富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月28日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年 3月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富大中华精选混合（QDII）
基金主代码 000934
交易代码 000934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 90,058,497.59份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大
中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企
业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 （一）资产配置策略
本基金将根据宏观大势进行资产配置调整，通过对全
球宏观经济状况、区域经济发展情况、证券市场走势、
政策法规影响、市场情绪等综合分析，调整基金在股
票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，
提高收益。
（二）区域配置策略
本基金主要投资于大中华地区。本基金通过对国家或
区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状
况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分
析的基础上，确定投资区域的权重。
（三）股票投资策略
本基金将采用"自下而上"的选股策略，通过对企业基富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本面的分析和研究，挖掘基本面良好、具有较强竞争
力和持续成长能力的上市公司作为投资方向。主要评
估因素包括：
1、公司竞争优势评估--在行业中处于领先地位，或者
在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领
先地位的上市公司。
2、 盈利能力评估--结合公司所处行业的特点和发展趋
势、公司背景，从财务结构、资产质量、业务增长、
利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力，
专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力
较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。
3、成长能力评估--选择具有持续、稳定的盈利增长历
史，且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。
4、公司治理结构评估--清晰、合理的公司治理是公司
不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披
露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、
公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是
否具有清晰的发展战略等方面，对公司治理水平进行
综合评估。
5、 估值评估--企业的估值水平在一定程度上反应了其
未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本
基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对
市场和行业的相对投资价值，选择目前估值水平明显
较低或估值合理的上市公司。
（四）新股申购策略
本基金基于对首次发行股票（IPO）及增发新股的上市
公司的基本面研究、估值分析，判断新股的投资价值、
参与新股申购的预期收益和风险，从而制定相应的申
购策略。
（五）债券投资策略 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，构建债券
组合。
（六）金融衍生品投资策略
基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，
可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证
监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权证、
远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为
了避险和增值、管理汇率风险，以便能够更好地实现
基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的
全部敞口不高于基金资产净值的100%。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定
期存款利率（税后）X 40%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低
于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属
于中等风险收益特征的基金品种。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理
有限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 95599 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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9510-5680和021－
38789555
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
－
The Bank of New York Mellon
Corporation
中文 —
纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 －
One Wall Street, New York,
NY
办公地址 －
One Wall Street, New York,
NY
邮政编码 － 10286
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年 2月 3日
(基金合同生效
日)-2015年12月
31日
2014年
本期已实现收益 -4,734,009.11 10,143,258.79 -
本期利润 3,840,112.93 2,442,873.64 -
加权平均基金份额本期利润 0.0521 0.0157 -
本期基金份额净值增长率 8.14% -11.60% -
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2185 -0.1315 -
期末基金资产净值 86,051,095.08 58,474,416.87 -
期末基金份额净值 0.956 0.884 -
注：
1.本基金合同生效日为2015 年2月3日。本基金2015 年度主要财务指标的计算期间为 2015年2
月3 日（基金合同生效日）至 2015年12月 31 日。
2.上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三
个月
-2.45% 0.84% -3.24% 0.48% 0.79% 0.36%
过去六
个月
13.27% 0.86% 3.83% 0.50% 9.44% 0.36%
过去一
年
8.14% 1.15% 3.85% 0.61% 4.29% 0.54%
自基金
合同生
效起至
今
-4.40% 1.94% -0.64% 0.67% -3.76% 1.27%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金成立于2015年2 月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同
约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金成立于2015年 2月3 日，故 2015年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 - - - -
注：本基金于2015年2月 3日成立。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了27只基金产品（包含 A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐成
国富亚洲机
会股票
(QDII)基金
及国富大中
华精选混合
(QDII)基金
的基金经理
2015年12月
24 日
- 10年
徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学
（英国）金融决策分析硕士。历
任永丰金证券（亚洲）有限公司
上海办事处研究员,新加坡东京
海上国际资产管理有限公司上
海办事处研究员、高级研究员、
首席代表。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限公司
国富亚洲机会股票(QDII)基金
及国富大中华精选混合(QDII)
基金的基金经理。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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曾宇
国富亚洲机
会股票
(QDII)基金
及国富大中
华精选混合
(QDII)基金
的基金经理
2015年2月3
日
2016年2月
24 日
12年
曾宇先生，法国籍，CFA，巴黎
高等商学院研究生硕士。历任汇
丰集团信汇资产管理公司基金
经理助理、交易员，Financière
de lEchiquier基金经理助理、
股票分析师，国海富兰克林基金
管理有限公司国富亚洲机会股
票（QDII）基金及国富大中华精
选混合(QDII)基金的基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘任境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无
