富 兰 克 林 国海 新 收 益 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年8 月31 日（ 基金 合同 生效 日） 至12 月31 日止 。
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 3 页 共 40 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国富新 收益 混合
基金主 代码 002114
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月31 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 484,395,049.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国富新 收益 混 合 A 国富新 收益 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002114 002115
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 22,395,554.69 份 461,999,494.71 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下 ， 通 过积 极主 动 的资产 配置 和组 合管 理 ， 力
求实现 基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置 策略
本基金 贯彻 “自 上而 下” 的资产 配置 策略 ， 通 过对 宏观经 济、 国家/ 地区 政策 、
证券市 场流 动性 、 大类 资 产相对 收益 特征 等因 素的 综合分 析 ， 在 遵守 大类 资 产
投资比 例限 制的 前提 下进 行积极 的资 产配 置， 对基 金组合 中股 票、 债券 、 短 期
金融工 具的 配置 比例 进行 调整和 优化 ，平 衡投 资组 合的风 险与 收益 。
（二） 股票 投资 策略
本 基 金 将 采 用“ 自 下 而上” 精 选 个 股 策略 ， 对 受益于 国 家/ 地 区 产业 政 策 及经
济发展 方向 的相 关上 市公 司进行 深入 挖掘， 精选 具 有核心 竞争 优势 和持 续 成 长
能力的 优质 上市 公司 。 主 要从行 业地 位、 核心 竞争 力、 盈 利能 力、 公 司治理水
平、估 值水 平等 五方 面对 上市公 司进 行评 估。
（三） 债券 投资 策略
本基金 通过 对宏 观 经 济、 货币政 策、 财政 政策 、 资 金流动 性等 影响 市场 利 率 的
主要因 素进 行深 入研 究 ， 结合新 券发 行情 况 ， 综 合 分析市 场利 率和 信用 利差 的
变动趋 势， 采取 久期 调整 、 收益 率曲 线配 置和 券种 配置等 积极 投资 策略 ， 把 握
债券市 场投 资机 会， 以获 取稳健 的投 资收 益。
（四） 股票 申购 策略
本基金将深入研究首 次发 行(IPO) 股 票及 增 发 新 股 的上 市 公 司 基 本 面 ， 挖掘 公
司的内 在价 值， 根据 当时 股票市 场整 体投 资环 境及 定价水 平， 一、 二级 市 场 间
资金供 求关 系 ， 在 有效 控 制风险 的前 提下 制定 相应 的股票 申购 策略 。 对通 过 股
票申购 获得 的股 票， 将根 据其实 际的 投资 价值 确定 持有或 卖出 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率*50%+ 中债 国债 总指 数收 益率 （ 全价）*50%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 基 金的预 期风 险与 预期 收益 水平高 于债 券型 基金 和 货 币
市场基 金 ， 低 于股 票型 基 金， 属于 证券 投资 基金 中 的中高 风险 收益 特征 的投 资富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 4 页 共 40 页
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有
限公司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 储丽莉 张志永
联系电 话 021-3855 5555 021-6267 7777-212004
电子邮 箱 service@ftsfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-700-4518 、9510-5680
和021 －38789555
95561
传真 021-6888 3050 021-6215 9217
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ftsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 5 页 共 40 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据
和指标
2016 年 8 月31 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年12 月 31 日
2015 年 2014 年
国富新 收益 混
合A
国富新 收益 混合
C
国富新
收益混
合 A
国富新
收益混
合 C
国富新
收益混
合 A
国富新
收益混
合C
本期已 实现 收益 139,945.85 4,018,510.13 - - - -
本期利 润 -4,065.18 2,259,910.96 - - - -
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.0004 0.0052 - - - -
本期基 金份 额净
值增长 率
0.60% 0.50% - - - -
3.1.2
期末 数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0062 0.0052 - - - -
期末基 金资 产净
值
22,533,779.29 464,408,966.20 - - - -
期末基 金份 额净
值
1.006 1.005 - - - -
注：
1. 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 8 月 31 日 。 本 基金 2016 年 度主 要财 务指 标的 计算期 间 为 2016 年
8 月 31 日 （基 金合 同生 效 日）-2016 年 12 月 31 日。
2. 上 述财 务指 标采 用的 计 算公式 ， 详 见证 监会 发布 的 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 － 第 1 号 《主
要财务 指标 的计 算及 披露 》 。
3. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4. 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
5. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ， 开 放式 基金 的申购 赎回 费等 ， 计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国富新 收益 混 合A 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 6 页 共 40 页
