国寿安保沪深 300 指 数型 证 券 投 资 基 金
2016 年 年 度报 告 （摘要）
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月 31 日止。 §2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保沪 深300 指 数型 证券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保沪 深300 指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月5 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,698,278,530.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金采 用被动 式指数 化 投资策略 ，通过 控制基 金 组合相对 于
标的指数 的偏离 度和跟 踪 误差，实 现对标 的指数 的 有效跟踪 ，
以为投资 者带来 与指数 收 益相似的 长期回 报。在 正 常市场情 况
下，本基 金力争 净值增 长 率与业绩 比较基 准之间 的 日均跟踪 偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略 本基金采 取完全 复制策 略 ，即按照 标的指 数的成 份 股构成及 其
权重构建 基金股 票投资 组 合，并根 据标的 指数成 份 股及其权 重
的变动进 行相应 调整。 但 因特殊情 况（如 市场流 动 性不足、 成
份股被限 制投资 等）导 致 基金无法 获得足 够数量 的 股票时， 基
金管理人 将运用 其他合 理 的投资方 法构建 本基金 的 实际投资 组
合，追 求尽 可能 贴近 目标 指数的 表现 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征 本基金为 股票型 基金， 属 于较高预 期风险 、较高 预 期收益的 证
券投资基 金品种 ，其预 期 风险与预 期收益 高于混 合 型基金、 债
券型基金 与货币 市场基 金 。本基金 为指数 型基金 ， 采用完全 复
制策略， 跟踪标 的指数 市 场表现， 是股票 型基金 中 处于中等 风
险水平 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年6 月5 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -12,159,033.31 729,548,502.79 109,687,921.90
本期利 润 -275,660,128.43 382,945,602.49 558,216,345.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4379 0.5061 0.3063
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.77% 6.75% 52.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0002 0.6234 0.0887
期末基 金资 产净 值 3,699,197,422.86 889,901,612.24 1,881,917,421.86
期末基 金份 额净 值 1.0002 1.6234 1.5208
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述 基金业绩 指标不 包括持有人交 易基金的 各 项费用，计入 费用后投 资 人的实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.20% 0.64% 1.67% 0.67% 0.53% -0.03%
过去六 个月 7.18% 0.71% 4.72% 0.72% 2.46% -0.01%
过去一 年 -7.77% 1.35% -10.63% 1.33% 2.86% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
49.72% 1.78% 53.02% 1.78% -3.30% 0.00% 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2014 年 06 月 05 日生 效， 按照本 基金 的基 金合 同规 定,自 基金 合
同生效之日起 6 个月 内 使基 金 的 投 资 组 合 比 例 符合基 金 合 同 关 于 投 资 范围 和投 资 限 制 的 有 关约
定。本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。图 示日 期 为 2014 年 6 月 5 日至
2016 年12 月 31 日。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资形式发
放总额
年度利 润分 配合 计 备注
2016 5.2000 1,942,100,599.99 669,672.13 1,942,770,272.12
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 5.2000 1,942,100,599.99 669,672.13 1,942,770,272.12
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年12 月31 日， 公司共管理25 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1151.37 亿元，其中公募基金管理规模 785.16 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年6 月5
日
- 9 年
吴坚先 生， 博士 研究 生。
曾任中国建设银行云南
分行副经理、中国人寿
资产管理有限公司一级
研究员，现任国寿安保
沪深 300 指 数型 证券 投
资基金、国寿安保中证
养老产业指数分级证券
投资基金、国寿安保智
慧生活股票型证券投资
基金、国寿安保成长优
选股票型证券投资基金
及国寿安保稳健增利混
合型证券投资基金基金
经理。
李康 基金经 理
2015 年 3 月
20 日
- 6 年
李康先 生， 博士 研究 生。
2009 年 10 月至 2012 年
12 月就 职于 中国 国际 金
融有限公司，任职量化
分析经 理 ； 2012 年12 月
至 2013 年 11 月 就职 于
长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司，任职量化研究员；
2013 年11 月 加入 国寿 安
保基金管理有限公司任
基金经理助理，现任国
寿安保 沪深 300 指数 型
证券投资基金、国寿安
保中证 500 交易 型开 放
式指数证券投资基金及
国寿安 保中证 500 交易
型开放式指数证券投资
基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
注： 任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义遵 从国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。 本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 以及日常
申赎。 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用
量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.0002 元， 累计份额净值为 1.5202 元。 报
告期内净值增长率为-7.77%，同期业绩基准涨幅为-10.63%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年，宏观经 济处于稳中逐步弱复苏的过程，货币政策当前也并未有显
著收紧迹象。 严控杠杆收购、 收紧再融资等监管措施净化了市场环境， 将促使市场回
归价值投资的良性轨道。 经济政策层面， 需要关注新兴产业的支持力度， 传统产业供
给侧改革、国企改革、PPP 和一带一路等。在社会经济转型加速叠加产业政策支持的
大背景下，市场结构性机会将不断凸显。整体来看，A 股市场仍将延续结构性投资行
情，呈现震荡偏强态势。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金 管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益
品种的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金于 2016 年 12 月 9 日登记权益并除息，于 2016 年 12 月 12 日每份份额发
