富兰克林国海中国收益证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月28日 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富中国收益混合
基金主代码 450001
交易代码 450001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 6月 1日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 364,038,713.29 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台
为依托， 在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，
通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基
金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投
资收益。
投资策略 资产配置量化策略：
一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策
略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配
置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科
学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和
研究部总监参加。本基金通常以每个季度为一个调整
周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整
方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季
度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最
终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调
整。
股票选择策略：
为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全球
化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业
在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，
股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在
行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司
战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；
通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。
债券投资策略：
本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期
管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各
类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级
的潜力） 。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到
构造组合达到这一久期的最佳方法，本基金管理人将
集中使用基本面和技术分析，通过对个券的全面、精
细分析，最后确定债券组合的构成。
业绩比较基准 40%×沪深300指数+ 55%×中债国债总指数(全价）
+5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品
种。风险系数介于股票和债券之间。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 郭明
联系电话 021-3855 5555 010-66105799 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680和
021－38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 15,037,884.50 178,131,349.24 63,117,172.79
本期利润 -4,617,546.18 129,226,551.24 94,721,258.19
加权平均基金份额本期利润 -0.0120 0.2449 0.0976
本期基金份额净值增长率 -1.10% 28.54% 21.48%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.2312 0.2402 0.0457
期末基金资产净值 295,770,261.25 326,303,350.36 525,041,194.33
期末基金份额净值 0.8125 0.8215 0.6391
注：
1． 上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.90% 0.50% -0.63% 0.34% 4.53% 0.16% 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去六个月 5.82% 0.53% 1.49% 0.34% 4.33% 0.19%
过去一年 -1.10% 1.03% -4.47% 0.55% 3.37% 0.48%
过去三年 54.44% 1.22% 22.34% 0.71% 32.10% 0.51%
过去五年 70.19% 1.11% 18.55% 0.65% 51.64% 0.46%
自基金合同
生效起至今
251.02% 1.14% 97.75% 0.73% 153.27% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2005年6 月1 日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 - - - -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了27只基金产品（包含 A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐荔蓉
公司副总经
理、投资总
监、 研究分析
部总经理、 管
理层董事， 国
富中国收益
混合基金、 国
富潜力组合
混合基金及
国富研究精
选混合基金
2010年9
月29日
- 19 年
徐荔蓉先生， CFA， CPA （非执业） ，
律师（非执业） ，中央财经大学
经济学硕士。历任中国技术进出
口总公司金融部副总经理、融通
基金管理有限公司基金经理、申
万巴黎基金管理有限公司（现
“申万菱信基金管理有限公
司”）基金经理、国海富兰克林
基金管理有限公司高级顾问、资
产管理部总经理兼投资经理。截
至本报告期末任国海富兰克林富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的基金经理 基金管理有限公司副总经理、投
资总监、研究分析部总经理、管
理层董事，国富中国收益混合基
金、国富潜力组合混合基金及国
富研究精选混合基金的基金经
理。
吴西燕
公司行业研
究主管， 国富
中国收益混
合基金、 国富
金融地产混
合基金、 国富
新机遇混合
基金、 国富新
增长混合基
金、 国富新价
值混合基金、
国富新收益
混合基金及
国富新活力
混合基金的
基金经理
2015年1
月31日
- 11 年
吴西燕女士，上海财经大学硕
士，历任中国建设银行深圳分行
会计，国海富兰克林基金管理有
限公司研究助理、研究员、高级
研究员、国富弹性市值混合基金
及国富深化价值混合基金的基
金经理助理。截至本报告期末任
国海富兰克林基金管理有限公
司行业研究主管，国富中国收益
混合基金、国富金融地产混合基
金、国富新机遇混合基金、国富
新增长混合基金、国富新价值混
合基金、国富新收益混合基金及
国富新活力混合基金的基金经
理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金
份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类
别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的
样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发
现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年A股市场继续维持震荡行情， 大盘蓝筹总体表现优于创业板。 上证综指全年下跌12.31%,
以成长型公司为代表的创业板指数下跌27.71%。
回看2016年，工业及投资增速企稳回升，消费平稳，出口低迷，经济总体运行平稳，下半年
