国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
国 联 安保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
国联安 基金 管理 有限 公司 旗下国 联安 保本 混合 型证 券投资 基金 （基 金代 码： 000058 ； 以下 简称 ：
“ 本基 金”）于 2013 年 4 月 23 日成 立。 根据 《 国联 安保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 《国 联
安保本 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的相 关约 定， 本基金 的第 一个 保本 周期为 三年 ， 自 2013 年
4 月 23 日起至 2016 年 4 月 25 日（2016 年 4 月 23 日为非 工作 日， 故顺 延） 止。本 基金 第一 个保 本
周期的 到期 期间 自 2016 年 4 月 25 日 （ 含） 起至 2016 年 4 月 28 日 （ 含） 止 ， 第 一个 保本周 期到 期
期间结 束后 ， 第二 个保 本 周期开 始前 ， 设置 过渡 期， 过渡期 时间 自 2016 年 4 月 29 日 （含） 起至 2016
年 5 月 27 日止 （含） 。 过 渡期最 后一 个工 作日 收市 后进行 基金 份额 折算 ， 折 算后基 金份 额净 值调 整
为 1.00 元 。 基 金份 额折 算 日的下 一工 作日 为第 二个 保本周 期的 起始 日， 保本 周期为 三年 ， 第 二个 保
本周期 自 2016 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日， 如保本 周期 到期 日为 非工 作日， 则保 本周 期到 期
日顺延 至下 一个 工作 日。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 保本 混合
基金主 代码 000058
交易代 码 000058
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 23 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,704,827.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 投资 组合 保险 策略来 控制 本金 损失 的风 险， 力求 在基 金本 金安
全的基 础上 实现 基金 资产 的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通 过 CPPI （Constant Proportation Portfolio Insurance ） 恒定 比例 投资
组合保 险策 略 ， 辅 之以 TIPP （Time Invariant PortfolioProtection ） 时间 不变
性投资 组合 保险 策略 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ， 基金管 理人 进行 定量 分
析， 对保 本资 产和 风险 资 产的投 资比 例进 行优 化动 态调整 ， 确保 投资 人的
投资本 金的 安全 性。 同时 ， 本基金 还将 通过 积极 稳健 的风险 资产 投资 策略 ，
在一定 程度 上使 保本 基金 分享股 市整 体性 上涨 的好 处， 力争 使基 金资 产实
现更高 的增 值回 报。
如 在 本 基 金 存 续 期 内 市 场 出 现 新 的 金 融 衍 生 品 且 在 开 放 式 基 金 许 可 的 投
资范围 之内 ，本 基金 管理 人可以 相应 调整 上述 投资 策略。
业绩比 较基 准 税后三 年期 银行 定期 存款 利率× 1.2
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金 中 的低风 险收 益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 郭明
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 854,487.45 20,080,981.16 5,483,221.96
本期利 润 -6,767,346.08 18,129,220.56 22,105,531.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1014 0.1966 0.1225
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.25% 16.99% 11.33%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1382 0.2447 0.0356
期末基 金资 产净 值 56,241,692.87 99,092,019.61 133,868,472.82
期末基 金份 额净 值 0.992 1.253 1.071
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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费等， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.00% 0.09% 0.83% 0.01% -1.83% 0.08%
过去六 个月 -0.80% 0.07% 1.66% 0.01% -2.46% 0.06%
过去一 年 -7.25% 0.25% 3.31% 0.01% -10.56% 0.24%
过去三 年 20.81% 0.35% 13.21% 0.01% 7.60% 0.34%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
16.22% 0.33% 16.74% 0.01% -0.52% 0.32%
注： 1 、 本 基金 业绩 比较基 准为税 后三 年期 银行 定期 存款利 率× 1.2 。 在本 基金 成 立当年 ， 上述“ 三
年期定 期存 款利 率” 指《 基 金合同 》生 效当 日中 国人 民银行 公布 并执 行的 三年 期“ 金 融机 构人 民币 存
款基准 利率” 。 其后 的每 个 自然年 ，“ 三年 期定 期存 款 利率” 指当 年第 一个 工作 日 中国人 民银 行公 布并
执行的 三年 期“ 金融 机构 人 民币存 款基 准利 率” ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 4 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日) 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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注： 1 、 本 基金 业绩 比较基 准为税 后三 年期 银行 定期 存款利 率× 1.2 。 在本 基金 成 立当年 ， 上述“ 三
年期定 期存 款利 率” 指《 基 金合同 》生 效当 日中 国人 民银行 公布 并执 行的 三年 期“ 金 融机 构人 民币 存
款基准 利率” 。 其后 的每 个 自然年 ，“ 三年 期定 期存 款 利率” 指当 年第 一个 工作 日 中国人 民银 行公 布并
执行的 三年 期“ 金融 机构 人 民币存 款基 准利 率” ；
2、本 基金 基金 合同 于 2013 年 4 月 23 日 生效 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 ，2013 年 10 月 22 日建 仓 期结束 当日 除现
金和到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 被动 低于合 同规 定的 范围 外， 其他各 项资 产配 置符 合
