国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
国 泰 全球 绝 对收 益 型基 金 优选 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日
国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 约 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ）
基金主 代码 001936
交易代 码 001936
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 3 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 80,878,985.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
下属分 级基 金的 交易 代码 001936 001934/001935
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
59,404,945.92 份 21,474,039.87 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，追 求稳 健的 投资 回报。
投资策 略
本基金 通过 定量 和定 性相 结合的 方式 优选 境外 绝对 收益型 公募 基金 （ 以下
简称 “ 标的 基金 ” ） ，按照 资产 管理人 、绝 对收益 目标的 实现策 略等 角度适
度分散 本基 金的 配置 ，以 期实现 基金 资产 的稳 健增 值。
业绩比 较基 准 美国 3 年期 国债 到期 收益 率+3% 。
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 于境 外绝 对收益 型基 金 ， 属 于证 券 投资基 金中 的预 期风 险
和预期 收益 中等 的品 种 ， 其预期 风险 与预 期收 益水 平低于 股票 型基 金 ， 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 王永民
联系电 话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大 厦 14 楼
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层及
基金托 管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年
2015 年 12 月 3 日 （基金合 同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
国泰全 球绝 对收
益（QDII_FOF ）
国泰全 球绝 对收
益（QDII_FOF ）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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（人民 币） （美元 ） 币） 元）
本 期 已 实 现
收益
-963,051.79 -1,911,764.83 1,102,004.03 1,952,115.82
本期利 润 -387,592.09 -389,628.57 1,250,174.61 2,214,588.69
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.0046 -0.0152 0.0128 0.0818
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
0.00% -6.41% 1.30% -0.20%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
2016 年末 2015 年末
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民
币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美
元）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民
币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0007 0.0909 0.0113 0.0721
期 末 基 金 资
产净值
60,171,188.13 139,088,936.01 99,071,902.38 175,498,294.55
期 末 基 金 份
额净值
1.013 0.934 1.013 0.998
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字；
（3 ） 国 泰全 球绝 对收 益(QDII_FOF) 人民币份 额以 人 民币计 价并 进行 申购 获得 人民币 份额 ； 国泰
全球绝 对收 益(QDII_FOF) 美元份 额以 美元 计价 并进 行申购 获得 美元 份额 ；
（4） 国泰全 球绝 对收 益(QDII_FOF) 美元份额 的加 权 平均基 金份 额本 期利 润为 每份美 元份 额对 应
的利润 ； 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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（5） 国泰 全球 绝对 收益(QDII_FOF) 美元的期 末基 金 份额净 值单 位为 美元 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国泰全球绝对收 益（QDII_FOF ） （人民币） ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.70% 0.24% 1.06% 0.98% -0.36% -0.74%
过去六 个月 1.60% 0.27% 2.03% 0.94% -0.43% -0.67%
过去一 年 0.00% 0.29% 4.00% 1.00% -4.00% -0.71%
自基金 合同 生
效起至 今
1.30% 0.28% 4.34% 0.99% -3.04% -0.71%
2．国泰全球绝对收 益（QDII_FOF ） （美元） ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -3.01% 0.18% 1.06% 0.98% -4.07% -0.80%
过去六 个月 -2.81% 0.16% 2.03% 0.94% -4.84% -0.78%
过去一 年 -6.41% 0.19% 4.00% 1.00% -10.41% -0.81%
自基金 合同 生
效起至 今
-6.60% 0.18% 4.34% 0.99% -10.94% -0.81%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 的 历史 走势对 比图
(2015 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、国 泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （人民币 ） 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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注：本 基金 的合 同生 效日 为 2015 年 12 月 3 日 。本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置
比例符 合合 同约 定。
2、国 泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （美元）
注：本 基金 的合 同生 效日 为 2015 年 12 月 3 日 。本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置
比例符 合合 同约 定。
国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、国 泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （人民币 ）
注：（1） 本基 金的 合同 于 2015 年 12 月 3 日 生效 ，截止 至 2015 年 12 月 31 日未满 一年 ，按 实
际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算；
（2） 本基 金在 六个 月建 仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
2、国 泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （美元） 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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注：（1） 本基 金的 合同 于 2015 年 12 月 3 日 生效 ，截止 至 2015 年 12 月 31 日未满 一年 ，按 实
