国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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国 投瑞 银创新 动力 混合型 证券 投资基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 国投瑞银创新动力混合
基金主代码 121005
交易代码
121005( 前端)
128005( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,842,741,943.60 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票， 分享企业
成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验， 根据中国市
场的特点，采取积极的投资管理策略。
本基金战略资产配置比例遵循以下原则：
1、战略资产配置
（1） 股票组合投资比例：60－95％；
（2 ） 除 股 票 资 产 以 外 的 其 他 资 产 投 资 比 例 浮 动 范 围 为 5 ％－
40 ％；其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 5％。
2、股票投资管理
本基金的股票投资决策，以自下而上的公司基本面分析为主。
本基金借鉴 GEVS ， 以合适方法估计股票投资价值。 构建 （及调
整）模拟组合，进行风险管理与归因分析。
3、债券投资管理
本基金借鉴 UBS Global AM 固定收益组合的管理方法，采取 “ 自
上而下 ” 的债券分析方法， 确定债券模拟组合， 并管理组合风险。 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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4、权证投资策略
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即 “ 估值差价(Value
P ric e )” 以 及 权 证 合 理 价 值 对 定 价 参 数 的 敏 感 性, 结 合 标 的 股 票 合
理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+ 中债综合指数收益 率× 20%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 股票最低投资比例为 60% ， 属于预期风险
收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金，
低于股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国光大银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 张建春
联系电话 400-880-6868 010-63639180
电子邮箱 service@ubssdic.com
zhangjianchun@cebbank.co
m
客户服务电话 400-880-6868 95595
传真 0755-82904048 010-63639132
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人
互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
§ 3 主 要财 务指 标、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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本期已实现收益 -16,985,732.51 884,250,415.97 57,006,630.52
本期利润 -65,670,887.65 689,343,763.01 238,990,168.54
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
-0.0351 0.3955 0.0778
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
-5.33% 33.84% 15.84%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
-0.0042 0.3729 0.0352
期末基金资产净值 1,101,901,837.66 1,323,050,485.45 1,803,738,624.56
期末基金份额净值 0.5980 0.9751 0.7582
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个月 -0.32% 0.80% 0.94% 0.58% -1.26% 0.22%
过去六个月 6.41% 0.88% 3.70% 0.61% 2.71% 0.27%
过去一年 -5.33% 1.60% -9.08% 1.12% 3.75% 0.48%
过去三年 46.78% 1.94% 37.10% 1.42% 9.68% 0.52%
过去五年 62.32% 1.73% 41.15% 1.28% 21.17% 0.45%
自基金合同
生效起至今
241.21% 1.76% 123.21% 1.51% 118.00% 0.25% 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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注：1、本基金属于混合型基金，一般情况下，股票投资的比例大约为基金资产的
80% 。 为此， 综合基金资产配置与市场指数代表性等因素， 本基金选用市场代表性较好
的沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准， 具体业绩比较基
准为“ 沪深 300 指数收益率× 80%+ 中债综合指 数收益率 × 20% ” 。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的 历史走势对比图
(2006 年 11 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。 截至建仓期结束， 本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
2016 年 2.990 138,210,896.02 267,605,856.66 405,816,752.68
2015 年 0.300 24,294,264.00 45,727,878.02 70,022,142.02
2014 年 0.400 55,817,566.86 87,811,660.97 143,629,227.83
合计 3.690 218,322,726.88 401,145,395.65 619,468,122.53
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。截止 2016 年 12 月底，在公募基 金方面，公司共管理国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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63 只基金 ， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自
2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配
置型、 稳健增利型等常规产品， 还包括分级、 期指套利、 商品期货、QDII 等创新品种；
在境外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划 提 供投资咨询服务， 具
有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
董晗
本基金基金
经理
2015-03-
14
- 11
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。 曾任易方达基金管理有
限公司金属、 非金属行业研究
员，2007 年 9 月加入 国投瑞
银。 曾任国投瑞银中证上游资
源产业指数证券投资基金
(LOF) 和 国 投 瑞 银 景 气 行 业
证券投资基金基金经理。 现任
国 投 瑞 银 美 丽 中 国 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 国投瑞
银 创 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银成长优选混合
型证券投资基金、 国投瑞银瑞
源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
及 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 混 合 型
证券投资基金基金经理。
孙文龙
本基金基金
经理
2016-01-
05
- 7
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格，2010 年 7 月加 入国投
瑞银研究部， 曾任国投瑞银创
新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
和 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投
资基金基金经理助理。 曾任国
投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资 基
金基金经理。 现任国投瑞银新
兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国 投 瑞 银 稳 健 增 长
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 和 国 投 瑞 银 创 新 动 力 混 合
型证券投资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银创
新动力混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽
职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 和控制 方法
管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了 公 平 交 易 管理 相 关 的《 公 平 交 易 管理 规 定 》 、 《 交 易 管 理 办法 》 、 《异常 交 易 管 理 规定 》
等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2 、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控 制制度的要点如下：
1 、不断完善投资决 策 、研究支持、交易管 理 的制度和流程，提高 投 资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2 、公平交易的范围 覆 盖所有投资品种，以 及 一级市场申购、二级 市 场交易和公司
内 部 证 券 分 配 等所 有 投资 管 理 活 动 ， 同时 涵 盖研 究 分 析 、 授 权、 投 资决 策 、 交 易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3 、合理设置各类资 产 管理业务之间以及各 类 资产管理业务内部的 组 织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的 机会。
4 、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下： 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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1 、以系统强制控制 为 优先措施。公司通过 不 断完善投资决策、研 究 支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥系统的自动控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。 如： 符 合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2 、以双人复核、集 体 决策为控制的辅助手 段 。对于无法通过系统 进 行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以公司名义进行的一级市场申购结果分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3 、以日常监控为督 促 手段。公司交易部、 监 察稽核部、运营部设 置 专门岗位，分
别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平交 易规则的执行情况进行监控， 并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促公平交易制度的执行。 如： 交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4 、以事后专项稽核 和 定期公平交易分析为 完 善措施。内部审计专 员 负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益 率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 日内、3 日内、5 日内） 公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱
环节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在
问题完善公平交易制度和流程。
5 、加强信息披露和 接 受外部监督。公司在 各 投资组合的定期报告 中 ，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执行情况及信息披露作为评价内容之 一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在向证监会报送的监
察 稽 核 季 度 报 告和 年 度报 告 中 做 专 项 说明 。 证监 会 通 过 现 场 检查 和 非现 场 监 管 等 方 式 ，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2公 平交 易制度 的执行 情况
本报告期 内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于 每 季度和年度对公司管 理 的不同投资组合的整 体 收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1 、管理人对所有投 资 组合在过去连续四个 季 度内同向交易相同证 券 的交易价差的
溢价率进行分析， 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，
检验在 95% 的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2 、管理人对所有投 资 组合在过去连续四个 季 度内同向交易相同证 券 的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等 情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3 、 管 理 人 对 所 有 投资组 合 在 过 去 连 续 四 个季度 内 同 向 交 易 相 同 证券的 交 易 价 差 区
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年，房地产销售回暖、新开工由负转正，基建投资逐步加码，宏观经济企稳。
供给侧改革稳步推进， 在煤炭、 钢铁等行业取得一定成效。 资本市场震荡较大， 股票市
场经历年初熔断， 债券市场在年末也大幅调整。 与国内资本市场的宽幅震荡相比， 海外
市场却相对强势，原油和基本金属价格触底回升，美元指数 2003 年 之后首度重回 100，
美国三大股指也均创出了历史新高。
本基金 1 季度维持中低仓位， 配置相对均衡， 以医药、 教育、 钢铁、 化工、 食品饮
料等行业为主，虽然规避了部分下跌风险，但基金净值依然 有较大下跌。2 季度依然维
持中低仓位， 以医药、 教育、 化工、 食品饮料等行业为主， 与市场主流的上涨板块吻合
度较差， 市场的结构性行情超出了我们的预期。 下半年， 仓位继续保持中性， 配置以电
子 、 教 育 、 化 工、 食 品饮 料 、 电 力 设 备等 行 业为 主 ， 抓 住 了 电子 等 部分 结 构 性 的 机 会 ，
但对一些大蓝筹的配置不足。
本基金的投资思路是， 沿着产业变迁和行业景气变化的方向， 去做研究和投资。 产
业变迁着眼中长期， 寻找产值未来能有几倍甚至几十倍成长空间的行业， 分享行业和公
司成长；行业景气变化，着眼于中短期（3-12 个月） ，配置景气持续向上的行业，可以
通过量和价来跟踪行业景气变化，景气持续向上给股票提供安全边际。
4.4.2报告 期 内基金 的业绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.5980 元 ，本报告期份额净值增长率为-5.33% ，
同期业绩比较基准收益率为-9.08% 。 基金净值表现高于业绩基准， 主要原因在于基金部
分重仓个股获取了较高的超额收益，以及行业配置上有一定的超额收益。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年，国内基 建投资有望持续加码，房地产投资预计持平，国内经济继续
企 稳 回 升 。 供 给侧 改 革在 更 多 行 业 展 开， 企 业盈 利 有 望 继 续 回升 。 美国 加 大 基 建 投 资 ，
以及施行减税政策，并且有望继续推高油价。
基于美元加息周期， 国内货币政策中性偏紧， 股票市场的估值很难看到系统性的提
升，更多是盈利驱动的投资机会。 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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基于以上判断， 本基金以电子、 环保、 食品饮料等稳健成长和产能相对出清的化工
等行业为底仓配置，赚取业绩增长和 ROE 中 枢回升的收益，阶段性参与周期股和新股
的投资。 观测流动性的预期和拐点， 做好资产配置， 规避系统性风险， 争取为持有人获
取正收益。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营 部 基 金 估 值 核算员 执 行 、 运 营 部 内 部复核 估 值 结 果 ，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本期已实现收益为-16,985,732.51 元，期末可供分配利润为-7,758,066.10 元。
本基金于 2016 年 1 月 15 日以 2015 年 12 月 31 日基金已实现的可分 配收益为基准
实施收益分配。本基金实施收益分配 405,816,752.68 元， 每 10 份基金份额分红 2.990
元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 14 页， 共 39 页
