国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
国 联 安新 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报 告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 新精 选混 合
基金主 代码 000417
交易代 码 000417
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 4 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 804,847,688.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司， 力争为 投资 者获 取超 越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的
利率变 动和 市场 情绪 ， 综 合运用 定性 和定 量的 方法 ， 对股 票、 债 券和 现金
类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下，形 成大 类资 产的 配置 方案。
2、股 票投 资策 略
在股票 投资 上本 基金 主要 根据上 市公 司获 利能 力 、 资本成 本 、 增 长能 力以
及股价 的估 值水 平来 进行 个股选 择 。 同 时， 适度 把 握宏观 经济 情况 进行 资
产 配 置 。 具 体 来 说 ， 本 基 金 通 过 以 下 步 骤 进 行 股 票 选 择 ： 首 先 ， 通 过
ROIC(Return On Invested Capital) 指 标 来 衡 量 公 司 的 获 利 能 力 ， 通 过
WACC(WeightedAverage Cost of Capital) 指标 来衡 量 公司的 资本 成本 ；其
次，将 公司 的获 利能 力和 资本成 本指 标相 结合 ，选 择出创 造价 值的 公司 ；
最后， 根据 公司 的成 长能 力和估 值指 标， 选择 股票 ，构建 股票 组合 。 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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3、普 通债 券投 资策 略
在债券 投资 上 ， 本 基金 将 重点关 注具 有以 下一 项或 者多项 特征 的债 券 ： 1）
信用等级高、 流动性好；2）资信状况良好 、未来信用评级趋于稳定 或有
明显改善的企 业发行的债券；3 ）在剩余期限和信用等级等因素基本 一致
的前提 下 ， 运 用收 益率 曲 线模型 或其 他相 关估 值模 型进行 估值 后 ， 市 场交
易价格 被低 估的 债券 ；4） 公司基 本面 良好 ， 具 备良 好的成 长空 间与 潜力 ，
转股溢 价率 合理 、有 一定 下行保 护的 可转 债。
4、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金 将在 严格 控制 信用 风险的 基础 上 ， 通 过严 密 的投资 决策 流程 、 投资
授权审 批机 制 、 集 中交 易 制度等 保障 审慎 投资 于中 小企业 私募 债券 ， 并通
过组合 管理 、 分 散化投 资 、 合理 谨慎 地评 估、 预 测 和控制 相关 风险 ， 实现
投资收 益的 最大 化 。 本 基 金依靠 内部 信用 评级 系统 持续跟 踪研 究发 债主 体
的经营 状况 、财 务指 标等 情况， 对其 信用 风险 进行 评估并 作出 及时 反应 。
内部信 用评 级以 深入 的企 业基本 面分 析为 基础 ， 结 合定性 和定 量方 法 ， 注
重对企 业未 来偿 债能 力的 分析评 估 ， 对 中小 企业 私 募债券 进行 分类 ， 以便
准确地 评估 中小 企业 私募 债券的 信用 风险 程度 ， 并 及时跟 踪其 信用 风险 的
变化。
5、股 指期 货投 资策 略
在股指 期货 投资 上 ， 本 基 金以避 险保 值和 有效 管理 为目标 ， 在控 制风 险的
前提下 ，谨 慎适 当参 与股 指期货 的投 资。 本基 金在 进行股 指期 货投 资中 ，
将分析 股指 期货 的收 益性 、 流动 性及 风险 特征， 主 要选择 流动 性好 、 交 易
活跃的 期货 合约 ， 通过 研 究现货 和期 货市 场的 发展 趋势 ， 运 用定 价模 型对
其进行 合理 估值 ， 谨 慎 利 用股指 期货 ， 调 整投 资组 合的风 险暴 露， 及时 调
整投资 组合 仓位 ，以 降低 组合风 险、 提高 组合 的运 作效率 。
6、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下 ， 进 行权 证的 投 资。 (1) 综合 分析 权证 的
包括执 行价 格、 标的 股票 波动率 、 剩 余期 限等 因素 在内的 定价 因素 ， 根 据
BS 模型 和溢 价率 对权 证 的合理 价值 做出 判断 ，对 价值被 低估 的权 证进 行
投资 。 (2) 基 于对 权证 标的 股票未 来走 势的 预期 ， 充 分利用 权证 的杆 杆比 率
高的特 点， 对权 证进 行单 边投资 ； (3) 基 于权 证价值 对标的 价格 、 波 动率 的国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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敏感性 以及 价格 未来 走势 等因素 的判 断 ， 将 权证 、 标的股 票等 金融 工具 合
理配置 进行 结构 性组 合投 资，或 利用 权证 进行 风险 对冲。
7、资 产支 持证 券等 品种 投 资策略
资 产支持证 券包括资 产抵押贷 款支持证 券（ABS ） 、住房 抵押贷款 支持 证
券（MBS ） 等 ， 其 定价 受 多种因 素影 响， 包括 市场 利率、 发行 条款 、 支 持
资产的 构成 及质 量 、 提 前 偿还率 等 。 本 基金 将在 基 本面分 析和 债券 市场 宏
观分析 的基 础上 ， 结合 蒙 特卡洛 模拟 等数 量化 方法 ， 对 资产 支持 证券 进行
定价 ， 评 估其 内在 价值 进 行投资 。 对于 监管 机构 允 许基金 投资 的其 他金 融
工具， 本基 金将 在谨 慎分 析收益 性、 风险 水平、 流 动性和 金融 工具 自身 特
征的基 础上 进行 稳健 投资 ，以降 低组 合风 险， 实现 基金资 产的 保值 增 值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 85% ＋上 证 国债指 数× 15 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金 ， 属 于较 高 预期风 险 、 较 高预 期收
益的证 券投 资基 金 ， 通 常 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场基 金和 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 郭明
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年
2014 年 3 月 4 日 （基
金合同生效日）至
2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 91,546,552.54 525,205,733.93 43,488,904.67
