富 兰 克 林 国海 新 机 遇 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 2 页 共 50 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 3 页 共 50 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国富新 机遇 混合
基金主 代码 002087
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 19 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 772,163,392.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国富新 机遇 混 合 A 国富新 机遇 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002087 002088
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 719,587,041.13 份 52,576,351.54 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下 ， 通 过积 极主 动 的资产 配置 和组 合管 理 ， 力
求实现 基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置 策略
本基金 贯彻"自 上而 下"的 资产配 置策 略， 通过 对宏 观经济 、国 家/ 地区 政策 、
证券市 场流 动性 、 大类 资 产相对 收益 特征 等因 素的 综合分 析 ， 在 遵守 大类 资 产
投资比 例限 制的 前提 下进 行积极 的资 产配 置， 对基 金组合 中股 票、 债券 、 短 期
金融工 具的 配置 比例 进行 调整和 优化 ，平 衡投 资组 合的风 险与 收益 。
（二） 股票 投资 策略
本基金 从宏 观经 济环 境、 国家政 策导 向、 产业 转型 与变革 等多 个角 度， 积 极 挖
掘符合 中国 经济 增长 和资 本市场 发展 机遇， 精选 具 有核心 竞争 优势 和持 续 成 长
能力的 优质 上市 公司 。 主 要从行 业地 位、 核心 竞争 力、 盈 利能 力、 公 司治 理 水
平、估 值水 平等 五方 面对 上市公 司 进 行评 估。
（三） 债券 投资 策略 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 4 页 共 50 页
本基金 通过 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 、 资 金流动 性等 影响 市场 利 率 的
主要因 素进 行深 入研 究 ， 结合新 券发 行情 况 ， 综 合 分析市 场利 率和 信用 利差 的
变动趋 势， 采取 久期 调整 、 收益 率曲 线配 置和 券种 配置等 积极 投资 策略 ， 把 握
债券市 场投 资机 会， 以获 取稳健 的投 资收 益。
（四） 股票 申购 策略
本基金 将深 入研 究首 次发 行（IPO ） 股票 及增 发新 股 的上市 公司 基本 面， 挖掘
公司的 内在 价值 ， 根 据当 时股票 市场 整体 投资 环境 及定价 水平 ， 一 、 二 级 市 场
间资金 供求 关系 ， 在有 效 控制风 险的 前提 下 制 定相 应的股 票申 购策 略 。 对 通 过
股票申 购 获 得的 股票 ，将 根据其 实际 的投 资价 值确 定持有 或卖 出。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中债国 债总 指数 收益 率（ 全价）*50%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 基 金的预 期风 险与 预期 收益 水平高 于债 券型 基金 和 货 币
市场基 金 ， 低 于股 票型 基 金， 属于 证券 投资 基金 中 的中高 风险 收益 特征 的投 资
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国海富 兰克 林基 金管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 储丽莉 郭明
联系电 话 021-3855 5555 010-66105799
电子邮 箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-4518 、9510-5680
和021 －38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ftsfund.com 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 5 页 共 50 页
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 6 页 共 50 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和
指标 2016 年
2015 年11 月 19 日( 基金
合同生 效日)-2015 年12
月 31 日
2014 年
国富新 机
遇混 合 A
国富新 机
遇混 合C
国富新 机遇
混合 A
国富新 机遇
混合C
国富新
机遇混
合 A
国富新
机遇混
合 C
本期已 实现 收益 22,662,95
6.56
7,084,23
8.67
2,155.01 -2,997,048.
31
- -
本期利 润 14,999,37
1.93
-2,052,9
68.30
6,262.92 1,948,102.1
8
- -
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0405 -0.0040 0.0065 0.0008
- -
本期基 金份 额净 值
增长率
4.04% 3.48% 0.30% 0.10%
- -
3.1.2
期末 数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0046 0.0045 0.0015 -0.0012
- -
期末基 金资 产净 值 722,896,1
52.44
52,810,3
44.54
1,176,754.
