国 金 国 鑫 灵活 配 置 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2016 年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金国 鑫发 起
基金主 代码 762001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 216,877,927.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 通过 合理 的资 产配 置和积 极的 证券 选择 ， 追 求在严 格控 制风 险的 前提 下
实现资 本的 长期 稳健 回报 。
投资策 略 本 基 金 将 根 据 对 宏 观 经 济 周 期 和 市 场 运 行 阶 段 的 判 断 来 确 定 投 资 组 合 中 各 大
类资产 的权 重 。 在 权益 类 资产投 资方 面 ， 本 基金 将 综合运 用定 量分 析和 定性 分
析手段 ， 精选 出具 有内 在 价值和 成长 潜力 的股 票来 构建股 票投 资组 合 。 在 固 定
收益类 资产 投资 方面 ， 本 基金会 深入 研究 分析 宏观 经济和 利率 趋势 ， 选择 流 动
性好， 到期 收益 率与 信用 质量相 对较 高的 债券 品种 进行投 资。
业绩比 较基 准 金融机 构人 民币 三年 期定 期存款 基准 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币市 场
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。
注：本 基金 为发 起式 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨海燕 张建春
联系电 话 010-88005970 010-63639180
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 20,260,623.06 32,643,106.94 15,222,639.60
本期利 润 26,726,868.13 27,081,073.75 25,707,281.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1417 0.0596 0.5132
本期基 金份 额净 值增 长率 11.41% 60.16% 57.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7566 0.6218 0.1457
期末基 金资 产净 值 403,725,809.92 936,458,409.40 84,118,762.15
期末基 金份 额净 值 1.8615 1.6708 1.2959
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.41% 0.67% 0.71% 0.01% -1.12% 0.66%
过去六 个月 3.45% 0.78% 1.42% 0.01% 2.03% 0.77%
过去一 年 11.41% 1.04% 2.84% 0.01% 8.57% 1.03%
过去三 年 180.38% 1.20% 63.90% 0.64% 116.48% 0.56%
自基金 合同
生效起 至今
195.49% 1.12% 72.14% 0.70% 123.35% 0.42%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 金融 机构 人民 币三 年期定 期存 款基 准利 率( 税后) 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 金融 机构 人民 币三 年期定 期存 款基 准利 率( 税后) 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 8 月 28 日 ，合 同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期
计算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - -
2015 3.30 192,645,958.02 2,670,586.03 195,316,544.05
2014 2.00 6,411,121.07 1,435,796.52 7,846,917.59
合计 5.30 199,057,079.09 4,106,382.55 203,163,461.64
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2016 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF） 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本基金 基金 经理 ，
国金金 腾通 货币 、
国金众 赢货 币 、 国
金 及 第 七 天 理 财
基金经 理 ， 固 定收
益投资 部总 经理
2013 年 2
月 25 日
- 9
徐艳芳女 士，清 华大学 硕 士。2005 年
10 月至2012 年6 月 历任 皓 天财经 公关
公司财 经咨 询师 、 英 大泰 和 财产保 险股
份有限 公司 投资 经理 。2012 年 6 月加
入国金 基金 管理 有限 公司 ， 历任投 资研
究部基 金经 理、 固定 收益 投 资部基 金经
理；自2016 年 4 月 起任 固 定收益 投资
部总经 理兼 基金 经理 。
滕祖光
本基金 基金 经理 ，
国 金 鑫 安 保 本 基
金经理
2014 年 4
月 11 日
- 12
滕祖光 先生 ， 中 央财 经大 学硕士 。2003
年至 2009 年先 后历 任中 国 工商银 行深
圳分行 国际 业务 员、 中大 期 货经纪 有限
公司期 货交 易员 、 和 讯信 息 科技有 限公
司高级 编辑 、 国 投信 托有 限 公司证 券交
易员。2009 年 11 月 加入 国 金基金 管理
有 限 公 司 ， 历 任 基 金 交 易 部 高 级 交 易
员、投 资研 究部 基金 经理 ；自 2014 年
11 月 起任 固定 收益 投资 部 基金经 理。
李安心
本基金 基金 经理 ，
国 金 鑫 安 保 本 基
金经理
2016 年 8
月 29 日
- 13
李安心 先生 ， 复 旦大 学硕 士。2004 年1
月至2005 年 5 月在 金元 证 券有限 责任
公司任研 究员；2005 年 6 月至 2012
年 8 月 在中邮 创业基 金管 理有限公 司
任研究 员、 基金 经理 ；2012 年 9 月至
2013 年 1 月在 国金 基金 管 理有公 司任
特定资产 管理部 副总经 理 ；2013 年 1
月至2016 年 8 月在 北京 千 石创富 资本
管 理 有 限 公 司 历 任 特 定 资 产 管 理 部 投国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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资 副 总 监 、 乾 石 投 资 工 作 室 投 资 副 总
监、 证 券投 资部 投资 副总 监。2016 年8
月再次 加入 国金 基金 管理 有限公 司， 任
权益投 资事 业部 基金 经理 。
彭俊斌
本基金 基金 经理 ，
国 金 鑫 安 保 本 基
金经理 ， 权益 投资
事业部 副总 经理
2015 年 4
月 17 日
2016 年 8
月26 日
6
彭俊斌 先生 ， 清 华大 学博 士。2008 年5
月至2011 年 4 月在 北京 控 制工程 研究
所任副 主任 工艺 师； 2011 年5 月至2012
年 6 月 在民生 证券股 份有 限公司任 电
子行业 分析 师。2012 年 7 月加入 国金
