国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年年
度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不 代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金众 赢货 币
基金主 代码 001234
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,050,390,444.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上， 通 过积 极主 动的 投资 管理， 力争 为投 资人 创造 稳定
的收益 。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对短 期 货
币市场 利率 的走 势进 行预 测和判 断， 采取 积极 主动 的 投
资策略 ， 综 合利 用定 性分 析和定 量分 析方 法， 力争 获取
超越比 较基 准的 投资 回报 。
业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率
（税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动
性、 低 风险 品种 ， 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型
基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨海燕 张燕
联系电 话 010-88005970 0755-83199084
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电话
4000-2000-18 95555
传真 010-88005666 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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基金年 度 报 告备 置地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年6 月25 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 230,936,695.92 143,152,747.64 -
本期利 润 230,936,695.92 143,152,747.64 -
本期净 值收 益率 2.9482% 2.2225% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - -
期末基 金资 产净 值 6,050,390,444.51 7,153,087,986.81 -
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6873% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.3470% 0.0015%
过去六 个月 1.4079% 0.0019% 0.6805% 0.0000% 0.7274% 0.0019%
过去一 年 2.9482% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 1.5945% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
5.2362% 0.0028% 2.0564% 0.0000% 3.1798% 0.0028%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后) 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 25 日， 图示日 期为 2015 年 6 月 25 日至 2016 年
12 月31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 25 日 ， 合 同生效 当年 期间 的相 关数 据 和指 标按 实际 存续
期计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 230,522,136.30 0.00 414,559.62 230,936,695.92
2015 142,520,376.27 0.00 632,371.37 143,152,747.64
合计 373,042,512.57 0.00 1,046,930.99 374,089,443.56
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2016 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF） 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 国 鑫
发 起 、 国
金 金 腾 通
货 币 、 国
金 及 第 七
天 理 财 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
投 资 部 总
经理
2015 年 6 月
25 日
- 9
徐艳芳女士，清华大学
硕士。清华大学硕士。
2005 年 10 月至 2012 年
6 月 历 任 皓 天 财 经 公 关
公司财经咨询师、英大
泰和财产保险股份有限
公司投 资经 理。2012 年
6 月 加 入 国 金 基 金 管 理
有限公司，历任投资研
究部基金经理、固定收
益投资部基金经理；自
2016 年 4 月起 任固 定收
益投资部总经理兼基金
经理。
注： （1） 首 任基 金经 理的 任 职日期 按基 金合 同生 效日 填写； （2） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》和其 他有 关法律法规 的规定， 以及 《国金众赢 货币市 场
证券投资基金 基金合同 》 的约定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金份额持有人 谋求利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为。 本基金 无
违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8 ）反馈完 善：根国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 国内 经济 基本 面运行 平稳 ， 各 季经 济增 速维持 在 6.7% 的位 置， 通 胀水平 开始 触底
回升， 原材 料价 格增 长超 预期，PPI 自三 季度 末由 负转正 并持 续上 行； 全球 经济开 始有 回暖 迹象 ，
美联储年底加 息一次， 美 国国债收益率 水平四季 度 大幅上行，中 美利差缩 窄 ，人民币贬 值压力难
消，外汇占款 下行压力 较 大。国内货币 政策开始 转 向，通过锁短 放长、提 升 公开市场操 作利率等
方式压缩金融 市场杠杆 水 平，债券市场 前三季度 虽 有波动但整体 维持平稳 ， 随着金融政 策转向债
券市场 四季 度开 始大 幅调 整，资 金成 本快 速攀 升， 债券收 益率 大幅 上行 。
本组合在确保 流动性安 全 、组合资产风 险可控的 基 础上，维持短 久期、低 仓 位投资策略， 严
控资产 估值 风险 ，为 基金 持有人 提供 稳健 的现 金管 理投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值收 益率 为2.9482% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3537% 。 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
在补库 存和 基建 拉动 ， 以 及全球 经济 回暖 带动 下， 国内经 济增 速 在 2017 年 上 半年预 计基 本维
持稳定，下半 年随着地 产 投资的回落仍 有一定的 下 行压力；通胀 水平虽有 春 节错位因素 扰动，但
整体处 于温 和小 幅回 升的 态势 ，PPI 回 升力 度较 大， 叠加输 入性 通胀 ，PPI 向CPI 传 导有 超预 期的
风险。
美国经 济继 续回 暖 ， 美 联 储预计 在2017 年继 续加 息 ， 但 频率 和力 度可 能超 出 市场预 期 ， 人 民
币阶段性贬值 的压力难 消 ，国内货 币金 融政策预 计 继续稳健偏紧 缩，锁短 放 长的操作会 抬升市场
资金利率水平 ，资金成 本 在紧平衡基础 上有脉冲 式 抬升的压力， 债券市场 调 整的压力 难 消，金融
去杠杆 和银 行理 财监 管的 趋严可 能会 阶段 性抬 升调 整压力 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门 整改并跟踪 改进落实 情 况，并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度117 项 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。
（2） 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供 法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、
通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行稽 核 ，对于稽核 中发现的
问题会通过监 察稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员 的 风险 意识水 平， 从而 较好 地预 防风险 。 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根 据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供 的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用；本基金 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 为基 础，为 投资 人每 日计 算收 益并分 配， 并每 日进 行支 付。