放0.52 元红利。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人 —国寿安保基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金
的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管 人的
义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息 披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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§6 审计报 告
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资者
欲了解审计报告详细内容， 可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 235,068,428.44 52,318,411.46
结算备 付金 326.86 -
存出保 证金 174,076.66 143,681.80
交易性 金融 资产 3,468,423,417.91 838,354,080.22
其中： 股票 投资 3,468,423,417.91 838,354,080.22
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 51,831.68 11,542.54
应收股 利 - -
应收申 购款 8,818.51 2,097.90
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,703,726,900.06 890,829,813.92
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 429.85 1,645.30
应付管 理人 报酬 1,364,109.66 377,523.21
应付托 管费 272,821.93 75,504.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,392,187.51 85,522.29
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 499,928.25 388,006.20
负债合 计 4,529,477.20 928,201.68
所有者权益：
实收基 金 3,698,278,530.41 548,176,825.22
未分配 利润 918,892.45 341,724,787.02
所有者 权益 合计 3,699,197,422.86 889,901,612.24
负债和 所有 者权 益总 计 3,703,726,900.06 890,829,813.92
注： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0002 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,698,278,530.41 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月
31 日
一、收入 -266,361,393.10 394,789,624.88
1.利息 收入 677,108.68 1,275,242.21
其中： 存款 利息 收入 677,092.47 444,556.80
债券利 息收 入 16.21 830,685.41
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -4,072,878.31 738,010,073.56
其中： 股票 投资 收益 -15,621,668.97 724,217,762.01
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 16,252.59 520,677.73
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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股利收 益 11,532,538.07 13,271,633.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-263,501,095.12 -346,602,900.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 535,471.65 2,107,209.41
减： 二、费用 9,298,735.33 11,844,022.39
1．管 理人 报酬 3,791,350.99 6,362,089.18
2．托 管费 758,270.23 1,272,417.79
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,112,383.10 3,516,702.32
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 636,731.01 692,813.10
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-275,660,128.43 382,945,602.49
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-275,660,128.43 382,945,602.49
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
548,176,825.22 341,724,787.02 889,901,612.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -275,660,128.43 -275,660,128.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
3,150,101,705.19 1,877,624,505.98 5,027,726,211.17
其中：1. 基 金申 购款 3,827,653,091.71 2,153,159,668.50 5,980,812,760.21
2. 基金 赎回 款 -677,551,386.52 -275,535,162.52 -953,086,549.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,942,770,272.12 -1,942,770,272.12 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,698,278,530.41 918,892.45 3,699,197,422.86
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,237,491,250.57 644,426,171.29 1,881,917,421.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 382,945,602.49 382,945,602.49
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-689,314,425.35 -685,646,986.76 -1,374,961,412.11
其中：1. 基 金申 购款 179,771,638.02 131,842,953.53 311,614,591.55
2. 基金 赎回 款 -869,086,063.37 -817,489,940.29 -1,686,576,003.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
548,176,825.22 341,724,787.02 889,901,612.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保沪深 300 指 数型证券投资基金（以下简称 “本基金”） ，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2014]376 号文《关于核准国
寿安保沪深300 指数型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限
公司于 2014 年 5 月 8 日至 2014 年 5 月 30 日向社会公开发行募集，募集期结束经安
永华明会计师事务所 （ 特殊普通合伙） 验证出 具安永华明 （2014） 验 字第 61090605_02
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 6 月 5 日正式
生效， 首次设立募集规 模为 5,130,087,968.40 份基金份额。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 13 页 共 31 页