85
2,507,256,4
27.96
- -
期末基 金份 额净 值 1.005 1.004 1.003 1.001 - -
注：
1. 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 11 月 19 日 。本 基 金 2015 年 度主 要财 务指 标 的计算 期间 为 2015
年11 月19 日（ 基金 合同 生效日 ）-2015 年 12 月 31 日。
2. 上述财务 指标采用 的计 算公式，详见 证监会发 布 的证券投资基 金信息披 露 编报规则－ 第 1 号
《主要 财务 指标 的计 算及 披露》 。 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 7 页 共 50 页
3. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4. 期 末 可 供 分 配 利润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实 现 部 分 的 孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
5. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 例 如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国富新 机遇 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.14% 0.12% -0.34% 0.40% 0.20% -0.28%
过去六 个月 2.21% 0.11% 2.02% 0.41% 0.19% -0.30%
过去一 年 4.04% 0.09% -5.81% 0.71% 9.85% -0.62%
自基金 合同
生效起 至今
4.35% 0.10% -4.72% 0.72% 9.07% -0.62%
国富新 机遇 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.40% 0.12% -0.34% 0.40% -0.06% -0.28%
过去六 个月 1.95% 0.10% 2.02% 0.41% -0.07% -0.31%
过去一 年 3.48% 0.13% -5.81% 0.71% 9.29% -0.58%
自基金 合同
生效起 至今
3.59% 0.13% -4.72% 0.72% 8.31% -0.59%
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 8 页 共 50 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 9 页 共 50 页
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2015 年11 月19 日 。 本 基金 在 6 个月 建仓 期 结束时 ， 各项 投资 比
例符合 基金 合同 约定 。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 10 页 共 50 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 11 页 共 50 页
注： 本 基金 成立 于2015 年11 月 19 日 ， 故2015 年的 业绩为 成立 日至 年底 的业 绩而非 全年 的业 绩 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
国 富新 机遇 混合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.3840 27,631,901.18 213.53 27,632,114.71
2015 - - - -
合计 0.3840 27,631,901.18 213.53 27,632,114.71
单位： 人民 币元
国富 新机 遇 混合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 12 页 共 50 页
2016 0.3180 36,175.52 1,585,747.29 1,621,922.81
2015 - - - -
合计 0.3180 36,175.52 1,585,747.29 1,621,922.81
注：本 基金 于2015 年11 月19 日成 立。 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 50 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第16 家上 市 券商， 是拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有 70 年 的投 资 管理经 验。 国海 富兰 克林 基 金管理 有限 公司 引进 富兰 克林邓 普顿 投资 集
团享誉 全球 的投 资机 制、 研 究平台 和风 险控 制体 系， 借 助国海 证券 股份 有限 公司 的综合 业务 优势 ，
力争成 为国 内一 流的 基金 管理公 司。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 本
公司已 经成 功管 理了 27 只 基金产 品（ 包 含 A、B、C 类债券 基金 ，A 、B 类货 币 市场基 金） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴西燕
公司行 业
研究主
管，国 富
中国收 益
混合基
金、国 富
金融地 产
混合基
金、国 富
新机遇 混
合基金 、
国富新 增
长混合 基
2015 年11 月
19 日
- 11 年
吴西燕 女士 ，上 海财
经大学 硕士 ，历 任中
国建设 银行 深圳 分行
会计， 国海 富兰 克林
基金管 理有 限公 司研
究助理 、研 究员 、高
级研究 员、 国富 弹性
市值混 合基 金及 国富
深化价 值混 合基 金的
基金经 理助 理。 截至
本报告 期末 任国 海富
兰克林 基金 管理 有限
公司行 业研 究主 管，富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 50 页
金、国 富
新价值 混
合基金 、
国富新 收
益混合 基
金及国 富
新活力 混
合基金 的
基金经 理
国富中 国收 益混 合基
金、国 富金 融地 产混
合基金 、国 富新 机遇
混合基 金、 国富 新增
长混合 基金 、国 富新
价值混 合基 金、 国富
新收益 混合 基金 及国
富新活 力混 合基 金的
基金经 理。
胡永燕
国富日 日
收益货 币
基金、 国
富恒丰 定
期债券 基
金、国 富
新机遇 混
合基金 、
国富新 增
长混合 基
金、国 富
新价值 混
合基金 、
国富新 收
益混合 基
金及国 富
新活力 混
合基金 的
基金经 理
2015 年11 月
19 日
- 8 年
胡永燕 女士 ，中 国人
民大学 金融 学硕 士。
历任华 泰资 产管 理有
限公司 固定 收益 组合
管理部 研究 员、 投资
助理及 投资 经理 ，并
曾在国 海富 兰克 林基
金管理 有限 公司 负责
公司投 资管 理部 固定
收益小 组固 定收 益类
产品的 投资 与研 究工
作。截 至本 报告 期末
任国海 富兰 克林 基金
管理有 限公 司国 富日
日收益 货币 基金 、国
富恒丰 定期 债券 基
金、国 富新 机遇 混合
基金、 国富 新增 长混
合 基金 、国 富新 价值
混合基 金、 国富 新收
益混合 基金 及国 富新富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 50 页
活力混 合基 金的 基金
经理。
邓钟锋
国富金 融
地产混 合
基金、 国
富新机 遇
混合基
金、国 富
新增长 混
合基金 、
国富新 价
值混合 基
金、国 富
新收益 混
合基金 及
国富新 活
力混合 基
金的基 金
经理
2016 年6 月
29 日
- 9 年
邓钟锋 先生 ，厦 门大
学金融 学硕 士。 历任
深发展 银行 北京 分行
公司产 品研 发及 审
查、中 信银 行厦 门分
行公司 信贷 审查 、上
海新世 纪信 用评 级公
司债券 分析 员、 农银
汇理基 金管 理有 限公
司研究 员及 国海 富兰
克林基 金管 理有 限公
司投资 经理 。截 至本
报告期 末任 国海 富兰
克林基 金管 理有 限公
司国富 金融 地产 混合
基金、 国富 新机 遇混
合基金 、国 富新 增长
混合基 金、 国富 新价
值混合 基金 、国 富新
收益混 合基 金及 国富
新活力 混合 基金 的基
金经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金 合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 50 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《富兰克 林国海新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险 的基础 上， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 利益 ，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 基金 投资 组合 符 合有关 法律 、 法 规的 规定 及 基金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司建 立了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 确保 公司 旗下 投 资组合 能够 得到 公平 对待 ， 避 免各 种投 资
