33.67
K
房地产业 8,844,597.95 4.32
L
租赁和商务服务业 4,228,427.40 2.06
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,255,970.00 1.10
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,351,608.00 0.66
S
综合 144,835.86 0.07
合计 167,321,086.34 81.67
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 12,714,022.47 6.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
39,324.00 0.02
E
建筑业 4,479,798.79 2.19
F
批发和零售业 1,145,358.00 0.56 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 48 页
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,869,226.49 1.89
J
金融业 106,780.00 0.05
K
房地产业 301,756.00 0.15
L
租赁和商务服务业 404,694.30 0.20
M
科学研究和技术服务业 1,980,472.88 0.97
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 25,050,891.61 12.23
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601166 兴业银行 559,400 9,028,716.00 4.41
2 601318 中国平安 244,086 8,647,966.98 4.22
3 000001 平安银行 827,004 7,525,736.40 3.67
4 600000 浦发银行 456,871 7,405,878.91 3.62
5 601988 中国银行 1,781,100 6,126,984.00 2.99 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 48 页
6 600015 华夏银行 517,582 5,615,764.70 2.74
7 000425 徐工机械 1,351,000 4,566,380.00 2.23
8 600519 贵州茅台 13,500 4,511,025.00 2.20
9 600837 海通证券 270,300 4,257,225.00 2.08
10 600030 中信证券 259,700 4,170,782.00 2.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有
限公司网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600629 华建集团 50,276 1,049,762.88 0.51
2 300197 铁汉生态 72,950 925,006.00 0.45
3 000010 美丽生态 119,700 920,493.00 0.45
4 600477 杭萧钢构 90,900 913,545.00 0.45
5 603018 中设集团 26,000 897,260.00 0.44
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有
限公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601939 建设银行 28,764,509.83 11.99
2 601818 光大银行 27,373,320.00 11.41
3 600837 海通证券 21,664,664.34 9.03
4 000001 平安银行 19,938,513.96 8.31
5 600015 华夏银行 19,338,616.60 8.06 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 48 页
6 601166 兴业银行 16,939,939.44 7.06
7 600519 贵州茅台 14,147,862.70 5.90
8 600016 民生银行 13,688,430.00 5.70
9 600000 浦发银行 12,064,929.62 5.03
10 601998 中信银行 11,799,998.12 4.92
11 601318 中国平安 11,738,269.96 4.89
12 002304 洋河股份 10,644,475.44 4.44
13 600048 保利地产 10,007,234.00 4.17
14 000858 五 粮 液 9,861,493.52 4.11
15 601988 中国银行 9,860,240.00 4.11
16 600036 招商银行 8,600,454.00 3.58
17 000069 华侨城Ａ 8,128,414.24 3.39
18 000725 京东方Ａ 7,979,672.00 3.33
19 000166 申万宏源 7,628,071.32 3.18
20 601788 光大证券 7,166,601.24 2.99
21 601628 中国人寿 7,046,478.88 2.94
22 000686 东北证券 7,031,579.00 2.93
23 002252 上海莱士 6,747,085.48 2.81
24 600030 中信证券 6,545,167.78 2.73
25 002146 荣盛发展 6,476,958.60 2.70
26 600340 华夏幸福 6,381,050.40 2.66
27 600061 国投安信 5,850,001.00 2.44
28 000999 华润三九 5,689,033.47 2.37
29 000425 徐工机械 5,669,736.00 2.36
30 000540 中天城投 5,616,896.85 2.34
31 601901 方正证券 5,613,421.26 2.34
32 600100 同方股份 5,543,101.00 2.31
33 601607 上海医药 5,521,176.71 2.30 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 48 页
34 600606 绿地控股 5,458,023.30 2.27
35 601377 兴业证券 5,338,605.94 2.22
36 300104 乐视网 5,311,989.54 2.21
37 601169 北京银行 5,269,719.00 2.20
38 600118 中国卫星 5,191,234.00 2.16
39 601668 中国建筑 5,147,106.00 2.14
40 002236 大华股份 5,142,913.32 2.14
41 600535 天士力 5,112,417.24 2.13
42 002241 歌尔股份 5,008,593.00 2.09
43 600066 宇通客车 4,939,377.00 2.06
44 300027 华谊兄弟 4,909,309.00 2.05
45 601601 中国太保 4,891,454.19 2.04
46 601211 国泰君安 4,831,939.52 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601818 光大银行 31,192,224.76 13.00
2 601939 建设银行 29,525,733.00 12.30
3 600016 民生银行 22,002,901.80 9.17
4 600837 海通证券 18,985,822.99 7.91
5 600015 华夏银行 18,212,462.47 7.59
6 000001 平安银行 15,925,882.25 6.64
7 601166 兴业银行 13,648,163.06 5.69
8 600519 贵州茅台 12,593,529.62 5.25
9 600036 招商银行 12,523,566.07 5.22
10 601998 中信银行 11,961,373.31 4.98 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 48 页
11 600048 保利地产 11,604,725.29 4.84
12 000858 五 粮 液 10,942,539.38 4.56
13 601318 中国平安 10,623,785.00 4.43
14 002304 洋河股份 9,721,544.84 4.05
15 000166 申万宏源 8,910,388.38 3.71
16 000725 京东方Ａ 8,672,641.00 3.61
17 601169 北京银行 8,308,686.52 3.46
18 601668 中国建筑 8,120,377.25 3.38
19 601601 中国太保 7,899,045.73 3.29
20 601788 光大证券 7,574,960.51 3.16
21 601628 中国人寿 7,122,228.00 2.97
22 600000 浦发银行 6,713,663.64 2.80
23 601901 方正证券 6,645,291.59 2.77
24 600030 中信证券 6,550,458.20 2.73
25 300027 华谊兄弟 6,489,686.50 2.70
26 600100 同方股份 6,200,190.81 2.58
27 601607 上海医药 6,156,998.01 2.57
28 000069 华侨城Ａ 6,100,926.70 2.54
29 600887 伊利股份 6,048,579.00 2.52
30 000999 华润三九 5,854,568.44 2.44
31 000625 长安汽车 5,824,959.73 2.43
32 000686 东北证券 5,655,520.87 2.36
33 600535 天士力 5,548,522.54 2.31
34 600029 南方航空 5,541,680.00 2.31
35 002236 大华股份 5,532,203.16 2.31
36 600118 中国卫星 5,512,607.60 2.30