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.50% 0.10% -0.34% 0.40% 0.84% -0.30%
自基金 合同
生效起 至今
0.60% 0.09% -0.99% 0.39% 1.59% -0.30%
国富新 收益 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.50% 0.10% -0.34% 0.40% 0.84% -0.30%
自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.09% -0.99% 0.39% 1.49% -0.30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 7 页 共 40 页
注：本 基金 的基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 31 日 。本基 金建 仓期 为 6 个 月 ，截至 报告 期末 基金
尚未完 成建 仓。
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 8 页 共 40 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 9 页 共 40 页
注：本 基金 成立 于2016 年 8 月31 日， 故2016 年 的业绩 为成 立日 至年 底的 业绩 而非 全年 的业 绩。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
国 富新 收益 混合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
合计 - - - -
单位： 人民 币元
国 富新 收益 混合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
合计 - - - -
注：本 基金 于2016 年8 月 31 日成 立。 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 10 页 共 40 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份, 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第16 家上 市 券商， 是拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有 70 年 的投 资 管理经 验。 国海 富兰 克林 基 金管理 有限 公司 引进 富兰 克林邓 普顿 投资 集
团享誉 全球 的投 资机 制、 研 究平台 和风 险控 制体 系， 借 助国海 证券 股份 有限 公司 的综合 业务 优势 ，
力争成 为国 内一 流的 基金 管理公 司。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 本
公司已 经成 功管 理了 27 只 基金产 品（ 包 含 A、B、C 类债券 基金 ，A 、B 类货 币 市场基 金） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴西燕
公 司 行 业
研究主
管 ， 国 富
中 国 收 益
混合基
金 、 国 富
金 融 地 产
混合基
金 、 国 富
新 机 遇 混
合 基 金 、
国 富 新 增
长 混 合 基
金 、 国 富
新 价 值 混
合 基 金 、
国 富 新 收
益 混 合 基
2016 年 8 月
31 日
- 11 年
吴 西 燕女 士， 上海 财
经 大 学硕 士， 历任 中
国 建 设银 行深 圳分 行
会 计 ，国 海富 兰克 林
基 金 管理 有限 公司 研
究 助 理、 研究 员、 高
级 研 究员 、国 富弹 性
市 值 混合 基金 及国 富
深 化 价值 混合 基金 的
基 金 经理 助理 。截 至
本 报 告期 末任 国海 富
兰 克 林基 金管 理有 限
公 司 行业 研究 主管 ，
国 富 中国 收益 混合 基
金 、 国富 金融 地产 混
合 基 金、 国富 新机 遇
混 合 基金 、国 富新 增
长 混 合基 金、 国富 新富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 11 页 共 40 页
金 及 国 富
新 活 力 混
合 基 金 的
基金经 理
价 值 混合 基金 、国 富
新 收 益混 合基 金及 国
富 新 活力 混合 基金 的
基金经 理。
胡永燕
国 富 日 日
收 益 货 币
基 金 、 国
富 恒 丰 定
期 债 券 基
金 、 国 富
新 机 遇 混
合 基 金 、
国 富 新 增
长 混 合 基
金 、 国 富
新 价 值 混
合 基 金 、
国 富 新 收
益 混 合 基
金 及 国 富
新 活 力 混
合 基 金 的
基金经 理
2016 年 8 月
31 日
- 8 年
胡 永 燕女 士， 中国 人
民 大 学金 融学 硕士 。
历 任 华泰 资产 管理 有
限 公 司固 定收 益组 合
管 理 部研 究员 、投 资
助 理 及投 资经 理， 并
曾 在 国海 富兰 克林 基
金 管 理有 限公 司负 责
公 司 投资 管理 部固 定
收 益 小组 固定 收益 类
产 品 的投 资与 研究 工
作 。 截至 本报 告期 末
任 国 海富 兰克 林基 金
管 理 有限 公司 国富 日
日 收 益货 币基 金、 国
富 恒 丰 定 期 债 券 基
金 、 国富 新机 遇混 合
基 金 、国 富新 增长 混
合基 金、 国富 新价 值
混 合 基金 、国 富新 收
益 混 合基 金及 国富 新
活 力 混合 基金 的基 金
经理。
邓钟锋
国 富 金 融
地 产 混 合
基 金 、 国
富 新 机 遇
混合基
金 、 国 富
新 增 长 混
合 基 金 、
国 富 新 价
值 混 合 基
金 、 国 富
新 收 益 混
合 基 金 及
国 富 新 活
力 混 合 基
金 的 基 金
经理
2016 年 9 月
30 日
- 9 年
邓 钟 锋先 生， 厦门 大
学 金 融学 硕士 。历 任
深 发 展银 行北 京分 行
公 司 产 品 研 发 及 审
查 、 中信 银行 厦门 分
行 公 司信 贷审 查、 上
海 新 世纪 信用 评级 公
司 债 券分 析员 、农 银
汇 理 基金 管理 有限 公
司 研 究员 及国 海富 兰
克 林 基金 管理 有限 公
司 投 资经 理。 截至 本
报 告 期末 任国 海富 兰
克 林 基金 管理 有限 公
司 国 富金 融地 产混 合
基 金 、国 富新 机遇 混
合 基 金、 国富 新增 长
混 合 基金 、国 富新 价富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 12 页 共 40 页
值 混 合基 金、 国富 新
收 益 混合 基金 及国 富
新 活 力混 合基 金的 基
金经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《富兰克 林国海新 收 益混合型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 ，无损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。基 金投 资组 合符 合有 关法律 、法 规的 规定 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司建 立了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 确保 公司 旗下 投 资组合 能够 得到 公平 对待 ， 避 免各 种投 资