基金管 理有 限公 司， 历任 投 资研究 部高
级分析 师、 基金 经理 助理 ；自 2014 年
11 月 起任 权益 投资 事业 部 副总经 理。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基 金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 和其他有关 法律法规 的规 定，以及《 国金国 鑫
灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 的 约定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 利益，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 本基 金无 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业及 个 股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8 ）反馈完 善：根
据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告 期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内A 股总 体跌 幅较 大， 风险 集中 在 1 、2 月 份 爆发 ， 平 稳运 行至 半年 度 后出现 分化 ， 主
板保持向上趋 势，则中 小 板和创业板则 再度持续 下 行。上半年受 益于宏观 经 济稳 定以及 利率持续
下行，市场环 境相对友 好 。下半年受益 于财政扩 张 以及地产投资 驱动，需 求 改善，同时 供给侧改
革加速推进， 资源品、 投 资品行业业绩 明显改善 。 本基金根据对 市场风险 状 况的判断， 采取灵活
的资产配置策 略，规避 了 年初市场调整 ，随后逐 步 加大股票配置 力度。并 适 度重点配置 农业、建
筑以及 资源 品等 ，总 体效 果良好 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.8615 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 11.41% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.84% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年中 国经 济仍 将保 持 相对稳 定， 房地 产投 资面 临下行 压力 ， 但 全球 经济 好转有 利于 中国
经济的复苏， 同时，产 能 过剩已经得到 较大改善 ， 中国经济的下 行风险有 限 。受人民币 贬值以及
通货膨胀压力 影响，货 币 政策转向中性 ，财政扩 张 成为稳经济的 主要方式 。 特朗普政策 在增加中
国对外 贸易 风险 的同 时， 中国的 地缘 政治 也面 临新 的机遇 。预 计 A 股市 场将 保持相 对平 稳， 看 好
全球经济复苏 支撑下的 资 源品，特别是 油气领域 。 基建等领域将 继续受益 于 国内的财政 扩张和对
外的“ 一带一 路 ”推进 。 国企改革推进 日益深化 ， 市场化的改革 方向有利 于 增加国企活 力。供需
结构的 改善 以及 供给 侧改 革深入 推进 ，投 资品 行业 的业绩 改善 具备 可持 续性 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况，并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度117 项 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。
（2） 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、
通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行稽 核 ，对于稽核 中发现的
问题会通过监 察稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而 较好 地预 防风险 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并 负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 12 页 共 35 页
估值。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同，结 合本基金 实 际运作情况， 本报告期 内 ，本基金未进 行
利润分 配。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2016 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司在 国金 国鑫 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 的 托
管过程中， 严格遵守 了《 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金运 作管 理办法》 、 《证 券投资
基金信息披露 管理办法 》 及其他法律法 规、相关 实 施准则、基金 合同、托 管 协议等的规 定，依法
安全托管了基 金的全部 资 产，对国金国 鑫灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金的投资运 作进行了
全面的会计核 算和应有 的 监督，对发现 的问题及 时 提出了意见和 建议。按 规 定如实、独 立地向监
管机构提交了 本基金运 作 情况报告，没 有发生任 何 损害基 金份额 持有人利 益 的行为，诚 实信用、
勤勉尽 责地 履行 了作 为基 金托管 人所 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2016 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 及其他法律 法规、相 关实 施准则、基 金合同 、
托管协议等的 规定，对 基 金管理人国金 基金管理 有 限公司的投资 运作、信 息 披露等行为 进行了复
核、 监督 ， 未发 现基 金管 理人在 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开 支 等方面存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为。该基 金在运作 中 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规的 要求； 各重 要方 面由 投资 管理人 依据 基金 合同 及实 际运作 情况 进行 处 理 。 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 13 页 共 35 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人国 金 基金管理有限 公司编制 的 《国金国鑫灵 活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 》 进行了 复核 ， 报 告中 相关 财务指 标、 净值 表现 、
收益分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容是真 实、 准确 和完 整的 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第61004823_A01 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金国鑫灵活配置混合型 发起式证券投资基金全体 基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的国金国 鑫灵活配置混合型发起式 证券投资基
