国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
国 泰 金鑫 股 票型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同 约 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰金 鑫股 票
基金主 代码 519606
交易代 码 519606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 15 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 418,144,969.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
有效控 制投 资组 合风 险 ， 以积极 与稳 健并 重的 投资 原则 ， 谋 求基 金资 产长
期稳定 增值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国家 财政 和货 币政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分 析， 预测 宏
观经济 的发 展趋 势， 并据 此 评价未 来一 段时 间股 票、 债 券市场 相对 收益 率，
主动调 整股 票 、 债 券类 资 产在给 定区 间内 的动 态配 置， 以使 基金 在保 持总
体风险 水平 相对 稳定 的基 础上， 优化 投资 组合 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将从 中观 角度 出发 ， 捕 捉新 政策 背景 下出 现 的行业 投资 机会 ， 进行
行业资 产配 置 ， 并 辅以 个 股强化 策略 。 选择 成长 型 股票是 本基 金投 资策 略
的核心 ， 本基 金将 以定 性 和定量 分析 为基 础 ， 从 基 本面分 析入 手选 择具 有
长期可 持续 成长 能力 的股 票。
3、固 定收 益品 种投 资策 略
由于流 动性 管理 及策 略性 投资的 需要 ， 本 基金 将进 行国债 、 金 融债、 企业国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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债等固 定收 益类 证券 以及 可转换 债券 的投 资 。 本 基 金采用 的固 定收 益品 种
主要投 资策 略包 括： 久期 策略、 期限 结构 策略 和个 券选择 策略 等。 另外 ，
本基金 在中 小企 业私 募债 的投资 中 ， 将 利用 自下 而 上的公 司 、 行 业层 面定
性分析 ， 结合 Z-Score 、KMV 等数 量分 析模 型， 测 算中小 企业 私募 债的 违
约风险 。 考虑 海外 市场 高 收益债 违约 事件 在不 同行 业间的 明显 差异 ， 根据
自上而 下的 宏观 经济 及行 业特性 分析 ， 从行 业层 面 对中小 企业 私募 债违约
风险进 行多 维度 的分 析 。 个券的 选择 基于 风险 溢价 与通过 公司 内部 模型 测
算所得 违约 风险 之间 的差 异， 结 合流 动性、 信息 披 露、 偿 债保 障等 方面 的
考虑。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资
产配置 、 品 种选 择， 谨 慎 进行投 资， 旨在 通过 股指 期货实 现基 金的 套期 保
值。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 其 投资 原则 为有 利 于基金 资产 增值 。 本基
金在权 证投 资方 面将 以价 值分析 为基 础 ， 在 采用 数 量化模 型分 析其 合理 定
价的基 础上 ， 立 足于 无风 险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的
超 额收 益。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 收益 率+ 10%× 中证 综合债 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 基 金的预 期风 险与 预期 收益 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年
2014 年 9 月 15 日 （基
金合同生效日）至
2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 27,824,468.72 697,148,697.15 223,558,835.54
本期利 润 -15,554,380.46 222,582,403.54 274,998,904.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0407 0.3925 0.0964
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.88% 17.51% 12.32%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4362 0.4478 0.0765
期末基 金资 产净 值 567,509,877.80 512,890,291.53 1,787,086,488.90
期末基 金份 额净 值 1.357 1.369 1.165
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计 入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
① －③ ②－④ 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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② 准差④
过去三 个月 -2.37% 0.73% 1.44% 0.64% -3.81% 0.09%
过去六 个月 11.32% 0.83% 4.53% 0.68% 6.79% 0.15%
过去一 年 -0.88% 1.78% -9.83% 1.26% 8.95% 0.52%
自基金 合同 生
效起至 今
30.84% 2.18% 34.73% 1.77% -3.89% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 9 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 成立 至今(2014 年 9 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日） 尚未 进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 78 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长 混合
型证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投资 基金 （包 括 2 只子 基金 ，分 别为 国 泰金龙 行业 精选 证券 投
资基金 、 国 泰金 龙债 券证 券投资 基金 ） 、 国泰 金马 稳 健回报 证券 投资 基金 、 国 泰货币 市场 证券 投资 基
金、国泰金鹿保本增值混 合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金、国泰金鼎价值
精选混 合型 证券 投资 基金 （ 由金鼎 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 金牛 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 、
