富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月28日 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富恒丰定期债券
基金主代码 000351
基金运作方式 契约型，定期开放
基金合同生效日 2013年 11月 20 日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 301,253,097.75 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C
下属分级基金的交易代码： 000351 000352
报告期末下属分级基金的份额总额 263,669,836.38 份 37,583,261.37份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较
基准的收益。
投资策略 本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方
法所确定的组合久期的控制下，结合自下而上的个券选择方法。
（一）封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市
场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益
类资产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险，确
定各类金融资产的配置比例。
2、类属配置策略
基金将根据各类属债券的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据
市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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期收益的类属债券配置比例。
3、久期管理策略
本基金将根据基金封闭期的剩余运作期限以及宏观经济因素与不同种类债券
收益率之间的关系，确定债券组合的久期。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征
进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债
券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控
制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成
和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风
险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
6、新股申购策略
本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公
司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，在有效控制风险
的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实
际的投资价值确定持有或卖出。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型
基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信息披露负责人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据
和指标
2016年 2015年 2014年
国富恒丰定
期债券A
国富恒丰定
期债券C
国富恒丰定
期债券A
国富恒丰定
期债券C
国富恒丰定
期债券 A
国富恒丰定
期债券C
本期已实现收益 15,673,457.
08
3,675,798.2
5
25,768,237.
45
9,279,786.7
8
45,231,396.
98
16,968,518.
84
本期利润 11,987,763.
50
2,635,964.8
8
25,806,319.
10
9,303,631.9
6
47,784,928.
83
17,767,418.
32
加权平均基金份
额本期利润
0.0355 0.0312 0.0979 0.0944 0.1123 0.1076
本期基金份额净
值增长率
3.52% 3.16% 9.86% 9.38% 10.56% 10.14%
3.1.2
期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014年末
期末可供分配基
金份额利润
0.0109 0.0089 0.0486 0.0468 0.0664 0.0646
期末基金资产净
值
266,545,037
.38
37,917,823.
84
350,951,119
.88
88,472,785.
90
282,608,704
.77
105,815,895
.24
期末基金份额净
值
1.011 1.009 1.049 1.047 1.066 1.065
注：
1、 上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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国富恒丰定期债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.77% 0.09% 0.62% 0.01% -1.39% 0.08%
过去六个月 1.98% 0.09% 1.25% 0.01% 0.73% 0.08%
过去一年 3.52% 0.10% 2.51% 0.01% 1.01% 0.09%
过去三年 25.74% 0.11% 10.14% 0.01% 15.60% 0.10%
自基金合同
生效起至今
26.49% 0.10% 10.68% 0.01% 15.81% 0.09%
国富恒丰定期债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.96% 0.10% 0.62% 0.01% -1.58% 0.09%
过去六个月 1.80% 0.09% 1.25% 0.01% 0.55% 0.08%
过去一年 3.16% 0.10% 2.51% 0.01% 0.65% 0.09%
过去三年 24.40% 0.11% 10.14% 0.01% 14.26% 0.10%
自基金合同
生效起至今
25.02% 0.10% 10.68% 0.01% 14.34% 0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为2013年11月20日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注： 本基金成立于2013年11 月 20 日， 故2013年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
国富恒丰定期债券 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.7380 17,840,906.66 7,039,663.82 24,880,570.48
2015 1.1550 28,192,147.23 2,511,619.19 30,703,766.42
2014 0.4400 18,963,118.58 875,212.82 19,838,331.40
合计 2.3330 64,996,172.47 10,426,495.83 75,422,668.30
单位：人民币元
国富恒丰定期债券 C
年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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份额分红数 总额 计
2016 0.7020 5,058,880.83 894,001.65 5,952,882.48
2015 1.1170 10,068,741.87 1,072,305.19 11,141,047.06
2014 0.4100 6,939,058.58 235,023.22 7,174,081.80
合计 2.2290 22,066,681.28 2,201,330.06 24,268,011.34
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了27只基金产品（包含 A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡永燕
国富日日收
益货币基
金、国富恒
丰定期债券
基金、国富
新机遇混合
基金、国富
新增长混合
基金、国富
新价值混合
基金、国富
2013年 11
月 20日
- 8 年
胡永燕女士，中国人民大学
金融学硕士。历任华泰资产
