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国联安睿祺(001157)

国联安睿祺:2016年年度报告摘要查看PDF公告

国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 
 
 
 
 
国 联 安睿 祺 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 
第 2 页共 38 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 中的 财务 资料 经审 计, 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 , 请投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 3 页共 38 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 基金主 代码 001157 交易代 码 001157 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 440,790,444.97 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良 好、 管 理规 范的 公司 力争 获 得长期 稳定 的收 益。 投资策 略 本基金 是混 合型 基金 , 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的 利率变 动和 市场 情绪 , 综 合运用 定性 和定 量的 方法 , 对股 票、 债 券和 现金 类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估, 确定基 金资 产在 股票 、 债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下,形 成大 类资 产的 配置 方案。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50%+ 上 证 国债指 数× 50% 风险收 益特 征 本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金 , 属 于较 高 预期风 险 、 较 高预 期收 益的证 券投 资基 金 , 通 常 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场基 金和 债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国联安 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 陆康芸 张燕 联系电 话 021-38992806 0755-83199084 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 4 页共 38 页 电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.co m yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95555 传真 021-50151582 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtja-allianz.com 基金年 度报 告备 置地 点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 4 月 8 日(基金合 同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 25,447,488.55 81,355,062.24 本期利 润 2,816,260.79 112,664,792.78 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0020 0.0409 本期基 金份 额净 值增 长率 0.29% 4.20% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0393 0.0305 期末基 金资 产净 值 460,809,577.68 1,878,106,199.95 期末基 金份 额净 值 1.045 1.042 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例 如, 开放 式基 金的 申 购赎 回费 等, 计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 5 页共 38 页 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -2.25% 0.16% 0.92% 0.36% -3.17% -0.20% 过去六 个月 -0.76% 0.14% 3.22% 0.38% -3.98% -0.24% 过去一 年 0.29% 0.13% -3.64% 0.70% 3.93% -0.57% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 4.50% 0.12% -6.37% 1.02% 10.87% -0.90% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 4 月 8 日 至 2016 年 12 月 31 日) 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 6 页共 38 页 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪 深 300 指数× 50% +上证 国债 指数× 50%; 2、 本基 金基 金合 同于 2015 年 4 月 8 日 生效 。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月, 建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 7 页共 38 页 注:1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率; 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 - - - - - 2015 - - - - - 合计 - - - - - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司, 其中方股东为国泰 君安证券股份有限公司, 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之 一;外方股东为德国安联 集团,是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末,公司共管理 三 十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队,借鉴 外方先进的公司治理和国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 8 页共 38 页 风险管理 经验,结合本地投资研究 与客户服务的成功实践, 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营 理念, 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组 )及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 冯俊 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安德盛 安心 成 长混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 双佳信 用债 券 型证券 投资 基 金( LOF ) 、 国 联安鑫 安灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安信心 增长 债 券型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 鑫 富混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 添鑫灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、国 联安 通 盈灵活 配置 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 德 盛增利 债券 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安鑫悦 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 2015-04-0 8 - 15 年 (自 2001 年起 ) 冯俊先 生, 复旦 大学 经济 学博士 。 曾 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 、 交 易 主 管 , 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 资 产 配 置 助 理 、 宏 观 和 债 券 研 究 员 , 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 , 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 及 基 金 经 理 。 