际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算；
（2） 本基 金在 六个 月建 仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
1、国 泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （人民币 ） ：
本基金 自 2015 年 12 月 3 日合同 生效 以来 未进 行利 润分配 。
2、国 泰全 球绝 对收 益（QDII_FOF ） （美元） ：
本基金 自 2015 年 12 月 3 日合同 生效 以来 未进 行利 润分配 。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 78 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长 混合
型证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投资 基金 （包 括 2 只子 基金 ，分 别为 国 泰金龙 行业 精选 证券 投国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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资基金 、 国 泰金 龙债 券证 券投资 基金 ） 、 国泰 金马 稳 健回报 证券 投 资 基金 、 国 泰货币 市场 证券 投资 基
金、国泰金鹿保本增值混 合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金、国泰金鼎价值
精选混 合型 证券 投资 基金 （ 由金鼎 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 金牛 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 、
国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 （由 国泰金 象保 本 增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰双 利债 券
证券投 资基 金 、 国 泰区 位 优势混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰中 小盘 成长 混合 型 证券投 资基 金 （LOF ） （由
金盛证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金、 国泰 价 值经典 混合 型证 券投 资
基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数
证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券投 资基 金、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国 泰金 泰平 衡混 合
型证券 投资 基金 （由 金泰 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 国 泰
国证房 地产 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 估值 优势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优
势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来） 、 上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、纳 斯达克 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金、国 泰中国企业境外高收益债 券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基
金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
民益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰国 策驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰浓 益
灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金 、国泰结构转型灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 （由金 鑫证 券投 资基 金转型 而来 ） 、 国泰 新 经
济灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金、国泰创利债券型
证券投 资基 金 （由 国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国泰 策略收 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 （由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 深证 TMT50 指数 分级
证券投资基金、国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金、国泰睿吉灵 活配置 混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联
网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰新 目标 收 益保本 混合 型证 券投 资
基金、国泰全球绝对收益 型基金优选证券投资基金 、国泰鑫保本混合型证券 投资基金、国泰大健康
股票型证券投资基金、国 泰民福保本混合型证券投 资基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金联
接基金 、 国 泰融 丰定 增灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰国 证新 能源 汽车 指数 证券投 资基 金 （LOF ）
（由国泰国证新能源汽车 指数分级证券投资基金转 型而来，国泰国证 新能源 汽车指数分级证券投资国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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基金由 中小 板 300 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金转 型而 来） 、 国 泰民 利 保本混 合型 证券 投资 基
金、国泰中证军工交易型 开放式指数证券投资基金 、国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券
投资基金、国泰添益灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰福益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
创业板 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰鸿益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰景 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金、 国泰 泽 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国 泰丰益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰鑫益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰信益 灵 活配置混合型证券投资 基金、国泰利是宝货币
市场基金、国泰安益灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰普益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
民惠收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金。 另 外， 本基 金管理 人 于 2004 年 获得 全 国社会 保障 基金 理事
会社保 基金 资产 管理 人资 格， 目 前受 托管 理全 国社 保基金 多个 投资 组合 。2007 年 11 月 19 日， 本 基
金管理 人获 得企 业年 金投 资管理 人资 格。2008 年 2 月 14 日 ，本 基金 管理 人成 为首批 获准 开展 特 定
客户资 产管 理业 务 （ 专户 理财 ） 的基 金公 司之 一， 并于 3 月 24 日 经中 国证 监 会批准 获得 合格 境内 机