经济表现优于上半年。财政政策释放积极信号，“稳增长”还将继续发力。房地产销售端平稳趋
降而未现急跌，房地产开发端仍有惯性。伴随 PPI 回正，工业部门提升产能利用率，进入补库存
周期，实体部门营收改善，需求端改善有望持续至2017年一季度。
2016 年全年本基金以低权益仓位操作，权益组合以低估值高分红的大盘蓝筹股为主要配置；
债券仓位总体保持中性配置，债券组合以中短期高等级为主要品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31 日，本基金份额净值为0.8125元，净值下跌1.10% ，同期业绩基准同
期下跌 4.47%，本报告期内基金跑赢业绩比较基准 3.37 个百分点；本基金 2016 年度权益比例低
于业绩比较基准,是基金在报告期内跑赢业绩比较基准的主要原因。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年我国外需增长待改善，需求不振对制造业的抑制可能继续存在，加之房地产调控对投
资的负向冲击，稳增长的动力将继续依赖于基建投资的发力和 PPP 项目的有效推进。上市公司盈
利增速将继续维持低位，受政策及房地产降温影响，市场资产配置可能偏向于震荡市场。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人--国海富兰克林基金管理有限公
司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国收益证券投
资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12 月31 日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 9,721,086.89 21,953,715.44
结算备付金 602,197.00 772,310.23
存出保证金 75,299.24 143,623.37
交易性金融资产 263,204,445.33 295,797,705.12
其中：股票投资 154,125,468.41 179,354,765.48
基金投资 - -
债券投资 109,078,976.92 116,442,939.64
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 21,400,134.85 -
应收证券清算款 2,864,724.12 38,575,613.98
应收利息 1,728,029.87 2,827,095.37
应收股利 - -
应收申购款 1,697.45 34,728.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 299,597,614.75 360,104,791.89
负债和所有者权益
本期末
2016年12 月31 日
上年度末
2015年 12 月31 日 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 30,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 302,989.55 204,117.86
应付管理人报酬 347,182.11 373,666.82
应付托管费 62,895.32 67,693.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 248,700.58 290,362.01
应交税费 2,272,579.04 2,272,579.04
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 593,006.90 593,022.53
负债合计 3,827,353.50 33,801,441.53
所有者权益：
实收基金 211,588,991.85 230,872,633.39
未分配利润 84,181,269.40 95,430,716.97
所有者权益合计 295,770,261.25 326,303,350.36
负债和所有者权益总计 299,597,614.75 360,104,791.89
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8125 元，基金份额总额 364,038,713.29
份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至
2015 年12 月 31日
一、收入 2,118,371.92 139,886,087.89
1.利息收入 7,199,731.05 8,900,011.99
其中：存款利息收入 176,660.51 202,654.83
债券利息收入 6,896,764.28 8,632,113.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 126,306.26 65,243.44
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 14,566,502.13 179,833,217.54
其中：股票投资收益 13,798,226.89 168,719,949.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 -191,426.86 8,637,012.39
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 959,702.10 2,476,255.77
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-19,655,430.68 -48,904,798.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,569.42 57,656.36
减：二、费用 6,735,918.10 10,659,536.65
1．管理人报酬 4,048,145.43 5,483,771.31
2．托管费 733,359.78 993,436.87
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,478,147.33 2,986,999.69
5．利息支出 71,470.73 791,857.78
其中：卖出回购金融资产支出 71,470.73 791,857.78 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
6．其他费用 404,794.83 403,471.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-4,617,546.18 129,226,551.24
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-4,617,546.18 129,226,551.24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
230,872,633.39 95,430,716.97 326,303,350.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,617,546.18 -4,617,546.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-19,283,641.54 -6,631,901.39 -25,915,542.93
其中：1.基金申购款 6,186,136.07 1,896,444.67 8,082,580.74
2.基金赎回款 -25,469,777.61 -8,528,346.06 -33,998,123.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - - 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
211,588,991.85 84,181,269.40 295,770,261.25
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
477,490,822.19 47,550,372.14 525,041,194.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 129,226,551.24 129,226,551.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-246,618,188.80 -81,346,206.41 -327,964,395.21
其中：1.基金申购款 36,211,186.27 14,601,384.98 50,812,571.25
2.基金赎回款 -282,829,375.07 -95,947,591.39 -378,776,966.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