金财务 报表 ， 包 括2016 年12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2016 年度
的利润 表和 所有 者权 益 （ 基金净 值） 变动表 以及 财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人国金基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 35 页
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了国 金国鑫灵活配置混合型发 起式证券投
资基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年 度的经 营成
果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
贺
耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层01-12 室
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
28,500,514.79 305,199,275.38
结算备 付金
3,721,292.77 815,310.90
存出保 证金
289,670.16 348,340.70
交易性 金融 资产
290,742,009.22 259,063,628.01
其中： 股票 投资
267,933,769.22 91,868,955.21
基金投 资
- -
债券投 资
22,808,240.00 167,194,672.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
70,000,195.00 370,001,355.00
应收证 券清 算款
14,889,122.48 958,352.60
应收利 息
577,988.45 3,504,603.17
应收股 利
- -
应收申 购款
1,248,134.33 85,040.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
409,968,927.20 939,975,906.71
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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2016 年 12 月31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,847,544.35 -
应付赎 回款
1,392,737.90 660,954.11
应付管 理人 报酬
505,976.40 1,197,560.96
应付托 管费
84,329.40 199,593.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,859,309.29 1,142,974.06
应交税 费
15.00 15.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
553,204.94 316,399.68
负债合 计
6,243,117.28 3,517,497.31
所有者权益：
实收基 金
216,877,927.60 560,480,654.75
未分配 利润
186,847,882.32 375,977,754.65
所有者 权益 合计
403,725,809.92 936,458,409.40
负债和 所有 者权 益总 计
409,968,927.20 939,975,906.71
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.8615 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
216,877,927.60 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
36,414,827.97 42,753,633.30
1.利息 收入
1,928,777.39 21,896,238.50
其中： 存款 利息 收入
459,722.37 4,542,930.37
债券利 息收 入
782,472.54 11,880,868.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
686,582.48 5,450,128.62
其他利 息收 入
- 22,311.38 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
24,967,784.22 21,806,353.92
其中： 股票 投资 收益
21,767,426.49 24,675,538.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-384,241.44 -3,086,682.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,584,599.17 217,497.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6,466,245.07 -5,562,033.19
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
3,052,021.29 4,613,074.07
减： 二、费用
9,687,959.84 15,672,559.55
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 5,154,084.95 11,073,500.85
2．托 管费 7.4.8.2.2 859,014.14 1,845,583.61
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
3,242,348.76 2,167,083.16
5．利 息支 出
5,611.99 343,090.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,611.99 343,090.05
6．其 他费 用
426,900.00 243,301.88
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
26,726,868.13 27,081,073.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
26,726,868.13 27,081,073.75
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
560,480,654.75 375,977,754.65 936,458,409.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 26,726,868.13 26,726,868.13 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-343,602,727.15 -215,856,740.46 -559,459,467.61
其中：1. 基 金申 购款 406,727,964.51 318,730,699.07 725,458,663.58
2. 基金 赎回 款 -750,330,691.66 -534,587,439.53 -1,284,918,131.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