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年度，中国光大银行在国投瑞银创新动力混 合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他法律法规、 相关实施准则、 基金合同、 托管协议等的规定， 依法安
全托管了基金的全部资产， 对国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的投资运作进行了
全面的会计核算和应有的监督和提示， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 按规定如
实、 独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人
利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2016 年度， 中国光大银行依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、 相关实施准则、 基金合同、 托管
协议等的规定， 对基金管理人 ——国投瑞银基金管理有限公司的投资运作、 信息披露等
行为进行了复核、 监督， 未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该
基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规的要求； 各重要方面由投资管
理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
中国光大银行依法对基金管理人 —— 国投瑞银基金管理有限公司编制的 “ 国投瑞银
创新动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 ” 进行了复核， 报告 中相关财务指标、 净
值表现、收益分配情况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 是 真 实 、 准 确 和 完 整 的 。
§ 6
审 计 报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注
册会计师
昌华
高鹤签字出具了安永华明(2017) 审字第 60469016_H04 号标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 148,987,190.76 88,998,482.02
结算备付金 3,163,851.08 12,784,093.94
存出保证金 1,409,354.09 2,837,519.84
交易性金融资产 953,251,669.97 969,014,327.31
其中：股票投资 903,336,669.97 898,821,327.31
基金投资 - -
债券投资 49,915,000.00 70,193,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 300,000,610.00
应收证券清算款 - -
应收利息 865,055.38 1,348,308.35
应收股利 - -
应收申购款 537,149.22 322,671.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资 产总 计 1,108,214,270.50 1,375,306,013.38
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债： - - 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,970,429.77 40,975,214.08
应付赎回款 275,770.43 1,300,491.15
应付管理人报酬 1,407,270.65 1,650,601.97
应付托管费 234,545.11 275,100.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,793,922.37 7,501,056.67
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 630,494.51 553,063.73
负 债合 计 6,312,432.84 52,255,527.93
所 有者 权益： - -
实收基金 1,109,659,903.76 817,108,337.35
未分配利润 -7,758,066.10 505,942,148.10
所 有者 权益合 计 1,101,901,837.66 1,323,050,485.45
负 债和 所有者 权益 总计 1,108,214,270.50 1,375,306,013.38
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.5980 元，基金份额总
额 1,842,741,943.60 份。
7.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一 、收 入 -26,239,479.06 774,796,900.28
1.利息收入 2,763,711.01 4,572,587.52
其中：存款利息收入 1,526,065.67 1,478,664.62
债券利息收入 846,195.84 2,576,346.92
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 391,449.50 517,575.98
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 19,578,455.18 964,700,081.19
其中：股票投资收益 12,794,842.90 953,746,654.36
基金投资收益 - -
债券投资收益 841,701.31 3,433,281.60
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,941,910.97 7,520,145.23
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ”
号填列）
-48,685,155.14 -194,906,652.96
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 103,509.89 430,884.53
减 ：二 、费用 39,431,408.59 85,453,137.27
1．管理人报酬 16,077,799.09 24,468,102.60
2．托管费 2,679,633.20 4,078,017.05
3．销售服务费 - -
4．交易费用 20,256,576.30 56,470,167.62
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 417,400.00 436,850.00
三、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”号 -65,670,887.65 689,343,763.01 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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填 列）
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”号 填列） -65,670,887.65 689,343,763.01
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
817,108,337.35 505,942,148.10 1,323,050,485.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -65,670,887.65 -65,670,887.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
292,551,566.41 -42,212,573.87 250,338,992.54
其中：1.基金申购款 430,215,957.87 -46,010,488.55 384,205,469.32
2.基金赎回款 -137,664,391.46 3,797,914.68 -133,866,476.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -405,816,752.68 -405,816,752.68
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,109,659,903.76 -7,758,066.10 1,101,901,837.66
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,432,644,195.27 371,094,429.29 1,803,738,624.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 689,343,763.01 689,343,763.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-615,535,857.92 -484,473,902.18 -1,100,009,760.10
其中：1.基金申购款 285,627,210.33 183,580,702.39 469,207,912.72
2.基金赎回款 -901,163,068.25 -668,054,604.57 -1,569,217,672.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -70,022,142.02 -70,022,142.02