230,872,633.39 95,430,716.97 326,303,350.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴显玲______
______吴显玲______
____黄宇虹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 36 号《关于同意富兰克林国海中国收益证券投资基
金募集的批复》 核准， 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币671,504,027.15元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 77号验资报告予以验证。 经向中国证监会
备案， 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》于 2005 年 6 月 1 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 671,658,080.51 份基金份额，其中认购资金利息折合 154,053.36 份基
金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
根据《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》和《富兰克林国海中国收益证券投
资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于 2007 年 5 月 15 日进行了基金份额拆分，
拆分比例为1.7204887030，并于2007年5 月16 日进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的 20%-65%，债券为 35%-75%，
现金类资产为 5%-20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票
和债券投资比例将不低于本基金资产的 80%。本基金的原业绩比较基准为：40%×新华富时 A200
指数＋55%×汇丰中国国债指数＋5%×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰
克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《关于修
改<富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同>的公告》 ，本基金的业绩比较基准自 2010年12
月 23 日起变更为 40%×富时中国 A200 指数＋55%×中债国债总指数(全价)＋5%×同业存款利率；
根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海中国收
益证券投资基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《富兰克林国海中国收益证券投资
基金基金合同》 ，本基金的业绩比较基准自 2016 年6 月 17 日起变更为 40%X 沪深 300 指数+ 55%X
中债国债总指数(全价)+5%X 同业存款息率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准
报出。 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海中国收益证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银
行"）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国海证券 54,850,985.33 5.65% 280,356,958.82 14.90%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 49,985.55 5.60% 49,904.03 20.14%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 248,087.96 14.60% - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,048,145.43 5,483,771.31
其中： 支付销售机构的客户维护费 993,513.72 1,239,566.20
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.38%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资
产净值 X 1.38% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 733,359.78 993,436.87
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2015 年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,721,086.89 165,573.91 21,953,715.44 175,737.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016年 12
月20日
2017年1
月3日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603032
德新
交运
2016年 12
月27日
2017年1
月5日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
603035
常熟
汽饰
2016年 12
月27日
2017年1
月5日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603186
华正
新材
2016年 12
月26日
2017年1
月3日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺
电子
2016年 12
月28日
2017年1
月6日
新股未
上市
23.16 23.16 1,289 29,853.24 29,853.24 -
603266 天龙 2016年 122017年1 新股未 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
股份 月30日 月 10日 上市
603689
皖天
然气
2016年 12
月30日
2017年1
月 10日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603877
太平
鸟
2016年 12
月29日
2017年1
月9日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
002838
道恩
股份
2016年 12
月28日
2017年1
月6日
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
002840
华统
股份
2016年 12
月29日
2017年1
月 10日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300583
赛托
生物
2016年 12
月29日
2017年1
月6日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300586
美联
新材
2016年 12
月26日
2017年1
月4日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁
股份
2016年 12
月28日
2017年1
月5日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
300588
熙菱
信息
2016年 12
月27日
2017年1
月5日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016年 12
月30日
2017年1
月 10日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
002821
凯莱
英
2016年 11
月11日
2017年
11 月 20
日
首发原
股东限
售股份
30.53 143.49 21,409 653,616.77
3,071,977.
41
-
603823
百合
花
2016年 12
月 9日
2017年
12 月 20
日
首发原
股东限
售股份
10.60 32.74 36,764 389,698.40
1,203,653.
36
-
300508
维宏
股份
2016年4
月12日
2017年4
月 19日
首发原
股东限
售股份
20.08 121.49 10,383 208,490.64
1,261,430.