合同约 定 。 本 基金 已于 2013 年 10 月 23 日 及时 调整 了现金 和到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比
例；
4、 本 基金 的第 一个 保本 周 期为三 年， 自 2013 年 4 月 23 日 起至 2016 年 4 月 25 日止 ； 第一 个保
本周期 的到 期期 间 自 2016 年 4 月 25 日（ 含） 起至 2016 年 4 月 28 日（ 含） 止 ；第一 个保 本周 期到
期期间 结束 后， 第二 个保 本周期 开始 前， 设置 过渡 期，过 渡期 时间 自 2016 年 4 月 29 日（ 含） 起至
2016 年 5 月 27 日止 （含 ） ； 本 基金 第二个 保本 周 期为三 年， 自 2016 年 5 月 30 日 起至 2019 年 5 月
30 日 止， 如保 本周 期到 期 日为非 工作 日， 则保 本周 期到期 日顺 延至 下一 个工 作日；
5、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
自基金 合 同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李广瑜
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安德盛 增利 债
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安信心 增长 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 睿
祺灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 鑫
禧灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 信
心增益 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安鑫 悦灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理
2015-06-1
8
2016-03-15
7 年（ 自
2009 年起 ）
李 广 瑜 先 生 ， 硕 士 研 究 生 ， 注 册
金 融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管
理师(FRM）。 2005 年 1 月至 2006
年 8 月在晨 星资 讯有 限公 司担任
分析师 ；2006 年 9 月至 2009 年 8
月 在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任
国际管 理培 训生 ；2009 年 9 月至
2011 年 8 月 在海 富通 基金 管理有
限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理 ，2011
年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资产
管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经
理。2013 年 6 月 起加 入国 联安基
金管理 有限 公司 。 2013 年 11 月至
2016 年 3 月 担任 国联 安德 盛增利
债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 12 月至 2016 年 3 月兼任
国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2015 年 3 月至
2015 年 12 月 兼任 国联 安中 债信用
债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 6 月至 2016
年 3 月兼任 国联 安睿 祺灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 6 月至 2016 年 3 月 兼任国
联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 6 月至 2016
年 3 月兼任 国联 安保 本混 合型证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 2
月至 2016 年 3 月 兼任 国联 安鑫悦
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
吴昊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增益 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 信
心增长 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安安 稳保 本
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理
2015-10-1
5
-
7 年（ 自
2009 年起 ）
吴昊， 男， 博士 研究 生。2009 年
7 月至 2013 年 6 月在 齐鲁 证券有
限公司 从事 研究 工作 。2013 年 6
月至 2015 年 6 月 在光 大证 券股份
有限公 司从 事研 究工 作。2015 年
7 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 基 金 经 理 助 理 。2015
年 10 月 起任 国联 安保 本混 合型证
券投资 基 金 基金 经理。2015 年 11
月 起 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理。2015 年 11
月 起 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 3
月 起 兼 任 国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
王超伟
本基金 基金 经
理助理
2016-01-1
3
-
8 年（ 自
2008 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安保本混合型
证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、法 律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金财产，在 严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管
理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下 简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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置确保不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认，确 保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本 基金 管理 人对不 同投 资组 合同 日反 向交易 进行 严格 的控 制, 对不 同投资 组 合 邻近 交易 日的反 向交
易从交 易量 、交 易价 格、 交易金 额等 方面 进行 分析 ，未发 现异 常交 易。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的交 易次 数 为 1 次, 成 交较少 的投 资组 合是 指数 基金, 该基 金根 据指 数
公司公 布的 指数 成份 股以 及权重 进行 被动 化投 资。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在 的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