组合之 间的 利益 输送 行为 。我们 主要 从如 下几 个方 面对公 平交 易进 行控 制：
1. 在研究信息 共享方面 ， 投资研究等部 门通过定 期 的例会沟通机 制，就相 关 议题进行讨论 ；
公司建 立了 统一 的研 究平 台，研 究报 告信 息通 过研 究平台 进行 发布 。
2. 建立投资对 象备选库 ， 股票及债券的 入库需要 由 研究报告支持 作为依据 ， 并经过相关领 导
审批； 建立 研究 报告 的定 期更新 机制 。
3. 在投资决策 方面，公 司 在各类资产管 理业务之 间 建立防火墙， 确保业务 隔 离及人员隔离 ，
同时各 投资 组合 经 理 投资 决策保 持独 立。
4. 公司对所有 投资组合 的 交易指令实行 集中交易 ， 公司在交易系 统中设置 公 平交易功能， 按
照时间优先、 价格优先 的 原则执行各账 户所有指 令 ；公司建立和 完善了对 债 券一级市场 申购、非
公开发 行股 票申 购等 交易 分配制 度， 以确 保相 关投 资组合 能够 得到 公平 对待 。
5. 公司 建立 了 《同 日反 向 交易管 理办 法》 ， 通 过事 前 审批来 对反 向交 易进 行事 前控制 。 公司 每
季度对 不同 时间 窗下 公司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行 分析 。
6.公司定期对 公平交易 执 行情况进行监 察稽核， 并 在监察稽核定 期报告中 做 专项说明。公 司
也会在 各投 资组 合 的 定期 报告中 ，披 露公 平交 易制 度执行 情况 及异 常交 易行 为专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期末，公 司共管理 了 二十七只公募 基金及十 三 只专户产品。 统计所有 投 资组合分投资 类
别（股 票、 债券 ）过 去连 续 4 个季度 内在 不同 时间 窗口（T=1 、T=3 和 T=5 ） 存在同 向交 易价 差 的
样本，并对差 价率均值 、 交易价格占优 比率、t 值 、贡献率等指 标进行分 析 ，报告期内 公司未发
现不同 投资 组合 间通 过价 差交易 进行 利益 输送 的行 为。 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 50 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司按照《异 常交易监 控 与报告制度》 ， 系统划分 了 异常交易的类 型、异常 交 易的界定标准 、
异常交 易的 识别 程序 ，制 订了异 常交 易的 监控 办法 ，并规 范了 异常 交易 的分 析、报 告制 度。
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内，公 司不同投 资 组合之间未发 生同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的 情况 ， 经公司 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年A 股市 场继 续维 持 震荡行 情， 大盘 蓝筹 总体 表 现优于 创业 板。 上证 综指 全 年下跌12.31%,
以成长 型公 司为 代表 的创 业板指 数下 跌27.71% 。
回看2016 年， 工 业及 投资 增速企 稳回 升， 消费 平稳 ， 出口 低迷， 经济 总体 运 行平稳 ， 下 半年
经济表现优于 上半年。 财 政政策释放积 极信号， “ 稳增长 ”还将 继续发力 。 房地产销售 端平稳趋
降而未 现急 跌， 房地 产开 发端仍 有惯 性。 伴随 PPI 回正， 工业 部门 提升 产能 利用率 ， 进 入补 库存
周期， 实体 部门 营收 改善 ，需求 端的 改善 有望 持续 至 2017 年 一季 度。
2016 年全 年本基金 以低权 益仓位操作， 权益组 合 以 低估值高分红 的大盘蓝 筹 股为主要配置 ；
债券仓 位总 体保 持中 性配 置，债 券组 合以 中短 期高 等级为 主要 品种 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金份 额 A 净 值为 1.005 元 ，净 值增 长 4.04% ，同期 业绩 基准
同期下 跌 5.81% ， 本报 告 期内基 金跑 赢业 绩比 较基 准 9.85 个百 分点 ；本 基金 份额 C 净值 为 1.004
元，净值增 长 3.48% ，同 期业绩基准同期 下跌 5.81% ，本报告期内基 金跑赢业 绩比较基准 9.29
个百分 点。 本基 金 2016 度 权益配 置比 例高 于业 绩比 较基准,是 基金 在报 告期 内 跑赢业 绩比 较基 准
的主要 原因 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年我 国外 需增 长待 改 善， 需 求不 振对 制造 业的 抑制可 能继 续存 在， 加之 房地产 调控 对投
资的负 向冲 击， 稳增 长的 动力将 继续 依赖 于基 建投 资的发 力 和 PPP 项目 的有 效推进 。上 市公 司 盈
利增速 将继 续维 持低 位， 受政策 及房 地产 降温 影响 ，市场 资产 配置 可能 偏向 于震荡 市场 。 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 50 页
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 ， 努力做好基金 投资工作 ， 争取未来取得 更
好的长 期投 资收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 进一步梳理完 善内部相 关 规章制度及业 务流程， 严 格开展对基金 相
关法律文件和 对外宣传 资 料的合规审核 ，积极加 强 对各部门、各 主要运作 环 节的风险监 控，并通
过定期稽核和 专项稽核 ， 及时发现需要 完善的业 务 环节，并落实 措施。报 告 期内，本基 金管理人
特别关注基金 投资研究 交 易、市场销售 以及运营 的 合法合规和风 险控制， 对 保护投资者 利益涉及
的各业务环节 以及信息 技 术安全开展了 专项 自查 和 采取控制措施 。同时， 本 基金管理人 开展多层
次的员工合规 教育和日 常 提示等措施， 强化员工 风 控意识，努力 营造合规 经 营文化。此 外，本基
金管理 人依 照规 定， 及时 向监管 部门 、董 事会 报送 监察稽 核报 告。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规，保障 了基金份 额 持有人的合法 权
益。本基金管 理人将继 续 深入分析和识 别市场变 化 和潜在风险， 积极采取 措 施，加强事 前、事中
和事后 的内 部控 制， 提高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 12 月 26 日 宣告 分红 ，向截 至 2016 年 12 月 28 日止在 本基 金
注册登记人国 海富兰克 林 基金管理有限 公司登记 在 册的基金份额 持有人派 发 红利，其中 新机遇 A
类的持 有人 按每10 份 基金 份额派 发红 利 0.384 元 ， 新机遇 C 类的 持有 人按 每10 份基 金份 额派 发
红利0.318 元。
截至本 报告 期末 ，根 据基 金合同 和相 关法 律的 规定 ，本基 金无 应分 配但 尚未 分配的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 50 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对富兰克 林国海新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严 格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 富兰克林 国 海新机遇灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人-- 国海富兰克林 基
金管理有限公 司在富兰 克 林国海新机遇 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金 资产净值
计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行为，在 各重要方 面 的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，富兰克林 国海新机
遇灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对国海富 兰 克林基金管理 有限公司 编 制和披露的富 兰克林国 海 新机遇灵活配 置
混合型 证券 投资 基 金2016 年年度 报告 中财 务指 标 、 净值 表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 50 页
§6 审计报 告
会计师 出具 了无 保留 意见 的审计 报告 ，投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 50 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 富兰 克林 国海 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 69,661,867.80 1,562,632,611.87