4.9 报告 期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的 运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第61004823_A08 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金众 赢货 币市 场证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的国 金众 赢货币市场证券投资 基金 财务报表，
包括2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ， 2016 年度 的 利润表 和所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是基金管理人国金基 金管 理有限公司
的 责 任 。 这 种 责任 包 括： （1 ） 按 照 企 业 会 计准 则 的 规定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其实 现 公 允反 映 ； （2 ） 设 计 、执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务 报表 不存在由于舞弊或错 误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道
德守则，计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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审计工作涉及实施审 计程 序，以获取有关财务 报表 金额和披露
的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相
关的内部控制，以设 计恰 当的审计程序，但目 的并 非对内部控
制的有效 性 发 表 意 见。 审计 工 作 还 包 括 评 价 基金 管理 人 选 用 会
计政策的恰当性和作 出会 计估计的合理性，以 及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取 的审 计证据是充分、适当 的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务 报表 在所有重大方面按照 企业 会计准则的
规定编 制 ， 公 允反 映了 国 金众赢 货币 市场 证券 投资 基金 2016 年
12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度的 经营 成果 和 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层01-12 室
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,321,852,003.38 3,414,723,752.27
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
2,299,422,437.45 2,799,278,427.23
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,299,422,437.45 2,799,278,427.23
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,510,744,231.11 900,001,990.00 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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应收证 券清 算款
- -
应收利 息
21,653,871.34 61,986,728.96
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
6,153,672,543.28 7,175,990,898.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
99,999,730.00 19,999,870.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5.00 -
应付管 理人 报酬
1,464,666.71 1,726,563.43
应付托 管费
271,234.57 319,733.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
37,298.90 80,769.14
应交税 费
- -
应付利 息
32,932.60 1,303.73
应付利 润
1,046,930.99 632,371.37
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
429,300.00 142,300.00
负债合 计
103,282,098.77 22,902,911.65
所有者权益：
实收基 金
6,050,390,444.51 7,153,087,986.81
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
6,050,390,444.51 7,153,087,986.81
负债和 所有 者权 益总 计
6,153,672,543.28 7,175,990,898.46
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
6,050,390,444.51 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
上年度可比期间
2015 年 6 月25 日(基国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
2016 年 12 月31 日 金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
260,502,026.47 160,251,797.13
1.利息 收入
258,515,438.67 157,711,735.82
其中： 存款 利息 收入
67,356,283.52 106,725,242.81
债券利 息收 入
150,034,938.75 28,773,609.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
41,124,216.40 22,212,883.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,628,335.79 2,510,061.31
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,628,335.79 2,510,061.31
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
358,252.01 30,000.00
减： 二、费用
29,565,330.55 17,099,049.49
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 21,451,195.36 9,959,557.50
2．托 管费 7.4.8.2.2 3,972,443.57 1,844,362.54
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - 2,354,581.37
4．交 易费 用
1,000.00 -
5．利 息支 出
3,631,036.57 2,762,924.18
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,631,036.57 2,762,924.18
6．其 他费 用
509,655.05 177,623.90
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
230,936,695.92 143,152,747.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
230,936,695.92 143,152,747.64
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,153,087,986.81 - 7,153,087,986.81
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 230,936,695.92 230,936,695.92
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,102,697,542.30 - -1,102,697,542.30
其中：1. 基 金申 购款 92,780,116,299.09 - 92,780,116,299.09
2. 基金 赎回 款 -93,882,813,841.39 - -93,882,813,841.39
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -230,936,695.92 -230,936,695.92
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,050,390,444.51 - 6,050,390,444.51
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 25 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,256,860.06 - 200,256,860.06
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 143,152,747.64 143,152,747.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
6,952,831,126.75 - 6,952,831,126.75
其中：1. 基 金申 购款 46,341,077,513.91 - 46,341,077,513.91
2. 基金 赎回 款 -39,388,246,387.16 - -39,388,246,387.16
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -143,152,747.64 -143,152,747.64
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,153,087,986.81 - 7,153,087,986.81 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