宏观经 济方 面 ，2016 年 生 产面适 度复 苏 ， 上 半年 主 要源于 地产 、 基建 的贡 献 ， 下 半年 开始 经济
内生动 力也 开始 显现 。 2016 年工 业生 产活 动复 苏， 主 要表现 在 PMI 指标自 3 月 份以后 持续 维持 在荣
枯线以 上 ，工 业企 业利 润 一季度 之后 同比 正增 长 。PPI 自 9 月份 打破 连续 54 个 月下降 走势 后 ，持 续
正增长 ，PPI 回升 主要 是钢 铁、 铁 矿石、 有色 金属、 石油、 煤炭价 格上 涨带 动 所致。CPI 随着经 济的
逐渐企 稳而 有所 回升 ，保 持温和 上涨 势态 ，全 年同 比上涨 2.0% 。从 前 11 个 月数据 来看 ，2016 年信
贷投放同比增加；从信贷 资金投向来看，工业和服 务业的贷款余额增速都在 下降，房地产和个人购
房的贷 款余 额增 速迅 猛上 升。 从 政策 面看， 在 2016 上半年 宏观 经济 的下 行压 力较大 的情 况下 对冲 较
多，但下半年货币政策又 开始变向收紧。此外 ，美 国经济的复苏和汇率问题 对央行货币政策产生了
较大制 约。 整体 来看 ，央 行的货 币政 策已 经进 入偏 紧的时 期。
2016 年 1-3 季 度债 市收 益 率波动 下行 ，尽 管 在 4 月 份遭遇 过冲 击。 在所 有债 券品种 中， 长期 利
率债和 城投 债表 现较 好 ， 产业债 分化 严重 。 但是 ，11 月份 以来 ， 受银 行理 财 更加严 格的 监管 和经 济
的复苏 的影 响， 特别 是 12 月份债 市出 现了 快速 的大 幅调整 。伴 随着 信用 风险 事件在 2016 年上 半 年
和 4 季度 持续 发酵 ，市 场 上有信 用瑕 疵的 信用 债利 差持续 高位 。行 业景 气度 较差的 企业 债券 收益 率
维持高 位， 信用 利差 继续 走扩。
由于本 基金 于 2016 年 4 月份 第一 个保 本周 期结 束， 操作上 以平 稳过 渡为 主。 此后 ， 本基 金进 入
新的保本周期，主要持有 低于保本期限的高资质低 风险信用债，以中高等级 国企信用债和城投债为
主。
权益市 场 在 2016 年 初遭 遇 大幅调 整， 此后 缓慢 上涨 ， 整体 表现 平淡， 但个 股 表现差 异较 大， 部
分板块和主题股涨幅较大 。本基金成立以来一直保 持较低的权益仓位，通过 精选个股来获取相对稳
健收益 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率为-7.25% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预 计 2017 年上 半年 货币 政 策仍会 保持 相对 审慎， 央 行对金 融机 构去 杠杆 化的 调控继 续进 行。 考
虑到房 地产 和基 建投 资的 惯性， 以及 企业 盈利 能力 好转可 能带 来制 造业 投资 的逐步 复苏 ，2017 年上
半年经济下行压力不大。 随着房地产调控的影响显 现，经济基本面将会自年 中开始遭遇一定下行压
力。此外，海外经济继续 缓慢恢复，预计出口有所 恢复；不确定的是美国可 能重启贸易争端从而影国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 12 页共 35 页
响全球 其他 经济 体经 济的 复苏。
央行 2016 年特别明显地 通过影响资金面来进行调 控金融机构的行为。由于 去杠杆化的需要和
2017 上半 年实 体经 济压 力 不大， 货币 政策 会保 持适 度收 紧 ，因 此债 券市 场的 压力可 能 在 2017 上半
年较大 。预 计随 着经 济下 行压力 显现 ，2017 下半 年 货币政 策会 适度 转向 。因 此，本 基金 在 2017 上
半年会保持相对谨慎操作 ，并保持较短的持有债券 的久期。由于最近几年来 实体经济持续低迷，信
用风险事件频繁发生仍然 是大概率情况，因此本基 金会规避部分中低等级产 业债。权益方面，本基
金会保 持较 低的 股票 仓位 来避免 净值 的较 大波 动， 自下而 上选 择估 值较 低的 稳健股 票。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管 理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估 值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对国联安保本混合型 证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 13 页共 35 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，国联安保本 混合型证券投资基金的管 理人——国联安基金管理 有限公司在国联安
保本混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的 行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，国 联安 保本 混合 型证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计，注册会计师
王国蓓
张楠签
字出具 了毕 马威 华振 审字 第 1700467 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 963,735.13 5,104,906.30
结算备 付金 200,096.87 508,339.66
存出保 证金 6,791.96 27,646.90
交易性 金融 资产 54,283,959.20 133,830,879.60
其中： 股票 投资 2,002,220.00 24,606,930.00 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 52,281,739.20 109,223,949.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 5,776,185.84
应收利 息 1,259,156.16 2,267,590.17
应收股 利 - -
应收申 购款 198.02 66,992.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 56,713,937.34 147,582,540.87
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 40,999,715.00
应付证 券清 算款 - 6,820,060.78
应付赎 回款 3,700.85 7,249.43
应付管 理人 报酬 57,931.70 100,501.03
应付托 管费 9,655.28 16,750.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - 116,867.09
应交税 费 185,900.00 185,900.00
应付利 息 - 28,366.83
应付利 润 - - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 215,056.64 215,110.94
负债合计 472,244.47 48,490,521.26
所有者权益： - -
实收基 金 48,402,399.94 79,098,707.26
未分配 利润 7,839,292.93 19,993,312.35
所有者权益合计 56,241,692.87 99,092,019.61
负债和所有者权益总 计 56,713,937.34 147,582,540.87
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.992 元， 基金 份额 总 额 56,704,827.01 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -5,259,596.14 21,230,617.86