基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金为指数型证券投资基金。 本基金采用被 动式指数化投资策略， 通过控制基
金组合相对于标的指数的偏离度和跟踪误差， 实现对标的指数的有效跟踪， 以为投资
者带来与指数收益相似的长期回报。 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成
份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股， （包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、权证、债券资产（ 国债、金融
债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 可交换债券、 央行票
据、 中期票据、 短期融 资券、 超短期融资券、 政府支持机构债券、 政 府支持债券、 地
方 政 府 债 券 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 ， 以 及 法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 所持有的股票资产占基金资产的比
例不低于 90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产
的80% ，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业 会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12
月31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 14 页 共 31 页
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 年期 年度报 告相 一致的 说明
7.4.5 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<
中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值
处理标准>的通知》的规定，自 2015 年 3 月 30 日起，交易所上市交易或挂牌转让的
固定收益品种 （可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外） 采用第三方估值机构提
供的估值数据进行估值。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让 收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同 业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属 于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》 的规定，2017 年7 月1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资
管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，
不再缴纳； 已缴纳增值 税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额
中抵减。
7.4.6.3 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权 分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的 股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴 纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月 9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司 （ 简称 ” 国 寿安 保 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称" 农业 银行" ） 基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司 （ 简称 “ 国 寿资 产 ” ） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ “安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称" 集团 公司" ） 国寿安 保的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称" 中国 人寿" ） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称 “ 国寿 财富 ”） 基金管 理人 的子 公司
中 国 人寿 财 产保 险股 份 有限 公 司（ 简 称 “ 国寿 财
险” ）
与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间
均未通过关联方交易单元进行 交易。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,791,350.99 6,362,089.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
15,354.34 87,435.11
注： 基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金合 同 生效日管理费 按前一日 的 基金资产净值 的
0.80% 的年 费率 计提 ；自2014 年6 月23 日起 ，年 费 率变更 为 0.50% ；计 算方 法如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金管 理费 年费 率
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
758,270.23 1,272,417.79
注： 基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金合 同 生效日托管费 按前一日 的 基金资产净值 的
0.15% 的年 费率 计提 ；自2014 年6 月23 日起 ，年 费 率变更 为 0.10% ；计 算方 法如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金托 管费 年费 率
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间均
无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末及上年度末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
集团公
司
611,198,823.05 17.88% 150,000,000.00 27.36%
中国人
寿
2,967,471,029.59 80.24% 150,039,666.66 27.37%
国寿财
产
63,946,156.80 1.73% - -
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 235,068,428.44 671,425.98 52,318,411.46 425,590.92
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间
均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间均
无其他关联交易事项。
7.4.9 利 润分 配情况
7.4.9.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序 除息日 每10 份 现金形式
再投资 形式
本期利 润分 配
国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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号 权益
登记日
场内 场外
基金份 额分 红
数
发放总 额 发放总 额 合计 备注
1 2016 年12
月 9 日
- 2016 年
12 月9
日
5.2000 1,942,100,599.99 669,672.13 1,942,770,272.12
合
计
- - 5.2000 1,942,100,599.99 669,672.13 1,942,770,272.12