本期利 润 13,278,940.65 564,116,010.58 91,868,178.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0088 0.1439 0.0595
本期基 金份 额净 值增 长率 1.03% 18.61% 9.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1287 0.0669 0.0421
期末基 金资 产净 值 948,291,129.63 2,655,307,692.43 1,162,203,170.77
期末基 金份 额净 值 1.178 1.166 1.090
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费等， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.17% 0.13% 1.51% 0.61% -2.68% -0.48%
过去六 个月 -0.25% 0.11% 4.45% 0.64% -4.70% -0.53%
过去一 年 1.03% 0.10% -8.94% 1.19% 9.97% -1.09% 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
30.61% 0.17% 47.07% 1.54% -16.46% -1.37%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年 3 月 4 日 至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数× 85% ＋上 证国 债指 数× 15％；
2、 本基 金基 金合 同于 2014 年 3 月 4 日 生效 。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - - -
2015 1.220 301,298,394.23 40,092,751.52 341,391,145.75 -
2014 - - - - -
合计 1.220 301,298,394.23 40,092,751.52 341,391,145.75 -
注： 本 基金 基金 合同 于 2014 年 3 月 4 日 生效 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏东
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安德盛 精选 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、副 总经 理
和投资 总监
2014-03-0
4
-
19 年( 自
1997 年起)
魏 东先 生,副总 经理 ，复 旦大 学经
济 学硕 士.曾任 职于 平安 证券 有限
责 任 公 司 和 国 信 证 券 股 份 有 限 公
司;2003 年 1 月加 盟华 宝兴 业基金
管 理有 限公 司, 先后 担任 交易 部总
经 理 、 宝 康 灵 活 配 置 基 金 和 先 进
成 长 基 金 基 金 经 理 、 投 资 副 总 监
及国内 投资 部总 经理 职务.2009 年
6 月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公
司, 先后 担任总 经理 助理 、投 资总
监的职 务.2009 年 9 月 起担 任国联
安 德 盛 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理,2009 年 12 月至 2011 年
8 月,兼 任国联 安主 题驱 动混 合型
证券投 资基 金基 金经 理.2014 年 3
月 起 兼 任 国 联 安 新 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2011 年 11 月起, 担任 公司副
总经理 。
吕中凡
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双佳 信用 债
券型证 券投 资
基金（LOF ）
基金经 理、 国
联安鑫 富混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
国联安 鑫盈 混
合型证 券投 资
2015-05-2
0
-
5 年（ 自
2011 年起 ）
吕中凡 ，硕 士研 究生 。2005 年 7
月至 2008 年 7 月 在华 虹宏 力半导
体 制 造 有 限 公 司 （ 原 宏 力 半 导 体
制 造 有 限 公 司 ） 担 任 企 业 内 部 管
理咨询 管理 师一 职。2009 年 3 月
至 2011 年 3 月在 上海 远东 资信评
估 有 限 公 司 （ 原 上 海 远 东 鼎 信 财
务 咨 询 有 限 公 司 ） 担 任 信 用 评 估
项目经 理。2011 年 5 月加 入国联
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 信 用
研究信 用分 析员 、 债 券组 合助理 、国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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基金基 金经
理、国 联安 德
盛安心 成长 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安睿利 定期 开
放混合 型证 券
投资基 金基 金
经理
基金经 理助 理等 职位 。2015 年 5
月 起 任 国 联 安 新 精 选 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起兼 任国 联安 双佳信
用债券 型证 券投 资基 金 （LOF）基
金经理 。2015 年 7 月 起兼 任国联
安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2016 年 9 月起 兼任 国联安
鑫 盈 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2016 年 10 月 起兼 任国 联安德
盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2016 年 11 月起 兼任国
联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金
基金经 理。 2016 年 12 月起 兼任国
联 安 睿 利 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
林渌
本基金 基金 经
理助理
2015-05-0
4
-
5 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安新精选灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》及其他相关法 律法规、法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基 金财产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投 资组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成 交确认，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本 基金 管理 人对不 同投 资组 合同 日反 向交易 进行 严格 的控 制, 对不 同投资 组合 邻近 交易 日的反 向交
