国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 1 页，共 35 页
国 投瑞 银货币 市场 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 2 页，共 35 页
§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 3 页，共 35 页
§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,747,828,396.30 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
下属分级基金的交易代码 121011 128011
报告期末下属分级基金的份
额总额 2,368,943,213.77 份 37,378,885,182.53 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上， 追求超越业绩比
较基准的收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、 低风险和稳定收益的前提下， 依据宏观经
济、 货币政策、 财政政 策和短期利率变动预期， 综合考虑各投资
品种的流动性、 收益性以及信用风险状况， 进行积极的投资组合
管理。
业绩比较基准 七天通知存款的税后利率： （1－利息税率）× 七天通知存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品种， 其预期风
险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 4 页，共 35 页
司 司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 郭明
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告摘要 的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
§ 3 主 要财 务指 标、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数
据 和指 标
2016 年 2015 年 2014 年
国投瑞银
货币 A
国投瑞
银货币 B
国投瑞银
货币 A
国投瑞银
货币 B
国投瑞银
货币 A
国投瑞银货
币 B
本期已实
现收益
8,504,529.
75
511,925,
258.60
10,069,15
7.21
378,270,74
6.36
13,995,517
.90
154,336,582.
08
本期利润
8,504,529.
75
511,925,
258.60
10,069,15
7.21
378,270,74
6.36
13,995,517
.90
154,336,582.
08
本期净值
收益率 2.4169% 2.6625% 3.2265% 3.4754% 4.4529% 4.7041%
3.1.2 期 末数
据 和指 标
2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末
国投瑞银
货币 A
国投瑞银货
币 B
国投瑞银
货币 A
国投瑞银货币
B
国投瑞银货
币 A
国投瑞银货币
B
期末基金
资产净值
2,368,94
3,213.77
37,378,88
5,182.53
600,598,
002.54
25,514,379,5
70.82
819,255,90
0.56
10,671,558,8
72.09 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 5 页，共 35 页
期末基金
份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3 、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，每月集中支付。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 国投 瑞银货 币 A ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6490% 0.0026% 0.3456% 0.0000% 0.3034% 0.0026%
过去六个月 1.2688% 0.0020% 0.6924% 0.0000% 0.5764% 0.0020%
过去一年 2.4169% 0.0019% 1.3819% 0.0000% 1.0350% 0.0019%
过去三年 10.4291% 0.0044% 4.1955% 0.0001% 6.2336% 0.0043%
过去五年 19.4289% 0.0043% 7.0913% 0.0001% 12.3376% 0.0042%
自基金合同生
效起至今
26.8309% 0.0050% 11.5049% 0.0001% 15.3260% 0.0049%
2． 国投 瑞银货 币 B ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7086% 0.0026% 0.3456% 0.0000% 0.3630% 0.0026%
过去六个月 1.3899% 0.0020% 0.6924% 0.0000% 0.6975% 0.0020%
过去一年 2.6625% 0.0019% 1.3819% 0.0000% 1.2806% 0.0019% 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 6 页，共 35 页
过去三年 11.2277% 0.0044% 4.1955% 0.0001% 7.0322% 0.0043%
过去五年 20.8724% 0.0043% 7.0913% 0.0001% 13.7811% 0.0042%
自基金合同生
效起至今
29.2778% 0.0050% 11.5049% 0.0001% 17.7729% 0.0049%
注： 本基金的业绩比较基准中， 通知存款是一种不约定存期， 支取时需提前通知银
行， 约定支取日期和金额方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获
得高于活期存款利息的 收 益 。 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 具 有 低 风 险 、 高 流 动 性 的 特 征 。
根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征， 本基金选取同期 7 天通知存款利率 （税
后） 作为本基金的业绩比较基准。 根据财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132 号）文件规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 故本基金本报告期以税前七天通知存款利率
为业绩比较基准。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 1 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、 国投 瑞银货 币 A
2、 国投 瑞银货 币 B 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 7 页，共 35 页
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
国投瑞银货币市场基金
过去五年 基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、 国投 瑞银货 币 A
2、 国投 瑞银货 币 B 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 8 页，共 35 页
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
国投瑞银货币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投
资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变
动
年度利润分配
合计
备注
2016 年
8,504,529.7
5
- - 8,504,529.75 -
2015 年
10,069,157.