67
-
603660
苏州
科达
2016年 11
月21日
2017年
12月1日
首发原
股东限
售股份
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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603308 应流股
份
2016年11
月24 日
重大资产
重组停牌
21.92 - - 138,900 3,006,567.00 3,044,688.00 -
002567 唐人神 2016年12
月22 日
重大资产
重组停牌
12.64 2017年1
月 3 日
12.75 183,486 2,361,817.21 2,319,263.04 -
000711 京蓝科
技
2016年10
月19 日
重大资产
重组停牌
32.54 2017年3
月13 日
29.29 60,717 1,695,902.49 1,975,731.18 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 139,972,077.74 元，属于第二层次的余额为 123,232,367.59 元，无属于第
三层次的余额(2015年 12 月31日：第一层次172,799,092.37元，第二层次122,998,612.75，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 154,125,468.41 51.44
其中：股票 154,125,468.41 51.44
2 固定收益投资 109,078,976.92 36.41
其中：债券 109,078,976.92 36.41
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 21,400,134.85 7.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,323,283.89 3.45
7 其他各项资产 4,669,750.68 1.56
8 合计 299,597,614.75 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 2,954,820.00 1.00
B
采矿业 - -
C
制造业 102,726,379.05 34.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,874,414.93 1.99 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
E
建筑业 15,592.23 0.01
F
批发和零售业 1,390,588.00 0.47
G
交通运输、仓储和邮政业 5,407,921.60 1.83
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,292,012.00 5.17
J
金融业 8,868,783.20 3.00
K
房地产业 3,427,131.18 1.16
L
租赁和商务服务业 4,583,269.22 1.55
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 3,584,557.00 1.21
S
综合 - -
合计 154,125,468.41 52.11
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002308 威创股份 455,528 6,714,482.72 2.27
2 000858 五 粮 液 194,163 6,694,740.24 2.26
3 002553 南方轴承 502,113 6,175,989.90 2.09 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
4 002523 天桥起重 607,524 4,070,410.80 1.38
5 000792 盐湖股份 195,700 3,731,999.00 1.26
6 300133 华策影视 315,820 3,584,557.00 1.21
7 600572 康恩贝 441,100 3,224,441.00 1.09
8 002268 卫 士 通 102,100 3,207,982.00 1.08
9 600305 恒顺醋业 267,788 3,127,763.84 1.06
10 601888 中国国旅 71,368 3,097,371.20 1.05
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有
限公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300271 华宇软件 9,985,818.34 3.06
2 002308 威创股份 8,855,424.00 2.71
3 002553 南方轴承 8,202,485.92 2.51
4 000858 五 粮 液 8,112,480.00 2.49
5 300165 天瑞仪器 7,862,177.96 2.41
6 300091 金通灵 7,563,855.50 2.32
7 300431 暴风集团 7,522,178.00 2.31
8 603308 应流股份 7,065,247.00 2.17
9 002494 华斯股份 6,834,090.25 2.09
10 600717 天津港 6,430,372.87 1.97
11 600794 保税科技 6,397,034.25 1.96
12 600015 华夏银行 6,016,530.00 1.84
13 600978 宜华生活 6,010,857.00 1.84
14 600970 中材国际 5,920,330.00 1.81 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
15 300011 鼎汉技术 5,860,185.00 1.80
16 601998 中信银行 5,852,412.00 1.79
17 000501 鄂武商Ａ 5,791,517.42 1.77
18 002523 天桥起重 5,352,220.16 1.64
19 300304 云意电气 5,225,527.00 1.60
20 000960 锡业股份 5,196,095.00 1.59
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 14,436,192.02 4.42
2 300271 华宇软件 10,003,931.76 3.07
3 600305 恒顺醋业 9,905,522.82 3.04
4 300091 金通灵 8,639,546.36 2.65
5 300160 秀强股份 7,963,044.11 2.44
6 002630 华西能源 7,497,039.54 2.30
7 300304 云意电气 7,241,387.82 2.22
8 002494 华斯股份 6,543,606.80 2.01
9 601699 潞安环能 6,539,803.45 2.00
10 002538 司尔特 6,522,000.72 2.00
11 300165 天瑞仪器 6,384,436.75 1.96
12 600015 华夏银行 6,353,140.85 1.95
13 600313 农发种业 6,239,219.01 1.91
14 002425 凯撒文化 6,118,280.38 1.88
15 300431 暴风集团 5,997,376.89 1.84
16 002563 森马服饰 5,843,954.52 1.79
17 002368 太极股份 5,785,737.42 1.77 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
18 000501 鄂武商Ａ 5,778,464.20 1.77
19 002450 康得新 5,709,700.28 1.75
20 002746 仙坛股份 5,709,493.78 1.75
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 479,048,405.74
卖出股票收入（成交）总额 498,432,221.65
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,076,847.40 1.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,060,000.00 3.40
其中：政策性金融债 10,060,000.00 3.40