结算备 付金 1,156,252.98 39,127,759.11
存出保 证金 36,085.31 143,123.61
交易性 金融 资产 657,252,014.29 269,897,482.19
其中： 股票 投资 58,021,545.49 74,083,343.23
基金投 资 - -
债券投 资 599,230,468.80 195,814,138.96
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 600,000,000.00
应收证 券清 算款 7,741,213.33 31,948,779.03
应收利 息 10,810,559.09 7,489,735.56
应收股 利 - -
应收申 购款 499.50 994.04
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 776,658,492.30 2,511,240,485.41
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 50 页
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 301.36 -
应付赎 回款 10,119.11 61,530.06
应付管 理人 报酬 414,287.78 1,274,385.18
应付托 管费 103,571.94 318,596.32
应付销 售服 务费 13,467.61 636,899.55
应付交 易费 用 100,247.52 494,863.97
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 310,000.00 21,027.52
负债合 计 951,995.32 2,807,302.60
所有者权益：
实收基 金 772,163,392.67 2,506,482,496.84
未分配 利润 3,543,104.31 1,950,685.97
所有者 权益 合计 775,706,496.98 2,508,433,182.81
负债和 所有 者权 益总 计 776,658,492.30 2,511,240,485.41
注：
1. 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 国富 新机 遇混 合 基金 A 类 基金 份额 净值 1.005 元，C 类基 金
份额净 值1.004 元 ； 基 金 份额总 额 772,163,392.67 份， 其中A 类 基金 份额719,587,041.13 份，C
类基金 份额 52,576,351.54 份。于 2015 年 12 月 31 日，国 富新 机遇 混合 基金 A 类基金 份额 净值
1.003 元，C 类基 金份 额净 值 1.001 元； 基金 份额 总 额 2,506,482,496.84 份， 其中 A 类 基金 份额
1,172,706.25 份，C 类基 金份 额 2,505,309,790.59 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年度和 2015 年11 月19 日(基 金合同 生 效日) 至2015 年12
月31 日。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 50 页
7.2 利 润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 11 月19 日(基金合同
生效日)至 2015 年12 月31 日
一、收入 22,416,616.86 5,862,508.22
1.利息 收入 33,955,673.81 3,648,015.03
其中： 存款 利息 收入 5,064,804.07 1,510,328.16
债券利 息收 入 25,997,305.28 935,649.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,893,564.46 1,202,037.80
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 5,184,523.86 -2,738,080.92
其中： 股票 投资 收益 5,151,210.19 -3,094,095.95
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -178,333.75 356,015.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 211,647.42 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-16,800,791.60 4,949,258.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
77,210.79 3,315.71
减： 二、费用 9,470,213.23 3,908,143.12 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 50 页
1．管 理人 报酬 5,453,375.50 1,726,329.45
2．托 管费 1,363,343.84 431,582.39
3．销 售服 务费 1,576,892.49 862,831.08
4．交 易费 用 543,498.24 775,765.61
5．利 息支 出 197,240.21 89,592.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 197,240.21 89,592.69
6．其 他费 用 335,862.95 22,041.90
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
12,946,403.63 1,954,365.10
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
12,946,403.63 1,954,365.10
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 富兰 克林 国海 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,506,482,496.84 1,950,685.97 2,508,433,182.81
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 12,946,403.63 12,946,403.63
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
-1,734,319,104.17 17,900,052.23 -1,716,419,051.94 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 50 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 790,367,779.58 16,950,544.22 807,318,323.80
2. 基金 赎回 款 -2,524,686,883.75 949,508.01 -2,523,737,375.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -29,254,037.52 -29,254,037.52
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
772,163,392.67 3,543,104.31 775,706,496.98
项目
上年度可比期间
2015 年11 月19 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,503,914,864.93 - 2,503,914,864.93
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,954,365.10 1,954,365.10
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,567,631.91 -3,679.13 2,563,952.78
其中：1. 基 金申 购款 3,132,790.38 -4,129.73 3,128,660.65
2. 基金 赎回 款 -565,158.47 450.60 -564,707.87
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 2,506,482,496.84 1,950,685.97 2,508,433,182.81 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 50 页
金净值 ）
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 吴显 玲______