21
- - 10,069,157.21 -
2014 年
13,995,517.
90
- - 13,995,517.90 -
合计 32,569,204.
86 - - 32,569,204.86 -
国投瑞银货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投
资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变
动
年度利润分配
合计
备注 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 9 页，共 35 页
2016 年
511,925,25
8.60
- - 511,925,258.60 -
2015 年
378,270,74
6.36
- - 378,270,746.36 -
2014 年
154,336,58
2.08
- - 154,336,582.08 -
合计 1,044,532,5
87.04 - -
1,044,532,587.0
4 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。截止 2016 年 12 月底，在公募基 金方面，公司共管理
63 只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自
2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配
置型、 稳健增利型等常规产品， 还包括分级、 期指套利、 商品期货、QDII 等创新品种；
在境外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划 提 供投资咨询服务， 具
有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐栋
本基金
基金经
理
2013-12-26 - 8
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。2009 年 7 月加 入国投
瑞 银 ， 从 事 固 定 收 益 研 究 工
作。 现任国投瑞银货币市场基
金、 国投瑞银钱多宝货币市场
基金、 国投瑞银增利宝货币市国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 10 页， 共 35 页
场基金、 国投瑞银双债增利债
券型证券投资基金、 国投瑞银
岁 添 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金、 国投瑞银进
宝保本混合型证券投资基金、
国 投 瑞 银 瑞 兴 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 和 顺
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银货
币市场基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基
金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运
作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了 公 平 交 易 管理 相 关 的《 公 平 交 易 管理 规 定 》 、 《 交 易 管 理 办法 》 、 《异常 交 易 管 理 规定 》
等系列 制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2 、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1 、不断完善投资决 策 、研究支持、交易管 理 的制度和流程，提高 投 资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2 、公平交易的范围 覆 盖所有投资品种，以 及 一级市场申购、二级 市 场交易和公司
内 部 证 券 分 配 等所 有 投资 管 理 活 动 ， 同时 涵 盖研 究 分 析 、 授 权、 投 资决 策 、 交 易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 11 页， 共 35 页
3 、合理设置各类资 产 管理业务之间以及各 类 资产管理业务内部的 组 织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4 、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1 、以系统强制控制 为 优先措施。公司通过 不 断完善投资决策、研 究 支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥系统的自动控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。 如： 符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2 、以双人复核、集 体 决策为控制的辅助手 段 。对于无法通过系统 进 行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以公司名义进行的一级市场申购结果分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3 、以日常监控为督 促 手段。公司交易部、 监 察稽核部、 运 营 部 设置专 门 岗 位 ， 分
别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控， 并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促公平交易制度的执行。 如： 交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4 、以事后专项稽核 和 定期公平交易分析为 完 善措施。内部审计专 员 负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券 ） 的收益 率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内） 公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 12 页， 共 35 页
环节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在
问题完善公平交易制度和流程。
5 、加强信息披露和 接 受外部监督。公司在 各 投资组合的定期报告 中 ，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务 时， 将公平交易制度的完善程度、 执行情况及信息披露作为评价内容之一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在向证监会报送的监
察 稽 核 季 度 报 告和 年 度报 告 中 做 专 项 说明 。 证监 会 通 过 现 场 检查 和 非现 场 监 管 等 方 式 ，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法 采取相关监管措施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于 每 季度和年度对公司管 理 的不同投资组合的整 体 收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进 行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1 、管理人对所有投 资 组合在过去连续四个 季 度内同向交易相同证 券 的交易价差的
溢价率进行分析， 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，
检验在 95% 的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2 、管理人对所有投 资 组合在过去连续四个 季 度内同向交易相同证 券 的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等 情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3 、管理人对所有投 资 组合在过去连续四个 季 度内同向交易相同证 券 的交易价差区国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 13 页， 共 35 页