国金众赢货币 市场证券 投 资基金（原名 称为“国 金 通用众赢货币 市场证券 投 资基金”以下 简
称 “ 本基 金” ） ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员会 （ 以 下简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许可[2015]580 号
文的核 准， 由国 金基 金管 理有限 公司 于 2015 年6 月5 日至 2015 年 6 月 19 日向社 会公 开募 集， 募
集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 （2015 ） 验 字 第 61004823_A03
验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2015 年 6 月 25 日正式 生效 ，本 基 金
为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。2015 年 9 月 23 日，本 基 金 名称 由“ 国金 通用众 赢货 币市 场 证
券投资 基金” 变更 为 “国 金 众赢货 币市 场证 券投 资基 金” 。 本 基金 设立 时， 首 次 募集 （不 含认 购费 ）
的有效 净认 购金 额为 为人 民币 200,256,821.00 元 ， 折合 200,256,821.00 份 基金份 额 ； 有效 认购
资金在 募集 期间 产生 的利 息为人 民 币39.06 元， 折 合 39.06 份基 金份 额； 以 上收到 的实 收基 金 共
计人民 币200,256,860.06 元， 折 合200,256,860.06 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登
记机构 均为 国金 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 招商银 行股 份有 限公 司。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含397
天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的资产支 持证券， 期 限在一年以内 （含一年 ） 的债券回购， 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据， 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：人 民币 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协 会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收 入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
2. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场 中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 2015 年6 月25 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31
日止期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2015 年 6 月 25 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月
31 日 止期 间均 未通 过关 联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注： 本基 金于 本报 告期及 上年 度可 比期 间2015 年6 月 25 日 （基 金合 同生效 日） 至 2015
年12 月31 日止 期间 均未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2015 年 6 月 25 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月
31 日 止期 间均 未通 过关 联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 于本报 告期 及上 年度 可比 期间 2015 年 6 月 25 日（ 基金合 同生 效日 ）至
2015 年12 月 31 日 止期 间 均未通 过关 联方 交易 单元 进行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2015 年 6 月 25 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月
31 日 止期 间均 无应 支付 关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月25 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 21,451,195.36 9,959,557.50 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
16,467,983.57 7,961,516.17
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.27% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销 售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月25 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,972,443.57 1,844,362.54
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.05 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销 售服 务费 上年度 可比 期间 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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各关联 方名 称 2015 年 6 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 2,354,581.37
合计 2,354,581.37
注：1. 本基金 的销售服 务 费按前一日基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计提。 销售服务费的 计算方
法如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，经 基金管理 人 与基金托管 人双方核
对无误 后， 基金 托管 人按 照与基 金管 理人 协商 一致 的方式 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中 一
次性支 取。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
2.2015 年 9 月 22 日 披露 了《关 于国 金通 用众 赢货 币市场 证券 投资 基金 取消 销售服 务费 并修 改 基
金合同 的公 告 》 ， 决 定 自2015 年9 月 22 日 起 ， 将 本基 金销售 服务 费的 费率 调整 为零 ， 即 本基 金将
不再收 取销 售服 务费 ，并 将基金 合同 中其 他有 关销 售服务 费的 相关 内容 予以 删除。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业 市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2015 年 6 月 25 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月
31 日 止期 间未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月 25 日 ）持 有的 基金 份
额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 68,000,000.00 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 155,500,000.00 68,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 1,529,874.35 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 194,378,095.45 -
期末持 有的 基金 份额 30,651,778.90 68,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.5066% 0.9506% 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
北 京 千 石 创 富 资 本
管理有限公司
8,493,333.49 0.1404% 22,000,000.00 0.3076%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
招商银行 6,452,003.38 1,249,211.60 4,723,752.27 3,467,622.08
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人招 商银行股 份 有限公司保管 ，按银行 同 业利率或约 定利率计
息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注： 本基 金于 本报 告期 以 及 2015 年6 月25 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2015 年12 月 31 日 止可 比期
间未在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币99,999,730.00 元， 是以 如下 债券作 为质 押的 ：
金额单 位： 人民 币元 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111680815 16 包商银