______ 吴 显玲
______
____黄宇虹____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
富兰克林国海 新机遇灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015]1623 号文 《 关于 准予 富兰 克林国 海新 机遇 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 国海富兰克林 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《富兰克 林国海新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开 募集 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定， 首次 募集 期间 为2015 年11 月16 日 ， 首 次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 2,503,914,864.93 元， 业经 普 华 永道 中 天会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)普 华永 道 中 天 验字(2015) 第1307 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 富兰
克林国 海新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 11 月 19 日正式 生效 ， 基 金合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 2,503,914,864.93 份 基 金份额 ，其 中无 认购 资金 利息折 合基 金份 额。
本基金的基金 管理人为 国 海富兰克林基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 工商银行股 份有限公
司( 以 下简 称 “ 中国 工商 银 行 ”) 。
根据《富兰克 林国海新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》和《 富 兰克林国海新 机
遇灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 ， 本 基 金 根据 认购 、 申 购费 及销 售服务 费收 取方 式的
不同，将基 金份额分 为不 同的类别。 投资者认 购/申 购时收取前 端认购/申 购费 ，但不从本 类别基
金资产 中计 提销 售服 务费 的基金 份额 ， 称 为A 类基 金份额 ； 投 资者 认购/申 购 时不收 取前 后端 认购
/申购 费， 而 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 基金份 额， 称为 C 类 基金 份额。 本基 金 A 类、
C 类两 种收 费模 式并 存， 并分别 计算 基金 份额 净值 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《富 兰 克林国海新机 遇灵活配 置 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市 的股 票( 包括 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会 核 准上 市的 股票)、 债 券( 包 括国 债、 央行
票据、金融债 券、企业 债 券、公司债券 、中期票 据 、短期融资券 、超短期 融 资券、证券 公司短期
公司债券、次 级债券、 政 府支持机构债 、政府支 持 债券、地方政 府债、中 小 企业私募债 券、可转富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 50 页
换债券(含 可分 离交 易可 转 换债券)及 其他 经中 国证 监 会允许 投资 的债 券或 票据) 、 债券 回购 、 银 行
存款( 包括协 议存款、 定期 存款及其他 银行存款) 、货 币市场工具 、权证、 资产 支持证券、 股指期
货、 国 债期 货以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会相 关
规定) 。 本 基金 的投 资组 合 比例为 ： 本 基金 股票 占 基 金资产 的比 例 为 0% –95% ； 每个 交易 日日 终在
扣除股指期货 和国债期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或者 到期日在 一 年以内的政 府债券投
资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪深 300 指数收 益率 X50%+ 中
债国债 总指 数收 益率(全价)X50% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2017 年 3 月 23 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 富兰 克林 国海新 机遇 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基 金 合同》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、 中国 基金 业协 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年 度和2015 年11 月19 日(基 金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日止期 间财 务报
表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31
日的财 务状 况以及2016 年 度和2015 年11 月19 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 50 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)
对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 50 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （"中 国工 商银
行"）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国海证 券股 份有 限公 司（" 国海证 券" ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
邓普顿 国际 股份 有限 公司 （Templeton
International, Inc. ）
基金管 理人 的股 东
国海富 兰克 林资 产管 理（ 上海） 有限 公司
基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年11月19日(基 金合 同 生效日)至
2015 年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国海证 券 17,956,384.14 5.25% 403,777,755.82 75.69%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未发 生通 过关 联方 交易 单元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 50 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国海证 券 16,363.63 5.19% 16,239.02 16.57%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年11月19日(基 金合 同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国海证 券 375,057.36 75.79% 375,057.36 75.79%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月 19 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,453,375.50 1,726,329.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,438.56 445.62
注：支付基金 管理人国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.60%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 60% ÷ 当 年 天数。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 50 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月 19 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,363,343.84 431,582.39
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 15% ÷ 当 年天 数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富新 机遇 混 合A 国富新 机遇 混 合 C 合计
国海证 券 - 233.49 233.49
国富直 销 - 1,571,438.94 1,571,438.94
合计 - 1,571,672.43 1,571,672.43
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富新 机遇 混 合A 国富新 机遇 混 合 C 合计