国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 （由 国泰金 象保 本 增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰双 利债 券
证券投 资基 金 、 国 泰区 位 优势混 合型 证 券 投资 基金 、 国 泰中 小盘 成长 混合 型 证券投 资基 金 （LOF ） （由
金盛证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金、 国泰 价 值经典 混合 型证 券投 资国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数
证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券投 资基 金、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国 泰金 泰平 衡混 合
型证券 投资 基金 （由 金泰 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 国 泰
国证房 地产 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 估值 优势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优
势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来） 、 上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、纳 斯达克 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金、国 泰中国企业境外高收益债 券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰国证医药卫生行 业指数分级证 券投资基
金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
民益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰国 策驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰浓 益
灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金 、国泰结构转型灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 （由金 鑫证 券投 资基 金转型 而来 ） 、 国泰 新 经
济灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金、国泰创利债券型
证券投 资基 金 （由 国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国泰 策略收 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 （由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 深证 TMT50 指数 分级
证券投资基金、国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金、国泰睿吉灵 活配置混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联
网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰新 目标 收 益保本 混合 型证 券投 资
基金、国泰全球绝对收益 型基金优选证券投资基金 、国泰鑫保本混合型证券 投资基金、国泰大健康
股票型证券投资基金、国 泰民福保本混合型证券投 资基金、国泰 黄金交易型 开放式证券投资基金联
接基金 、 国 泰融 丰定 增灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰国 证新 能源 汽车 指数 证券投 资基 金 （LOF ）
（由国泰国证新能源汽车 指数分级证券投资基金转 型而来，国泰国证新能源 汽车指数分级证券投资
基金由 中小 板 300 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金转 型而 来） 、 国 泰民 利 保本混 合型 证券 投资 基
金、国泰中证军工交易型 开放式指数证券投资基金 、国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券
投资基金、国泰添益灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰福益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
创业板 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰鸿益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰景 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金、 国泰 泽 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国 泰丰益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰鑫益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰信益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰利是宝货币国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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市场基金、国泰安益灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰普益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
民惠收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金。 另 外， 本基 金管理 人 于 2004 年 获得 全 国社会 保障 基金 理事
会社保 基金 资产 管理 人资 格， 目 前受 托管 理全 国社 保基金 多个 投资 组合 。2007 年 11 月 19 日， 本 基
金管理 人获 得企 业年 金投 资管理 人资 格。2008 年 2 月 14 日 ，本 基金 管理 人成 为首批 获准 开展 特 定
客户资 产管 理业 务 （ 专户 理财 ） 的基 金公 司之 一， 并于 3 月 24 日 经中 国证 监 会批准 获得 合格 境内 机
构投资 者（QDII ）资格， 囊括了 公募 基金 、社 保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等 管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
申坤
本基金 的基 金
经理、 国泰 成
长优选 混合 的
基金经 理
2016-04-2
6
- 7 年
硕士研 究生 。2010 年 4 月 加入国
泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究
员、基 金经 理助 理。2015 年 6 月
起 任 国 泰 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （ 原 国 泰 成 长 优 选 股 票 型