组合之 间的 利益 输送 行为 。我们 主要 从如 下几 个方 面对公 平交 易进 行控 制：
1. 在研究信息 共享方面 ， 投资研究等部 门通过定 期 的例会沟通机 制，就相 关 议题进行讨论 ；
公司建 立了 统一 的研 究平 台，研 究报 告信 息通 过研 究平台 进行 发布 。
2. 建立投资对 象备选库 ， 股票及债券的 入库需要 由 研究报告支持 作为依据 ， 并经过相关领 导
审批； 建立 研究 报告 的定 期更新 机制 。
3. 在投资决策 方面，公 司 在各类资产管 理业务之 间 建立防火墙， 确保业务 隔 离及人员隔离 ，
同时各 投资 组合 经 理 投资 决策保 持独 立。
4. 公司对所有 投资组合 的 交易指令实行 集中交易 ， 公司在交易系 统中设置 公 平交易功能， 按
照时间优先、 价格优先 的 原则执行各账 户所有指 令 ；公司建立和 完善了对 债 券一级市场 申购、非
公开发 行股 票申 购等 交易 分配制 度， 以确 保相 关投 资组合 能够 得到 公平 对待 。
5. 公司 建立 了 《同 日反 向 交易管 理办 法》 ， 通 过事 前 审批来 对反 向交 易进 行事 前控制 。 公司 每
季度对 不同 时间 窗下 公司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行 分析 。 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 40 页
6. 公司定期对 公平交易 执 行情况进行监 察稽核， 并 在监察稽核定 期报告中 做 专项说明。公 司
也会在 各投 资组 合 的 定期 报告中 ，披 露公 平交 易制 度执行 情况 及异 常交 易行 为专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期末，公 司共管理 了 二十七只公募 基金及十 三 只专户产品。 统计所有 投 资组合分投资 类
别（股 票、 债券 ）过 去连 续 4 个季度 内在 不同 时间 窗口（T=1 、T=3 和 T=5 ） 存在同 向交 易价 差 的
样本，并对差 价率均值 、 交易价格占优 比率、t 值 、贡献率等指 标进行分 析 ，报告期内 公司未发
现不同 投资 组合 间通 过价 差交易 进行 利益 输送 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司按照《异 常交易监 控 与报告制度》 ， 系统划分 了 异常交易的类 型、异常 交 易的界定标准 、
异常交 易的 识别 程序 ，制 订了异 常交 易的 监控 办法 ，并规 范了 异常 交易 的分 析、报 告制 度。
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内，公 司不同投 资 组合之间未发 生同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的 情况 ， 经公司 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年权 益市场大 幅波动 ，不同板块体 现不同跌 幅, 大盘蓝筹总体 表现相对 抗 跌，创业板 处
于挤泡沫阶段 ，下跌幅 度 相对较高。上 证综指全 年 下跌 12.31%, 以 成长型公 司为代表的创 业板指
数下 跌 27.71% 。经 历年 初 大幅下 跌后 ，全 年股 市以 修复为 主， 但进 入 12 月 后受央 行货 币转 向预
期、债券市场 下跌及年 底 汇率波动的影 响，权益 市 场整体调整较 大。债券 市 场全年大幅 波动，主
要是受到资产 荒驱动、 央 行调节流动性 等因素影 响 。年末的金融 去杠杆引 发 流动性危机 ，债券估
值大幅 下调 ，组 合债 券估 值受到 较大 影响 。
2016 年全 年本基金 以低权 益仓位操作， 权益组合 以 低估值高分红 的大盘蓝 筹 股为主要配置 ；
债券仓 位总 体保 持中 性配 置，债 券组 合以 中短 期高 等级为 主要 品种 。
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 40 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日 ， 本基金 份 额A 净值为 1.006 元， 净值 增长0.6% ， 同 期业绩 基准 同
期下跌0.99% ， 本 报告 期内 基金跑 赢业 绩比 较基 准1.59 个百 分点 ； 本 基金 份额C 净值为1.005 元，
净值增 长 0.5% ， 同期 业 绩基准 同期 下跌 0.99% ， 本报告 期内 基金 跑赢 业绩 比较基 准 1.49 个百 分
点。本 基 金 2016 度 债券 配 置比例 高于 业绩 比较 基准, 是基金 在报 告期 内跑 赢业 绩比较 基准 的主 要
原因。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年总 体而 言， 市场 机 会偏少 。 考 虑到 全球 混乱 的政策 预期 及经 济可 能再 度触顶 回落 ， 市
场总体的风险 偏好预计 将 继续下降，权 益市场的 超 额收益预计以 供给侧改 革 带来的部分 行业盈利
恢复为主线， 避险资产 可 能更受欢迎。 债券市场 存 在机会，但需 等待自去 年 四季度启动 的库存周
期回落 及美 联储 结束 快速 加息的 进程 。
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 ， 努力做好基金 投资工作 ， 争取未来取得 更
好的长 期投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制 基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会（简称"估 值委员会"） ， 并已制订了 《公允估 值管 理办法》 。估 值委员会 审核 和决定投资 资产估
值的相 关事 务， 确保 基金 估值的 公允 、 合 理， 保证 估 值未被 歪曲 以免 对基 金持 有人产 生不 利影 响。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责，成
员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管，相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况，应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。 各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本 报告 期末 ，根 据基 金合同 和相 关法 律的 规定 ，本基 金无 应分 配但 尚未 分配的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 40 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内， 本托 管人 严格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期 内， 本托 管人 根据 国家有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规 定， 对基金 管理 人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托 管人认真 复核了本 年度报 告中 的财 务指标、 净值表 现、收益 分配情况 、财务 会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 40 页