构投资 者（QDII ）资格， 囊括了 公募 基金 、社 保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等 管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴向军
本基金 的基 金
经理、 国泰 中
国企业 境外 高
收益债 、国 泰
美国房 地产 开
发股票
（QDII ） 、 国泰
纳斯达 克 100
指数(QDII)、国
泰大宗 商品
(QDII-LOF) 的
基金经 理、 国
际业务 部副 总
监 （ 主持 工作 ）
2015-12-03 - 13 年
硕士研 究生 。2004 年 6 月
至 2007 年 6 月 在美 国
Avera Global Partners 工
作， 担任 股票 分析 师； 2007
年 6 月至 2011 年 4 月美 国
Security Global Investors
工作， 担任 高级 分析 师。
2011 年 5 月起 加盟 国泰 基
金管理 有限 公司 ，2013 年
4 月起 任国 泰中 国企 业境
外高收 益债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，2013 年
8 月起 兼任 国泰 美国 房地
产开发 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理，2015 年 7
月起任 国泰 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金和 国泰
大宗商 品配 置证 券投 资基
金(LOF) 的基金经理 ，2015
年 12 月 起任 国泰 全球 绝对国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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收益型 基金 优选 证券 投资
基金的 基金 经理 。2015 年
8 月至 2016 年 6 月 任国 际
业务部 副总 监，2016 年 6
月起任 国际 业务 部副 总监
（主持 工作 ） 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限 度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权 、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和 权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六） 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及 以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 14 页共 37 页
2016 年初 以来， 全球 重大 事件密 集发 生导 致海 外市 场板块 轮动 频繁 ， 市 场交 易方向 多次 大幅 逆
转，这一情形使得今年海 外对冲基金的管理尤为困 难。年初时，由于市场经 历了一轮前所未有的恐
慌抛售，全球对冲基金均 遭遇了较大的打击；在海 外避险情绪持续攀升的背 景下，诸多对冲基金开
始大幅 去杠 杆， 从而 蒙受 了进一 步的 损失 。 之 后 6 月份的 英国 脱欧 与 11 月 份 美国大 选等 多起 黑天 鹅
事件的 发生 ， 导 致市 场风 险情绪 再度 频繁 切换 。 受 此影响 ， 我 们的 基金 组合 净值 2016 年整 体呈 现 震
荡的态 势， 但仍 维持 了较 低的波 动率 。
回顾过去 一年，在一季度 ，本基金处于建仓时段。 我们对市场符合投资要求 的海外绝对收益型
基金建立数据库，再使用 量化及非量化的手段经过 层层研究筛选后才最终确 定投资标的。二季度，
随着英国退欧公投事件临 近，投资者避险情绪显著 升温，市场再度出现剧烈 调整。为了应对这一净
值下跌 情况 ， 我们 卖出 了 组合中 的一 只欧 洲量 化多 空对冲 策略 的子 基金， 这 一子基 金回 撤较 为显 著，
对我们净值的影响较大。 同时，我们还对组合中的 一只多策略子基金进行了 减仓，主要是考虑到该
基金对于市场短期变化缺 乏应对的灵活性。二季度 末，我们调入了一只投资 操作更为自由的多空策
略基金 ，该基金坚持对核 心投资标的的长期持有， 辅之以短期的策略型交易 ，这一策略对于市场轮
动的反应更为迅速，也能 够更好地应对市场短期的 频繁变化。三季度，我们 在整体持仓不变的情况
下, 以审慎 的态度 对组 合的所 有子 基金进 行分析, 积极与 子基 金管理 人进行 沟通,在 防范 大的风 险事 件
的同时,也 避免 因随 意调 仓 而导致 投资 机遇 的流 失。 经过三 季度 的平 稳期 ， 市 场再度 陷入 较为 动荡 的
时期。美国大选给市场带 来了意料之外的冲击。特 朗普出乎意料地当选美国 总统使得投资者重新调
整了对美国未来财政扩张 和货币紧缩步伐的判断， 市场交易方向在短期内迅 速反转。美国选举 结果
出炉后 ， 市 场再通 胀预 期 迅速升 温， 同时对 大规 模 的财政 刺激 的预 期使 得债 券市场 经历 了过 去 26 年
以来最为严重的短期抛售 。通胀过快上升的担忧进 一步波及到了股票市场， 导致三季度表现最好的
防御型股票被获利了结， 而大宗商品相关的股票在 没有基本面支撑的情况下 仍受益于特朗普的基建
计划而 大幅 反弹 。 这个 V 型反转 导致 我们 部分 子基 金的多 头与 空头 仓位 蒙受 损失 。 我 们曾 在四 季 度
市场板 块迅 速轮 动的 时段 适度降 低过 仓位 ，包 括部 分赎回 波动 率较 高的 子基 金。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
国泰全 球绝 对收 益- 人民币 份额在 2016 年的 净值 增 长率为 0.00% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
4.00% 。
国 泰 全 球 绝 对 收 益-美元份额在 2016 年 的 净 值 增 长 率 为-6.41% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
4.00% 。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
根据我 们的 判断 ， 2017 年 仍将有 一些 重要 风险 事件 对市场 造成 短期 影响 ， 包 括德国 、 法国 大选 ，
英国退欧的后续演进和美 国财政政策未来的落地效 果。但我们预计这些风险 事件对市场的影响或小
于 2016 年 ， 因 为市 场对 黑 天鹅事 件已 经形 成了 一定 免疫 。 同时 ， 我们组 合中 的子基 金已 对这 些风 险
事件进 行了 考量 并采 取了 相应的 应对 措施 。
短期内我们会维持仓位的 谨慎，直到美国财政政策 方向最终明朗，并能为我 们的多空对冲基金
带来板块相对价值的投资 机会。同时，以欧洲和日 本为代表的其他主要国家 在货币、财政政策上和
美国存在着明显分歧和背 离，这可能会给我们组合 中的宏观策略和多资产配 置基金带来一定的投资
机会。 基本 面的 重要 性将 会在 2017 年重 新回 归， 并 成为驱 动业 绩的 主要 因素 。 在当 前情 况下， 我 们
会持续进行优秀绝对收益 型基金的挑选工作。目前 关注的改进领域包括分散 子基金地理和策略集中
度，谨慎考虑增加更多合 并套利和宏观配置等策略 的基金。同时我们也会对 组合中各基金表现 进行
实时监 测及 适当 替换 ，采 取更加 风险 驱动 和结 构化 的组合 配置 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况， 可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对国 泰全球绝对收益型 基金优选国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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证券投资 基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6 审计报告
本报告 期的 财务 会计 报告 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告 ， 投资者 可 以 通过 登载 于本 管理人 网站 的 年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 全球 绝对 收益型 基金 优选 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 28,850,226.72 222,862,715.10
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 172,978,001.92 97,458,743.45 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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其中： 股票 投资 - -