行 CD074
2017 年 1 月 3
日
96.98 1,000,000 96,980,000.00
合计
1,000,000 96,980,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 收 利息、卖出回 购金融资 产 款等，因其剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次
的余额 为人 民币 2,299,422,437.45 元， 无属 于第 一 层次及 第三 层次 的余 额。 （2015 年 12 月 31
日：第 二层 次人 民 币2,799,278,427.23 元， 无属 于 第一层 次及 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确认金融 工具公允 价 值层次之间转 移的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
移。 （2015 年度 ：无 ）
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,299,422,437.45 37.37
其中： 债券 2,299,422,437.45 37.37
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,510,744,231.11 24.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,321,852,003.38 37.73
4 其他各项 资产 21,653,871.34 0.35
5 合计 6,153,672,543.28 100.00
8.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.57
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,999,730.00 1.65
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （%）
原因 调整期
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 （ 天数） 原因 调整期
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 49.68 1.65
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.06 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 10.71 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 11.81 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 21.95 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.20 1.65
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 414,893,518.26 6.86
其中： 政策 性金 融债 414,893,518.26 6.86
4 企业债 券 - - 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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5 企业短 期融 资券 529,931,071.54 8.76
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,354,597,847.65 22.39
8 其他 - -
9 合计 2,299,422,437.45 38.00
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160414 16 农发 14 3,300,000 329,975,474.68 5.45
2 111698195 16 湖 北银
行 CD055
2,000,000 199,827,195.31 3.30
3 111680697 16 河 北银
行 CD088
2,000,000 193,982,604.07 3.21
4 111698196 16 深 圳前
海微众 银行
CD001
1,500,000 149,867,255.89 2.48
5 041653007 16 横店
CP001
1,000,000 99,997,355.28 1.65
6 011699789 16 中 交建
SCP001
1,000,000 99,992,060.80 1.65
7 111698609 16 浙 江泰
隆商行
CD038
1,000,000 99,855,243.98 1.65
8 111697613 16 九 江银
行 CD071
1,000,000 99,325,785.64 1.64
9 111681323 16 东 莞农
村商业 银行
CD094
1,000,000 99,297,451.80 1.64
10 111681765 16 厦 门国
际银行
CD029
1,000,000 99,212,437.88 1.64
国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1248%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1699%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0584%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买入时的 溢价与折 价 ，在剩余存续 期内平均 摊 销，每日计提 损益。本 基 金不采用市 场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净值偏离达 到或超 过 0.25% 时，基金 管理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托管人协 商一致后 ， 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估，使基 金资产净国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
8.9.2
本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中，未 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 收到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 21,653,871.34
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 21,653,871.34
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
312,280 19,374.89 110,348,185.47 1.82% 5,940,042,259.04 98.18%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
2,902,504.15 0.0480%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 25 日） 基金 份额 总
额
200,256,860.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,153,087,986.81
本报告 期基 金总 申购 份额 92,780,116,299.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 93,882,813,841.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,050,390,444.51
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为 30,651,778.90 份 ，基 金管 理人的 子公 司北 京千
石创富 资本 管理 有限 公司 持有本 基金 的份 额 为8,493,333.49 份， 前 述持 有人 均按照 本基 金 《 基金
合同》及《招 募说明书 》 规定的申购规 则及申购 费 率办理申购业 务，并已 按 照法规规定 向中国证
监会进 行了 报告 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年12 月 13 日， 吴富 佳先生 离任 基金 管理 人副 总经理 。2016 年 12 月 28 日， 索 峰先 生 新
任基金 管理 人副 总经 理。 除上述 人事 调整 以外 ，本 报告期 内基 金管 理人 无其 他重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本期基 金投 资策 略无 重大 变动。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特 殊普通 合伙 ） 的 报酬 为90,000 元 人民 币。
截至本 报告 期末 ，该 会计 师事务 所自 本基 金基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基金 字[2007]48 号）的有关 规定要求 ， 本基金管理人 在比较了 多 家证券经营机 构的财
务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ，向 券商 租用 了基 金专用 交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高 质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场国金众赢货币 2016 年年度报告 摘要
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研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - - - - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期末 ， 基 金管 理人 持有本 基金 的份 额 为 30,651,778.90 份。
国金基金管理有限公司
2017 年3 月28 日