§6
审计报告
会计师 出具 了无 保留 意见 的审计 报告 ，投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 40 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 富兰 克林 国海 新收益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 35,550,371.95 -
结算备 付金 17,387,311.26 -
存出保 证金 27,103.01 -
交易性 金融 资产 458,945,481.63 -
其中： 股票 投资 33,479,881.63 -
基金投 资 - -
债券投 资 425,465,600.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,796,189.23 -
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 517,706,457.08 -
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 30,090,501.50 -
应付管 理人 报酬 278,780.95 -
应付托 管费 59,738.80 -
应付销 售服 务费 113,904.34 -
应付交 易费 用 40,786.00 -
应交税 费 - - 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 40 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 180,000.00 -
负债合 计 30,763,711.59 -
所有者权益：
实收基 金 484,395,049.40 -
未分配 利润 2,547,696.09 -
所有者 权益 合计 486,942,745.49 -
负债和 所有 者权 益总 计 517,706,457.08 -
注：
1.报告 截止 日2016 年12 月31 日， 国富 新收 益混 合 基金 A 类基 金份 额净 值1.006 元，C 类基 金份
额净 值1.005 元 ； 基 金份 额总 额 484,395,049.40 份 ， 其 中 A 类 基金 份 额22,395,554.69 份，C 类
基金份 额461,999,494.71 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为2016 年8 月31 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 新收益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2016 年8 月 31 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年8 月31 日(基金合 同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 4,271,063.10 -
1.利息 收入 3,601,038.75 -
其中： 存款 利息 收入 974,692.16 -
债券利 息收 入 1,265,420.95 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,360,925.64 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 2,571,978.66 -
其中： 股票 投资 收益 2,684,478.66 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -112,500.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - - 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 40 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-1,902,610.20 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
655.89 -
减： 二、费用 2,015,217.32 -
1．管 理人 报酬 1,030,404.84 -
2．托 管费 220,801.06 -
3．销 售服 务费 431,399.15 -
4．交 易费 用 144,316.13 -
5．利 息支 出 2,846.14 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,846.14 -
6．其 他费 用 185,450.00 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,255,845.78 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,255,845.78 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 富兰 克林 国海 新收益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2016 年8 月 31 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月 31 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
424,250,591.66 - 424,250,591.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 2,255,845.78 2,255,845.78
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
60,144,457.74 291,850.31 60,436,308.05
其中：1. 基 金申 购款 90,350,828.81 382,985.90 90,733,814.71
2. 基金 赎回 款 -30,206,371.07 -91,135.59 -30,297,506.66 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 40 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
484,395,049.40 2,547,696.09 486,942,745.49
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴显 铃______
______ 吴 显玲______
____ 黄宇 虹____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
富兰克 林国 海新 收益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015]1587 号 《关 于准 予富 兰克 林国海 新收 益灵 活富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 40 页