易从交 易量 、交 易价 格、 交易金 额等 方面 进行 分析 ，未发 现异 常交 易。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的交 易次 数 为 1 次, 成 交较少 的投 资组 合是 指数 基金, 该基 金根 据指 数
公司公 布的 指数 成份 股以 及权重 进行 被动 化投 资。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比 情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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回顾 2016 年, 债券 市场 在 前三季 度延 续了 之前 降息 周期中 的牛 市， 但从 四季 度，由 于国 内央 行
货币政策较以往的定位更 为稳健，国外特朗普当选 美国总统后对全球性通胀 的预期，债券市场出现
了一波 明显 的调 整。 本基 金也是 顺应 着市 场的 波动 做出了 部份 债券 的减 仓操 作。
考虑到保持基金净值增长 率的平稳性，在基本配置 上本基金股票维持了较低 的仓位，积极参与
了新股申购，将富余的资 金适当的配置在了高流动 性债券，取得了一定的基 础性收益。同时，考虑
到产能 过剩 行业 的公 司债 券债务 负担 逐渐 加重 ，降 低了持 仓中 信用 资质 偏弱 的债券 比重 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 1.03% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-8.94% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年， 防风 险， 去杠 杆 ， 成 为国 内金融 政策 的 主 基调 。 在 这一背 景下 ， 债 券市场 整体 性牛 市
的格局较难形成。股票市 场虽然存在结构性机会， 但仍难能看到系统性机会 。所以本基金还是继续
延续之前的投资思路，严 格控制股票仓位，争取在 债券市场上找到确定性机 会，积极参与了新股申
购，追 求较 为稳 定的 投资 回报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金 托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
本基金 以截 止 至 2016 年 12 月 31 日 的可 供分 配利 润 为基准 ， 于 2017 年 1 月 20 日实 施分 红， 向
截止 至 2017 年 1 月 19 日 在本基 金注 册登 记人 国联 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 基金 份额 持国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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有人， 按 每 10 份基 金份 额 0.650 元 派发 红利 ，共 发放红 利 51,773,436.29 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对国联安新精选灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，国联安新精 选灵活配置混合型证券投 资基金的管理人——国联 安基金管理有限公
司在国联安新精选灵活配 置混合型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开 支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有人利益 的行为，在各重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对国联安基 金管理有限公司编制和披 露的国联安新精选灵活配 置混合型证券投资
基金 2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计，注册会计师 王国蓓 、张楠签字
出具了 毕马 威华 振审 字第 1700465 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安新 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 1,678,744.58 27,346,589.81
结算备 付金 441,146.43 11,784,030.58
存出保 证金 67,761.16 269,669.92
交易性 金融 资产 928,073,053.90 2,425,245,133.41
其中： 股票 投资 77,172,219.70 102,714,025.78
基金投 资 - -
债券投 资 850,900,834.20 2,322,531,107.63
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 150,000,425.00
应收证 券清 算款 3,582,205.86 392,601,034.29
应收利 息 23,405,874.26 53,584,637.93
应收股 利 - -
应收申 购款 494.52 20,929.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 957,249,280.71 3,060,852,450.58
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 5,000,000.00 390,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,184,270.61 10,328,555.08
应付管 理人 报酬 1,703,412.19 3,621,194.19
应付托 管费 283,902.01 603,532.37
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 61,619.87 234,136.07
应交税 费 332,083.92 332,083.92
应付利 息 396.96 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 392,465.52 425,256.52
负债合计 8,958,151.08 405,544,758.15
所有者权益： - -
实收基 金 804,847,688.50 2,277,233,723.08
未分配 利润 143,443,441.13 378,073,969.35
所有者权益合计 948,291,129.63 2,655,307,692.43
负债和所有者权益总 计 957,249,280.71 3,060,852,450.58
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.178 元， 基 金份 额总 额 804,847,688.50 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安新 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 47,362,101.04 661,252,688.13
1.利息 收入 76,110,387.71 141,336,112.52