4 企业债券 80,009,629.52 27.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 14,932,500.00 5.05
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 109,078,976.92 36.88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122520 PR唐城投 199,820 12,500,739.20 4.23
2 112048 11凯迪债 104,220 10,887,863.40 3.68
3 122164 12通威发 100,000 10,136,000.00 3.43
4 101581003 15 华西能源
MTN001
100,000 10,067,000.00 3.40
5 140208 14 国开 08 100,000 10,060,000.00 3.40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”）于2016年2 月收到广东证监局对
威创股份下达的《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 （[2016]5
号）和《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》（[2016] 6 号）（以下简称《决定》）。威富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
创股份于2015年9月至2015 年12月期间，将募集资金 5,300万元用于质押获取银行贷款，该事
项未履行决策程序和信息披露义务。上述行为违反了《证券法》第十五条、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的有关规定, 对威创股份以及财务总
监江玉兰予以警示。
威创股份已完成整改，并于 2016 年 1 月 11 日公开披露了上述情况，威创股份将认真吸取教
训，切实加强对证券法律法规的学习，严格执行募集资金使用的分级决策程序，规范募集资金使
用和管理，杜绝此类事件再次发生。
本基金对威创股份投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，上述《决定》是广东证
监局采取的行政监管措施，上述事件仅对威创股份短期经营有一定影响，不改变威创股份长期投
资价值。同时由于本基金看好幼教行业整体的发展前景向好，威创股份幼儿园市场集中度提升趋
势显著以及幼儿园联盟流量入口价值的深度挖掘价值巨大，因此买入威创股份。本基金管理人对
该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）因信息披露存在违规现象而收到
深交所出具的监管函。湖北证监局在现场检查中发现，金湖科技与凯迪生态大股东阳光凯迪在人
员、资金等方面存在特殊关系。按照实质重于形式的原则，金湖科技应为阳光凯迪和凯迪生态的
关联方，而凯迪生态并未及时披露与金湖科技的关联关系。除此之外，深交所发现凯迪生态 2015
年年度报告披露财务总监任职信息与事实不符。 凯迪生态原财务总监汪军于2015 年 11 月30日已
向凯迪生态提出辞职，凯迪生态于 2015 年 12 月 8 日向汪军出具了《离职证明》。然而凯迪生态
2016年7月14日《关于财务总监变更的公告》中关于汪军先生辞职时间的表述，与事实不符。
凯迪生态表示，将严格按照湖北证监局的要求，积极整改，切实提高规范运作意识和提升信
息披露水平。整改情况和报告将及时上报湖北证监局，并接受湖北证监局的检查和验收。凯迪生
态及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，严
格按照法律法规的要求，规范运作，并及时、准确、完整地履行好信息披露义务。
本基金对 11 凯迪债的投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件对凯迪
生态的经营影响有限，对其偿债能力并无重大负面影响。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 75,299.24
2 应收证券清算款 2,864,724.12
3 应收股利 -
4 应收利息 1,728,029.87
5 应收申购款 1,697.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,669,750.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
18,322 19,868.94 1,178,111.12 0.32% 362,860,602.17 99.68%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 6 月 1 日 ）基金份额总额
671,658,080.51
本报告期期初基金份额总额 397,216,321.90
本报告期基金总申购份额 10,643,185.22
减:本报告期基金总赎回份额 43,820,793.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 364,038,713.29
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过，自 2016年1 月4
日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自 2016 年 1
月 7 日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，自2016年 12
月7日起，王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 63000.00 元，本基金自富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 43 页
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 378,613,183.72 38.98% 345,030.32 38.69% -
广发证券 1 110,248,073.46 11.35% 102,674.74 11.51% -
国金证券 2 107,953,485.41 11.12% 99,557.33 11.16% -
第一创业 1 105,141,336.48 10.83% 95,815.39 10.74% -
海通证券 1 91,468,378.09 9.42% 85,184.14 9.55% -
申万宏源 1 79,161,289.72 8.15% 73,722.87 8.27% -
国海证券 2 54,850,985.33 5.65% 49,985.55 5.60% -
国泰君安 1 43,741,732.98 4.50% 39,861.67 4.47% -
中金公司 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是： 富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 42 页 共 43 页
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将富兰克林国海中国收益证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增东北证券深圳交易单元1 个，第一创业深圳交易单元1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 28,826,295.28 24.02% - - - -
广发证券 35,153,089.93 29.29% 81,100,000.00 33.35% - -
国金证券 10,688,159.73 8.90% 15,249,000.00 6.27% - -
第一创业 8,332,288.19 6.94% - - - -
海通证券 11,163,045.00 9.30% 16,000,000.00 6.58% - -
申万宏源 5,111,151.82 4.26% 130,800,000.00 53.79% - -
国海证券 14,856,088.64 12.38% - - - -
国泰君安 5,895,202.59 4.91% - - - -
中金公司 - - - - - -
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 3月 28日