配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》核 准， 由国 海富兰 克林 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人民
共和国 证券 投资 基金 法》 和《富 兰克 林国 海新 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 负责
公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 募集 期间 为2016 年 8 月 29 日， 首次 设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 424,250,591.66 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司
普华永 道中 天验 字(2016) 第1151 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《富兰 克林 国海 新
收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年8 月 31 日 正式 生效 ，基金 合同 生效 日的
基金份 额总 额 为424,250,591.66 份 基金 份额， 其中 无认购 资金 利息 折合 的基 金份额 。 本 基金 的基
金管理 人为 国海 富兰 克林 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 兴业 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “兴
业银行 ”) 。
根据 《富 兰克 林国 海新 收 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《富 兰克林 国海 新收
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 ，本 基 金根据 销售 服务 费及 赎回 费收取 方式 的不同 ，
将基金 份 额 分为 不同 的类 别。 不 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 份额， 称为A类 基金 份
额；从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的基 金份 额，称 为C 类基 金份 额。 本基金A类、C类 两种
收费模 式并 存， 并分 别计 算基金 份额 净值 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 富兰 克林国 海新 收益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金合 同》 的有 关规 定， 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上
市的股 票 （ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括 国债、 央行 票
据、金 融债 券、 企业 债券 、公司 债券 、中 期票 据、 短期融 资 券 、超 短期 融资 券、证 券公 司短 期公
司债券 、次 级债 券、 政府 支持机 构债 、政 府支 持债 券、地 方政 府债 、中 小企 业私募 债券 、可 转换
债券 （含 可分 离交 易可 转 换债券 ） 及其 他经 中国 证 监会允 许投 资的 债券 或票 据） 、 债 券回 购 、 银 行
存款 （ 包括 协议 存款、 定 期存款 及其 他银 行存 款） 、 货币市 场工 具、 权证、 资 产支持 证券 、 股 指期
货、 国 债期 货以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会相 关
规定) 。 本 基金 股票 占基 金 资产的 比例 为 0% –95% ； 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货和 国债 期货 合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，现金 或者 到期 日在 一年 以内 的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产
净值 的5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪 深 300 指数收 益 率 X50%+ 中 债国 债总指 数收 益率 （全
价）X50% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于2017年3 月23日 批准 报
出。
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 富兰 克林 国海新 收益 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年8 月31 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年 8 月 31
日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 40 页
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征 收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市 公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 暂 免征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（" 兴业银 行" ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国海证 券股 份有 限公 司（" 国海证 券" ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc. ）
基金管 理人 的股 东
国海富 兰克 林资 产管 理（ 上海） 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
关联方 名称
本期
2016 年8 月31 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国海证 券 103,062,427.48 100.00% - -
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年8月31 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国海证 券 94,778.71 100.00% 36,667.88 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
- - - - -