2008 年 10 月 起加 入国 联安 基金管 理 有 限 公 司 , 现 任 债 券 组 合 管 理 部总监 ,2009 年 3 月至 2015 年 3 月 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资基金 基金 经理 ,2010 年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联 安信 心增益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2011 年 1 月至 2012 年 7 月 兼任国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2013 年 7 月起 任国 联安双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )的基金 经理 。2014 年 12 月至 2016 年 6 月 兼任 国联 安信心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2014 年 6 月起 兼任 国联安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。2015 年 3 月 起兼任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 4 月 起 兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 起兼 任国 联安 鑫富混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 6 月 起兼 任国 联安 添鑫灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 。 2015 年 11 月起 兼任 国联安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 9 页共 38 页 鑫禧灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、国 联安 安 稳保本 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理、 国 联安鑫 盈混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 国联安 睿智 定 期开放 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理、 债 券组合 管理 部 总监 金 基 金 经 理 、 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016 年 2 月起兼 任国 联安 鑫悦 灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。2016 年 3 月 起兼任 国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。2016 年 9 月起兼 任 国 联 安 鑫 盈 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 2016 年 12 月 起兼任 国 联 安 睿 智 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 李广瑜 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安德盛 增利 债 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安信心 增长 债 券型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 鑫 禧灵活 配置 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 保 本混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 信心增 益债 券 型证券 投资 基 金基金 经理 、 国联安 鑫悦 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理 2015-06-1 2 2016-03-15 7 年( 自 2009 年起 ) 李 广 瑜 先 生 , 硕 士 研 究 生 , 注 册 金 融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管 理师(FRM)。 2005 年 1 月至 2006 年 8 月在晨 星资 讯有 限公 司担任 分析师 ;2006 年 9 月至 2009 年 8 月 在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任 国际管 理培 训生 ;2009 年 9 月至 2011 年 8 月 在海 富通 基金 管理有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理 ,2011 年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资产 管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理。2013 年 6 月 起加 入国 联安基 金管理 有限 公司 。 2013 年 11 月至 2016 年 3 月 担任 国联 安德 盛增利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2013 年 12 月至 2016 年 3 月兼任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年 3 月至 2015 年 12 月 兼任 国联 安中 债信用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金基金 经理 。2015 年 6 月至 2016 年 3 月兼任 国联 安睿 祺灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 6 月至 2016 年 3 月 兼任国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资基 金基金 经理 。2015 年 6 月至 2016 年 3 月兼任 国联 安保 本混 合型证 券投资 基金 基金 经理 。2016 年 2 月至 2016 年 3 月 兼任 国联 安鑫悦国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 10 页共 38 页 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 侯慧娣 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安货币 市场 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安鑫禧 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 鑫盛混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安鑫利 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理、 国 联安睿 利定 期 开放混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 2015-12-2 5 - 9 年( 自 2007 年) 侯慧娣 女士 ,理 学硕 士。2006 年 3 月至 2006 年 7 月在 国泰 君安证 券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据 分析与 处理 ;2006 年 7 月至 2008 年 10 月在 世商 软件 ( 上海 ) 有 限 公司从 事债 券分 析; 2009 年 12 月 至 2012 年 9 月在 国信 证券 股份有 限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固 定收益 分析 ;2012 年 9 月至 2015 年 6 月在德 邦基 金管 理有 限公司 固 定 收 益 部 从 事 研 究 和 管 理 工 作 , 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定 收益部 副总 监。2015 年 6 月加入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ,2015 年 12 月 起任 国联 安睿 祺灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。2016 年 3 月 起兼 任国联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 2016 年 12 月起兼 任 国 联 安 鑫 盛 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 2016 年 12 月 起兼任 国 联 安 鑫 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 2016 年 12 月起 兼任国 联 安 睿 利 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。 王超伟 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安鑫安 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 信心增 长债 券 型证券 投资 基 金的基 金经 理 2016-02-2 6 - 8 年( 自 2008 年起 ) 王超伟 ,硕 士研 究生 。