216,877,927.60 186,847,882.32 403,725,809.92
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
64,912,868.61 19,205,893.54 84,118,762.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 27,081,073.75 27,081,073.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
495,567,786.14 525,007,331.41 1,020,575,117.55
其中：1. 基 金申 购款 2,471,938,244.68 1,658,904,101.50 4,130,842,346.18
2. 基金 赎回 款 -1,976,370,458.54 -1,133,896,770.09 -3,110,267,228.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -195,316,544.05 -195,316,544.05
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
560,480,654.75 375,977,754.65 936,458,409.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
国金国鑫灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金（ 原 名称为“国金 通用国鑫 灵 活配置混合型 发
起式证券投 资基金” 以下 简称“本基 金” ） ，系经 中 国证券监督 管理委员 会（ 以下简称“ 中国证 监国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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会” ） 证监 许可[2012]953 号文的 核准 ， 由 国金 基金 管理有 限公 司 于2012 年8 月 13 日至2012 年8
月24 日向 社会 公开 募集 ， 基金合 同 于 2012 年8 月28 日生 效。2015 年 9 月 23 日， 本 基金 名称 由
“国金通用国 鑫灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金 ”变更为“ 国金国鑫 灵 活配置混合 型发起式
证券投 资基 金 ” 。 首次 募 集规模 为 178,532,819.63 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 国金基金管理 有限公司 ， 基金托管人 为中国光
大银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票， 以 及 其它经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权证、 股指 期 货、 债 券 （含 中小 企
业私募债、 中期票据） 、可 转换债券（ 含分离交 易可 转债、可交 换债券） 、 资产 支持证券、 银行存
款、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会相关 规定 ） 。 本基 金股 票 投资占 基金 资 产 的比 例 为0% –95% ， 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 金融机 构人 民币 三年 期定 期存款 基准 利率 （税 后）
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要 说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同 业往 来利 息收 入； 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政 部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国金证券 131,029,984.17 5.30% 426,166,041.07 26.19%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国金证券 - - 25,547,796.17 22.63%
注：本 基金 于本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国金证券 - - 58,900,000.00 20.19%
注：本 基金 于本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 于本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国金证券 95,821.75 5.16% 95,821.75 5.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
国金证券 302,746.98 25.71% - -
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取证管 费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,154,084.95 11,073,500.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,273,087.41 499,546.55
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取的基 金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
859,014.14 1,845,583.61
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银行 28,500,514.79 427,211.69 305,199,275.38 1,992,749.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 算。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太 平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,746 40,437.36 40,437.36 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙 2016 年 2017 年 新股流 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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股份 12 月30
日
1 月 10
日
通受限
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万 里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而流 通受 限的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 收 申购款、应付 证券清算 款 等，因其剩余 期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各层 次金 融工 具公 允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