国海证 券 - 22.74 22.74
国富直 销 - 225,654.71 225,654.71
合计 - 225,677.45 225,677.45
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额对 应的 基金 资产 净值的 年费 率 0.3% 计
提，逐日累计 至每月月 底 ，按月支付给 国海富兰 克 林基金管理有 限公司， 再 由国海富兰 克林基金
管理有 限公 司计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 50 页
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日C 类基 金份 额对应 的基 金资 产净 值 X 0 .3%÷ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
国富新 机遇 混 合 A 国富新 机遇 混 合 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年11 月 19 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 24,684,563.95 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 24,684,563.95 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.43% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
国富新 机遇 混 合 A 国富新 机遇 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2015
年11 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - - 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 50 页
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：
1.本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年11 月19 日。
2.基金 管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 （2015 年 12 月31 日 ）除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 19 日( 基金 合同生 效日)
至 2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
69,661,867.80 973,004.28 762,632,611.87 1,114,634.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 50 页
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中 原 证
券
2016 年
12 月 20
日
2017 年1
月3 日
新股未上
市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603660
苏 州 科
达
2016 年
11 月 21
日
2017 年
12 月1 日
首 发 原 股
东 限 售 股
份
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,954.54 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 流通 受限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具 公允 价值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ： 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 50 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值计 量的 金融 工具
(i)
各层 次金 融工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为57,076,819.95 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 600,175,194.34 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2015 年12 月31 日： 第 一层 次 74,035,743.23 元 ， 第 二层 次195,861,738.96 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额)。
(ii)
公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii)
第 三层 次公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
无。
(c)
非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允 价值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2)
除公 允价 值外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 50 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 58,021,545.49 7.47
其中： 股票 58,021,545.49 7.47
2 固定收 益投 资 599,230,468.80 77.15
其中： 债券 599,230,468.80 77.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 3.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,818,120.78 9.12
7 其他各 项资 产 18,588,357.23 2.39
8 合计 776,658,492.30 100.00
注： 本基 金未 通过 沪港 通 交易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 35,220,551.00 4.54
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 50 页
E
建筑业 1,505,245.23 0.19
F
批发和 零售 业 3,024,464.00 0.39
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,954,880.92 0.51
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,543,028.34 0.46
J
金融业 5,308,316.00 0.68
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,077,060.00 0.40
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,388,000.00 0.31
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 58,021,545.49 7.48
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 未通 过沪 港通 交易 机制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600305 恒顺醋 业 351,104 4,100,894.72 0.53
2 601766 中国中 车 408,804 3,994,015.08 0.51
3 601006 大秦铁 路 558,599 3,954,880.92 0.51
4 600637 东方明 珠 146,841 3,421,395.30 0.44 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 50 页
5 002553 南方轴 承 270,595 3,328,318.50 0.43
6 601888 中国国 旅 70,900 3,077,060.00 0.40
7 600739 辽宁成 大 168,400 3,024,464.00 0.39
8 601288 农业银 行 968,700 3,002,970.00 0.39
9 600237 铜峰电 子 304,234 2,461,253.06 0.32
10 000888 峨眉山 Ａ 200,000 2,388,000.00 0.31
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于国 海 富兰克林基 金管理有
限公司 网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857 中国石 油 11,925,936.00 0.48
2 600305 恒顺醋 业 9,171,049.80 0.37
3 000063 中兴通 讯 7,798,832.00 0.31