证券投 资基 金 ） 的 基金 经 理， 2016
年 4 月起兼 任国 泰金 鑫股 票型证
券投资 基金 的基 金经 理。
王航
本基金 的基 金
经理
2014-09-1
5
2016-06-17 16 年
硕士研 究生 ， CFA ， 曾 任职 于南方
证券有 限公 司；2003 年 1 月加盟
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ； 历 任 社
保 111 组合 基金 经理 助理 、国泰
金 鹿 保 本 基 金 和 国 泰 金 象 保 本 基
金 经 理 助 理 、 国 泰 金 马 稳 健 混 合
的 基 金 经 理 助 理 、 国 泰 金 牛 创 新
股票的 基金 经理 助理 ；2008 年 5
月至 2012 年 1 月 任国 泰金 龙行业
精 选 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2010 年 4 月至 2014 年 9 月 兼任金
鑫 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年 8 月至 2016 年 6 月 兼任国
泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资
基 金 （ 原 国 泰 事 件 驱 动 策 略 股 票
型 证 券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经 理 ，
2013 年 9 月至 2015 年 2 月 兼任国
泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理， 2014 年 2 月至 2015 年
3 月 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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理， 2014 年 3 月至 2016 年 6 月兼
任 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2014 年 9 月至
2016 年 6 月 兼任 国泰 金鑫 股票型
证 券 投 资 基 金 （ 原 金 鑫 证 券 投 资
基金） 的基 金经 理。2013 年 9 月
至 2014 年 3 月 任投 资副 总监，
2014 年 3 月至 2016 年 6 月 任权益
投资总 监。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理 小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权 、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六） 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司 公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与 本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 沪深 300 指数 下 跌 11.28% ， 创业 板指 数下 跌 27.71% 。英 国脱 欧公 投 和美国 大选 等政 治
层面的 不确 定性 导致 全球 经济形 势动 荡。 国 内宏 观 经济增 长平 稳， 微 观层 面 自三季 度开 始有 所改 善，
供给侧 改革 在多 个领 域初 见成效 。A 股 市场 经历 了 年初的 大幅 下跌 后， 维持 窄幅震 荡行 情。 行业 表
现方面 ，食 品饮 料、 建筑 材料涨 幅居 前， 传媒 、计 算机等 跌幅 较大 。
从本基 金 2016 年操 作来 看 ， 年 初维持 了较 低仓 位， 并在市 场调 整过 程中 ， 买 入业绩 高增 长估 值
有吸引力的优质成长股。 二季度股票仓位中性，以 业绩高增长的小市值成长 股进攻，以估值合理增
长确定性强的中盘蓝筹股 防御，阶段性参与受益于 通胀和供给侧改革的周期 性品种。三季度在控制
股票仓位的基础上，减持 前期涨幅明显、估值不具 备明显吸引力的小市值成 长股，增持业绩增长确
定性强或下半年业绩有望 超预期的个股。四季度降 低了股票 仓位，组合配置 更加均衡，减持了房地
产产业 链相 关个 股， 增持 了化工 等受 益于 供给 侧改 革的板 块。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本基 金 2016 年 度净 值增 长 率为-0.88% ， 同期 业绩 比 较基准 为-9.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 特 朗普 上任 美国总 统后 政策 走向 的不 确定性 依旧 将制 约着 全球 市场风 险偏 好。 国
内经济短期企稳，后续宏 观政策以稳为主，货币政 策稳健中性，消费和出口 将成为推动经济增长的
新引擎。因此我们认为市 场存在结构性机会，企业 盈利增长仍然是推动上市 公司市值增长的主要动
因。组合管理上，重点配 置符合经济发展方向、维 持较快增速的子行业中的 优质成长股，相对看好
电子、医药、环保等子行 业，同时阶段性参与国企 改革、供给侧改革等主题 性投资机会。在追求收
益的同时，更注重风险评 估和风险控制，为持有人 创造稳健良好的中长期业 绩回报将是我们不变的
目标。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的财务会计报告 经普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师出
具了无保留意见的审计报 告，投资者可以通过登载 于本管理人网站的年度报 告正文查看审计报告全
文。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 金鑫 股票 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 106,205,186.16 73,480,229.94
结算备 付金 1,366,338.85 4,896,067.89
存出保 证金 319,711.21 414,003.86
交易性 金融 资产 455,438,688.99 447,999,813.12
其中： 股票 投资 455,415,018.22 447,979,038.72
基金投 资 - -
债券投 资 23,670.77 20,774.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 18,085,232.53 -
应收利 息 23,720.66 17,566.31
应收股 利 - -
应收申 购款 25,779.96 9,940.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 581,464,658.36 526,817,621.70
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 11,346,406.52 9,815,854.57
应付赎 回款 144,146.57 477,620.63
应付管 理人 报酬 724,914.11 660,742.90
应付托 管费 120,819.01 110,123.83
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,308,393.91 2,152,823.88
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 310,100.44 710,164.36
负债合计 13,954,780.56 13,927,330.17
所有者权益： - -
实收基 金 385,118,320.71 345,103,659.15
未分配 利润 182,391,557.09 167,786,632.38