270,366,520.99 元 ，属于 第二层次的余额为人民 币 20,375,488.23 元， 无属 于第三层次的余额
（2015 年 12 月31 日： 第 一层次 人民 币 91,868,955.21 元 ， 第 二层 次人 民币167,194,672.80 元，国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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无属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确认金融 工具公允 价 值层次之间转 移的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 （2015 年 度： 第 一 层
次转入 第二 层次 的金 额为 人民 币 1,951,870.00 元 ， 无由第 二层 次转 入第 一层 次的金 额） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 267,933,769.22 65.35
其中： 股票 267,933,769.22 65.35
2 固定收 益投 资 22,808,240.00 5.56
其中： 债券 22,808,240.00 5.56
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 70,000,195.00 17.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,221,807.56 7.86
7 其他各 项资 产 17,004,915.42 4.15
8 合计 409,968,927.20 100.00
国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 19,824,600.00 4.91
C
制造业 111,608,116.98 27.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,925.53 0.01
E
建筑业 74,324,592.23 18.41
F
批发和 零售 业 15,404,378.60 3.82
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,249,458.68 3.03
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.06
J
金融业 1,655,767.00 0.41
K
房地产 业 1,875,238.00 0.46
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 30,712,000.00 7.61
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 267,933,769.22 66.37
注：以 上行 业分 类 以2016 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600820 隧道股 份 1,800,000 19,818,000.00 4.91
2 600028 中国石 化 3,600,000 19,476,000.00 4.82
3 601186 中国铁 建 1,600,000 19,136,000.00 4.74
4 300070 碧 水 源 1,000,000 17,520,000.00 4.34
5 002450 康 得 新 800,000 15,288,000.00 3.79
6 002294 信 立 泰 500,000 14,620,000.00 3.62
7 000963 华东医 药 199,980 14,412,558.60 3.57
8 600039 四川路 桥 3,000,000 14,220,000.00 3.52
9 000157 中联重 科 3,000,000 13,620,000.00 3.37
10 601117 中国化 学 2,000,000 13,540,000.00 3.35
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000807 云铝股 份 24,583,301.23 2.63
2 601009 南京银 行 24,175,475.14 2.58
3 000983 西山煤 电 23,431,995.87 2.50
4 601186 中国铁 建 23,115,876.42 2.47
5 000157 中联重 科 22,557,849.64 2.41
6 601390 中国中 铁 22,050,314.96 2.35
7 600000 浦发银 行 21,155,244.25 2.26
8 601688 华泰证 券 20,553,425.00 2.19
9 600028 中国石 化 20,179,821.10 2.15
10 600428 中远海 特 19,526,325.15 2.09
11 601006 大秦铁 路 18,760,488.60 2.00
12 601998 中信银 行 18,702,870.00 2.00 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 35 页
13 000680 山推股 份 18,482,537.38 1.97
14 002299 圣农发 展 18,208,437.08 1.94
15 002673 西部证 券 18,076,424.00 1.93
16 600703 三安光 电 17,536,049.22 1.87
17 600820 隧道股 份 17,192,294.70 1.84
18 300070 碧 水 源 17,184,790.41 1.84
19 002458 益生股 份 16,340,264.36 1.74
20 002385 大 北 农 16,255,331.37 1.74
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601009 南京银 行 30,685,749.50 3.28
2 000807 云铝股 份 23,998,594.00 2.56
3 000983 西山煤 电 23,085,803.72 2.47
4 601390 中国中 铁 22,437,819.57 2.40
5 600000 浦发银 行 21,733,784.79 2.32
6 002310 东方园 林 21,592,197.96 2.31
7 600703 三安光 电 21,157,274.24 2.26
8 002299 圣农发 展 20,424,587.83 2.18
9 601688 华泰证 券 20,104,647.45 2.15
10 601021 春秋航 空 19,881,532.38 2.12
11 600048 保利地 产 19,524,332.57 2.08
12 601006 大秦铁 路 18,725,790.00 2.00
13 002458 益生股 份 18,397,741.87 1.96
14 601998 中信银 行 18,361,792.90 1.96
15 600660 福耀玻 璃 18,301,548.36 1.95
16 002241 歌尔股 份 17,695,200.70 1.89
17 002673 西部证 券 17,615,025.40 1.88
18 000680 山推股 份 17,092,575.74 1.83
19 002001 新 和 成 16,626,326.80 1.78
20 002055 得润电 子 16,122,894.00 1.72