损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类
别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的
样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
总体策略上，以配置优质成长股为主。中国经济处于转型期，新经济方兴未艾；具有核心竞
争力的企业仍有较大的发展空间。 “旧经济”行业翻转所带来的机会，供给侧改革以及宏观经济短富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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期企稳，也是我们所不能忽视的关键因素。
行业配置上，主要超配互联网、科技、教育以及大消费等行业；同时也积极关注，得益于供
给侧改革、需求逐步复苏的大宗商品等板块。对地产和电信板块较为谨慎。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.956 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.14%，业绩
比较基准收益率为3.85%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
企业盈利：中国经济处在转型期，新经济方兴未艾、未来发展的空间较大；老经济获益于供
给侧改革，中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。但是，下行风险来自于房地产调控
给经济带来的负面影响。
估值：港股市场依然是估值洼地（市盈率远低于美国、欧洲以及亚洲等其它市场） ；前期投资
者的悲观预期在股价中早已体现。相对于A 股，港股在估值上仍有优势。
流动性：2017 年，美联储可能继续加息；此外，欧洲经济也有望延续其复苏的步伐。因此，
全球再次大规模货币放松的可能性不大。但是，港股通的资金仍值得关注，南下的资金可能仍将
给估值便宜的香港市场带来支撑。
本基金将关注有结构性增长机会的行业，如互联网、科技、教育、大消费、医药以及清洁能
源等；同时，也将继续关注得益于供给侧改革、盈利有望改善的大宗商品等板块。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2016年 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 21,467,517.13 7,775,513.25
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 69,284,906.85 51,024,705.95
其中：股票投资 66,731,641.05 49,070,332.77
基金投资 2,553,265.80 1,954,373.18
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 200,562.54
应收利息 281.21 735.35
应收股利 - 26,138.74
应收申购款 134,538.42 2,075.09
递延所得税资产 - -
其他资产 9,925,062.75 3,655,642.39
资产总计 100,812,306.36 62,685,373.31
负债和所有者权益
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,222,342.56 -
应付赎回款 1,321,698.20 206,531.58
应付管理人报酬 113,203.76 78,808.13
应付托管费 20,376.69 14,185.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 10,083,590.07 3,911,431.28
负债合计 14,761,211.28 4,210,956.44
所有者权益：
实收基金 90,058,497.59 66,149,014.36
未分配利润 -4,007,402.51 -7,674,597.49
所有者权益合计 86,051,095.08 58,474,416.87
负债和所有者权益总计 100,812,306.36 62,685,373.31
注：
1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.956元，基金份额总额90,058,497.59 份。
2. 比较财务报表的实际编制期间为 2015年 2月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2016 年1 月 1 日至 2016年
12 月31 日
2015 年2 月3 日(基金合同生效
日)至 2015 年 12 月 31日
一、收入 6,694,051.29 8,866,432.18
1.利息收入 18,314.35 525,476.48
其中：存款利息收入 18,314.35 148,308.86
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 377,167.62
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,553,320.85 15,573,473.73
其中：股票投资收益 -2,977,470.19 4,314,203.19
基金投资收益 -204,891.05 2,409,842.22
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - 6,568,969.25
股利收益 629,040.39 2,280,459.07
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
8,574,122.04 -7,700,385.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
534,375.16 -1,494,885.64
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
120,560.59 1,962,752.76
减：二、费用 2,853,938.36 6,423,558.54
1．管理人报酬 986,969.79 2,151,491.65
2．托管费 177,654.61 387,268.51
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,525,577.51 3,598,234.22
5．利息支出 - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 45 页
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 163,736.45 286,564.16
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,840,112.93 2,442,873.64
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,840,112.93 2,442,873.64
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
66,149,014.36 -7,674,597.49 58,474,416.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 3,840,112.93 3,840,112.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
23,909,483.23 -172,917.95 23,736,565.28
其中：1.基金申购款 59,014,052.28 -1,725,610.29 57,288,441.99
2.基金赎回款 -35,104,569.05 1,552,692.34 -33,551,876.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 45 页
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
90,058,497.59 -4,007,402.51 86,051,095.08
项目
上年度可比期间
2015年2 月3 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
330,232,755.09 - 330,232,755.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,442,873.64 2,442,873.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-264,083,740.73 -10,117,471.13 -274,201,211.86
其中：1.基金申购款 184,241,932.07 26,738,944.74 210,980,876.81
2.基金赎回款 -448,325,672.80 -36,856,415.87 -485,182,088.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
66,149,014.36 -7,674,597.49 58,474,416.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴显玲______
______吴显玲______
____黄宇虹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 45 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2014]第1236号 《关于准予富兰克林国海大中华精
选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
330,173,165.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第