其中： 存款 利息 收入 701,743.33 18,920,893.31 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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债券利 息收 入 74,599,761.32 103,215,668.30
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 808,883.06 19,199,550.91
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 47,517,753.56 455,760,422.20
其中： 股票 投资 收益 44,341,874.15 395,129,371.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,306,780.76 60,500,504.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 869,098.65 130,546.64
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
-78,267,611.89 38,910,276.65
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 2,001,571.66 25,245,876.76
减：二、费用 34,083,160.39 97,136,677.55
1．管 理人 报酬 26,914,493.21 69,435,524.54
2．托 管费 4,485,748.82 11,572,587.33
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 846,960.75 2,234,008.20
5．利 息支 出 1,402,737.61 13,448,578.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,402,737.61 13,448,578.64
6．其 他费 用 433,220.00 445,978.84
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 13,278,940.65 564,116,010.58
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 13,278,940.65 564,116,010.58
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安新 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,277,233,723.08 378,073,969.35 2,655,307,692.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,278,940.65 13,278,940.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,472,386,034.58 -247,909,468.87 -1,720,295,503.45
其中：1.基 金申 购款 5,989,519.94 1,054,323.02 7,043,842.96
2.基金 赎回 款 -1,478,375,554.52 -248,963,791.89 -1,727,339,346.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
804,847,688.50 143,443,441.13 948,291,129.63
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,066,432,094.49 95,771,076.28 1,162,203,170.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 564,116,010.58 564,116,010.58 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,210,801,628.59 59,578,028.24 1,270,379,656.83
其中：1.基 金申 购款 7,790,472,241.90 1,390,245,373.65 9,180,717,615.55
2.基金 赎回 款 -6,579,670,613.31 -1,330,667,345.41 -7,910,337,958.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -341,391,145.75 -341,391,145.75
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,277,233,723.08 378,073,969.35 2,655,307,692.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金 ( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准 国联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金募集的 批复》( 证监
基金字[2013]1356 号文) 批准，由国联安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》
及其配 套规 则和 《国 联安 新精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 合同 》 发 售， 基金合 同 于 2014 年 3 月
4 日生 效。 本 基金 为契 约 型开放 式基 金， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 规模 为 2,113,157,153.99 份基
金份额。本基金的基金管 理人为国联安基金管理有 限公司，基金托管人为中 国工商银行股份有限公
司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 新精 选灵 活 配置混 合型 证券 投
资基金合同》和《国联安 新精选灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金的
投资 范围为具 有良好流 动性的 金融工具 ，包括国 内依法 发行上市 股票 ( 包 括中小 板、创业 及其他中
国证监 会允 许基 金投 资的) 债券 ( 含中 小企 业私 募债) 、 中期 票据、 短 期融 资券 、 货币 市场 工具、 权国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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证、 股指期货 、资产支 持证券 以及法律 规或中国 监会允 许基金投 的其他融 工具 ( 但须符 合中国证监
会相关 规定) 。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳入投资范围。 在正常市场情况下，本基 金的投资组合比例为：股 票、权证、股指期货等
权益类资产占基金资产净 值的 0%-95% ；债券、中期票据、短期融资券、货 币市场工具、资产支持