所有者权益合计 567,509,877.80 512,890,291.53
负债和所有者权益总 计 581,464,658.36 526,817,621.70
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.357 元 ，基 金份 额总 额 418,144,969.02
份。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 金鑫 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 2,368.83 246,615,825.67
1.利息 收入 638,914.45 854,740.61
其中： 存款 利息 收入 603,185.34 462,791.58
债券利 息收 入 69.73 391,949.03
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 35,659.38 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 41,908,068.09 718,591,523.23
其中： 股票 投资 收益 39,709,541.67 714,436,045.55
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 471,206.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,198,526.42 3,684,271.68
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-43,378,849.18 -474,566,293.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 834,235.47 1,735,855.44
减：二、费用 15,556,749.29 24,033,422.13
1．管 理人 报酬 7,097,114.91 11,692,784.41
2．托 管费 1,182,852.48 1,948,797.43
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,765,553.19 9,704,195.98
5．利 息支 出 - 50,049.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 50,049.23
6．其 他费 用 511,228.71 637,595.08
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -15,554,380.46 222,582,403.54 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -15,554,380.46 222,582,403.54
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 金鑫 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
345,103,659.15 167,786,632.38 512,890,291.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -15,554,380.46 -15,554,380.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
40,014,661.56 30,159,305.17 70,173,966.73
其中：1.基 金申 购款 219,942,241.33 107,436,220.57 327,378,461.90
2.基金 赎回 款 -179,927,579.77 -77,276,915.40 -257,204,495.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
385,118,320.71 182,391,557.09 567,509,877.80
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,412,639,464.84 374,447,024.06 1,787,086,488.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 222,582,403.54 222,582,403.54
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,067,535,805.69 -429,242,795.22 -1,496,778,600.91
其中：1.基 金申 购款 60,035,989.46 25,926,054.99 85,962,044.45
2.基金 赎回 款 -1,127,571,795.15 -455,168,850.21 -1,582,740,645.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
345,103,659.15 167,786,632.38 512,890,291.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：周向 勇， 会计 机构 负责 人：倪 蓥
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 泰 金 鑫 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 是 根 据 原 金 鑫 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “基金
金鑫”) 基 金份 额持 有人 大 会 2014 年 8 月 12 日 决议 通过的 《关 于金 泰证 券投 资基金 转型 有关 事项 的
议案》 ， 由 原基 金金 鑫转 型 而来 。 原基 金金 鑫存 续期 限至 2014 年 9 月 15 日止 。 自 2014 年 9 月 15 日
起， 原 基金 金鑫 更名 为国 泰 金鑫股 票型 证券 投资 基金 ， 《金泰 证券 投资 基金 基金 合 同》 失 效的 同时 《 国
泰金鑫股票型证券投资基 金基金合同》生效，本基 金存续期限不定。原基金 金鑫于基金合同失效前
经审计 的基 金资 产净 值 为 3,376,630,777.14 元 ， 已 于 本基金 的基 金合 同生 效日 全部转 为本 基金 的基 金
资产净 值。 根据 金鑫 股票 份额持 有人 大会 后续 安排 ，本基 金 自 2014 年 9 月 22 日起至 2014 年 10 月国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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17 日 止开 放集 中申 购。 集 中申购 共募 集不 包括 认购 资金利 息人 民 币 1,171,265,664.91 元 ，折 合基 金
份额 1,171,265,664.91 份 ， 认购资 金产 生的 利息 人民 币 507,646.75 元 ，折 合基 金份 额 507,646.75 份，
业 经普华永 道中天 会计师事 务所( 特殊 普通合 伙) 普华 永道中天 验字(2014) 第 336 号验 资报告 予以验
证。 国泰基 金管 理有 限公 司以 2014 年 10 月 22 日 为 拆分基 准日 ， 对 本基 金进 行了份 额拆 分。 拆分 基
准日拆 分前 基金 份额 净值 为 1.086 元， 精确 到小 数点 后 9 位为 1.085639720 元。 国泰基 金管 理有 限 公
司按照 1：1.085639720 的 比例拆 分。 拆分 后当 日基 金份额 净值 调整 为 1.000 元，拆 分后 基金 份额 计