基金投 资 172,978,001.92 97,458,743.45
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,987.23 3,922.07
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 50,461.68 -
资产总计 201,881,677.55 320,325,380.62
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 45,455,200.00
应付赎 回款 2,322,684.62 -
应付管 理人 报酬 172,717.56 209,362.26
应付托 管费 48,360.93 58,621.43
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - - 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 77,790.30 32,000.00
负债合计 2,621,553.41 45,755,183.69
所有者权益： - -
实收基 金 194,864,576.86 271,105,433.63
未分配 利润 4,395,547.28 3,464,763.30
所有者权益合计 199,260,124.14 274,570,196.93
负债和所有者权益总 计 201,881,677.55 320,325,380.62
注：1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ，国 泰全 球绝 对收益 基金 基金 份额 总 额 80,878,985.79 份，
其中， 人民 币基 金份 额总 额为 59,404,945.92 份， 人 民币基 金份 额净 值 为 1.013 元； 美元 基金 份额 总
额为 21,474,039.87 份， 美 元基金 份额 净值 为 0.934 美元 。 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 国泰 全球 绝对
收益基 金基 金份 额总 额 124,904,923.96 份 ，其 中， 人 民币基 金份 额总 额 为 97,821,727.77 份 ，人 民币
基金份 额净 值 为 1.013 元 ； 美元 基金 份额 总额 为 27,083,196.19 份， 美 元基 金 份额净 值 为 0.998 美元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2016 年 度和 2015 年 12 月 3 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12
月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 全球 绝对 收益型 基金 优选 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 3 日 （基金合 同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
一、收入 2,852,612.44 3,776,099.64
1.利息 收入 90,308.40 13,231.20
其中： 存款 利息 收入 90,308.40 13,231.20
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - - 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -2,740,532.97 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 -2,740,532.97 -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允价 值变动收益（损失以 “- ” 号
填列）
2,097,595.96 410,643.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） 2,959,070.35 3,352,224.99
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 446,170.70 -
减：二、费用 3,629,833.10 311,336.34
1．管 理人 报酬 2,505,882.78 209,362.26
2．托 管费 701,647.22 58,621.43
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 422,303.10 43,352.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-777,220.66 3,464,763.30
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -777,220.66 3,464,763.30
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 全球 绝对 收益型 基金 优选 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
271,105,433.63 3,464,763.30 274,570,196.93
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -777,220.66 -777,220.66
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-76,240,856.77 1,708,004.64 -74,532,852.13
其中：1.基 金申 购款 13,974,868.63 156,436.11 14,131,304.74
2.基金 赎回 款 -90,215,725.40 1,551,568.53 -88,664,156.87
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
194,864,576.86 4,395,547.28 199,260,124.14
项目
上年度可比期间
2015 年 12 月 3 日（基金 合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
271,105,433.63 - 271,105,433.63
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,464,763.30 3,464,763.30
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - - 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
271,105,433.63 3,464,763.30 274,570,196.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：周向 勇， 会计 机构 负责 人：倪 蓥
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国泰全 球绝对收益型基 金优选证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以
下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第 2252 号 《关 于准予 国泰 全球 绝对 收益 型基金 优选 证券 投资 基
金注册的批复》核准，由 国泰基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《国泰
全球绝对收益型基金优选 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期
限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民币 271,016,588.10 元 ，业经 普华 永道 中天 会
计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2015) 第 1276 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证监 会
备案， 《国 泰全 球绝 对收 益 型基金 优选 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 12 月 3 日 正式 生效 ， 基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 271,081,058.75 份基 金份额 ， 其中 认购 资金 利 息折 合 64,470.65 份 基金
份额。本基金的基金管理 人为国泰基金管理有限公 司，基金托管人为中国银 行股份有限公司，境外
托管人 为中 国银 行(香港) 有 限公司 。
根据《国泰全球绝对收益 型基金优选证券投资基金 基金合同》和《国泰全球 绝对收益型基金优