证券等 固定 收益 类资 产占 基金资 产净 值 的 5%-100% 。 其中， 基金 持有 全部 权 证的市 值不 超过 基金 资
产净值 的 3% ； 本基 金每 个 交易 日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保 持不 低于
基金资 产净 值 5% 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本基 金的业 绩比 较 基准为 ： 沪深 300 指
数× 85% ＋ 上证 国债 指数× 15 ％ 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投 资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2016 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、国 家 税 务总 局关 于 证 券 投资 基 金 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 国家税 务总 局 证 监会
关于上 市公 司股 息红利 差 别化个 人所 得税 政策有 关 问题的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 上证 交字[2008]16 号 《 关于 做好 调整 证券交 易印 花税 税率 相
关工作 的通 知》 及深 圳证 券交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交 易所关 于做 好证 券交 易
印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财 税 [2008]1 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干
优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的通知 》 、财 税[2016]140 号文《 关于 明确 金融、 房 地产开 发、 教育 辅助服 务 等增值 税政 策的 通知》 、
财税[2017]2 号文 《 关于 资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 及其 他相 关 税务法 规和 实务 操作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 （ 以下 简 称“ 营 改增” ） 试点,
建 筑业 、房 地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税人, 纳 入试点 范围 ，由 缴纳 营业税 改为
缴纳增 值税 。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
收入免 征增 值税 。
2017 年 7 月 1 日 （ 含 ） 以 后， 资产 管理 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以资 产管 理产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ， 按照 现行 规定缴 纳增 值 税。 对 资产 管理产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过
程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税 的，不 再缴纳；已缴纳增值税的 ，已纳税额从资产管理
产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 因 此， 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 没有 计提 有
关增值 税费 用。
(d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(e) 对基金取得 的股票 的股 息、红利 收入， 债券的利 息收入， 由上市 公司、发 行债券的 企业在 向国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股 期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的 ， 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的， 暂免 征收 个人 所得
税。
(f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(g) 对投 资者( 包括 个人和机构 投资者) 从 基金分配 中取得 的收入， 暂不征收 个人所 得税和企 业所
得税。
债券利 息收 入所 得税:2016 年 12 月 31 日 332,083.92 元
2015 年 12 月 31 日 332,083.92 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 535,432,858.55 100.00% 1,269,984,531.72 100.00% 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 22 页共 36 页
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 833,930,604.86 100.00% 1,121,927,605.44 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 10,994,812,000.00 100.00% 36,288,476,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 491,903.89 100.00% 56,899.87 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 23 页共 36 页
佣金 总量的 比例 金总额 的比 例
国泰君 安 1,148,405.02 100.00% 215,216.39 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 本基 金管 理
人在租 用国 泰君 安证 券交 易专用 交易 单元 进行 股票 、债券 、权 证及 回购 交易 的同时 ，还 从国 泰君 安
获得证 券研 究综 合服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,914,493.21 69,435,524.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,372,081.96 16,684,001.17
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/
当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,485,748.82 11,572,587.33
注：支 付基 金托 管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 24 页共 36 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 - - - - - -
工商银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 - -
50,000,000.