110 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
基金合同》 于2015年 2月3 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为330,232,755.09份，
其中认购资金利息折合 59,589.22 份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人
为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农
业银行”)，境外托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和 《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为：
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证
监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地
区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含
交易型开放式指数基金ETF)；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性
投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金
融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
要求)。本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存
托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国
内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1)上市公司注册在大
中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门)；2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、
或制造活动来自大中华地区；3)控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活
动亦在大中华地区。 本基金的投资组合比例为： 股票等权益类资产投资比例为基金资产的 40%-95%，
债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 45 页
资产的5%-60%， 其中， 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不低于非现金
基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index)X60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)X40%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 富兰克林国海大中华精选混
合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 45 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5
月1 日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（"中国农业银
行"）
基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank Of
New York Mellon Corporation）
基金境外托管人
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
富兰克林邓普顿公司有限责任公司
(Franklin Templeton Companies LLC)
境外投资顾问公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 45 页
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 2月 3日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
986,969.79 2,151,491.65
其中： 支付销售机构的客
户维护费
419,547.23 920,398.36
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 2月 3日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
177,654.61 387,268.51
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 45 页
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日 2015 年 2月 3 日至 2015年 12 月 31 日）基金管
理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2015 年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 2月 3日(基金合同生效日)至 2015年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
2,422,910.55 18,106.48 892,007.18 145,516.57
纽约梅隆银
行
19,044,606.58 - 6,883,506.07 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 45 页
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 69,284,906.85 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：属富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 45 页
于第一层次的余额为51,024,705.95元，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 66,731,641.05 66.19
其中：普通股 61,316,992.76 60.82
存托凭证 5,414,648.29 5.37
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 2,553,265.80 2.53
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,467,517.13 21.29
8 其他各项资产 10,059,882.38 9.98
9 合计 100,812,306.36 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 45 页
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 56,475,812.01 65.63
美国 8,622,249.12 10.02
韩国 1,633,579.92 1.90
日本 - -
合计 66,731,641.05 77.55
注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
材料 1,055,521.80 1.23
电信服务 2,454,356.54 2.85
信息技术 21,771,711.63 25.30
非必需消费品 5,506,058.60 6.40
必需消费品 4,639,152.49 5.39
能源 1,918,723.95 2.23
保健 6,528,527.57 7.59
金融 12,822,671.15 14.90
工业 6,743,997.14 7.84
公用事业 3,290,920.18 3.82
合计 66,731,641.05 77.55
注：以上分类采用GICS行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司
名称
(中
文)
证券代码 所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Tencent 腾讯 BBG000BJ35N5 香港联合 香港 36,200 6,142,725.40 7.14 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 45 页
Holdings Ltd 控股 交易所
2 Industrial &
Commercial
Bank of china
工商
银行
BBG000Q16VR4 香港联合
交易所
香港 1,174,000 4,883,219.54 5.67
3 China Mengniu
Dairy Co Ltd
蒙牛
乳业
BBG000PXTGY5 香港联合
交易所
香港 199,000 2,659,431.90 3.09
4 Huaneng
Renewables
Corp Ltd
华能
新能
源
BBG0019PDFM0 香港联合
交易所
香港 1,140,500 2,570,875.41 2.99
5 United
Laboratories
Internation
联邦
制药
BBG000JZ6DW1 香港联合
交易所
香港 506,000 2,389,844.48 2.78
6 Alibaba Group
Holding Ltd
阿里
巴巴
BBG006G2JVL2 纽约证券
交易所
美国 3,640 2,217,262.21 2.58
7 China Life
Insurance Co
Ltd
中国
人寿
BBG000FD8023 香港联合
交易所
香港 120,000 2,168,292.24 2.52
8 CSPC
Pharmaceutical
Group Ltd
石药
集团
BBG000C3N3B5 香港联合
交易所
香港 238,000 1,762,757.19 2.05
9 Taiwan
Semicon.