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年国内经济增速先下后稳以及美国经济持续走强， 国内货币政策经历先松后紧
的变化。前三季度，在 央行公开市场持续净投 放推动下，银行间资金 面价格在 “ 利率走
廊 ” 区间波动，总体呈现小幅波动；四季度， 随着央行向公开市场投 放减少，市场资金
价格快速上行。 本基金上半年组合保持中等剩余期限， 配置以短融和存款为主； 随着央
行在 8 月份重启 14 天逆回购， 本组合逐步缩减久期， 所以在 12 月份短端资金价格大幅
上行的时候，对组合负面影响不大，本基金抓住时机进行配置，布局 2017 年投资。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 级 份 额 净 值 增 长 率 为 2.4169% ，B 级 份 额 净 值 增 长 率 为
2.6625% ， 同期业 绩比 较基准 收益率 为 1.3819% 。 本期内 基金 份额 净值增 长率高 于业绩
比较基准，主 要由于配置较多高收益存款和短融，同时及时回避了 12 月份资金价格大
幅上升的冲击。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年，随着经 济增速进一步走稳，稳增长压力减轻，货币政策目标更多转
向“ 去杠杆 ” 、 “ 控风险” ；同时美国经济持续走 好，也会推动美联储加快加息步伐，对人
民币汇率形成压力。基于此，我们认为 2017 年货币政策会延续去年年末的中性偏紧的
调控节奏， 资金价格波动会加大； 组合管理方面， 将控制组合期限在中性偏低水平， 保
证组合资产的高流动性水平，通过到期时间的合理分布提高组合的投资收益。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 14 页， 共 35 页
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执
行 、 运 营 部 内 部复 核 估值 结 果 ， 并 与托 管 银行 的 估 值 结 果 核对 一 致。 基 金 估 值 政 策 的
议定和修改采用集体讨论机制， 基金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易
情 况 、 信 息 披 露情 况 保持 应 有 的 职 业敏 感 ，向 估 值 小 组 提 供估 值 参考 信 息 ， 参 与 估 值
政 策 讨 论 。 对 需采 用 特别 估 值 程 序 的 证 券 ，基 金 管 理 人 及 时启 动 特别 估 值 程 序 ， 由 估
值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通， 在上报合规与风险控制委员会审议后由
运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益
为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 每月累计收益支付方式只
采用红利再投资 （即红利转基金份额） 方式， 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银货币 A 本期已实现收益为 8,504,529.75 元， 国投瑞银货币 B 本期已
实现收益为 511,925,258.60 元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的
有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 15 页， 共 35 页
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 国投瑞银货币市场基金的管理人 ——国投瑞银基金管理有限公司在国
投瑞银货币市场基金的投资运作、 每万份基金净收益和 7 日年化收益 率、 基金利润分配、
基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规
定》等有关法律法规。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 投 瑞 银 货 币 市 场 基 金
2016 年年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，
注册会计师
陈玲
陈逦迤签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 20367 号标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 19,611,540,572.92 9,850,104,225.10
结算备付金 - -
存出保证金 2,388.21 -
交易性金融资产 9,929,317,074.63 7,682,055,561.43
其中：股票投资 - - 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 16 页， 共 35 页
基金投资 - -
债券投资 9,929,317,074.63 7,682,055,561.43
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 9,953,266,255.20 8,468,874,933.60
应收证券清算款 - -
应收利息 120,555,183.28 94,536,254.50
应收股利 - -
应收申购款 408,863,943.38 25,296,072.65
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资 产总 计 40,023,545,417.62 26,120,867,047.28
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 268,999,396.50 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 19,704.43 22,814.94
应付管理人报酬 4,021,381.09 3,866,495.54
应付托管费 1,218,600.34 1,171,665.33
应付销售服务费 377,625.75 175,968.31
应付交易费用 108,434.56 116,334.16
应交税费 206,000.00 206,000.00
应付利息 336,583.08 -
应付利润 - - 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 17 页， 共 35 页
递延所得税负债 - -
其他负债 429,295.57 330,195.64
负 债合 计 275,717,021.32 5,889,473.92
所 有者 权益： - -
实收基金 39,747,828,396.30 26,114,977,573.36
未分配利润 - -
所 有者 权益合 计 39,747,828,396.30 26,114,977,573.36
负 债和 所有者 权益 总计 40,023,545,417.62 26,120,867,047.28
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 国投瑞银货币 A 级和国投瑞银货币 B 级份额
净值均为 1.000 元，基金份额总额 39,747,828,396.30 份，其中国投瑞银货币 A 级
2,368,943,213.77 份，国投瑞银货币 B 级 37,378,885,182.53 份。
7.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银货币市场基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一 、收 入 627,267,127.03 450,529,953.08
1.利息收入 600,694,687.79 400,200,685.36
其中：存款利息收入 337,156,328.51 201,537,999.71
债券利息收入 221,018,319.41 155,705,087.63
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 42,520,039.87 42,957,598.02
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 26,572,439.24 50,329,267.72
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 26,572,439.24 50,329,267.72 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 18 页， 共 35 页