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
817,108,337.35 505,942,148.10 1,323,050,485.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
7.4 报 表附 注
7.4.1基 金基 本情况
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") ， 原名国 投瑞银创新动
力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称" 中国证监会" ） 证
监基金字[2006]189 号 文 《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》
的 核 准 ， 由 基 金 管 理 人 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于
2006 年 11 月 15 日正 式生效，首次设立募集规模为 1,496,913,854.64 份基金份额。本基国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 本基 金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限
公司， 注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国光大银行股份有限
公司 ( 以下简称" 中国 光大银行") 。
于 2007 年 4 月 9 日 （拆分日） ， 本基金管理人国投瑞银基金管理有限公司对本基金
进行了基金份额 拆分。 拆分前， 本基金的基金份额净值为人民币 1.6606 元， 根据基金份
额拆分公式，计算精确到小数点后第 10 位为人民币 1.6605941011 元。本基金管理人于
拆分日， 按照 1: 1.6605941011 的拆分比例对本基金进行拆分。 拆分后， 基金份额净值为
人民币 1.0000 元，基金份额面值为人民币 0.6022 元。
根 据 《 公开 募集 证 券投资 基 金 运作 管理 办 法》 、 《 关 于 实施< 公 开募 集证 券 投 资基 金
运作管理办法> 有关问题的规定》 及本基金合同的有关规定， 经协商本基金托管人同意，
并报中国证监会备案， 本基金管理人于 2015 年 8 月 6 日将本基金由" 国投瑞银创新动力
股票型证券投资基金" 更名为" 国投瑞银创新 动力混合型证券投资基金" ， 其对应基金简称
更名为" 国 投 瑞 银 创 新 动 力 混 合" 。 上 述 变 更 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 。
本基金的投资对象是 具 有良好流动性的金融 工 具，包括国内依法发 行 上市的股票、
债券及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例
为：股 票组合 投资占 基 金资产 的 60-95% ；除 股票资 产以外 的其他 资 产投资 占基金 资产
的 5%-40% ；其中现金 及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。在
股 票 投 资 方 面 ， 本 基 金 将 采 取 筛 选 创 新 能 力 显 著 的 优 质 企 业 股 票 的 选 股 思 路 。 80% 以
上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。
鉴于中信标普指数信息服务有限公司固定收益系列指数于 2015 年 9 月 30 日停止发
布， 为保护基金份额持有人的合法权益， 以更科学、 合理的业绩比较基准评价基金的业
绩表现， 本基金管理人于 2015 年 8 月 6 日对本基金的业绩比较基准由" 中信标普 300 指
数× 80%+ 中 信 标普 全债指 数× 20%"变更为" 沪深 300 指数 收益 率× 80%+ 中 债 综合 指数 收
益率× 20%" 。上述变更 对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
7.4.2会 计报 表的编 制基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则- 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称" 企业 会计准则" ） 编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发 布 的 《 证 券 投资 基 金会 计 核 算 业 务 指引 》 、中 国 证 监 会 制 定的 《 关于 进 一 步 规 范 证 券国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份
额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息
披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报
规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布的相关
规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年 12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本期无需要说明的重大会计差错和更正。
7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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入 试 点 范 围 ， 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金（ 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ，
开 放 式 证 券 投 资基 金 ）管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ； 国 债 、
地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值
税。 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、 买断式买入返售金融商品业务、 同
业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利、 债券的利息及储蓄利息时代扣代缴
个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
减按 50% 计入应纳税所 得额； 持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构
中国光大银行股份有限公司(" 光大银行 ” ） 基金托管人、基金代销机构
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司（UBS
AG ） 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本 报告 期及上 年度可 比期 间的关 联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进 行的交 易
本基金本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 16,077,799.09 24,468,102.60
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,849,719.31 4,048,646.23
注： 基金管理费每日计提， 按月支付。 基金管 理费按前一日的基金资产净值的 1.50%
的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,679,633.20 4,078,017.05
注： 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托 管费按前一日的基金资产净值的 0.25%
的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
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7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行
148,987,190.7
6
1,383,267.42 88,998,482.02 1,155,035.56
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30036
7
东方
网力
2016-
11-18
2017-
11-20
非公
开发
行
24.50 20.04
816,3
26.00
19,99
9,987.
00
16,35
9,173.
04
-
60382
3
百合
花
2016-
12-09
2017-
12-20
新股
锁定
10.60 32.74
36,76
4.00
389,6
98.40
1,203,
653.3
- 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 25 页， 共 39 页
6
60137
5
中原
证券
2016-
12-20
2017-
01-03
新股
未上
市
4.00 4.00
26,69
5.00
106,7
80.00
106,7
80.00
-
60322
8
景旺
电子
2016-
12-28
2017-
01-06
新股
未上
市
23.16 23.16
3,491.