选证券投资基金招募说明 书》的规定，本基金根据 认购、申购、赎回所使用 货币的不同，将基金份
额分为不同的类别。以人 民币计价并进行认购、申 购、赎回的份额类别，称 为人民币份额；以美元
计价并进行认购、申购、 赎回 的份额类别，称为美 元份额；本基金对人民币 基金份额和美元基金份
额分别 设置 代码 ，分 别计 算基金 资产 净值 、基 金份 额净值 和基 金份 额累 计净 值。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《合格 境 内机构投资者境外证券投 资管理试行办法》
和《国泰全球绝对收益型 基金优选证券投资基金基 金合同》的有关规定，本 基金的投资范围为在已
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金
( 包括开放式 基金和 交易型 开放式指 数基金(ETF)) 、 银行存款 、货币 市场工 具 等，以及 法律法 规或中
国证监会允许基金投资的 其他金融 工具，但须符合 中国证监会相关规定。本 基金投资于境外公募基
金资产 的比 例不 低于 基金 资产的 80% ， 投资 于基 金 合同界 定的 绝对 收益 型基 金占非 现金 基金 资产 的
比例不 低于 80% ， 基金 保 留的现 金或 者到 期日 在一 年以内 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的
5% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 美 国 3 年 期国 债到 期收益 率+3% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰绝对 收益型 基金 优选证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度及 2015 年 12 月 3 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期间 的财 务报 表
符合企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及 2016 年度 和 2015 年 12 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2016 年度 和
2015 年 12 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的基金投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价 值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行后 续计量；对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 24 页共 37 页
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的基 金投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的 金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近 进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回 引起 的实 收基 金变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日认 列。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 25 页共 37 页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
基金投 资在 持有 期间 应取 得的现 金红 利扣 除适 用的 预缴所 得税 后的 净额 确认 为投资 收益 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其处置 价格与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期 间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分 配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将 现金红利按分红除权日的 基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实 现部分为正数，包括基金 经营活动产生的未实现损 益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已 实现部分 ；若期末未分
配利润的未实现部分为负 数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 ，即已实现部分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 26 页共 37 页
7.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，所 产生 的折 算差 额直 接计入 公允 价值 变动 损益 科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分部 信 息。经 营分 部是 指本基 金 内同时 满足 下列 条件的 组 成部分 ：(1) 该 组成部 分
能够在 日常 活动 中产生 收 入、发 生费 用；(2) 本 基金 的基金 管理 人能 够定期 评 价该组 成部 分的 经营成
果，以 决定 向其 配置资 源 、评价 其业 绩；(3) 本 基金 能够取 得该 组成 部分的 财 务状况 、经 营成 果和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其他重要的会计 政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 27 页共 37 页
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 境
内外税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金融 同业 往 来利息 收入 亦免 征增 值
税。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起) 且暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 注册 登记 机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行(香港) 有 限公 司 境外资 产托 管人
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关联方报酬 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 28 页共 37 页
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月3 日 （ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,505,882.78 209,362.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 765,255.58 44,060.00
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.00% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.00% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月3 日 （ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 701,647.22 58,621.43
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.28% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.28% / 当年 天数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含 回购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间均 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 29 页共 37 页
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月3 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
18,713,532.8
3
90,236.26
17,820,597.9
9
13,231.20
中国银 行 （ 香港） 有限 公 司
10,136,693.8
9
-
205,042,117.