1.利息 收入 2,884,323.48 6,713,500.38
其中： 存款 利息 收入 119,925.38 67,955.17
债券利 息收 入 2,689,426.78 6,645,459.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 74,971.32 86.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -652,938.67 16,199,648.05
其中： 股票 投资 收益 -6,625,386.04 13,967,388.25
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,972,447.37 2,205,077.04
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 27,182.76
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
-7,621,833.53 -1,951,760.60
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 130,852.58 269,230.03
减：二、费用 1,507,749.94 3,101,397.30
1．管 理人 报酬 792,324.82 1,306,057.17
2．托 管费 132,054.10 217,676.17
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 107,308.65 329,845.60
5．利 息支 出 221,659.35 988,130.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 221,659.35 988,130.60
6．其 他费 用 254,403.02 259,687.76
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -6,767,346.08 18,129,220.56
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -6,767,346.08 18,129,220.56
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
79,098,707.26 19,993,312.35 99,092,019.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -6,767,346.08 -6,767,346.08 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-30,696,307.32 -5,386,673.34 -36,082,980.66
其中：1.基 金申 购款 20,337,632.05 3,481,074.44 23,818,706.49
2.基金 赎回 款 -51,033,939.37 -8,867,747.78 -59,901,687.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
48,402,399.94 7,839,292.93 56,241,692.87
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
124,996,844.34 8,871,628.48 133,868,472.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 18,129,220.56 18,129,220.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-45,898,137.08 -7,007,536.69 -52,905,673.77
其中：1.基 金申 购款 26,110,082.33 4,923,273.33 31,033,355.66
2.基金 赎回 款 -72,008,219.41 -11,930,810.02 -83,939,029.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
79,098,707.26 19,993,312.35 99,092,019.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中国 证监 会”) 《关 于核 准 国联安 保本 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 ( 证监 许可 [2012] 1464 文) 批
准，由国联安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套规则和《国联安
保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 发售 ，基 金合 同于 2013 年 4 月 23 日 生 效。本 基金 为契 约型 开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 规模 为 243,508,859.34 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 国
联安基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 的保 本周 期每 三年 为一个 周期 。本 基金 第一 个保本 周期 于 2016 年 4 月 25 日 届满 ，在 符
合基金 合同 规定 的保 本基 金存续 的条 件下 ，本 基金 于 2016 年 5 月 30 日转 入 下一保 本周 期。 第二 个
保本周期的保本义务人为 本基金管理人国联安基金 管理有限公司，担保人为 广东省融资再担保有限
公司。保本周期届满时， 若符合保本基金存续条件 ，本基金继续存续；否则 ，本基金变更为非保本
的混合基 金，基金名称相应变更为“ 国联安灵 活配置混合型证 券投资基金” 。如果本基金 不符合法律
法规和 基金 合同 对基 金存 续的要 求， 则本 基金 将按 照基金 合同 的规 定终 止。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金
合同》和《国联安保本混 合型证券投资基金招募说 明书》的有关规定，本基 金的投资范围是具有良
好流 动性的金 融工具， 包括国 内依法发 行上市的 债券、 股票 ( 含中小板、 创业板 及其他经 中国证监
会 核准上市 的股票) 、权证 、股指期 货、货币 市场工 具及法律 、法规或 中国证 监会允许 基金投资 的
其他金 融工 具 ( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 本基金 的投 资对 象主 要分 为两类 ： 保 本资 产和 风
险资产 。 保 本资 产主 要包 括国债 、 金 融债 、 央行票 据、 企业债 、 公司 债、 中 期票据 、 可 转换 债券 ( 含
分 离交易可 转债) 、短期融 资券、资 产支持证 券、债 券回购、 银行存款 等固定 收益品种 。风险资 产
主要包括股票、权证以及 股指期货等权益类品种。 如 法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入 投资范围。本基金的投资 组合比例为：保本资产
占基金 资产 的比 例不 低于 60% ， 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ，其 中基金 持有 的全 部权 证国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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的 市值不超 过基金资 产净值的 3% ，现 金或者到 期日 在一年以 内的政府 债券不 低于基金 资产净值 的