7.4.10 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末及上年度末均无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受
限证券。
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000166 申万宏源 2016 年12
月21 日
公告重
大事项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 2,349,510 15,979,864.77 14,684,437.50 -
300104 乐视网 2016 年12
月 7 日
公告重
大事项
35.80 2017 年1
月16 日
36.88 397,000 15,720,489.31 14,212,600.00 -
600406 国电南瑞 2016 年12
月29 日
公告重
大事项
16.63 未公告 未知 569,042 9,071,251.08 9,463,168.46 -
600485 信威集团 2016 年12
月26 日
临时停
牌
14.60 未公告 未知 565,100 9,841,334.83 8,250,460.00 -
000750 国海证券 2016 年12
月15 日
公告重
大事项
6.97 2017 年1
月20 日
6.27 1,135,700 8,521,919.41 7,915,829.00 -
600654 中安消 2016 年12
月14 日
公告重
大事项
17.43 未公告 未知 289,400 5,487,780.00 5,044,242.00 -
600875 东方电气 2016 年12
月 9 日
公告重
大事项
10.79 未公告 未知 442,066 4,785,786.97 4,769,892.14 - 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 20 页 共 31 页
600649 城投控股 2016 年12
月 6 日
公告重
大事项
20.34 未公告 未知 119,600 2,098,700.54 2,432,664.00 -
002129 中环股份 2016 年7 月
6 日
公告重
大事项
8.27 未公告 未知 108,000 1,257,850.96 893,160.00 -
601727 上海电气 2016 年8 月
31 日
公告重
大事项
8.42 未公告 未知 60,000 626,872.35 505,200.00 -
000540 中天城投 2016 年11
月28 日
公告重
大事项
6.93 2017 年1
月 3 日
7.00 55,100 470,553.77 381,843.00 -
注：本基金本报告期末及上年度末均无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流
通受限证券。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,468,423,417.91 93.65
其中： 股票 3,468,423,417.91 93.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 235,068,755.30 6.35
7 其他各 项资 产 234,726.85 0.01
8 合计 3,703,726,900.06 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 10,376,128.00 0.28 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 21 页 共 31 页
B
采矿业 124,479,437.16 3.37
C
制造业 1,113,759,994.18 30.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
94,040,037.44 2.54
E
建筑业 167,830,790.73 4.54
F
批发和 零售 业 77,131,295.43 2.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 103,403,173.48 2.80
H
住宿和 餐饮 业 1,775,701.50 0.05
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
233,008,225.06 6.30
J
金融业 1,243,408,702.14 33.61
K
房地产 业 165,177,209.45 4.47
L
租赁和 商务 服务 业 36,047,592.86 0.97
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 28,220,273.74 0.76
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 4,608,995.30 0.12
R
文化、 体育 和娱 乐业 48,474,466.64 1.31
S
综合 16,681,394.80 0.45
合计 3,468,423,417.91 93.76
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,237,693 150,141,462.99 4.06
2 601166 兴业银 行 5,207,635 84,051,228.90 2.27
3 600016 民生银 行 9,231,600 83,822,928.00 2.27
4 600036 招商银 行 4,027,800 70,889,280.00 1.92
5 600519 贵州茅 台 196,300 65,593,645.00 1.77
6 601328 交通银 行 10,728,900 61,905,753.00 1.67
7 000002 万
科Ａ 2,676,838 55,009,020.90 1.49
8 600000 浦发银 行 3,376,365 54,730,876.65 1.48
9 601668 中国建 筑 5,857,300 51,895,678.00 1.40
10 600837 海通证 券 3,159,710 49,765,432.50 1.35 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 22 页 共 31 页
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 投资明细，应 阅读登载 于 国寿安保基金 管
理有限 公司 网站 的年 度报 告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 154,156,301.04 17.32
2 601166 兴业银 行 88,077,048.22 9.90
3 600016 民生银 行 87,968,378.63 9.89
4 600036 招商银 行 75,078,664.00 8.44
5 000002 万
科Ａ 64,529,570.00 7.25
6 601328 交通银 行 64,219,049.00 7.22
7 600519 贵州茅 台 62,611,581.73 7.04
8 600000 浦发银 行 58,773,012.50 6.60
9 601668 中国建 筑 54,453,050.00 6.12
10 600837 海通证 券 52,588,345.50 5.91
11 601398 工商银 行 52,356,819.00 5.88
12 600030 中信证 券 52,055,430.00 5.85
13 000333 美的集 团 50,051,972.24 5.62
14 000651 格力电 器 48,747,316.40 5.48
15 601169 北京银 行 47,827,862.89 5.37
16 600887 伊利股 份 43,100,423.84 4.84
17 601601 中国太 保 41,933,246.42 4.71
18 601766 中国中 车 38,562,859.60 4.33
19 600900 长江电 力 34,832,639.52 3.91
20 601211 国泰君 安 33,401,625.28 3.75
21 600104 上汽集 团 31,764,642.87 3.57
22 000001 平安银 行 31,546,075.69 3.54
23 601988 中国银 行 29,068,437.00 3.27
24 601939 建设银 行 28,335,406.00 3.18
25 600048 保利地 产 27,370,642.95 3.08
26 000725 京东方 Ａ 26,822,594.00 3.01
27 601989 中国重 工 26,776,640.00 3.01
28 000858 五 粮 液 26,479,754.00 2.98
29 601390 中国中 铁 26,323,293.09 2.96 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 23 页 共 31 页