2008 年 7 月至 2011 年 8 月 在国 泰君 安证券 股 份 有 限 公 司 证 券 及 衍 生 品 投 资 总部任 投资 经理 。2011 年 8 月至 2015 年 9 月 在国 泰君 安证 券股份 有 限 公 司 权 益 投 资 部 任 投 资 经 理。2015 年 9 月 加入 国联 安基金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 基 金 经 理 助 理。2016 年 2 月 起担 任国 联安鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理。2016 年 6 月 起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 王超伟 本基金 基金 经 理助理 2016-01-1 4 2016-02-25 8 年( 自 2008 年起 ) - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 11 页共 38 页 林渌 本基金 基金 经 理助理 2015-05-0 4 2016-03-23 4 年( 自 2011 年起 ) - 邹新进 本基金 基金 经 理助理 2015-07-1 5 2016-03-23 11 年( 自 2004 年起) - 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 3、冯 俊先 生于 2017 年 1 月 19 日 离任 ,不 再担 任本基 金 基金 经理 (2017 年 1 月 19 日 公告 ) 。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 ,除 基金 经理 因未及 时调 整现 金类 资产 头寸, 于 2016 年 10 月 被 上海证 监局 予以 警 示并已按要求整改落实外 ,本基金管理人严格遵守 了《中华人民共和国证券 投资基金法》等相关法 律法规以及《国联安睿祺 灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》等法律文 件的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产,在严格 控制风险的前提下,为基 金份额持有人谋求最大 利益, 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章,制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交 易制度 》 (以下简称 “ 公平交易制度 ” ) ,用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以 及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。 本基金管理人建立了健全 的投资授权制度,分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经 理等各投资决策主体的职 责和权限划分,投资组合 经理在授权范围内自主决 策,超过投资权限的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 , 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。 本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度,通过投资 交易管理系统的权限设 置确保不同投资组合经理 之间的 持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人 建立集中交易室实行集中 交易制度,投资交易指令 统一通过交易室下达,严 格遵守公平交易原则, 启用交易系统中的公平交 易模块,按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令;对于部分 债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易,各投资 组合经理根据投资需要 独立申 报价 格和 数量 , 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配; 对于 银行 间交 易 、 固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ,以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询 价、成交确认,确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应,并保证各投 资组合获得公平的交易国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 12 页共 38 页 机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定,公平对待不同投 资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会;在交 易环节严格按照时间优 先、价格优先的原则执行 指令;如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模 块;采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进 行定期分析;对 投资流 程独 立稽 核等 。 本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。 本 基金 管理 人对不 同投 资组 合同 日反 向交易 进行 严格 的控 制, 对不 同投资 组合 邻近 交易 日的反 向交 易从交 易量 、交 易价 格、 交易金 额等 方面 进行 分析 ,未发 现异 常交 易。 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易 量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的交 易次 数 为 1 次, 成 交较少 的投 资组 合是 指数 基金, 该基 金根 据指 数 公司公 布的 指数 成份 股以 及权重 进行 被动 化投 资。 本基金 管理 人对 本报 告期 内 不同 时间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 的 不同 投资 组合同 向交 易 的 交易价 差进 行了 分析 , 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ,同 时进 一步 对不 同投 资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析,未发现明显异 常。 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年 国内 宏观 经济 基本 面企稳 ,GDP 和 工业 增加 值数据 各季 度变 化不 大, CPI 绝对水 平仍 在低位 。2016 年 全年 来看 ,受去 产能 和供 给侧 改革 影响, 价格 指标 变化 最大 的是 PPI , 从 1 月份 的-5.3% 到 12 月份 5.5% , 不仅从 负转 正, 还由 此引 发市场 在 4 季 度对 CPI 传 导的担 忧。 央 行货 币 政策对内受国内经济基本 面制约、资产价格泡沫影 响以及金融部门去杠杆的 调控思路影响,对外受 人民币汇率贬值压力及预 期影响。 全年来看, 前 三季度货币政策稳健偏宽 松,四季度货币政策基 调偏向 于稳 健中 性, 央行 自 8 月 份以 来多 次强 调金 融 “ 去 杠杆 ” 和“ 防 范资 产泡 沫 ” , 并辅 以公 开市 场国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 13 页共 38 页 逆回购 “ 收 短放 长 ” 、 考虑 将理财 纳 入 MPA 考核 测算 框架等 措施 , 使 资金 面整 体呈紧 平衡 状态 并且 期 间波动 上升 , 最终 引发 2016 年 12 月 份的 流动 性危 机 , 2016 年 全年 来看 货币 市 场利率 中枢 上升 , 债 券市场 收益 率上 行, 各期 限债券 净价 指数 呈下 跌趋 势。 2016 年新 股发 行频 率下 半 年提速 , 公募 基金 打新 收 益率上 行明 显 。 本基 金合 理配置 债券 资产 , 积极参 与打 新, 投 资者 获 取稳健 的新 股收 益和 债券 资产回 报。


4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率 为 0.29% , 同期业 绩比 较基 准 收 益率 为-3.64% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年 ,央 行货 币政 策调控 更加 市场 注重 稳健 中性并 首次 提到 更加 控制 好流动 性总 闸 门 , 金融去杠杆的态 度和决心 更加坚定,央行 春节前后 公开市场上调 MLF 和逆回购各期限操作 利率引 发市场 对加 息的 担忧 , 短 期存单 利率 和 Shibor 利 率 居高不 下, 。2016 年 4 季 度 以来的 经济 基本 面企 稳回升 继续 延续 , 2017 年 4 月 份之 前尚 无法 证伪 数据是 否能 继续 回升 , 受 制于货 币政 策和 经济 基 本面数 据,2017 年 1 季度 债券市 场焦 点可 能是 异常 平坦的 收益 率曲 线。 以回 购利率 为代 表的 资金 利 率是否还有下行空间成为 关键性因素。如果央行不 引导货币市场利率下行, 那么极端情况下,收益 率曲线可能变得极为平坦 ,直到二季度最终经济和 通胀回落倒逼货币政策进 一步放松引导短端利率 下行 , 重新 引导 收益 率曲 线回到 正常 的陡 峭度 。 从 这个角 度来 理解 , 本 基金 认为 2017 年债 券市 场 的 交易性 机会 可能 会出 现在 二季度 。