4 600637 东方明 珠 5,744,833.00 0.23
5 000725 京东方 Ａ 5,499,828.00 0.22
6 600794 保税科 技 5,375,032.00 0.21
7 002024 苏宁云 商 4,997,850.00 0.20
8 002553 南方轴 承 4,947,148.88 0.20
9 002308 威创股 份 4,944,857.66 0.20
10 002589 瑞康医 药 4,431,098.00 0.18
11 601006 大秦铁 路 4,403,755.00 0.18
12 601766 中国中 车 3,997,883.88 0.16
13 600600 青岛啤 酒 3,493,218.36 0.14
14 600376 首开股 份 3,298,888.00 0.13
15 002127 南极电 商 3,297,877.00 0.13 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 50 页
16 601888 中国国 旅 3,128,445.00 0.12
17 600739 辽宁成 大 3,006,307.00 0.12
18 601288 农业银 行 2,999,734.00 0.12
19 300133 华策影 视 2,999,550.00 0.12
20 300011 鼎汉技 术 2,927,091.00 0.12
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600313 农发种 业 13,460,983.75 0.54
2 601857 中国石 油 11,798,632.74 0.47
3 002224 三 力 士 9,022,365.40 0.36
4 000063 中兴通 讯 7,744,597.82 0.31
5 600794 保税科 技 6,250,972.74 0.25
6 600305 恒顺醋 业 6,047,626.44 0.24
7 000725 京东方 Ａ 5,631,268.55 0.22
8 601107 四川成 渝 5,463,845.00 0.22
9 002024 苏宁云 商 5,132,327.67 0.20
10 002589 瑞康医 药 4,530,307.59 0.18
11 002244 滨江集 团 4,274,588.60 0.17
12 000568 泸州老 窖 4,182,205.20 0.17
13 002127 南极电 商 3,384,073.80 0.13
14 600376 首开股 份 3,298,878.20 0.13
15 600648 外高桥 3,222,827.62 0.13
16 300011 鼎汉技 术 3,030,535.36 0.12
17 002308 威创股 份 2,981,290.19 0.12
18 002146 荣盛发 展 2,890,018.70 0.12 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 40 页 共 50 页
19 600279 重庆港 九 2,694,994.62 0.11
20 603308 应流股 份 2,667,620.34 0.11
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 164,995,267.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 182,081,702.98
注：买入股票 成本总额 及 卖出股票收入 总额均按 买 卖成交金额（ 成交单价 乘 以成交数量 ）填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,117,000.00 11.62
其中： 政策 性金 融债 90,117,000.00 11.62
4 企业债 券 364,535,968.80 46.99
5 企业短 期融 资券 20,119,000.00 2.59
6 中期票 据 124,458,500.00 16.04
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 599,230,468.80 77.25
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 41 页 共 50 页
比例（ ％）
1 101654090 16 开滦MTN001 600,000 58,836,000.00 7.58
2 140225 14 国开 25 500,000 50,385,000.00 6.50
3 136211 16 恒力 01 500,000 49,710,000.00 6.41
4 112399 16 凯 迪债 439,778 43,964,606.66 5.67
5 112457 16 魏桥 05 420,000 40,236,000.00 5.19
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本期 末未 持有 股指 期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本期 末未 持有 国债 期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中， 报告 期内发行 主体 被监管 部门 立案调 查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到证 监会、 证券 交易所 公开 谴责、 处罚 的情况 说明 如下：
凯迪生态环境 科技股份 有 限公司（以下 简称“凯 迪 生态”）因信 息披露存 在 违规现象而收 到
深交所出具的 监管函。 湖 北证监局在现 场检查中 发 现，金湖科技 与凯迪生 态 大股东阳光 凯迪在人
员、资金等方 面存在特 殊 关系。按照实 质重于形 式 的原则，金湖 科技应为 阳 光凯迪和凯 迪生态的
关联方 ， 而 凯迪 生态 并未 及时披 露与 金湖 科技 的关 联关系 。 除 此之 外， 深交 所发现 凯迪 生 态 2015
年年度 报告 披露 财务 总监 任职信 息与 事实 不符 。 凯 迪 生态原 财务 总监 汪军 于2015 年 11 月30 日已
向凯迪 生态 提出 辞职 ，凯 迪生态 于 2015 年 12 月 8 日向汪 军出 具了 《离 职证 明》。 然而 凯迪 生 态富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 42 页 共 50 页
2016 年7 月14 日《 关于 财务总 监变 更的 公告 》中 关于汪 军先 生辞 职时 间的 表述， 与事 实不 符。
凯迪生态表示 ，将严格 按 照湖北证监局 的要求， 积 极整改，切实 提高规范 运 作意识和提升 信
息披露水平。 整改情况 和 报告将及时上 报湖北证 监 局，并接受湖 北证监局 的 检查和验收 。凯迪生
态及全体董事 、监事和 高 级管理人员将 以此为戒 ， 认真学习上市 公司法律 法 规和规范性 文件，严
格按照 法律 法规 的要 求， 规范运 作， 并及 时、 准确 、完整 地履 行好 信息 披露 义务。
本基金 对 16 凯 迪债/11 凯 迪债的 投资 决策 说明 ： 本 公司的 投研 团队 经过 充分 研究， 认为 上述
事件对 凯迪 生态 的经 营影 响有限 ，对 其偿 债能 力并 无重大 负面 影响 。
8.12.2
本 基金 投资 的前十 名股 票中 ，没有 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库
之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,085.31
2 应收证 券清 算款 7,741,213.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,810,559.09
5 应收申 购款 499.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,588,357.23
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间的 可转 债。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告本 期末 股票 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 43 页 共 50 页
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 44 页 共 50 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
国富
新机
遇混
合A
67 10,740,105.09 719,134,279.85 99.94% 452,761.28 0.06%
国富
新机
遇混
合C
175 300,436.29 51,381,301.13 97.73% 1,195,050.41 2.27%
合计 242 3,190,757.82 770,515,580.98 99.79% 1,647,811.69 0.21%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国富新 机
遇混 合A
4,803.97 0.000668%
国富新 机
遇混 合C
4,197.50 0.007984%
合计
9,001.47 0.001166%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 国富新 机遇 混 合A 0 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 45 页 共 50 页