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列） - -
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填
列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） - -
减 ：二 、费用 106,837,338.68 62,190,049.51
1．管理人报酬 65,860,594.26 42,407,179.14
2．托管费 19,957,755.84 12,850,660.40
3．销售服务费 2,765,775.63 2,070,356.68
4．交易费用 978.13 75.53
5．利息支出 17,697,521.18 4,310,985.53
其中：卖出回购金融资产支出 17,697,521.18 4,310,985.53
6．其他费用 554,713.64 550,792.23
三 、利 润总 额（ 亏损 总额 以 “- ”
号 填列 ） 520,429,788.35 388,339,903.57
减：所得税费用 - -
四 、净 利润 （净 亏损 以 “- ”号填
列） 520,429,788.35 388,339,903.57
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银货币市场基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 19 页， 共 35 页
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 26,114,977,573.36 - 26,114,977,573.36
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 520,429,788.35 520,429,788.35
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 13,632,850,822.94 - 13,632,850,822.94
其中：1.基金申购款 140,793,158,169.7
2 -
140,793,158,169.7
2
2.基金赎回款 -127,160,307,346.7
8 -
-127,160,307,346.
78
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -520,429,788.35 -520,429,788.35
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 39,747,828,396.30 - 39,747,828,396.30
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 11,490,814,772.65 - 11,490,814,772.65
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 388,339,903.57 388,339,903.57
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 14,624,162,800.71 - 14,624,162,800.71 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 20 页， 共 35 页
其中：1.基金申购款 100,178,093,899.3
8 -
100,178,093,899.3
8
2.基金赎回款
-85,553,931,098.67 -
-85,553,931,098.6
7
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -388,339,903.57 -388,339,903.57
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 26,114,977,573.36 - 26,114,977,573.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
国 投 瑞 银 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”) 证监许可[2008]1423 号 《关于核 准国投瑞银货币市场基金募集的批复》 核
准， 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞
银货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,832,846,202.83 元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 002 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《国投瑞银货币市场基金基金合同》于 2009 年 1 月 19 日 正式生效，基金合同
生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,832,962,892.61 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
116,689.78 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根 据投 资者认( 申) 购 本基金 的金 额等 级，对投 资者持 有的 基 金份额按 照不同
的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基 金份额等级。 本基金设 国投瑞银货币 A 级
和国投瑞银货币 B 级两 级基金份额， 两级基金份额单独设置基金代码， 并单独公布每万国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 21 页， 共 35 页
份基金净收益和 7 日年化收益率。 投资者可自行选择认( 申) 购的基 金份额等级， 不同基
金份额等级之间不得互相转换。
根据 《货币市场基金管理暂行规 定》 和 《国投瑞银货币市场基金基金合同》 的有关
规 定 ， 本 基 金 的投 资 范围 为 现 金 ， 通 知存 款 ，短 期 融 资 券 ， 一年 以 内的 银 行 定 期 存 款 、
大额存单， 剩余期限在 397 天以内的债券， 期限在一年以内的债券回购， 期限在一年以
内的中央银行票据， 剩余期限在 397 天以内的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七天
通知存款利率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准 则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《国投瑞银货币市场基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本期未发生会计估计变更。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 22 页， 共 35 页
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关
于全面 推开营 业税改 征 增值税 试点的 通知》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步 明确全 面推
开营改 增试点 金融业 有 关政策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于 金融 机构同 业往来 等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差 价 收 入 免征营 业 税 。 自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 23 页， 共 35 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 65,860,594.26 42,407,179.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费 521,919.80 323,297.27
注： 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报