00
39,257.05 - -
工商银 行 -
100,874,30
3.28
- - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 均未 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末及 上年 度末 ，除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 1,678,744.58 596,170.81 27,346,589.81 7,692,468.76
注：本 基金 通过“ 中 国工 商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日 的 相关余 额为 人民 币 元 441,146.43 元。 （2015 年
12 月 31 日 ：人 民币 11,784,030.58 元）
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 25 页共 36 页
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00279
1
坚朗
五金
2016-0
3-22
2017-0
3-29
新股
锁定
21.57 54.60
121,28
5
2,616,
117.45
6,622,
161.00
-
00279
2
通宇
通讯
2016-0
3-21
2017-0
3-28
新股
锁定
22.94 54.26
116,43
2
1,780,
625.74
6,317,
600.32
-
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
待上
市
15.28 15.28 682
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
待上
市
6.55 6.55 1,814
11,881
.70
11,881
.70
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
待上
市
4.00 4.00 26,695
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
待上
市
10.44 10.44 2,316
24,179
.04
24,179
.04
-
60366
0
苏州
科达
2016-1
1-21
2017-1
2-01
新股
锁定
8.03 32.22 26,007
208,83
6.21
837,94
5.54
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
待上
市
21.30 21.30 3,180
67,734
.00
67,734
.00
-
30050
8
维宏
股份
2016-0
4-12
2017-0
4-19
新股
锁定
20.08 121.49 10,383
208,49
0.64
1,261,
430.67
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
待上
市
9.30 9.30 1,006
9,355.
80
9,355.
80
- 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 26 页共 36 页
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
待上
市
3.07 3.07 2,397
7,358.
79
7,358.
79
-
注：根 据《 证券 发行 与承 销管理 办法 》， 证券 投资 基金参 与网 下配 售， 可与 发行人 、承 销商 自
主约定 网下 配售 股票 的持 有期限 并公 开披 露。 持有 期自公 开发 行的 股票 上市 之日起 计算 。在 持有 期
内的股 票为 流动 受限 制而 不能自 由转 让的 资产 。基 金还可 作为 特定 投资 者， 认购由 中国 证监 会《 上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60398
6
兆易创
新
2016-09
-19
重大事
项
177.97
2017-0
3-13
195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 为 5,000,000.00 元,，于 2017 年 1 月 6 日到 期。 该 类交 易要求 本基 金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 27 页共 36 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 77,172,219.70 8.06
其中： 股票 77,172,219.70 8.06
2 固定收 益投 资 850,900,834.20 88.89
其中： 债券 850,900,834.20 88.89
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,119,891.01 0.22
7 其他各 项资 产 27,056,335.80 2.83
8 合计 957,249,280.71 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 34,837,153.07 3.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 1,529,092.23 0.16
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,848,200.00 0.62 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 28 页共 36 页
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,261,430.67 0.13
J 金融业
19,642,946.40 2.07
K 房地产 业
6,391,000.00 0.67
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,737,500.00 0.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
3,798,497.33 0.40
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
2,126,400.00 0.22
合计 77,172,219.70 8.14
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002142 宁波银 行 420,000 6,988,800.00 0.74
2 002791 坚朗五 金 121,285 6,622,161.00 0.70
3 601009 南京银 行 606,000 6,569,040.00 0.69
4 600048 保利地 产 700,000 6,391,000.00 0.67
5 002792 通宇通 讯 116,432 6,317,600.32 0.67
6 600377 宁沪高 速 684,000 5,848,200.00 0.62
7 002007 华兰生 物 151,862 5,429,066.50 0.57
8 002511 中顺洁 柔 238,120 4,738,588.00 0.50
9 000625 长安汽 车 304,734 4,552,725.96 0.48
10 300347 泰格医 药 140,633 3,798,497.33 0.40
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国联 安基金 管理 有限 公国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 29 页共 36 页
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 22,721,218.25 0.86
2 002142 宁波银 行 15,988,882.00 0.60
3 000001 平安银 行 13,708,313.20 0.52
4 002470 金正大 12,022,633.88 0.45
5 002007 华兰生 物 11,063,774.89 0.42