管理有限公司固定收益组合
管理部研究员、投资助理及
投资经理，并曾在国海富兰
克林基金管理有限公司负责
公司投资管理部固定收益小
组固定收益类产品的投资与
研究工作。截至本报告期末
任国海富兰克林基金管理有
限公司国富日日收益货币基富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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新收益混合
基金及国富
新活力混合
基金的基金
经理
金、国富恒丰定期债券基金、
国富新机遇混合基金、国富
新增长混合基金、国富新价
值混合基金、国富新收益混
合基金及国富新活力混合基
金的基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类
别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的
样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发
现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场上半年先抑后扬，下半年先扬后抑。春节之前延续去年牛市，收益率持续下探。四
月在强劲的经济数据和超预期的信贷数据下，投资者对经济的过度悲观预期持续纠正，收益率止
跌回升，五六月配置压力释放市场气氛有所复苏，债券收益率震荡下行。三季度资金面整体从较
为宽松向紧平衡过度，中长期利率债在年底特朗普上任之后快速上行，其中10 年期国债收益率突富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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破3.30%，10年期金融债收益率突破 3.90%。
报告期内，本基金保持较低的债券仓位，债券结构中主要为城投债券和非产能过剩行业信用
债， 并加强对中长期利率债券交易性机会的把握。 未来根据市场资金面的变化和组合的资金变化，
在做好流动性管理的前提下，为基金持有人创造稳健的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额 A 类净值增长3.52%，同期业绩比较基准增长 2.51%，基金超额收
益率1.01%， 基金份额C类净值增长 3.16%， 同期业绩比较基准增长2.51%， 基金超额收益率 0.65%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，由于抑制资产泡沫降低贬值预期的需要，央行货币政策空间缩窄，资金在春节
前后维持紧张状态。与此同时，MPA 考核等监管措施将影响银行理财等债券配置资金，市场情绪
偏谨慎悲观，债券市场无远虑有近忧。从配置的角度看，低久期优于高久期，交易机会仍然需要
耐心等待。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2016年 1月 11 日宣告分红，向截至 2016 年 1月 14 日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利0.25元，C类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.24 元。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金的基金管理人于 2016年 4月 12 日宣告分红，向截至 2016 年 4月 14 日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利0.195元，C类基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.187元。
本基金的基金管理人于 2016年7月9 日宣告分红， 向截至 2016年7 月13 日止在本基金注册
登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红
利0.100 元，C类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.092 元。
本基金的基金管理人于 2016年 10月 15 日宣告分红，向截至 2016 年 10月 20 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派
发红利0.193 元，C类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.183 元。
本基金的基金管理人于 2017年 1月 12 日宣告分红，向截至 2017 年 1月 16 日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利0.055元，C类基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.045元。
本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2016年 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存款 19,580,415.79 595,337.09
结算备付金 1,659,876.62 3,435,917.61
存出保证金 22,990.78 43,235.08
交易性金融资产 219,687,781.59 442,606,242.52
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 219,687,781.59 442,606,242.52
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 69,300,223.95 25,000,135.00
应收证券清算款 9,977,313.52 -
应收利息 4,961,542.78 9,151,019.58
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 325,190,145.03 480,831,886.88
负债和所有者权益
本期末
2016年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 40,200,000.00
应付证券清算款 - 62,890.59
应付赎回款 19,557,097.44 -
应付管理人报酬 247,891.70 203,886.46
应付托管费 70,826.20 58,253.28
应付销售服务费 23,998.93 26,721.45
应付交易费用 8,929.93 7,674.90
应交税费 539,626.21 539,626.21
应付利息 2,913.40 2,928.21
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 276,000.00 306,000.00
负债合计 20,727,283.81 41,407,981.10
所有者权益：
实收基金 301,253,097.75 419,207,598.48
未分配利润 3,209,763.47 20,216,307.30
所有者权益合计 304,462,861.22 439,423,905.78
负债和所有者权益总计 325,190,145.03 480,831,886.88
注：报告截止日2016年12 月 31 日，国富恒丰定期债券基金A类基金份额净值1.011 元，C类基
金份额净值1.009元， 基金份额总额 301,253,097.75份， 其中A类基金份额263,669,836.38 份，
C类基金份额37,583,261.37 份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项 目
本期
2016年 1月 1 日至
2016年 12月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入 22,362,530.18 44,938,679.60
1.利息收入 25,185,644.39 30,572,048.07
其中：存款利息收入 215,785.30 232,432.50
债券利息收入 24,170,021.49 30,020,198.49
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 799,837.60 319,417.08
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,902,412.74 14,304,704.70
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,902,412.74 14,304,704.70
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-4,725,526.95 61,926.83