本基金将坚持灵活配置股 票和债券资产的工具定位 ,继续保持投资组合良好 的流动性和适度的 组合期 限, 为 投资 者获 取 稳定回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的 说明 公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理 部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ,并根据业务分工履行 相应的 职责 , 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 , 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 直接 参与 估值 决策, 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ,数 量策 略部 、 研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ,估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值 政策,公司和基金托管银 行有充分沟通,积极商讨 达成一致意见;对于 估值 结果,公司和基金托管 银行有详细的核对流程, 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和 流程的 适当 性与 合理 性。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 14 页共 38 页 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定,以 及本基金实际运作情况, 本基金本报告期未 进行利 润分 配, 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准 确和完 整, 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计,注册会计师 王国蓓 、张楠签字 出具了 毕马 威华 振审 字第 1700452 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看 审计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 15 页共 38 页 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 98,694,921.27 11,890,981.84 结算备 付金 7,529,067.53 12,322,708.84 存出保 证金 79,561.48 158,345.40 交易性 金融 资产 308,095,900.48 1,719,972,518.51 其中: 股票 投资 54,620,421.98 96,315,914.93 基金投 资 - - 债券投 资 253,475,478.50 1,623,656,603.58 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 79,120,318.68 120,000,300.00 应收证 券清 算款 225,788,883.07 524,000,000.00 应收利 息 4,338,678.31 29,080,880.78 应收股 利 - - 应收申 购款 22.97 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 723,647,353.79 2,417,425,735.37 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 16 页共 38 页 卖出回 购金 融资 产款 - 533,999,865.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 261,203,659.53 2,017,834.90 应付管 理人 报酬 937,156.10 2,429,503.97 应付托 管费 234,289.07 404,917.31 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 82,333.81 112,539.96 应交税 费 - - 应付利 息 - 746.08 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 380,337.60 354,128.20 负债合计 262,837,776.11 539,319,535.42 所有者权益: - - 实收基 金 440,790,444.97 1,802,987,843.11 未分配 利润 20,019,132.71 75,118,356.84 所有者权益合计 460,809,577.68 1,878,106,199.95 负债和所有者权益总 计 723,647,353.79 2,417,425,735.37 注: 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.045 元, 基 金份 额总 额 440,790,444.97 份。 7.2 利润表 会计主 体: 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 4 月 8 日 ( 基金 合 同 生效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 37,738,887.18 160,866,497.70 1.利息 收入 69,107,605.95 69,323,614.69 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 17 页共 38 页 其中: 存款 利息 收入 844,506.27 4,448,693.23 债券利 息收 入 67,783,900.71 60,035,973.34 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 479,198.97 4,838,948.12 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -10,083,808.41 44,543,285.02 其中: 股票 投资 收益 15,185,234.98 27,247,383.89 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -25,401,077.13 16,090,801.13 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 132,033.74 1,205,100.00 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -22,631,227.76 31,309,730.54 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,346,317.40 15,689,867.45 减:二、费用 34,922,626.39 48,201,704.92 1.管 理人 报酬 21,056,547.34 30,489,461.46 2.托 管费 3,718,688.21 5,081,576.86 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 742,814.13 1,120,663.33 5.利 息支 出 8,882,476.57 11,101,784.33 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 8,882,476.57 11,101,784.33 6.其 他费 用 522,100.14 408,218.94 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 2,816,260.79 112,664,792.78 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 2,816,260.79 112,664,792.78 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 18 页共 38 页 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,802,987,843.11 75,118,356.84 1,878,106,199.95 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 2,816,260.79 2,816,260.79 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -1,362,197,398.14 -57,915,484.92 -1,420,112,883.06 其中:1.基 金申 购款 10,075,600.82 704,071.02 10,779,671.84 2.基金 赎回 款 -1,372,272,998.96 -58,619,555.94 -1,430,892,554.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 440,790,444.97 20,019,132.71 460,809,577.68 项目 上年度可比期间 2015 年 4 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 619,398,446.67 - 619,398,446.67 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 19 页共 38 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 112,664,792.78 112,664,792.78 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,183,589,396.44 -37,546,435.94 1,146,042,960.50 其中:1.