算结果 保留 至整 数位， 所 产生的 误差 归入 基金 资产 。 本基 金的 基金管 理人 为 国泰基 金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 金鑫股 票型 证券 投资 基金 基金合 同基 金合 同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资对象 是具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(包括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票， 含普 通股 和优 先股) 、 权证 、 股 指期 货等 权益
类金融 工具 ， 债券 等固 定 收益类 金融 工具( 包括 国债 、 央 行票 据 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债 、 次 级债、
中小企 业私 募债 、 地方 政 府债券 、 中期 票据 、 可转 换债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短 期融 资券 、 资产 支
持证券 、 债 券回 购、 银行 存 款等) 及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但 须符 合中
国证监会的相关规定) 。本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 80-95% ；投资于债券、
债券回购、货币市场工具 、银行存款以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具不低
于基金 资产 的 5% ； 中 小企 业私募 债占 基金 资产 净值 的比例 不高 于 20% ； 每 个 交易日 日终 在扣 除股 指
期货合约所需缴纳的交易 保证金以后，本基金保留 的现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基
金资产 净值 的 5% 。本 基金 的业绩 比较 基准 为：90%× 沪深 300 指 数收 益率+ 10%× 中 证综 合债 指数 收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金业协 会 ”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 国泰 金鑫 股票 型证 券投资 基金 基 金合 同》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融 机 构同业 往来 等增 值税 政策 的补充 通知 》 、 及其 他相 关 财税法 规和 实务 操作 ，
主要税 项列 示如 下：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支 付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”)
受基金 管理 人的 控股 股东 （中国 建投）
控制的 公司
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
申万宏 源 101,433,556.65 2.28% 88,589,626.30 1.51%
7.4.8.1.2 权证交易 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 22 页共 39 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
申万宏 源 - - 10,212,002.74 49.91%
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 94,464.92 2.28% 55,262.46 4.23%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 80,655.10 1.49% - -
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 23 页共 39 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,097,114.91 11,692,784.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 564,572.29 1,188,122.03
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.50% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,182,852.48 1,948,797.43
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 24 页共 39 页
基金合 同生 效日 （2014 年 9 月
15 日 ）持 有的 基金 份额
7,500,000.00 7,500,000.00
期初持 有的 基金 份额 8,142,298.00 8,142,298.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 8,142,298.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 8,142,298.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
- 2.17%
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 106,205,186.16 560,418.31 73,480,229.94 419,950.82
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 有在 承销 期间参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 25 页共 39 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00282
1
凯莱
英
2016-1
1-11
2017-1
1-18
网下
新股
30.53 143.49
21,409
.00
653,61
6.77
3,071,
977.41
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
网下
新股
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
新股
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
网下
新股
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
新股
23.16 23.16
2,286.
00
52,943
.76
52,943
.76
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60366
0
苏州
科达
2016-1
1-21
2017-1
2-01
网下
新股
8.03 32.22
26,007
.00
208,83
6.21
837,94
5.54
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60382
3
百合
花
2016-1
2-09
2017-1
2-20
网下
新股
10.60 32.74
36,764
.00
389,69
8.40
1,203,
653.36
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