00
80,85
1.56
80,85
1.56
-
60387
7
太平
鸟
2016-
12-29
2017-
01-09
新股
未上
市
21.30 21.30
3,180.
00
67,73
4.00
67,73
4.00
-
30058
3
赛托
生物
2016-
12-29
2017-
01-06
新股
未上
市
40.29 40.29
1,582.
00
63,73
8.78
63,73
8.78
-
60368
9
皖天
然气
2016-
12-30
2017-
01-10
新股
未上
市
7.87 7.87
4,818.
00
37,91
7.66
37,91
7.66
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
未上
市
10.44 10.44
2,316.
00
24,17
9.04
24,17
9.04
-
30058
7
天铁
股份
2016-
12-28
2017-
01-05
新股
未上
市
14.11 14.11
1,438.
00
20,29
0.18
20,29
0.18
-
00284
0
华统
股份
2016-
12-29
2017-
01-10
新股
未上
市
6.55 6.55
1,814.
00
11,88
1.70
11,88
1.70
-
00283
8
道恩
股份
2016-
12-28
2017-
01-06
新股
未上
市
15.28 15.28
681.0
0
10,40
5.68
10,40
5.68
-
60318
6
华正
新材
2016-
12-26
2017-
01-03
新股
未上
市
5.37 5.37
1,874.
00
10,06
3.38
10,06
3.38
-
60303
2
德新
交运
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
未上
市
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
30058
6
美联
新材
2016-
12-26
2017-
01-04
新股
未上
市
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30059
1
万里
马
2017-
01-30
2017-
01-10
新股
未上
市
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
30058
8
熙菱
信息
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
未上
市
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
注：本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 26 页， 共 39 页
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60076
3
通策
医疗
2016-1
2-19
重大事
项停牌
33.54
2017-
01-03
34.80
200,300.0
0
6,880,315.1
3
6,718,062.0
0
60015
1
航天
机电
2016-1
1-11
重大事
项停牌
10.97 - -
511,395.0
0
6,077,875.4
6
5,610,003.1
5
30045
0
先导
智能
2016-1
1-15
重大事
项停牌
33.99
2017-
02-08
33.00 66,600.00
2,262,327.0
0
2,263,734.0
0
60398
6
兆易
创新
2016-0
9-19
重大事
项停牌
177.97
2017-
03-13
195.7
7
1,133.00 26,353.58 201,640.01
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2 其他事项
(1) 公允价值
基金管理人已经评估了银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产、 其他应收款项
类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 871,717,225.32 元，划分为第二层次的余
额为人民币 81,534,444.65 元，无划分为第三层次的余额（于 2015 年 12 月 31 日，本基国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 27 页， 共 39 页
金 持 有 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的
余额为人民币 605,759,296.50 元，划分为第二层次的余额为人民币 363,255,030.81 元，
无划分为第三层次的余额） 。
公允价值所属层次间重大变动
本 基 金 调 整 公 允 价 值 计 量 层 次 转 换 时 点 的 相 关 会 计 政 策 在 前 后 各 会 计 期 间 保 持 一
致。
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃或属于非公开发行
等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 或限售期间将相关股票的公允价值
列入第一层次； 并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关股票公
允价值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、 可交换债券， 若出现交易不活跃的情况， 本基金不
会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根据估值调整中所采用输入值的
可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于 2016 年初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具， 本基金 2016 年度
未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 903,336,669.97 81.51
其中：股票 903,336,669.97 81.51
2 固定收益投资 49,915,000.00 4.50
其中：债券 49,915,000.00 4.50
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- - 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 28 页， 共 39 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 152,151,041.84 13.73
7 其他各项资产 2,811,558.69 0.25
8 合计 1,108,214,270.50 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
6,731,381.20 0.61
C 制造业 888,111,022.82 80.60
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 118,924.74 0.01
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
1,503,122.87 0.14
J 金融业
106,780.00 0.01
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- - 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 29 页， 共 39 页