11
-
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 国银 行（香 港） 有限 公
司保管 ，按 适用 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 间未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 间无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 无因 认购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 30 页共 37 页
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 172,978,001.92 元 ， 无 属于 第二 层 次和第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一
层次 97,458,743.45 元， 无 第二层 次和 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 31 页共 37 页
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 172,978,001.92 85.68
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,850,226.72 14.29 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
第 32 页共 37 页
8 其他各 项资 产 53,448.91 0.03
9 合计 201,881,677.55 100.00
8.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.3 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.5 报告期内权益 投资组合 的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
DB
PLATINU
M IV-CL
EQ S-I1CU
Open-End
基金
开放式
Deutsche
Asset &
Wealth
Management
Investment
S.A.
38,063,506.65 19.10
2
TRAD
FD-F&C
RE EQ
L/S-A-US
D
Open-End
基金
开放式
BMO Global
Asset
Management
36,579,713.98 18.36
3
OLD MUT
GB EQY
ABS
RE-IUSDA
Open-End
基金
开放式
Old Mutual
Global
Investors
31,822,229.82 15.97
4
STANDAR
D
LF-GLOB
AB
RE-HDUS
D
Open-End
基金
开放式
Standard Life
Investment
23,351,579.27 11.72
5
GAM
STAR
LUX-EUR
OP
ALPH-IUS
D
Open-End
基金
开放式 GAM 21,971,477.62 11.03
6
HENDERS
ON
GART-UK
A
R-IUSDA
H
Open-End
基金
开放式 Henderson 21,189,494.58 10.63
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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8.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
8.11.3 期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,987.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 50,461.68
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,448.91
8.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国泰全 球绝 对收 529 112,296.68 - - 59,404,945.92 100.00国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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益（QDII_FOF ）
（人民 币）
%
国泰全 球绝 对收
益（QDII_FOF ）
（美元 ）
515 41,697.16 - - 21,474,039.87
100.00
%
合计
1,044 77,470.29 - - 80,878,985.79
100.00
%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
0.00 0.00%
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
19,763.68 0.09%
合计 19,763.68 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
0
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ）（美元）
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
0
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ）（美元）
0
合计 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （人民币）
国泰全 球绝 对收 益
（QDII_FOF ） （美元）
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 3 97,821,727.77 27,083,196.19 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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日）基 金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,821,727.77 27,083,196.19
本报告 期基 金总 申购 份额 9,998,381.01 606,863.62
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 48,415,162.86 6,216,019.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,404,945.92 21,474,039.87
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2016 年 3 月 26 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 本基 金
管理人 第六 届董 事会 第二 十四次 会议 审议 通过 ，聘 任李永 梅女 士担 任公 司督 察长；
2016 年 3 月 26 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ， 经
本基金 管理 人第 六届 董事 会第二 十四 次会 议审 议通 过， 巴立 康先 生不 再担 任本 基金管 理人 副总 经理 ，
且不再 代为 履行 督察 长职 务；
2016 年 6 月 8 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司高 级管 理人 员变更 公告 》 ， 经
本基金管理人第六届董事 会第二十五次会议审议通 过，张峰先生不再担任本 基金管理人总 经理，由
公司董 事长 唐建 光先 生代 为履行 总经 理职 务；
2016 年 7 月 12 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ， 经
本基金管理人第六届董事 会第二十六次会议审议通 过，聘任周向勇先生担任 本基金管理人总经理，
公司董 事长 唐建 光先 生不 再代为 履行 总经 理职 务。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动如 下：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 国泰全 球绝 对收 益型 基金 优选证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金自合同生效以来聘 请普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）提 供审计服务，报告
年度应 支付 给聘 任会 计师 事务所 的报 酬 为 72,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
本基金 本报 告期 未租 用证 券公司 交易 单元 。