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 7,738,801.80 9,828,728.54
1．管理人报酬 3,035,158.27 2,668,517.64
2．托管费 867,188.10 762,433.62
3．销售服务费 303,256.55 362,560.47
4．交易费用 17,444.22 16,789.26
5．利息支出 3,149,601.29 5,643,765.71
其中：卖出回购金融资产支出 3,149,601.29 5,639,290.37 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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6．其他费用 366,153.37 374,661.84
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
14,623,728.38 35,109,951.06
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,623,728.38 35,109,951.06
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 419,207,598.48 20,216,307.30 439,423,905.78
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 14,623,728.38 14,623,728.38
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-117,954,500.73 -796,819.25 -118,751,319.98
其中：1.基金申购款 8,220,389.93 174,190.82 8,394,580.75
2.基金赎回款 -126,174,890.66 -971,010.07 -127,145,900.73
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -30,833,452.96 -30,833,452.96
五、期末所有者权益（基金净值） 301,253,097.75 3,209,763.47 304,462,861.22
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31 日 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 364,418,828.28 24,005,771.73 388,424,600.01
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 35,109,951.06 35,109,951.06
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
54,788,770.20 2,945,397.99 57,734,168.19
其中：1.基金申购款 279,689,633.33 13,220,376.49 292,910,009.82
2.基金赎回款 -224,900,863.13 -10,274,978.50 -235,175,841.63
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -41,844,813.48 -41,844,813.48
五、期末所有者权益（基金净值） 419,207,598.48 20,216,307.30 439,423,905.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴显玲______
______吴显玲______
____黄宇虹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1187号 《关于核准富兰克林国海岁岁恒
丰定期开放债券型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 625,438,206.93 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2013)第764号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
625,548,965.97 份，认购资金产生的利息收入折合 110,759.04 份基金份额。本基金的基金管理
人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间封闭运作。
自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日且不超
过十五个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
根据《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金
根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费
用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产中计提销售
服务费而不从本类别基金资产中收取认购/申购费用的，称为 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府
债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债
部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产，但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购，并可持有因可转换
债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及
开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基
准为：一年期定期存款税后收益率+1.2%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海岁岁恒丰定期开
放债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（"中国农业银
行"）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"）
基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司
基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,035,158.27 2,668,517.64
其中：支付销售机构的客户维护费 956,515.91 1,342,016.04
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值×0.7% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 867,188.10 762,433.62
注：支付基金托管人 中国农业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2%÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券 C 合计 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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国海富兰克林基金管理
有限公司
- 854.24 854.24
中国农业银行 - 299,249.16 299,249.16
国海证券 - 1,017.94 1,017.94
合计 - 301,121.34 301,121.34
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券 C 合计
国海富兰克林基金管理
有限公司
- 459.91 459.91
中国农业银行 - 357,764.65 357,764.65
国海证券 - 1,410.49 1,410.49
合计 - 359,635.05 359,635.05
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率 0.35%计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理