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
6,718,062.00 0.61
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 903,336,669.97 81.98
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300136 信维通信 3,301,660.00 94,097,310.00 8.54
2 002358 森源电气 4,621,377.00 88,638,010.86 8.04
3 300207 欣旺达 6,185,952.00 85,984,732.80 7.80
4 000049 德赛电池 1,990,921.00 83,718,228.05 7.60
5 603703 盛洋科技 1,611,608.00 57,373,244.80 5.21
6 300203 聚光科技 1,693,699.00 51,742,504.45 4.70
7 600305 恒顺醋业 3,672,330.00 42,892,814.40 3.89
8 600298 安琪酵母 2,257,943.00 40,236,544.26 3.65
9 300227 光韵达 1,562,584.00 38,908,341.60 3.53
10 300145 中金环境 1,238,451.00 32,323,571.10 2.93
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人
网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002358 森源电气 145,989,226.70 11.03
2 000671 阳 光 城 143,989,101.99 10.88
3 000933 *ST 神火 135,422,007.75 10.24 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 30 页， 共 39 页
4 300207 欣旺达 115,779,876.31 8.75
5 300136 信维通信 106,493,742.13 8.05
6 000709 河钢股份 102,566,574.82 7.75
7 601028 玉龙股份 102,417,274.19 7.74
8 002236 大华股份 98,472,494.86 7.44
9 002308 威创股份 94,779,543.79 7.16
10 002325 洪涛股份 93,891,009.39 7.10
11 002123 梦网荣信 92,933,695.56 7.02
12 000049 德赛电池 82,826,315.00 6.26
13 000703 恒逸石化 77,637,945.93 5.87
14 601328 交通银行 77,087,935.76 5.83
15 002589 瑞康医药 75,650,308.13 5.72
16 600598 北大荒 73,070,389.32 5.52
17 601555 东吴证券 70,728,034.48 5.35
18 300033 同花顺 66,836,732.45 5.05
19 603703 盛洋科技 61,775,868.59 4.67
20 600386 北巴传媒 59,126,827.72 4.47
21 300433 蓝思科技 58,288,883.65 4.41
22 000625 长安汽车 57,822,917.96 4.37
23 600485 信威集团 57,427,143.94 4.34
24 600720 祁连山 56,929,175.14 4.30
25 300203 聚光科技 56,809,313.30 4.29
26 601198 东兴证券 56,325,469.95 4.26
27 300340 科恒股份 54,606,157.58 4.13
28 002479 富春环保 54,302,891.17 4.10
29 600552 凯盛科技 53,848,626.16 4.07
30 603003 龙宇燃油 53,814,617.75 4.07
31 000401 冀东水泥 52,846,231.03 3.99
32 600730 中国高科 52,784,622.15 3.99
33 002121 科陆电子 52,143,601.27 3.94
34 600422 昆药集团 51,516,779.37 3.89
35 000333 美的集团 51,416,433.22 3.89
36 600449 宁夏建材 50,566,946.27 3.82
37 000725 京东方Ａ 48,835,922.00 3.69
38 600172 黄河旋风 48,753,349.60 3.68
39 300068 南都电源 47,786,985.09 3.61
40 300322 硕贝德 47,647,667.91 3.60
41 601988 中国银行 47,130,650.00 3.56
42 600050 中国联通 47,074,216.35 3.56
43 601633 长城汽车 46,710,510.02 3.53
44 002426 胜利精密 46,383,596.65 3.51
45 600016 民生银行 43,925,848.71 3.32
46 600151 航天机电 41,462,830.29 3.13 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 31 页， 共 39 页
47 600259 广晟有色 41,141,890.12 3.11
48 300227 光韵达 40,961,374.48 3.10
49 300359 全通教育 40,875,224.25 3.09
50 002673 西部证券 40,810,927.76 3.08
51 600900 长江电力 40,627,412.59 3.07
52 000536 华映科技 40,496,873.09 3.06
53 600305 恒顺醋业 40,244,046.63 3.04
54 002273 水晶光电 40,234,786.61 3.04
55 002670 国盛金控 39,851,227.30 3.01
56 600298 安琪酵母 39,769,719.44 3.01
57 600958 东方证券 38,955,233.96 2.94
58 600999 招商证券 38,954,500.69 2.94
59 600678 四川金顶 38,348,768.36 2.90
60 300119 瑞普生物 35,958,760.71 2.72
61 002196 方正电机 34,564,607.92 2.61
62 600896 览海投资 33,410,941.20 2.53
63 300456 耐威科技 32,563,351.16 2.46
64 300145 中金环境 31,599,346.12 2.39
65 300311 任子行 31,567,304.31 2.39
66 600519 贵州茅台 31,553,223.11 2.38
67 600198 大唐电信 31,190,907.13 2.36
68 600661 新南洋 30,914,346.50 2.34
69 600782 新钢股份 30,727,137.31 2.32
70 002188 巴士在线 30,725,829.94 2.32
71 002367 康力电梯 30,508,748.88 2.31
72 000758 中色股份 30,367,771.75 2.30
73 600093 禾嘉股份 30,030,466.98 2.27
74 000705 浙江震元 29,596,262.07 2.24
75 002364 中恒电气 29,262,795.26 2.21
76 601688 华泰证券 29,216,487.44 2.21