6 002705 新宝股 份 10,551,759.60 0.40
7 601169 北京银 行 10,159,864.99 0.38
8 002658 雪迪龙 8,624,156.86 0.32
9 002781 奇信股 份 8,020,430.74 0.30
10 002080 中材科 技 7,346,872.72 0.28
11 000418 小天鹅 Ａ 7,307,546.00 0.28
12 600199 金种子 酒 6,714,991.22 0.25
13 002511 中顺洁 柔 6,713,644.18 0.25
14 600048 保利地 产 6,637,000.00 0.25
15 600836 界龙实 业 6,432,538.14 0.24
16 600377 宁沪高 速 6,151,520.00 0.23
17 600887 伊利股 份 5,848,273.00 0.22
18 300347 泰格医 药 5,780,436.11 0.22
19 002239 奥特佳 5,737,229.81 0.22
20 300508 维宏股 份 5,437,720.84 0.20
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 25,150,779.04 0.95
2 300463 迈克生 物 18,120,263.36 0.68
3 002781 奇信股 份 13,680,151.37 0.52
4 000001 平安银 行 13,530,586.02 0.51 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 30 页共 36 页
5 002470 金正大 11,954,085.04 0.45
6 002705 新宝股 份 10,613,477.00 0.40
7 002142 宁波银 行 9,819,627.02 0.37
8 300436 广生堂 9,673,495.40 0.36
9 002658 雪迪龙 8,827,735.79 0.33
10 600000 浦发银 行 7,974,287.17 0.30
11 601169 北京银 行 7,974,063.00 0.30
12 000418 小天鹅 Ａ 7,582,441.00 0.29
13 300243 瑞丰高 材 7,235,428.00 0.27
14 002007 华兰生 物 7,144,785.40 0.27
15 002080 中材科 技 6,854,289.97 0.26
16 300488 恒锋工 具 6,568,791.95 0.25
17 600199 金种子 酒 6,404,354.72 0.24
18 002008 大族激 光 5,973,200.00 0.22
19 600836 界龙实 业 5,718,766.38 0.22
20 300508 维宏股 份 5,623,431.46 0.21
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 255,990,706.18
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 290,574,990.25
注：不 考虑 相关 交易 费用
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 109,650,232.20 11.56
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 196,087,400.00 20.68
其中： 政策 性金 融债 196,087,400.00 20.68
4 企业债 券 243,022,975.00 25.63
5 企业短 期融 资 券 109,780,000.00 11.58
6 中期票 据 192,298,000.00 20.28
7 可转债 （可 交换 债） 62,227.00 0.01 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 850,900,834.20 89.73
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 101564002
15 曲 文投
MTN001
800,000 81,848,000.00 8.63
2 090201 09 国开 01 800,000 80,352,000.00 8.47
3 1580032
15 东 方财
信债
500,000 51,715,000.00 5.45
4 130303 13 进出 03 500,000 50,665,000.00 5.34
5 120207 12 国开 07 500,000 50,425,000.00 5.32
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证．
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，以及经核
实托管人提供的信息，本 基金投资的前十名证券的 发行主体没有出现被监管 部门立案调查，或在本
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
67,761.16
2 应收证 券清 算款
3,582,205.86
3 应收股 利
-
4 应收利 息
23,405,874.26
5 应收申 购款
494.52
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
27,056,335.80
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002791 坚朗五 金 6,622,161.00 0.70 新股锁 定
2 002792 通宇通 讯 6,317,600.32 0.67 新股锁 定 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,148
194,032.71 500,578,832.12 62.20% 304,268,856.38 37.80%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 3 月 4 日) 基金 份额 总额 2,113,157,153.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,277,233,723.08
本报告 期 基 金总 申购 份额 5,989,519.94
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,478,375,554.52
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 804,847,688.50
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年 3 月 4 日生 效 。
2、 总申 购份 额包 含本 报告 期内发 生的 转换 入和 红利 再投资 份额 ； 总赎 回份 额 包含本 报告 期内 发
生的转 换出 份额 。 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2016 年 6 月 25 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日 起刘 轶先 生担 任我 司督察 长一 职。 公司 总经 理谭晓 雨女 士不 再代 为履 行督察 长职 责。
2.
本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬为 9 万 元人民 币， 目前 该事务 所已 向本 基金 提供 连续 3 年的 审计 服 务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 535,432,858.55 100.00% 491,903.89 100.00% -
注： 1 、专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元变 更情 况
报告期 内租 用证 券公 司交 易单元 无变 更情 况。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
833,930,604.
86
100.00%
10,994,81
2,000.00
100.00% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