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 35 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,312,706,855.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,164,861,037.19
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,000,000.00 4.95
其中： 政策 性金 融债 20,000,000.00 4.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,808,240.00 0.70
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,808,240.00 5.65
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160401 16 农发 01 200,000 20,000,000.00 4.95
2 110034 九州转 债 10,000 1,219,500.00 0.30
3 128013 洪涛转 债 9,000 1,015,740.00 0.25
4 110033 国贸转 债 5,000 573,000.00 0.14
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 35 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 未持 有股指 期货 。
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 289,670.16
2 应收证 券清 算款 14,889,122.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 577,988.45
5 应收申 购款 1,248,134.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,004,915.42 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 35 页
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110033 国贸转 债 573,000.00 0.14
2 110034 九州转 债 1,219,500.00 0.30
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,980 12,062.18 15,867,765.34 7.32% 201,010,162.26 92.68%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
441,929.03 0.2038%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10 国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 33 页 共 35 页
9.5 发起 式基金发起资金持 有份额情况
注： 本 基金 成立 后 有11,001,640.59 份额 为发 起份 额， 发 起份 额承 诺的 持有 期限 为 3 年 ， 自2012
年8 月27 日起 至2015 年8 月 27 日 止。 自 2015 年8 月 28 日起 发起 份额 承诺 持 有期限 届满 ， 发 起
份额可 以自 由申 请赎 回退 出。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 28 日 ） 基金 份额 总额
178,532,819.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 560,480,654.75
本报告 期基 金总 申购 份额 406,727,964.51
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 750,330,691.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 216,877,927.60
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年 12 月 13 日 ，吴 富 佳先生 离任 基金 管理 人副 总经理 。2016 年 12 月 28 日，索 峰先 生
新任基 金管 理人 副总 经理 。除上 述人 事调 整以 外， 本报告 期内 基金 管理 人无 其他重 大人 事 变 动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 34 页 共 35 页
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 ，国 金国 鑫发 起式基 金投 资策 略未 发生 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬 为 90,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 684,093,032.95 27.66% 500,275.49 26.94% -
财达证券 1 468,186,294.54 18.93% 342,386.68 18.44% -
光大证券 1 320,313,855.75 12.95% 234,245.20 12.62% -
招商证券 1 241,977,698.39 9.79% 225,353.15 12.14% -
华创证券 1 235,150,041.71 9.51% 171,965.20 9.26% -
国融证券 1 225,965,628.75 9.14% 165,249.03 8.90% -
国金证券 2 131,029,984.17 5.30% 95,821.75 5.16% -
申银万国 1 93,468,264.08 3.78% 68,353.49 3.68% -
国信证券 1 72,712,390.36 2.94% 53,174.44 2.86% -
中信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券山东 1 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基金 字[2007]48 号）的有关 规定要求 ， 本基金管理人 在比较了 多 家证券经营机 构的财国金国鑫发起 2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 35 页
务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ，向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提 供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.本报 告期 新增 招商 证券 、国融 证券 各一 个交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 25,713,370.37 64.82% 472,300,000.00 25.12% - -
财达证券 12,589,538.34 31.73% 1,408,000,000.00 74.88% - -
光大证券 - - - - - -
招商证券 896,740.58 2.26% - - - -
华创证券 - - - - - -
国融证券 471,830.20 1.19% - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券山东 - - - - - -
国金基金管理有限公司
2017 年3 月28 日