新股
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
网下
新股
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
新股
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
网下
新股
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 26 页共 39 页
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00250
9
天广中
茂
2016-09
-21
重大事
项
12.68 - - 31,080.00 350,913.00 394,094.40 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 次的 输入 值， 公允 价值层 次可 分为 ：
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 27 页共 39 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 次 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 次 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于
第一层 次的 余额 为 449,479,647.25 元， 属于 第二 层次 的余额 为 5,959,041.74 元， 无属于 第三 层次 的余
额（2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 394,041,769.05 元， 第二 层次 53,958,044.07 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额 ） 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让 的不 含权固 定收 益品 种( 可 转换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外) ， 本 基金 于
2015 年 3 月 25 日 起改 为 采用中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组
关于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注
7.4.5.2) ，并 将相 关债 券的 公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 28 页共 39 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 455,415,018.22 78.32
其中： 股票 455,415,018.22 78.32
2 固定收 益投 资 23,670.77 0.00
其中： 债券 23,670.77 0.00
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,571,525.01 18.50
7 其他各 项资 产 18,454,444.36 3.17
8 合计 581,464,658.36 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 424,845,533.75 74.86
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
5,452,443.70 0.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
241,692.20 0.04 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 29 页共 39 页
J 金融业
11,531,380.00 2.03
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,281,000.00 2.34
S 综合
- -
合计 455,415,018.22 80.25
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600056 中国医 药 2,466,587 46,939,150.61 8.27
2 002456 欧菲光 1,325,037 45,422,268.36 8.00
3 300115 长盈精 密 1,719,725 44,816,033.50 7.90
4 002426 胜利精 密 3,284,246 27,160,714.42 4.79
5 002241 歌尔股 份 992,800 26,329,056.00 4.64
6 300145 中金环 境 899,159 23,468,049.90 4.14
7 600885 宏发股 份 704,100 22,495,995.00 3.96
8 600596 新安股 份 1,867,885 19,127,142.40 3.37
9 300136 信维通 信 630,743 17,976,175.50 3.17
10 002475 立讯精 密 825,377 17,126,572.75 3.02
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的年度报告
正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 30 页共 39 页
产净值 比例
（％）
1 300207 欣旺达 76,270,463.78 14.87
2 002426 胜利精 密 63,322,331.43 12.35
3 002236 大华股 份 60,598,020.82 11.82
4 300115 长盈精 密 56,922,965.51 11.10
5 002456 欧菲光 54,559,009.00 10.64
6 002411 必康股 份 54,458,019.40 10.62
7 600056 中国医 药 54,106,147.34 10.55
8 002241 歌尔股 份 48,500,517.55 9.46
9 002138 顺络电 子 46,469,155.02 9.06
10 002475 立讯精 密 45,507,735.12 8.87
11 600487 亨通光 电 43,498,102.41 8.48
12 300145 中金环 境 42,547,275.99 8.30
13 600522 中天科 技 41,931,396.87 8.18
14 300426 唐德影 视 41,021,510.00 8.00
15 300296 利亚德 39,416,162.44 7.69
16 002179 中航光 电 34,682,541.55 6.76
17 002450 康得新 33,773,904.81 6.59
18 600885 宏发股 份 32,851,850.75 6.41
19 300058 蓝色光 标 32,260,538.32 6.29
20 300197 铁汉生 态 31,956,761.19 6.23
21 002508 老板电 器 29,842,092.39 5.82
22 002035 华帝股 份 25,808,844.21 5.03
23 000568 泸州老 窖 25,069,551.08 4.89
24 002635 安洁科 技 24,598,439.03 4.80
25 002001 新 和 成 24,596,551.06 4.80
26 601633 长城汽 车 24,362,343.18 4.75
27 002217 合力泰 24,320,099.00 4.74
28 300136 信维通 信 24,136,677.92 4.71
29 000910 大亚圣 象 22,274,749.43 4.34