基 金申 购款 4,955,253,047.35 -2,149,067.01 4,953,103,980.34 2.基金 赎回 款 -3,771,663,650.91 -35,397,368.93 -3,807,061,019.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,802,987,843.11 75,118,356.84 1,878,106,199.95 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 谭晓 雨,主 管会 计工 作负 责人 :李柯 ,会 计机 构负 责人 :仲晓 峰 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 本 基金 ” ) 经中 国证 券监 督管理 委员 会 (以 下简称 “ 中国证监会 ” ) 《关于核准国 联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金募集的批复 》 (证监基 金 字[2015]388 号文) 批准 , 由国联 安基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其 配套规 则和 《国 联安 睿祺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 发售, 基 金合同 于 2015 年 4 月 8 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ,存 续期 限不 定,首 次设 立募 集规 模为 619,398,446.67 份基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为国 联安 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 睿祺 灵活 配 置混合 型证 券投 资 基金基金合同》和《国联 安睿祺灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》 的有关规定,本基金的 投资范围为具有良好流动 性的金融工具,包括国内 依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 20 页共 38 页 他 中国证 监会核 准上市 的股 票) 、债券 (国债 、金融债 、企业/ 公司 债、次 级债、 可转换 债券( 含分 离交易 可转 债) 、 可交 换债 券、 央行 票据、 短期 融资 券、 超短 期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募 债 等) 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 、 货 币市 场工具 、 股 指期 货、 国债 期货、 权证 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许基 金 投资的 其他 金融 工具( 但 须 符合中 国证 监会 相关规 定) 。在正 常市 场情 况下, 本基金投资组合的比例范围为:股票资产占基金资产的 0% -95% ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3% ;在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或到 期日在一年以内的政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基金 的业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指数× 50%+上证 国债指 数× 50% 。 根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 分别 报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企 业会计 准则 的要 求, 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金 会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符 合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况、2016 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 21 页共 38 页 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 税字 [1998] 55 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财 税 [2002] 128 号 文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004] 78 号 文 《 关于 证券 投 资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税 [2012] 85 号 文《 财政 部、国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税 [2015] 101 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 、 证 监会关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政 策 有关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 上证 交 字 [2008] 16 号《 关于 做好 调整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》及 深圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、 财 税 [2008] 1 号 文 《财 政部 、 国 家税 务总局 关于 企业 所 得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税 [2016] 36 号 文《 财政 部、国 家税 务总 局关 于全 面推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财 税 [2016] 140 号 文 《关 于明 确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策 的通知 》 、 财税 [2017] 2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充 通知 》 及其 他相 关税 务法 规 和实务 操作 ,本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 : (a) 以发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 (c) 自 2016 年 5 月 1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税( 以下 简称 “ 营改 增”)试点, 建 筑 业、 房地 产业、 金融 业、 生活 服务 业等全 部营 业税 纳税 人, 纳入 试点范 围, 由缴 纳营 业税改 为缴 纳增值 税。 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券收 入免征 增值 税。 2017 年 7 月 1 日 ( 含) 以 后,资 产管 理产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为,以 资产 管理 产 品管理 人为 增值 税纳 税人 , 按照 现行 规定缴 纳增 值 税。 对 资产 管理产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过 程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的 ,已纳税额从资产管理 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 因 此, 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 没有 计提 有 关增值 税费 用。 (d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置 改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价, 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 (e) 对基金取得 的股票 的股 息、红利 收入, 债券的利 息收入, 由上市 公司、发 行债券的 企业在 向国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 22 页共 38 页 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利收 入 根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额: 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的, 暂减按 50%计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日 期间 的, 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得额 , 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日及 以后 的, 暂 免征收 个人 所 得 税 。 (f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 (g) 对投 资者 ( 包括个人 和机 构投资者) 从 基金分配中 取得的收 入,暂不 征收个 人所得税 和企业 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行 ” ) 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司( “ 国泰 君安 ” ) 基金管 理人 的股 东 安联集 团 基金管 理人 的股 东 中德安 联人 寿保 险有 限公 司( “ 中德 安联 ” ) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 国联安- 鑫尊 6 号 资产 管理 计划交 行托 管专 户 基金管 理人 管理 的专 户产 品 国联安 -悦 达醴 泉 1 号资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 国泰君 安 447,387,284.02 100.00% 720,457,658.96 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 23 页共 38 页 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 权证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 国泰君 安 761,771,358.55 100.00% 398,518,756.99 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 国泰君 安 40,052,377,000.00 100.00% 18,726,470,000.00 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 411,129.86 100.00% 61,551.96 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 24 页共 38 页 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 648,643.81 100.00% 85,753.86 100.00% 注:上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ,以 扣除 由中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 根据《 证券 交易 单元 租用 协议》 ,本 基金 管理 人在 租用国 泰君 安证 券股 份有 限公司 证券 交易 专 用交易 单元 进行 股票 、债 券及权 证交 易的 同时 ,还 从国泰 君安 证券 股份 有限 公司获 得证 券研 究综 合 服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月8 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,056,547.34 30,489,461.46 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,151,348.92 7,917,729.73 注:2016 年 1 月 1 日起 至 2016 年 10 月 18 日 ,支 付 基金管 理人 国联 安基 金管 理有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费率 计提 , 逐 日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 , 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产 净值× 1.5%/ 当 年天 数;2016 年 10 月 19 日 起至 2016 年 12 月 31 日, 支付基 金管 理人 国联 安基 金管理 有限公 司的 基金 管理 费 按前 一日 基金 资产 净值 1.0% 的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月 支付, 计算 公式 为: 日基 金 管理费= 前一 日基 金资 产净 值× 1.0%/ 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月8 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,718,688.21 5,081,576.86 注:支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 :日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 25 页共 38 页 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 国泰君 安 - 20,116,452. 33 - - - - 上年度 可比 期间 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 国泰君 安 53,307,901.37 - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ,基 金管 理人 未投 资本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期 末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额占 基金 总份额 的比 例 持有的 基金 份额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 国联安 鑫 尊 6 号 资产管 理计 划交 行托管 专户 - - 39,999,000.00 2.22% 国联安 基金 浦发 银行国 联安 -鑫 享-悦 达醴 泉 1 号资产 管理 计划 - - 77,238,893.88 4.28% 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 26 页共 38 页 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行股 份有 限公 司 98,694,921.27 551,402.05 11,890,981.84 4,244,237.62 注:本 基金 通过 “ 招 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司的 结算 备付 金, 于 2016 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 7,529,067.53 元。(2015 年 12 月 31 日:人 民 币 12,322,708.84 元) 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金无 其他 关联 交易事 项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00279 1 坚朗 五金 2016-0 3-22 2017-0 3-29 新股 锁定 21.57 54.60 121,28 5 2,616, 117.45 6,622, 161.00 - 00279 2 通宇 通讯 2016-0 3-21 2017-0 3-28 新股 锁定 22.94 54.26 116,43 1 1,780, 625.74 6,317, 546.06 - 00282 1 凯莱 英 2016-1 1-11 2017-1 1-20 新股 锁定 30.53 143.49 21,409 653,61 6.77 3,071, 977.41 - 00283 8 道恩 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-06 新股 待上 15.28 15.28 682 10,420 .96 10,420 .96 - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 27 页共 38 页 市 00284 0 华统 股份 2016-1 2-29 2017-0 1-10 新股 待上 市 6.55 6.55 1,814 11,881 .70 11,881 .70 - 30050 8 维宏 股份 2016-0 4-12 2017-0 4-19 新股 锁定 20.08 121.49 10,383 208,49 0.64 1,261, 430.67 - 30058 6 美联 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-04 新股 待上 市 9.30 9.30 1,006 9,355. 80 9,355. 80 - 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 新股 待上 市 3.07 3.07 2,397 7,358. 79 7,358. 79 - 60137 5 中原 证券 2016-1 2-20 2017-0 1-03 新股 待上 市 4.00 4.00 26,695 106,78 0.00 106,78 0.00 - 60303 5 常熟 汽饰 2016-1 2-27 2017-0 1-05 新股 待上 市 10.44 10.44 2,316 24,179 .04 24,179 .04 - 60387 7 太平 鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 新股 待上 市 21.30 21.30 3,180 67,734 .00 67,734 .00 - 注: 根据 《 证券 发行 与承 销管理 办法 》 , 证 券投 资基 金参与 网下 配售 , 可与 发 行人 、 承 销商 自主 约定网下配售股票的持有 期限并公开披露。