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 31 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,030,404.84 - 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 40 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
770.97 -
注：支付基金 管理人的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 31 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
220,801.06 -
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年8 月31 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富新 收益 混 合A 国富新 收益 混 合 C 合计
国富直 销 - 431,189.36 431,189.36
国海证 券 - 1.22 1.22
合计 - 431,190.58 431,190.58
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国富新 收益 混 合A 国富新 收益 混 合 C 合计
- - - -
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 40 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
1.基金 管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
2.本基 金基 金合 同生 效日 为2016 年8 月31 日， 本报 告期基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本 基 金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年 8 月 31 日 ，本 报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未 投
资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 8 月31 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 35,550,371.95 337,219.18 - -
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股 未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股 未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 40 页
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600859
王府
井
2016
年9 月
27 日
重大
资产
重组
停牌
16.28 - - 121,800 1,998,738.00 1,982,904.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为31,322,463.63 元， 属于 第二 层 次的余额为 427,623,018.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 40 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 33,479,881.63 6.47
其中： 股票 33,479,881.63 6.47
2 固定收 益投 资 425,465,600.00 82.18
其中： 债券 425,465,600.00 82.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,937,683.21 10.23
7 其他各 项资 产 5,823,292.24 1.12
8 合计 517,706,457.08 100.00
注： 本基 金未 通过 沪港 通 交易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 451,704.00 0.09
B 采矿业 - -
C 制造业 15,541,044.56 3.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,577,614.83 0.53
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 4,582,578.08 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,124,671.02 1.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 2,911,786.63 0.60
K 房地产 业 1,397,300.28 0.29
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 40 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 877,590.00 0.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,479,881.63 6.88
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金未 通过沪 港通交 易 机制投资 港股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600739 辽宁成 大 144,748 2,599,674.08 0.53
2 600886 国投电 力 386,449 2,577,614.83 0.53
3 600305 恒顺醋 业 201,100 2,348,848.00 0.48
4 600398 海澜之 家 211,800 2,285,322.00 0.47
5 601766 中国中 车 219,500 2,144,515.00 0.44
6 600859 王府井 121,800 1,982,904.00 0.41
7 601006 大秦铁 路 268,304 1,899,592.32 0.39
8 600978 宜华生 活 175,400 1,868,010.00 0.38
9 601566 九牧王 92,300 1,632,787.00 0.34
10 601333 广深铁 路 321,610 1,630,562.70 0.33
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于国海 富兰克林基金管理有
限公司 网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000725 京东方 Ａ 3,999,780.00 0.82
2 600739 辽宁成 大 3,699,618.00 0.76
3 600886 国投电 力 2,999,974.00 0.62 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
4 601588 北辰实 业 2,622,539.20 0.54
5 600643 爱建集 团 2,498,468.00 0.51