5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：税 后三 年期 银行 定期存 款利 率× 1.2 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁 布的
企业会 计准 则的 要求 ， 同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号 <
年度报 告和 半年 度报 告> 》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2016 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字 [1998] 55 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财 税
[2002] 128 号文《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税 [2004] 78 号文 《关 于证 券国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税 [2012] 85 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 、证 监会关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、财税 [2015] 101 号《 财 政部、 国家 税务 总局 、
证监会 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税 [2005] 103 号 文 《 关 于
股权分 置试 点改 革有 关 税 收政策 问题 的通 知》 、上 证 交字 [2008] 16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花
税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好
证券交 易印 花税 征收 方式 调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号文 《 财政 部、 国家 税务总 局关 于企 业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财税 [2016] 36 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 全面推 开营 业税 改征
增值税 试点 的通 知》 、 财税 [2016] 140 号 文 《关 于明 确金融 、 房地 产开 发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政
策的通 知》 、 财 税 [2017] 2 号文 《 关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 其他 相关 税务 法
规和实 务操 作， 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税 ( 以下 简称“ 营改增”) 试 点，
建筑业、房地产业、金融 业、生活服务业等全部营 业税纳税人，纳入试点范 围，由缴纳营业税改为
缴纳增 值税 。
证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券收
入免征 增值 税。
2017 年 7 月 1 日 ( 含) 以 后，资 产管 理产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，以 资产 管理 产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ， 按照 现行 规定缴 纳增 值 税。 对 资产 管理产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过
程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的 ，已纳税额从资产管理
产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 因 此， 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 没有 计提 有
关增值 税费 用。
(d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(e) 对基金取得 的股票 的股 息、红利 收入， 债券的利 息收入， 由上市 公司、发 行债券的 企业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 个月) 的， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日 期间
的， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日及 以后 的， 暂 免征收 个人 所 得 税 。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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(f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(g) 对投 资者 ( 包括个人 和机 构投资者) 从 基金分配中 取得的收 入，暂不 征收个 人所得税 和企业
所得税 。
(2) 应交 税费
债券利 息收 入所 得税: 2016 年 12 月 31 日
185,900.00 元
2015 年 12 月 31 日
185,900.00 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债 券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 9,976,056.00 15.32% 96,340,510.32 44.44%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 35 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 93,644,182.14 68.37% 121,201,148.88 77.40%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 871,100,000.00 72.79% 989,900,000.00 64.99%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 9,290.84 15.61% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 88,877.75 44.84% 38,945.75 33.77%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 本基 金管 理
人在租 用国 泰君 安证 券交 易专用 交易 单元 进行 股票 、债券 、权 证及 回购 交易 的同时 ，还 从国 泰君 安国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 35 页
获得证 券研 究综 合服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 792,324.82 1,306,057.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 423,206.29 733,654.42