77 601233 桐昆股份 29,141,068.81 2.20
78 300364 中文在线 28,484,385.80 2.15
79 600306 *ST 商城 28,444,477.20 2.15
80 000952 广济药业 27,760,524.96 2.10
81 600498 烽火通信 27,477,409.44 2.08
82 600104 上汽集团 27,396,560.28 2.07
83 002024 苏宁云商 27,313,441.00 2.06
84 601699 潞安环能 26,827,800.90 2.03
85 000890 法 尔 胜 26,656,406.08 2.01
注： “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 32 页， 共 39 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000933 *ST 神火 152,355,736.95 11.52
2 000671 阳 光 城 140,873,639.62 10.65
3 601028 玉龙股 份 131,468,363.86 9.94
4 000709 河钢股 份 100,945,197.84 7.63
5 002123 梦网荣 信 92,166,486.40 6.97
6 002325 洪涛股 份 91,417,194.37 6.91
7 002308 威创股 份 81,611,842.39 6.17
8 002358 森源电 气 81,560,255.76 6.16
9 601328 交通银 行 80,946,567.99 6.12
10 002589 瑞康医 药 78,648,363.43 5.94
11 600598 北大荒 75,367,643.32 5.70
12 000028 国药一 致 70,156,727.70 5.30
13 601555 东吴证 券 69,983,964.11 5.29
14 300033 同花顺 67,989,823.75 5.14
15 000703 恒逸石 化 67,941,352.67 5.14
16 002236 大华股 份 63,495,118.19 4.80
17 603003 龙宇燃 油 59,998,593.24 4.53
18 000625 长安汽 车 59,835,692.69 4.52
19 600050 中国联 通 58,452,098.40 4.42
20 300068 南都电 源 58,360,509.46 4.41
21 600885 宏发股 份 57,722,284.16 4.36
22 000513 丽珠集 团 57,468,523.62 4.34
23 601198 东兴证 券 56,997,221.72 4.31
24 002479 富春环 保 55,637,275.85 4.21
25 600386 北巴传 媒 54,431,706.48 4.11
26 002121 科陆电 子 53,503,461.71 4.04
27 600720 祁连山 53,153,488.02 4.02
28 603308 应流股 份 52,602,527.36 3.98
29 000333 美的集 团 52,289,540.48 3.95
30 300322 硕贝德 52,012,506.84 3.93
31 000401 冀东水 泥 51,322,749.97 3.88
32 600730 中国高 科 50,106,025.94 3.79
33 600552 凯盛科 技 49,827,841.92 3.77
34 002678 珠江钢 琴 49,451,242.28 3.74
35 600422 昆药集 团 49,101,735.81 3.71
36 600449 宁夏建 材 48,937,943.25 3.70 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 33 页， 共 39 页
37 000725 京东方 Ａ 48,901,226.47 3.70
38 601988 中国银 行 48,810,081.08 3.69
39 600485 信威集 团 48,746,320.95 3.68
40 002426 胜利精 密 48,071,265.67 3.63
41 300136 信维通 信 47,596,850.27 3.60
42 600016 民生银 行 47,437,041.40 3.59
43 000593 大通燃 气 47,156,874.62 3.56
44 600351 亚宝药 业 46,634,525.70 3.52
45 300433 蓝思科 技 46,337,278.29 3.50
46 600584 长电科 技 45,306,572.46 3.42
47 300203 聚光科 技 44,940,208.30 3.40
48 601633 长城汽 车 44,454,622.78 3.36
49 002510 天汽模 44,390,139.54 3.36
50 600259 广晟有 色 44,321,236.86 3.35
51 000536 华映科 技 43,696,156.14 3.30
52 600172 黄河旋 风 43,674,430.82 3.30
53 002627 宜昌交 运 43,433,913.03 3.28
54 002191 劲嘉股 份 42,785,670.57 3.23
55 600271 航天信 息 42,469,693.44 3.21
56 600900 长江电 力 41,540,570.52 3.14
57 002273 水晶光 电 41,215,264.02 3.12
58 002670 国盛金 控 40,010,906.47 3.02
59 002673 西部证 券 39,934,100.70 3.02
60 600781 辅仁药 业 39,401,973.47 2.98
61 300359 全通教 育 38,080,209.77 2.88
62 002456 欧菲光 38,052,872.25 2.88
63 300340 科恒股 份 37,870,251.10 2.86
64 600999 招商证 券 37,394,362.85 2.83
65 002196 方正电 机 37,277,807.57 2.82
66 600958 东方证 券 36,305,069.13 2.74
67 002364 中恒电 气 35,268,784.71 2.67
68 600519 贵州茅 台 35,049,159.68 2.65
69 000705 浙江震 元 34,193,091.82 2.58
70 600151 航天机 电 32,762,869.19 2.48
71 002188 巴士在 线 32,388,891.62 2.45
72 300207 欣旺达 32,337,445.61 2.44
73 000768 中航飞 机 31,701,504.22 2.40
74 600678 四川金 顶 30,795,469.05 2.33
75 600896 览海投 资 30,566,666.58 2.31
76 600093 禾嘉股 份 30,516,337.93 2.31
77 300364 中文在 线 30,426,577.40 2.30
78 000911 南宁糖 业 29,930,052.46 2.26
79 300256 星星科 技 29,656,755.82 2.24 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 34 页， 共 39 页
80 600661 新南洋 29,346,964.21 2.22
81 600198 大唐电 信 29,129,954.55 2.20
82 000758 中色股 份 28,886,331.63 2.18
83 300311 任子行 28,653,936.49 2.17
84 600782 新钢股 份 28,629,631.36 2.16
85 000952 广济药 业 28,273,288.10 2.14