持有期 自公开发行的股票上市之 日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不 能自由转让的资产。基金 还可作为特定投资者,认 购由中国证监会《上市 公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 为 0 元, 因此 没有作 为抵 押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 28 页共 38 页 券款余 额为 0 元, 因此 没 有作为 抵押 的债 券。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交 易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后, 不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 54,620,421.98 7.55 其中: 股票 54,620,421.98 7.55 2 固定收 益投 资 253,475,478.50 35.03 其中: 债券 253,475,478.50 35.03 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 79,120,318.68 10.93 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 106,223,988.80 14.68 7 其他各 项资 产 230,207,145.83 31.81 8 合计 723,647,353.79 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 存在 尾差。 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 29 页共 38 页 A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 40,221.20 0.01 C 制造业 52,179,865.59 11.32 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 133,954.56 0.03 F 批发和 零售 业 61,559.73 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,337,884.03 0.29 J 金融业 608,328.20 0.13 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 180,759.30 0.04 M 科学研 究和 技术 服务 业 77,849.37 0.02 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 54,620,421.98 11.85 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 存在 尾差。 8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合


本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300296 利亚德 510,000 17,197,200.00 3.73 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 30 页共 38 页 2 002456 欧菲光 500,000 17,140,000.00 3.72 3 002791 坚朗五 金 121,285 6,622,161.00 1.44 4 002792 通宇通 讯 116,431 6,317,546.06 1.37 5 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.67 6 300508 维宏股 份 10,383 1,261,430.67 0.27 7 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.11 8 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.04 9 300558 贝达药 业 2,172 160,293.60 0.03 10 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.03 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有权益 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的年度 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600519 贵州茅 台 26,424,455.70 1.41 2 002456 欧菲光 18,054,009.18 0.96 3 300017 网宿科 技 16,597,001.30 0.88 4 300296 利亚德 14,736,431.66 0.78 5 002508 老板电 器 13,000,490.11 0.69 6 300072 三聚环 保 11,664,998.99 0.62 7 600276 恒瑞医 药 10,172,086.00 0.54 8 002511 中顺洁 柔 8,239,344.62 0.44 9 002572 索菲亚 7,581,806.00 0.40 10 601238 广汽集 团 6,762,670.46 0.36 11 601088 中国神 华 6,160,240.70 0.33 12 000858 五 粮 液 6,071,574.26 0.32 13 600019 宝钢股 份 5,886,058.00 0.31 14 300367 东方网 力 4,352,471.75 0.23 15 600419 天润乳 业 3,386,986.20 0.18 16 300146 汤臣倍 健 3,215,026.20 0.17 17 000001 平安银 行 2,993,268.00 0.16 18 002142 宁波银 行 2,667,323.49 0.14 19 002791 坚朗五 金 2,616,117.45 0.14 20 300014 亿纬锂 能 2,411,299.00 0.13 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 31 页共 38 页 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600519 贵州茅 台 28,460,420.78 1.52 2 300017 网宿科 技 17,172,349.06 0.91 3 000902 新洋丰 16,209,486.70 0.86 4 002508 老板电 器 14,259,817.52 0.76 5 300072 三聚环 保 12,103,195.00 0.64 6 000625 长安汽 车 10,246,706.16 0.55 7 600276 恒瑞医 药 10,025,175.78 0.53 8 000858 五 粮 液 8,923,184.00 0.48 9 002572 索菲亚 8,737,956.00 0.47 10 600664 哈药股 份 8,655,555.00 0.46 11 300205 天喻信 息 8,203,757.00 0.44 12 002511 中顺洁 柔 7,877,006.96 0.42 13 601238 广汽集 团 6,784,716.25 0.36 14 300488 恒锋工 具 6,551,567.21 0.35 15 601088 中国神 华 6,046,034.98 0.32 16 600019 宝钢股 份 5,161,736.00 0.27 17 600829 人民同 泰 4,881,477.00 0.26 18 300367 东方网 力 3,558,463.00 0.19 19 600419 天润乳 业 3,476,737.40 0.19 20 600172 黄河旋 风 3,371,311.00 0.18 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 199,727,901.98 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 257,756,388.14 注:不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 32 页共 38 页 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,054,000.00 6.52 其中: 政策 性金 融债 30,054,000.00 6.52 4 企业债 券 129,368,485.40 28.07 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 87,142,000.00 18.91 7 可转债 (可 交换 债) 6,910,993.10 1.50 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 253,475,478.50 55.01 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 存在 尾差。