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.2% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。计 算公 式为：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值× 1.2%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 132,054.10 217,676.17
注： 支付 基金 托管 人工 商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.2%/ 当年 天数
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未与 关联 方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 35 页
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 963,735.13 108,573.48 5,104,906.30 48,577.71
注：本 基金 通过“ 中 国工 商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日的 相 关余额 为人 民 币 200,096.87 元。(2015 年 12 月
31 日 ：人 民币 508,339.66 元)
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末（2016 年 12 月 31 日） 未持 有因 认购新 发/ 增 发而 流通 受限 的证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额为 0 元， 因此 没 有作为 抵押 的债 券。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 35 页
易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后， 不
低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,002,220.00 3.53
其中： 股票 2,002,220.00 3.53
2 固定收 益投 资 52,281,739.20 92.18
其中： 债券 52,281,739.20 92.18
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,163,832.00 2.05
7 其他各 项资 产 1,266,146.14 2.23
8 合计 56,713,937.34 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 35 页
B 采矿业
- -
C 制造业 2,002,220.00 3.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 2,002,220.00 3.56
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300072 三聚环 保 8,000 370,320.00 0.66
2 002511 中顺洁 柔 15,000 298,500.00 0.53
3 002456 欧菲光 8,000 274,240.00 0.49 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 35 页
4 002572 索菲亚 5,000 270,800.00 0.48
5 300296 利亚德 8,000 269,760.00 0.48
6 300145 中金环 境 10,000 261,000.00 0.46
7 002508 老板电 器 7,000 257,600.00 0.46
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300144 宋城演 艺 2,340,883.75 2.36
2 300166 东方国 信 2,027,979.00 2.05
3 002714 牧原股 份 1,972,113.78 1.99
4 300367 东方网 力 1,931,901.00 1.95
5 002131 利欧股 份 1,558,000.00 1.57
6 002191 劲嘉股 份 1,404,454.80 1.42
7 002508 老板电 器 1,295,081.00 1.31
8 000513 丽珠集 团 1,093,199.45 1.10
9 600240 华业资 本 881,676.00 0.89
10 002395 双象股 份 872,999.00 0.88
11 000895 双汇发 展 846,000.00 0.85
12 002739 万达院 线 809,390.42 0.82
13 002294 信立泰 775,200.00 0.78
14 300009 安科生 物 656,323.06 0.66
15 002470 金正大 652,000.00 0.66
16 000018 神州长 城 600,053.00 0.61
17 601021 春秋航 空 567,000.00 0.57
18 002299 圣农发 展 540,000.00 0.54
19 601788 光大证 券 522,000.00 0.53
20 600392 盛和资 源 505,000.00 0.51
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300144 宋城演 艺 3,298,892.00 3.33 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 35 页
2 300166 东方国 信 2,714,819.00 2.74
3 002131 利欧股 份 2,224,167.00 2.24
4 002714 牧原股 份 1,870,958.00 1.89
5 300367 东方网 力 1,856,638.90 1.87
6 300243 瑞丰高 材 1,434,330.00 1.45
7 300336 新文化 1,260,000.00 1.27
8 600487 亨通光 电 1,231,570.00 1.24
9 000918 嘉凯城 1,220,121.00 1.23
10 002191 劲嘉股 份 1,172,922.00 1.18
11 300071 华谊嘉 信 1,100,000.00 1.11
12 002508 老板电 器 1,093,396.00 1.10
13 000651 格力电 器 1,030,000.00 1.04
14 000513 丽珠集 团 1,011,339.50 1.02
15 300282 汇冠股 份 981,562.00 0.99
16 002574 明牌珠 宝 896,825.00 0.91
17 600240 华业资 本 861,000.00 0.87
18 002294 信立泰 841,556.00 0.85
19 603566 普莱柯 825,231.00 0.83
20 000895 双汇发 展 810,000.00 0.82
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 24,854,040.76
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 40,250,293.61
注：不 考虑 相关 交易 费用
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 6,651,823.90 11.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,707,450.00 8.37
其中： 政策 性金 融债 4,707,450.00 8.37