酬＝前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
19,957,755.84 12,850,660.40
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率
计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净
值× 0.10% / 当年天数。
7.4.8.2.3销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 24 页， 共 35 页
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 合计
国投瑞银基金管
理有限公司
137,251.70 1,927,268.72 2,064,520.42
工商银行 68,194.43 408.13 68,602.56
合计 205,446.13 1,927,676.85 2,133,122.98
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计
国投瑞银基金管
理有限公司
196,658.23 1,202,305.29 1,398,963.52
中国工商银行 126,954.79 691.29 127,646.08
合计 323,613.02 1,202,996.58 1,526,609.60
注：支付基金销售机构的国投瑞银货币 A 级和国投瑞银货币 B 级的销 售服务费分
别按前一日该类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率计提。其计算公式为：日销售服
务费＝前一日基金资产净值× 约定年费率 / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
工商银行 -
290,143,5
77.52
- -
6,342,300,00
0.00
425,275.
57
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
-
91,705,30
2.35
- - 700,000,000
64,356.1
6 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 25 页， 共 35 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
期初持有的基金
份额 - 164,967,396.87 - -
期间申购/ 买 入 总
份额 - 530,551,143.47 - 313,200,897.26
期间因拆分变动
份额 - - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖
出总份额 - 617,376,826.25 - 148,233,500.39
期末持有的基金
份额 - 78,141,714.09 - 164,967,396.87
期末持有的基金
份额占基金总份
额比例 - 0.21% - 0.65%
注：1. 期间申购/ 买入总份额含红利再投。
2. 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司在本年度申购和赎回本基金的交易委托
国投瑞银基金管理有限公司直销办理，适用费率为 0.00% 。
7.4.8.4.2报 告期 末除基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
国投瑞银货币 B
份额单位：份
关联方名称
国投瑞银货币B 本期末
2016 年12 月31 日
国投瑞银货币B 上年度 末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 26 页， 共 35 页
额的比例 额的比例
UBS AG 100,000,000.00 0.27% 609,092,412.16 2.39%
国投瑞银资本管
理有限公司
107,535,422.87 0.29% 50,073,330.71 0.20%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 186,540,572.92 351,901.53 80,104,225.10 411,389.89
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9期 末（2016年12 月31日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持有 的流通 受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1银 行间 市场债券 正回 购
截至本报告期末， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额 268,999,396.50 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
140208 14 国开 08 2017-01-03 100.75 2,000,000.0 201,492,185.91 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 27 页， 共 35 页
0
160209 16 国开 09 2017-01-03 99.88
1,000,000.0
0
99,878,407.42
合计
3,000,000.0
0
301,370,593.33
7.4.9.3.2交 易所 市场债券 正回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
9,929,317,074.63 元 ， 无 属 于 第 一 、 三 层 级 的 余 额 ( 上 年 末 ： 第 二 层 级 的 余 额 为
7,682,055,561.43 元，无属于第一、三层级的余额) 。
(ii) 公允价值所属层级间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层级未发生重大变动。
(iii) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产( 上年末：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 28 页， 共 35 页
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8 投 资组 合报告
8.1期 末基 金资产 组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 9,929,317,074.63 24.81
其中：债券 9,929,317,074.63 24.81
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 9,953,266,255.20 24.87
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 19,611,540,572.92 49.00
4 其他各项资产 529,421,514.87 1.32
5 合计 40,023,545,417.62 100.00
8.2债 券回 购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.50
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 268,999,396.50 0.68
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 29 页， 共 35 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20％。
8.3基 金投 资组合 平均剩 余期 限
8.3.1投 资组 合平均 剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 34
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合的平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 75.89 0.68
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 0.78 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 14.62 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天