6 300133 华策影 视 2,497,793.00 0.51
7 600305 恒顺醋 业 2,399,282.00 0.49
8 600398 海澜之 家 2,297,385.00 0.47
9 300165 天瑞仪 器 2,178,013.00 0.45
10 000729 燕京啤 酒 2,098,732.00 0.43
11 600978 宜华生 活 2,097,116.00 0.43
12 601766 中国中 车 1,999,645.00 0.41
13 601377 兴业证 券 1,999,593.00 0.41
14 601006 大秦铁 路 1,999,419.00 0.41
15 600859 王府井 1,998,738.00 0.41
16 000651 格力电 器 1,997,592.00 0.41
17 601021 春秋航 空 1,995,966.00 0.41
18 600883 博闻科 技 1,628,194.00 0.33
19 002099 海翔药 业 1,569,507.00 0.32
20 601333 广深铁 路 1,499,739.00 0.31
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000725 京东方 Ａ 4,305,346.20 0.88
2 000651 格力电 器 2,373,325.85 0.49
3 300165 天瑞仪 器 2,135,007.20 0.44
4 300133 华策影 视 2,007,752.68 0.41
5 000729 燕京啤 酒 1,952,008.44 0.40
6 002538 司尔特 1,774,467.56 0.36
7 002494 华斯股 份 1,571,995.59 0.32
8 002268 卫 士 通 1,502,602.00 0.31
9 002029 七 匹 狼 1,425,182.60 0.29
10 002397 梦洁股 份 1,420,391.40 0.29
11 002099 海翔药 业 1,389,750.00 0.29
12 300304 云意电 气 1,324,092.50 0.27
13 300027 华谊兄 弟 1,317,309.00 0.27
14 600739 辽宁成 大 1,299,974.09 0.27 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 40 页
15 000759 中百集 团 1,217,272.00 0.25
16 601588 北辰实 业 1,199,997.73 0.25
17 600643 爱建集 团 1,199,994.08 0.25
18 300016 北陆药 业 932,255.00 0.19
19 002391 长青股 份 921,145.00 0.19
20 601377 兴业证 券 699,998.44 0.14
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 67,335,988.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 36,934,245.76
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,054,000.00 6.17
其中： 政策 性金 融债 30,054,000.00 6.17
4 企业债 券 155,605,600.00 31.96
5 企业短 期融 资券 179,368,000.00 36.84
6 中期票 据 60,438,000.00 12.41
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 425,465,600.00 87.37
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150417 15 农发 17 300,000 30,054,000.00 6.17
2 041662034
16 云 城 投
CP001
300,000 29,931,000.00 6.15
3 011698842
16 铜 陵 有 色
SCP001
300,000 29,847,000.00 6.13 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 40 页
4 011698579 16 晋能SCP008 300,000 29,808,000.00 6.12
5 041654052
16 西 南 水 泥
CP002
300,000 29,802,000.00 6.12
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本期 末未 持有 国债 期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基金 本期 投资的 前十 名证 券中， 无报 告期内 发行 主体被 监管 部门立 案
调 查的 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到证 监 会 、 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
8.12.2
本 基金 投资 的前十 名股 票中 ，没有 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库
之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,103.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,796,189.23
5 应收申 购款 - 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 40 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,823,292.24
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转债 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600859 王府井 1,982,904.00 0.41 重大资 产重 组停 牌
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 40 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
国富
新收
益混
合A
30 746,518.49 19,879,721.67 88.77% 2,515,833.02 11.23%
国富
新收
益混
合C
215 2,148,834.86 461,760,860.86 99.95% 238,633.85 0.05%
合计 245 1,977,122.65 481,640,582.53 99.43% 2,754,466.87 0.57%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
国富新 收
益混 合A
496.03 0.002215%
国富新 收
益混 合C
8,510.00 0.001842%
合计 9,006.03 0.001859%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国富新 收益 混 合A 0~10
国富新 收益 混 合C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国富新 收益 混 合A 0