Manufacturing
台湾
半导
体
BBG000BD90Z0 纽约证券
交易所
美国 8,790 1,753,066.61 2.04
10 Broadcom Ltd 博通
公司
BBG009XV39D8 纳斯达克
交易所
美国 1,400 1,716,754.89 2.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有
限公司网站的年度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Guotai Junan
International Holdings
Ltd
BBG000R4B7S3 9,944,925.02 17.01
2 Haitong International
Securities Co Ltd
BBG000C313X5 9,336,885.88 15.97
3 China Construction Bank BBG000NW2S18 8,836,299.93 15.11 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 45 页
Corp
4 Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd
BBG000BGW354 8,105,823.66 13.86
5 Industrial & Commercial
Bank of china
BBG000Q16VR4 7,038,578.37 12.04
6 Haitong Securities Co
Ltd
BBG0029103Q8 7,031,707.58 12.03
7 Ping An Insurance Group
Co of
BBG000GD4N44 6,698,657.52 11.46
8 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 6,671,999.34 11.41
9 Universal Medical
Financial & Technical
Advisory Services
Company Limited
BBG009GTNRW9 6,671,189.53 11.41
10 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 6,347,866.45 10.86
11 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 6,194,611.30 10.59
12 Zhaojin Mining Industry
Co Ltd
BBG000DQ77W9 6,068,310.18 10.38
13 Zijin Mining Group Co Ltd BBG000DCTP29 5,982,296.62 10.23
14 Sunny Optical Technology
Group
BBG000C16952 5,240,744.81 8.96
15 Taiwan Semicon.
Manufacturing
BBG000BD90Z0 5,166,686.75 8.84
16 AAC Technologies
Holdings Inc
BBG000HS6QD1 5,019,028.08 8.58
17 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 5,008,908.30 8.57
18 China Merchants Bank Co,
Ltd
BBG000DVPPK1 4,802,575.00 8.21
19 China Everbright
International Holdings
Ltd
BBG000BC11N1 4,207,678.71 7.20
20 China Life Insurance Co
Ltd
BBG000FD8023 4,156,382.77 7.11
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Hong Kong Exchanges and BBG000BGW354 9,942,110.37 17.00 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 45 页
Cleari
2 China Construction Bank
Corp
BBG000NW2S18 9,498,779.51 16.25
3 Guotai Junan
International Holdings
Ltd
BBG000R4B7S3 9,321,587.53 15.94
4 Haitong International
Securities Co Ltd
BBG000C313X5 8,513,899.49 14.56
5 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 7,930,173.61 13.56
6 Ping An Insurance Group
Co of China Ltd
BBG000GD4N44 7,460,045.89 12.76
7 Haitong Securities Co
Ltd
BBG0029103Q8 7,116,903.72 12.17
8 Sunny Optical Technology
Group
BBG000C16952 6,623,502.87 11.33
9 Zhaojin Mining Industry
Co Ltd
BBG000DQ77W9 6,404,335.51 10.95
10 Universal Medical
Financial & Technical
Advisory Services
Company Limited
BBG009GTNRW9 5,835,679.20 9.98
11 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 5,657,967.97 9.68
12 Zijin Mining Group Co Ltd BBG000DCTP29 5,390,684.10 9.22
13 China Merchants Bank Co,
Ltd
BBG000DVPPK1 5,177,529.88 8.85
14 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 4,538,385.49 7.76
15 China Taiping Insurance
Holding Co Ltd
BBG000BY28H4 4,331,315.80 7.41
16 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 4,185,122.75 7.16
17 Poly Culture Group Corp
Ltd
BBG00611PVR7 4,141,263.56 7.08
18 New Oriental Education &
Technology Group Inc
BBG000PTRRM5 4,135,652.37 7.07
19 Yangtze Optical Fibre
and Cable Joint Stock
Limited Company
BBG007JS4418 4,106,462.05 7.02
20 BAIC Motor Corp Ltd BBG007PQF8H7 4,082,307.25 6.98
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 45 页
买入成本（成交）总额 328,851,184.26
卖出收入（成交）总额 316,845,656.99
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
基金名称 基金类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 iShares MSCI
Taiwan ETF
Opening
Fund
ETF iShares MSCI
Taiwan ETF
2,553,265.80 2.97
8.11 投资组合报告附注