有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.35%÷ 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C
基金合同生效日（ 2013年 11
月20日 ）持有的基金份额
- - 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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期初持有的基金份额 11,130,797.77 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 11,130,797.77 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.22% -
项目
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C
基金合同生效日（ 2013 年 11
月20日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 11,130,797.77 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 11,130,797.77 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.33% -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2015 年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中国农业银行 19,580,415.79 137,347.13 595,337.09 109,536.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有认购新发/增发证券等流通受限股票。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 219,687,781.59 元，无属于第一层次及第三层次的余额(2015 年 12 月 31
日：第二层次442,606,242.52元，无属于第一层次及第三层次的余额)。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 219,687,781.59 67.56
其中：债券 219,687,781.59 67.56
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 69,300,223.95 21.31
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,240,292.41 6.53
7 其他各项资产 14,961,847.08 4.60
8 合计 325,190,145.03 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 133,914,761.59 43.98
5 企业短期融资券 34,982,000.00 11.49
6 中期票据 50,791,020.00 16.68
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 219,687,781.59 72.16
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122164 12 通威发 225,000 22,806,000.00 7.49
2 1282161 12 沱牌 MTN1 200,000 20,356,000.00 6.69
3 122830 11 沈国资 150,460 15,754,666.60 5.17
4 101651016 16 格林美
MTN001
150,000 14,913,000.00 4.90
5 122685 PR 吉城投 200,000 12,424,000.00 4.08 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：
格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）被深圳证监局于2016年 3月 16日出具警示函。
2014年4月至5月，中德证券有限责任公司在承销深圳市格林美非公开发行股票时，未按照规定
向部分符合条件的特定对象提供认购邀请书；同时，在 2014 年 5 月 27 日披露的《中德证券有限
责任公司关于深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的
报告》中，格林美未说明上述情况，并将实际并未提供认购邀请书的对象列于认购邀请书发送名
单中，与事实不符。上述行为违反了《证券发行与承销管理办法》第二十条和第二十七条、《上
市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条和第三十条、《上市公司信息披露管理办法》第五
十二条的相关规定。
本基金对 16 格林美 MTN001 投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，上述事件不改
变16格林美MTN001的长期投资价值。 同时由于本基金看好格林美经营体制灵活， 估值较为合理，
因此买入。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
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8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 22,990.78
2 应收证券清算款 9,977,313.52
3 应收股利 -
4 应收利息 4,961,542.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,961,847.08
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债.
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国富恒丰定
期债券A
2,299 114,688.92 169,455,925.45 64.27% 94,213,910.93 35.73%
国富恒丰定
期债券C
649 57,909.49 - - 37,583,261.37 100.00%
合计 2,948 102,188.97 169,455,925.45 56.25% 131,797,172.30 43.75%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
国富恒丰定期债券A 0
国富恒丰定期债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
国富恒丰定期债券A 0
国富恒丰定期债券C 0
合计 0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C
基金合同生效日（2013 年 11 月 20 日）基金
份额总额
450,626,869.26 174,922,096.71
本报告期期初基金份额总额 334,692,358.36 84,515,240.12
本报告期基金总申购份额 7,064,181.86 1,156,208.07
减:本报告期基金总赎回份额 78,086,703.84 48,088,186.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 263,669,836.38 37,583,261.37
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过，自 2016年1 月4
日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自 2016 年 1
月 7 日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，自2016年 12
月7日起，王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币66,000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告； 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
证
成交总额
的比例
国海证券 175,448,270.84 35.41% 856,797,000.00 18.63% - -
中信建投 319,958,708.43 64.59% 3,742,000,000.00 81.37% - -
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 3月 28日