2.16 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含）
5.90 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.36 0.68
8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合的平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 30 页， 共 35 页
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,010,211,995.98 5.06
其中：政策性金融债 2,010,211,995.98 5.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,860,242,403.67 7.20
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,058,862,674.98 12.73
8 其他 - -
9 合计 9,929,317,074.63 24.98
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
8.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111611474 16 平安 CD474 10,000,000.00 989,632,495.01 2.49
2 111609504 16 浦发 CD504 10,000,000.00 979,114,604.56 2.46
3 160209 16 国开 09 7,600,000.00 759,075,896.40 1.91
4 111611476 16 平安 CD476 5,000,000.00 494,870,783.43 1.25
5 111610662 16 兴业 CD662 5,000,000.00 489,557,788.85 1.23
6 111610525 16 兴业 CD525 4,000,000.00 397,414,963.04 1.00
7 140201 14 国开 01 3,900,000.00 390,242,631.29 0.98
8 011698172
16 中铝业
SCP006
3,000,000.00 300,502,682.12 0.76
9 011697036
16 兖州煤业
SCP009
3,000,000.00 299,950,708.82 0.75
10 111610001 16 兴业 CD001 3,000,000.00 299,903,696.39 0.75 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 31 页， 共 35 页
8.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0895%
报告期内偏离度的最低值 -0.1056%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0439%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式 ， 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行 主 体本期 未 出 现 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 或 在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,388.21
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
120,555,183.28
4 应收申购款
408,863,943.38
5 其他应收款
-
6 待摊费用
- 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 32 页， 共 35 页
7
其他
-
8
合计
529,421,514.87
8.9.4 其 他需 说明 的重要 事项 标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银货币
A
102,048 23,214.01
96,663,020.3
8
4.08%
2,272,280,19
3.39
95.92%
国投瑞银货币
B
295
126,708,0
85.36
35,962,395,3
87.30
96.21%
1,416,489,79
5.23
3.79%
合计
102,343
388,378.5
7
36,059,058,4
07.68
90.72%
3,688,769,98
8.62
9.28%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理 人 所 有 从 业 人
员持有本基金
国投瑞银货币 A 2,174,891.97 0.09%
国投瑞银货币 B - -
合计 2,174,891.97 0.01%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
国投瑞银货币 A 10~50
国投瑞银货币 B 0 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 33 页， 共 35 页
负责人持有本开放式
基金
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
国投瑞银货币 A 0
国投瑞银货币 B 0
合计 0
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位：份
项目 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
本报告期 期初基金份额总额 600,598,002.54 25,514,379,570.82
本报告期 基金总申购份额 4,718,206,332.72 136,074,951,837.00
减： 本报告期基金总赎回份额 2,949,861,121.49 124,210,446,225.29
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,368,943,213.77 37,378,885,182.53
注： 总申购份额含红利再投、 转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额， 总
赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
§ 11 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
1、自 2016 年 2 月 3 日起刘纯亮先生不再担任公司总经理、 包爱丽女士不再担任公
司副总经理。
2、自 2016 年 2 月 3 日起聘任王彬女士担任公司总经理， 兼任国投瑞银资本管理有
限公司董事长、法定代表人。
3 、自 2016 年 8 月 12 日起聘任储诚忠先生担任公司副总经理。
4、自 2016 年 12 月 17 日 起袁野先生不再兼任国投瑞银资本管理有限公司副总经理。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 34 页， 共 35 页
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内基金未更换会计师事务所， 普 华永道中天会计师事务所有限公司已为本基
金连续提供审计服务 8 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 120,000.00 元。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - -
500,000,
000.00
69.61% - -
民生证券 - -
218,300,
000.00
30.39% - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期本基金未发生交易所股票、债券和权证交易。
3 、本基金本报告期退租东海证券、华融证券及南京证券各 1 个交易单元。
11.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
国投瑞 银货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 35 页， 共 35 页
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年三 月二 十八日