国富新 收益 混 合C 0~10
合计 0~10
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 40 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国富新 收益 混合
A
国富新 收益 混合
C
基金合 同生 效日 （2016 年8 月 31 日 ） 基 金份
额总额
1,491.66 424,249,100.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
22,497,423.17 67,853,405.64
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
103,360.14 30,103,010.93
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,395,554.69 461,999,494.71
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 40 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
1 、 经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公 司2015 年 股东 会 第八次 会议 审议 通过 ， 自 2016 年1 月4
日起， 吴显 玲女 士不 再担 任公司 董事 长， 由Gregory E. McGowan 先 生担 任 公司董 事长 。相 关公
告已 于2016 年1 月9 日 在 《中国 证券 报》 和公 司网 站披露 。
2 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 第四 届董 事会 第二十 二次 会议 审议 通过 ，自 2016 年 1
月 7 日 起， 吴显 玲女 士担 任公司 总经 理， 全面 主持 经营管 理工 作。 相关 公告 已于 2016 年 1 月 9
日在《 中 国 证券 报》 和公 司网站 披露 。
3 、 经 国海 富兰 克林 基金 管 理 有限 公司 第四 届董 事会 第二十 六次 会议 审议 通过 ， 自2016 年 12
月7 日 起， 王雷 先生 担任 公司副 总经 理。 相关 公告 已于 2016 年12 月9 日在 《中国 证券 报》 和 公
司网站 披露 。
4 、 经 公司 决定 ，同 意增 聘邓 钟 锋先 生为 富 兰克 林国海 新 收益 灵活 配 置混 合型证 券 投资 基金
的基金 经理 ， 与现 任基 金 经理胡 永燕 女士 及吴 西燕 女士共 同管 理该 基金 。 公 司已办 理完 成上 述基
金经理 的变 更手 续。 详情 请参 阅 2016 年9 月30 日 相关公 告。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内未 发生 基金 投资 策略的 改变 。
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 40 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付给 会计 师事 务所 的审 计费用 是人 民 币 60000.00 元 ，本 基金 自
成立以 来对 其进 行审 计的 均为普 华永 道中 天会 计师 事务所 ，未 曾改 聘其 他会 计师事 务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国海证 券 2 103,062,427.48 100.00% 94,778.71 100.00% -
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 。选 择的 标准 是：
① 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
②财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
③内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
④具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
⑤研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门研究 人 员，能及时、 定期、全 面 地为本基金 提供宏观
经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务，并 能 根据基金投 资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ： 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 40 页
①全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
②具有 数量 研究 和开 发能 力；
③能有 效组 织上 市公 司调 研；
④能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
⑤上门 路演 和电 话会 议的 质量；
⑥与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
①基金管理人 根据上述 标 准考察证券经 营机构， 考 察结果经公司 领导审批 后 ，我司与被 选中的证
券经营 机构 签订 《 券商 交 易单元 租用 协议 》 和 《研 究服务 协议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手
续。
②之后，基金 管理人将 根 据各证券经营 机构的研 究 报告、信息服 务质量等 情 况，根据如 下选择标
准细化 的评 价体 系， 每季 度对签 约证 券经 营机 构的 服务进 行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评价，对 于达到有 关 标准的证券经 营机构将 继 续保留，并对 排名靠前 的 证券经营机 构在交易
量的分配上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满 足 要 求，或签约 机构违规
受到国家有关 部门的处 罚 ，本公司有权 终止签署 的 协议，并撤销 租用的交 易 单元；基金 管理人将
重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，租 用其交 易单 元。
③交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期内，根 据上述基 金 专用交易单元 选择标准 和 程序，本基金 逐步新增 国 海证券深圳 交易单元
1 个， 国海 证券 上海 交易 单元 1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 40 页 共 40 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国海证 券 69,750,165.49 100.00% 9,020,000,000.00 100.00% - -
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2017 年 3 月 28 日