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 1480410 14 郑 高新 债 500,000 52,865,000.00 11.47 2 112196 13 苏 宁债 347,559 36,319,915.50 7.88 3 150417 15 农发 17 300,000 30,054,000.00 6.52 4 101661001 16 乌 江电 力 MTN001 300,000 29,277,000.00 6.35 5 101662074 16 云 南水 利 MTN001 300,000 28,305,000.00 6.14 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 33 页共 38 页 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台,以及经核 实托管人提供的信息,本 基金投资的前十名证券的 发行主体没有出现被监管 部门立案调查,或在本 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 79,561.48 2 应收证 券清 算款 225,788,883.07 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,338,678.31 5 应收申 购款 22.97 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 34 页共 38 页 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 230,207,145.83 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 113008 电气转 债 5,721,500.00 1.24 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002791 坚朗五 金 6,622,161.00 1.44 新股锁 定 2 002792 通宇通 讯 6,317,546.06 1.37 新股锁 定 3 002821 凯莱英 3,071,977.41 0.67 新股锁 定 4 300508 维宏股 份 1,261,430.67 0.27 新股锁 定 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 1,080 408,139.30 251,000,000.00 56.94% 189,790,444.97 43.06% 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 35 页共 38 页 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 截止本 报告 期末 ,基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数 量区间 均 为 0; 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 4 月 8 日) 基金 份额 总额 619,398,446.67


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,802,987,843.11 本报告 期 基 金总 申购 份额 10,075,600.82 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,372,272,998.96 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 440,790,444.97 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 额包含 本报 告期 内 发生的 转换 出份 额。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 , 国联 安睿 祺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 自 2016 年 9 月 14 日至 2016 年 10 月 14 日 17 :00 ( 纸质 表决 票送 达时间 以本 基金 管理 人收 到表决 票时 间为 准) 以通 讯方式 召开 了基 金份 额 持有人 大会 , 本次 基金 份 额持有 人大 会 于 2016 年 10 月 18 日 表决 通过 了 《关 于修改 国联 安睿 祺灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同有 关事 项的 议案 》 , 本次 大会 决议自 该日 起 生效, 基金 管理人 于表 决通过 之日 起五 日内 已将 表决通 过的 事项 报中 国证 监会备 案。


11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1.2016 年 6 月 25 日 ,基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自该日 起刘 轶先 生担 任我 司督察 长一 职。 公司 总经 理谭晓 雨女 士不 再代 为履 行督察 长职 责。 2. 2016 年 2 月 26 日, 基 金管理 人发 布《 国联 安睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 36 页共 38 页 更公告 》 。 增聘 王超 伟先 生 担任本 基金 的基 金经 理。 3.2016 年 3 月 15 日 , 基 金管理 人发 布 《 国联 安睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变 更公告 》 。 李广 瑜先 生不 再 担任本 基金 的基 金经 理。 4.


本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振 会计师 事务 所有 限公 司的 报酬 为 8 万 元, 目前 该事 务所已 向本 基金 提供 连 续 2 年的 审计 服务 。


11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 2 447,387,284.02 100.00% 411,129.86 100.00% - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 , 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用, 选用 标 准 为 : A 实力 雄厚 ,信 誉良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。 B 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 C 经 营行 为规 范, 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。 D 内部 管理 规范 、严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。 E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 37 页共 38 页 F 研究实力较 强, 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员, 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协 议,通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的 研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ,根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 : A 提供 的研 究报 告质量 和 数量; B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况; C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ; D 因采 纳 其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失; E 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况; G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ; H 其他 可评 价的 量化标 准 。 基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名, 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营 机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ,并对 排名 靠前 的证 券 经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出 基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证 券经营 机构 ,租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求, 基 金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 报告 期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 761,771,358. 55 100.00% 40,052,37 7,000.00 100.00% - - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要 第 38 页共 38 页 国联安基金管理有限 公司 二〇一七年三月二十 八日