4 企业债 券 39,636,731.70 70.48
5 企业短 期融 资 券 - - 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,285,733.60 2.29
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,281,739.20 92.96
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 112153 12 科伦 02 50,010 5,051,010.00 8.98
2 122132 12 鹏 博债 49,500 4,979,700.00 8.85
3 018002 国开 1302 45,000 4,707,450.00 8.37
4 122311 13 海通 04 40,000 4,031,600.00 7.17
5 019539 16 国债 11 40,000 3,994,800.00 7.10
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 35 页
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，以及经核
实托管 人提 供的 信息 ，本 基金投 资的 前十 名证 券的 发行主 体中 除 13 海通 04 外，没 有出 现被 监管 部
门立案 调查 的， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
13 海通 04 （122311 ） 的发 行主体 海通 证券 股份 有限 公司 于 2016 年 11 月 29 日 发布公 告称 ， 其 于 2016
年 11 月 28 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会关 于未 对外部 系统 接入 实施 有效 管理、 未按 规定 审查 了
解客户 真实 身份 违法 违规 行为予 以责 令改 正、 警告 、 没收 违法 所得、 并处 罚 款的 《 行政 处罚 决定 书》
（【 2016 】127 号） 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
6,791.96
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,259,156.16
5 应收申 购款
198.02
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 35 页
9
合计
1,266,146.14
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 123001 蓝标转 债 1,087,100.00 1.93
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,057
53,646.95 2,918,944.69 5.15% 53,785,882.32 94.85%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 4 月 23 日) 基 金份 额总 额 243,508,859.34
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,098,707.26
本报告 期 基 金总 申购 份额 20,959,861.65
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 53,493,000.95
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 10,139,259.05
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,704,827.01
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2016 年 6 月 25 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日 起刘 轶先 生担 任我 司督察 长一 职。 公司 总经 理谭晓 雨女 士不 再代 为履 行督察 长职 责。
2． 2016 年 3 月 15 日 ， 基 金管理 人发 布 《国 联安 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告 》 。
李广瑜 先生 不再 担任 本基 金的基 金经 理。
3.
本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金本报告期 末支付给毕马威华
振会计 师事 务所 有限 公司 的报酬 为 5.5 万 元人 民币 ，目前 该事 务所 已向 本基 金提供 连 续 4 年 的审 计
服务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 9,976,056.00 15.32% 9,290.84 15.61% -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 55,128,278.37 84.68% 50,238.30 84.39% -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况； 国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券 公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 ， 新增 华泰 证券 股份有 限公 司一 个交 易单 元和兴 业证 券股 份有 限公 司一个 交易 单 元 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
兴业证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
93,644,182.1
4
68.37%
871,100,0
00.00
72.79% - -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
33,498,214.7
3
24.46%
320,700,0
00.00
26.80% - -
华泰证 券股 份
有限公 司
9,822,507.63 7.17%
5,000,000.
00
0.42% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 管理 人 于 2016 年 4 月 22 日 公告 《关 于国 联安 保本混 合型 证券 投资 基金 保本周 期到 期及
转入下 一保 本周 期的 相关 规则公 告》 。根 据该 公告 ，“ 本基 金第 一个 保本 周期 的 到期期 间 自 2016 年 4
月 25 日（ 含） 起至 2016 年 4 月 28 日 （含 ）止 ， 第一个 保本 周期 到期 期间 结束后 ，第 二个 保本 周
期开始 前， 设置 过渡 期， 过渡期 时间 自 2016 年 4 月 29 日（ 含） 起至 2016 年 5 月 27 日 止（ 含） 。
过渡期 最后 一个 工作 日收 市后进 行基 金份 额折 算， 折算后 基金 份额 净值 调整 为 1.00 元。 基金 份额 折国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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算日的 下一 工作 日为 第二 个保本 周期 的起 始日 ，保 本周期 为三 年， 第二 个保 本周期 自 2016 年 5 月
30 日至 2019 年 5 月 30 日 ， 如保 本周 期到 期日 为非 工 作日， 则保 本周 期到 期日 顺 延至下 一个 工作 日。 ”
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