8.11.1本基金本期投资的前十名证券中， 无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.11.2本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 45 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 281.21
5 应收申购款 134,538.42
6 其他应收款 9,925,062.75
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,059,882.38
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 45 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,850 23,391.82 10,580,952.38 11.75% 79,477,545.21 88.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
30,510.86 0.033879%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 45 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年2 月 3 日）基金份额总额 330,232,755.09
本报告期期初基金份额总额 66,149,014.36
本报告期基金总申购份额 59,014,052.28
减:本报告期基金总赎回份额 35,104,569.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 90,058,497.59
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 45 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过，自 2016年1 月4
日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自 2016 年 1
月 7 日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，自2016年 12
月7日起，王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
4、原富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金经理曾宇先生因个人原因提出辞职,
经公司决定其自2016年2月24日起不再担任该基金的基金经理，由现任基金经理徐成先生单独
管理。公司已办理完成上述基金经理的注销手续。详情请参阅2016年2 月24 日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 45 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 55000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
CLSA Limited - 135,232,697.23 20.90% 203,225.46 21.78% -
Morgan Stanley &
Co.International Plc
- 52,687,559.26 8.14% 79,521.64 8.52% -
Goldman Sachs - 75,106,464.65 11.61% 113,273.53 12.14% -
Barclays Capital
Asia Limited
- 864,584.56 0.13% 1,296.87 0.14% -
Instinet - 154,133,743.54 23.82% 237,884.73 25.50% -
Macquarie Capital
Securites Limited
- 98,543,693.56 15.23% 148,311.15 15.90% -
BankofAmerica/Merrill
Lynch
- 6,625,559.90 1.02% 3,312.82 0.36% -
光大国际证券（China
Everbright
- 18,210,339.79 2.81% 27,315.52 2.93% - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 42 页 共 45 页
Securities）
DAIW Capital Markets
Hongkong Limited
- 103,797,040.95 16.04% 115,772.67 12.41% -
Jefferies - 1,983,840.32 0.31% 2,975.76 0.32% -
国海证券 2 - - - - -
中信建投 - - - - - -
Daishin Securities
Co., Ltd
- - - - - -
Daewoo Securities - - - - - -
MasterLink Securities - - - - - -
建银国际证券（CCB
International
Securities Limited）
- - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - -
Credit-Suisse - - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 43 页 共 45 页
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增台湾国泰证券(Cathay Securities Corporation)交易单元 1个，瑞士信贷
（Credit-Suisse）交易单元 1 个，大和资本（DAIW Capital Markets Hongkong Limited）交易
单元1个，杰弗里证券（Jefferies）交易单元1 个。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 44 页 共 45 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
CLSA Limited - - - - - - 250,934.02 2.25%
Morgan Stanley &
Co.International Plc
- - - - - - 987,497.33 8.85%
Goldman Sachs - - - - - - 409,179.30 3.67%
Barclays Capital
Asia Limited
- - - - - - - -
Instinet - - - - - - 2,958,630.17 26.51%
Macquarie Capital
Securites Limited
- - - - - - 3,313,974.74 29.70%
BankofAmerica/Merrill
Lynch
- - - - - - - -
光大国际证券（China
Everbright
Securities）
- - - - - - - -
DAIW Capital Markets
Hongkong Limited
- - - - - - 3,239,772.74 29.03%
Jefferies - - - - - - - -
国海证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 45 页 共 45 页
Daishin Securities
Co., Ltd
- - - - - - - -
Daewoo Securities - - - - - - - -
MasterLink Securities - - - - - - - -
建银国际证券（CCB
International
Securities Limited）
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
Credit-Suisse - - - - - - - -
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 3月 28日