30 600276 恒瑞医 药 25,904,630.83 2.91
31 601818 光大银 行 25,250,149.00 2.84
32 600015 华夏银 行 24,087,610.15 2.71
33 601688 华泰证 券 23,962,895.48 2.69
34 601186 中国铁 建 22,004,861.54 2.47
35 600028 中国石 化 21,969,570.57 2.47
36 600050 中国联 通 21,956,190.37 2.47
37 000776 广发证 券 21,258,830.00 2.39
38 600958 东方证 券 21,044,319.25 2.36
39 600518 康美药 业 20,238,141.11 2.27
40 601336 新华保 险 19,822,006.78 2.23
41 002415 海康威 视 18,158,154.37 2.04
42 002450 康得新 18,100,186.32 2.03
43 002024 苏宁云 商 17,806,075.00 2.00
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 30,961,734.14 3.48
2 600016 民生银 行 24,153,777.85 2.71
3 601166 兴业银 行 18,218,028.22 2.05
4 600036 招商银 行 15,409,597.58 1.73
5 600000 浦发银 行 14,464,276.09 1.63
6 601398 工商银 行 13,976,271.64 1.57
7 601328 交通银 行 12,348,292.41 1.39
8 600519 贵州茅 台 11,980,714.03 1.35
9 600030 中信证 券 11,091,531.51 1.25
10 000002 万
科Ａ 10,526,096.40 1.18
11 600837 海通证 券 10,441,611.81 1.17
12 601601 中国太 保 9,099,313.99 1.02
13 601169 北京银 行 9,070,741.66 1.02
14 600887 伊利股 份 8,534,001.90 0.96
15 000651 格力电 器 8,495,246.44 0.95
16 601939 建设银 行 8,298,379.00 0.93 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 24 页 共 31 页
17 601766 中国中 车 7,583,404.95 0.85
18 601668 中国建 筑 7,468,451.52 0.84
19 000333 美的集 团 6,678,365.00 0.75
20 600900 长江电 力 6,210,432.12 0.70
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,676,815,189.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 767,623,088.04
注： 本 项的 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收入” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 25 页 共 31 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体除海 通证 券外没 有被 监管部 门立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
2016 年11 月28 日， 海通证券股份有限公司 （以下简称海通证券） 收到中国证监
会 《行政处罚决定书》 （[2016]127 号） 。 海通证券未按要求采集客户交易终端信息，
未能确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致性、 可读性， 未采取可
靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 证监会对海通证券责令改正， 给予警
告，没收违法所得28,653,000 元，并处以85,959,000 元罚款。
8.12.2 基 金投 资前十 名股 票中投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的投资 决策 程
序 说明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,076.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,831.68
5 应收申 购款 8,818.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 234,726.85
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 26 页 共 31 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
790 4,681,365.23 3,692,616,009.44 99.85% 5,662,520.97 0.15%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
355,397.97 0.01%
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 5 日 ） 基金 份额 总 额
5,130,087,968.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 548,176,825.22
本报告 期基 金总 申购 份额 3,827,653,091.71
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 677,551,386.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,698,278,530.41
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人于 2016 年 12 月 30 日发 布公告 ，王 军辉 先生 自 2016 年 12 月 28
日起任 国寿 安保 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 相关 任 职资格 已经 中国 证监 会核 准， 刘慧 敏先 生因 工
作调动 不再 担任 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 27 页 共 31 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 2 2,895,231,858.40 65.24% 1,827,762.60 61.99% -
国泰君安 2 567,463,434.61 12.79% 528,478.93 17.92% -
中金公司 2 541,206,457.38 12.20% 233,423.43 7.92% -
海通证券 2 119,653,186.23 2.70% 111,432.98 3.78% -
中信证券 2 115,353,054.07 2.60% 107,428.37 3.64% -
申万宏源 2 78,543,981.97 1.77% 57,439.61 1.95% -
中银国际 2 50,887,386.36 1.15% 32,125.16 1.09% -
兴业证券 2 45,534,290.08 0.96% 33,299.03 1.06% -
长城证券 2 26,644,776.06 0.60% 19,485.40 0.66% -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
第 28 页 共 31 页
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来 我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
国泰君安 31,077.80 13.38% - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 201,191.00 86.62% - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告( 摘要)
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银河证券 - - - - - -
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 28 日