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国富新 机遇 混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国富新 机遇 混 合A 0~10
国富新 机遇 混 合C 0~10
合计 0~10
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 46 页 共 50 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国富新 机遇 混合
A
国富新 机遇 混合
C
基金合 同生 效日 （2015 年 11 月 19 日 ）基 金
份额总 额
450,495.93 2,503,464,369.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,172,706.25 2,505,309,790.59
本报告 期基 金总 申购 份额 738,430,083.02 51,937,696.56
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 20,015,748.14 2,504,671,135.61
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 719,587,041.13 52,576,351.54
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 47 页 共 50 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
1 、 经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公 司2015 年 股东 会 第八次 会议 审议 通过 ， 自 2016 年1 月4
日起， 吴显 玲女 士不 再担 任公司 董事 长， 由Gregory E. McGowan 先 生担 任 公司董 事长 。相 关公
告已 于2016 年1 月9 日 在 《中国 证券 报》 和公 司网 站披露 。
2 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 第四 届董 事会 第二十 二次 会议 审议 通过 ，自 2016 年 1
月 7 日 起， 吴显 玲女 士担 任公司 总经 理， 全面 主持 经营管 理工 作。 相关 公告 已于 2016 年 1 月 9
日在《 中国 证券 报》 和公 司网站 披露 。
3 、 经 国海 富兰 克林 基金 管 理 有限 公司 第四 届董 事会 第二十 六次 会议 审议 通过 ， 自2016 年 12
月7 日 起， 王雷 先生 担任 公司副 总经 理。 相关 公告 已于 2016 年12 月9 日在 《中国 证券 报》 和 公
司网站 披露 。
4 、 经 公司 决定 ，同 意增 聘邓 钟 锋先 生为 富 兰克 林国海 新 机遇 灵活 配 置混 合型证 券 投资 基金
的基金 经理 ， 与现 任基 金 经理胡 永燕 女士 及 吴 西燕 女士共 同管 理该 基金 。 公 司已办 理完 成上 述基
金经理 的变 更手 续。 详情 请参 阅 2016 年6 月29 日 相关公 告。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 内无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内未 发生 基金 投资 策略的 改变 。
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 48 页 共 50 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付给 会计 师事 务所 的审 计费用 是人 民 币110000.00 元， 本 基金 自
成立以 来对 其进 行审 计的 均为普 华永 道中 天会 计师 事务所 ，未 曾改 聘其 他会 计师事 务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 1 81,513,013.11 23.82% 74,283.46 23.57% -
申万宏 源 1 50,231,189.09 14.68% 46,779.49 14.84% -
国金证 券 2 50,084,399.97 14.64% 46,398.96 14.72% -
广发证 券 1 47,679,311.06 13.93% 44,403.65 14.09% -
海通证 券 1 34,658,900.44 10.13% 32,277.48 10.24% -
第一创 业 1 34,107,032.63 9.97% 31,081.71 9.86% -
国泰君 安 1 25,930,948.24 7.58% 23,630.96 7.50% -
国海证 券 2 17,956,384.14 5.25% 16,363.63 5.19% -
中金公 司 1 - - - - -
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 49 页 共 50 页
易单元 。选 择的 标准 是：
① 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
②财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
③内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
④具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
⑤研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门研究 人 员，能及时、 定期、全 面 地为本基金 提供宏观
经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务，并 能 根据基金投 资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ：
①全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
②具有 数量 研究 和开 发能 力；
③能有 效组 织上 市公 司调 研；
④能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
⑤上门 路演 和电 话会 议的 质量；
⑥与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
①基金管理人 根据上述 标 准考察证券经 营机构， 考 察结果经公司 领导审批 后 ，我司与被 选中的证
券经营 机构 签订 《 券商 交 易单元 租用 协议 》 和 《研 究服务 协议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手
续。
②之后，基金 管理人将 根 据各证券经营 机构的研 究 报告、信息服 务质量等 情 况，根据如 下选择标
准细化 的评 价体 系， 每季 度对签 约证 券经 营机 构的 服务进 行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提 供 的研 究论文 质量；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评价，对 于达到有 关 标准的证券经 营机构将 继 续保留，并对 排名靠前 的 证券经营机 构在交易
量的分配上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满足 要 求，或签约 机构违规富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 50 页 共 50 页
受到国家有关 部门的处 罚 ，本公司有权 终止签署 的 协议，并撤销 租用的交 易 单元；基金 管理人将
重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，租 用其交 易单 元。
③交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金新 增东 北证券 深圳 交易 单 元1 个 ，第一 创业 深圳 交易 单 元1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东北证 券 197,639,564.00 18.84% 33,867,000.00 0.74% - -
申万宏 源 82,629,081.76 7.87% 763,000,000.00 16.59% - -
国金证 券 124,278,728.32 11.84% 129,500,000.00 2.82% - -
广发证 券 432,963,835.94 41.26% 1,494,700,000.00 32.50% - -
海通证 券 69,132,537.27 6.59% 2,133,000,000.00 46.38% - -
第一创 业 45,559,860.25 4.34% - - - -
国泰君 安 28,921,903.73 2.76% 45,000,000.00 0.98% - -
国海证 券 68,181,929.84 6.50% - - - -
中金公 司 - - - - - -
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2017 年 3 月 28 日