86 600498 烽火通 信 28,224,465.03 2.13
87 600104 上汽集 团 28,189,382.13 2.13
88 601233 桐昆股 份 28,134,345.53 2.13
89 600306 *ST 商城 27,942,355.90 2.11
90 002299 圣农发 展 27,751,889.97 2.10
91 600585 海螺水 泥 27,624,529.28 2.09
92 002079 苏州固 锝 27,533,966.89 2.08
93 300031 宝通科 技 27,341,421.17 2.07
94 002025 航天电 器 27,106,561.42 2.05
95 000958 东方能 源 27,028,453.41 2.04
96 002024 苏宁云 商 26,930,503.01 2.04
97 601688 华泰证 券 26,930,488.65 2.04
注： “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,699,761,638.16
卖出股票的收入（成交）总额 6,659,135,323.26
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,915,000.00 4.53 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 35 页， 共 39 页
其中：政策性金融债 49,915,000.00 4.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,915,000.00 4.53
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 160211 16 国开 11 500,000 49,915,000.00 4.53
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 36 页， 共 39 页
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,409,354.09
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
865,055.38
5 应收申购款
537,149.22
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,811,558.69
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户) 户均持有的 持有人结构 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 37 页， 共 39 页
基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
42,665
43,190.95 10,729,523.06 0.58%
1,832,012,420.5
4
99.42%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
301,384.84 0.02%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人 持有本开
放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式
基金
0
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 11 月 15 日) 基金份 额总额 1,496,913,854.64
本报告期期初基金份额总额 1,356,897,295.33
本报告期 基金总申购份额 714,457,214.12
减： 本报告期基金总赎回份额 228,612,565.85
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,842,741,943.60
§ 11 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 38 页， 共 39 页
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
1、自 2016 年 2 月 3 日起刘纯亮先生不再担任公司总经理、 包爱丽女士不再担任公
司副总经理。
2、自 2016 年 2 月 3 日起聘任王彬女士担任公司总经理， 兼任国投瑞银资本管理有
限公司董事长、法定代表人。
3 、自 2016 年 8 月 12 日起聘任储诚忠先生担任公司副总经理。
4、自 2016 年 12 月 17 日 起袁野先生不再兼任国投瑞银资本管理有限公司副总经理。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化 。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内基金未更换会计师事务所， 安永华明会计师事务所已为本基金连续提供审
计服务 10 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 80,000.00 元。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 2,479,078,882.82 18.60% 2,308,769.52 18.60%
光大证券 1 1,895,304,307.17 14.22% 1,765,098.76 14.22%
广发证券 1 1,511,059,259.56 11.34% 1,407,245.18 11.34%
兴业证券 1 1,321,878,545.73 9.92% 1,231,071.04 9.92%
西南证券 1 1,174,748,331.60 8.81% 1,094,045.16 8.81%
中银国际 1 790,781,083.47 5.93% 736,454.92 5.93% 国投瑞 银创 新动 力混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘 要
第 39 页， 共 39 页
新时代证券 1 693,671,450.42 5.20% 646,015.63 5.20%
中信建投证券 2 648,373,668.48 4.86% 603,828.82 4.86%
方正证券 1 648,220,094.51 4.86% 603,688.24 4.86%
齐鲁证券 1 531,892,921.13 3.99% 495,352.65 3.99%
银河证券 2 523,404,452.44 3.93% 487,450.01 3.93%
华泰证券 1 508,196,571.14 3.81% 473,283.07 3.81%
中投证券 1 357,385,145.59 2.68% 332,834.83 2.68%
国都证券 1 235,376,121.98 1.77% 219,205.51 1.77%
渤海证券 1 10,541,198.84 0.08% 9,817.22 0.08%
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
招商证券 6,830,484.55 100.00% - -
兴业证券 - - 221,600,000.00 80.14%
西南证券 - - 54,900,000.00 19.86%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本基金本报告期未发生交易所权证交易。
3 、本基金本报告期退租江海证券1个交易单元。
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年三 月二 十八日