37 600518 康美药业 5,485,673.40 2.29
38 000623 吉林敖东 5,381,823.34 2.24 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 48 页
39 600115 东方航空 5,096,905.00 2.12
40 000776 广发证券 5,081,871.64 2.12
41 000402 金 融 街 4,833,392.28 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,116,452,956.47
卖出股票收入（成交）总额 1,122,563,656.55
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 48 页
8.12 投资组合报告附注
8.13 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：
2016年11月 28 日，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”） 《行政处罚决定书》 （[2016]127 号） 。中国证监会对海通证
券未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为认定如下：
海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部于 2014 年 3 月、2015 年 2 月对杭州恒生
网络技术服务有限责任公司 HOMS系统开放两条专线接入。 对于上述外部接入的第三方交易终端软
件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，未按要求采集客户交易终
端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠
措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序等
行为，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。
海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续，并且向其
他客户推介配资业务。 海通证券杭州解放路营业部在2015年 4月明知媒体已报道其客户疑似从事
配资业务后，仍未采取有效措施规范该等账户。
依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定：对海通证券责令改正，
给予警告，没收违法所得 28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。
目前，海通证券已按照监管要求完成了整改；同时，海通证券对涉及此案所得和处罚金额已
于 2015 年度全额计入损益。因此，海通证券认为本次《行政处罚决定书》对海通证券 2016 年及
未来财务无重大影响。 此案的了结， 消除了海通证券面临的不确定性， 有利于海通证券未来发展。
本基金对海通证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对海通
证券短期经营有一定影响，不改变海通证券长期投资价值。同时由于本基金看好证券行业整体的
发展前景向好，行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升，因此买入海通证券。本基金管理人对该
股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
8.13.1 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.13.2 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 52,707.79
2 应收证券清算款 208,096.29
3 应收股利 -
4 应收利息 2,909.24
5 应收申购款 847.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 264,560.99
8.13.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
8.13.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.13.4.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.4.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,744 11,524.31 3,605,648.54 2.28% 154,784,399.55 97.72%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
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§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年9 月 3 日）基金份额总额
2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额 172,150,203.46
本报告期基金总申购份额 25,779,180.44
减:本报告期基金总赎回份额 39,539,335.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 158,390,048.09
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人的重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过，自 2016年1 月4
日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自 2016 年 1
月 7 日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，自2016年 12
月7日起，王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
4、经公司决定，同意增聘鲍翔先生为富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金的基
金经理， 与现任基金经理张志强先生共同管理该基金。 公司已办理完成上述基金经理的变更手续。
详情请参阅2016年5月5日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 63000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 425,776,911.75 19.08% 392,879.43 19.07% -
海通证券 1 337,443,550.55 15.12% 314,260.76 15.25% -
国金证券 1 305,575,070.64 13.69% 284,582.74 13.81% -
中信证券 2 197,042,450.17 8.83% 179,565.32 8.71% -
银河证券 1 188,524,094.69 8.45% 175,571.87 8.52% -
方正证券 1 156,118,250.86 7.00% 142,271.19 6.90% -
兴业证券 1 137,916,172.30 6.18% 128,440.57 6.23% -
华泰证券 2 117,834,154.82 5.28% 107,382.25 5.21% -
民族证券 1 91,599,827.84 4.11% 83,474.96 4.05% -
国海证券 2 85,487,483.15 3.83% 77,904.88 3.78% -
中泰证券 1 49,775,322.48 2.23% 46,355.45 2.25% -
申万宏源 1 42,656,290.31 1.91% 39,725.92 1.93% -
东北证券 1 34,882,006.45 1.56% 31,788.14 1.54% - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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国信证券 1 25,465,265.40 1.14% 23,716.09 1.15% -
第一创业 1 19,247,932.52 0.86% 17,925.48 0.87% -
国泰君安 1 13,823,046.71 0.62% 12,597.04 0.61% -
招商证券 1 2,237,282.05 0.10% 2,083.62 0.10% -
中投证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量； 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增东北证券深圳交易单元 1 个，中投证券深圳交易单元 1 个，华安证券深圳
交易单元 1 个，天风证券深圳交易单元 1 个，第一创业上海交易单元 1 个。退租上海华信证券深
圳交易单元1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - - - - - -
海通证券 29,703.90 41.88% - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民族证券 18,111.35 25.54% - - - -
国海证券 - - - - - -
中泰证券 23,105.00 32.58% - - - -
申万宏源 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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国信证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 3月 28日