30 002572 索菲亚 21,940,610.75 4.28
31 002310 东方园 林 21,681,502.63 4.23
32 600622 嘉宝集 团 21,559,123.44 4.20
33 601012 隆基股 份 21,304,013.95 4.15
34 600337 美克家 居 20,898,911.45 4.07
35 600596 新安股 份 18,782,870.69 3.66
36 600335 国机汽 车 18,363,554.16 3.58
37 002050 三花智 控 17,928,213.24 3.50
38 600021 上海电 力 17,858,755.97 3.48
39 600518 康美药 业 17,114,916.09 3.34
40 600141 兴发集 团 17,016,994.00 3.32
41 300017 网宿科 技 16,485,011.40 3.21 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 31 页共 39 页
42 002400 省广股 份 16,294,923.02 3.18
43 600104 上汽集 团 15,822,242.35 3.08
44 600096 云天化 15,107,193.31 2.95
45 000725 京东方 Ａ 14,714,440.00 2.87
46 600068 葛洲坝 14,302,772.00 2.79
47 000970 中科三 环 14,153,763.00 2.76
48 603898 好莱客 14,120,530.00 2.75
49 002343 慈文传 媒 13,858,797.55 2.70
50 002425 凯撒文 化 13,632,415.59 2.66
51 002701 奥瑞金 13,375,200.80 2.61
52 600298 安琪酵 母 13,235,223.00 2.58
53 300336 新文化 13,005,942.26 2.54
54 600325 华发股 份 12,897,638.56 2.51
55 000422 湖北宜 化 12,634,303.00 2.46
56 600060 海信电 器 12,328,579.78 2.40
57 300232 洲明科 技 12,285,358.94 2.40
58 001979 招商蛇 口 12,023,815.89 2.34
59 002234 民和股 份 11,818,169.30 2.30
60 600355 精伦电 子 11,781,132.70 2.30
61 002589 瑞康医 药 11,682,186.20 2.28
62 600693 东百集 团 11,607,334.74 2.26
63 300389 艾比森 11,566,918.30 2.26
64 002600 江粉磁 材 11,396,001.25 2.22
65 600409 三友化 工 11,356,090.00 2.21
66 601328 交通银 行 11,345,400.00 2.21
67 600691 阳煤化 工 11,073,436.00 2.16
68 600240 华业资 本 10,384,939.99 2.02
69 600223 鲁商置 业 10,346,610.00 2.02
70 300237 美晨科 技 10,280,853.32 2.00
71 002557 洽洽食 品 10,272,624.11 2.00
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300207 欣旺达 81,936,319.00 15.98
2 002411 必康股 份 63,541,518.73 12.39
3 002236 大华股 份 61,771,735.65 12.04
4 600487 亨通光 电 60,495,798.23 11.80 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 32 页共 39 页
5 002138 顺络电 子 48,952,015.02 9.54
6 300296 利亚德 47,399,443.54 9.24
7 600522 中天科 技 39,047,144.24 7.61
8 002466 天齐锂 业 37,495,435.35 7.31
9 002179 中航光 电 37,083,785.18 7.23
10 002508 老板电 器 35,462,264.91 6.91
11 002035 华帝股 份 34,153,261.14 6.66
12 300058 蓝色光 标 33,720,195.59 6.57
13 002635 安洁科 技 32,093,945.44 6.26
14 002450 康得新 31,832,055.66 6.21
15 300197 铁汉生 态 31,407,547.43 6.12
16 300426 唐德影 视 30,130,938.65 5.87
17 002475 立讯精 密 27,907,558.01 5.44
18 002001 新 和 成 26,864,511.22 5.24
19 002572 索菲亚 26,677,983.08 5.20
20 300025 华星创 业 26,167,818.06 5.10
21 002426 胜利精 密 26,045,786.40 5.08
22 002425 凯撒文 化 24,781,372.88 4.83
23 300145 中金环 境 24,747,992.24 4.83
24 300203 聚光科 技 23,497,806.76 4.58
25 601633 长城汽 车 23,269,576.49 4.54
26 601012 隆基股 份 23,060,559.19 4.50
27 000910 大亚圣 象 22,994,954.15 4.48
28 600337 美克家 居 22,290,522.73 4.35
29 600021 上海电 力 21,249,860.16 4.14
30 300236 上海新 阳 20,914,005.18 4.08
31 600622 嘉宝集 团 19,929,440.03 3.89
32 002241 歌尔股 份 19,837,740.27 3.87
33 002310 东方园 林 19,544,950.85 3.81
34 000488 晨鸣纸 业 19,286,172.60 3.76
35 002050 三花智 控 19,168,529.16 3.74
36 600335 国机汽 车 18,650,689.35 3.64
37 002343 慈文传 媒 18,628,657.91 3.63
38 300292 吴通控 股 17,676,103.85 3.45
39 603898 好莱客 17,307,639.17 3.37
40 002400 省广股 份 17,017,403.90 3.32
41 300017 网宿科 技 16,432,870.31 3.20
42 600518 康美药 业 16,056,848.18 3.13
43 000725 京东方 Ａ 16,027,760.74 3.12
44 000967 盈峰环 境 15,937,188.42 3.11
45 600096 云天化 15,757,216.65 3.07
46 600682 南京新 百 15,716,342.99 3.06
47 600068 葛洲坝 15,523,598.58 3.03
48 002672 东江环 保 14,652,713.01 2.86 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 33 页共 39 页
49 000970 中科三 环 14,506,906.00 2.83
50 300136 信维通 信 13,886,276.51 2.71
51 000568 泸州老 窖 13,305,816.20 2.59
52 600325 华发股 份 12,941,404.71 2.52
53 001979 招商蛇 口 12,933,402.89 2.52
54 600298 安琪酵 母 12,786,678.00 2.49
55 002234 民和股 份 12,657,085.22 2.47
56 300389 艾比森 12,651,432.11 2.47
57 300232 洲明科 技 12,439,433.73 2.43
58 600060 海信电 器 11,819,798.60 2.30
59 300336 新文化 11,720,188.83 2.29
60 002701 奥瑞金 11,541,777.66 2.25
61 300115 长盈精 密 11,506,011.32 2.24
62 600240 华业资 本 11,451,830.42 2.23
63 600521 华海药 业 11,129,974.77 2.17
64 600355 精伦电 子 11,102,935.86 2.16
65 300271 华宇软 件 10,931,322.83 2.13
66 300299 富春通 信 10,487,499.46 2.04
67 600223 鲁商置 业 10,437,889.65 2.04
68 300113 顺网科 技 10,433,956.66 2.03
69 002507 涪陵榨 菜 10,303,679.04 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,235,073,673.50
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,223,970,390.12
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 34 页共 39 页
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 23,670.77 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 23,670.77 0.00
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 110031 航信转 债 160 17,372.80 0.00
2 128011 汽模转 债 49 6,297.97 0.00
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 35 页共 39 页
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
319,711.21
2 应收证 券清 算款
18,085,232.53
3 应收股 利
-
4 应收利 息
23,720.66
5 应收申 购款
25,779.96
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
18,454,444.36
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 36 页共 39 页
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110031 航信转 债 17,372.80 0.00
2 128011 汽模转 债 6,297.97 0.00
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
32,422
12,896.95 108,022,844.03 25.83% 310,122,124.99 74.17%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 14,203.44 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 9 月 15 日) 基 金份 额总 额 3,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 374,671,834.96 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 37 页共 39 页
本报告 期 基 金总 申购 份额 238,814,011.91
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 195,340,877.85
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 418,144,969.02
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2016 年 3 月 26 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 本基 金
管理人 第六 届董 事会 第二 十四次 会议 审议 通过 ，聘 任李永 梅女 士担 任公 司督 察长；
2016 年 3 月 26 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ， 经
本基金 管理 人第 六届 董事 会第二 十四 次会 议审 议通 过， 巴立 康先 生不 再担 任本 基金管 理人 副总 经理 ，
且不再 代为 履行 督察 长职 务；
2016 年 6 月 8 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司高 级管 理人 员变更 公告 》 ， 经
本基金管理人第六届董事 会第二十五次会议审议通 过，张峰先生不再担任本 基金管理人总 经理，由
公司董 事长 唐建 光先 生代 为履行 总经 理职 务；
2016 年 7 月 12 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ， 经
本基金管理人第六届董事 会第二十六次会议审议通 过，聘任周向勇先生担任 本基金管理人总经理，
公司董 事长 唐建 光先 生不 再代为 履行 总经 理职 务。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
第 38 页共 39 页
事务所 的报 酬 为 60,000 元 ，目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
信达证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
招商证 券 3 1,511,808,081.98 33.95% 1,407,948.22 33.95% -
平安证 券 3 1,034,254,442.66 23.23% 963,202.62 23.23% -
中投证 券 2 609,684,429.05 13.69% 567,800.97 13.69% -
中信建 投 3 466,619,862.10 10.48% 434,566.89 10.48% -
中信证 券 2 316,087,702.35 7.10% 294,373.71 7.10% -
东方证 券 1 213,798,850.03 4.80% 199,110.03 4.80% -
银河证 券 2 149,228,620.38 3.35% 138,978.27 3.35% -
申万宏 源 2 101,433,556.65 2.28% 94,464.92 2.28% -
国泰君 安 2 49,571,654.03 1.11% 46,166.20 1.11% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告摘要
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用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其 他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - -
35,100,00
0.00
38.19% - -
银河证 券 - -
56,800,00
0.00
61.81% - -
